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USDT : 개인(세력)위주 자금, USDC : 기관투자자 위주 자금안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. "부스트" 클릭도 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- (USDT 차트) (USDC 차트) 코인 시장으로 자금이 유입과 유출의 통로로 사용되고 있는 것이 USDT, USDC 라 생각합니다. 그 중에 USDT는 시가 총액이 높기 때문에 코인 시장에 그만큼 많은 영향력을 미친다고 생각합니다. USDT 차트를 보면, 이전 초고점 부근까지 상승하였다는 것을 알 수 있습니다. 따라서, 코인 시장에는 자금이 넘쳐나고 있다는 것을 알 수 있습니다. 다만, USDC 차트를 보면, 많은 하락을 하였기 때문에 USDT로 유입된 자금이 정체되어 있는 것 처럼 보이게 만들고 있다는 것 입니다. 이를 다시 말씀드리자면, USDT를 통해 유입된 자금으로 코인 시장의 상승을 이끌려고 하지만, USDC를 통해 자금이 유출되면서 그 상승폭을 제한하거나 하락세를 보이게 만들고 있다고 해석할 수 있습니다. 그러므로, 자신이 내년 BTC 반감기(Halving) 때까지 투자를 이어갈 생각이 있는 코인(토큰)을 매수해 나가는 것이 좋다고 생각합니다. 그렇지 않고, 단타(day trading)나 단기 거래 측면에서 거래를 진행하려고 한다면, 많은 주의가 필요하다고 생각합니다. 신규 자금의 유입은 갭을 발생시키면서 상승하는 모습으로 표현됩니다. 따라서, 캔들의 크기는 중요하지 않습니다. ------------------------------------------------------ (BTC.D 차트) BTC 도미넌스 차트를 보면, 상승 채널을 형성하고 있습니다. 다만, 1M 차트는 아직 상승 채널을 만들지 못하였고, 확장되는 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 언제든지 하락세를 보일 가능성이 아직 존재합니다. 다만, 46.76-46.84 이하로 하락하지 않는다면, 머지않아 50.49 이상 상승하는 움직임으로 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 내년에 있는 BTC 반감기(Halving) 때문이라고 생각합니다. 그만큼 코인 시장에서 갈 곳을 찾지 못하고 있는 자금이 내년 BTC 반감기(Halving)라는 이벤트로 인해 BTC쪽으로 자금이 집중될 가능성이 높아지고 있기 때문입니다. 하지만, BTC 도미넌스로 알 수 있는 것은 자금이 BTC쪽으로 집중되는지, 아니면, 알트코인쪽으로 집중되는지 정도 알 수 있습니다. 그 이외의 해석은 혼란을 이르킬 수 있으므로 생각하지 않는 것이 좋습니다. BTC쪽으로 자금이 집중된다는 것은 코인 시장을 BTC가 주도한다는 의미입니다. 이러한 주도가 반드시 코인 시장의 상승으로 이어진다는 보장이 없기 때문에 코인 시장의 상승 여부를 알아보기 위해서는 USDT.D 차트를 확인해야 합니다. --------------------------------------------------- (USDT.D 차트) USDT 도미넌스 차트는 USDT로 유입된 자금의 흐름을 볼 수 있는 차트입니다. 따라서, USDT 도미넌스가 하락하게 되면, 코인 시장은 상승세를 보일 가능성이 높습니다. 만일 USDT 도미넌스가 하락세를 보이고 있는데 BTC나 ETH과 같은 시가 총액이 큰 코인(토큰)들이 횡보(sideways)하는 모습을 보인다면, 단기적으로 시가 총액이 낮은 코인(토큰)들의 펌핑을 보일 가능성이 높습니다. 이러한 시장에서 단타(day trading)나 단기 거래에 익숙하지 않다면, 거래하지 않는 것이 좋습니다. 이보다 더 좋은 매수 기회를 놓칠 수 있기 때문입니다. USDT 도미넌스가 6.85-7.27 구간에서 횡보(sideways)하는 모습을 보이고 있습니다. 그만큼 아직 방향성을 정하지 못하였다는 얘기입니다. 1M 차트를 보면, 제대로된 추세선, 채널을 형성하지 못한 상태입니다. 1W 차트를 보면, 하락 추세선, 하락 채널에 벗어난 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 중장기나 장기적인 관점에서 아직 방향성을 찾기 못하였다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 방향성을 찾기 못하였을 때는 거래하지 않거나 중장기 및 장기적인 투자를 이어갈 코인(토큰)에 거래 전략에 따라 분할 매수를 진행하는 것이 낫다고 생각합니다. 매수를 진행할 수 있는 근거는 위에서 말씀드렸던 USDT 차트의 움직임때문입니다. 즉, 많은 자금이 코인 시장의 유입되고 있는 상황이기 때문에 언제 상승세를 보여도 이상하지 않기 때문입니다. 중장기 및 장기 거래를 진행한다고 해서 매수한 단가보다 30% 이상 상승하였는데 아무런 조치를 취하지 않는다면 위아래로 흔들기가 나올 때 자꾸 아쉬움이 남게 되어 오히려 더 낮은 가격대에서 매도하는 경우가 발생할 수 있습니다. 따라서, 본인의 투자 스타일에 따라 수익률이나 어떠한 기준에 따라서 일정 부분 매도해 나가는 전략이 필요합니다. 이러한 매도 전략은 더 나은 매수 전략으로 이어질 수 있기 때문에 중요한 전략입니다. --------------------------------------------------------------------------------------------- ** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다. ** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다. ** 저의 노하우로 작성된 차트입니다. ---------------------------------
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독립적 사고: 다른 사람의 말을 듣지 않고 성공적인 거래 !이 글은 저의 6년 거래 경험을 바탕으로 작성되었습니다. 오늘 우리는 실수를 피하고 성공을 달성하기 위해 거래에서 독립적 사고의 기본 원칙을 분석할 것입니다! 먼저 Jason Friedman의 저서 "The Powerful Investor"에서 인용하고 싶습니다. "투자자는 사실과 수치를 평가하고 자신의 결론에 따라 결정을 내리는 독립적인 사상가여야 합니다. 여론 앞에서도 방어 할 수 있습니다. 즉, 트레이딩에서도 다른 투자와 마찬가지로 자신의 분석과 위험 평가를 바탕으로 결정을 내리는 것이 중요합니다. 다른 투자자의 조언과 의견이 정보와 아이디어를 얻는 데 도움이 될 수 있지만 그들의 조언이 유일하게 올바른 것으로 받아들여서는 안 됩니다. 예를 들어 주식 투자 상황을 고려하십시오. 어떤 회사가 좋은 투자 기회라는 것을 친구로부터 들었다고 가정해 봅시다. 그러나 돈을 투자하기 전에 회사와 시장에 대한 자체 분석을 수행하여 투자가 실제로 수익성이 있고 목표를 충족하는지 확인해야 합니다. 다른 사람의 조언에 의존하는 경우 이익을 위해 자신의 주식을 귀하에게 판매하는 것과 같이 자신의 이익을 가질 수 있는 위험이 있습니다. 또한 권장 사항이 오래되었거나 일관되지 않은 분석을 기반으로 할 수 있습니다. 성공적인 투자를 위해서는 데이터를 분석하고, 위험을 평가하고, 자신의 발견에 따라 결정을 내릴 수 있는 능력이 중요합니다. Warren Buffett이 그의 저서 The Wisdom of Warren Buffett에서 지적했듯이 "내 인생에서 배운 가장 중요한 교훈 중 하나는 스스로 결정을 내려야 하고 자신의 행동에 자신감을 가져야 한다는 것입니다." 성공적인 트레이더가 되기 위해서는 펀더멘탈 분석과 기술 분석을 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있어야 하며 감정을 제어하고 위험을 관리할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 트레이더가 기술과 지식뿐만 아니라 자기 훈련과 자신의 행동에 대한 자신감이 필요합니다. 예를 들어 차트 및 지표 분석과 같은 다양한 분석 기술을 사용하여 시장 진입 및 종료 지점을 결정할 수 있습니다. 그러나 자동화된 거래 시스템이나 전문 자문가에만 의존해서는 안 됩니다. 특히 변화하는 시장 상황에 직면했을 때 오류가 발생할 수 있기 때문입니다. 또한 시장과 투자 전략에 영향을 미칠 수 있는 뉴스와 이벤트를 파악하는 것이 중요합니다. 그러나 감정적 반응과 잘못된 결정으로 이어질 수 있으므로 모든 뉴스나 소문에 반응하지 마십시오. 성공적인 거래의 주요 원칙은 자신의 분석과 경험을 바탕으로 한 독립적인 사고와 의사 결정입니다. Ray Dalio가 자신의 저서 Principles에서 지적한 것처럼 "거래에서 성공하려면 독립적으로 생각하고 합리적으로 행동할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 자기 훈련, 감정이 아닌 사실에 기반한 결정을 내리는 능력, 그들의 행동." 위의 내용을 모두 요약할 시간: 1. 트레이딩에서는 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 바탕으로 의사결정을 할 수 있는 기술과 지식을 갖추는 것이 중요합니다. 2. 오류가 있을 수 있으므로 자동 거래 시스템이나 고문에만 의존하지 마십시오. 3. 시장과 투자 전략에 영향을 미칠 수 있는 뉴스와 이벤트를 따르는 것이 중요합니다. 4. 감정적인 반응과 잘못된 결정으로 이어질 수 있으므로 모든 뉴스나 소문에 반응하지 마십시오. 5. 성공적인 거래의 기본 원칙은 자신의 분석과 경험을 바탕으로 한 독립적인 사고와 의사 결정입니다. 6. 성공적인 거래를 위해서는 독립적으로 생각하고 합리적으로 행동하며 자기 훈련과 자신의 행동에 대한 확신을 가질 수 있어야 합니다. 7. 일반적으로 성공적인 트레이더가 되려면 지식과 기술을 지속적으로 향상시키고 상식과 감정이 아닌 분석을 기반으로 결정을 내릴 수 있는 능력이 필요합니다. 분석가의 조언을 듣습니까? 댓글에 적어주세요 👇 이 게시물을 지원하면 최상의 진입점을 찾는 방법에 대한 가이드를 게시할 것입니다. 뉴비들은 유용한 정보를 놓치지 않도록 채널을 구독하십시오.
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KlinkovProfessor의
[바이킹 패턴] 요즘 단골 세력 패턴요즘 금융 시장은 날이 갈수록 별 괴상하고 난해한 패턴으로 우리를 당황시킬 궁리만 하는 것 같습니다. 궁극적으로 우리 트레이더들은 특정 확률로 발생하는 시장의 변동 모멘텀을 시간과 가격을 축으로 구조화해 추세와 Price Action을 도출합니다. 최근 자주 보이는 소위 스캠 무빙과 생소한 흐름들 역시 경향성이 일정 수준 존재하기 마련이며 이를 충분히 패턴화할 수 있습니다. 오늘은 제가 나름 최근 데이터 연구를 바탕으로 모델화한 패턴 하나를 간략하게 소개 드리고자 합니다. 근래에 매매를 꽤 해보신 분들은 아마 익숙하실 겁니다. 와이코프 이론(Wyckoff Theory)과 마스터 패턴(Master Pattern) 관점으로 해석해보자면, 결국 축적(Accumulation)과 분산(Distribution) 단계(Phases)들을 매물대로 단위화하고 이로 인한 Price Action을 파악하는 원리입니다. 크게 LVP(Low Volume Peak), HVP(High Volume Peak), 피보나치 확장(Extension & Projection), 시간 피보나치 확장, 추세선, 채널 등 다양한 기술적 요소들을 근거로 분석해봤습니다. 현재까지 습득한 인사이트 브리핑을 드리자면 본 패턴은 아래와 같은 단계로 진행됩니다. 1. 가장 먼저 유의미한 HVP(High Volume Profile)가 형성되면 첫번째 기준 매물대로 지정합니다. 이 매물대의 파동구조가 삼각수렴(어센딩, 디센딩, 시메트릭, 웻지 등), 평행 채널, 다이아몬드, 와이드닝 등 어떠한 패턴과 가장 유사한지 식별해줍니다. 그러면 매물대의 상단/하단이 수평선 LVP(Low Volume Peak) 혹은 추세선으로 도출이 됩니다. 그리고 위든 아래든 이탈 방향이 나오는 시점까지 기다립니다. 2. LVP(수평선)로 이루어진 상단/하단이 강하게 돌파될 때, 혹은 장대봉으로 뚫어줄 때 추세장 혹은 Distribution Phase로 돌입한다고 와이코프 이론은 말합니다. 이때는 수렴이나 횡보를 끝내고 높은 변동성이 나오는 단계입니다. 매물대의 파동 구조를 활용해 Projection 및 Extension 확장으로 의미 있는 레벨들을 타겟팅해볼 수 있지만 해당 레벨들에서의 카운터 트렌드 진입은 리스크가 높습니다. 참고로 제가 활용한 확장 레벨들은 1, 1.13, 1.272, 1.414, 그리고 1.618입니다. 3. 추세의 힘이 서서히 감소하다 결국 고/저점을 형성하고 새로운 HVP매물대가 다시 만들어집니다. 첫번째 기준 매물대의 위/아래에서 점차 새로운 바닥/천장이 만들어지겠죠. 만약에 이 매물대가 비교적 라운드(Rounded)하게, 다른 말로 Cup with Handle이나 Adam and Eve, 혹은 Head and Shoulder 형국으로 나온다면 바이킹 패턴을 더욱 의심해볼 수 있습니다. 통상적으로 두번째 매물대가 첫번째 기준 매물대보다 가격적으로도 기간적으로도 크기가 작은 편입니다. 4. 두번째 매물대의 상/하단이 뚫리고 첫번째 매물대를 향한 추세가 나옵니다. 전 매물대 LVP 리테스트를 받는 경우도 있지만 만약에 첫번째 매물대의 추세선과 LVP가 동시에 겹치는 Confluence Zone을 강하게 돌파해주는 흐름이 전개된다면 이후 높은 확률로 추가적인 추세가 나오며 우리는 이 Price Action을 활용해 트레이딩 셋업을 적용해볼 수 있습니다. 중요한 건 추세선과 전 바닥(LVP)이 겹치는 구간을 잠재적 추세 변환의 POR(Point of Recognition)로 지정 후 돌파 여부를 모니터링하는 겁니다. 5. 첫번째 매물대의 기간적범위 기준 피보나치 타임존 확장 레벨을 적용해봤습니다. POR 돌파 시점이 웬만하면 2를 넘지 않는 현상을 확인해볼 수 있었습니다. 다른 말로 전 매물대보다 새로운 매물대가 더 연장된다면 출현 확률이 감소한다는 뜻입니다. POR 시점 타겟팅에 활용한 타임존 확장 레벨은 1.13, 1.272, 1.414, 1.618, 그리고 1.818입니다. 과거 사례들을 다양한 종목과 타임프레임에서 찾아봤습니다. 비트코인 테슬라 마이크로소프트 DXY 달러인덱스 에코프로 추가 고찰을 통해 향후 본 업데이트 더 드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다.
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심리학은 거래에 어떤 영향을 미칩니 까?이 글은 저의 6년 거래 경험을 바탕으로 작성되었습니다. 심리학이 ​​거래에 어떤 영향을 미치는지 자세히 살펴보겠습니다. 기술적 분석은 멋지지만 불행히도 가장 멋진 전략을 거래하더라도 거래 중에 감정을 제어하는 ​​방법을 모르기 때문에 돈을 잃게 됩니다. 심리학은 거래에 어떤 영향을 미칩니 까? 첫째, 심리적 상태는 시장에서 정보를 분석하는 우리의 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 스트레스나 욕심에 휩싸인 상태라면 시장 분석보다는 감정에 따라 결정을 내릴 수 있다. 예를 들어, 우리의 포지션이 돈을 잃기 시작하면 손실을 막기 위해 빨리 닫고 싶을 수 있습니다. 그러나 우리가 감정에 따라 포지션을 청산하면 시장이 우리에게 유리한 방향으로 바뀌고 우리 주변의 모든 사람을 비난하기 시작하고 악순환에 빠지면 돈을 벌 기회를 놓칠 수 있습니다. 거래뿐만 아니라 우리의 사랑하는 사람들. . 둘째, 우리의 감정은 위험에 대한 우리의 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 손실에 대한 두려움을 느끼면 사전에 포지션을 닫거나 위험을 줄이기 위해 수익 기회를 포기할 수 있습니다. 그러나 항상 위험을 너무 두려워하면 더 많은 위험이 수반될 수 있는 수익 기회를 놓칠 수 있습니다. 반면에 과도한 욕심을 경험하면 큰 손실로 이어질 수 있는 위험한 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 강한 움직임 후에 전체 패티를 시도하거나 키 레벨의 브레이크아웃을 위해 플레이하려고 시도하지만 불행히도 잘못된 브레이크아웃으로 판명됩니다. 셋째, 거래 심리학은 우리의 위험 관리 능력에 영향을 미칩니다. 감정을 제어하는 ​​방법을 모르면 위험하게 행동하고 거래 전략과 일치하지 않는 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어 스트레스나 욕심이 목구멍에서 많이 느껴질 때 더 많은 돈을 벌기 위해 포지션을 늘릴 수 있지만 시장이 전혀 예상치 못한 방향으로 가기 때문에 더 많은 손실이 발생합니다. 넷째, 우리의 감정은 거래 규율에 영향을 미칩니다. 감정과 심리적 상태를 제어하는 ​​방법을 모르면 거래 전략을 위반하고 거래 계획과 일치하지 않는 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 우리의 전략이 일정 수준의 손실에 도달했을 때 포지션을 청산하는 것이지만 시장이 우리에게 유리하게 돌아가기를 바라며 포지션을 유지하기로 결정한 경우 이는 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 우리가 감정을 통제하지 못하고 거래에서 규율을 지키지 못한다면, 우리는 단순히 보증금을 잃고 의자에서 시장을 떠날 수 있습니다. 마지막으로 심리학은 우리의 거래 안전 지대에 머무르는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 거래하는 동안 종종 스트레스와 긴장을 경험할 때 더 많은 돈을 벌기 위해 거래를 피하거나 시장에 너무 오래 머물 수 있습니다. 이로 인해 피로감과 정서적 피로감이 생기고 결과적으로 거래자는 많은 심리적 장애를 겪습니다. 요약하자면, 심리는 거래에서 중요한 역할을 하며 시장을 분석하고 거래 규율을 유지하고 거래하는 동안 안전지대를 유지하는 능력에 강력한 영향을 미칩니다. 성공적인 트레이더가 되려면 감정과 정신 상태를 제어하는 ​​방법을 배우고, 스트레스와 압력을 관리하는 방법을 찾고, 거래에서 규율과 인내심을 기르는 것이 중요합니다. 최대 좋아요 수를 모은 다음 수익성 있는 트레이더가 되는 데 도움이 되는 효과적인 감정 관리 기술을 공유하겠습니다. 초보자는 거래 기술을 배우는 데 도움이 되는 가장 유용한 정보를 받기 위해 채널을 구독합니다.
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좋은 트레이딩 전략에는 반드시 있는 이것 ! 안녕하세요 여러분 👋 이번 주에는 트레이딩의 성공으로 이어지기 위해서, 거래 계획과 전략에 반드시 있어야 하는 것이 무엇인지를 알려 드리겠습니다. 1️⃣ 성공률과 이익/손실 좋은 트레이딩 계획은 이기는 이유를 이미 알고 있다고 합니다. 거래에서 중요한 두 가지 변수는 성공률과 이익/손실 입니다. ► 성공률 : 거래가 승리할 확률을 나타냅니다. 예를 들어, 성공률이 90%인 거래자는 거래 10건 중 9건을 수익으로 마감합니다. ► 이익(Profit)/손실(Loss) : 평균 손실에 대한 평균 이익의 크기를 보여줍니다. P/L이 0.5인 거래자는 벌어들인 것의 두 배를 잃게 됩니다. 예를 들어, 성공률이 50%이고 P/L이 1인 거래자는 "손익분기점 트레이더"입니다. 긍정적인 결과물이 나오기 위해서는, 유리하다고 판단되는 거래 기회를 지속적으로 가져갈 수 있는 체계적인 방법을 찾아야 합니다. 일반적으로는 반복되는 가격 패턴, 관찰, 거시적인 추세 또는 기타 패턴 및 주기를 기반으로 분석하며, 백테스팅 기능은 시간이 지남에 따라 거래 전략 아이디어가 올바른지 여부에 대한 일반적인 아이디어를 얻는 데 유용할 수 있습니다. 요컨대, 좋은 거래 계획은 자본을 큰 리스크를 짊어지기 전에 결정되어야 합니다. 예를 들면, 사업 계획서 없이 사업을 시작하는 것에 대해 어떻게 생각하시나요? 2️⃣ 좋은 거래 계획은 트레이더의 감정적 성격을 고려합니다. 이것은 측정하기 가장 어려운 요소이지만 틀림없이 좋은 거래 계획의 가장 중요한 부분 중 하나이기도 합니다. 투자자의 개별적인 강점과 약점을 해결할 수 있는 능력을 기르는 것은 무엇보다도 중요합니다. 은행이나 헤지 펀드와 같은 기관의 경우에는 까다로운 회사의 규칙과 감독 하에 통제되고 있지만, 개인 투자자에게는 이러한 감정적인 결함을 중재해 줄 사람이 없습니다. 요컨대, 거래 내역을 보면 자신의 감정적인 약한 부분을 알 수 있습니다. 아무도 당신을 위해 이것을 해줄 수 없으므로 약간의 자기 인식이 필요합니다. 그러나 트레이딩 계획에서 이러한 감정적인 위험을 제거하려는 노력은 그만한 가치가 있습니다. 😱 대부분의 거래는 두려움 을 기반으로 합니다.기회를 놓치는 것에 대한 두려움과 자본 손실에 대한 두려움 중 어떤 두려움이 더 강한지 이해해야 합니다. 어느 것이 더 강한지 결정하고 그에 따라 계획을 세워보세요. 당신이 특정 전략을 이해하고 있고 다른 사람들이 수익을 창출하고 있다고 해서 당신이 그것을 할 수 있다는 의미는 아닙니다. 10% 일관성으로만 거래할 수 있는 100% 효율적인 전략을 찾는 것보다 30% 효율성으로 100% 일관성 으로 실행하는 것이 더 중요합니다. 자신의 삶을 더 쉽게 만드십시오! 3️⃣ 좋은 거래 계획은 리스크를 관리합니다. 당신이 천 만원을 가지고 있든 수십 억을 가지고 있든, 리스크를 무시하는 것은 금전적 변동성과 감정적 변동성을 모두 경험할 수 있는 아주 위험한 방법입니다. 이는 장기적 수익성에 막대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 🎁 노하우!! - 은행, 헤지 펀드 및 회사에서 위험을 줄이기 위해 사용하는 것 중 쉽게 따라할 수 있는 몇 가지를 알려드리겠습니다. 💵 거래 쉬기 자금의 일정 비율을 잃으면 트레이딩을 중단하고 무엇이 잘못되었는지 평가하세요. 문제를 해결했다고 만족하는 경우에만 다시 거래를 시작하세요. 통상적으로 이 비율은 일반적으로 10%를 사용합니다. 💵 섹터별 포지션 크기 조절 한 "섹터"에 자금을 몰아넣지 마세요. 예를 들어, 동일한 섹터에서 여러 회사 주식을 소유하고 있는 경우 제품이나 서비스가 다르더라도 어느 정도 주가의 흐름이 상관 관계가 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에, 분산 투자의 개념을 확실하게 정립하고, 한 곳에 과도한 집중을 피하는 것이 좋습니다. 💵 트레이딩 한도 정하기 많은 성공적인 전문 투자자와 헤지 펀드는 "자유 자본(유휴 자본)"이라는 개념을 사용하여 위험을 관리합니다. 예를 들어, 은행의 통화 거래자가 총 계좌의 10% 잃으면 거래 정지를 하도록 설정되어 있고, 천 만원 외환 장부를 운영하고 있다면 그는 백 만원만 "잃을" 수 있습니다. 그의 사용 가능한 자본금은 백 만원입니다. 그런 다음 거래당 자유 자본의 1-5%만 위험에 처하도록 포지션을 조정할 수 있습니다. 이것은 일반적으로 단기간에 시드를 두 배로 늘리는 것이 불가능하지만 가장 중요한 요점이 아닙니다. 목표는 장기적인 수익성입니다. 요컨대, 위험을 관리하기 위한 계획을 작성하고, 원칙을 지키는 것은 매우 간단하게 보일 수 있지만, 실제로 위험을 관리하고 지키기 위해서는 엄청난 노력을 요합니다. 이러한 계획을 작성하더라도, 실천하지 않고 무시해버리기는 것은 매우 쉽습니다. 항상 노력하고 끊임없이 연구하는 현명한 투자자가 되시길 바랍니다. 도움 되시길 바라며, 읽어 주셔서 감사합니다. 행복한 가정의 달, 5월 연휴 행복 가득 보내시길 바랍니다. 트레이딩뷰코리아 유튜브 , 트레이딩뷰코리아 트위터 , 트레이딩뷰코리아 카카오톡 은 언제나 여러분과 함께합니다. 팀 트레이딩뷰 ❤️
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손실 거래 관리를 위한 5가지 팁 (누구에게나 일어날 수 있는 일)거래 손실은 일어납니다. 이는 트레이딩 여정에서 별개의 문제입니다. 항상 이기는 트레이더나 투자자는 존재하지 않습니다. 여러분이 아는 유명한 투자자나 트레이더는 모두 트레이딩 경력에서 여러 번 손실을 본 경험이 있습니다. 이는 지극히 정상적인 현상입니다. 유명한 헤지펀드 매니저 레이 달리오가 30대에 모든 것을 잃었다는 사실을 알고 계셨나요? 그는 파산했습니다. 그는 처음부터 다시 시작해야 했습니다. 이번 포스팅에서는 트레이딩 손실이 실제로 무엇을 의미하고 어떻게 대처해야 하는지 설명하겠습니다. 시작하기 전에 분명한 점을 말씀드리겠습니다: -손실보지 않는다고 주장하는 사람들을 조심하세요. - 불가능한 승률이나 성공률을 과시하는 사람은 피하세요. - 트레이딩 손실은 누구에게나 일어날 수 있습니다! 여러분은 혼자가 아닙니다. 이제 손실 트레이딩의 의미와 이를 관리하기 위한 5가지 팁에 대해 알아보겠습니다: 1번: 손실 거래는 나쁜 거래와 다르다 경험이 많은 트레이더는 거래를 시작하기 전에 위험을 잘 알고 있습니다. 손실 거래는 철저한 테스트와 연구를 거친 시스템, 계획 또는 전략과 관련된 더 큰 프로세스의 작은 구성요소입니다. 손실 거래는 숙련된 트레이더에게 계산된 이벤트입니다. 그들은 위험, 포지션 규모, 손절매, 수익 목표를 정의합니다. 🎯 손실 거래는 매우 다릅니다. 나쁜 거래는 아무런 계획이나 과정 없이 힘들게 번 돈을 위험에 빠뜨린 것을 의미합니다. 나쁜 거래는 무모하고 무분별한 거래입니다. 이는 탄탄한 계획을 세우는 데 필요한 시간, 공부, 조사를 아직 이해하지 못하는 신규 투자자나 트레이더에게 자주 발생합니다. 계산된 손실 거래와 계획이나 과정이 없는 잘못된 거래의 차이점을 기억하시기 바랍니다. 트레이딩뷰 팁: 계획, 시스템 또는 프로세스를 시작하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 모의 트레이딩, 백테스팅 및/또는 귀중한 피드백을 제공하는 숙련된 트레이더와 협력하는 것도 모두 시작할 수 있는 방법입니다. 먼저 연구조사하지 않고 돈을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 2번: 모든 손실 거래는 개선할 수 있는 데이터를 제공한다 앞서 여러 번 언급했듯이 트레이딩 손실은 누구에게나 일어날 수 있습니다. 하지만 손실 거래는 통찰력 있는 정보와 데이터로 가득 차 있다는 점을 기억하세요. 손실 거래를 분석하면 많은 것을 배울 수 있습니다. 🔍 매 거래일, 주간 또는 월간이 끝나면 숙련된 트레이더가 손실 거래를 자세히 분석합니다. 어떤 패턴이 나타나나요? 공통점은 무엇인가요? 왜 그런 일이 발생했나요? 이 정보를 통해 트레이더 또는 투자자는 발견한 내용을 바탕으로 전략을 조정할 수 있습니다. 3번: 트레이딩 손실이 건강에 영향을 미치지 않도록 하라 정신적, 육체적 건강은 재정적 건강만큼이나 중요합니다. 거래 손실이 두 가지 모두에 영향을 미치지 않도록 하세요. 시스템이 깨지거나 몇 번의 거래 손실이 감정에 영향을 미치기 시작하면 컴퓨터나 휴대폰에서 손을 떼세요. 모든 것을 끄고 자리를 비우세요. 시장은 수백 년 동안 열려 있었으며 사라지지 않을 것입니다. 다시 돌아올 준비가 되면 시장은 다시 열릴 것입니다. 일어나서 신선한 공기를 마시고 준비가 되면 다시 경기장으로 돌아오세요. 4번: 다른 사람과 경험을 공유하세요 전 세계의 트레이더와 투자자는 여러분의 성공 사례와 손실 사례에서 배우기를 원합니다. 이는 우리 모두가 공통으로 공유하는 귀중한 경험입니다. 소셜 네트워크를 통해 비슷한 일을 겪고 있는 사람들과 채팅하고, 공유하고, 만날 수 있습니다. 우리 모두는 서로에게서 배울 수 있습니다. 물론 승리를 공유하거나 최고의 트레이더처럼 행동하고 싶은 유혹이 있을 수 있습니다 😜 - 하지만 실패를 통해 교훈을 공유할 때 함께 배우고 더 나아질 수 있다는 것은 분명한 사실입니다. 여기서 가장 깊은 통찰력을 찾을 수 있고, 함께 시장보다 나은 성과를 내기 위해 노력하는 트레이더 커뮤니티로 성장할 수 있습니다. 건설적인 피드백을 공유하고 요청하세요! 5번: 계속 도전하라 시장은 배우고, 다시 배우고, 앞으로 나아가는 게임입니다. 매일 새로운 테마, 트렌드, 스토리가 등장하고 사라집니다. 여정은 길고 결코 멈추지 않습니다. 트레이딩 계획이나 투자 계획을 실행할 때는 장기적인 안목을 가지고 실행하는 것이 중요합니다. 하루나 일주일에 한두 번의 거래 손실은 앞으로 몇 달, 몇 년 동안 일어날 일의 극히 일부에 불과합니다. 🌎 계속 진행하세요. 계속 구축하세요. 계획을 계속 다듬으세요. 데이터를 연구하세요. 이 게시물이 도움이 되셨기를 바랍니다! 새롭거나 유익한 정보를 얻으셨기를 바랍니다! 아래에 의견을 남겨 주시면 저희 팀이 읽어 보겠습니다. - 트레이딩뷰 ❤️
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실전매매 에서 투자전략을 제대로 사용하는 노하우전략을 개발하고 연구하다 보면 부족한 부분을 경험으로 채워야 하는 경우가 있습니다. 이런 상황에서 수익을 내는 투자자를 보면, 우리는 "실력이 좋다", "실전 감각이 있다."라고 이야기 합니다. 하지만 전문가의 전략을 연구할 수록 오히려 독이 되는 경우가 있습니다. 많은 분들이 이러한 상황에 좌절감을 느끼고 연구하는 마음가짐을 잃어버리게 됩니다. 오늘은 이러한 상황이 왜 일어 나는지, 또 어떻게 그것을 감지하는지, 그리고 가장 중요한, 어떻게 방지하는지도 알아보겠습니다. 자 이제, 실전매매 에서 투자전략을 제대로 사용하는 노하우를 알아봅시다. 쓸만한 전략이 무력화 되는 이유 ​ 다양한 채널을 통해 전문가들의 다양한 전략이 공유되고 있습니다. 하지만 같은 전략으로 누구는 큰 수익을, 누구는 손해를 보는 상황은 더 많이 찾아볼 수 있습니다. 덕분에 정말 쓸만한 전략 조차도 저 평가 되고 있습니다. 그 이유는 이들 전략을 도입하는 과정에서 무력화 될 가능성이 크기 때문입니다. 우선, 이러한 상황이 왜 일어 나는지 알아봅시다. 무력화될 가능성이 크다는 것은 일종의 과적합, 즉 오버피팅(over-fitting)의 상황에 처하게 되는 것입니다. ​ 여기서 오버피팅이라는 개념은 머신러닝에서의 과적합이라는 상태입니다. 다양한 원인이 있지만 크게 다음 세 가지로 요약해 볼 수 있습니다.​ 너무 작은 시장 데이터 만으로 판단하는 경우 스팟성 이벤트로 왜곡된 데이터를 참조하게 되는 경우 너무 많은 조건을 100% 만족하게 하려는 경우 과적합(over-fitting)에 대해서 조금 더 알아보겠습니다. 과적합(Over-fitting))은 학습 데이터에 대해 과하게 학습하여 실제 데이터에 대한 오차가 증가하는 현상입니다. 쉽게 말해 과하게 맞춰져 융통성이 떨어진다고 볼 수 있는 상태입니다. 반대로 언더피팅(Under-fitting)은 너무 대충 맞춰서 error가 많이 발생하는 현상을 말합니다. 이 경우는 스터디가 덜 된 상태인데 대응하기 위한 노력이 좀 더 필요한 것을 한눈에 알 수 있습니다. overfitting 상황에서는 특정 조건에서 완벽하지만 실제 데이터에서는 매우 많은 에러를 발생합니다. 그럼 어떻게 Just Right 하게 전략을 활용할 수 있는지 알아봅시다. 과적합(over-fitting) 상태 감지하기 ​ 과적합 상태는 어떻게 감지할 수 있을까요? 트레이딩뷰의 백테스트 기능 과 같은 전략적 도구를 활용하면 전략을 더 신속하게 확인하고 점검할 수 있습니다. ​ 아래와 같이 전략테스터에서 백테스트 오버뷰를 확인하면 과적합 상태를 검토할 수 있게 되는데, 평소에 수익률 위주로 전략을 고르던 방법과는 조금 다른 측면에서 확인해 보아야 합니다. 수익률이나 수익팩터가 기대수준을 충족한다면, 청산 된 트레이스 수와 평균 봉 수를 더 주의 깊게 보는 것입니다. 보통 다음과 같은 특징이 나타나는지 검토해서 과적화 상태를 감지해볼 수 있습니다. 청산된 트레이드 수가 매우 적거나 거래시 평균 봉 수가 너무 크거나 최대손실%와 평균거래%가 큰 경우 과적합(over-fitting) 상태 방지하기 그렇다면 이러한 전략의 과적합(over-fitting) 상태는 어떻게 방지할까요? ​​ 첫 번째로, 테스트하는 기간을 늘려서, 더 많은 데이터를 확보해야 합니다. ​ 더 많은 데이터를 참조할 수록 과적합 가능성이 적습니다. 많은 데이터를 대상으로 테스트 하게 되면 자연적으로 특정 상황에만 최적화되는 상황을 최소화할 수 있기 때문입니다. The more data you get, the less likely the model is to overfit. ​데이터를 충분히 확보하는 것은 전략의 정확도를 높이는 동시에 과적합 가능성을 줄일 수 있는 유용한 방법이기 때문에 가능한 더 많은 기간의 데이터(샘플)를 참조하는 것이 첫 번째 단계가 되어야 합니다. 참고 : 트레이딩 뷰에서 손쉽게 데이터 확보가 가능하고, TV 회원 등급 에 따라 참조할 수 있는 범위에 차이가 있습니다.😉 두 번째로, 전략의 특성과 시장 상황을 고려해서 조건을 단순화 합니다. 이미 충분한 데이터를 확보했고 전략의 특성이 잘 나타나는 수치도 찾아냈다면, 종목이나 시장의 상황을 고려하여 전략의 조건 값을 탄력적으로 조정하여 전략을 단순화해줍니다. On the left, the model is too simple. On the right it overfits. ​ 여러분이 타겟으로 하는(혹은 선호하는) 종목이나 시장에 따라 조율하여 적정 값을 찾는 과정에서 반복적으로 가치 판단(Trade-Off)하여 최적 값을 찾는 과정을 거쳤다면 전략의 반응성, 탄력성을 높일 수 있게 됩니다. 여기까지만 따라오셔도 전문가가 직관에 따라 빠르게 판단할 수 있는 것처럼 여러분의 전략은 시장의 변동성에 더 신속히 대응할 수 있도록 준비되어있을겁니다. 세번째로, 가중치를 이용한 정형화를 적용해서 더 실용적으로 만들어 볼 수 있습니다. 물론, 전략을 너무 느슨하게 만들면 안되겠지만, 목표로 하는 시장의 변동성을 포용 할 만큼은 풀어줘야 합니다. ​ 그림을 보면서 둘 중 어떤 것이 더 일반적이고 좋은 모델이 될지 생각해보면서 전략을 단순화해 보세요. 이렇게 단순화를 하는 이유는 복잡한 모델이 간단한 모델보다 과적화될 가능성이 높기 때문입니다. ​ 이렇게 전략의 핵심요건을 유지하면서 일반적인 상황에서도 활용할 수 있는 전략의 값을 찾아냈다면 전략의 신호를 기반으로 웹훅을 이용한 자동주문 으로 체계적인 매매를 하는 것도 고려해볼 수 있겠습니다. 더 깊게 파고들고 싶다면... 전략의 핵심 지표의 수치를 정의하고 사용하는 지점에 가중치를 부여하는 정형화를 시도해볼 수 습니다. 이외에도 벌점(penalty)을 부과하는 것처럼 W에 대한 값이 클 경우에 penalty를 부여하는 방식이 있는데 예를 들면 다음과 같습니다.​ L1 패널티는 가중치의 절대값을 최소화하는 것을 목표로 하고, L2 패널티는 가중치의 제곱을 최소화하는 것을 목표로 합니다. ​ 이러한 접근은 전문분야의 한 영역을 깊이있게 이해해해야하기 때문에 본문에서 이를 온전히 전달하기는 어려울 것입니다. 하지만 소수의 투자자들은 경험적으로 상황에 따라 어떠한 값에 더 비중을 두어야 하고, 어떤 것은 잠시 배제해야 한다는 것을 알고 있습니다. 앞서 표현된 내용들이 적확한 표현은 아닐 수 있으나 쉬운 설명을 위해 비유한 것을 감안하여 양해 바라며, 😉 조금 다르지만 유용한 분야의 지식 을 덧대어 보는 것으로 새로운 시각을 전략에 적용해 보는 것을 고려해보시면 좋겠습니다. 마무리 지금까지 충분한 데이터를 수집하고 일반화하여 전체적인 경향을 파악할 수 있는 상태에 이르는 방법을 확인하고 되짚어봤습니다. 그리고 핵심 지표에 가중치를 주는 기준을 정규화하여 매매에 관련된 결정을 더 신속히 내릴 수 있게 되었습니다. 이제부터는 우리가 알아본 것을 더 체계적으로, 의식적으로 실행하여 앞으로의 매매 결정에 통찰력을 더해봅시다. 이 과정이 매우 어려울 수 있다는 것은 인정할 수 밖에 없을 것이지만, 그럼에도 연구를 포기하면 안됩니다. ​ 끊임없이 연구를 지속하셔서 꾸준한 수익화를 이루어내시길 응원하겠습니다. 읽어주셔서 고맙습니다! 흔한개발자 🤗😊😎
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코인 시장의 자금 규모나 흐름 파악안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. "부스트" 클릭도 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- 코인 시장의 자금 규모나 흐름을 알아보기 위해서는 아래의 4개의 차트의 움직임에 주목해야 한다고 생각합니다. 자금의 규모 확인 : USDT, USDC 자금의 흐름 확인 : BTC.D, USDT.D 4개의 차트를 모두 보는 것이 그나마 제한된 정보에서 자금의 규모나 흐름을 알아 볼 수 있기 때문에 가능하면 같이 보는 것이 가장 좋습니다. 만일 4개의 차트를 모두 보는게 힘드시다면, 자금의 흐름을 가장 잘 표시해 주고 있는 USDT.D 차트만이라도 보기를 추천합니다. ------------------------------------------ (USDT 차트) (USDC 차트) 현재 코인 시장의 자금의 흐름을 알아보기 위해서 USDT, USDC 차트를 확인하는 것은 중요합니다. USDT는 전세계 거래소에서 지원하는 스테이블 코인입니다. 따라서, 대부분의 코인(토큰) 거래에 있어서 빼놓을 수 없습니다. 그러기에 USDT가 상승추세를 유지한다는 것은 코인 시장에 지속적으로 자금이 유입되어 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 다만, USDT, USDC 차트에서 갭이 발생하면서 상승하여야 신규 자금이 유입된다고 생각하고 있기 때문에 캔들의 크기는 별로 중요하지 않습니다. USDC는 높은 시가 총액을 유지하고 있지만, 전세계 거래소에서 거래쌍은 별로 지원하고 있지 않는 스테이블 코인 중 하나입니다. 다만, 시가 총액이 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 USDT보다 못하지만, 코인 시장에 어느 정도 영향력을 발휘한다고 생각합니다. 특히, USDC는 미국 투자 자본으로 구성되어 있을 가능성이 높기 때문에 기관 투자자들의 자금 창고로 이용되고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 따라서, 주식 시장의 변동에 따라 USDC의 자금이 이동될 가능성이 높다고 생각합니다. 그러한 의미에서 현재의 USDC 차트의 흐름을 보면, 많은 자금이 코인 시장에서 유출되고 있다는 것을 알 수 있습니다. 그만큼 코인 시장에서 주식 시장으로 자금이 이동되고 있다는 반증이라고 생각합니다. 따라서, 주식 시장이 뚜렷한 상승세를 보이게 된다면, 비로소 USDC 차트는 추세 전환이 일어날 것이라고 예상하고 있습니다. 그러므로, USDC의 하락세는 USDT의 상승세로 인한 코인 시장의 상승세를 제한하거나 급락시킬 가능성이 있습니다. 이러한 움직임은 새로운 매수세를 증가시키는 기회로 작용하게 될 것으로 예상합니다. ---------------------------------------------------------- (BTC.D 차트) (USDT.D 차트) BTC.D 차트와 USDT.D 차트를 함께 보는 것이 좋습니다만, 힘드시다면 USDT.D 차트만이라도 보는 것이 좋습니다. 다만, BTC.D, USDT.D 차트는 코인 시장의 전체적인 자금 흐름을 보여주기 때문에 개별적인 코인(토큰)에 대한 자금 흐름은 알 수 없습니다. 코인(토큰)의 개별적인 자금 흐름을 보기 위해서는 코인(토큰)의 BTC 마켓 차트를 보는 것이 좋습니다. BTC는 코인 시장의 기축통화로 활용되고 있기 때문에 BTC 가격 변동에 따른 코인(토큰)의 가격 변동을 가장 잘 반영하고 있는 것이 BTC 마켓 차트라 생각합니다. 다만, 시가 총액이 너무 낮은 코인(토큰)들은 BTC 마켓 차트나 USDT 마켓 차트가 같기 때문에 어느 것을 봐도 마찬가지입니다. 다시 BTC.D, USDT.D 차트 얘기로 돌아 와서, 코인 시장의 시가 총액 1위가 BTC 이므로 코인 시장의 대부분 자금 규모나 흐름은 BTC의 가격 변동과 연관되어 있다고 생각합니다. 그러한 의미에서 BTC.D 차트, BTC 도미넌스 차트에서는 자금이 BTC쪽으로 집중되고 있는지 알트코인쪽으로 집중되고 있는지를 알 수 있게 차트라 생각합니다. 따라서, BTC 도미넌스가 상승한다는 것은 자금이 BTC쪽으로 집중되어 있다는 의미로 해석될 수 있습니다. 자금이 BTC쪽으로 집중된다고 해서 BTC 가격이 상승한다는 것이 아닙니다. 이 점을 잘 못 이해하시면 오히려 엉뚱한 방향으로 해석할 수 있으므로 주의해야 합니다. 자금이 BTC쪽으로 집중되는 현상을 보일 때, USDT 도미넌스가 상승하게 되면 코인 시장은 하락세를 보일 가능성이 높습니다. 그 이유는 USDT는 전세계 거래소에서 거래를 지원하고 있는 스테이블 코인이기 때문입니다. USDT 도미넌스가 상승한다는 것은 거래를 통해 USDT가 증가하고 있다는 의미로 코인 시장에서 매도가 증가하고 있다는 의미로 봐야 하기 때문입니다. 따라서, 알트코인을 거래하기 위한 조건으로 BTC 도미넌스 하락, USDT 도미넌스 하락을 보여야 합니다. 그렇지 않다면, 대부분의 알트코인은 큰 상승을 하기 힘들기 때문입니다. BTC 도미넌스는 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다. 그 이유는 내년에 BTC 반감기(Halving)가 있기 때문입니다. BTC 반감기(Halving)가 다가옴에 따라 코인 시장으로 많은 사람들이 몰려들게 될 것이기 때문입니다. 그리고, BTC 가격의 본격적인 상승세가 시작된다면, 당분간 BTC쪽으로 자금이 집중될 수 밖에 없습니다. 이제라도 매수하지 않으면, 안된다는 생각으로 BTC를 매수하게 될 것이기 때문입니다. 이로 인해 BTC 가격의 상승세에도 불구하고 알트코인들은 점차 힘을 잃고 횡보(sideways)하거나 하락세를 보이게 될 것 입니다. 이러한 흐름은 BTC 가격이 43K 부근까지 이어질 가능성이 높다고 생각합니다. USDT 도미넌스가 상승 추세선 (1) 이하로 하락하면서 6.21 부근을 터치할 수 있는지가 중요해지고 있습니다. USDT 도미넌스의 중요한 분기점은 4.97-5.53 구간으로 이 구간 이하로 하락한다면, 코인 시장은 어느 코인(토큰)을 매수해도 다 수익이 나는 그러한 상승장이 시작될 것으로 예상됩니다. 그전에 5.89-6.21 구간 이하로 하락할 수 있는지가 관건입니다. 코인 시장이 큰 상승장으로 가기 위해서는 반드시 5.89-6.21 구간이하로 하락하여야 한다고 생각합니다. 따라서, USDT.D 차트의 다음 변동성 기간은 4월 22일경입니다. 이 변동성 기간 이후에도 하락 추세선 (2) 이하에서 유지되는지를 확인해야 합니다. --------------------------------------------------- 코인 시장은 주식 시장과 다른게 많은 것이 오픈되어 있다고 생각합니다. 특히, 자금의 규모나 흐름을 알 수 있다는 것은 매력적이라 생각합니다. 따라서, 온갖 돌아다니는 정보들에 의존하여 투자 시장, 즉, 코인 시장의 전망, 추세를 예측하기 보다 위에서 말씀드린 4개의 차트를 먼저 확인하는 것이 중요합니다. 그런 다음에 돌아 다니는 정보들을 확인해 보는 것이 그나마 잘 못된 판단을 할 가능성이 낮아지게 된다고 생각합니다. CDBC가 활성화되면, 기존의 스테이블 코인의 영향력이 약화될 가능성이 있습니다. 그 이유는 CDBC, 즉, 법정화폐로 직접 거래가 가능해질 가능성이 높기 때문입니다. 그렇게 되면, 위의 4가지로 코인 시장의 자금 규모나 흐름을 알 수 없게 될 수 있습니다. 그러면, 기존 주식 시장과 같은 투자 환경이 만들어 지게 될 것이고 지금보다 더 많은 개인 투자자들은 손실을 입게 될 것 입니다. --------------------------------------------------------------------------------------------- ** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다. ** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다. ** 저의 노하우로 작성된 차트입니다. ---------------------------------
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[온체인 이해 #9] 가볍게 살펴보는 Funding Rate와 스퀴즈!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 크립토 뿐 만 아니라 주식, 외환 (Forex)과 같은 다양한 시장에서 투자를 진행해보신 분들은 한번 쯤 “스퀴즈 : Squeeze” 라는 경제 용어를 들어보셨을 것입니다. 특히 파생상품 (Derivative) 시장에서 선물 거래를 경험하신 경우, 공매수 (롱 : Long) / 공매도 ( 숏 : Short) 포지션에 기반한 롱 스퀴즈 / 숏 스퀴즈를 마주치는 경우가 종종 있었을 것입니다. 💡오늘 온체인 이해 시리즈에서는, 롱 / 숏 스퀴즈의 기본적 개념부터 시작하여 이를 펀딩피로 알려진 Funding Rate 지표와 연계해 간략히 풀어보도록 하겠습니다. ----------------------------- I. Funding Rate란? II. Squeeze의 이해 II-1. Squeeze의 기초 II-2. Long vs Short Squeeze III. Funding Rate와 Squeeze의 관계 ----------------------------- I. Funding Rate란? 1. Funding Rate의 기초 펀딩피 : Funding Rate는 파생상품 (Derivative) 시장, 그 중에서도 1개월 선물, 3개월 선물 등과 달리 기한이 정해져 있지 않은 무기한 (Perpetual) 선물 거래 에서 적용되는 개념입니다. 💰일반적으로 선물 거래는 미래의 특정 시기에 미리 정해둔 가격으로 매매할 것을 현재 약정하는 거래로, 쉽게 말해 미래의 가치를 사고 파는 거래를 의미합니다. 따라서 미래의 “특정 시기”를 결정하기 마련이며, 해당 만기일 (Expiry Date)이 다가오면 미체결 상태에 놓여있던 포지션이 종료되면서 정해둔 가격으로 해당 자산을 거래하게 됩니다. 하지만 크립토 시장에서 쉽게 접할 수 있는 무기한 선물 (Perpetual) 거래는 “특정 시기”가 정해져 있지 않습니다. 따라서 만기일의 개념이 없으므로 이론적으로 포지션을 지속적으로 유지할 수 있습니다. 결국 이로 인해 무기한 선물 거래는 현물 (Spot) 시장에서의 거래와 유사한 성격을 띄게 됩니다. 그런데 여기서 문제가 생깁니다. 만약 특정 포지션 (롱/숏)을 보유하는 데 어떠한 제재도 가해지지 않는다면, 시장 분위기에 따라 특정 포지션에 투자자들이 과도하게 집중될 소지가 있습니다. 이는 결국 선물 ↔ 현물 가격 간의 괴리 로 이어지게 되므로, 파생상품 거래소 (Exchange)는 이를 방지하기 위해 Funding Rate : 펀딩피라는 제도를 도입 하게 됩니다. ✒️ 자산의 현물 가격과 무기한 선물 가격의 차이 만큼, 특정 포지션의 투자자들이 다른 포지션의 투자자들에게 수수료를 제공하거나 제공 받게 되며 이를 Funding Rate라 정의합니다 . 해당 수수료를 산출 / 부과하는 시기는 거래소마다 상이할 수 있으며 Binance의 경우 매 8시간 마다 (한국 시간 기준 09:00, 17:00, 01:00) Funding Rate를 부과합니다. ------------------------------------------- 🟩 Funding Rate (+ : Long > Short) 롱 포지션 투자자들은 숏 포지션 투자자에게 수수료를 지불하게 됩니다. 🟥 Funding Rate (- : Long < Short) 숏 포지션 투자자들은 롱 포지션 투자자에게 수수료를 지불하게 됩니다. ------------------------------------------- 🔔Funding Rate 자체는 투자자 간에 부여되므로 거래소는 이를 통한 중간 수수료를 수취하지 않습니다. 🔔Funding Rate는 무기한 선물 시장이 롱 / 숏 중 어느 방향으로 치우쳐 있는지 알 수 있어, 시장 분위기(sentiment)를 파악하는데 활용 할 수 있습니다. ⚠️포지션에 투입한 금액과 레버리지를 포함하여 수수료를 산정하므로, 고레버리지 투자 시 Funding Rate로 인한 손실을 유의하여야 합니다. 2. Funding Rate의 활용 Funding Rate가 특정 포지션의 투자자들이 상대 포지션 투자자들에게 수수료를 지급하는 것이란 점과, 거래소마다 이를 통한 수수료 부과시기가 다르다는 점을 투자에 활용할 수 있습니다. ① Funding Rate를 통한 수수료 (Fee) 수익 ✅만약 Funding Rate가 -0.01과 같이 음의 값을 보인다면, 롱 포지션 투자자들은 숏 포지션 투자자들에게 정해진 시간마다 수수료를 수취하게 됩니다. 운용하는 자금에 Funding Rate를 곱하여 수수료를 산출하므로, 자금 규모가 클 수록 수수료의 규모 역시 증가하게 됩니다. ⚠️단순히 포지션을 보유하는 것 만으로도 일정 수익을 확보할 수 있다는 점은 분명한 장점이나, 시장 변동으로 인한 포지션 청산, 슬리피지 (Slippage) 등의 리스크와, 포지션 매매 시 부과되는 수수료 등을 고려 하여야 합니다 ② Funding Fee 부과 시간에 따른 시장 움직임 ✅거래소 별로 Funding Rate를 통한 수수료 부과 시간은 상이합니다. Binance의 경우 한국 시간 기준 01:00, 09:00, 17:00에 수수료가 부과됩니다. 일부 투자자의 경우 해당 시간에 Funding Fee를 통한 수익을 얻기 위해, 부과 시간에 가까워 질 수록 수수료를 얻을 수 있는 방향의 포지션을 보유하려 시도할 수 있으며 이는 결국 가격에 반영되므로 이를 활용할 수 있습니다. 위 차트는 Binance의 BTCUSDT.P입니다. -0.011~-0.016%의 Funding Rate를 보이고 있으므로 시장의 분위기 (Sentiment)가 보다 숏 📉방향에 치중되어 있음을 알 수 있습니다. 16시 경 일시적인 하락으로 Funding Rate의 규모 ( - 값)가 커졌을 때, 17시가 되기 직전 롱 포지션에 진입한 투자자들이 많아지면서 일정 부분 상승이 일어난 것을 알 수 있습니다. 🔔💡급락 이후 나타날 되돌림을 겨냥한 롱 포지션 진입이었을지, 펀딩피를 통한 부수적 수입을 겨냥한 것인지 확실치는 않으나 이처럼 펀딩피가 부과되는 시각에 시장 움직임이 나타날 수 있다는 점 을 기억하면 좋을 것 같습니다. ------------------------------------------- ------------------------------------------- II. Squeeze의 이해 이번에는 스퀴즈 : Squeeze에 대해 알아보도록 하겠습니다. 글의 도입부에 언급한 바와 같이, 크립토 시장에 국한하여 사용되는 용어가 아닌, 다양한 자산 시장에 공통적으로 적용되는 개념입니다. 앞선 Funding Rate와 Squeeze 간의 연관성은 Chapter III에서 자세히 다루도록 하겠습니다. ------------------------------------------- II-1. Squeeze의 기초 ✒️Squeeze란 해당 자산 시장에 가해지는 압력 (Pressure)을 묘사하는 용어입니다. 금융 및 비즈니스에서 자유롭게 사용되며, 투자자들이 손실을 입는 상황 (Realized Loss) 또는 차익을 실현하거나 해당 자산에 대한 신용 (Credit)을 찾기 어려운 경우 등 다양한 상황에 적용됩니다. 📰일례로 지난 2023년 3월 발생한 SVB : 실리콘밸리 은행의 파산 사태에서 여러 유형의 Squeeze를 확인할 수 있습니다. SVB는 보유 포트폴리오의 수익률이 저조하자 “Profit Squeeze”에 직면했으며 예금자들은 불안한 마음에 돈을 인출하기 시작했습니다. 이는 결국 SVB의 손실로 이어져 보유하던 투자의 상당 부분을 청산할 수 밖에 없게 되었습니다. 이는 다른 은행도 파산할 수 있다는 불안 심리로 확대되며 “Credit Squeeze (신용 경색)”으로 이어지고 말았습니다. (물론 연방예금보험공사의 재빠른 개입으로 사태가 악화되지는 않았지만 말입니다) Squeeze는 Profit Squeeze / Credit Squeeze / Bear Squeeze / Long & Short Squeeze와 같이 다양한 형태로 등장할 수 있습니다. 1) Profit Squeeze : 수익성 압박💰 사업 상 수익 마진 (Margin)이 줄어드는 등의 상황에서 발생합니다. 해당 주체는 수익성을 회복하기 위해 다양한 시도 (보유 포트폴리오의 일부 청산 등)를 하게 되며 이러한 “압박” 상황을 Profit Squeeze라 할 수 있습니다. 2) Credit Squeeze : 신용 경색💵 기업이 대출 기관에서 대출을 진행하기 어려워지는 상황을 의미합니다. 주로 경제가 침체기에 돌입하거나 금리가 상승할 때 발생하나, 강세장 / 약세장 구분 없이 발생할 수 있는 Squeeze입니다. 2007~2008년 금융 위기 당시 신용 경색으로 이어지며 경기가 침체기에 빠져들었던 것을 예로 들 수 있습니다. 3) Bear Squeeze : 하락장 압박🐻 Bear Squeeze는, 자산 가격이 상승하면서 트레이더가 이전에 매도했던 가격 보다 더 높은 가격으로 자산을 다시 매수해야 할 때 발생하는 Squeeze로 자산 가격의 상승이 나타납니다. Short Squeeze와 유사하지만 Bear Squeeze는 주로 은행 및 영향력 있는 세력의 발표와 같은 매크로 이벤트에 의해 발생한다는 차이가 있습니다. 4) Liquidity Squeeze : 유동성 경색🔒 은행과 같은 금융 기관 간에 자금을 단기적으로 가용할 수 있는가에 따른 Squeeze 입니다. 만약 서로 자금을 빌려주는 것을 피하게 되는 상황이 발생할 경우, 각 기관은 현금 보유고 (Reserve)를 확보하기 위해 대출 요건을 까다롭게 하는 등의 조치를 취하게 됩니다. 이는 결국 시장 유동성이 줄어드는 결과로 이어지게 됩니다. ** Long & Short Squeeze는 이어지는 단락에서 다루도록 하겠습니다. ------------------------------------------- II-2. Long vs Short Squeeze 트레이딩에서 보다 자주 접할 수 있는 Squeeze는 Long & Short Squeeze일 것입니다. 이러한 현상은 왜 일어나는 것일까요? 1) Long Squeeze 📉 주로 강세장에서 나타나며, 시장이 급격하게 하락하는 경우 롱 포지션을 보유하고 있던 투자자들이 손실을 피하기 위한 압박 : Squeeze을 받는 상황을 의미합니다. 롱 포지션 투자자들은 결국 포지션을 자발적으로 종료 또는 청산 하게 됩니다. 이러한 매도 압력은 일반적으로 수급 불균형으로 인한 시장 가격의 추가 하락으로 이어집니다. ⚠️물론 가치 하락의 근본적인 이유 (악재 등)가 존재하거나 애초에 해당 자산이 고평가 된 상황인 경우 가격 하락이 나타날 수 있으나, 이는 합리적인 “매도” 행위로 분류되어 Long Squeeze로 보기 어렵습니다. ☑️Short Squeeze에 비해 상대적으로 드물게 나타나며, 유동성이 낮은 자산 시장에서 높은 거래량을 동반하는 극적인 가격 상승이 나타날 때 발생할 가능성이 높습니다. 위의 경우, 유동성이 상대적으로 적은 알트코인인 ATOM에서 가격의 상승이 나타난 후, 일시적 하락에 따른 Long Squeeze🟩가 발생하며 하락 폭이 심화된 것을 알 수 있습니다. 이는 펀더멘탈 (Fundamental) 요인에 의한 하락이 아닌 시장 심리에 의한 일시적 매도로, 본래의 가치에 비해 과매도 된 상황으로 보입니다. 이후 자산 가격은 다시 되돌림하여 상승이 나타난 것을 확인할 수 있습니다. 2) Short Squeeze 📈 Long Squeeze와 반대 개념으로, 가격이 상승함에 따라 숏 포지션 투자자들이 포지션을 종료 / 청산하며 자산 가격이 상승하는 현상 을 의미합니다. 가격 하락을 예상하고 숏 포지션을 진입하였으나 가격이 상승하는 경우 롱 포지션을 통해 손실을 방어할 수 밖에 없기 때문입니다. 이러한 매수 행위는 결국 자산 가치 상승으로 이어집니다. 3) Short Squeeze가 더욱 자주 나타나는 이유 일반적인 기한이 있는 선물 상품의 경우, 롱 포지션 투자자 (공매수)는 설령 가격이 하락하며 손실을 입더라도 추후 만기일에 현물로 전환하며 자산 가치가 회복되는 시기를 기다릴 여지가 남아있습니다. 하지만 숏 포지션 투자자 (공매도)는 만기일에 해당 자산을 매도 하여야 하므로 롱 포지션 투자자와 달리 손실을 만회할 기회가 적습니다. 🔔따라서 숏 포지션 투자자들은 가격 움직임에 더욱 민감하게 반응할 수 밖에 없으며, 이는 Short Squeeze의 빈도가 상대적으로 높은 이유가 됩니다. 물론 무기한 선물 시장의 경우 만기일이 정해져 있지 않으므로 타 선물 시장에 비해 빈도 차이가 크지 않을 수 있습니다. 4) Squeeze의 특징 ☑️모든 Squeeze가 가격의 급상승/ 급하락을 유도하는 것은 아닙니다. 눈치채지 못하게 작게 나타날 수도 있으며 지속 기간이 짧을 수도, 또는 며칠 간 이어질 수도 있습니다. Long Squeeze를 예로 들어 Squeeze의 전형적인 형태를 알아보도록 하겠습니다 ① 상승을 보이던 시장에 갑작스런 가격 상승이 나타납니다. ② 상승하던 가격이 하락을 보이기 시작하며, 곧 급격히 떨어집니다. ③ 마지막 하락 움직임 (Candlestick)은 낮거나 일반적인 수준의 거래량을 보입니다. ④ 이후 되돌림이 나타나며 가격 상승을 보입니다. 만약 상승 / 하락을 유발할 명확한 요인이 없는 상태에서 위와 같은 움직임이 나타났다면 Long / Short Squeeze에 의한 움직임일 것입니다. ------------------------------------------- ------------------------------------------- III. Funding Rate와 Squeeze의 관계 Chapter II에서 다룬 것 처럼, Squeeze란 투자자들의 손실을 보지 않으려는 “심리”에 기반한 움직임입니다. 그리고 무기한 선물 시장의 경우 이러한 “손실”은 Funding Fee에 의해 일어날 수 있음을 기억 하여야 합니다. 만약 Funding Rate가 0.01%라 하더라도 투자자가 100배에 달하는 고 레버리지 투자를 감행할 경우, Funding Fee는 0.01% x 100인 1%에 달할 것입니다. 만약 수수료가 하루 3 차례 부과된다면 이는 포지션 설정 금액의 거의 3%에 육박하는 무시 못할 규모가 되므로 Funding Rate는 투자자들의 판단에 충분한 영향력을 미칠 수 있습니다. 🔔즉, Funding Rate에 따른 시장의 Squeeze가 나타날 수 있으므로 무기한 선물 시장에서 특히 해당 지표를 파악 하고 있어야 합니다. 나아가 선물 시장은 현물 시장의 가격에도 영향을 미치게 되므로 (웩더독 현상) 현물 / 선물 투자자 모두 Funding Rate를 알아두는 것이 트레이딩에 보탬이 될 것입니다. 위 이미지들은 과거 Funding Rate와 BTC Squeeze 간의 상관 관계를 다룬 기사들의 헤드라인입니다. 두 헤드라인만 읽어 보더라도 Funding Rate가 오르면 (Surge up) Long Squeeze가, 떨어지면 (Negative) Short Squeeze가 일어날 가능성이 높아질 것이라는 것을 알 수 있습니다. 이를 간단히 정리하면 다음과 같습니다. 1) Funding Rate가 양(+)의 값이면서 상승하는 경우 📈 - 롱 포지션 투자자들이 숏 포지션 투자자들에게 지불해야 할 Funding Fee가 더욱 늘어납니다. - 이 경우, 가격이 아직 크게 하락하지 않았음에도 불구하고, 롱 포지션 투자자들의 손실이 늘어납니다. ✅ 투자자들은 수수료를 부담하며 롱 포지션을 유지하는 것이 더 이상 불가하다고 판단하는 경우 포지션을 종료할 것입니다. : Long Squeeze - 이는 결국 매도 (Selling)로 이어져 시장의 하락을 유도하게 됩니다. - 가격이 하락하면 자연스럽게 Funding Rate도 줄어들게 되므로 롱 포지션 투자자의 수수료 부담이 줄어들게 되며 가격은 평형 (Equilibrium) 상태로 회귀합니다. 2) Funding Rate가 음(-)의 값이면서 더욱 하락하는 경우 📉 - 숏 포지션 투자자들이 롱 포지션 투자자들에게 지불해야 할 Funding Fee가 더욱 늘어납니다. - (1)과 마찬가지로 수수료를 더 이상 부담할 수 없는 숏 포지션 투자자들은 포지션을 종료하며 매수 (Buying)세가 나타납니다. : Short Squeeze - 가격이 상승하면 자연스럽게 Funding Rate의 절댓값이 줄어듦으로서 숏 포지션 투자자의 수수료 부담이 줄어들게 되며 가격은 평형 (Equilibrium) 상태로 회귀합니다. 🔔 만약 이러한 Funding Rate의 변화와 더불어, 시장 가격의 급격한 움직임이 나타난다면 손절가 (Stop Loss)를 설정한 포지션 투자자들의 청산 (Liquidation)이 일어나며 Squeeze가 발생할 가능성은 더욱 높아지게 됩니다. ⚠️ 주의하여야 할 점은, Funding Rate 단독으로 Squeeze의 발생 가능성을 가늠해서는 안된다는 사실입니다. Funding Rate 뿐 만 아니라, 여러 포지션들의 청산 가격이 어느 수준에 어느 규모로 존재하느냐에 따라 Squeeze의 발생 가능성이 달라지기 때문입니다. ------------------------------------------- ------------------------------------------- IV. Summary 1) Funding Rate는 롱 / 숏 포지션 투자자들이 서로에게 지불해야 하는 수수료 (펀딩피)와 관련이 있다. 2) 이를 통해 시장 기조 (Sentiment)를 파악할 수 있다. 3) Funding Rate가 과도한 경우, 이로 인한 수수료 부담이 높아져 Long / Short Squeeze가 발생할 수 있다. 4) Long Squeeze는 가격의 추가 하락을, Short Squeeze는 추가 상승을 유도할 수 있다. 5) Funding Rate 뿐 만 아니라 Liquidation Map 등으로 물량을 파악하며 시장의 Squeeze 발생 여부를 평가하여야 한다. ------------------------------------------- ------------------------------------------- 이상 긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
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230423_비트코인(BTC) : 매매와 보조지표요즘은 시간이 날 때마다 집을 보러 다니고 임장을 다녔습니다. 사람들 얘기를 들어보면 거의 같은 정보를 갖고 있지만, 해석은 전혀 다른 것 같아요. 결혼을 하고 부동산 매매 계약서만 4번 정도 써본 것 같네요. 그러다 보니, 이젠 다른 사람이 이러쿵 저러쿵 이야기를 해도 잘 들리지 않습니다. 리치고, 지인, kb랜드 등등 요즘 부동산 중개 플랫폼에서는 빅데이터니 뭐니 다양한 분석 도구를 제공해 줍니다. 하지만 선택과 해석은 결국 자기 몫입니다. 자기가 선택해야 불만이 없습니다. ./ 보조 지표에 대한 이야기를 시작하기도 전에 혓바닥이 참 길었죠? 딱히 매매팁 같은 게 없어서 그래요ㅋㅋ대신 차트를 공유해드립죠^^ kr.tradingview.com 별거 없습니다. 지금은 가장 기본적인 rsi, ema, macd 정도만 봅니다. 차트는 일봉으로 봐도 충분한 것 같습니다. 대략 20-30분 정도만 봐도 괜찮은 것 같습니다. 길게 본다고 답이 나오나요ㅎㅎ끝으로 해석과 판단은 알아서^^ 그 동안 트레이딩 하며, 거의 왠만한 보조지표는 다 써봤슨데요. 일목균형표와 같이 보조 지표가 어려우면 해석의 일관성을 유지하기 참 어렵습니다. 직관성도 떨어지고요. 중요한 건 이런 것 같습니다. - 지금과 유사하게 진행되는 시기가 있었는지, 계속 과거와 현재를 비교하면서 복기하는 것 - 보조 지표는 말그대로 보조 수단이라는 것과 매매 팁을 찾아내는 것은 내 몫이라는 것 ./ 현재 숏 포지션은 순환매매를 하면서 한 달째 잡고 있습니다. 그렇다고 주구장창 숏일 것이라고 기대하진 않습니다. 개인적으로 하락장에 롱 잡기가 두렵거나 혹은 그 반대일 경우에는 모든 포지션을 닫고, 리프레쉬 될 때까지 차트도 안보고 한 달 정도 매매를 쉽니다. 선물의 장점은 양방향으로 포지션을 잡을 수 있는건데, 만약 그럴 수 없는 상태라면 그 자체로 엄청난 핸디캡이니까요. 모두 굿밤^^
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[어닝 시즌] 일년에 네번은 시즌권 끊어야됩니다#어닝시즌 #실적시즌 #기업실적 어느덧 23년 1분기 어닝시즌(Earning Season)이 다가왔습니다. 최근 고조된 금융 위기에 대한 우려로 이번 은행들의 실적은 그 어느때보다 세계적으로 큰 주목을 받고 있습니다. 그래서 오늘은 나름 기초 개념이면서 동시에 굉장히 중요한 경제 이벤트인 어닝시즌에 대해 알아보겠습니다. 다들 뉴스나 경제 이슈에서 컨센서스, 어닝 서프라이즈, 어닝 쇼크, 비트, 미스, 그리고 미트 등의 용어들을 들어보셨을 겁니다. 이게 다 기업들의 실적 발표에 관련된 용어들이며 특히 트레이딩과 투자를 하는 우리들은 이러한 경제 이벤트에 더 예의주시할 필요가 있습니다. 실적 시즌은 말 그대로 기업들의 각 분기별 실적 보고서를 공개적으로 발표하는 시기를 의미합니다. 통상적으로 1분기 실적은 4월 중순~5월 초, 2분기(+상반기) 실적은 7월 중순~8월 초, 3분기 실적은 10월 중순~11월초, 그리고 4분기 실적과 연간 사업/감사 보고서는 다음 해 1월 중순~2월 초에 발표됩니다. 현존하는 경제 지표와 마찬가지로 발표되는 기업의 실적들이 예상치와 크게 차이가 날 경우 시장 변동성이 급격히 증가하게 되므로 대형주들의 영업 실적 발표는 리스크 관리 차원에서 꼭 모니터링 해야 합니다. 가장 먼저 핵심 개념인 컨센서스(Consensus)에 대해 알아봅시다. 금융 업계 및 정책에 자주 등장하는 단골 용어이죠. 어닝 시즌에서의 컨센서스는 실적이 발표되기 전, 여러 증권사와 애널리스트들이 생각하는 실적들을 평균 낸 수치입니다. 쉽게 말해 공식적인 기업 실적 예상치라고 보시면 됩니다. 컨센서스는 시장 참가자들이 기업의 성과를 미리 예측하고 투자 전략을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 자, 그럼 이 컨센서스를 기준으로 실제 발표된 실적이 얼마나 차이가 나는지를 보는 겁니다. 예상치보다 상회했을 때를 비트(Beat) 혹은 어닝 서프라이즈(Earning Surprise), 하회했을 때를 미스(Miss) 혹은 어닝 쇼크(Earning Shock)라고 하며, 예상치 대로 나왔을 때를 미트(Meet)라고 합니다. 다른 말로, 예상보다 기업의 영업 실적이 좋게 나오면 비트, 나쁘게 나오면 미스입니다. 보편적으로 시장에 비트는 호재로, 미스는 악재로 작용할 가능성이 높다고 알려져 있지만 항상 그렇지는 않습니다. 오히려 미스가 나와도 불안감 해소로 인해, 비트가 나와도 기대보다 적은 괴리율로 인해 시장이 반대로 반응하는 경우도 허다합니다. 당연히 컨센서스와 실제 수치와 괴리율이 높을수록 시장에 더 큰 영향을 주겠죠? 참고로 어닝 쇼크는 주로 국내에 상용화되어 있는 용어로 해외에서는 많이 쓰지 않다고 합니다. 해외에서는 미스를 어닝 쇼크 보다는 마이너스 어닝 서프라이즈로, 반대로 비트는 플러스 어닝 서프라이즈라고 표현하는 게 더 관례적입니다. 또한 때때로 컨센서스와 실제 수치가 10% 이상 차이가 나야 서프라이즈 및 쇼크로 간주하는 곳도 있습니다. 기업 실적을 나타내는 재무 지표는 대표적으로 EPS(Earnings Per Share, 주당순이익), Revenue(매출), Gross Margin(매출총이익), Operating Margin(영업이익), Net Income(당기순이익), BPS(Book Value per Share, 주당순자산), PER(Price Earnings Ratio, 주가수익비율), PBR(Price to Book Ratio, 주가순자산비율), ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) 등 다양합니다. 오늘은 어닝 시즌의 기본 개념에 대해서 간략하게 알아봤습니다. 차트 분석도 중요하지만 이러한 거시적인 경제 이벤트 및 스케줄 역시 잘 파악하고 있어야 시장의 큰 흐름과 장기적인 추세를 더 잘 이해할 수 있지 않을까요?!
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MACD를 이용한 시세 전환점 포착과 거짓 시그널 필터링 노하우오늘은 이동 평균선의 단점, 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표, MACD에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 시세의 전환점을 포착하여 매매에 활용하는 실전적용 방안도 소개 드리겠습니다. 추세지표의 대표주자, MACD MACD는 추세지표의 대표주자라고도 할 수 있습니다. 후행성인 이동평균선의 단점을 보완하고자 만든 기술적 지표이고 제럴드 아펠(Gerald Appel)이란 분이 만들었습니다. MACD의 원리 일반적으로 장-단기 이동 평균선은 서로 수렴과 확산의 과정을 지속하게 됩니다. "두 개의 평균선이 크게 벌어진 시점이 바로 시세의 전환점일 수 있다"고 보고, 이를 이용해 매매 타이밍을 파악하고자 하는 것이 MACD의 기본 원리입니다. MACD 공식 MACD는 ‘MACD’ 곡선과 ‘Signal’ 곡선이라는 두 개의 이동 평균선을 이용해 매매 시점을 파악합니다. 먼저, ‘MACD’ 곡선은 단기 이동평균에서 장기 이동평균을 뺀 값을 곡선으로 나타낸 것이며, 12일(단기)과 26일(장기)이 기본값으로 사용됩니다. 9일 이동평균선은 ‘Signal’ 곡선이라고 하고 각각의 수치들은 사용자에 맞게 수정하여 사용할 수 있습니다. 물론, 자신에 맞게 수정하셔도 됩니다. MACD 기본 활용방법 MACD를 이용하는 방법은 어렵지 않습니다. MACD 곡선이 Signal 곡선을 상향 돌파(골든 크로스)하는 시점을 ‘매수 신호’ 로 보고, MACD 곡선이 Signal 곡선을 하향 돌파(데드 크로스)하는 시점을 ‘매도 신호’ 로 봅니다. 진짜신호 검증하기 MACD는 다른 기술적 지표들에 비해 성공률이 높습니다. 그래서 많은 분들에게 사랑받는 지표입니다. 하지만 횡보구간에서는 골든 크로스와 데드 크로스의 출현 빈도가 많아지고 앞에서 알려드린 신호가 너무 많이 나타납니다. 그래서 흔히 말하는 거짓신호가 발생하게 됩니다. 이때 우리는 MACD 곡선과 Signal 곡선이 교차되는 각도, 즉 곡선의 가파른 정도로 신뢰도를 측정할 수 있습니다. 당연히 이 곡선이 너무 완만하다면, 판단을 보류하거나 다른 분봉 또는 지표로 교차 검증하는 것이 좋습니다. 🙂 가짜신호 필터링 MACD는 태생적으로 이동평균선을 기반으로 만들어졌고 급격한 변동성에는 취약하기 때문에 주의가 필요합니다. 교차지점을 신호로 후행성 지표의 시점 차 문제를 줄일 수 있다는 장점이 있지만 그만큼 거짓신호 발생이 늘어난다는 단점도 내포하고 있습니다. 그래서 매매신호를 걸러낼 수 있는 각자의 수단이 필요합니다. 예를 들어 앞에서 언급된 노하우를 적용하여 아래와 같은 기본 규칙을 세워볼 수 있습니다. MACD가 양으로 증가하면 매수한다. MACD가 시그널을 골드크로스하면 매수한다. MACD가 0선을 상향돌파하면 매수한다. 또 여기에 각자의 경험적인 측면에서 고려된 필터를 다음과 같이 더해볼 수 있습니다. 0선 위에서의 MACD상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮다. 0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우가 많으니 주의하자. 작은 봉 단위의 MACD에서의 거짓 신호를 피하기 위해 상위 봉의 MACD를 참조하면 신뢰성이 높아진다. 초보자는 0선 위에서 MACD가 상승하며 오실레이터가 양수일 때 수익을 내기 쉽다. 저점을 깬 장대 양봉 출현시 골드크로스 된다. 이때 바로 매수하는 것은 고점일 수 있다. 바로 진입보다는 다음 봉이나 다음 다음 봉에서 한 템포 쉬어가는 작은 캔들이 발생할 때가 있는데 전날 장대 양봉의 고점 내지 종가를 찍을 때 매수 하자. 실전전략 응용사례 하지만 매매를 하면서 이렇게 다양한 필터를 지속해서 적용하는 것은 쉽지 않고 엄청난 집중력이 필요합니다. 그래서 다음과 같이 자신이 선호하는 몇 가지 필터를 활용해서 매매에 활용하거나 아예 전략을 자동화하는 근거로 삼는 것도 좋습니다. 예를 들어 ... 첫번째로 시세가 하락 추세 일 때에 현재 저점에서의 히스토그램값이 점차 작아지면 곧 상승추세로 돌아설 가능성이 있는 특성을 고려해서 매수 기준의 하나로 참조 두번째는 일반적으로 제로 0선 위에서의 MACD상승이 신뢰성이 높은 점을 고려하여 제가 기존에 수익 실현하는 매매기준에 신뢰성을 더하는 요소로 적용 저는 이렇게 즐겨 사용하는 필터값을 트레이딩뷰의 전략으로 만들어 사용하고 있습니다. 물론 MACD만 참조하는 것은 아니고 포착시점을 최적화 하는 목적에서 MACD를 적극활용하고 있습니다. 그래서 다음과 같은 형태로 매매를 할 수 있었습니다. 전략검증 및 자동화 방안 이렇게 만든 전략은 트레이딩뷰의 백테스팅 기능을 통해 다음과 같이 테스트해볼 수도 있습니다. 또 시세의 전환점을 포착하고 웹훅을 이용한 자동주문방식 으로 주문을 넣는 과정을 보다 간편하게 실행하는 방법도 고려해볼 수 있겠습니다. 우리는 시세의 전환점을 포착하고 매매에 활용하는 실용방안과 노하우, 그리고 응용사례까지 알아보았습니다. 더 나은 투자결과를 얻을 수 있는데 조금이나마 도움이 됐다면 좋겠습니다. 이제 여러분은 후행성 지표의 한계를 뛰어넘어 실용적인 통찰력을 발휘할 수 있는 투자자로 한 걸음 나아갔습니다. 읽어주셔서 고맙습니다! 흔한개발자 🤗😊😎
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추세선을 이용한 실전 트레이딩 !!🔥🔥 이번 아이디어는 추세선에 대해 간략히 말씀드리고, 실전에서 어떻게 사용하는지 말씀드리겠습니다. 추세선(Trend Line) ? 의미 있는 두 개 이상의 고점 혹은 저점을 연결한 선입니다. 대각선으로 이루어져 있으며, 시장의 추세를 판단 할 때 사용합니다. 언젠가는 깨지게 되어있으며, 깨지게 된다면 반대 추세로의 전환 을 의미합니다. 추세선이 우상향 할 땐 '상승 추세선' , 우하향 할 땐 '하락 추세선' 이라고 합니다. 이제 실전에선 어떻게 사용하는지 알아보겠습니다 😊 제가 추세선을 활용하여 사용하는 매매법은 두 가지가 있습니다 ! 1) 돌파매매 ┗ 한국인에게 맞는 매매법이다. (빨리빨리 문화..) ┗ 기본적으로 변동성 이 있을 때 진입을 하기에 리스크가 있다. ┗ 하지만 그 만큼 빠르게 손/익절이 결정나기 때문에 매매를 빠르게 끝낼 수 있다. 2) 리테스트 매매 ┗ 기다릴 수 있는 분들에게 적합한 매매법이다. ┗ '확인 매매' 이기 때문에 다소 안정적인 매매법이다. 추세선은 기술적 분석 중에 대중들에게 가장 널리 알려져 있는 기초적인 분석법입니다. 가장 기본이 되는만큼 확실하게 알아가셨으면 좋겠고, 과거 차트를 보면서 자기만의 데이터 를 쌓으셨으면 좋겠습니다.
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상황을 재구성 하여 새로운 기회 포착하기주기적으로 루나, 테더 리스크, 뱅크런과 같은 스테이블코인에 대한 논란이 끊이지 않아 평정심을 유지하는데 어려움이 있기도 합니다. 이렇게 큰 변동성이 있는 시장에서는 큰 손실을 본 사람도 있을 수 있지만, 그만큼 막대한 수익을 내는 투자자도 존재합니다. 이러한 투자자들은 대개 두 가지 유형으로 분류됩니다. 첫째, 수익을 내는 자신만의 원칙을 가지고 있는 사람들이 있습니다. 이러한 분들은 자신만의 독특한 투자 철학을 기반으로 투자를 수행하며, 이를 통해 일관성 있는 수익을 추구합니다. 둘째, 새로운 관점의 전략이나 투자 관점을 통해 기회를 찾아내는 사람들이 있습니다. 이러한 분들은 현재 시장에서 벌어지는 변화를 미리 파악하고, 그에 맞는 새로운 투자 전략을 개발합니다. 이를 통해 더 높은 수익을 추구하며, 새로운 기회를 찾아내는 것이 목표입니다. 두 유형의 투자자들은 모두 자신만의 장단점을 가지고 있으며, 각각의 방식으로 시장에서 성공적으로 수익을 내고 있습니다. 따라서 개인적으로 어떤 방식이 더 나은지 판단하기 어렵습니다. 하지만 확실한 것은 빠르게 변화하는 시장에서 생존하려면 자신만의 원칙이나 철학을 가지고 수행하는 것도 중요하지만, 새로운 관점의 전략이나 투자 관점을 찾아내는 것도 중요하다는 것입니다. 이를 위해서는 최신 시장 동향과 변화를 지속적으로 관찰하고, 이를 토대로 다양한 투자 전략을 고민해야 합니다. 상황을 재구성하면 기회가 보입니다. 상상해보세요. 당신은 한 신발공장의 사장입니다. 최근 마케팅 사원 두 명을 아프리카 지역으로 파견했습니다. 그러나 그 지역에서는 신발을 신은 사람을 찾아볼 수 없었습니다. 사원 A는 이 지역에서는 사업 기회가 없다고 했습니다. 신발을 신은 사람이 없기 때문이라고 주장합니다. 사원 B는 그 반대입니다. 그는 이 지역에서는 대단한 사업 기회가 있다고 말하며, 그 이유는 이 지역에서 신발을 가진 사람이 없기 때문이라고 말합니다. 이 이야기는 로자먼트 스톤 젠더와 벤저민 젠더 부부가 쓴 책 '가능성의 세계로 나아가라'에서 언급된 이야기 입니다. 이는 상황을 바라보는 시각에 따라 기회를 놓치지 않을 수 있다는 것을 보여줍니다. 위기를 기회로 삼는 것은 전문 트레이더들만 가능한 것 아닌가요? 사람마다 투자의 결과가 서로 달라 희비가 엇갈리는 것은 투자 대상과 타이밍이 서로 다르기 때문입니다. 각자의 투자 경험과 기준이 다르니 리스크에 대한 판단과 선택에도 차이가 발생하게 됩니다 실시간 상황에서의 위기대처와 기회포착 능력은 흔히들 투자자의 역량으로 표현되기도 하고 따라잡기 어렵습니다. 하지만 이러한 역량은 특정 상황에 얼마나 인내심을 가지고 준비해 왔느냐에 달려있습니다. 특수한 상황을 가정해서 어떤 판단을 해야 할지 사전에 설계해본다면 더 나은 판단을 내릴 수 있게 되고 기회에 한 걸음 다가설 수 있습니다. 위의 차트는 최근 USDC 뱅크런 관련 소식이 회자 되었을 당시의 차트입니다. 대부분의 시장 참여자는 이런 시장에는 아예 참여하고 싶지 않을 것입니다. 하지만 사원B와 같은 소수의 사람들은 새로운 기회를 찾기 위해 노력을 기울일 것입니다. 그리고 보편적으로 시장의 위험 요소라고 판단 되는 상황조차 기회로 포착하여 수익을 낼 것입니다. 대다수의 투자자는 사원A 사고하고 행동하는 것에 익숙해있을 것입니다. 지금은 잠시, 사원B처럼 생각하는 기회를 가져봅시다. 다시 생각해봅시다. 다시 처음 주제로 돌아와 이야기해 보겠습니다. 최근 USDC 뱅크런과 USDT 리스크 등 스테이블 코인들의 안정성에 대한 문제가 지속적으로 언급되고 있습니다. 루나와 스테이블코인 테라UST의 선례가 있기 때문에 그저 소문으로 흘려 넘기기는 어려운 상황입니다. 이전에도 페깅이 깨졌었고 많이 사용되는 테더도 꾸준히 위험성이 지적되고 있습니다. 이러한 상황에서는 투자 결정을 내리기 위해 상황을 분석하고 리스크를 고려한 판단력을 갖추는 것이 더욱 중요할 것입니다. 여러분은 이미 시장위험 상황에서의 대처방안을 고려해보셨을 것이라고 생각합니다. 이번에는 더 나아가 어떤 기회를 포착할 수 있을지 생각해보도록 합시다. 여러분은 어떤 유형의 투자자 이신가요? 아래는 제가 생각해 본 몇 가지 방법입니다. 한번 참고해보시고, 위기를 기회로 만드는 자신만의 방법이 있다면 댓글로 함께 공유해주시면 감사하겠습니다. 😉 위 사례처럼 매우 드물지만 합리적인 위험비의 하락 관점의 투자를 시도해볼 수도 있고, 자신의 투자 규모에 대한 헷징 포지션으로 시장 참여에 대한 리스크를 보완하는 시도도 해볼 수 있습니다. 또는 트레이딩뷰의 알림기능을 기반으로 특정 상황에 맞는 자동 주문을 미리 등록 해 둘 수 도 있을 것입니다. 이처럼 우리는 특정한 상황의 전략을 사전에 설계해 보는 것으로 지나칠 수 있는 위기와 기회들을 포착하는 노력을 기울일 수 있습니다. 더 나은 투자결과를 얻을 수 있는데 조금이나마 도움이 됐다면 좋겠습니다. 이제 여러분은 다양한 시각으로 상황을 재구성하고 적극적인 대처와 합리적인 판단력을 갖추어 새로운 기회를 포착하는 투자자로 한 걸음 나아갔습니다. 읽어주셔서 고맙습니다! 흔한개발자 🤗😊😎
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초보 트레이더 Vs. 고수 트레이더안녕하세요~ 트레이더 여러분, 토미입니다. 제가 평소에 늘 잔소리처럼 내뱉는 말이 있습니다. 바로 ‘이쪽 시장의 불편한 진실이자 불변의 법칙은 개미 10명 중에서 겨우 1~2명만이 생존한다'라는 것입니다. 물론 초반에 초심자의 행운이라는 버프로 일시적인 수익을 낼 수는 있어도 지속적으로 누적 수익을 차곡차곡 쌓는 건 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이건 제 개인적인 견해가 아닌 통계가 말해주는 팩트입니다. 투자 세계는 그 어떤 산업보다 치열하고 잔혹합니다. 개나 소나 쉽게 돈을 벌 수 있는 곳이었으면, 이미 모두가 부자가 되어있었을 것입니다. 그러나 이와 같은 유토피아와 현대 자본주의는 공존할 수 없는 게 현실입니다. 이런 가혹한 세상에서 살아남으려면, 꼼꼼한 연구, 지속적인 학습, 끈기, 그리고 엄격한 자기 통제력이 필수적입니다. 제 경험과 조사를 바탕으로, 이 시장에 막 입문한 뉴비 트레이더와 숙련된 고수 트레이더들 사이에서 매매 전략, 심리 관리, 그리고 거래 습관 등 다양한 실무적인 차이점을 살펴봤습니다. 참고로 차트분석에 대한 내용은 너무 상투적이라 이 글에서는 다루지 않겠습니다. 두 그룹 모두 차트보는 안목은 기본적으로 겸비하고 있다고 가정할게요. 본 글에서 언급하는 초보 트레이더는 차트는 볼 줄 알지만 경험이 아직 부족한 분들을 의미합니다. 차트조차 보지 못한다면 트레이더라는 타이틀을 붙이기가 조금 애매하네요. 가장 먼저 고수와 초보는 좋은 진입점을 판단하는 기준 자체가 서로 다릅니다. 차트 보는 안목이 어느정도 생기고 자신감이 한창 차오르는 시기에는 약간의 신호와 타점이 보이기만 하면 곧장 들어가는 분들이 많습니다. 그래도 나름 여러 기술적 요소들의 Confluence Zone인데 자리 놓치면 다시는 오지 않는다는, 이런 일희일비하는 사고 방식은 결국 독이 될 수 있습니다. 반면 숙련된 분들은 모든 기회에 따르는 리스크를 먼저 고려한 후 기대 수익을 살펴봅니다. 다시 말해, 고수분들은 철저하게 손익비를 따집니다. 그 아무리 좋은 시그널과 구간이라도 손절폭 대비 익절폭이 기준을 충족하지 않으면 냉철하게 보내주는 것이죠. 저는 개인적으로 좋은 진입구간이란 손절을 깔끔하게 잡을 수 있는 자리라고 생각합니다. 이런 위치에서는 상황에 맞게 손익비를 유동적으로 조절할 수 있기 때문입니다. 간혹 손절가가 애매하게 잡히거나 (일반적으로 Confluence 박스가 클 때) 평소보다 길게 잡힐 때가 있습니다. 물론 익절폭을 그만큼 넓게 잡을 수 있다면 상관없지만, 대부분의 경우 이런 자리에서는 아무리 다수의 지표들과 기법들이 Buy 신호를 보내줘도 저는 쿨 하게 무시하는 편입니다. 예를 들어 100원에 매수하고 50원에 손절가를 정했다고 가정해봅시다. 1 이상의 손익비를 확보하려면 익절가를 최소한 150원 이상으로 설정해야 합니다. 그런데 만약 손절가를 90원까지 올릴 수 있는 상황이라면 익절가를 110원 이상으로만 잡으면 좋은 손익비를 얻을 수 있습니다. 이렇게 손절가는 타이트 해질수록 상황에 적합한 매매 전략을 유연하게 적용할 수 있습니다. 약간은 테크니컬한 맥락으로 Price Action과 모멘텀의 특성 및 성향을 잘 이해하고 활용하는 것 역시 트레이더로서 필수적이라고 생각합니다. 같은 지지구간이라도 매수하기 좋은 자리가 있고, 뚫리면 손절하기 좋은 자리가 있으며, 숏을 익절하기 좋은 자리가 있기 마련입니다. 주가의 SR Flip과 돌파/이탈 메커니즘을 잘 이해할수록 분별력이 생길 겁니다. 이러한 부분들은 어느정도 경험치에서 묻어나는데 딱 정해진 정답은 없습니다. 각자 트레이딩 성향이 다르기 때문에 본인에게 맞는 기준을 찾는 것이 중요합니다. 더 자세한 내용은 아래 이미지/링크들을 클릭해주세요. 당연한 소리지만 제일 핵심은 사전에 정한 손절가와 익절가를 준수하는 겁니다. 그 아무리 효율적인 셋업을 설계해도 지키지 않으면 무용지물입니다. 주가가 막상 근접할 때, 계획과 달리 손절가를 풀고 무분별하게 물을 탄다거나, 손절가를 내린다던가, 익절가까지 홀딩 안하고 일찍 나오는 버릇들을 고쳐야 합니다. 이러한 방식으로 한두번은 손실을 면하고 수익을 낼 수는 있지만 같은 행위를 100번 1000번 반복하면 어떻게 될까요? 점점 손익비가 낮게 수렴할 것입니다. 참고로 요즘 다들 손절의 중요성은 웬만하면 잘 인지하고 있지만, 홀딩의 중요성을 얕보는 분들이 많습니다. 아래 자료는 원칙매매와 뇌동매매(이른 익절) 각각 누적수익 시뮬레이션 결과로, 거래 횟수가 많아질수록 차이가 점점 벌어지는 것을 확인할 수 있습니다. 포지션 홀딩을 하다가 중간에 일찍 털고 ‘악항옳’을 외치는 버릇이 결국 거시적인 성과에 큰 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 제가 구구절절 풀어 썼는데 위 내용들은 ‘뇌동매매’라는 한 단어로 요약할 수 있습니다. 결국 이 분야에서의 숙련도는 감정 컨트롤이 전부라고 해도 과언이 아닙니다. 초보분들은 수익이든 손실이든 감정 변화의 폭이 크고 일희일비하시는 경향이 있습니다. 특히 손실을 입거나 예상했던 수익을 놓칠 때 가슴 깊이 올라오는 아쉬움과 분노를 억누르고 조절하는 능력은 선천적인 부분도 있지만, 후천적인 부분이 더 크다고 생각합니다. 이런 심리적인 부분들을 보완하고 발전시키기 위해서는 막연한 노력만으로는 부족하고, 더 체계적인 접근이 필요하다고 봅니다. 특히 본인이 언제 뇌동나사가 잘 풀리는지 사전에 인식하고 있으면 큰 도움이 됩니다. 제 개인적인 경험, 주변 트레이더들, 그리고 많은 수강생분들로부터 도출한 데이터를 기반으로 뇌동심리가 쉽게 올라오는 특정 상황들을 아래와 같이 정리해봤습니다. 1. 손절 헌팅: 손절가만 딱 건드리고 올라가는 경우 2. 진입 미스: 진입가 바로 위에서 반등하는 경우 3. 익절 미스: 익절가 아주 근접하게 올라오고 다시 떨어지는 경우 4. 이른 익절: 익절했는데 더 올라가는 경우 5. 연속 손절: 연속으로 손절이 나는 경우 이 같은 상황에 직면하면 로봇이 아닌 이상, 아무리 유능한 트레이더라도 심리적인 데미지를 피할 수 없습니다. 이러한 데미지로부터 불필요한 마우스 클릭까지 이어지지 않게끔 중간에 냉정하게 차단할 수 있는 본인만의 감정 관리법을 구축하는 것이 고수가 되는 유일한 방법입니다. 결국, 이쪽 세계에서의 생존법은 단순한 기술적인 능력보다는 또다른 자아가 튀어나오지 않게 내 몸속에 잘 가둘 수 있는 끈기와 인내입니다. 다소 고통스럽게 들린다고요? 네, 맞습니다. 원래 이 시장은 무한한 고통의 연속입니다. 괜히 금융산업의 행복지수가 가장 낮다는 통계 연구 결과가 나온 게 아닙니다. 하지만 인내가 쓸수록 결실의 열매는 아주 달콤한 법이지요. 여러분 모두 비록 지금 당장은 고달플지라도 언젠가 맛볼 달콤한 열매의 주인공이 되셨으면 합니다. 이 긴 글을 읽어주신 모든 분들, 꼭 성투하세요! 여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 동기부여가 됩니다^^
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온체인 데이터 지표 해석(5) : BTC_SOPR 안녕하세요. 여러분 ~! 😉 드디어, 온체인 데이터 5번째 시간입니다. 오늘도 가장 기본적인 온체인 데이터 중 하나로, 글래스노드의 SOPR을 소개해 드리려 합니다. ! 우선 차트를 찾기 위해서는 심볼에 'SOPR' 을 입력하시면 됩니다. 트레이딩뷰에서 글래스노드의 데이터를 더 찾아보고 싶으시다면, 심볼에 GLASSNODE: (<- 뒤에 :콜론 붙이는 걸 꼭 기억하세요.😉) 자 , 이제 준비되셨다면 SOPR에 대해 설명해 보겠습니다. SOPR (Spent Output Profit Ratio,지출 산출 이익 비율) SOPR은 소비된 시간의 산출물 가치를 비교하여, 온체인으로 이동한 코인의 '실현 손익의 정도'를 반영하는 지표로 전체 시장 참가자의 이익률을 평가합니다. 손익의 정도를 포착할 수 있으므로, 시장 심리의 반영으로 간주될 수 있는 지표입니다. 어려우시다면 !! 그래도 기본적으로 지표를 읽는 법은 매우 쉽습니다. 🥰 간단히 말하면, SOPR= 현재 값/과거 값으로, 🐢첫 번째: 1을 기준으로 수치로 해석하는 방법 SOPR: 1보다 크면, 이익 중! SOPR: 1보다 작으면, 손실 중! SOPR: 1이면 손익분기점! 🎈 두 번째: 추세로 해석하는 방법 SOPR 추세가 높아지면 이익이 실현 중! SOPR 추세가 낮아지면 손실이 실현 중! ( 한 줄 요약 : 1이 기준이고, 높으면 좋고 낮으면 안 좋다. ) [ 응용편 1단계 ] 일반적으로 SOPR값이 높을수록 그 날 더 많은 이익이 실현되고, 수익성을 가진 코인은 다른사람에게 이전되고 있음을 뜻하며, 높은 SOPR의 연속적인 고점은, 일반적으로 강세 가격 랠리 지속성을 가집니다. 반대로 SOPR의 추세가 낮아진다면, 강세장이라면 수익성 있는 코인을 보유한 투자자가 축적에 들어갔을 가능성이 있습니다. 약세장이라면, 손실이 실현되고 손실이 발생한 코인은 다른 사람에게 이전되고 있음을 의미하며, 1 아래에 머물고 있습니다. 약세장이 지속될 가능성이 있습니다. 예시를 살펴봅시다. 이 예시를 보면 단기적으로는 SOPR 의 추세가 줄어들고 있지만, 이는 큰 상승을 기다리는 축적으로 생각해 볼 수 있습니다. 다른 예시를 살펴봅니다. 가격 지표보다 선행하는 경향이 있습니다. 고점을 먼저 달성한 이후, 하락 추세를 형성하며 1아래로 떨어집니다. 이후 1의 저항에 부딪히며 하락 추세에서 저점을 계속 낮추는 것은 약세장의 지속성을 나타냅니다. 이후 상승할 때에도 먼저 선행 신호로 사용되는 경향이 있습니다. 다음 예시는 1을 기준으로 생각해보는 예시입니다. 1이라는 기준에 지지를 받아가면서 상승을 지속 한 것을 볼 수 있습니다. 이후, 하락 추세에 여러번 부딪히며 결국 1이라는 숫자가 깨지면서 크게 하락하게 됩니다. 도움이 되셨길 바라며, SOPR을 이용한 아이디어를 기다리고 있겠습니다.! 😄 저희 한국의 트레이딩뷰 소셜 플랫폼은, 유튜브 , 트위터 , 카카오 입니다. 감사합니다. ! 팀 트레이딩뷰 ❤️
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에이다로 BTC마켓 보는 법 이해하기ADA/BTC 주봉 에이다는 1년 반째 상태가 안 좋습니다. 굳이 차트를 볼 필요도 없이 느낌만으로도 파악 가능한 부분입니다. 그렇다면 차트적으로는 '왜 상태가 안 좋은건지'도 한 번 설명드리겠습니다. 이걸 이해하면 알트코인을 매매할 때 효과적인 매매를 할 수 있습니다. 1. 에이다 강세장 해당 구간에서는 에이다가 비트코인보다 강한 모습을 보여주었습니다. (그렇기에 사토시가 계속 올라가는 것) 즉 '롱을 치고 싶을 때 에이다와 비트코인 중 선택해야 한다면 무조건 에이다를 선택'하는 게 매우 유리한 장세였죠 2. 에이다 약세장 해당 구간에서 에이다는 비트코인보다 약한 모습을 보여주고 있습니다. (그렇기에 사토시가 계속 내려가는 것) 즉 '숏을 치고 싶을 때 에이다와 비트코인 중 선택해야 한다면 무조건 에이다를 선택'하는 게 매우 유리한 장세입니다. (물론 변동성이 크기에 고배율은 위험합니다. 당연한 이야기겠죠) - 이런 식으로 개별 알트 사토시 차트를 봄으로써 '비트코인 대비 강세인지, 약세인지' 파악하는 것도 꽤나 유용합니다. 추가적으로 에이다는 검은색 하락 추세선을 따라 500일 이상 하락세를 지속하고 있습니다. 최소한 저걸 돌파해야 '에이다 강세'를 추측해볼 수 있겠습니다.
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상승장에 대해 기억해야 할 5가지 사항안녕하세요 여러분! 👋 상승장은 낙관주의와 성장의 시기이며, 상당한 수익을 올릴 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다. 하지만 상승장이 영원히 지속되는 것은 아니며, 장기적인 목표를 주시하면서 신중하게 접근하는 것이 중요하다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 🙂 다음은 상승장에서 거래하고 투자할 때 유의해야 할 몇 가지 사항입니다: 🚨 투기 열풍에 휩쓸리지 마세요 냉정함을 유지하고 단기적인 이익에 따라 충동적인 결정을 내리지 않는 것이 중요합니다. 시간을 내어 고려 중인 거래에 대해 철저히 조사하세요. 항상 기술적인 측면뿐만 아니라 펀더멘털이 탄탄한 아이디어에 집중하는 것이 좋습니다. 밸류에이션에 주목하세요 상승장에서는 가격이 상승하는 것이 일반적이며, 때로는 기본 펀더멘털에 의해 정당화되지 않을 수 있는 수준까지 상승하는 경우가 있습니다. 투자자에게는 수요와 공급, 밸류에이션 등을 주시하여 자신이 투자한 자산의 가격이 합리적인지 확인하는 것이 중요할 수 있습니다. 🔔 반전에 대비하세요 모든 좋은 일이 그렇듯이 상승장도 결국에는 끝이 납니다. 따라서 하락장에 대비하는 것이 필수적입니다. 항상 분산투자, 헤징 등의 기법을 사용하여 위험 노출을 관리하는 것이 좋습니다. 💸 리스크를 관리하십시오 수익률이 좋은 포지션을 계속 유지하고 싶은 것은 당연하지만 상승장은 결국 끝이 난다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 상당한 수익을 올렸다면 상황이 급변할 경우 수익을 확보하기 위해 익절 트레이딩을 하는 것이 좋습니다. 지속적으로 포지션을 익절하여 계속하여 위너가 되게 하는 것은 거래의 리스크-리워드 비율을 개선하는 데 특히 좋은 전략입니다. 📈 장기적 관점 유지 트레이딩은 단거리 달리기가 아니라 마라톤입니다. 상승장은 수익을 올릴 수 있는 좋은 기회가 될 수 있지만, 장기적인 관점에서 목표를 유지하는 것이 중요합니다. 큰 움직임을 놓쳤나요? 화를 내거나 잘못된 결정을 내리지 마세요. 앞으로 배운 것을 적용할 수 있는 더 많은 기회가 있을 것입니다. 상승장은 훌륭한 기회를 제공할 수 있지만, 뚜렷한 개인 목표를 가지고 신중하게 접근해야 합니다. 각 투자의 위험과 보상을 고려하고, 밸류에이션을 주시하며, 항상 침체기에 대비하세요. 이번 포스팅이 도움이 되셨기를 바랍니다! 추가 팁이나 조언이 있으면 아래 댓글 섹션에 자유롭게 작성해 주시기 바랍니다. - 팀 트레이딩뷰 ❤️
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[보조지표] Super Trend : 강력한 추세 추종 지표안녕하세요, Yonsei_dent 입니다. :) 오늘은 추세 추종 (trend-following) 지표의 대표 주자인 Super Trend 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. 원리와 내용이 간단하여 쉽게 읽으실 수 있으니 많은 관심 부탁 드립니다.😁 ----------------------------------- I. Super Trend란? II. Super Trend의 적용 III. Super Trend Trading / Practice Example ----------------------------------- ----------------------------------- I. Super Trend란? 1️⃣ Super Trend 지표 Super Trend는 Olivier Seban에 의해 고안된 기술적 분석 지표입니다. ATR : Average True Range에 기반한 추세 추종 (trend-following) 지표의 일종 으로, 추세 (trend)와 변동성 (volatility)를 감지하여 추세의 방향 전환을 파악하는데 사용합니다. 🔍잠깐! ATR이란?   ATR : Average True range 지표는 변동성(Volatility)의 강도를 평가 할 때 사용되는 기술적 분석 지표로, J. Welles Wilder가 1978년 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems에서 고안한 지표입니다. ATR은 Price action의 방향을 알려주는 지표는 아닙니다. 오로지 변동성 만을, 그 중에서도 편차 (Gap)을 보이거나 제한된 움직임을 보이는 경우의 변동성을 평가하는 지표이지요. ATR 지표의 해석은 간단합니다. ATR 수치가 높아지면 변동성이 커지는 것이고, 낮아지면 변동성이 줄어드는 것이지요. 특정 시점의 지표 값은 과거 기간을 토대로 산출되며, 해당 ‘기간’은 임의로 조절 가능하나 일반적으로 14일을 권장합니다. 다양한 시간대에서 활용 가능하나 주로 일일 (1D) 타임프레임 상에서 사용됩니다 . 2️⃣ Super Trend의 의의 Super Trend 지표는 메인 차트 상의 가격(price)와 오버랩 되어 표시되며 현재 어떤 추세를 보이는 지 알려줍니다. Daily, Weekly, Intraday 등 다양한 시간대에 적용할 수 있으며 주식, 선물, 외환 등과 같은 다양한 시장에서도 적용 가능합니다. 최소 타임프레임을 15min으로 권장하고 있으나, 도구가 연산을 통해 신호를 생성해낼 수 만 있다면 15sec 등의 짧은 타임프레임에서도 적용이 가능합니다. Super Trend의 세팅 값은 임의로 조절 가능하므로 트레이더의 성향과 백테스트 결과에 맞추어 지표의 민감도를 조절할 수 있습니다. Super Trend 지표는 붉은색🔴 및 녹색🟢 밴드(band)로 이루어져 있으며, 차트 상의 가격 (Candlestick 등)의 위 / 아래에 나타납니다. 가격이 밴드 아래로 떨어지게 되면 붉은색🔴을 보이며 하락세를, 반대로 가격이 곡선 위로 상승하면 녹색🟢을 보이며 상승 추세 를 나타냅니다. 3️⃣ Super Trend의 원리 Super Trend는 핵심적인 두 요소 : ATR과 Multiplier로 구성 되어 있습니다. ATR은 특정 기간 동안의 가격 움직임 (price movement)를 분석하여 시장 변동성을 추정하는 지표라 말씀드렸습니다. Super Trend 연산은 크게 3 단계로 구성되어 있습니다. 1) True Range 연산 단계 캔들의 수로 설정한 기간 범위 (lookback range) 내에서, 각각의 캔들에 대한 값을 산출합니다. 아래 3가지 기준 요소 중 가장 높은 수치를 보이는 값을 선별하여, 해당 캔들의 산출 값으로 설정합니다. ① Lookback range 내의 고가 (high)에서 저가 (low)를 뺀 값 ② Lookback range 내의 고가 (high)에서 이전 캔들의 종가 (close)를 뺀 값 ③ Lookback range 내의 저가 (low)에서 이전 캔들의 종가 (close)를 뺀 값 각각의 캔들에 대한 산출 값이 나온 경우 이를 모두 더해 캔들의 수 (lookback range에 해당)로 나누어 평균 값을 구합니다. 만약 ATR range를 14로 설정했다면 14개의 캔들에 대한 산출 값을 더한 후 14로 나누게 됩니다. 2) 현재 나타난 캔들 (candlestick)의 중간값 (median) 산출 단계 가장 최근에 나타난 (마지막) 캔들의 고가 / 저가 / 종가를 토대로 중간값을 산출합니다. (high+low+close)÷3 3) Multiplier 적용 단계 (2)에서 얻은 마지막 캔들의 중간값 (median)에 ATR을 몇 번 곱할 것인지 결정하는 단계입니다. (Median of last candle) x ATR x 곱하고자 하는 값 ☑️일반적으로 1D Timeframe 상에서 ATR range : 14 / Multiplier : 3 을 주로 사용합니다. 트레이더는 이를 임의로 변경할 수 있습니다. ⚠️ ATR 기간과 Multiplier 값을 작게 설정할 수록 추세 전환 신호가 더욱 자주 나타나며 가격 변동에 더욱 민감해질 수 있습니다. 반대로 크게 설정할 수록 민감도가 떨어지며 거래 신호가 적게 나타날 수 있으며, 그로 인해 포지션 진입 또는 종료가 늦어질 수 있습니다. ----------------------------------- ----------------------------------- II. Super Trend의 적용 Super Trend는 직관적이고 적용이 간편하여 별다른 추가 해석 없이도 쉽게 트레이딩에 적용이 가능합니다. 만약 가격이 하락하며 Supertrend의 녹색 밴드🟢 아래로 위치하게 되는 경우, 밴드는 붉은 색🔴으로 바뀌며 하락 추세가 이어질 가능성이 높음을 알립니다. 이러한 신호를 활용하여 포지션 진입 시기를 결정할 수 있습니다. 하지만 모든 기술적 분석 도구가 그러하듯, 단독 적용은 바람직하지 않습니다. 이에 Super Trend와 이동평균선 : 5 EMA & 20 EMA를 활용한 트레이딩 전략에 대해 간략히 다루어 보도록 하겠습니다. 이동평균선을 적절히 활용하면 Super Trend 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 만약 Super Trend 밴드가 가격 (price) 보다 낮게 위치하면서 (녹색🟢) , 5 EMA와 20 EMA가 골든 크로스를 보이는 경우 매수 신호 (Buy signal)에 해당합니다. 반대로 Super Trend 밴드가 가격 위에 위치하면서 (붉은색 🔴), 5 EMA와 20 EMA가 데드 크로스를 보인다면 매도 신호 (Sell Signal)에 해당합니다. 📈 Buy Signal : Super Trend < Price / EMA Golden cross 📉 Sell Signal : Super Trend > Price / EMA Dead cross 🔔 EMA 뿐 만 아니라, MACD, RSI와 같은 다양한 분석 도구를 곁들임과 동시에 백테스트 (Backtest)를 진행한다면 더욱 근거있는 트레이딩이 가능해질 것입니다. ----------------------------------- ----------------------------------- III. Super Trend Trading & Practice Example 1️⃣ TradingView : Super Trend tools TradingView 플랫폼의 Super Trend Tool을 기반으로 설명하도록 하겠습니다. TradingView 공식 테크니컬즈 도구인 “Supertrend : 슈퍼 트렌드” 를 토대로 설명하나, 다양한 이용자가 제작한 스크립트 또한 존재합니다. Super Trend는 크게 “ATR Length”와 “Factor (multiplier)” 로 구성되어 있습니다. ☑️ATR Length : 앞서 소개드린 ATR : Average True Range을 기반으로 하는 지표로 연산에 포함할 기간 (lookback)을 조절할 수 있습니다. ☑️Factor (multiplier) : 지표의 연산에 적용될 증폭 값을 결정합니다. 밴드 (band)와 가격 (price) 간의 오프셋 (offset)을 조절하게 됩니다. 또한 TradingView에서는 Supertrend를 직접 활용하는 트레이딩 전략 도구를 제공합니다. ‘슈퍼트렌드 전략’ 을 검색, 적용하는 경우 설정 → 속성에서 본인의 트레이딩 상황에 맞춰 롱 / 숏 포지션 진입 신호를 보여줍니다. 🚫 Supertrend는 "특정 추세가 이어질" 가능성을 알려주는 도구이지만 해당 추세가 실제로 이어질 지, 어느 강도로 나타날 지 알 수 없습니다 . 따라서 본 지표의 단독 사용을 지양하고, 다양한 기술적 분석 도구와 결합하여 활용하여야 합니다. 2️⃣ Practice Example APT USDT 1D Timeframe - Super Trend Buy Signal📈 + EMA Golden cross : Long Position APT USDT의 1일 타임프레임입니다. 하락 후 횡보를 보이던 차트는, 1월 9일 거래량을 동반하며 큰 상승을 보인 것을 알 수 있습니다. 이를 기점으로 Super Trend 역시 상승 추세 신호로 전환🟢됩니다. EMA 5일 선과 20일 선이 동일한 시기에 골든 크로스를 보인 것을 알 수 있습니다. ‘슈퍼트렌드 전략’ 도구를 추가하여, 롱 포지션 진입가 : EP를 결정함과 동시에 (장대 양봉 직후의 양봉 시가) 12월 말 부근의 저점을 손절가로, 1:2 손익비를 토대로 목표가를 설정합니다. 🟧EP : 장대 양봉 직후의 양봉 시가 부근 🟥SL : 이전 저점 (Low)에서 SL 설정 (”R” 개념 등으로 리스크 관리) 🟩TP : 임의 설정 / RR Ratio 2 이후 상승 추세는 강하게 나타나며, 포지션 진입 9일 만에 목표가🟩를 달성합니다. 글의 초반부에서 말씀드린 ATR 지표로 변동성 (volatility) 만을 확인하면, 하단부 ATR 지표🔴가 Super Trend 의 상승 신호 이후 점차 상승한 것을 볼 수 있습니다. 해당 상승세가 충분한 강세를 지녔음을 알 수 있는 대목입니다. ----------------------------------- ----------------------------------- IV. Summary Super Trend는 훌륭한 지표이지만 종종 잘못된 신호를 생성하는 경우가 있습니다. 따라서, 단독 적용을 지양하고 다양한 지표를 토대로 거래의 근거를 확보하여야 합니다. MA, MACD, Parabolic SAR 또는 RSI와 같은 다른 지표와 함께 사용하실 것을 권장합니다. ✅ Super Trend는 추세 추종 지표로 Buy / Sell Signal을 알려준다 ✅ 설정 값을 조정하여 지표의 민감도를 조절할 수 있다 ✅ EMA, RSI, PSAR, MACD 등의 보조 지표를 같이 활용하여야 한다 ----------------------------------- 이상 긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
에디터즈 픽
교육
Yonsei_dent의
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삼각형 관찰 중👀xabcdef; prz 구하는 루틴은 . 1) neely의 m-4 to m6의 FIB 비교. 2) FCZ trading에서 예측하고자 하는 prz와 그 이전의 여러 특정 스윙 하이 & 스윙로우의 비교. . 1) & 2) 개념과 비슷함. But, neely의 m.w접근법 보다 훨씬 빠른 시간 내 분석 가능. . +) FCZ trading에서 비교대상이 되는 '특정 스윙하이 n 스윙 로우'선택 시, 주관성이 생기는 데, 이를 xabde+ef 패턴으로 접근하면, 비율값이 (B point오차가 적은) 예쁘게 떨어지는 패턴으로 선택하여 XA or XC로 선택.
NYSE:O교육
Atenizo_의