안녕하세요, Yonsei_dent 입니다. :)
오늘은 추세 추종 (trend-following) 지표의 대표 주자인 Super Trend 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. 원리와 내용이 간단하여 쉽게 읽으실 수 있으니 많은 관심 부탁 드립니다.😁
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<INDEX>
I. Super Trend란?
II. Super Trend의 적용
III. Super Trend Trading / Practice Example
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I. Super Trend란?
1️⃣ Super Trend 지표
Super Trend는 Olivier Seban에 의해 고안된 기술적 분석 지표입니다. ATR : Average True Range에 기반한 추세 추종 (trend-following) 지표의 일종으로, 추세 (trend)와 변동성 (volatility)를 감지하여 추세의 방향 전환을 파악하는데 사용합니다.
🔍잠깐! ATR이란?
<ATR Tool🟠 on TradingView>
ATR : Average True range 지표는 변동성(Volatility)의 강도를 평가할 때 사용되는 기술적 분석 지표로, J. Welles Wilder가 1978년 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems에서 고안한 지표입니다. ATR은 Price action의 방향을 알려주는 지표는 아닙니다. 오로지 변동성 만을, 그 중에서도 편차 (Gap)을 보이거나 제한된 움직임을 보이는 경우의 변동성을 평가하는 지표이지요.
ATR 지표의 해석은 간단합니다. ATR 수치가 높아지면 변동성이 커지는 것이고, 낮아지면 변동성이 줄어드는 것이지요.
특정 시점의 지표 값은 과거 기간을 토대로 산출되며, 해당 ‘기간’은 임의로 조절 가능하나 일반적으로 14일을 권장합니다.
다양한 시간대에서 활용 가능하나 주로 일일 (1D) 타임프레임 상에서 사용됩니다 .
2️⃣ Super Trend의 의의
<Super Trend Tool on TradingView>
Super Trend 지표는 메인 차트 상의 가격(price)와 오버랩 되어 표시되며 현재 어떤 추세를 보이는 지 알려줍니다. Daily, Weekly, Intraday 등 다양한 시간대에 적용할 수 있으며 주식, 선물, 외환 등과 같은 다양한 시장에서도 적용 가능합니다. 최소 타임프레임을 15min으로 권장하고 있으나, 도구가 연산을 통해 신호를 생성해낼 수 만 있다면 15sec 등의 짧은 타임프레임에서도 적용이 가능합니다.
Super Trend의 세팅 값은 임의로 조절 가능하므로 트레이더의 성향과 백테스트 결과에 맞추어 지표의 민감도를 조절할 수 있습니다.
Super Trend 지표는 붉은색🔴 및 녹색🟢 밴드(band)로 이루어져 있으며, 차트 상의 가격 (Candlestick 등)의 위 / 아래에 나타납니다. 가격이 밴드 아래로 떨어지게 되면 붉은색🔴을 보이며 하락세를, 반대로 가격이 곡선 위로 상승하면 녹색🟢을 보이며 상승 추세를 나타냅니다.
3️⃣ Super Trend의 원리
Super Trend는 핵심적인 두 요소 : ATR과 Multiplier로 구성되어 있습니다. ATR은 특정 기간 동안의 가격 움직임 (price movement)를 분석하여 시장 변동성을 추정하는 지표라 말씀드렸습니다. Super Trend 연산은 크게 3 단계로 구성되어 있습니다.
1) True Range 연산 단계
캔들의 수로 설정한 기간 범위 (lookback range) 내에서, 각각의 캔들에 대한 값을 산출합니다. 아래 3가지 기준 요소 중 가장 높은 수치를 보이는 값을 선별하여, 해당 캔들의 산출 값으로 설정합니다.
① Lookback range 내의 고가 (high)에서 저가 (low)를 뺀 값
② Lookback range 내의 고가 (high)에서 이전 캔들의 종가 (close)를 뺀 값
③ Lookback range 내의 저가 (low)에서 이전 캔들의 종가 (close)를 뺀 값
각각의 캔들에 대한 산출 값이 나온 경우 이를 모두 더해 캔들의 수 (lookback range에 해당)로 나누어 평균 값을 구합니다. 만약 ATR range를 14로 설정했다면 14개의 캔들에 대한 산출 값을 더한 후 14로 나누게 됩니다.
2) 현재 나타난 캔들 (candlestick)의 중간값 (median) 산출 단계
가장 최근에 나타난 (마지막) 캔들의 고가 / 저가 / 종가를 토대로 중간값을 산출합니다.
(high+low+close)÷3
3) Multiplier 적용 단계
(2)에서 얻은 마지막 캔들의 중간값 (median)에 ATR을 몇 번 곱할 것인지 결정하는 단계입니다.
(Median of last candle) x ATR x 곱하고자 하는 값
☑️일반적으로 1D Timeframe 상에서 ATR range : 14 / Multiplier : 3 을 주로 사용합니다. 트레이더는 이를 임의로 변경할 수 있습니다.
⚠️ ATR 기간과 Multiplier 값을 작게 설정할 수록 추세 전환 신호가 더욱 자주 나타나며 가격 변동에 더욱 민감해질 수 있습니다. 반대로 크게 설정할 수록 민감도가 떨어지며 거래 신호가 적게 나타날 수 있으며, 그로 인해 포지션 진입 또는 종료가 늦어질 수 있습니다.
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II. Super Trend의 적용
Super Trend는 직관적이고 적용이 간편하여 별다른 추가 해석 없이도 쉽게 트레이딩에 적용이 가능합니다. 만약 가격이 하락하며 Supertrend의 녹색 밴드🟢 아래로 위치하게 되는 경우, 밴드는 붉은 색🔴으로 바뀌며 하락 추세가 이어질 가능성이 높음을 알립니다. 이러한 신호를 활용하여 포지션 진입 시기를 결정할 수 있습니다.
하지만 모든 기술적 분석 도구가 그러하듯, 단독 적용은 바람직하지 않습니다. 이에 Super Trend와 이동평균선 : 5 EMA & 20 EMA를 활용한 트레이딩 전략에 대해 간략히 다루어 보도록 하겠습니다.
<Super Trend Tool with EMA>
이동평균선을 적절히 활용하면 Super Trend 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 만약 Super Trend 밴드가 가격 (price) 보다 낮게 위치하면서 (녹색🟢) , 5 EMA와 20 EMA가 골든 크로스를 보이는 경우 매수 신호 (Buy signal)에 해당합니다. 반대로 Super Trend 밴드가 가격 위에 위치하면서 (붉은색 🔴), 5 EMA와 20 EMA가 데드 크로스를 보인다면 매도 신호 (Sell Signal)에 해당합니다.
📈 Buy Signal : Super Trend < Price / EMA Golden cross
📉 Sell Signal : Super Trend > Price / EMA Dead cross
🔔 EMA 뿐 만 아니라, MACD, RSI와 같은 다양한 분석 도구를 곁들임과 동시에 백테스트 (Backtest)를 진행한다면 더욱 근거있는 트레이딩이 가능해질 것입니다.
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III. Super Trend Trading & Practice Example
1️⃣ TradingView : Super Trend tools
<BTCUSDT 1D Timeframe에 ‘슈퍼 트렌드’와 ‘슈퍼트렌드 전략’을 설정한 모습>
TradingView 플랫폼의 Super Trend Tool을 기반으로 설명하도록 하겠습니다. TradingView 공식 테크니컬즈 도구인 “Supertrend : 슈퍼 트렌드”를 토대로 설명하나, 다양한 이용자가 제작한 스크립트 또한 존재합니다.
<TradingView 테크니컬즈 상의 Supertrend 도구>
Super Trend는 크게 “ATR Length”와 “Factor (multiplier)”로 구성되어 있습니다.
☑️ATR Length : 앞서 소개드린 ATR : Average True Range을 기반으로 하는 지표로 연산에 포함할 기간 (lookback)을 조절할 수 있습니다.
☑️Factor (multiplier) : 지표의 연산에 적용될 증폭 값을 결정합니다. 밴드 (band)와 가격 (price) 간의 오프셋 (offset)을 조절하게 됩니다.
또한 TradingView에서는 Supertrend를 직접 활용하는 트레이딩 전략 도구를 제공합니다. ‘슈퍼트렌드 전략’을 검색, 적용하는 경우 설정 → 속성에서 본인의 트레이딩 상황에 맞춰 롱 / 숏 포지션 진입 신호를 보여줍니다.
🚫 Supertrend는 "특정 추세가 이어질" 가능성을 알려주는 도구이지만 해당 추세가 실제로 이어질 지, 어느 강도로 나타날 지 알 수 없습니다. 따라서 본 지표의 단독 사용을 지양하고, 다양한 기술적 분석 도구와 결합하여 활용하여야 합니다.
2️⃣ Practice Example
APT USDT 1D Timeframe
- Super Trend Buy Signal📈 + EMA Golden cross : Long Position
APT USDT의 1일 타임프레임입니다.
하락 후 횡보를 보이던 차트는, 1월 9일 거래량을 동반하며 큰 상승을 보인 것을 알 수 있습니다. 이를 기점으로 Super Trend 역시 상승 추세 신호로 전환🟢됩니다. EMA 5일 선과 20일 선이 동일한 시기에 골든 크로스를 보인 것을 알 수 있습니다.
‘슈퍼트렌드 전략’ 도구를 추가하여, 롱 포지션 진입가 : EP를 결정함과 동시에 (장대 양봉 직후의 양봉 시가) 12월 말 부근의 저점을 손절가로, 1:2 손익비를 토대로 목표가를 설정합니다.
🟧EP : 장대 양봉 직후의 양봉 시가 부근
🟥SL : 이전 저점 (Low)에서 SL 설정 (”R” 개념 등으로 리스크 관리)
🟩TP : 임의 설정 / RR Ratio 2
이후 상승 추세는 강하게 나타나며, 포지션 진입 9일 만에 목표가🟩를 달성합니다.
글의 초반부에서 말씀드린 ATR 지표로 변동성 (volatility) 만을 확인하면, 하단부 ATR 지표🔴가 Super Trend 의 상승 신호 이후 점차 상승한 것을 볼 수 있습니다. 해당 상승세가 충분한 강세를 지녔음을 알 수 있는 대목입니다.
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IV. Summary
Super Trend는 훌륭한 지표이지만 종종 잘못된 신호를 생성하는 경우가 있습니다. 따라서, 단독 적용을 지양하고 다양한 지표를 토대로 거래의 근거를 확보하여야 합니다. MA, MACD, Parabolic SAR 또는 RSI와 같은 다른 지표와 함께 사용하실 것을 권장합니다.
✅ Super Trend는 추세 추종 지표로 Buy / Sell Signal을 알려준다
✅ 설정 값을 조정하여 지표의 민감도를 조절할 수 있다
✅ EMA, RSI, PSAR, MACD 등의 보조 지표를 같이 활용하여야 한다
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이상 긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
오늘은 추세 추종 (trend-following) 지표의 대표 주자인 Super Trend 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. 원리와 내용이 간단하여 쉽게 읽으실 수 있으니 많은 관심 부탁 드립니다.😁
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<INDEX>
I. Super Trend란?
II. Super Trend의 적용
III. Super Trend Trading / Practice Example
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I. Super Trend란?
1️⃣ Super Trend 지표
Super Trend는 Olivier Seban에 의해 고안된 기술적 분석 지표입니다. ATR : Average True Range에 기반한 추세 추종 (trend-following) 지표의 일종으로, 추세 (trend)와 변동성 (volatility)를 감지하여 추세의 방향 전환을 파악하는데 사용합니다.
🔍잠깐! ATR이란?
ATR : Average True range 지표는 변동성(Volatility)의 강도를 평가할 때 사용되는 기술적 분석 지표로, J. Welles Wilder가 1978년 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems에서 고안한 지표입니다. ATR은 Price action의 방향을 알려주는 지표는 아닙니다. 오로지 변동성 만을, 그 중에서도 편차 (Gap)을 보이거나 제한된 움직임을 보이는 경우의 변동성을 평가하는 지표이지요.
ATR 지표의 해석은 간단합니다. ATR 수치가 높아지면 변동성이 커지는 것이고, 낮아지면 변동성이 줄어드는 것이지요.
특정 시점의 지표 값은 과거 기간을 토대로 산출되며, 해당 ‘기간’은 임의로 조절 가능하나 일반적으로 14일을 권장합니다.
다양한 시간대에서 활용 가능하나 주로 일일 (1D) 타임프레임 상에서 사용됩니다 .
2️⃣ Super Trend의 의의
Super Trend 지표는 메인 차트 상의 가격(price)와 오버랩 되어 표시되며 현재 어떤 추세를 보이는 지 알려줍니다. Daily, Weekly, Intraday 등 다양한 시간대에 적용할 수 있으며 주식, 선물, 외환 등과 같은 다양한 시장에서도 적용 가능합니다. 최소 타임프레임을 15min으로 권장하고 있으나, 도구가 연산을 통해 신호를 생성해낼 수 만 있다면 15sec 등의 짧은 타임프레임에서도 적용이 가능합니다.
Super Trend의 세팅 값은 임의로 조절 가능하므로 트레이더의 성향과 백테스트 결과에 맞추어 지표의 민감도를 조절할 수 있습니다.
Super Trend 지표는 붉은색🔴 및 녹색🟢 밴드(band)로 이루어져 있으며, 차트 상의 가격 (Candlestick 등)의 위 / 아래에 나타납니다. 가격이 밴드 아래로 떨어지게 되면 붉은색🔴을 보이며 하락세를, 반대로 가격이 곡선 위로 상승하면 녹색🟢을 보이며 상승 추세를 나타냅니다.
3️⃣ Super Trend의 원리
Super Trend는 핵심적인 두 요소 : ATR과 Multiplier로 구성되어 있습니다. ATR은 특정 기간 동안의 가격 움직임 (price movement)를 분석하여 시장 변동성을 추정하는 지표라 말씀드렸습니다. Super Trend 연산은 크게 3 단계로 구성되어 있습니다.
1) True Range 연산 단계
캔들의 수로 설정한 기간 범위 (lookback range) 내에서, 각각의 캔들에 대한 값을 산출합니다. 아래 3가지 기준 요소 중 가장 높은 수치를 보이는 값을 선별하여, 해당 캔들의 산출 값으로 설정합니다.
① Lookback range 내의 고가 (high)에서 저가 (low)를 뺀 값
② Lookback range 내의 고가 (high)에서 이전 캔들의 종가 (close)를 뺀 값
③ Lookback range 내의 저가 (low)에서 이전 캔들의 종가 (close)를 뺀 값
각각의 캔들에 대한 산출 값이 나온 경우 이를 모두 더해 캔들의 수 (lookback range에 해당)로 나누어 평균 값을 구합니다. 만약 ATR range를 14로 설정했다면 14개의 캔들에 대한 산출 값을 더한 후 14로 나누게 됩니다.
2) 현재 나타난 캔들 (candlestick)의 중간값 (median) 산출 단계
가장 최근에 나타난 (마지막) 캔들의 고가 / 저가 / 종가를 토대로 중간값을 산출합니다.
(high+low+close)÷3
3) Multiplier 적용 단계
(2)에서 얻은 마지막 캔들의 중간값 (median)에 ATR을 몇 번 곱할 것인지 결정하는 단계입니다.
(Median of last candle) x ATR x 곱하고자 하는 값
☑️일반적으로 1D Timeframe 상에서 ATR range : 14 / Multiplier : 3 을 주로 사용합니다. 트레이더는 이를 임의로 변경할 수 있습니다.
⚠️ ATR 기간과 Multiplier 값을 작게 설정할 수록 추세 전환 신호가 더욱 자주 나타나며 가격 변동에 더욱 민감해질 수 있습니다. 반대로 크게 설정할 수록 민감도가 떨어지며 거래 신호가 적게 나타날 수 있으며, 그로 인해 포지션 진입 또는 종료가 늦어질 수 있습니다.
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II. Super Trend의 적용
Super Trend는 직관적이고 적용이 간편하여 별다른 추가 해석 없이도 쉽게 트레이딩에 적용이 가능합니다. 만약 가격이 하락하며 Supertrend의 녹색 밴드🟢 아래로 위치하게 되는 경우, 밴드는 붉은 색🔴으로 바뀌며 하락 추세가 이어질 가능성이 높음을 알립니다. 이러한 신호를 활용하여 포지션 진입 시기를 결정할 수 있습니다.
하지만 모든 기술적 분석 도구가 그러하듯, 단독 적용은 바람직하지 않습니다. 이에 Super Trend와 이동평균선 : 5 EMA & 20 EMA를 활용한 트레이딩 전략에 대해 간략히 다루어 보도록 하겠습니다.
이동평균선을 적절히 활용하면 Super Trend 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 만약 Super Trend 밴드가 가격 (price) 보다 낮게 위치하면서 (녹색🟢) , 5 EMA와 20 EMA가 골든 크로스를 보이는 경우 매수 신호 (Buy signal)에 해당합니다. 반대로 Super Trend 밴드가 가격 위에 위치하면서 (붉은색 🔴), 5 EMA와 20 EMA가 데드 크로스를 보인다면 매도 신호 (Sell Signal)에 해당합니다.
📈 Buy Signal : Super Trend < Price / EMA Golden cross
📉 Sell Signal : Super Trend > Price / EMA Dead cross
🔔 EMA 뿐 만 아니라, MACD, RSI와 같은 다양한 분석 도구를 곁들임과 동시에 백테스트 (Backtest)를 진행한다면 더욱 근거있는 트레이딩이 가능해질 것입니다.
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III. Super Trend Trading & Practice Example
1️⃣ TradingView : Super Trend tools
TradingView 플랫폼의 Super Trend Tool을 기반으로 설명하도록 하겠습니다. TradingView 공식 테크니컬즈 도구인 “Supertrend : 슈퍼 트렌드”를 토대로 설명하나, 다양한 이용자가 제작한 스크립트 또한 존재합니다.
Super Trend는 크게 “ATR Length”와 “Factor (multiplier)”로 구성되어 있습니다.
☑️ATR Length : 앞서 소개드린 ATR : Average True Range을 기반으로 하는 지표로 연산에 포함할 기간 (lookback)을 조절할 수 있습니다.
☑️Factor (multiplier) : 지표의 연산에 적용될 증폭 값을 결정합니다. 밴드 (band)와 가격 (price) 간의 오프셋 (offset)을 조절하게 됩니다.
또한 TradingView에서는 Supertrend를 직접 활용하는 트레이딩 전략 도구를 제공합니다. ‘슈퍼트렌드 전략’을 검색, 적용하는 경우 설정 → 속성에서 본인의 트레이딩 상황에 맞춰 롱 / 숏 포지션 진입 신호를 보여줍니다.
🚫 Supertrend는 "특정 추세가 이어질" 가능성을 알려주는 도구이지만 해당 추세가 실제로 이어질 지, 어느 강도로 나타날 지 알 수 없습니다. 따라서 본 지표의 단독 사용을 지양하고, 다양한 기술적 분석 도구와 결합하여 활용하여야 합니다.
2️⃣ Practice Example
APT USDT 1D Timeframe
- Super Trend Buy Signal📈 + EMA Golden cross : Long Position
APT USDT의 1일 타임프레임입니다.
하락 후 횡보를 보이던 차트는, 1월 9일 거래량을 동반하며 큰 상승을 보인 것을 알 수 있습니다. 이를 기점으로 Super Trend 역시 상승 추세 신호로 전환🟢됩니다. EMA 5일 선과 20일 선이 동일한 시기에 골든 크로스를 보인 것을 알 수 있습니다.
‘슈퍼트렌드 전략’ 도구를 추가하여, 롱 포지션 진입가 : EP를 결정함과 동시에 (장대 양봉 직후의 양봉 시가) 12월 말 부근의 저점을 손절가로, 1:2 손익비를 토대로 목표가를 설정합니다.
🟧EP : 장대 양봉 직후의 양봉 시가 부근
🟥SL : 이전 저점 (Low)에서 SL 설정 (”R” 개념 등으로 리스크 관리)
🟩TP : 임의 설정 / RR Ratio 2
이후 상승 추세는 강하게 나타나며, 포지션 진입 9일 만에 목표가🟩를 달성합니다.
글의 초반부에서 말씀드린 ATR 지표로 변동성 (volatility) 만을 확인하면, 하단부 ATR 지표🔴가 Super Trend 의 상승 신호 이후 점차 상승한 것을 볼 수 있습니다. 해당 상승세가 충분한 강세를 지녔음을 알 수 있는 대목입니다.
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IV. Summary
Super Trend는 훌륭한 지표이지만 종종 잘못된 신호를 생성하는 경우가 있습니다. 따라서, 단독 적용을 지양하고 다양한 지표를 토대로 거래의 근거를 확보하여야 합니다. MA, MACD, Parabolic SAR 또는 RSI와 같은 다른 지표와 함께 사용하실 것을 권장합니다.
✅ Super Trend는 추세 추종 지표로 Buy / Sell Signal을 알려준다
✅ 설정 값을 조정하여 지표의 민감도를 조절할 수 있다
✅ EMA, RSI, PSAR, MACD 등의 보조 지표를 같이 활용하여야 한다
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