미국채 금리, 그게 나랑 무슨 상관인데?안녕하세요. Yonsei_dent입니다.
오늘은 미국채 금리의 현재 상황과 향후 전망에 대해 알아보겠습니다.
이전 아이디어에서는 크립토와 미 증시의 커플링에 대해 분석해 보았는데요. 더 나아가 미국 국채 금리와도 혹시 일종의 상관관계가 있지 않을까 라는 호기심에 새로운 아이디어를 작성하게 되었습니다.
결론부터 말씀드리자면 아쉽게도 미국 국채 금리는 BTC와 커플링을 논할 만큼의 직접적인 상관계수를 갖진 않았습니다. 다만, 금리 기조에 따라 크립토 시장도 영향을 받는다는 사실은 너무나도 자명하기에 (지난 CPI 발표 이후 상승기조, 이번 연준의 매파적 기조 이후 급락) 이번 아이디어는 금리에 대해 이해하고 공부하는 시간으로 삼을 수 있도록 준비해 보았습니다.
1. 미국 중앙은행 기준금리와 미국채 금리
연준, FOMC, 기준금리, 빅스텝, 자이언트스텝, 인플레이션과 CPI.. 얼핏 여러 번 들어왔지만 여전히 멀고먼 용어들에 대해 정리하고 넘어가겠습니다.
" 연준 ''(미국 연방준비제도이사회; FED)이란 미국 정부의 금융 정책을 결정하는 최고 의사결정 기관입니다. 연준에서는 연방공개시장위원회( FOMC )를 통해 기준금리를 결정하고 공표합니다. 정기적으로 약 6주마다 연 8회 개최되며 필요시엔 수시로 개최되기도 합니다.
가장 최근 FOMC는 7월 28일, 이때 기준금리는 2.5%로 정해졌습니다. 그리고 가장 빨리 다가올 FOMC는 미국 현지시각 9월 21일 수요일 오후 2시로 예정되어 있습니다. 금리가 25bp(0.25%) 오르면 베이비스텝, 50bp 오르면 빅스텝, 75bp 오르면 자이언트스텝이라고 부르게 되는데 현재 9월 FOMC에서는 빅스텝 혹은 자이언트스텝 수준의 금리 인상이 거의 확실시 되고 있습니다. 이유는 COVID-19 발 양적완화로 인한 역대급 인플레이션을 억제하기 위해서 인데요. 이 내용 또한 매우 방대하기 때문에 추후 아이디어를 준비해보도록 하겠습니다.
미국 국채 금리 로 넘어가 보겠습니다. 미국 국채 금리를 이해하기 위해서는 먼저 채권에 대한 이해가 선행되어야 합니다.
채권 이란 중앙 정부나 지방 정부, 공기업, 금융기관, 회사, 기타 법인들이 정책이나 사업을 시행하기 위한 자산을 조성하기 위해 채무증서를 유가증권화한 것입니다. 쉽게 말하면 채권은 빚문서입니다. ''내가 이 나라(혹은 회사)에 돈을 이만큼 빌려줬으니까 정해진 날짜에 돈을 줘!" 라고 말할 수 있는 권리인 것입니다.
2. 장·단기 금리차와 일드커브(Yield curve)
그렇다면 상식적으로 생각해봅시다. 돈을 1년을 빌려준 사람과 10년을 빌려준 사람 중 누가 더 이자를 많이 받아야 할까요? 당연히 10년을 빌려준 사람이겠죠. 이를 " 유동성 프리미엄 "이라고 합니다.
일드커브(Yield curve) 란 미국채 3개월물부터 30년 만기 채권까지의 각 금리를 표시한 점을 연결한 가상의 선을 의미하며, 보통의 일드커브는 유동성 프리미엄을 고려하면 아래 그림과 같은 곡선을 그리게 됩니다. (우상향 Yield curve)
하지만 2022년 8월 19일 Yield curve를 보시겠습니다.
2년 만기채 금리와 10년 만기채 금리가 같아짐(flattening)을 넘어서서 역전된(inversion) 양상을 보이고 있습니다. 다음 챕터에서는 이 Yield curve inversion에 대해 좀 더 분석해보도록 하겠습니다.
3. Yield curve inversion과 DKW(D'Amico, Kim, and Wei) 금리모델
채권 또한 사고팔 수 있는 유가 증권이기에 채권의 가격에 영향을 미치는 요소는 단순히 금리 이외에도 매우 많습니다. 특히나 미국 10년물 국채금리(장기금리)는 모든 자산가격의 벤치마크라고 할 수 있습니다. 아래 그래프는 미국 10년물 국채금리에서 2년물 국채금리를 뺀 그래프로 2008년 금융위기 때, 그리고 현 펜데믹 때 inversion 이 관찰됩니다.
조금 더 나아가서 DKW 모델에 대하여 알아보겠습니다. DKW 모델이란 연준 이코노미스트에서 개발한 장기 채권금리에 영향을 미치는 요인을 분석한 모델입니다.
'' 10년물 금리 = 단기 실질금리평균 + 기대인플레이션 +인플레이션 위험 프리미엄 + 실질기간 프리미엄 "
단기실질금리 평균과 기대인플레이션은 경기가 개선될 시 상승하는 요소이며, 인플레이션위험 프리미엄과 실질기간 프리미엄은 채권시장의 불확실성이 높아질 수록 상승하는 요소입니다. 최근의 추세는 경기 개선을 기대한다기보다는 연준의 정책 불확실성, 즉 실질기간 프리미엄에 의해 움직이고 있다고 보시면 됩니다.
Yield curve inversion 은 최근 40년간 9차례 찾아온 경제불황에서 무려 7번이나 나타난 전적이 있습니다. 그리고 암호화폐가 활발하게 거래된 이후로 처음 있는 일입니다. 통계적으로 Yield curve inversion 이후 18개월 정도에 bear market이 찾아온 바 있으니 반드시 이런현상이 발생하였다는 것은 인지하셔야 합니다. 하지만 최근의 상황은 결국 연준의 기조에 의해 채권, 나스닥, 크립토 시장 모두가 방향성이 결정되고 있습니다. 따라서 이번 주 잭슨홀 미팅과 9월 FOMC 등에 모든 관심을 집중할 수밖에 없겠습니다.
이상입니다. 감사합니다 :)
커뮤니티 아이디어
말 많은 차돈녀의 하모닉 지표오픈소스를 수정해서 고친것은 맞는데
오픈소스랑 똑같지 않다는걸 한번은 보여줘야 할꺼 같습니다.
추가만 한게 아니라 기존에 맞지 않았던 하모닉 수식을 고쳐서 사용중입니다.
디자인만 바꿨다는 말에 비교해서 올릴께요
왼쪽이 차돈녀 하모닉지표이고 오른쪽이 제가 참고한 오픈소스 지표입니다.
하모닉 지표는 작년에 오픈소스를 엄청나게 수정해서 쓰고 있었는데
제가 내놓지 않으니깐 이런 오해가 생기네요.
하모닉 지표를 만들면서 저도 하모닉의 대략적인것을 공부하게 되었고
하모닉 지표를 만든건 D점을 알고 싶고 D점이 바로 변곡점이 되기 때문인데 이거 하나로는 알기 힘들고
역시 제일 기본기인 지지 저항 추세를 잘 알아야한다는걸 알았어요~
저는 지표덕분에 게을러서 직접 C점에서 하모닉패턴을 미리 추정하지는 않습니다만 공부를 많이 하신분들은 미리 그렇게 관점을 알려주시기도 하셔서 항상 감사합니다.
하락장에 다들 성투하고 계시기 바랍니다
HARMORIN의 하모닉이야기23- 사이퍼 패턴의 이해 안녕하세요. 하모닉 이론을 연구하고 있는 하모린입니다.
오늘은 사이퍼 패턴에 대한 이야기를 조금 해볼까 합니다.
🎁 1 . 누가 만들었는가
사이퍼 패턴은 Darren Oglesbee 가 창안하였습니다.
🎁 2. 사이퍼 패턴의 형태
기존의 하모닉 패턴의 방식과 다른 형태의 진화한 패턴 형태입니다.
이 패턴은 XABCD의 5개의 점으로 이루어져 있으며, 피보나치 비율을 이용한다는 점에서 매우 유사합니다.
🎁 3. 사이퍼 패턴의 작도는 트레이딩뷰에서 제공하는 사이퍼 패턴 툴로 작도를 할 수 있습니다.
A보다C점이 큰 경우의 하모닉 패턴은 대표적으로 샤크 패턴이 있습니다.
그렇기 때문에 샤크 패턴과 비교하여 이해하여야 합니다.
트레이딩뷰에서 제공하는 XABCD툴과 사이퍼 패턴툴의 차이점을 아신다면, 좀 더 이해가 용이합니다.
(이전 하모닉이야기의 트레이딩뷰 샤크 패턴 작도 아이디어를 참고하세요.)
간단하게 설명하면 위와 같습니다. 사이퍼 패턴을 동일한 규격으로 XABCD툴로 그리게 되면 둘 사이에 수치값 피보나치 비율이 다르게 표기되는 것을 보실 수 있습니다. 이는 C와 A점에 따라 움직이는 두 개의 툴의 차이에 따른 것입니다.
사이퍼 패턴은 C점에 따라, XABCD툴은 A점에 따라 움직이게 됩니다.
사이퍼 패턴을 XABCD툴에 적용시킨다면, 수치가 다른 것을 알 수 있습니다.
🎁 4. 사이퍼 패턴의 구성 요소
사이퍼 패턴의 구성 요소는 다음과 같습니다. 0.786을 D점의 PRZ목표값으로 사용하며,
가장 대표적인 구성은 0.382를 B포인트로 가지며, 1.27의 C점으로 연결되는 형태이며
0.618을 B포인트로 갖고 C점의 1.414로 연결되는 구조가 2번째로 대표적인 패턴입니다.
🎁 5. 트레이딩의 기회
하모닉 패턴에서는 언제나 잠재적인 반전 영역을 제공하고, 최소 이익 구간의 목표 및 손전값을 설정하는 판단을 하는 데에 용이하게 되어 있습니다. 규칙으로 정해진 것은 아니지만, 손절 값으로 X포인트를 초과할 때를 고려하는 것이 보편적으로 사용되고 있습니다.
또한 최소 이익 목표는 되돌림 T1: 0.382, T2:0.618 구간을 보통 설정합니다.
🎁 6. 정리
저는 이 패턴을 보수적으로 사용하고 있습니다.
그 이유는, 하모닉 패턴으로서의 자료도 부족하고 구성 요소에서 AB=CD패턴을 포함하고 있지 않는 독특한 구성이기 때문에 약간 모호한 경향이 있다고 판단되기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 사용하는 이유는, 아주 대중적인 패턴으로의 설득력을 가지고 있다고 생각합니다.
읽어주셔서 감사합니다.
성투하세요 .^^
금리를 보고 거래를 개선하는 방법: 1부이번 달에는 금리에 대한 주제를 살펴보고자 했습니다. 금리가 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 어떻게 거래에서 금리 정보를 사용할 수 있는지. 이것은 새로운 거래자가 일반적으로 시작할 때 간과하는 주제이므로 이 시리즈가 거시경제학과 기본적 분석에 대해 더 배우고자 하는 새로운 사람들에게 도움이 되고 실행 가능한 시리즈가 되기를 바랍니다!
이자율을 다룰 때 첫 번째 질문은 TradingView에서 정보를 보는 방법입니다. 언제든지 "시장" 아래의 "채권" 탭을 클릭하고 "금리" 테이블로 이동할 수 있지만 전 세계의 금리를 보는 더 쉬운 방법은 '검색' 터미널을 사용하고 "10Y"를 입력하는 것입니다. 그런 다음 "이코노미"를 클릭하면 글로벌 10년 금리 시장을 모두 볼 수 있습니다.
이 구성은 "10년" 금리를 제공하지만 다른 티커를 사용하여 만기 채권을 얻을 수 있습니다. 예를들어 "US03M"을 입력하면 미국 3개월 이자율을, "BR10Y"를 입력하면 브라질 10년 이자율을 볼 수 있습니다. 우리 시스템의 모든 금리 시장은 이 티커 기준을 따릅니다. 하나 시도해 보십시오! 쉽습니다.
익숙하지 않은 사람들을 위해 금리가 작동하는 방식에 대한 설명이 있습니다.
금리는 주식이나 암호화폐처럼 공개 시장에서 변동합니다. 그들은 국채 가격에 대해 거꾸로 움직입니다. 이런 식으로 단순히 국채 가격을 보고 금리가 어떻게 돌아가는지 알 수 있습니다 -> 반대 방향으로 움직일 것입니다.
그 이유는 채권을 발행할 때 "액면가"와 "쿠폰이자율"로 발행되기 때문입니다. 국채의 액면가가 $1,000이고 쿠폰이자율이 2%라고 가정해 보겠습니다. 이것은 매년 채권 발행자가 채권 소유자에게 $20를 지불한다는 것을 뜻합니다.
문제는 채권이 발행된 후 공개 시장에서 자유롭게 거래될 수 있다는 것입니다. 어떤 이유로든 상당한 수요가 있기 때문에 $1,000 채권의 가치가 상승하고 $1,030에서 거래를 시작한다고 가정해 보겠습니다. 채권 보유자에게 지급되는 20달러는 고정되어 있기 때문에 구매자가 채권에 대해 1,030달러를 지불할 때 받는 실제 "이자율"은 2% -> 1.94% 로 약간 낮습니다.
따라서 채권 가격의 변화는 시장의 실시간 "이자율"을 바꾸게 됩니다!
한 가지 주의할 점: 정부 채권 금리는 국가의 중앙 은행에서 결정하는 정부 설정 "기금" 금리와 다릅니다.
다음 주 2부에서는 국채/이자율에 대한 수요와 공급을 이끄는 요인 및 통화 정책이 거래하는 모든 자산에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다. 또한 이 정보를 어떻게 여러분에게 도움이 되도록 할 지에 대해서도!
다음주에 뵙겠습니다!
- 팀 트레이딩뷰 ❤️❤️
프로답게 'VRVP' 볼륨 프로화일 멋지게 사용하기! 😉안녕하세요. 👋
거래량의 중요성 !! 그 거래량을 이해하기 위해 알면 도움이 되는 필수 지표!
오늘은 볼륨 프로화일(VRVP) 에 대해 알려드리겠습니다.
거래량 지표는 크게는 2가지로 분류됩니다.
첫 번째는 기본 거래량 지표인 볼륨Volume !
두 번째는 볼륨 프로화일 Volume Profile 입니다. !
이 2가지의 가장 큰 차이는 다음과 같습니다.
볼륨 : '시간'에 따른 거래량 변화
볼륨 프로화일 : '가격'에 따른 거래량 변화
이 가장 큰 근본적인 차이만 이해하고 계셔도 아주 유용하게 사용하실 수 있는데요.
이 2가지 중 볼륨 프로화일 은 공급, 수요 및 전반적인 유동성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
이 도구를 사용하면 특히 특정 가격 수준에 거래량 '추세'를 분석할 수 있습니다.
여기서 고정 범위 볼륨 프로파일 (FRVP- Fixed Range Volume Profile) 가 있습니다.
이 툴은 왼쪽의 도구틀에서 찾으실 수 있습니다.
이 도구는 고정 범위 볼륨 프로화일로 정해진 고정 범위의 가격대에서 발생된 거래량을 보여주는 지표로
누구나 거래량의 추세를 매우 쉽게 분석 할 수 있도록 만들어 졌습니다.
일반 볼륨Volume 은 시간 기준으로 표시됩니다. 해당 시간대에 발생된 거래량을 보여줍니다.
즉, 가장 기본인 거래량:볼륨은 시간에 해당하는 세로 막대로 표시되며
볼륨 프로화일은 가격에 해당하는 가로 막대로 구성됩니다.
FRVP 픽스드 레인지 볼륨 프로화일 을 그리는 방법을 알아봅시다. 😊
☝️차트의 왼쪽에서 도구를 클릭합니다.
✌️목록을 스크롤 하여 볼륨 프로화일을 선택합니다.
👌도구를 선택한 후 작업이 필요한 영역을 찾아 클릭한 후 시작점과 끝점을 선택하세요.
Next Step !!
잘 그렸다면 잘 읽어야겠죠 ??
POC 빨간색 선- 가장 거래량이 많은 가격 수준
노란색과 파란색 선 - 각 가격수준에 대한 위/아래 거래량
음영 처리 영역- 선택한 볼륨 프로화일 너비% 영역 구분
How to use !!
자, 다음은 볼륨 프로화일을 사용하는 방법에 대해 이야기해봅시다. !
거래 전략에 따라 다양한 시간 프레임에서 이 지표를 사용할 수 있습니다. 여기서 가장 중요한 점은 POC:빨간색 수평선입니다.
이 가격 수준은 우리에게 보여주는 범위에서 가장 많은 거래량이 있는 지점입니다. 이 영역은 기관투자자들이 매집하고 있기 때문에 매우 강력한 기준점으로 작용합니다. 이 주변 환경은 대부분의 경우 지지/저항으로 작용됩니다.
파란색 막대는 상향 거래를 나타내고 노란색 막대는 하향 거래를 나타냅니다.
이 정보는 우리에게 중요하지 않을 수 있지만, 그래도 꼭 알아야 할 것은 두 색상의 전체 길이 입니다. !
또한 일부 막대는 어두운 색, 일부는 연합니다. 이 음영의 이유는 우리가 설정한 영역의 범위가 있기 때문입니다.
표준 설정은 70이며, 전체 볼륨의 70%가 있는 영역이 굵게 표시되었다는 뜻입니다.
Why !!
그렇다면 이 집중되는 곳은 왜 중요한가요? 그것은 투자자들은 그들의 매집 구간을 방어하려는 경향이 있습니다.
예를 들면 기관 투자자가 가격을 올렸던 종목이 가격이 내려간다면, 가격이 평균에 도달 할 때 가격이 하락하는 것을 쉽게 허용하지 않으며, 가장 많은 비용이 드는 가격은 지지 영역으로 작용합니다.
그 반대는 기관 투자자가 약세 방향으로 포지션을 잡을 때에도 동일하게 적용됩니다.
체크 포인트는 이 때에는 저항 영역으로 작용된다는 사실이겠죠?
유용한 정보가 되었길 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.
팀 트레이딩뷰 ❤️
HARMORIN의 하모닉이야기22- 피보나치의 비율 0.707 사용하기 안녕하세요. 하모닉 이론을 연구하고 있는 하모린입니다.
오늘은 0.707 비율에 대해 살펴보려고 합니다.
0.707과 1.414는 서로 역수의 관계로 하모닉의 대칭 비율로 사용됩니다.
제곱근에서 파생된 숫자들인데요, 하모닉 이론의 기본적인 패턴의 주요한 수로 사용되지는 않지만,
패턴 내의 값을 보완하는 피보나치의 비율의 값으로 사용됩니다.
0.707와 1.414의 대칭구조로 AB=CD패턴을 만들 수 있으며, 이것이 가장 기본적인 사용입니다.
가끔 0.707의 값은 패턴에 규격화되어 사용되지 않으나, 경우에 따라 크랩 패턴으로 사용될 수 있습니다.
바로 이런 경우에 해당됩니다.
가틀리와 크랩, 그리고 나비 패턴은 B점이 규격화 되어 있습니다.
그리고 이 패턴들은 B점의 공차 허용범위라는 값이 존재합니다.
가틀리와 나비 패턴은 하모닉 패턴들 중에서도 초기의 패턴으로, 이 후 분화되어 생긴 패턴들의 중심에 있습니다.
따라서 다소 엄격하여 +- 3% 의 적은 범위로 사용되며,
크랩 패턴은 이보다 조금 느슨한 형태로 +- 5% 의 범위가 권장됩니다.
가틀리와 크랩 패턴의 0.618 B포인트와 나비 패턴의 0.786 B 포인트,
이 사이에 0.707 이라는 숫자가 낑겨 있습니다.
이 공차 허용범위는 물론 최대한 지켜져야 하지만, 이 값들은 유연하게 사용되어야 합니다.
예를 들면, 가틀리 패턴이 61.8%의 3%센트라 해서, 최대 65%라 해도,
만약 내가 본 값이 66% 라면 판단하기 애매할 수 있다는 것입니다
사실 61.8%의 5%라면 약 67% 여기에서 5%나 더 초과된 0.707의 값은 차이가 없는 것은 아닙니다.
그러나 굳이 패턴에 사용해야 하는 경우가 생긴다면,
엄격한 가틀리나 나비 패턴 보다는 크랩 패턴이어야 할 것입니다.
나비 패턴과 가틀리는 크랩에 비해 타이트하게 다루어 지는 패턴이므로 적합하지 않습니다.
그렇기 때문에 , 0.707 이라는 숫자는 유연한 사고로 크랩 패턴에 사용되기도 합니다.
1.414라는 숫자는 W자형이나 M자형엔 확장의 값이기 때문에
기본 패턴의 규격화된 B점으로는 나올 수가 없습니다.
나비 패턴의 성공 유무를 판별하는 1.27 XA보다 상위 레벨의 의미로 1.414는 종종 사용됩니다.
또한 최근에는 사실 수백개의 하모닉 패턴들이 존재합니다.
다 알기도 어려울 뿐더러 다 연구하기도 어디로부터 나왔는지 알기 조차 어려울 경우도 있습니다.
예를 들면 이런 패턴에서 0.707이라는 비율 숫자가 사용되기도 합니다.
그러나 어디서 부터 비롯되었는지 어떻게 해서 어떠한 연구 결과가 나왔는지 알지 못하므로,
하나의 사용되는 단순 예시로 제시는 하지만, 사용을 권고하진 않습니다.
이러한 패턴에서 제한된 C포인트 범위의 최대 값으로 사용된다고 합니다.
보통 C포인트에서의 0.707 사용은 일반적인 하모닉 패턴에서도 사용됩니다.
일반적인 하모닉 패턴의 C 값은 AB=CD 패턴의 최소한의 요건을 만족시켜야 하기 때문에 AB=CD 패턴의 비율값인
0.707-1.414의 조합이 비율에 들어가는 것은 당연한 예시입니다.
C포인트의 규격은 88.6%이나, 이 역시 A보다 크지만 않다면 어느 정도 유연하게 사용되고 있습니다.
그러나 미리 예측하여 패턴을 그릴 때는 최대한, 보수적으로 작도하는 것이 좋다고 생각합니다.
그러므로, 0.707로 패턴을 작도하신다면, 미리 선행되어 그리지 말고 패턴의 완성이 생각되면,
작도해서 대응의 자세로 전략적으로 사용하시면 , 보다 리스크를 줄이면서 유용하게 사용할 수 있지 않나 하는 생각이 듭니다.
감사합니다. 🌺
ATR 이용방법.
ATR지표는 주가의 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술적 지표이며
특정 기간 동안 실제 가격이 움직인 변동폭을 측정하여 평균화한 지표로 현재 시장의 리스크의 정도를 나타냅니다.
ATR의 공식은 아래 적어 뒀습니다.
ATR = TR의 이동평균값
TR(True Range) = TH - TL
TH(참고가) : 금일 종가와 전일 종가 중 더 높은 값
TL(참저가) : 금일 저가와 전일 종가 중 더 낮은 값
ATR지표는 혼자 사용하는 것이 아니지만 ATR의 지표를 어떻게 사용하는지 알아보도록 하겠습니다.
1. ATR 상승 시 변동성이 높아진다는 뜻이 되기 때문에 주가의 상승 또는 하락폭이 커지게 됩니다.
2. ATR 하락 시 변동성이 낮아진다는 뜻으로 주가의 변동폭이 줄어듭니다.
3. ATR은 단기적인 변동성을 측정하는 지표로 사용합니다.
4. ATR은 시장의 추세가 움직임이 없는 횡보국면 속에서도 큰 폭으로 등락을 거듭하는 경우도 있습니다.
1. ATR 상승시 변동성이 높아진다는 뜻이 되기 때문에 주가의 상승 또는 하락폭이 커지게 됩니다.
(1.1)
ATR 지표가 그림처럼 박스권을 그릴 땐 차트도 하락 횡보를 하는데 이럴 땐 어느 방향으로 갈지 모르기 때문에 지켜보는 게 중요하며
어느 순간 지표가 박스권을 돌파하며 강하게 돌파하는 구간이 나오는데 그 구간에서 차트가 상단으로 간다면 상승으로 보면 되며
매수 시점은 지표가 박스권을 돌파하고 차트도 상승이 나왔을 때 진입을 하거나 상승 후 눌림 구간에서 진입하는 방법도 있습니다.
(2.2)
ATR 지표가 하락 횡보를 하다가 1.번처럼 박스권을 돌파했지만 차트는 하락으로 갔을 땐 하락한다고 보면 되며 하락했을 시
바로 손절하는 것보다 반등이 나오는데 그 반등에 손절하는 게 좋습니다.
2. ATR 하락 시 변동성이 낮아진다는 뜻으로 주가의 변동폭이 줄어듭니다.
ATR 지표가 하락을 한다면 지표는 박스권을 그리기 시작하기 때문에 지표가 하락 할때는 상단과 하단을 그림처럼 이어
박스권을 만들어 준 뒤 박스권 안에서만 단타 하시는 걸 추천드립니다.
3. ATR은 단기적인 변동성을 측정하는 지표로 사용합니다.
지표가 쭈욱 하락을 하다가 파란 부분처럼 장기간 횡보를 하는 구간이 있습니다.
저 구간에 오면 차트가 조만간 반등이 오는지 하락이 오는지 변동성이 큰 구간인걸 알기 때문에
지표가 가장 많이 횡보를 하거나 반등이 온 구간을 파악해서 저 주변에 가면 큰 변동성이 생기겠구나 하고 분석을 할 수 있습니다.
4. ATR은 시장의 추세가 움직임이 없는 횡보국면 속에서도 큰 폭으로 등락을 거듭하는 경우도 있습니다.
ATR 지표의 장점은 시장의 추세가 없는 장이나 큰 움직임이 없는 횡보장에서도 큰 폭으로 움직여 주기 때문에
매수와 매도 또는 횡보구간과 반등 구간을 파악하기 쉽습니다.
그렇기 때문에 차트가 많이 안 움직이는 장에서 ATR 지표는 매우 유용하게 사용할 수 있습니다.
오늘은 ATR를 사용하는 방법을 알아봤는데요.
ATR지표는 주가의 변동성을 측정하는데 매우 유용한 지표이며
지표 혼자 쓰는 것보다 다른 지표와 같이 사용하면 매우 유용하게 사용할 수 있습니다.
다음번엔 ATR 지표를 가지고 비트코인을 분석해 보도록 하겠습니다.
유용한 마켓 정보 및 분석 데이터를 트레이딩뷰에서 살펴보는 방법!! 안녕하세요, 여러분~👋
트레이딩뷰 기능이 더욱 유용하게 업데이트 되었습니다. !
홈페이지를 열고 아래로 스크롤해 보시면 몇 가지 새로운 기능을 추가하고 콘텐츠의 양도 두 배로 늘렸습니다.😉
이를 맞이하여, 차트 이외에 저희 트레이딩뷰의 몇 가지 유용한 시장의 정보를 파악할 수 있는 컨텐츠들을 소개해 드리려 합니다.
트레이딩뷰에는 다양한 정보를 볼 수 있는 여러가지 컨텐츠들이 있습니다.
그동안 차트 보시느라 살펴보지 못했던 분들! 이번 기회에 많이 많이 살펴보시길 바랍니다.
1. 캘린더 (한국 시간 제공)
- 트레이딩뷰에는 2가지의 캘린더를 제공하고 있습니다.
홈페이지 메인 화면에서 맨 밑으로 내려가셔서 (프로덕션 -> 캘린더) 찾으실 수 있습니다.
☝️. 경제 일정 캘린더
- 세계의 중요한 경제 일정을 여기에서 확인하세요.
✌️. 실적 일정 캘린더
- 각종 다가올 주요 종목 실적 발표 일정을 알려드립니다.
2. 히트맵 (주식 + 크립토)
- 히트맵으로 한 눈에 시장의 전체적인 퍼포먼스의 느낌을 판단하세요.
녹색과 붉은색으로 표시되어 색감에 따라 그날의 마켓 퍼포먼스를 한 번에 파악하실 수 있습니다.
☝️. 주식 히트맵
- 미국 주식 뿐만 아니라, 마켓을 선택하여 한국 주식, 중국, 유럽 등등 다양한 국가들이 준비되어 있습니다. 🌈
✌️. 크립토 히트맵
- 주식 뿐 아니라, 크립토 시장의 히트맵까지 트레이딩뷰에서 한번에 살펴보세요.😉
3. 오늘의 인기 종목 !
-오늘의 인기 종목, 퍼포먼스가 좋은 종목 등을 홈페이지 메인 페이지에서 확인 하실 수 있습니다.
☝️. 현재 커뮤니티 인기 종목!
- 현재 트레이딩뷰 커뮤니티에서 인기 있는 종목들을 살펴보세요. !🌈
주식 뿐 아니라, Forex 외환, 선물 , 크립토까지 살펴보실 수 있습니다.
✌️. 최고의 거래량과 퍼포먼스가 좋은 상위 랭크 주식과 하위 랭크 종목들을 정리했습니다. -😉
4. Fundamental 기본 분석 정보
- 펀더멘털의 분석은 하나의 경제 상태를 나타내는 데 가장 기초적인 자료가 되는 중요한 기본 정보라 할 수 있습니다.
관심 있는 종목의 기본 분석 정보를 트레이딩뷰에서 한 눈에 보실 수 있습니다. 🤗
Buy/Sell 의 전문 의견이나 분석, 펀더멘탈 분석 및 실적, 현금 흐름등을 밸런스 시트 뿐 아니라 데이터화 시켜 분석하였습니다.
어떤 종목에 투자 하실 계획이라면 꼭 필요한 정보! 트레이딩뷰에서 제공 받아보실 수 있습니다. 🎁
5. 스크리너 (주식 + 포렉스 + 크립토)
- 스크리너로 여러 종목을 한 눈에 비교해 볼 수 있다면 금융 시장 분석에 아주 유용하게 생각되어 지는데요.
저희 트레이딩뷰에서는 크게 3가지의 스크리너를 제공합니다.
☝️. 주식 스크리너
- 미국 주식 뿐만 아니라, 마켓을 선택하여 한국 주식, 중국, 유럽 등등 다양한 국가들이 준비되어 있습니다. 🌈
✌️. Forex 외환 스크리너
- 주식 뿐 아니라, 외환도 준비되어 있어 각 국가들의 상황을 함께 살펴 볼 수 있습니다.😉
👌. 크립토 스크리너
-크립토의 종목들의 실적과 변동성 등등을 비교해 보실 수 있습니다.
트레이딩뷰에서는 기본 차트의 툴 이외에도 유용한 정보을 바탕으로 차트와 함께 분석 할 수 있도록 다양한 종류와 많은 데이터 컨텐츠를 보유하고 있습니다. 이러한 정보들을 유용하게 잘 사용하시어, 높은 양질의 차트 분석을 해보시길 바랍니다.
또한 저희 트레이딩뷰에서는 언제나 참신하고 좋은 아이디어 분석을 응원하며, 기다리고 있습니다.
감사합니다. 😊
팀 트레이딩뷰 ❤️
박스권 매매 레인지매매 한글지표여러분들은 저항 지지를 잘 찾고 있습니까?
여럽게 어제의 고점 저점을 직접 찾아서 긋지 마세요
이 지표 하나로 됩니다~ 원래 있던 지표를 살짝 깔끔하게 바꾸고 한글로 바꿨습니다.
위에 그림을 누르시면 레인지매매를 도와줄 지표를 추가하실수 있습니다 !
또 브레이크 아웃을 잡는 위치 또한 공부하기 쉽습니다.
이런 쉬운 프렉탈도 찾으실수 있습니다
아는것만큼 보이는게 차트입니다~ 항상 공부하세요! 지지, 저항 그리고 추세는 기본중에 기본입니다.
다이버전스는 후행성? Divergence 제대로 사용하는 법#다이버전스 #토카데미 #입문
안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다.
오늘 준비한 자료는 기술적 분석 세계에서 나름 큰 비중을 차지하고 있는 다이버전스(Divergence)에 대한 내용입니다. 관련 문헌과 자료들을 비교적 쉽게 찾아볼 수 있어서 아마 이미 많이들 해당 개념에 대해서 알고 계실겁니다. 때문에 본 글에서는 제 경험과 백테스팅 연구를 바탕으로 알아낸 세부적인 팁들과 노하우들을 준비해봤습니다.
모든 게 데이터화된 요즘 시대에는 데이터의 변화 및 추이를 추적하고 이를 바탕으로 통찰력있는 통계적 분석을 진행하는 게 중요합니다. 이 세상 자연 만물을 이루고 있는 입자와 파동은 수렴(Convergence)과 발산(Divergence)을 무한하게 반복하는 성질을 지니고 있으며 이는 차트 세계에서도 예외는 아닙니다. 여기서 통용적으로 쓰이는 다이버전스라는 개념은 주가를 포함한 여러 지표, 이론, 및 기법들이 시사하고 있는 시장 추세나 시그널들이 동일하지 않을 때 그리고 동일하지 않은 정도, 즉 이격도가 더 커지는 현상을 말합니다.
쉽게 말해 주가는 상승 추세인데 지표는 하락 추세일 때, 반대로 주가는 하락 추세인데 지표는 상승 추세일 때 우리는 주가와 지표간의 다이버전스가 발생했다라고 말합니다. 이격도의 정도가 더 심할수록 다시 컨버징을 하려는, 즉 다시 원래 상태로 돌아가려는 성질이 강해지며 우리는 이러한 경향성을 기준삼아 추세의 강도 및 전환점을 확률적으로 도출하는 겁니다. 이렇게 주가와 보조지표가 반대로 움직이면 진행되고 있는 추세의 힘이 점점 약해지는 신호로 해석해볼 수 있습니다.
자 제가 사자성어 하나 알려드릴테니 암기하세요.고하저상! 이게 당최 뭔 소리냐면 주가와 지표의 고점(High)이 달라지면 하락 다이버전스, 저점(Low)이 달라지면 상승 다이버전스라는 뜻 입니다. 주가의 고점이 HH(Higher High)를 만들었지만 지표의 고점은 LH(Lower High)를 만들 때, 혹은 주가의 고점이 LH를 지표의 고점이 HH를 만들 때 하락 추세 전환 시그널인 하락 다이버전스가 발생했다고 합니다. 반대로 주가의 저점이 LL(Lower Low)를 만들었지만 지표의 저점은 HL(Higher Low)를 만들 때, 혹은 주가의 저점이 HL를 지표의 저점이 LL를 만들 때 상승 추세 전환 시그널인 상승 다이버전스가 발생했다고 합니다. 경험상 다이버전스가 일반, 히든, 혹은 Exagerrated인지는 그렇게 크게 중요하지 않다고 봅니다.
아마 이 정도는 다들 이미 알고 계신 내용일겁니다. 후행성(Lagging)이 꽤 있기로 알려져 있는 다이버전스 시그널이 실전에서는 활용도가 그리 높지 않다고 많이들 생각하실 겁니다. 물론 예전만큼 세력들이 페이크 시그널들로 개미들을 쉽게 털어먹는 요즘 시장에선 저도 다이버전스를 예전만큼 큰 가중을 주고 있지 않습니다. 하지만 큰 타임프레임이나 장기적 분석을 할때는 나름 무시하면 안될 녀석들입니다. 이런 다이버전스의 성질을 이용해 우리는 나름의 전략을 효과적으로 만들 필요가 있습니다.
먼저 다이버전스가 후행성이 심하다고 알려진 이유는 파동이 고/저가 갱신을 하고 시간이 어느정도 지나야지 고/저점이 어디인지 컨펌이 되기 때문입니다. 위 그림처럼 고점이 확정이 되려면 어느정도 조정이 나와야지 추후에 ‘아 저게 고점이구나’라고 알 수 있습니다. 때문에 다이버전스가 발생하기 전에 미리 어떻게 상황이 흘러가야 유의미한 다이버전스들이 출현하는지 인지하고 있으면 추세 흐름을 더 빨리 가늠해볼 수 있습니다. 또한 다이버전스가 의심이 되는 순간 이후 상황이 어떻게 흘러가야 해당 다이버전스가 무효가 되는지도 알고 있어야합니다.
예를 들어 위 그림처럼 주가와 지표 모두 Swing High 고점을 만들고 다음 고점을 만들러 가는 중입니다. 아직 둘 다 고점 갱신을 못한 상황이라면 지표 입장에서는 최근 고점이 저항선 역할을 합니다. 왜냐하면 지표만 고점 갱신을 하게 된다면 하락 다이버전스가 나올 가능성이 높아지기 때문입니다. 이후 주가와 지표 모두 고점을 높이게 되면 다이버전스가 취소되며 추세가 더 지속될 가능성이 높아지죠. 이렇듯 고/저점 갱신을 주가와 지표 둘 다 하게 될지 혹은 둘 중에 하나만 하게 될지 상시 잘 눈여겨 봐야합니다.
어느 시그널이던 발생 빈번도가 너무 높으면 신뢰성이 떨어집니다. 다이버전스도 예를 들어 열 번이 나오면 열 번중 덜 확실한 시그널들은 다 제외하고 조금이나마 더 신빙성이 높은 두 세개 정도만 의미있게 보셔야 합니다. 한가지 팁을 드리자면 전 다이버전스가 지표 과매매구간에서 뜨는 게 아니라면 다 무시합니다. 위에 있는 자료처럼 상승 다이버전스는 최대한 아래에서 혹은 과매도(Oversold) 구간에서, 하락 다이버전스는 최대한 위에서 혹은 과매수(Overbought) 구간에서 출현한 시그널들만 고려합니다. 과매매 구간에서 다이버전스가 발생하고 이후에 과매매 구간을 이탈하는 시점을 진입 타점으로 노려보세요.
다른 여느 지표와 방법론과 같이 다이버전스도 더 높은 캔들봉 타임프레임에서 발생할수록 더 큰 의미를 갖고 더 장기적인 추세를 반영합니다. 다이버전스를 볼 때 한가지 유의할 점은 현재 보고있는 Swing High/Low와 파동들의 Degree가 너무 달라지면 안된다는 겁니다. 프랙탈 성질을 지니고 있는 파동은 한 단위 안에 더 작은 단위의 세부 파동들로 구성되어 있으며 지금 보고 있는 캔들봉 타임프레임에서 도출한 파동과 추세의 규모 및 크기에 적합한 단위 및 크기의 다이버전스를 간주해야 합니다. 위 삼성전자 일봉 차트에 작도되어 있는 다이버전스는 신빙성이 많이 떨어집니다. RSI 지표와 주가에서 도출한 파동 및 추세의 degree가 너무 차이가 나기 때문입니다. 저 정도 크기의 파동을 고려하려면 주봉이나 월봉 차트를 봐야겠죠?
또한 지표가 종가(Closed)로 되어 있으면 캔들의 종가로만 보는게 맞으며, 지표가 시고저평(OHLC)처럼 캔들의 고가와 저가까지 간주한다면 캔들의 꼬리로 보는 게 맞습니다. 또한 일반과 히든 다이버전스 동시에 발생 시 히든 다이버전스에 더 가중치를 주는 게 좋다고 알려져 있습니다.
이제까지 RSI처럼 단일선 지표로만 다이버전스 예시를 드렸는데 다른 종류의 지표들도 아래와 같이 다이버전스 시그널을 도출할 수 있습니다.
먼저 두개의 라인과 그 라인의 이격도를 히스토그램화한 CD 지표입니다. 가장 대표적으로 알려진 CD 지표는 MACD(Moving Average Convergence Divergence)이죠. 이렇게 이평선뿐만 아니라 히스토그램의 고/저점으로 다이버전스 시그널을 도출할 수 있습니다.
다음으로는 스토캐스틱(Stochastic)처럼 두개 이상의 라인으로 이루어진 지표입니다. RSI처럼 각각 라인의 고/저점 갱신 여부로 다이버전스를 볼 수 있습니다.
마지막으로는 거래량(Net Volume)처럼 한쪽 방향의 히스토그램인 지표입니다. 이러한 지표는 높낮이만 있고 고/저점이 따로 없기 때문에 이전 지표들과는 약간 상이합니다. 위의 차트처럼 주가는 상승하고 있지만 거래량은 감소할때 거래량 사이클 하락 추이를 돌파해주는 움직임이 나온다면 어느정도 추세 변곡이나 조정을 의심해볼 수 있습니다. 참고로 전 거래량 다이버전스는 그렇게 큰 의미를 두지 않으며 추세장과 횡보장 사이클 여부를 파악하는 단서 정도로만 활용만 합니다.
그러면 이만 마치도록 하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
여러분의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 저에게 큰 동기부여가 됩니다!
성공적인 투자의 열쇠가 '인내심'인 이유안녕하세요.😊
'인생은 가까이서 보면 비극이지만, 멀리서 보면 희극이다. -찰리 채플린,(1889-1977) ' 이라는 말이 있습니다.
인생에는 기쁨과 슬픔이 서로 뒤섞여있다는 사실을 절묘하게 섞어, 인생의 희노애락을 표현한 말입니다.
우리는 여기에서 단서를 찾아 투자에 투영해서 생각해 볼 수 있습니다.
많은 사람들은 종종 투자의 성공적인 열쇠를 첫번째로 인내심을 꼽습니다.
이러한 해답은 차트에서도 얻을 수 있습니다.
세계 여러 국가에서 1995년~2000년 사이에 발생한 광적인 투매/투기 현상이 생긴 이 후, 나스닥 종합주가지수는 2000년 3월부터 2002년 10월까지 943일간 고점대비 78%가까이 하락하며 나스닥 역사상 가장 큰 하락폭을 기록하게 됩니다. 이것은 닷컴 버블 사태라 불리우게 되는데요,
상장 이후 50배 이상의 상승률을 보여준 아마존($AMZN)은 2000년과 2002년 사이에 닷컴 버블 폭락 사태로 주식 가치의 90%의 손실률을 기록하였습니다.
또한 승승장구하던 애플($AAPL) 역시 이 사태를 빗겨나가진 못했습니다.
만약 이 주식들을 그 시대에 보유하고 있었더라면, 크나큰 비극이었을 것입니다. 마치 전 재산을 잃은 것 같은 느낌을 받았을 지도 모릅니다.
그러나, 이 후 이 시기에 인내심을 가지고 이 주식들을 20년을 가지고 있었다면 수천배 이상의 수익을 거둬들였을 것입니다.
나의 보유 주식 평단이 저 사태 이전의 최고점 이었다 해도, 수천 배인 것은 분명합니다.
여기에 바로 우리가 찾던, 열쇠가 있을지도 모릅니다.
투자에 인내심을 가진다 하는 것은 투자 가치의 단기 변동성에 흔들리지 말고 장기간 투자를 유지한다는 것을 의미할 수 있습니다.
20년을 보유할 것이라 생각하면 , 그 기간 동안 수천 번은 마음이 흔들릴 것입니다.
요즘 시장은 여러 경제 이슈와 전쟁,질병 등으로 때때로 격변하기도 하며, 6개월 이상 지속되는 하락장이 때로는 마음을 지치게도 할 수 있습니다.
그러나, 장 단기 포트폴리오 구성과 원칙 수립, 스스로의 목표를 설정하여 꾸준히 나아간다면
당장의 경제가 불안정하고 매일 계속 되는 이슈에 지칠 때라도, 또는 하루하루 나의 성과가 빠르게 나타나지 않아 때로는 포기하고 싶어질 때에도,
인내심을 가지고 노력하며 이겨낸다면, 먼 훗날에 자신을 되돌아보며 여러분은 웃고 있을 지도 모릅니다.😊
팀트레이딩뷰 ❤️
투자결정을 내리는 과정우리는 모든 선택에서 자신에게 이익이 되기 위해 작든 크든 위험을 겁니다. 투자에서도 마찬가지죠
(효용에 관한 예시)
예를 들어 포지션의 크기가 100달러인 트레이더 응애가 있다고 합시다. 그가 50%의 이익을 냈을 때 50달러를 얻게 됩니다
자산이 50달러나 증가한 응애는 기분이 매우 좋을 겁니다
과정을 반복하여 계좌에 든 돈이 500달러가 되었습니다. 하지만 포지션의 크기는 여전히 100달러입니다
계속해서 50달러의 이익을 남기지만 처음 같은 기분은 아닐 겁니다
이것을 50달러의 효용이 줄어들었다고 할 수 있습니다
계속 반복하여 계좌에 든 돈이 1000달러가 되었을 때는 감흥이 더 줄어들었을 겁니다. 50달러의 효용 또한 마찬가지죠
(손익에 대한 고통의 예시)
심리학적으로 사람은 자신에게 이익이 되는 쪽은 위험을 회피하는 경향을 보이고 손실에서는 위험 선호적이라는 경향이 있습니다
다음은 실제 실험으로 사용된 문제와 결과입니다
실험 1
A. 확실하게 100달러를 얻는다.
B. 50퍼센트의 확률로 200달러를 얻거나, 50퍼센트의 확률로 하나도 얻지 못한다.
결과:이익이 되는 쪽에서는 위험을 회피하는 경향을 보이는 경우가 더 많음
실험2
A. 확실하게 100달러를 잃는다.
B. 50퍼센트의 확률로 200달러를 잃거나, 50퍼센트의 확률로 하나도 잃지 않는다.
결과:손실이 되는 쪽에서는 위험을 감수하는 경우가 더 많음
손실에 대한 고통이 이익에 대한 성취보다 크다는 결론이며 이는 효용의 크기에 비례합니다
글의 내용은 우리가 살면서 항상 느끼는 어찌 보면 당연한 내용일 수도 있습니다.
하지만 인지하고 있는 것이 감정을 조절하고 싶어 하는 우리에게 큰 도움이 될 수 있습니다
쓸데없는 긴 글 읽어주셔서 감사합니다
거래를 위한 최적의 마음가짐 中 '집중력'👋🏻안녕하세요.
" Concentration comes out of a combination of confidence and hunger. " -Arnold Palmer
미국의 전설적인 골프 선수, 아놀드 파머가 남긴 명언 입니다.
" 집중력은 자신감과 갈망이 결합하여 생긴다. " 는 뜻인데요.
트레이딩을 시작하기 전에 마음을 다스리는 일은 무엇보다 중요합니다. 그렇기 때문에 최고의 트레이더는 가장 중요한 트레이딩 전략이 결과가 아닌 거래 과정에 초점을 맞추고 마음을 정리하는 것임을 알고 있습니다.
거래에 대한 최적의 마음가짐 또한 ' Flow state' 라 할 수 있습니다.
플로우 스테이트란 스포츠 심리학에서, 특정한 활동에 고도로 집중할 때 나타나는 최적의 심리 상태를 뜻합니다.
집중력은 왜 그렇게 중요할까요 ?
📑 정보 환경과 통신의 급속한 발전으로 인해 사람들의 관심 집중이 몇 배 짧아졌습니다. 주변에는 많은 자극적인 무언가가 주변에 있으며 하나에 집중하는 일은 매우 어렵습니다.
그러나 거래에는 집중력과 일관성이 필요하며 그렇지 않으면 무작위 실수로 인해 망가질 수 있습니다.
따라서 마음을 다스리고 집중력을 높일 수 있는 6 가지 유용한 tip.(팁)에 대해 알아보겠습니다. 😉
1. 적당히 휴식을 취하십시오.
🎁 평온한 시장이 사실은 파도처럼 움직인다는 것을 눈치 채셨나요 ? :그러나 내가 얼마나 많은 시간을 집중해서 따라갈 수 있는지, 그리고 휴식을 위해 얼만큼의 시간이 필요한지 스스로 결정하십시오. 타이머를 설정 한 다음, 그 시간에 맞추어 휴식을 취하는 것도 좋은 방법 입니다. 가장 중요한 것은 휴식 시간 동안 컴퓨터에 머물지 않고 자리를 떠나는 것입니다.
2. 한 가지 작업에 집중하십시오.
🔍 내가 생각한 진입 시점을 기다리고, 세심함과 집중력을 발휘하면 오랫동안 기다려온 기회를 놓치지 않을 가능성이 많습니다. 한 작업을 완료할 때까지 다른 작업으로 전환하지 마십시오.
3. 미니멀 라이프!
📊 불필요한 모든 것을 제거하고 꼭 필요한 물건들만 옆에 두세요. 끊임없이 멀티 태스킹 모드에 있는 두뇌는 항상 불필요한 물체에 반응합니다. 또한 편안한 실내 온도를 적절히 유지하시고, 일광 또는 화려한 조명을 유의하십시오.
4. 음악과 명상을 가까이 하십시오.
정보 분석의 모든 분야와 마찬가지로 하루의 시작에 적절한 음악은 뇌파가 적응하는 데 도움이 됩니다.
📈 누군가는 자연의 소리, 즉 바다의 소리, 새의 노래 또는 클래식 음악을 선호합니다. 또한 명상을 하지 않는다면, 명상도 좋습니다.
아이디어는 생각의 자연스러운 흐름을 방해하는 것이 아니라 관찰자로서 자신을 깨닫는 것입니다.
5. 불필요한 소리 알림을 끄십시오.
🖥 "방해 금지" 모드를 설정하여 잠시 동안 알람을 비활성화 하시고, TradingView 알람 설정을 통해 중요한 자산의 움직임을 놓치지 않도록 하십시오.
6. 각 거래일을 분석하십시오.
💵 TradingView 웹사이트에는 이러한 목적을 위한 "메모" 기능이 있습니다. 하루 종일 모든 거래나 아이디어를 기록해 보십시오.
분석 이 후에는 어떤 방법이 가장 효과적이었는지 되짚어 볼 수 있습니다.
☝🏽 사람들은 중요한 업무에 집중할 수 있는 능력을 가지고 태어난 것이 아니라, 규칙에 따른 훈련을 통해 습득 됩니다. 주의를 기울이고, 자신의 기술을 개발하면 향상되는 자신의 모습을 발견할 수 있을 것입니다.
👋🏻 감사합니다. 성투하세요 ^^
귀하의 거래에 트레이딩뷰는 항상 행운을 빕니다. !
- 팀 트레이딩뷰 ❤️
HARMORIN의 하모닉이야기21- 하모닉 트레이딩의 필수 지표 RSI !! 안녕하세요. 하모닉 이론을 연구하고 있는 하모린입니다.
오늘은 RSI 의 중요성과 왜 RSI를 같이 사용해야 하는지,
그리고 어떻게 사용하는 지까지 아이디어를 제시해 보겠습니다. ^^
1. RSI란 무엇인가 !?
- RSI는 많이들 알고 계시겠지만,웰스 와일더가 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems(1978)에서 설명한
'상대강도지수' 라는 뜻의 지표입니다.
이 말 뜻에서 2가지 주목해야 할 것은 이름에 지수 즉, Index가 포함되어 있지만, 인덱스 지수로서의 기능을 얘기하는 지표가 아닙니다. 😊
상대 강도라 함은 한 차트 내에서 상대적인 내부 강도를 얘기하는 것입니다. !
2. RSI 사용하기
흔히들 아시겠지만, 30-70 선까지 정상범주에 해당되며, 그 위로 올라가거나 그 아래로 내려간다면 과한 상태이겠죠.
과도한 상태는 정상으로 다시 되돌아 가려는 속성이 있다고 보면 되구요 .
그 과정에서 발생한 다이버전스의 개념은 시장의 전환점을 검증할 수 있는 강력한 접근 방식인데요.
그래서 정리하면, 대중적으로 RSI를 사용하는 방식은
(1) 과매수 과매도 구간에서 파악하기
위와 같이 정상 범주를 아래위로 벗어나게 되면 (70이상 과매수,30이하 과매도)가 되겠죠.
(2) 다이버전스 이용하기
다이버전스는 3가지 종류가 있는데 그중 가장 일반적인 다이어전스의 케이스입니다.
가격과 지표가 과매수 또는 과매도 구간에서 반대로 향하고 있을 때 추세의 전환성를 얘기합니다.
(3) 추세 살피기
이런식으로 RSI 추세를 그려 방향성을 살필 수도 있고, 같은 RSI 레벨 대비 가격의 위치도 비교해 볼 수 있습니다.
3. 왜 하모닉에서 RSI 인가
하모닉 이론의 선구자 격인 스캇 카니는 그의 저서 ' Harmonic Trading ' 에서
MACD,ADX,스토캐스틱 등등의 지표를 수십년 동안 연구했다고 합니다.
그러던 중 RSI가 상대적인 가격의 분석에 초점을 맞추었다는 것.
즉, 과거에 비교하여 현재 가격의 변화를 비교할 수 있는 RSI 가 유의미 한 것을 발견했다고 합니다.
또한 그는 하모닉 패턴에서는 언제나 패턴 식별은 식별일 뿐이며, 그 이후 실행과 관리 영역에서의 대응을 강조하였는데,
이 때에 이러한 지표의 측정으로 인해 확인(컨펌)을 해야 한다는 것을 중점적으로 얘기하였습니다.
특히, 다이버전스는 하모닉 이론이 극단적인 완료를 거쳐 반전을 시작할 때,
패턴의 실행 유무를 판별할 수 있는 아주 좋은 지표가 될 수 있습니다.
4. 그럼 하모닉에서 적용할 수 있는 대표적인 케이스 몇 가지 소개해 보겠습니다.
1) 과매도/과매수 구간에서의 Confirm 전략.
이 경우 과매수 구간에서 패턴이 완성이 되었는데요. 바로 반전하지 않고 , RSI 가 정상 범주로 넘어온 이후,
다시 한 번 70선 리테스트를 거치며, 컨펌이 된 케이스라 생각됩니다.
이런 구간에서 RSI 를 잘 살펴보시면 도움이 될 수 있습니다. 물론 패턴 과정에서 다이버전스도 생성된다면 더욱 좋겠죠.
2) 추세선을 이용한 전략
패턴과 상관없이 이런식으로 가격 캔들에서의 추세선을 RSI에서도 적용시킬 수 있는데요,
이런 경우 , RSI 추세선을 깨고 내려가면서 이 후 가속화 되어 PRZ 반전을 눈에 띄게 성공시켜 주었습니다.
이런 경우에 모니터링을 하다 패턴 완성을 확인해 볼 수 있는 구간이라 생각됩니다.
3) 전체적인 모양을 보는 전략
하모닉 패턴이 이 그림과 같이 RSI 가 비슷한 모양을 보여줄 때가 많습니다.
이런 식으로 RSI의 완성을 유추해보거나, 구성을 살펴보며 패턴을 생각해볼 때
도움이 될 수 있습니다.
오늘은 RSI를 하모닉과 함께 사용할 수 방법에 대해 얘기해보았습니다.
읽어주셔서 감사드리며, 도움되시길 바라겠습니다.
^^
RMI 이용방법.
RMI지표는 RSI 지표의 잦은 등락으로 인한 단점을 극복하려고 만든 지표로 현재 주가와 N일전의 주가를 비교한다는 차이점이 있습니다.
RSI를 모르시는 분들은 아래 링크 한번 들어가셔서 보고 오시면 더 이해하기 쉬우실 겁니다.
RMI의 공식은 아래 적어 뒀습니다.
* RMI = A / ( A + B ) x 100
- A : 현재가격이 N일전 가격보다 상승할때의 값
- B : 현재가격이 N일전 가격보다 하락할때의 값
( N일 설정은 자기 취향에 맞춰서 사용가능합니다. )
RMI를 분석하는 방법으로는 RSI와 마찬가지로 5가지가 있는데 오늘은 이 방식들을 알아보도록 하겠습니다.
1. RMI 50% 기준으로 50% 이상은 매수가 강하다고 판단하고 매수 이하는 매도가 강하다고 판단하고 매도.
2. RMI 70% 이상이면 매수세가 매우 강하다고 판단하고 매도.
3. RMI 30% 이하면 매도세가 매우 강하다고 판단하고 매수.
4. RMI가 30% 선을 상향 돌파하면 단기적으로 매수가 늘어나는 추세로 판단하고 매수.
5. RMI가 70% 선을 하향 돌파하면 단기적으로 매도가 늘어나는 추세로 판단하고 매도.
1. RMI 50% 기준으로 50% 이상은 매수가 강하다고 판단하고 매수 / 50% 이하는 매도가 강하다고 판단하고 매도.
RMI 50% 기준으로 진입 또는 매도하는 방법은
보조지표가 50% 이하에 있다가 50% 를 돌파하는 순간이 있는데 상방으로 돌파할 경우 매수시그널로 생각하고 매수
보조지표가 50% 이상에 있다가 50% 를 하방으로 돌파하는 순간이 있는데 하방으로 돌파할 경우 매도 시그널로 생각하고 매도
2. RMI 70% 이상이면 매수세가 매우 강하다고 판단하고 매도.
RMI 70% 이상으로 보조지표가 올라왔을 땐
주가가 상방으로 단기간 많이 올라왔다고 판단이 가능하며 매수는 지양하는 게 좋고
RMI 70% 이상으로 단기간에 두 번 이상 올라왔을 시 매도 시그널로 판단하고 매도하는 것이 좋습니다.
3. RMI 30% 이하면 매도세가 매우 강하다고 판단하고 매수.
RMI 30% 이하로 상방에서 갑자기 하방으로 빠졌을 경우 급격한 단기 매도가 나왔다고 판단이 가능하며
과매도 상태일 확률이 높기 때문에 매수시그널로 생각할 수 있으며 단기간에 먹고 빠지기 좋습니다.
4. RMI가 30% 선을 상향 돌파하면 단기적으로 매수가 늘어나는 추세로 판단하고 매수.
RMI 30% 이하로 빠진 상태에서 바로 매수하면 단기로는 먹기가 좋지만 장기로는 물릴 가능성이 매우 높기 때문에
장기적인 봉에선 30% 를 이탈했을 시가 아닌 30% 를 상방으로 돌파할 때 매수시그널로 생각하고 매수하시는 게 좋습니다.
5. RMI가 70% 선을 하향 돌파하면 단기적으로 매도가 늘어나는 추세로 판단하고 매도.
RMI가 70% 위에 올라갔을 시 매도하는 것도 좋긴 하지만 상단에서 횡보를 하게 될 시 상승할 여력이 더 있다는 의미기 때문에
상단에서 횡보할 때 파는 것보다는 상단에서 횡보를 하다 70% 이하로 이탈할 시 매도를 하게 된다면 더 큰 수익을 볼 수 있습니다.
오늘은 RMI를 사용하는 방법을 알아봤는데요.
RMI 지표는 RSI와 마찬가지로 주가의 고점과 저점을 잡기 쉽다는 장점이 있으며
RMI가 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 RSI보다 완만한 곡선으로 표현하기 때문에 보기는 좋습니다.
다음번엔 오늘 배운 RMI를 가지고 비트코인을 분석해 보도록 하겠습니다.
MACD 사용방법.안녕하세요 오늘은 MACD를 이용하는 법을 알아보도록 하겠습니다.
단기 이동평균선과 장기 이동평균선이
서로 멀어졌다가 다시 가까워지는 것을 반복한다는 점에서 착안해
이동평균선의 단점인 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표를 말합니다.
MACD는 기본적으로 MACD 곡선과 시그널 곡선이 있으며 공식은 아래 적어뒀습니다.
MACD 곡선 : 단기 이동평균선 - 장기 이동평균선
시그널 곡선 : n일 동안의 MACD 이동평균
기본값 : 12일(단기), 26일(장기), 9일(시그널)
(기본값은 자기 취향에 맞게 맞춰서 써도 됩니다.)
MACD를 이용하여 분석하는 방법은 아래 보시는 것처럼 여러 가지가 있으며 오늘은 그 분석방법들을 알아보도록 하겠습니다.
1. 지표의 방향성에 따른 신호 매매
2. 골든크로스를 이용한 매매
3. 데드크로스를 이용한 매매
4. 다이버전스를 이용한 매매
1. 지표의 방향성에 따른 신호 매매
예시 1.
MACD 지표가 양의 방향으로 증가한다는 말은
예시 1. 번을 보는 것처럼 장단기 이평선의 커짐을 의미하기에 상승 추세가 강해 진다는 걸 의미하고
예시 2.
MACD 지표가 음의 방향으로 증가한다는 말은
예시 2. 번을 보는 것처럼 지표가 음의 방향으로 증가하면 하락 추세의 강화를 의미합니다
그렇기 때문에 중심선을 기준으로 상단으로 돌파하면 매수 하단으로 돌파하면 매도 시그널로 판단할 수 있습니다.
2. 골든크로스를 이용한 매매
주가가 하락을 하다가 MACD선과 시그널 곡선이 상방으로 골든크로스로 교차를 하면 단기 상승 시그널로 판단하고 매수합니다.
3. 데드크로스를 이용한 매매
주가가 상승을 하다가 시그널 곡선과 MACD선이 하방으로 데드크로스로 교차를 하게 된다면 단기 하락 시그널로 판단하고 매도합니다.
4. 다이버전스를 이용한 매매
앞에 본 방법들은 현재 추세의 정도를 보여줄 정도일 뿐 추세 전환의 신호로 삼기는 어려움이 있지만
다이버전스는 시세의 고점과 저점 / 지표의 고점과 저점의 변화가 반대로 움직이는 것으로
현재의 추세가 증가하거나 줄어드는 지점에서 나타나기 때문에 주가의 흐름이 바뀌는 지점으로 분석을 합니다.
오늘은 MACD를 사용하는 방법을 알아봤는데요.
다음번엔 오늘배운 MACD를 가지고 비트코인을 분석해 보도록 하겠습니다.
보시면서 궁금하신거나 편하게 코인관련 소통하실분들은
아래 주소로 들어와 주십시요.
그물망(MMAR) 지표를 이용하는 법안녕하세요 오늘은 그물망(MMAR) 지표를 이용하는 법을 알아보도록 하겠습니다.
<그물망이란>
이동평균선들의 간격이 수렴이나 확산될 때의 상태를 쉽게 보여줘 추세전환을 쉽게 판단할 수 있는 지표입니다.
그물망 공식은 아래 적어뒀습니다.
기준선 : n일 이동평균선
첫 번째 그물선 : (n일 +a) 일 이동평균선
두 번째 그물선 : (n일 +2a) 일 이동평균선
세 번째 그물선 : (n일 +3a) 일 이동평균선
.
.
.
n번째 그물선 : (n일 + t X a) 일 이동평균선
그물망을 분석하는 방법으로는 아래 보시는 것처럼 여러 가지가 있는데 오늘은 이 방식들을 알아보도록 하겠습니다.
1. 그물망을 기준으로 지지와 저항을 판단하여 지지하면 매수 지지 못하면 매도.
2. 그물망이 수렴하다 하락하면 하락 추세로 판단하고 매도.
3. 그물망이 수렴하다 상승하면 상승 추세로 판단하고 매수.
4. 주가가 큰 상승으로 그물망이 상단으로 벌어졌다 하단으로 줄어들기 시작하면 하락 추세로 판단하고 매도.
5. 주가가 큰 하락으로 그물망이 크게 벌어졌다 상단으로 좁혀지기 시작하면 상승 추세로 생각하고 매수.
1. 그물망을 기준으로 지지와 저항을 판단하여 지지하면 매수 지지 못하면 매도.
1.번을 보는 것처럼 그물망의 가장 두꺼운 부분은 큰 저항 또는 지지선입니다.
그렇기 때문에 저 지점을 돌파하고 안착하면 지지한 걸로 판단하고 매수
2.번을 보는 것처럼 지지선에서 반등이 왔지만 지지를 못하고 이탈할 시 큰 하락이 있기 때문에 매도를 합니다.
2. 그물망이 수렴하다 하락하면 하락 추세로 판단하고 매도.
그물망이 직선으로 수렴하다 두꺼운 선을 돌파를 못하는 경우가 있는데 이미 긴 수렴을 한 상태이기 때문에
천천히 떨어지는 것보다 돌파를 못할 시 강하게 떨어지기 때문에 돌파를 못할 경우 매도 또는 관망을 하는 게 좋습니다.
3. 그물망이 수렴하다 상승하면 상승추세로 판단하고 매수.
반대로 그물망이 직선으로 수렴하다 두꺼운 선을 지지하는 경우 이 경우에도 이미 긴 수렴을 한 상태이기 때문에
천천히 상승하는 것보다 강하게 반등을 하기 때문에 이땐 매수를 하는 게 좋습니다.
4. 주가가 큰 상승으로 그물망이 상단으로 벌어졌다 하단으로 줄어들기 시작하면 하락 추세로 판단하고 매도.
주가가 큰 상승을 하면서 그물망이 좁아지는 경우가 있는데 서서히 줄어드는 지점 말고
급격하게 줄어드는 부분이 있는데 급격하게 줄어들 경우 하락 추세로 판단하고 매도하는 게 좋습니다.
5. 주가가 큰 하락으로 그물망이 크게 벌어졌다 상단으로 좁혀지기 시작하면 상승추세로 생각하고 매수.
주가가 큰 하락을 하면서 그물망이 크게 벌어지다 점점 좁아지는 위치가 있는데
그럴 경우 하락 추세가 끝나고 상승추세로 바뀐다고 판단하고 매수하는 게 좋습니다.
오늘은 그물망(MMAR)을 사용하는 방법을 알아봤는데요.
다음번엔 오늘배운 그물망(MMAR)을 가지고 비트코인을 분석해 보도록 하겠습니다.
오랜만에 들어오니 규칙 위반으로 글이 지워져 있네요.. 조심하겠습니다. ( _ _ )
보시면서 궁금하신거나 편하게 코인관련 소통하실분들은
아래 주소로 들어와 주십시요.
현재: 저항돌파X, 지지확인X, 박스권?O, 언제든지 바닥까지 다시 꽂을수 있다.약세장에서 바닥에서 몇%를 반등했는지 중요하지 않습니다.
추세전환의 가장 기본적인 신호는, 가장 신뢰도있는 이평선 저항값을 돌파하고, 그 이평선의 지지를 받는 것입니다.
4H기준 100EMA의 저항을 확인하시기 바랍니다.
영상에서 100EMA를 기준으로 저항받은 자리들, 그리고 저항돌파를 불트랩으로 한 자리들, 리테스트 자리를 주고 매수강세장을 만들어준 자리 등을 다뤘습니다.
여기 이 자리, 아무것도 아닙니다.
여기서 바로 저점 갱신할 파동이 나올 근거도, 바로 몇십% 반등을 뽑을 이유도 없습니다.
아직 추세는 바닥권이자 박스권에서 움직이고 있을 뿐입니다.
확실한 걸 원한다면 여기서 들어가지 말아야 합니다.
트레이딩에서 감정을 조절하는 것은 매우 중요합니다 우리는 과정과 결과에서 감정을 느끼는 존재입니다
인간은 이성과 감정이 있다. 이것이 공리라면
우리는 이성과 감정의 조화로 결정을 내립니다
트레이딩에서도 마찬가지죠
그런 이유로 우리는 감정적으로 매매를 하게 되는 뇌동매매에 처할 수 있습니다
하지만 우리는 내일은 시험이니깐 놀고 싶어도 공부해야지 와 같은 판단을 내릴 수 있습니다
즉 감정과 충동을 조절할 수 있습니다
포지션에 대한 판단도 마찬가지로 돈을 잃지 않기 위해서 조절해야 합니다
감정을 삭제하는 것이 아닌 자아인식을 통해 조절하는 것이 좋다는 뜻 입니다
차트를 보고 강한 감정이 들어서
또 그리고 나서 주문 창을 열고 주문을 하려는 때
다른 사람이 되어서 질문해보세요
(여러 기술적 요소들이 네 생각과는 다른데 만약 시장이 너의 생각과 다르게 흘러가더라도 괜찮아?)
(너는 지금 감정이 너무 격한 거같은데 그대로 진행해도 괜찮아?)
자기 자신을 느껴보세요
볼륨 프로파일은 요즘 시장에 꼭 필요한 지표입니다.안녕하세요. 토미입니다.
오늘은 제가 미루고 미루다가 드디어 이번에 제대로 끝낸 VP(Volume Profile) 보조지표에 대한 자료를 준비했습니다. 제 예전 매물대 관련 자료에서 볼륨프로파일에 대해서 간간히 커버하긴 했으나 해당 지표에 대해 깊고 자세히 다룬 적은 없기 때문에 이렇게 정리해봤습니다. 개인적으로 제가 최근 실전에서 수평 매물대를 파악 및 컨펌하는 목적으로 용이하게 활용하고 있는 보조지표들 중 하나입니다.
우리가 흔히 쓰는 거래량(Net Volume) 지표는 시간을 축으로 거래된 양을 시각화 해줍니다. 반대로 볼륨프로파일은 시간이 아닌 가격대를 축으로 거래된 양을 시각화해줌으로써 수평 매물대와 주요 고점, 저점, 바닥, 천장을 도출하기 매우 유용한 지표입니다. 또한 본 지표는 생각보다 직관적입니다. 히스토그램이 높을수록 해당 가격대에서 더 많은 거래가 이루어졌다는 뜻입니다.
용어 정리를 간단하게 해드리겠습니다. 볼륨프로파일 히스토그램이 상대적으로 높은 구간들을 HVP(High Volume Peak/Node), 낮은 구간들은 LVP(Low Volume Peak/Node)매물대라고 칭합니다. HVP 중 가장 높은 구간은 POC(Point of Control) 이라고 하며 전체 볼륨프로파일 중 중앙에 70%, 위아래 각각 15% 나눈 구간을 VA(Volume Area)라고 합니다. VA 역시 Price Action을 기대해볼 수 있는 구간들이지만 개인적으로 VA에 POC만큼 큰 의미를 두진 않습니다. 15%:70%:15%는 VA의 기본 디폴트 값이며 사용자 및 거래 종목의 성향에 따라 다른 파라미터 값으로 변경해도 좋습니다. 자, 한번 생각해봅시다. 시간이 지나면서 활발히 거래되는 가격대 역시 수시로 변하기 때문에 POC 및 VA 값도 계속 달라지겠죠? Developing POC 및 VA는 이렇게 시간에 따라 변하는 POC 및 VA 값들을 표기한 레벨입니다. 따라서 아래처럼 일반 POC 및 VA 값은 Developing POC/VA의 맨 마지막 값입니다.
많은 분들이 볼륨 프로파일 히스토그램이 상대적으로 높은 HVP(High Volume Peak/Node)만 중요하게 보시는데 히스토그램이 상대적으로 낮은 LVP(Low Volume Peak/Node)에서도 유의미한 변곡점이 많이 나오니 둘 다 참고하셔야 합니다. 보통 LVP에서 SR Flip(지지와 저항이 바뀌는 현상)이 자주 나오며 HVP보다 LVP가격대에서 Price Action(반등, 저항)이 더 빨리 출현하려는 경향이 있습니다. HVP는 Price Action이 출현할 확률은 더 적지만 한번 나오면 크게 나오려는 경향이 있습니다. 또한 HVP에서 Price Action이 나오지 않고 뚫린다면 그 뚫린 방향으로 추세가 크게 나올 때가 많습니다.
저는 개인적으로 LVP가격대를 근거로 진입을 할 때는 가급적 저손익비&고승률 전략으로, HVP가격대는 고손익비&저승률 전략으로 접근합니다. 아래 그림처럼 형성된 매물대를 근거로 되돌림에서 리테스트 진입을 할 때 HVP보다 LVP 타점이 진입률이 당연히 더 높을 수 밖에 없습니다. 왜냐하면 보통 주가는 캔들 몸통에 위치한 HVP보다 캔들 고/저가에 위치한 LVP(천장/바닥)를 먼저 도달하기 때문입니다. 특히 요즘은 LVP에서 큰 Price Action을 보여주지 않고 HVP까지 회귀를 한 이후 지지 및 저항이 나오는 상황이 잦아졌습니다.
경험상 이탈이 컨펌이 되고 포지션 스위칭 전략을 취하고 싶으시면 LVP보다는 HVP 매물대를 근거로 잡으시는 게 더 낫습니다. 예시로 아래 상황처럼 SR Flip된 천장(LVP)에서 리테스트 지지를 기대하고 롱을 진입했는데 반등이 안 나온다면 당연히 손절은 하시 되 숏으로 스위칭 하는 건 비추입니다. 차라리 HVP나 SR Flip이 아직 안된 바닥(LVP)이 뚫릴 때 숏으로 스위칭 하는 게 낫습니다. 뚫려서 SR Flip이 한 번 더 진행된 (Double SR Flip) 매물대를 근거로 리테스트 숏을 진입하시려면 똑같이 바닥(LVP)이나 HVP에서 진입하시면 되겠죠.
LVP매물대 관련해서 더 자세히 배우고 싶으신 분들은 아래 이미지/링크를 클립하십시오.
HVP매물대, 오더블럭, 혹은 contraction zone에 관련해서 더 자세히 배우고 싶으신 분들은 아래 이미지/링크를 클립하십시오.
VPVR(Volume Profile Visible Range)의 가장 큰 단점은 사용자가 보고 있는 차트의 Scope 혹은 시간 범위에 따라서 값이 다르게 측정된다는 점입니다. 아래 예시와 같이 장기적인 관점에서 차트를 볼 때(고려중인 시간 및 가격 범위가 넓을 때)와 단기적인 관점에서 차트를 볼 때(고려중인 시간 및 가격 범위가 좁을 때) 볼륨 프로파일 히스토그램, HVP, LVP, 그리고 VA 값들 등이 확 달라집니다. 즉 Visible Range는 기준을 어떻게 정하냐에 따라서 도출되는 값들이 변하기 때문에 객관성이 떨어질 수 있습니다.
정해진 답은 없지만 본인만의 확고하고 일관적인 기준을 정하는 게 중요합니다. 한 단위의 파동 사이클을 기준으로 범위를 잡는 트레이더분들도 계시고 특정 단위의 기간(하루, 일주일 등)을 기준으로 범위를 잡는 트레이더분들도 계십니다. 전 아까 위에서 설명 드렸듯이 한 단위의 HVP 매물대, 오더블럭 혹은 contraction zone을 기준으로 볼륨프로파일을 잡는 편입니다. 어떤 기준이 되었든 이렇게 본인이 원하는 시간대 범위 내에서의 볼륨 프로파일 값들을 도출하고 싶으면 VPVR이 아닌 VPFR(Volume Profile Fixed Range) 툴을 사용하시면 됩니다. VPFR은 언급드린 VPVR의 단점을 보완한 툴로써 사용자가 원하는 특정 구간만의 볼륨 프로파일 값들을 볼 수 있습니다.
참고로 제가 위에서 설명 드린 개념들이 어떻게 보면 마스터패턴 기법이라고 보시면 됩니다. HVP매물대, Contraction zone, consolidation zone, 혹은 오더블럭의 볼륨프로파일을 VPFR 툴로 유의미한 값들을 도출해 Price Action을 활용하는 개념입니다. 마스터패턴 이론과 HVP매물대에 대해 더 자세히 읽고 싶으신 분들은 아래 이미지/링크들을 클릭하십시오.
지금 보니 제가 이전에 매물대 및 마스터패턴 자료들 올려드리기 전에 해당 볼륨 프로파일 자료를 먼저 올렸어야 순서가 더 깔끔했을 것 같네요ㅠㅠ 아무튼 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 조만간 또 뵙겠습니다. 모두들 성투하세요!
여러분들의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 저에게 엄청나게 큰 힘이 된다는 거.. 알고 계셨나요?
HARMORIN의 하모닉이야기20 - ' It's 스위칭 타임, NOW !!! ' 상상과 현실의 차이 ..안녕하세요. 하모닉 이론을 연구하고 있는 하모린입니다.
하모닉 패턴을 처음에 접했을 때에는 패턴이 완성되면 반전이 된다고 ? 하면서 입문하게 됩니다.
우리가 생각하는 반전이라 함은 드라마틱한 반전이죠. ㅎㅎ
바로 이런 예시이지요 . ^^
또는 패턴을 예측하며 들어간 이 후, 생각대로 완성되면
" It's 스위칭 타임,나우!! 쥐금이니 !! " 를 외치며 스위칭 포지션을 딱 잡습니다.
그렇지만 패턴 완성 후 항상 드라마틱한 반전을 보여주진 않습니다.
그렇기 때문에 패턴의 완료는 끝이 아닌 시작이라 할 수 있는데요 .
또한 이러한 상황들을 판독하는 것이 바로 하모닉 트레이더의 능력이 발휘되는, 개인의 역량의 차이가 나타나는 순간이라 생각합니다.
다양한 결과물 들을 살펴보겠습니다.
큰 날봉상에서 완성된 알트뱃 패턴입니다. 패턴은 완료되었지만, 아직 이렇다 할 반전이 일어나진 않은 상태입니다.
패턴 완료 이후 46일이 지났습니다. ㅎㅎ
만약 반전을 기대하고 진입했다면, 속이 탈 수도 있는 상태입니다. 반전에 성공할 확률이 높겠지만,
큰 날봉상의 움직임은 바닥을 잡는 일에는 효과적일 수 있습니다. 그러나 단기간 내에 성과를 내기는 어려울 수도 있습니다.
이 구간 같은 경우는 뱃 패턴은 뱃 패턴인데 후보가 좀 많죠.
패턴이 끝났을 수도 있을 수도 있는 패턴의 반전에 대한 기다림이 12일에 장장 걸쳐 있습니다.
12일 동안 헤매게 될 수도 있다는 것입니다.
결국 1.13XA 레벨에서 다시 내려왔기 때문에 패턴은 아주 성공적입니다.
그러나 선물일 경우 레버리지 배율 및 여러 상황들로 12일 동안 포지션을 끌고 있기도 쉽지 않습니다.
이런 경우는 패턴을 위반 한 후 한참 뒤에 내려옵니다. 그 기간은 7일 뒤입니다.
그런데 알트 같은 경우에는 만약 레버리지를 했다면 조금만 배율이 높아도 차이가 많이 나기 때문에
이 기간 동안 포지션을 유지하기조차 어렵습니다.
또한 어떻게 생각해 보면 마냥 손절하지 않고 다시 내려오길 기다리는 것은
심리적으로나 계산적으로나 가성비가 안 좋은 선택 일 수 있습니다.
그러면 어떻게 해야할까요.. ?
제가 생각하는 하모닉 트레이딩 생각의 흐름에 대해 말씀 드려 보겠습니다.
1. 예측해서 일단 그려본다.
- 보통 미리 예측해서 많이들 그리지요. 여기 까지 올라가면 무슨 패턴이 될 것이다.
이를 테면 이런 식인데요.
물론 이와 관련하여 BAMM 이론이라는 게 있습니다. 그 예측의 가능성을 판별하는 전략인데요 아주 중요하고 꼭 알아야 할 전략 이죠.
일단 여기에서 패턴의 유무가 갈립니다. 패턴이 될 수도 있고, 아닐 수도 있는데 기본적인 방법은 아니라는 점 꼭 염두 해 두시고,
BAMM의 형성이 보이지 않거나 생성되지 않으면 하지 않는 것이 정석입니다.
2. 스위칭 타임, 나우!!! 패턴 양방으로 먹기 도전
- 만약에 이렇게 해서 예측에 성공을 했다 치면, ' 자 이제 패턴 완성되었고 . ! 양방으로 먹기 도전 , 스위칭!! '을 합니다.
하지만 생각처럼 잘 되지 않을 수 있습니다. 재차 계속 되는 PRZ 리테스트에 계속 지칠 수도 있습니다.
또한 아예 살짝 올리다가 목표치에 도달하지 못하고 내려 갈 수도 있죠.
살짝 올리다 목표치에 도달하지 못하고 기존 추세를 이어나가는 모습입니다.
이런 경우에 적당히 파악해서 나와야겠죠 .
가긴 가는데 위아래로 흔들면서 가는 경우도 있습니다.
3. 패턴의 완성은 시작이다.
- 패턴의 완성은 또 다른 시작일 수 있습니다.
패턴 완성 이후 전략들이 많이 있습니다.
그런 전략들을 익히신 후 접근하셔야 합니다.
T -BAR 판별하기,
AB=CD 와 BC 프로젝션의 보완값을 이용해 지지 저항 수준을 판별하는 전략,
XA값으로 판별하기
RSI의 흐름 읽기 등등
패턴이 완성되었다 그래서 놓아버리는 반쪽 짜리 전략을 가져가지 마시고, 다양한 전략을 익혀서 사용하시길 바랍니다. 화이팅 !!!
* 하모닉 이야기 20편을 벌써 완료하였습니다.
처음 시작 할 때, 20개는 노력해서 채워봐야지 했었거든요. 그 동안 꾸준히 써왔는데 20회라는 숫자는 감회가 남다르네요.
오늘도 읽어주셔서 감사합니다. 성투하세요 ! ^^
트레이딩 퍼포먼스 사이콜로지: 파트 1어려움이 클수록 그것을 헤쳐나가고 난 뒤의 기쁨은 배가 됩니다. 뛰어난 파일럿들은 폭풍우속에서 빛을 발합니다.
- 에픽테토스.
안녕하세요 여러분! 👋
이번 주는 조금 덜 주목받는 토픽을 다뤄 보면서 그러한 것이 트레이딩에 어떤 관계가 있는지 얘기해 보는 것도 좋겠다는 생각입니다. 특히, 다음 물음에 대해 얘기해 보겠습니다: 무엇이 트레이더들 사이에 서로 다른 퍼포먼스를 내는가?
프로세스의 관점으로 볼때, 열망이 있는 트레이더들은 자신들이 바라는 바를 이루기 위해 필요한 스텝들을 좀 더 잘 헤아려 볼 수 있도록 (스포츠 등과 같은) 다른 분야의 규율로부터 취할 수 있는 많은 것들이 있습니다. 한번 뛰어 들어가 보시죠!
전문가에게 타임은 흔한 요소입니다 ⏰
마스터가 되려면 시간이 걸립니다. 처음에는 탐구를 하고, 그 다음 지식을 쌓고, 잘 갖춰진 프랙티스를 거쳐야 합니다.
마스터가 되기 위해 많은 시간과 노력을 투자하기 위해, 개인은 대개 그 분야와 정서적으로 유대를 맺고 롱텀 릴레이션쉽을 만들어 나가게 됩니다.
엄청난 퍼포먼스를 내는 거의 모든 트레이더들은 트레이딩에 대한 내재적, 근본적 사랑을 갖고 있습니다. 이 말은 자신의 머리속에서 차트 분석, 전략 작업, 마켓 주시, 그리고 이 모든 피스들을 꿰맞추려 애를 쓴다는 뜻입니다. 이러한 프레임에서 - 트레이딩은 일이 아니라, 바로 크라프트 입니다. 여러분이 현재의 상태, 라이프스타일, 또는 인컴에 그저 만족하고 있다면 여러분은 전문가의 문턱에 닿지 못할 것입니다. 최고의 퍼포먼스 트레이더들은 자신의 트레이딩을 위해 수많은 시간을 씁니다; 그들이 모자라서가 아니라 그렇게 하는 것을 좋아하기 때문입니다.
숨은 틈새 찾기 ❤️
열심히만 한다고 해서 잘 되는 것은 아닙니다; 좋은 틈새를 찾으려 열심히 하는 것입니다: 자신의 재주, 흥미, 상상력을 잡을 수 있는 분야. 전세계 베스트 피처일지라도 형편없는 히터가 될 수 있습니다.
아직 여러분의 여정 초기ㄹ라면 (또는 길을 잃었다면), 여러분이 제대로 울림을 받을 수 있는 틈새를 찾으려 애써보아야 합니다. 다른 전문 분야 및 파인낸스 분야에서도 아주 중요한 것은 틈새에 자리잡고 있습니다. 병원이나 은행에서는 신입들을 여러 가지 서로 다른 경험을 할 수 있도록 해주는 로테이션 프로그램을 갖고 있습니다.
그렇다면 왜 개인은 이걸 못할까요? 여러분의 생각을 집중하는 한가지 좋은 방법은 여러분 스스로 로테이션 프로그램을 만들어 보는 것입니다. 다음 리스트는 가장 널리 알려진 애셋 클래스 & 트레이딩 스타일을 보여 줍니다. 각각을 구글해 보거나, 또는 트레이딩뷰에서 아이디어를 찾아 보면서 여러분이 가장 공명을 느끼는 것이 무엇인지를 보십시오. 실제로 매일 매일 여러분이 하고 싶은 것을 찾아가면서 여러분 스스로 롱텀 마스터가 되기 위한 셋업을 해 보십시오.
리퀴드 애셋 클래스:
- 스탁
- 커런시
- 크립토커런시
- 퓨쳐스
- 픽스트 인컴
- 볼래틸리티
스타일 (타임프레임):
- 인트라데이 - 유지 시간이 몇초에서 몇시간
- 스윙 - 유지 시간이 몇날에서 몇주
- 포지션 - 유지 시간이 몇주에서 몇달
"여러분의 기질은 어떤 유지 스타일에 들어맞나요?
어떤 토픽에 대해 알아 보고 싶은가요?"
트레이딩 프로세스 ✅
트레이딩과 라이프에 대해 "완벽하려면 훈련이 답이다" 라는 소리를 흔히 듣고 있습니다. "완벽하려면 완벽한 훈련이 답이다" 가 더 나은 말이 되겠습니다. 훈련 시간을 어떻게 구성하느냐에 따라 5해의 경력을 가진 퍼포머와 1해 경력만을 5번 쳇바퀴처럼 되풀이하는 퍼포머로 갈리게 되는 것입니다. 그렇다면, 여러분은 여러분의 훈련을 어떻게 짜보시겠습니까?
퍼포먼스 사이콜로지 분야에, "러닝 루프 (Learning Loop)"이라는 개념이 있습니다. 세가지 파트가 있습니다.
퍼포먼스 -> 피드백 -> 러닝 (되풀이됨).
피드백은 개선을 위한 키입니다. 트레이딩은 솔로 스포츠라고 합니다. 이말은, 반영을 하기 위한 피드백 프로세스를 집어 넣을 방법을 구성하는 것이 절대적으로 중요하다는 뜻입니다.
P/L 은 피드백이지만 그것 하나만을 여러분의 피드백 메커니즘으로 하기에는 문제점들이 있습니다. 심지어 베스트 트레이더들 조차도 실패를 하는 날들이 있습니다. 프로세스가 킹입니다. P/L 과 크게 상관이 없는 여러분의 퍼포먼스로부터 피드백을 얻음으로써 여러분의 디씨전 메이킹에 대한 인풋을 트래킹할 수 있습니다. 엄청난 양의 메모를 하는 트레이더, 스크린을 기록하는 트레이더, P/L 이 아닌 데이터 포인트 (잔 시간, 하이드레이션, 무드 등등) 를 적는 트레이더들도 있습니다.
(이러한 용도로 트레이딩뷰에는 차트안에 노트 피처가 들어 있습니다.)
여러분이 이러한 것들을 모두 함께 모아 마스터가 되기 위한 롱텀 청사진을 만들게 된다면 대략 이러한 모습이 될 것입니다:
1.) 여러분이 트레이딩에 대해 찐으로 좋아하는 것을 찾아 보기
2.) 좀 더 깊이 파보기
3.) 여러분의 내재적 즐거움이 업/다운을 통해 여러분에게 동기 부여를 해줄 수 있도록 꾸준히 시간을 갖고 버틸 것
4.) 여러분 스스로 피드백을 만들어 낼 수 있는 방법으로 시간에 따라 여러분의 퍼포먼스를 구조화 할 것
5.) 여러분의 프로세스가 꾸준히 나아질 수 있도록 피드백을 집어 넣을 것. 러닝 루프가 롱텀 퍼포먼스를 위한 여러분의 엔진이 되도록 할 것.
재밌게 읽었기를 바라며 안전하게 살아 남으십시오!
- 팀 트레이딩뷰
미금융위기 이후 선형회귀채널로 보는 한국KOSPI와 eMINI나스닥100두 채널은 각각 미금융위부터 시작되어
그려진 채널입니다.
그 특징은 완만한 상승세의
미나스닥선물은 그 기울기가
회를 거듭할 수록 가팔라 지더니
결국 코로나로 인해 폭발한 듯이
보입니다.
즉, 금융위기의 저점으로부터
1파의 시작으로부터 대단원의 5파는
팬데믹으로 인해 폭발한 것입니다.
현재 잠잠히 3파 가동을 준비중입니다.
미국시장보다는 한국KOSPI시장이
더 유리할 것으로 보는 이유는
한국시장은 그 동안 가파른 기울기가
아니었다는 것이 두 나라의 비교지수
관점에서 들어납니다.
한국은 선형회귀채널을 벗어나지
않았습니다. 그러나 미국나스닥시장은
가히 폭발적인 에너지로 그 채널을
넘나지르며 진행을 해왔습니다.
