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비트코인 시스템트레이딩 크레인봇1.2ver 듀토리얼 [단기매매]안녕하세요 코인크레인 입니다. ● Crane Bot 1.2 Ver 전략소개 ● 종목 : 비트코인USDT ● 거래소 : 바이낸스 ● 거래방식 : 단기 저번 Crane Bot 1.0 ver 잦은 손절에 대한 문제점을 1.1 ver 로직 대응으로 이전보다 손절시그널이 좀 더 정확해진 것으로 보입니다. 이번 Crane Bot 1.2 ver 수익 구조에 대한 로직을 좀 더 효율적으로 변경하고자 합니다. 먼저 (구)1.1 ver 버전의 문제점은 1차/2차 매도 이후 최종 전략종료 라인이 1차 매도가 보다 아래에서 종료하는 문제점으로 3분 할 매도를 진행하지만 매도 수익률 효율이 긍정적이지 못한 상황입니다. 또한, 시장가 거래 시 잦은 매수매도는 옳지 않다는 판단을 하여 약간의 손실이 발생하였습니다. 이를 이번 (신)1.2 ver 업데이트로 극복하고자 합니다. 먼저 Strategy end(전략종료) 기준을 가장 위로 올리는 전략입니다. 여기서 단순 가격만 올린다면 2차 매도와 다를 게 없습니다. 그렇기에 Strategy end(전략종료) 기준을 Holding Len(홀딩라인) 기준으로 산출하고자 합니다. 로직 수정 중 가격기준(Price) 삼자니 오류가 자주 발생하여 추세의 기준(Trend) 기준으로 산출하였습니다. ●가격기준(Price) - HoidongLine(홀딩라인) 기준의 캔들 10개의 고점과 저점의 평균값 ●추세의 기준(Trend) - 현재로부터 단기 20개의 캔의 고가 저가의 평균값 최종적으로 (신)1.2 ver 버전은 (매수>>매도>>홀딩>>종료) 메커니즘으로 훨씬 더 간소화 중복거래를 방지할 수 있는 효과를 이루어 냈습니다. 추가로 악절도 3분 할이 아닌 1 차익 절로 수익을 가져가고 나머지 추세도 수익을 가져가는 구조입니다. 본업은 있고 취미로 시스템매매 구현을 준비 중이며 현재 아래 텔레그램에 링크를 클릭하시면 알림 서비스로 받아보실 수 있습니다.
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WhaleGO_BTC의
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비트코인 시스템트레이딩 크레인봇1.1ver 듀토리얼 [단기매매]안녕하세요 코인크레인 입니다. ● Crane Bot 1.1 Ver 전략소개 ● 종목 : 비트코인USDT ● 거래소 : 바이낸스 ● 거래방식 : 단기매매 (시장가) 정확한 타점을 잡은 뒤로도 로직의 기준라인(Baseline) 크게 벗어나는 아웃라이어(outlied) 이탈로 바로 손절 신호를 발생하여 약간의 아쉬움을 느끼고 있습니다. 이런 단기 휩소(Whipsaw) 대응은 원칙매매상 어쩔 수 없는 일이지만 추가적인 로직변경으로 이를 줄여보고자 합니다. 추가 모멘텀(Momentum) 로직을 추가하여 캔들 마감 기준으로 대응할 수 있게 변경하였습니다. 여기서 기준 모멘텀은 거래량 기준입니다. 단기 평균거래량보다 작으면 휩소로 판단할 수 있습니다. 단점은 손절시 손실률이 조금 상승하지만 잦은 (매수>손절) 반복보다 좀 더 수익률이 좋다고 판단하였습니다. 본업은 있고 취미로 시스템매매 구현을 준비 중이며 현재 아래 텔레그램에 링크를 클릭하시면 알림 서비스로 받아보실 수 있습니다.
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WhaleGO_BTC의
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비트코인 시스템트레이딩 크레인봇1.0ver 듀토리얼 [단기스켈핑]안녕하세요 코인크레인 입니다. ● Crane Bot 1.0 Ver 전략소개 ● 종목 : 비트코인USDT ● 거래소 : 바이낸스 ● 거래방식 : 단기 스켈핑 (시장가) 현재 Crane Bot 1.0 Ver(크레인봇) 1차 데이터 백테스팅 검증 단계이며 이후 극 효율을 내기 위해 파라미터 조율 단계입니다. 피라 미터 조율 단계가 끝나고 여유가 있다면 유트브로 스몰사이즈 매매를 실시간 해볼 예정입니다. 최종 목표는 완벽하게 못 API 위임하여 자동매매 단계인 “알고리즘 매매”이 목표입니다. 차후 로직 안정화 후 데일리 스윙 장기투자 계획중입니다. ⭕️⭕️매수시그널⭕️⭕️ 전략을 최초 들어가는 매수구역을 의미합니다. ✂️✂️손절시그널✂️✂️ 포지션 손절을 의미합니다. 매수신호 단계 없이 단독 출현은 추세하락을 의미합니다. ❌❌1차매도❌❌ 먼저 수익권을 만드는 최초 익절을 의미합니다. 익절범위는 자유지만 현재 들어가 있는 위치의 50% 시장가로 매도합니다. ❌❌포지션유지❌❌ 1차 매도 이후 전략을 유지하는 과정입니다. 최초 익절 이후 나머지 물량을 홀딩합니다. 여기서 포지션 종료하고 다음 매수 신호까지 대기 가능합니다. ❌❌2차매도❌❌ 1차매도 이후 나머지 포지션의 50% 시장가로 매도합니다. 2차 매도 또한 여기서 위치를 종료하고 다음 매수 신호까지 대기 가능합니다. ❌❌전략종료❌❌ 최종 전략 종료입니다. 매수/1차매도/2차매도/포지션유지 상태중 본 알람이 나오면 100% 시장가로 던지고 나옵니다. 다음 매수 시그널 까지 대기합니다. ◀◀전략 단계 예시 정리▶▶ ⓐ매수 > 손절 : 손절 (손실) ⓑ매수 > 매도(1차) > 종료 : 1차익절 이후 종료 (수익) ⓒ매수 > 매도(1차) > 홀딩 > 종료 : 1차익절 이후 홀딩 종료 (수익) ⓓ매수 > 매도(1차) > 홀딩 > 매도(2차) > 종료 : 1차&2차익절 종료 (수익) ⓔ매수 > 종료 : 매수 이후 전략종료입니다. (수익/손실) 반드시 매수 시그널 이후 단계별로 진행하셔야 합니다. 본업은 있고 취미로 시스템매매 구현을 준비 중이며 현재 아래 텔레그램에 링크를 클릭하시면 알림 서비스로 받아보실 수 있습니다.
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WhaleGO_BTC의
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[SAND] 예시로 알아보는 매집 잡아내는 법 구글 검색 : 매집봉 매집봉 : 지친 개미들에게 탈출할 수 있는 기회를 준다 성립조건 : 시총이 높지 않아 매집이 원활한 종목 자주 보이는 특징 : 1. 개미들은 가격에 지치는게 아닌 시간에 지친다 (오랜 횡보 후 나오는 거대거래량이야 말로 첫번 째 매집봉(혹은 손바뀜)일 확률이 높다) 2. 매집봉 후 다시 원래의 가격 근처로 돌아간다 (피보나치 0.618 이하로 내려온다) (매집봉은 한개 이상 나올 확률이 높다) -> (쐇다 원위치 쐇다 원위치를 반복해야 개미들이 지쳐 쏠때 나간다) 3. 매집봉이 반복되는데 거래량은 점점 줄어든다 (뻠핑을 해줘도 개미들이 안판다 = 개미 손에 물량이 없다) ------------------------------------------------------------------------------------ 보통 위와 같은 비슷한 특징을 갖습니다 장기횡보종목이 거대거래량 출현시 의심 해 봐야 합니다 거대거래량 출현 = 무조건 매집봉 이라는게 아닌 위의 특징들이 성립하는 지잡종목이야말로 확률이 높습니다 차트로 올린 의 결과는 이렇습니다 (참고로 SAND의 온체인 데이터는 아직도 고래가 많은 물량을 쥐고있습니다 *참고만) 주식과 다르게 코인은 온체인 데이터를 확인하면 ERC20(이더리움)기반의 2세대 코인들은 고래의 출현, 개미의 익절 물량등을 실시간으로 추적/판단할 수 있어 매집봉 확인에 용이합니다 매집봉의 출발시점은 완전한 랜덤이며 그 어떤 특징으로도 잡을 수 없고 잡게 두지도 않습니다 오로지 매집이 완료된 시점(뻠핑해줬는데 거래량이 없음)만 알 수 있습니다 다만 매집봉을 보다보면 세력의 평단이 보입니다 세력의 평단 이하로 내려올때마다 물량을 모아간다면 나쁘지 않은 결과가 나올때가 많습니다 아래는 CHR(크로미아)의 예시입니다 주식도 동일한 방법이 있으나 온체인 데이터가 없어 코인만큼 매집확인이 용이하지는 않습니다 과거 악명높은 주식 1,2위를 다투는 신풍제약의 예시입니다 요약하면 가장 좋은 방법은 A 매집봉으로 의심되는 조건과 특징들을 다수 갖추고 B 시총이 현저하게 낮지만 ERC20계열이라 온체인 데이터 확보가 쉽고 C 바이낸스에서 거래가 많은 코인이라 FireChart의 고래물량 신빙성이 높은 종목 위 조건들이 중첩될 때 확신을 갖는게 가장 좋습니다 차트를 많이 보시는걸 추천드립니다
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zint_whale의
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어카운트 보호용 팁 & 툴시큐어리티 및 프라이버시는 우리에게 아주 중요하기 때문에 전담팀을 갖추고 있습니다! 모든 멤버분들이 자신들의 어카운트를 믿을 수 있고 안전하게 보호하기 위해 필요한 툴들을 갖추도록 도와 드리고자 합니다. 시작해 보겠습니다. 너무 당연하지만 그래도 중요한 팁들 모든 곳에서 똑같은 패스워드를 쓰지 마십시오. 그러면 딱 한번 해킹으로 여러분의 모든 어카운트를 털릴 수 있습니다. 유니크하고 알아내기 어려운 패스워드를 쓰십시오. 되도록이면 @ # ! / < ? % 과 같은 스페셜 캐릭터들이 들어간 센 패스워드를 쓰십시오. 스캠에 걸려 들지 마십시오! 링크를 클릭할 때는 언제나 두번 세번 체크하십시오. 그 누구에게도 님의 로그인 정보를 알려 주지 마십시오. 한 가지 팁을 드리자면 님의 오피셜 kr.TradingView.com 홈페이지를 브라우저에서 북마크해 놓는 것입니다. 또한 앤드로이드나 아이오에스에서 트레이딩뷰 앱을 까는 것입니다. 모방품을 다운로드하지 마십시오! 오로지 오피셜 트레이딩뷰닷컴 플랫폼과 앱만을 써야 합니다. 님이 쓸 수 있는 툴들 모든 트레이딩뷰 멤버는 자신의 프로화일 세팅 에 들어 있는 개별 시큐어리티 피처를 쓸 수 있습니다. 님의 프로화일 세팅 페이지로 가서 시작해 보십시오. 프로화일 세팅으로 가서 프라이버시 및 시큐어리티 탭을 클릭하십시오 . 다음과 같은 여러 가지 유니크한 피처로 이루어진 님의 풀 어카운트 시큐어리티를 관리할 수 있습니다: • 2-팩터 인증 켜기 • 링크된 소셜 어카운트 리뷰하기 • 세션 및 로그인 히스토리 체크하기 • 개별 디바이스 로그아웃하기 • 모든 디바이스 로그아웃하기 • 챗 끄기/켜기 • 유저 무시하기 • 님의 프로화일 모습 및 표시 정보에 대한 완전한 컨트롤 자신의 개별 트레이더 프로화일 관리에 관심이 이따면, 님의 프로화일 픽처를 바꾸거나, 소셜 미디어 어카운트 연결을 위한 툴이 있으며, 본인 정보, 위치 그리고 플랫폼 노티 및 이메일 노티 등의 관리 섹션이 준비되어 있습니다. 보너스 팁! 2-팩터 인증은 최고 레벨 시큐어리티에 꼭 필요합니다. 폰과 같은 세컨드 디바이스를 쓰거나 또는 인증 앱으로 매 로그인을 컨펌하게 되는 것입니다. 님이 쓸 수 있는 시큐어리티 피처를 더 자세히 알고 싶다면 당사 헬프 센터에 가보십시오. 보기로, 이번 포스트를 통해 좀 더 어카운트 보호를 위한 일반적인 팁들 을 알려 드렸습니다! 더 많은 것들이 당사 헬프센터 에 나와 있으며 누구에게나 무료로 마켓 및 트레이딩뷰 관련 정보를 제공해 드립니다. 읽어 주셔서 고맙습니다! - 트레이딩뷰
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미국 1위 기업 한국 1위 기업, 대중적 미국 ETF 비교알려드립니다. ETF 투자할떄 수익률 차이 확인차 비교했습니다. 이전 차트는 년도별 그래프 포함, 이번 게시물은 압축 오른쪽에 있는 수익률만 보시면 깔끔합니다. 1. 종목: 애플,삼성전자,미국 22개 ETF 합계 24개 종목 2. 수익률 순서 3. 국내 투자 개별 세금 45%, 해외 투자 고정 세금 22% 4. 국내 ETF투자는 세금 메리트 없음 해외 ETF선택 5. 기준일 2011년1월3일 ~ 2021년 12월 17일 (10년) ETF란? 단일 기업이 아닌 묶음으로 된 인덱스 추종지수 (EX 100개의 기업이면 100개의 평균치) 레버리지 파생상품 +X3 -X3은 제외 복리계산기 매달 150만원 연이율 20% 투자 10년 투자시 5억 6천만원 20년 투자시 40억 30년 투자시 250억 나스닥 추종지수 10년 연평균 상승율 20% 30살 청년이 매달 나스닥 추종지수에 150만원씩 30년 투자시 은퇴시 60살에 250억 자산가? 화면에 마우스를 클릭하여서 움직일수 있습니다. 수익률 1위 APPL 애플 (미국 1위) 2위 SOXX (반도체) 3위 SMH (반도체) 4위 VGT (정보기술) 5위 QQQ (나스닥추종) 6위 XLK (정보기술) 7위 SKYY (클라우드) 8위 VCR (소비재) 9위 SPYG (S&P500성장) 10위 IBB (바이오) 11위 ARKK (기술) 12위 XLV (헬스케어) 13위 QLCN (친환경) 14위 삼성전자 (한국 1위) 15위 VOO (S&P500추종) 16위 SPY (S&P500추종) 17위 VTI (미국시장) 18위 ITA (방위산업) 19위 DIA (다우존스추종) 20위 ARKG (바이오) 21위 XLF (금융) 22위 IMW (러셀2000추종) 23위 VYM (배당) 24위 VNQ (미국부동산) 25위 SPYD (미국배당)
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DefinePunctilious-Hasty-Person의
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[엘파강의] ABCDE Triangular 삼각 횡보 조정#엘리엇파동시리즈 #TriangularCorrection #삼각조정 #횡보조정 안녕하세요, 트레이더 여러분. 토미입니다. 오늘은 엘리엇 파동 이론 중 Triangular Correction, 삼각(횡보)조정에 대한 자료를 준비해봤습니다. 이번 강의의 대부분의 내용은 차트와 이미지 내에 기재했으니 텍스트로는 간결하게만 작성하겠습니다. Triangular Correction은 ABCDE파, 총 다섯 개의 세부 파동으로 이루어진 삼각형태의 조정 파동 구조입니다. 3-3-3-3-3 지그재그로, 즉 다섯 개의 5-3-5 지그재그로 형성되어 있습니다. 보통은 A, C, E파의 변곡점들이 한 추세선으로 맞닿으며 간혹 E파가 추세선을 터치 못하고 가버릴 때도 있습니다(Truncated Wave E). 또한 B파가 A파의 시작점을 넘을 수도 있으며 이는 Expanded Flat B 파동 구조 형태와 유사하다고 보시면 됩니다. 본 파동은 조정 구조이기 때문에 2, 4, 그리고 B(W, Y, Z)파동에만 나올 수 있습니다. 또한 한 단위의 충격 파동 사이클 내에 2파와 4파 둘 다 Triangular 조정이 될 수 없습니다. 다음은 Triangular Correction으로 파동 카운팅한 과거 예시들입니다. 그러면 이만 마치겠습니다. 다들 성투하세요! 여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다!
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대표 대중적 미국 13개 ETF 종류 _ 역사적 수익률 + (삼성전자)알려드립니다. 1. 모두 미국 ETF 입니다. 2. 13개의 ETF 입니다. 3. 수익률 순서로 정리했습니다. 4. 국내 투자 개별 세금 45%, 해외 투자 고정 세금 22% 5. 국내 투자는 세금에 대한 메리트가 없어서 해외 ETF로 집중적으로 했습니다. 번외 삼성전자 추가 ETF란? 단일 기업이 아닌 묶음으로 된 인덱스 추종지수 (EX 100개의 기업이면 100개의 평균치) 레버리지 파생상품 +X3 -X3은 제외 했습니다. 화면에 마우스를 클릭하여서 움직일수 있습니다. 수익률 1위 SOXX (반도체) 2위 SMH (반도체) 3위 VGT (정보기술) 4위 QQQ (나스닥추종) 5위 SPYG (S&P500성장) 6위 VCR (소비재) 7위 ARKG (바이오) 8위 VOO (S&P500추종) 9위 SPY (S&P500추종) 10위 삼성전자 (005930) 11위 DIA (다우존스추종) 12위 VYM (미국배당) 13위 VNQ (미국부동산) 14위 SPYD (미국배당)
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대중적 대표적 미국 13개 ETF 종류 및 수익률 _ 공부용알려드립니다. 1. 모두 미국 ETF 입니다. 2. 13개의 ETF 입니다. 3. 수익률 순서로 정리했습니다. 번외 삼성전자 추가 ETF란? 단일 기업이 아닌 묶음으로 된 인덱스 추종지수 (EX 100개의 기업이면 100개의 평균치) 화면에 마우스를 클릭하여서 움직일수 있습니다. 수익률 1위 SOXX (반도체) 2위 SMH (반도체) 3위 VGT (정보기술) 4위 QQQ (나스닥추종) 5위 SPYG (S&P500성장) 6위 VCR (소비재) 7위 ARKG (바이오) 삼성전자 005930 8위 VOO (S&P500추종) 9위 SPY (S&P500추종) 10위 DIA (다우존스추종) 11위 VYM (미국배당) 12위 VNQ (미국부동산) 13위 SPYD (미국배당)
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유료지표 결제하지마 !해외 라이브 방송을 보시다보면 라이브로 시그널 방송들을 접하신분도 계실겁니다. 이 매수 매도 시그널이 얼마인지 알아보니 1년에 600불, 평생이용권 1,500불정도 하네요. 자기들이 말하는 백테스팅 결과도 알고보면, 하이킨아시라는 캔들특성과 수수료가 없이 나오는 수익 결과물이라 믿으시면 안됩니다. 예전에 보조지표 공부를 하다 트레이딩뷰에서 공짜로 쓸 수 있는 지표를 알게되어서 올려드리나 절대, 이것만 보고 매매를 하지마세요. (세력, 고래 앞에선 후행지표는 무용지물입니다.) 이런 유료시그널이 도움 될까 하고 결제하시는 분이 계실까봐 돈 아끼시라고 올리는겁니다. 1. 지표이름 3가지 지표로 무료이용자도 충분히 이용가능합니다. VuManChu Cipher B + Divergences VuManChu Cipher A VuManChu Swing Free 2. 지표설명 간략적으로 적긴했지만 각 지표의 자세한 설명이 궁금하시다면 너무 길기에 앞전에 말한 유료로 파는곳에서 자세한설명서를 보시길 바랍니다. Vumanchu A- 이평선 리본, 거짓신호, 추세전환신호 탑재 Vumanchu swing - 바이, 셀 신호. 손절가라인 Vumanchu B - 각종보조지표 집합체, 다이버젼스 3. 그밖에 이용법 - 트레이딩뷰에서는 알람기능이 있습니다. (무료이용자는 1개만 가능) - 큰 시간봉에서의 SELL 신호에 얼러트 (도망쳐) - 모든 보조지표가 그러하듯 큰 시간대의 지표가 더 신뢰도가 강합니다. - 본인이 물려있는 현물의 4시간봉~1일봉상 참고정도로만 사용하세요. 보조지표는 보조지표일 뿐입니다. 모든건 후행성입니다. 맹신하지마시고 본인만의 매매법을 만드시길 바랍니다.
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CHONG_CHONG의
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비트코인, 옵션 만기로 향후의 방향성을 파악해보려는 시도현재 , CME 뿐 아니라 DERIBIT 의 시장 개입과 영향력은 이전과는 비교도 할 수 없을 정도로 커짐 DERIBIT 거래소의 OPTIONS EXPIRIATION & MAX PAIN PRICE 를 차트에 표기해봄 * MAX PAIN 에 대해 잘 모르는 이들을 위한 간단한 설명 ( 출처 : 투자공작소 네이버 블로그 ) 기본적으로 MAX PAIN PRICE 는 , 가장 많은 옵션 매수자가 프리미엄을 잃는 상태 의 구간과 동의어로 생각 가능 옵션의 대부분은 만기일에 가치를 잃고 소멸하는데, 이 때 옵션 매수자는 지불한 프리미엄에 대해 손실이 나고, 옵션 매도자는 받은 프리미엄 만큼 수익이 발생 중요한건, 옵션 매도자는 MARKET MAKER인 경향이 매우 높음 만기일이 가까워지면서 CALL '매도'자는 주가를 떨어뜨리기 위해 노력하고, PUT '매도'자는 주가를 올리기 위해 노력 종국적으로 주가는 이들이 원하는 중간 어디쯤에 놓이게 될 것이고, 이 지점을 MAX PAIN 이라고 부름 MAX PAIN 과 비트코인의 시세 간의 '정밀한' 관계는 차트에서 볼 수 있듯이 찾기 힘들지만 '어느 정도의 경향성' 은 파악을 할 수 있고, 시장에서 중요한 구간이 어디인지 가늠해 볼 수 있는 '툴'의 역할은 가능 12월에는 80K 이상 콜옵션이 많이 몰렸음에도 불구하고 MAX PAIN 이 꽤나 낮은 구간에서 형성됐다는 점은 의외
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BTCUSDT 이 시장에 전문가는 없다.내가 롱을 잡고 있으면 올라가는 패턴은 조금 달라도 이정도면 비슷하다고 판단하면서 내려가는 패턴은 조금만 틀려도 이 패턴은 아니야~ 하고 내가 숏을 잡고 있으면 내려가는 패턴은 조금 달라도 이정도면 비슷하다고 판단하면서 올라가는 패턴은 조금만 틀려도 이 패턴은 아니야~ 하는게 이 시장입니다. 제가 개인 매매일지를 작성하며 올리는 대부분의 차트는 4시간봉이지만, 누군가는 15분봉으로 작도를 하고 누군가는 1시간봉 누군가는 1일봉으로 작도를 하고 판단합니다. 크게 하락할만한 악재 재료가 없다며 개미 투자자들의 진입이 활발해졌다고 판단, 상승장으로 가기 전 패닉셀을 유도한 것이라고 확신을 하는사람도 있지만 또 누군가는 아직까지 큰 시간봉으로 확인하면 하락 A - B - C 진행중이다, B파의 연장이다 라고 주장하는 사람도 있습니다. 이럴 때 일수록 본인만의 기준을 만들고, 매매 기법을 만드시는게 좋습니다. 휘둘리지 마세요. 내 기준에서 만들어진 시나리오가 36.7K에서 풀롱을 박아도 된다면 남들이 시즌종료라고 외쳐도 36.7K에서 롱을 진입하는 것이고, 시나리오가 23K까지 떨어지는 쪽이 확률이 높다면 남들이 지금 저점이라고 외쳐도 숏을 진입하는 것입니다. 지금은 아무도 모릅니다. 시간이 지나서 알게되는 차트패턴은 누구나 말할 수 있습니다. (저항선 뚫었잖아. 그럼 롱이야 / 지지선 뚫렸잖아 그럼 숏이야) 1) 피보나치 어디에선 반등이 나올 수 밖에 없다 -> 나오면 했제 / 안나오면 이건 신기록이다. 자연재해같은 것이다. 2) 하락 B파가 끝나고, C파동이 시작될 것이다 -> 나오면 했제 / 안나오면 B파 연장입니다. (제가 이래서 파동 카운팅은 하지 않습니다.) 3) RSI 몇 이하 + 스토캐스틱 몇 이하 = 풀롱이다 -> 반등 나오면 했제 / 안나오면 투자는 본인의 책임입니다. 확실한건 이 시장에 전문가는 없습니다. 과거 25년간 삼성전자 존버해서 몇천프로 수익인 사람이 2021년부터 주식 투자를 시작한 사람에게 삼성전자 25년 존버해라라고 했을 때 과연 2036년에도 똑같은 수익률이 나올까요? S&P 500 미국주총 투자? 테슬라 존버? 나스닥 존버? 부동산은 절대 안떨어진다? 토지는 떨어질 수 없다? 확신하지마세요. 시장에 흐름에 맡기고 본인 기준에 매수 타점이면 매수하고, 매도 타점이면 매도하는게 정석입니다. 저는 몇년씩 장기투자를 하는 스타일이 아닙니다. 길어봤자 세달 네달 홀딩하는 수준이구요. 가면 갈수록 투자가 어려워지고 있고, 책에 쓰여진 패턴은 오히려 점점 함정으로 쓰이기도 합니다. 관망하는 기간동안 포지션없을 땐 과거 캔들 리플레이 돌리면서 본인 매매기법 승률, 수익, 손실 체크하면서 가장 높은 매매법을 만들어보세요. 그리고 앞으로 만들어질 캔들에서 해당 타점이 오면 도전해보세요. 그게 정답이고, 그것말곤 아무도 여러분들께 밥숟가락에 반찬까지 얹어서 떠먹여주지않을겁니다. 전문가는 본인 스스로 되어야합니다. 나중에 돈 벌고 한마디만 하시면 됩니다. 코린이들아, 니네 돈 쩔더라
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BTCUSDT 무료지표 매매법전에 말씀드렸듯 저는 파동 카운팅은 하지않으며, 누구나 볼 수 있는 지지선과 저항선 (고점 - 고점 / 저점 - 저점), 주봉기준 피보나치라인, 거래량, 캔들모양만 보고 매매를 합니다. 여러 매매법이 있지만 실전에 바로 써먹을 수 있는 매매법을 설명드리겠습니다. 사용하는 지표 1) WaveTrend with Crosses 2) RSI 3) BB20 매매적용 방법 : 4시간봉만 확인하며 매매를 합니다. 우선 WaveTrend with Crosses 지표는 상승 - 하락 파동에 대한 대략적인 위치를 알려준다고 생각하시면 됩니다. - 0 아래에서의 초록콩 출연 후 BB 20일선 기준 위에서 봉마감을 하면 롱진입 - 익절은 숏진입 타점에서 < SL : 이전 파동의 전저점 > - 0 위에서의 빨간콩 출연 후 BB 20일선 기준 아래에서 봉마감을 하면 숏진입 - 익절은 롱진입 타점에서 < SL : 이전 파동의 전고점 > - 하단에서의 초-빨-초는 상승으로 갈 확률이 높음. / 상단에서 빨-초-빨은 하락으로 갈 확률이 높음. - 하단이라 생각했는데 지하실이 있으니 너무 맹신은 하지마세요. (하단, 상단 라인보다 훨씬 아래로 빠지는 경우가 있습니다.) 다음으로, RSI 지표 저는 배경을 없애고, 어퍼밴드 70 , 미들밴드 50 , 로우어밴드 23 으로 설정해두고 있습니다. 과매도 구간인 RSI 23 라인에 닿게되면 1차 롱진입을 합니다. 과매수 구간인 RSI 70 라인에 닿게되면 1차 숏진입을 합니다. 응용 : 1) RSI가 23과 가까우며, WaveTrend with Crosses 지표에서 최 하단에서 윗쪽으로 방향을 틀려고 할 때 물량 조금씩 롱 매집 / RSI 70과 가까우며, 최 상단에서 아랫쪽으로 방향을 틀려고 할 때 물량 조금씩 숏 매집 2) WaveTrend with Crosses 는 하단에서 방향을 틀려고 하는데, RSI는 아직 40근처일 때 : 무포관망 3) WaveTrend with Crosses 에서 롱타점과 숏타점이 번갈아가며 반복될 때 (지금같은 장) : 무포관망 본인이 롱 포지션이라면 숏 타점에서 약익절, 본인이 숏 포지션이라면 롱 타점에서 약익절 이런식으로 매매를 응용하시면 됩니다. 다음으로, MA 200일선 기준 BB 20일선과 캔들이 아래에서 패턴을 그린다면 하락장 / 위에서 패턴을 그린다면 상승장으로 인식하고 매매를 합니다. - 하락장에서는 패닉셀을 제외한 나머지 구간에서는 롱을 진입하지 않음. (현재같은 장세) - 상승장에서는 패닉바잉을 제외한 나머지 구간에서는 숏을 진입하지 않음. (생각보다 숏으로 돈벌기 어려움. 애초에 빨간버튼 삭제 추천) -> 역추세를 타지마세요. 마지막으로, 돈 벌고 싶다면 무조건 지켜야 하는 것 1. 알트 숏 금지, 취그미라도! 아 막차탔다 롱 금지 2. 작은 봉 (5~15분봉 + 1시간봉) 하루종일 보면서 하루에도 수십번 포지션 진입, 클로징 하지말기 3. 유튜브, 아이디어 보고 맹신하지말기. 4. 됐다. ㅈ됐다. 잘못되가는거 지켜보면서 고통받으면서 계속 물려있기 금지. 5. 추세의 시작을 못잡았다면 관망하기. 2주만 기다리면 좋은 타점 옴. - 나머지 지표는 왠만해서는 참고안합니다. 지표는 지표일 뿐입니다. 참고만하세요. 팩트 : 차트 하루종일 본다고 부자안됨. 트레이딩뷰 결제해서 지표 여러개쓴다고 부자안됨. 고배율한다고 부자안됨. 했제 맞제해서 얻는거 1도 없음. 워뇨띠 부러움..
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하이 퀄리티 트레이드 아이디어를 만드는 법이번 주에는 하이 퀄리티 트레이드 아이디어를 만들어 포스팅하는데 필요한 요소들을 들여다 보겠습니다. 많은 사람들이 좋은 트레이드 아이디어는 유동성, 변동성이 많은 애셋에 대해 높은 확률 차트 셋업을 찾는 것이라고 생각하지만, *베스트* 트레이드 아이디어는 때때로 여러 원리들을 더한 것입니다 - 거시경제 분석, 펀더멘털 분석, 기술적 분석, 또는 이들을 함께 붙인 하나의 유닛 등. 여러분의 생각 프로세스에 이러한 모든 팩터들을 함께 넣어 생각하는 습관을 갖는다면 훨씬 더 높은 퀄리티 셋업을 만들 수 있게 되며, 이는 여러분이 커뮤니티와 셰어 여부와 상관이 없습니다. 자 한번 뛰어 들어가 보시죠! 하이 퀄리티 아이디어를 얻고자 할 때 여러분 스스로에게 두어 가지 물어볼 것이 있으며, 바로 잘 알고 있는 5가지로 나타납니다: 누가, 무엇을, 어디서, 언제, 왜. 누가부터 시작해 보시죠. 누가 -- 이 트레이드 아이디어는 누구를 위한 것인가? 트레이드 아이디어를 포스팅할 때 그 아이디어가 모든 것에다 맞으리라 가정하지 마십시오. 이러한 면에서 트레이딩뷰가 도움이 되는 가장 명확한 방법은 애셋 클래스별로 카테고리를 구분하는 것인데, 그렇게 함으로써 FX 트레이더는 대개 FX 아이디어를, 크립토 인베스터는 항상 커모디티 퓨쳐스 스프레드에 노출되지는 않습니다. 하지만, 이런 상황이 일어나는 아주 세밀한 방법이 있습니다. 서로 다른 트레이더와 인베스터들은 서로 다른 트레이딩 스타일을 갖고 있어 힘지어 하나의 애셋 클래스에 대해서도 롱텀 아이디어는 숏텀 트레이더에게는 맞지 않을 수 있습니다. 트레이드 아이디어를 만들 때 이 아이디어를 누가 읽도록 할 지, 그리고 어떤 스트래티지가 가장 잘 맞을 지를 알아내는 것이 필요합니다. 무엇을 -- 대부분의 아이디어는 이 물음에 대한 답을 잘하고 있습니다! 아주 심플합니다: 그 핵심 코어에서, 이 아이디어는 무엇을 하고자 하는가? 그 아이디어가 스탁 마켓 숏을 하던 또는 롱/숏 크립토 스프레드를 만들던 간에 여러분의 아이디어가 명확히 그 코어에서 트레이드를 어느쪽으로 추진하는지를 확실히 하십시오. 왜 -- 이것이 좋은 트레이드 아이디어에서 가장 중요한 부분입니다. 왜 다른 사람이 자신의 자산을 여러분의 비전에 따라 리스크를 져야 할까요? 트레이더들, 특히 신참 트레이더들은 이 물음에 대한 답이 프라이스 패턴, 인디케이터, 차트 드로잉 등이 모두 함께 하는 시스템을 만들고 준비가 다 되었다고 생각하는 경우가 대부분입니다. 이러한 접근이 "왜" 물음에 대한 답으로 그럴 듯한 경우들이 있습니다 - 특히 모멘텀이 센 애셋의 경우 그러합니다. 하지만, 때로는 이러한 어프로치가 충분하지 않습니다. 만약 전망이 나빠지고 있는 회사의 주식에 대해 여러분의 차트가 롱 셋업이라면? 만약 대형 불 마켓안에서 트레이딩이 일어나고 있는데 여러분은 디센딩 트라이앵글을 바라보고 있다면? 이럴 때가 바로 펀더멘터 또는 매크로이코노믹 등 여러 가지 원리를 함께 모음으로써 여러분의 트레이드 아이디어 퀄리티를 높일 수 있는 때입니다. 여러분이 트레이딩하고 있는 애셋 둘레의 환경 여건을 헤아린다면 여러분에게 좋은 방향으로 도움이 될 것입니다. 바텀 라인은 다음과 같습니다: 모든 마켓의 커런트 프라이스는 미래의 컨센서스를 반영합니다. *왜* 그 프라이스가 맞는지를 보여 주는 것이 중요합니다. 어디에서 / 언제 -- 왜 *바로 지금*이 아이디어에 따라 액션을 해야할 타임인지를 보여주는 것이 중요한데, 여기가 바로 테크니컬이 들어올 수 있는 좋은 자리입니다. 넓게 말해서, 대부분 애셋의 펀더멘털 데이터는 기껏해야 2주에 한번씩 나오게 됩니다. 스탁의 경우에는 펀더멘털 데이터 릴리즈 간격이 더 깁니다. 이렇기 때문에, 프라이스 패턴, 인디케이터, 캔들스틱 차팅 및 다른 테크니컬 어낼리시스 등을 쓰는 것이 리스크 정의, 정확한 엔트리 지정, 좀 더 효율적인 트레이딩 등에 매우 큰 도움이 될 수 있습니다. 또한 이 곳이 바로 클린 차팅이 들어오기 좋은 자리입니다. 트레이더 포지셔닝, 서플라이 앤 디맨드 존 및 다른 팩터들 (테크니컬이 보여주기에 도움이 됨) 이 어떻게 아이디어 타이밍 및 리스크에 영향을 주는 지를 알아내는 것이 중요합니다. 이러한 항목들을 명확하게 정함으로써 트레이딩 아이디어 퀄리티를 높이고 중요한 정보의 정확한 커뮤니케이션을 할 수 있게 됩니다. 이제 좋은 트레이딩 아이디어 핵심에 필요한 주요 물음들을 살펴 보았습니다! 이 프레임웍이 앞으로의 포스팅에 어떻게 스며들지를 기대해 봅니다. 여러분도 하이 퀄리티 트레이드 아이디에 필요한 것을 갖고 있다면 아래에 올려 주십시오! "그리고 에디터즈 픽 섹션 검토용으로 여러분의 트레이드 아이디어를 당사 편집팀에 제출하고 싶다면 다음 챗에 올려 주십시오:https://kr.tradingview.com/chat/#QzAQgl... " 화이팅! - 트레이딩뷰 팀
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BTCUSDT 시드 복리매직 매매법오늘 빅숏트에 다들 살아남으셨는지 모르겠습니다만.. 다들 힘내시길 바랍니다. 우선 저는 18년부터 매매를 시작하였고, 현재까지 매매를 꾸준히 하면서 어느정도 부족하지 않을 정도로 시드를 만들었지만 매매기법이 없을 땐 깡통을 정말 많이 찼답니다. 어디에서 롱이다, 어디에서 숏이다. 했제 맞제 여기가 지지선이다. 지지가 깨지면 저항이다 / 여기가 저항이다. 저항을 깨면 지지로 바뀐다. 이런 말 말고 지금 현실적으로 예전의 저처럼 깡통만 차고 있는 분들께서 참고하시면 좋을 것 같아 이 글을 적게 되었습니다. 우선 현재 비트상황부터 보자면 신고를 갱신하고 말도안되는 하락분이 나오는 빅숏트, 패닉셀이 나왔습니다. 지금 트레이더가 생각할 수 있는 방향은 1. 여기서 시간 횡보하다가 우상향한다. (롱) 2. 아직 바닥이 나오지 않았다. 빅숏트가 더 나올것이다. (숏) 이정도로 생각할 수 있습니다. 너무 당연하죠. 다만, 저의 매매스타일은 소녀매매, 복리매직, 3배율이하 저배율만 사용, 진입시 5분할 이상 운용하고 있습니다. 그리고 일단 관망하는 자세가 필요합니다. 포지션이 없어도 그냥 차트만 보면서 혼자서 여기가 저항인가, 지지인가. 여기서 저항을 맞으면 어디서 지지를 받고 상승할것인가. 등등 여러가지 시나리오를 본인만의 지식으로 만들어두시고, 가장 최악의 시나리오가 나왔을 때도 감당할 수 있는 정도의 포지션 크기로 진입하시길 바랍니다. 저는 개인적으로 30K 부근까지는 하락할 것 같다는 생각이 지배적입니다. 하지만 숏은 진입하지 않습니다. 왜냐하면 언제든 올라갈 수 있는 차트라서요. (남들이 다 빅숏트라고 해서) 제가 추천드리고 싶은 방법은 32K부터 현물 비트를 매집하시는겁니다. 꼭 32K가 아니더라도 지금처럼 빅숏트가 나올 때 마다 본시드의 25%씩 현물 비트를 매집하는 방식이 좋습니다. 그리고 3번 ~ 4번의 빅숏이 나올 때 마다 매집한 비트는 항상 인버스 1배숏으로 햇징을 한 상태로 대기합니다. (시드가 그렇게 크지 않다면 꼭 그 때마다 매집하고, 햇징을 안하셔도 됩니다.) 매집이 끝난 비트는 개인적으로 비트를 매집하며 체크해둔 빅숏트의 횟수, 날짜와 시간등을 고려하여 본인이 3바닥이다, 4바닥이라 이제는 상승일 것 같다라는 느낌이 들 때부터 햇징을 풀고 인버스 1배롱을 진입한상태로 2K마다 1배율씩 늘립니다. 저같은 경우 지난 바닥에서 33K에서 1배롱 / 31K에서 2배롱 / 29K에서 3배롱까지 체결한 평단 31K 3배롱을 홀딩하며 38K에서 1배롱추가 (4배롱) / 44K에서 1배롱추가 (5배롱) / 41K에서 1배롱추가 (6배롱)까지 불타기를하여 평단 36,000 인버스 6배롱을 홀딩하고 신고를 갱신하고 조정 후 다시 신고를 뚫을 때 65,000불~66,000불 부근에서 롱 포지션을 다 익절하고 66,000불 부근에서 다시 1배숏 햇징으로 들어간 상태입니다. 이 햇징은 다시 전전고와 전고를 이은 추세선을 강하게 뚫고 올라갈 때만 풀것이고 저는 63,500불에 스탑로스를 설정해두었고, 30,000불에 익절을 설정해두었습니다. 저는 이번 사이클로 자산을 13배정도 불릴 수 있었습니다. 돈 자랑하는게 아니라 많은 분들이 선물거래를 하실 때 순간의 욕심으로 5배율 이상의 고배율 포지션을 사용하시거나 알트코인 3배이상을 하시는 경우를 많이 보면서 순간의 수익률은 참 대단하다 느끼지만 고레버리지와 특히 알트의 경우 변동성이 너무 크기 때문에 한순간의 잘못된 포지션으로 자산이 갈리는걸 지켜보며 참 아깝다라는 생각이 많이 들 뿐입니다. 제가 파동을 측정하지 않는것도, 어려운 단어를 사용하지않는것, 누구나 볼 수 있는 추세선과 피보나치만 사용하는것은 너무 아는것이 많으면 오히려 독이 되는 경우가 많았기 때문입니다. 오늘 많은 분들이 청산을 당하셨거나 자산이 갈리는 경우가 많아 보입니다. 이럴 때 일수록 복구매매보다는 포지션을 정리하고 바깥바람 쐬시면서 자신의 트레이딩 기법이 무엇이 문제인지 생각해보시고 마음 비우시길 바랍니다. 우리 모두가 성공할 순 없겠지만 그래도 어느정도 자제력으로 생각보다 많은 돈을 불릴 수 있다는 점. 그리고 본인 스스로 차트를 분석하고 포지션을 잡고 대응하실 수 있으시다면 생각보다 자산은 쉽게 불려져 나간다는것만 아셨으면 좋겠습니다. 저의 모든 차트작도, 포지션 진입 근거는 개인 매매일지 그 이상 그 이하도 아닙니다. 많은 트레이더분들의 아이디어를 참고하시는 것도 참 좋지만 모두가 틀리는 상황은 꼭 온다는 것만 명심하시길 바랍니다. 오늘도 성투하세요. !!
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판단의 시기에 대해서 (손익비의 중요성)안녕하세요 basically98입니다 이번 글에서는 '판단의 시기'에 대해서 알아보고자 합니다. 주식 시장, 혹은 암호화폐 시장, 혹은 더 나아가 부동산 시장까지도 포함하여 리스크를 수반하는 모든 투자 수단에는 '판단의 시기'라는 것이 있습니다. 이를 뜻하는 명확한 사전적 표현이 있는지는 모르겠습니다. '판단의 시기'라는 말은 제가 만들어서 쓰는 표현에 불과합니다. 그럼 제가 말하고자 하는 '판단의 시기'라는 것이 과연 무엇을 의미하는지 바로 알아보겠습니다. - (비트코인 차트 예시) 설명을 돕기 위한 차트 예시입니다. 1. ⚫ 69K 최고점을 찍은 비트코인은 이후 강한 하방으로 향한 모습 2. 🔴 하락세가 멎고 상승 채널을 형성한 모습 3. 🟢 상승 채널 하단부 도달. 지지 가능성에 따른 매수 포지션 진입을 했다는 가정 - 이처럼 비트코인의 단기 상승 채널을 확인했고, 상승 채널의 하단부에서 매수를 받았다고 가정해 보겠습니다. (비트코인 차트 예시 이어서1) 하지만 그 후 비트코인은 상승 채널 하단 지지에 실패하고 채널을 하방 이탈하게 됩니다. 채널을 하방 이탈한 순간, 즉 '무언가 변화가 생긴 순간'을 바로 '판단의 시기'라고 부릅니다. 판단의 시기라는 건 다시 말해 '판단을 해야 하는 시간'인 것이죠. 자, 판단의 시간이 찾아왔을 때 우리는 과연 어떤 선택을 할 수 있었을까요? 1. ⚫ 상승 채널 이탈에 따른 손절 - 애초부터 상승 채널 지지 가능성을 읽고 진입한 것인데, 그것을 이탈했으니 미련 없이 손절하는 판단입니다. 금전적 및 심리적인 부담이 크게 없는 기본적인 손절 방법입니다. 2. 🔴 저항 리테스트에 따른 손절 - 비트코인은 채널 이탈 후 곧장 하방으로 가는 듯 하다가, 다시 반등하여 채널의 하단부에 재도달 합니다. 그러나 이탈했기 때문에 그것은 저항 작용을 하게 되죠. (역할 반전 현상에 의해) 따라서 1번에서 판단을 내리지 못했다면, 2번에서 또 다시 판단의 시기가 주어진 셈입니다. 이때 포지션을 종료한다면 1번의 경우보다 더 높은 가격에 매도하는 것이 가능합니다. 판단을 내리기에 상당히 좋은 시점이죠. 하지만 리테스트는 이탈 후 반등하여 주요 포인트에 재도달을 해야 한다는 조건이 붙어 이 기회가 항상 오는 것은 아닙니다. (반면 1번의 경우는 (하락 시) '무조건' 오는 상황입니다) 3. 🟣 직전 저점 이탈에 따른 손절 - 1번과 2번의 기회를 놓쳤다면 (혹은 2번의 기회가 오지도 않았다면) 이제는 손절폭이 더 커질 수밖에 없습니다. (상승 채널 하방 이탈이 베어트랩이 아닌 이상) 이때 직전 저점 지지선을 기준으로 삼을 수도 있을 것입니다. 이 경우 직전 저점은 상승 채널을 형성할 때 기준이 되었던 지점인 만큼 중요도가 꽤나 있던 편이라고 해석할 수 있습니다. 4. 🔵 2개의 긴 꼬리 지지대 이탈에 따른 손절 - 4번은 아직까지도 판단을 내리지 못한 이들에게 주어지는 '마지막 판단의 시기'입니다. 해당 지점은 긴 꼬리 반등이 일어난 지점을 하나로 묶어 지지대로 작도한 것입니다. 동시에 당초 봤었던 상승 채널의 최하단부이기도 하죠. 해당 지점이 이 경우의 마지노선이 됩니다. '상승 채널'을 토대로 진입을 한 건데 상승 채널이 이탈했을 때도 판단을 내리지 못했고, 리테스트 할 때도 판단을 내리지 못했고, 전 저점을 이탈했을 때도 판단을 내리지 못했습니다. 그리고 이제는 마지막 기회가 주어진 셈이죠. 포지션을 진입하게 되면 필연적으로 '판단의 시기'가 찾아오게 되고, 이때 판단을 내리지 못하고 미룬다면 그것은 아무런 선택도 하지 않은 것이 아닙니다. '가만히 존버한다'라는 항목이 자동으로 선택된 셈이죠. 그리고 많은 기회들을 놓치고 '가만히 존버하기'를 택한 트레이더는 큰 손실을 입을 수 있는 위험에 노출됩니다. (비트코인 차트 예시 이어서2) 여기서 재밌는 사실은 3번의 기회를 모두 놓치고 4번에서만 판단을 내렸어도 -3% 수준의 손절로 마무리 지을 수 있었다는 점입니다. 하지만 진입 판단이 되었던 것의 마지노선에서도 판단을 내리지 못한다면, 그리고 판단을 내리지 않았음에도 차트가 복구되는 행운이 따르지 않는다면, 우리는 몇 배는 더 무서운 위험에 노출되게 됩니다. 이 경우 -1%, -2%, -3%에서 손절 기회가 있었음에도 판단을 미뤘기 때문에 최대 -17%의 위험에 노출되게 되었죠. 여기서는 -17% 수준이지만 2021년 하락장 혹은 2018년의 대하락장에서 판단을 미뤄 '존버하기'가 자동으로 선택된 사람들은 -50% 혹은 -90% 이상의 피해까지도 입었습니다. 단순히 마이너스 수치만 늘어난 것이 아니라, 포지션 종료를 하기 전까지 돈이 묶여있기 때문에 시간적인 요소와 기회비용적인 요소도 같이 손해를 보았죠. 오히려 매도 포지션(숏 포지션)에 진입해서 수익을 낼 수 있는 기회가 있었는데 그저 가만히 있었기 때문에 이 기회마저 놓치게 된 것입니다. 더불어 '판단의 시기'를 놓치게 된다면 그 이후로는 판단을 해도 '판단의 가치'가 낮아집니다. 이미 -30% -50%인데 이제와서 판단을 내리면 무슨 소용일까요? 이미 -50%인데 바로 하단의 지지선을 마지노선으로 잡고 이탈할 때 손절한다? 이것보다 바보 같은 판단이 없습니다. 진작 -5%일 때 판단을 내렸어야 합니다. 오직 이때만이 '최고의 판단'이 가능하고 시간이 지날수록 그 상황에서, 주어진 조건에서 아무리 뛰어난 판단을 해도 최고의 판단은 불가능합니다. 시기를 지나친 탓이죠. - (극단적인 예시 - 오미세고 스냅샷) 이러한 판단의 시기는 단순히 차트 트레이딩에서만 주어지는 게 아닙니다. 단적인 예로, 최근 오미세고 스냅샷에서도 똑같이 판단의 시기가 주어졌죠. (1) 오미세고에 관심을 갖지 않는 판단 (이익도 손해도 없다) (2) 오미세고 매수 후, 스냅샷 전에 익절하는 판단 (일반적으로 스냅샷 전은 최고점 부근이므로. 스냅샷 직후 폭락에 노출되지 않는 대신 보바를 얻지 못함) (3) 오미세고 매수 후 스냅샷을 찍고 매도하는 판단 (스냅샷 직후의 폭락에 노출되는 대신 보바를 얻음) (4) 오미세고 매수 후 스냅샷을 찍고 아무것도 하지 않는 판단 (판단의 시기에 아무런 행동도 하지 않는다면 큰 위험에 노출된다) (5) 스냅샷 이후 숏 진입 판단 스냅샷이라는 요소를 갖고 이러한 여러가지 판단이 가능하죠. 생각해보면 이 외의 것들도 더 많습니다. 최악의 경우라면 선택지를 제대로 고르지 않고 애매하게 행동해서 폭락만 맞고 보바는 얻지 못하는 케이스도 있겠죠. '그런 바보가 어딨냐?'라고 묻는 이도 있겠지만, 생각보다 많은 사람들이 별다른 생각 없이 매매에 임하고는 합니다. - 이번에는 손절이 아닌 익절의 경우를 들겠습니다. 아래 사진을 봐주세요. (엑시인피니티 차트 예시) 1. ⚫ 95달러 최고점을 찍은 AXS. 이후 강한 하락 (-50%) 2. 🔵 이후 약 3주에 걸쳐 상승 반전형 패턴인 역헤드앤숄더 패턴 형성 3. 🟢 이후 역헤숄 돌파 확정(4시간봉 종가)에 따른 매수 포지션을 진입했다고 가정 - 이처럼 엑시인피니티의 상승형 패턴을 통해 매수 포지션에 진입했다고 가정해 보겠습니다. (엑시인피니티 차트 예시 이어서) 1. 🔴 넥라인 재이탈 발생 하지만 엑시인피니티는 역헤숄 돌파 이후, 추가적인 상승을 하는 듯 하다가 다시 넥라인을 재이탈 합니다. 이때 일반적인 경우라면 '역헤숄 속임수'라고 판단하고 손절을 칠 수 있을 것입니다. (베이직 판단) 하지만 이 상황에서는 굳이 섣불리 손절을 치지 않아도 됐습니다. (후술) 2. 🟢 역헤숄 최저점 상승 추세선 지지 1번에서 손절을 치지 않아도 되는건, 바로 가까이에 최저점 상승 추세선이 있었기 때문이죠 넥라인과 최저점 상승 추세선과의 거리가 근소하기 때문에 굳이 타이트하게 넥라인을 마지노선으로 잡아서 섣불리 손절할 필요가 없는 것입니다. 최저점 상승 추세선을 마지노선으로 해도 큰 타격이 없기 때문에 이를 마지노선으로 설정하는 것입니다. 이후 AXS는 최저점 상승 추세선의 지지를 받고 상승을 이어갑니다. (이 경우 결과론적으로 '넥라인 돌파 -> 넥라인 이탈 -> 넥라인 재돌파' 하는 이중 트랩) 3. ⚫ 최고점 저항선에 따른 익절 상승 추세선의 지지를 받고 이후 상승 추세선 이탈 없이 최고점 저항선에 도달합니다. 이때 최고점 저항선에 따른 익절이 가능합니다. 4. 🔵 역헤숄 1:1 목표가에 따른 익절 역헤숄 패턴을 근거로 매수 진입을 했고, 패턴 목표가를 완전히 채움에 따라 익절이 가능합니다. 5. 🟠 상승 추세선 이탈에 따른 익절 상승 추세선을 기점으로 상승세가 지속되었기에 마지노선을 상승 추세선으로 설정했고, 상승 추세선 이탈에 따라 익절이 가능합니다. - 이렇듯 분명한 '근거'가 있다면 근거를 토대로 지속적으로 포지션을 보유한 채 익절을 이어나가는 게 가능합니다. 때때로 근거가 파손되지도 않았는데 익절했다가 그 이후의 것들을 전부 놓치는 경우가 생기고는 하죠. 근거가 파손되지 않았거나, 혹은 근거를 파손 시킬 만한 무언가가 새로 나타나지 않았다면 섣불리 목표가 이전에 익절을 할 이유가 없습니다. 즉 '판단의 시기'가 오지 않았는데 '미리 행동할 이유'가 없다는 것입니다. 최고의 판단은 알맞는 판단의 시기가 주어졌을 때 가능하며 스스로 아무렇게 만들 수 있는 종류가 아닙니다. 종종 사람들은 판단의 시기가 오지 않았음에도 성급한 마음에 마음대로 판단을 내리고 실행에 옮기고는 하죠. - 따라서 가장 좋은건 '포지션 진입 전에 예상되는 것들을 미리 판단해놓는 것, 그리고 판단의 시기가 찾아왔을 때 그대로 이행하는 것'입니다. 즉 포지션을 진입했으면 이후 어떻게 대응할지 미리 구상을 해놔야 한다는 것입니다. 즉각적으로 차트를 작도하고 실시간으로 판단내리는 것과 미리 작업해두는 것에는 큰 차이가 있습니다. 흔히 '기계적으로 매매에 임하라'고들 말하죠. 이 말과도 일맥상통하는 이야기입니다. 실시간으로,즉각적인, 즉흥적인 판단이 아닌, 예상되는 것들을 사전에 그려두고 기계적으로 매매에 임하는 것이죠. 그리고 이때 중요한건 '손익비'입니다. 기계적으로 하는데 손익비가 낮은 전략을 구사한다면 기계적으로 잃기만 하게 되겠죠. (스텔라루멘 차트를 통한 손익비 예시) '좋은 판단을 하기 위해서는 필수적으로 좋은 손익비 구간에서 진입할 것'을 요구합니다. 처음부터 손익비가 좋지 못한 자리에서 진입을 한다면 이후 아무리 좋은 판단을 내려도 차선일 뿐이죠. <좌측 레이아웃> 하락형 패턴이 형성되고 있습니다. 패턴 하방 이탈 시 추가 하락이 예상되죠. 숏 포지션 진입을 하고 싶은데 패턴 이탈하고 진입하면 평단가도 더 안 좋고, 더 기다려야 하니까 그게 싫어서 미리 진입했다고 가정해 봅시다. <우측 레이아웃> 숏 포지션을 진입한 이후 하락형 패턴을 역으로 상방 돌파하며 (숏 포지션 입장에서) 손해가 발생했습니다. 패턴 상단 또는 패턴 하단부 이탈 이후에 숏 포지션 진입을 했더라면 손익비가 좋기에 적은 손실로 마무리 되었을 텐데, 패턴의 중앙에서 미리 진입을 해서 패턴 상단부 돌파까지의 거리가 먼 탓에 더 큰 피해를 입게 되었죠. (손절 판단의 시기가 찾아오기까지의 거리가 먼 탓. 즉 손익비가 좋지 않은 탓) 간단하게 설명해 손익비라는 건 이런 식입니다. 전략이 성공했을 때 더 큰 수익을 낼 수 있고, 실패했을 때는 적은 손실에 그쳐야 합니다. 그래야 승률이 50%만 되어도 잔고가 우상향을 하기 때문이죠. 그렇기에 '손익비가 좋은 자리를 기다리는 능력'이 이 시장에서는 굉장히 중요합니다. 이 능력이 갖춰져 있다면 적어도 많은 상황에서 남들보다 적은 피해로 상황을 모면할 수 있습니다. - 때때로 나는 과연 '판단의 시기'를 잘 활용하고 있는지 생각해보는 것도 좋은 사색이 될 거라고 생각합니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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추세선 제대로 쓰는 법#추세선강의 #추세선공략법 #차트강의 #토미 안녕하세요. 토미입니다. 오늘은 차트 세계에서 가장 기본적이면서도 동시에 실용적인 추세선에 대한 강의를 준비했습니다. 대부분 추세선을 어렴풋이 알고는 계시지만 정확한 기준을 확립하는데 난항을 겪고 게시는 분들이 생각 외로 많이 계시더라고요. 제가 전 강의 자료, 분석, 관점공유 글에서 간간히 추세선에 대해서 간략하게 설명을 드린 적은 있는데 한 페이지에 모두 알아보기 쉽게 정리한 적은 없는 거 같아 이 참에 제대로 알려드리겠습니다. 기술적 분석이라는 학문 내에는 1. 현재 시장 추세와 2. Price Action(지지/저항/바닥/천장) 구간을 통계적으로 도출할 수 있는 여러 기법, 이론, 그리고 지표들이 존재합니다. 추세선은 종목과 시대를 불문하고 이 두 요소를 찾아내기에 가장 효과적인, 그리고 현존하는 많은 작도법들의 근본이 되는 개념입니다. 영어로 추세를 뜻하는 trend와 선을 뜻하는 line이 만난 Trendline은 말 그대로 기울기가 존재하는 직선이며 추세의 방향, 즉 상승 혹은 하락 추세 정도를 반영해주고 Price Action, 즉 추세의 전환점을 색출하는 용도로 활용됩니다. 특정 기울기가 존재하기 때문에 추세선은 시간이 지날수록, Price Action 가격이 바뀝니다. 상승 추세선이면 가격이 올라가겠고, 반대로 하락 추세선이면 가격이 내려가겠죠. 추세선은 보통 파동들을 이루고 있는 주요 변곡점(저점/고점)들을 직선(Straight Line)으로 이어서 작도를 해주며 고점으로 형성되면 상단(Upper), 저점으로 형성되면 하단(Lower) 추세선으로 불립니다. 또한 시간이 지날수록 추세에 닿는 가격이 올라가면 상승(Bullish, upward), 내려가면 하락(Bearish, downward) 추세선으로 구분됩니다. 고로 추세선은 상황에 따라 아래처럼 총 네가지 경우의 수로 나눠볼 수 있습니다. 먼저 두개의 고점 혹은 저점이 생기면 1차적으로 추세선을 작도해볼 수 있습니다. 이후 세번째 변곡점부터 진입근거로 삼을 수 있고 기본적으로 하단에 위치한 추세선에서는 지지를, 상단에 위치한 추세선에서는 저항을 기대해볼 수 있습니다. 추세선 활용 기법은 진행 단계에 따라 추세선이 형성이 될 때 수립해볼 수 있는 A. 형성 전략(Trendline Formation Strategy)과 형성된 추세선(세 개 이상의 변곡점으로 이루어진)이 뚫릴 때, 즉 이탈할 때 수립해볼 수 있는 B. 이탈 전략(Trendline Breakout Strategy)으로 나눠볼 수 있습니다. 세번째 변곡점부터(3, 4, 5번째…) 추세선에 맞닿는 구간이 진입 근거가 됩니다. 한가지 예의주시할 게, 세번째 변곡점의 Price Action은 비교적 널널하게(넓은 가격 범위) 잡는 게 경험 상 낫습니다. 세번째 변곡점은 소폭의 하향이탈 이후 다시 올라오는 경우가 많으며 진입가를 조금 밑으로 내리든지 손절을 널널하게 잡는 식으로 대응을 해주시면 됩니다. 여기서 팁을 드리자면 보통 이렇게 추세선 약간 뚫고 Price Action이 나올 땐 캔들 꼬리만 추세선을 돌파해주고 종가는 추세선을 지켜줄 때가 많으니 캔들의 종가마감에 주목하시는 게 좋습니다. 하지만 네번째 변곡점부터는 Price Action을 타이트(좁은 가격 범위)하게 도출해주시는 게 좋습니다. 뚫리면 바로 손절하고 이탈 전략으로 넘어가는 겁니다. 뚫리면 반대 방향으로 추세가 크게 나올 여지가 생기는 뜻이니 네번째 이상의 변곡점들을 진입 근거로 간주하실 땐 타이트한 손절가와 공격적이신 분들은 뚫릴 때 포지션 스위칭으로 대응하셔도 좋습니다. 비트코인이 올해 봄 6만불을 향해 달리고 있던 때를 예시로 가져와봤습니다. 세번째 변곡점때 상승 추세선을 약간 회귀하고 반등이 출현했으며 이후에 작도가 업데이트된 추세선에서 세번째 변곡점이 출현 이후 네번째 변곡점을 의심해볼 수 있는 구간에서 추세선 이탈이 나왔습니다. 네번째 변곡점을 매수 근거로 삼으셨다면 뚫리자마자 빠르게 손절로 대응을 하거나 숏 포지션을 진입해보는 전략을 취해볼 수 있겠죠. 이렇듯 조금 더 보수적으로 접근하고 싶다면 네번째 변곡점부터는 진입근거로 활용하기 보다는 차라리 뚫릴 때까지 기다린 다음에 이탈 전략을 활용하시는 것도 하나의 좋은 방법입니다. 추세선 이탈 전략은 기본적으로 추세선이 뚫린 방향으로 추가 변동세가 나오는 Price Action 성향을 활용하는 기법입니다. 추세선 상방돌파 시 추가 상승을, 하방이탈 시 추가 하락을 기대해볼 수 있겠죠. 이탈 전략은 가급적 세 개 이상의 변곡점으로 이루어진 추세선에 적용하는 게 좋습니다. 때문에 단순 두개의 변곡점으로만 이루어진 추세선은 기준 미달로 이탈 전략의 신뢰도가 떨어집니다. 쉽게 말해 세번째 변곡점으로 의심되는 구간이 뚫릴 땐 조금만 이탈했다고 추세선이 깨졌다고 확정 짓지 마시고 다시 형성 전략으로 돌아가 추세선 작도 업데이트를 한 이후 세번째 변곡점을 다시 도출하시는 게 좋습니다. 또한 추세선이 뚫리는 순간 SR-Flip으로 인한 리테스트 지지/저항을 기대해볼 수 있습니다. 쉽게 말해 원래 지지 역할을 했던 추세선은 뚫리면 저항 역할을, 저항 역할을 했던 추세선은 뚫리면 지지 역할을 해줍니다. 고로 추세선 이탈 전략은 진입 타점을 크게 두개로 잡아볼 수 있습니다. 첫번째는 추세선이 뚫리는 순간 들어가는 추격/돌파 진입(Breakout Entry)이고, 두번째는 추세선이 뚫린 이후 SR Flip 성질을 활용해 들어가는 리테스트 진입(Retest Entry)입니다. 간혹 SR Flip이 지속적으로 명확하게 나와주는 추세선들이 있습니다. 일종의 내심 추세선(Inner Trendline)이라고도 불리며 가끔 추세를 판단하거나 미시적인 Price Action 구간들을 찾을 때 용이합니다. 추세선이 뚫리는 방향으로 추가 모멘텀을 기대하는 게 통상적이긴 하나 때에 따라서 뚫렸다고 성급히 바로 액션을 취하기 보다는 조금 더 신중히 관망을 해야 하는 상황들이 있습니다. 아래 그림에서 제가 별로 표시한 상단의 상승과 하단의 하락 추세선이 이에 해당됩니다. 물론 이 두 경우도 추세선 이탈 방향으로 추세가 크게 나올 수 있지만 상대적으로 다른 두 경우에 비해 확률과 손익비가 낮습니다. 정말 어그레시브한 트레이더분이 아니라면 안전하게 이 두 상황에선 추격/돌파 진입을 자제하는 게 좋습니다. 대신 이후 추세선 내로 주가가 재진입하게 될 때 반대 방향으로 진입 타점을 잡아볼 수 있으며 생각보다 요즘 장에 이 기법 되게 잘 먹힙니다. 상단의 하락 추세선과 하단의 상승 추세선은 앞서 언급 드렸듯 이탈 방향대로 추격/돌파 진입과 리테스트 진입을 해볼 수 있습니다. 반대로 상단의 상승 추세선과 하단의 하락 추세선은 뚫려도 가급적 진입 근거로 간주하지 않는 걸 추천 드립니다. 애네들도 이탈 방향으로 추세가 터질 수 있지만 때때로 우리는 정말 확실한 자리가 아니면 안전하게 보낼줄줄도 알아야 합니다. 트레이딩은 결국 일희일비하지 않는 사람들의 손을 들어준다고 합니다. 이 시장은 배 아파하지 않는 넓은 인내심과 다음 자리가 올때까지 침착하게 기다릴 줄 아는 깊은 참을성에서 그릇 차이가 나기 마련입니다. 꼭 무리하게 욕심 부리면서 모든 파동들 위아래로 다 발라 먹으려다 배탈이 나는 법. 어차피 다 못 먹습니다. 추세선 기준을 캔들 꼬리(고/저가)가 아닌 몸통(시/종가)으로 작도하는 기법도 있습니다. 다른 말로 캔들이 아닌 라인 차트의 추세선이라고 생각하셔도 됩니다. 개인 성향과 종목마다 조금씩 다르겠지만 캔들 몸통으로 작도된 추세선은 Price Action 발생 여부를 종가 기준으로 확인해주시면 됩니다. 예를 들어 캔들 꼬리는 뚫렸지만 몸통은 추세선을 지켜줬다면 아직 추세선이 유효하다고 보는 겁니다. 개인적으로 과거보다 캔들 꼬리 비중이 커진 요즘 시장에는 종가 추세선의 실효성이 꽤 떨어졌다고 생각합니다. 라인 차트와 캔들 차트의 괴리가 커질수록 어쩔 수 없는 현상입니다. 마지막으로 추세선을 활용할 시 주의해야할 몇 가지 사항들을 가지고 왔습니다. 첫번째로는 더 큰 단위의 파동들로 이루어진 추세선일수록, 혹은 더 높은 타임프레임에서의 추세선일수록 가중치를 더 부여할 수 있습니다. 두번째는 더 많은 변곡점으로 이루어진 추세선일수록 이탈 전략의 신뢰도가 상승합니다. 마지막으로는 추세선을 이루고 있는 변곡점들이 고르게 분포되어 있을수록 역시 기법에 더 큰 무게를 둘 수 있습니다. 제가 항상 강조드리듯 우리는 시장 추세와 Price Action을 통계 학문을 기법으로 최대한 객관적으로 파악하기 위해 다수의 기법, 지표, 그리고 이론들을 사용합니다. 추세선 역시 많고 많은 기술적 기법 중 하나입니다. 때문에 이거 하나만 가지고 트레이딩 의사결정을 내리기보다는 추세선 포함 여러가지 다양한 기술적 요소들을 복합적으로 참고하시는 게 좋습니다. 그러면 이만 마치겠습니다. 감사합니다. 여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 무지막지하게 큰 힘이 된답니다^^
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Price Action 성향에 따른 손익비&승률 관리법 #PriceAction #토미교육 안녕하세요 트레이더 여러분. 토미입니다. 날씨가 갑자기 급 추워졌습니다. 제가 좋아하는 가을은 코빼기도 안 비춰주고 바로 겨울로 스킵해버린 요즘 계절은 마치 ‘적당함’이란 눈곱만큼도 없는 최근 금융시장과 닮았다는 생각이 드네요. 오늘은 제 기술적분석의 근본적 기반인 PA(Price Action)의 성향과 그에 따른 대응전략에 대한 강의 자료를 준비해봤습니다. 이전 강의에서 제가 PA의 개념에 대해 언급을 자주 드린 바 있습니다. 글자 그대로 ‘가격이 반응을 하는 구간’이라고 풀이해볼 수 있으며 아래 그림처럼 가격 모멘텀의 지지(Support), 저항(Resistance), 바닥(Bottom), 천장(Top)을 칭하는 용어입니다. 기술적분석이라는 학문을 바탕으로 매매를 하는 우리는 시장의 수급 상황을 정량화 및 시각화 시켜 놓은 차트라는 데이터 툴을 통해 PA가 나올 법한 기준(가격대&시간대)들을 찾고 이에 따른 매매 의사결정(대기/돌파 진입, 손절, 익절 등)을 내립니다. 신뢰도가 높은 PA 구간을 도출하기 위해서는 각종 기술적 요소(이론&지표)들이 비교적 같은 가격대&시간대에 최대한 많이 겹치는 구간, 즉 Confluent Zone을 찾아내야 합니다. 더 많은 변수들을 고려할수록 진입횟수는 줄어들지라도 신빙성이 높은 PA를 색출해낼 수 있겠죠. 예를 들어 추세선과 이평선 두 요소만 가지고 자리를 찾는 트레이더 A와 이 두 요소 외에 매물대, 채널, 피보나치, 파동&패턴, 보조지표 등 더 많은 요소들의 조합으로 자리를 찾는 트레이더 B가 있습니다. A는 추세선과 이평선이 겹치는 구간마다 진입을 매번 하는 반면 B는 두 요소가 겹치는 자리라도 고려중인 타 요소들이 동일한 시그널을 주지 않으면, 즉 약간의 불확실성(Uncertainty)만 감지돼도 자리를 보내주고 더 좋은 기회가 올때까지 기다립니다. 결과는 어떻게 될까요? 두 트레이더 중 A가 진입율은 높겠지만 더 신중하게 진입 자리를 찾으며 리스크를 관리한 B는 더 높은 승률을 확보할 수 밖에 없습니다. 그런데 여기서 A가 단순히 승률에서만 우위를 점할까요? 과연 더 확실한 자리와 덜 확실한 자리는 어떤 차이가 있을까요? 먼저 더 ‘좋은’, ‘확실한’, 혹은 ‘신뢰도가 높은’ 지지/저항/바닥/천장을 제대로 정의해볼 필요가 있습니다. 개인 성향과 상황마다 조금씩 다르겠지만 PA의 좋고 나쁨을 결정 짓는 기준을 다차원적인 관점으로 접근해보면 아래 그림처럼 크게 승률, 기대 수익폭, 그리고 구간 범위로 분류해 볼 수 있습니다. 첫번째 기준인 가격 반응 여부는 PA 구간이 가격 변동을 일으킬 확률입니다. 우리가 도출한 지지/저항구간에서 반등/눌림 폭이 어떻게 됐든 단순 평균 지지/저항세의 출연 확률만, 바닥/천장이 뚫릴 때 추가 하락/상승폭은 어떻게 됐든 오로지 평균 하락/상승세 출연 확률만 고려한 변수입니다. 두번째로 기대 변동폭은 PA로 인한 가격 움직임의 크기입니다. 우리가 도출한 지지/저항구간에서 반등/눌림이 출현할 확률이 어떻게 됐든 반등/눌림 폭만, 바닥/천장이 뚫릴 때 하락/상승 출연 확률이 어떻게 됐든 오로지 하락/상승 폭만 고려한 변수입니다. 모두 상대적이고 주관적인 개념이라 어디까지를 가격 반응으로 혹은 ‘넓은’ 변동폭으로 간주할지 딱 잘라 규정하기는 애매하지만 경향성에 큰 잣대를 세워 분류해보는 겁니다. 마지막 기준인 PA 가격폭은 도출한 구간의 범위입니다. 범위가 좁을수록 리스크 관리가 용이해지고 더 유동적으로 대응 및 전략 설계를 할 수 있습니다. (본 글에서는 첫번째와 두번째 변수의 관계만 다루도록 하겠습니다.) 가격 변동폭(X축)과 가격 변동 출현 확률(Y축) 이 두 변수들의 파라미터 값을 두개의 척도(High or Low)로 설정하여 PA의 성향군을 총 4가지 섹터로 나눠보았습니다. 가장 베스트는 X와 Y 둘 다 확보하는 A 섹터입니다. 다른 말로 최대한 고승률&고손익비 전략을 취하는 게, 혹은 그러한 자리가 잘 나오는 종목을 매매하는 게 당연히 제일 이상적입니다. 하지만 본인의 매매성향, 종목/상품의 성향, 그리고 진행중인 시장의 성향(횡보장 or 추세장) 등에 따라서 한쪽으로 약간씩 치우쳐져 있기 마련입니다. 만약에 여러분 트레이딩 스타일이, 트레이딩 종목이, 주로 고려하는 타임프레임이, 혹은 현재 시장 상황이 B 혹은 C 둘 중 한쪽에 근접하다는 걸 파악할 수 있다면 이를 반영해 경우에 따라 적합한 전략들을 더 정교하게 설계할 수 있지 않을까요? 혹시 본인이 평소 차트 분석을 통해 찾은 지지구간에서 웬만하면 반등 혹은 데드캣이 적어도 한번 이상은 높은 확률로 출연하지만 평균적인 반등폭은 그렇게 넓지가 않다면, 여러분은 B 성향이 더 강한 트레이더입니다. 이런 분들은 고승률&저손익비 셋업이 더 적절할 터이고 발전/개선 방향은 승률을 고정으로 두고 손익비를 올리는 방식으로 목표를 잡는 게 좋겠습니다. 반대로 지지구간에서 반등이 잘 나오지는 않지만 한번 나올 때 크게 나오는 분들은 A 성향이 더 강한 트레이더일 겁니다. 이런 분들은 저승률&고손익비 셋업이 더 적절할 터이고 발전/개선 방향은 손익비를 고정으로 두고 승률을 올리는 방식으로 목표를 잡는 게 좋을 겁니다. 참고로 이 개념은 꼭 사람 성향에만 적용되는 게 아닙니다. 한쪽 성향이 더 강한 종목, 매매 시간대, 시장 상황, 타임프레임, 기법 등이 존재한다고 보시면 되겠습니다. 이러한 여러 변수들을 복합적으로 고려해 전략 수립할 때 반영을 하면 좋겠죠. 누누이 말씀드렸듯 이쪽 세계엔 정답이란 존재하지 않습니다. 남들이 다 특정 방식으로 한다고 해서 그게 답이 아닙니다. 남들이 뭐라고 하던, 유명 전문가가 다른 기법을 사용하던 휘둘리지 말고 본인/시장 성향과 상황에 맞는 조합의 트레이딩 종목, 방식, 기법, 그리고 시간대 등을 파악하시고 ‘나에게 잘 맞는 방식’으로 발전시키 찾는 게 현명합니다. 같은 시장이라도 누구는 A 혹은 B 성향으로, 누구는 롱 혹은 숏 포지션으로, 그리고 누구는 단타 혹은 스윙 포지션으로 살아남을 겁니다. 우리는 이 시장에 돈을 벌려고 들어왔지 남들에게 잘 보이거나 허세를 부리려고, 혹은 정치를 하려고 들어온 게 아니라는 점 항상 기억하세요. 그러면 이만 마치겠습니다. 모두들 각자의 방식으로 꼭 성투하시길 바랍니다! 여러분의 좋아요, 댓글, 구독은 저에게 큰 힘이 된다는 걸 혹시 아시나요..?
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<오징어게임> 대부분의 개인투자자들의 실패하는 이유#오징어게임 #투자세계에서생존하는법 안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다. 간만에 인사드리네요. 넷플릭스 드라마 오징어게임의 광풍으로 대한민국이 세계적인 주목을 받아 국뽕이 마구마구 차오르는 요즘입니다. 시청 못하신 분들을 위해 줄거리를 간략히 요약 드리자면, 사회에서 감당 못할 빚을 진 사람들이 단체로 의문의 조직에게 외딴 섬으로 납치를 당해 강제로 생존 게임을 하게 되는 내용입니다. 총 456명의 참가자가 여러가지 게임들을 통해 치열한 생존싸움을 하는데 단 한 명의 승자만 456억원이라는 상금과 함께 생존하게 되고 나머지 탈락자들은 죽게 되는, 다소 냉소적인 줄거리입니다. 인기 작품은 그 시대의 정서를 적나라하게 반영하는 법입니다. 특히 최근 코로나 판데믹으로 전 세계적으로 증폭된 경쟁 불안과 자본사회의 양극화 및 집단화 현상에 대한 우려를 오징어게임이란 작품이 잘 표현하지 않았나 생각합니다. 이 글을 읽고 계신 여러분과 저의 최대 관심사인 금융 시장도 예외가 아닙니다. 드라마 내에서 자본사회 승자들은 단지 ‘돈이 너무 많아 삶이 재미가 없어서’ 자본사회 패자들의 삶과 죽음이 오가는 전쟁터를 단순한 오락 혹은 유흥거리로 여기는 장면은 마치 기울어진 운동장에서 세력들이 입김 한방으로 취약한 우리 개미들의 인생을 송두리째 망가뜨리는 상황을 연상케 합니다. 인생의 막 다른 골목에 내몰린 이들에게 돌연 한 남자(공유)가 나타나 돈가방을 보여주며 딱지치기를 제안합니다. 이기면 상금 10만원을 주고, 질 때마다 벌로 뺨을 맞는, 아주 간단하면서도 솔깃한 룰입니다. 결국 이들은 10만원을 받고 동시에 오징어게임 참가 티켓을 받습니다. 난생 처음 구경해보는 액수의 현금과 어떨 결에 생긴 꽁돈은 그들의 호기심을 자극하기에 충분했습니다. ‘나도 저 사람처럼 큰 돈을 만져볼 수 있겠지’라는 막연한 희망과 포부를 안고서 구체적인 정보와 규칙들을 일체 따지지 않은 채 결국 그들은 무작정 돌이킬 수 없는 미지의 여정에 길을 오르게 됩니다. 여기서 중요한 건 아무도 그들에게 강제로 게임에 참여하라고 한 적이 없다는 겁니다. 456명 모두 자발적으로 선택한 길이고 전원 모두 ‘내가 승자가 되겠지?’ 라는 비약적인 희망회로를 그리며 지옥의 전쟁터에 뛰어들게 됩니다. 마치 금융시장의 위험성과 잔혹함을 인지하지 못한 천진난만한 신규 시장 참여자를 묘사하는 듯합니다. 저저번주에 주식으로 대박 났다던 친구의 친구의 친구의 형 박철수. 저번달에 코인으로 몇 십억 벌고 퇴사했다던 옆 부서 김과장. 이렇듯 많은 개인투자자들은 주변 지인들과 각종 매체를 통해 과장된 투자 성공담을 듣고 본인도 그렇게 될 수 있을 거라는 무모한 꿈을 품고 성급하게 이쪽 세계에 들어오셨을 겁니다. 물론 이 시장의 룰과 리스크에 대한 이해를 하나도 하지 못한 채 말이죠. 그리고 야비한 이 시장은 공유가 10만원 상금을 줬던 것처럼 그들에게 ‘초심자의 운(Beginner’s Luck)’이라는 달콤한 카드를 선사해줍니다. 어찌저찌 운 좋게 돈을 번 초보자들 십중팔구는 생각하죠. “돈 버는 게 이렇게 쉬웠어? 돈 복사가 따로 없네. 내가 트레이딩에 재능이 있나? 진작에 시작할 걸!” 그리고 그들은 적금을 깨고, 대출을 받아 더 많은 자금을 가지고 옵니다. 이 시장이 던진 미끼를 덥석 물어버린 우리들입니다. 결국 돈뭉치(남의 투자 성공사례)를 보고 10만원이라는 상금(초심자의 운)을 얻은 우리 개미들은 세력들의 계략에 넘어가게 됐고, 아무 정보와 규칙도 모른 채 다시는 돌이킬 수 없는 오징어게임 행 티켓을 끊고 맙니다. 그 다음은 어떻게 되는지 안 봐도 비디오지요. 참가자들이 첫 번째 게임을 하고 그 곳의 실태(탈락 = 죽음)를 깨닫고 두려움에 떨듯이, 시장에 막 입문한 개미들은 이 곳이 게임판이 아니라 전쟁터라는 걸, 즉 리스크를 어느정도 인지하게 되고 처음으로 막심한 후회를 하게 됩니다. 이 시장의 어두운 이면을 처음으로 깨닫게 될 때 드는 절망감과 허탈감은 말로 표현할 수 없습니다. 자, 제가 오징어게임이 현대 투자판(혹은 투기판)과 유사하다고 느꼈던 부분이 첫 번째 게임이 끝나고 참가자들은 다시 사회로 돌아갈 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 우리 개미들도 태어나서 처음 맛보는 따끔함과 씁쓸함(첫 큰 손실)으로 이 시장에 대한 리스크와 위험성을 파악하고, 여기에 더 머무를지, 아니면 다른 방안을 택할지 정할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 현명한 분이라면 이쪽 분야에 대해 공부를 더 하던, 다른 재테크를 택하던, 아니면 투자에 대한 기질이 없다고 느낀다면 아예 이쪽 세상을 떠나겠지요. 안타깝지만 드라마처럼 현실세계에서도 이런 현명한 분들보다 무모함을 택하는 분들이 훨씬 많다는 겁니다. 참가자 201명 중 187명, 약 93%가 다시 전쟁터에 복귀하기를 택하였습니다. 잃은 돈이 아까워서, 아니면 초심자의 운을 본인의 실력으로 착각해서, 어떤 이유이든 간에 열명 중 아홉 명은 즉각 이 시장에 복귀해 살아남을 수 있을 거라고 자기 합리화를 합니다. 한번 맛본 달콤함이 뇌리에 깊게 박혀 불과 몇일 전에 느꼈던 더 큰 공포는 애써 외면합니다. ‘원래 잘하는데 이번에 장이 안 좋아서 그래’, ‘설마 또 돈을 잃겠어?’, ‘바로 복구할 수 있어.’ 이렇게 객관적인 판단력이 흐트러지고 본인도 모르게 현실을 부정하며 감정을 내세워 비합리적인 결정을 내리게 되는 심리 현상을 ‘귀인편향(Attributional Bias)’이라고 칭합니다. 귀인편향은 투자세계에서 자주 보이는 심리적 현상입니다. 보통 ‘초심자의 운’이 귀인편향을 야기시키는 경우가 많기 때문에 초보 트레이더 분들에게 두드러지게 나타납니다. 뇌동매매로 운 좋게 수익을 내면 본인의 실력으로 착각을 하거나 잃으면 단지 장이 안 좋아서 그런 거라고 변명을 하는 심보라고 보시면 됩니다. 혹은 본인의 포지션에 더 유리하게끔 객관적이지 않은 마인드로 시장을 분석한다거나 보고 있는 진입자리에 어떻게든 기술적요소가 하나 더 지나가게끔 한쪽으로 치우쳐진 관점으로 차트 작도를 하려는 경향도 이에 해당됩니다. 자기 입맛에 맞게, 현실적인 부분은 외면하고 편향적인 시선으로, 한쪽으로 치우치게끔 해석하려는 심리가 결국 큰 독이 된다는 거를 여기 게신 분들은 다 깨달으셨을거라 믿습니다. 우리 트레이더들은 항상 합리적이고 중도적인 사고로 통계/확률이라는 무기와 함께 일관성 있는 판단으로 시장에 접근해야 합니다. 오징어게임의 출전 손익비와 기대승률을 한번 계산해보겠습니다. 항상 리스크를 먼저 파악하는 게 중요합니다. 여기서 리스크는 사망이죠. 사람마다 죽음에 대한 두려움이 각자 다르겠지만 죽는 것보다 더 큰 리스크가 있을까요? 인간 삶의 가치를 정량화 하는 거 자체가 비윤리적이지만 드라마 내 인물들 눈에는 사회를 ‘지옥’이라고 표현한 바 있습니다. 현실 사회로 돌아가는 게 그들에게는 죽는 것보다 더 큰 리스크라는 문학적 설정을 고려하고 한번 계산해보겠습니다. 리스크를 X변수, 기대수익(Reward)을 Y변수로 두겠습니다. 수익권에 진입하기 위한 최소 기대승률은 X/(X+Y)로 표현해볼 수 있습니다. 456명 중 단 한 명만이 승자라면 1/456 = 0.0219% 라는 확률이 나옵니다. Y에 456억원을 대입해보면 X는 1.00083억원이라는 값이 나옵니다. 자, 합리적인 사고방식을 가진 사람이라면 본인의 인생이 1억 8만 3천원보다 더 값지다면 오징어게임에 참가하지 않습니다. 저에게 죽음이라는 건 1억 8만 3천원보다 큰, 거의 무한에 가까운 리스크이고 저라면 오징어게임에 참가하지 않습니다. 오징어게임이 시사하는 또 다른 비유점은 참여자들에게 나타나는 군중심리 혹은 밴드웨건(Bandwagon) 효과입니다. 드라마 내에서 중간에 게임 중단 여부를 정하기 위해 투표를 하는 신이 있습니다. 이때 먼저 투표한 참가자들에 의해 비쳐진 군중심리가 다른 참가자들의 의사에 영향을 미쳐 비이성적인 결정을 내리게 됩니다. 이렇듯 타인의 관점을 의식함으로써 개인이 고립되어 있을 때 느끼고 생각하고 행동하는 것과 의도치 않게 달라지는 현상을 밴드웨건 혹은 미러링(Mirroring) 효과라고 합니다. 특히 요즘 같은 정보화 시대 특성 상 다른 투자자들의 견해와 분석을 손쉽게 접근할 수 있고 이로 인해 심리적 군중이 자주 형성되곤 합니다. 제가 간간이 이러한 현상이 불러일으킬 수 있는 개미들의 취약성에 대해 여러 번 언급드린 바 있죠. 개미들의 관점이 집단화되면 그만큼 세력들이 쉽게 우리를 가지고 놀 수 있는 환경이 조성됩니다. 모든 개미들이 같은 자리를 보고 있거나 비슷한 관점으로 시장을 바라보고 있다면? 유명한 전문가가 툭 하고 던져 놓은 트레이딩 셋업을 모두가 보고 따라해 진입, 손절, 익절가가 비슷해진다면? 세력들에게 공짜로 밥상을 차려 놓는 셈입니다. 예전과 달리 지금은 스마트폰 하나로 이 세상 모든 정보를 언제 어디서든 쉽고 빠르게 취득할 수 있으며 이는 투자세계에도 엄청난 영향을 미친다고 생각합니다. 제가 요즘 모두가 다 같이 보고 있는 자리나 너무 ‘교과서’적이고 ‘정석’다운 시나리오는 믿고 거르는 이유입니다. 또한 어제 먹혔던 기법이 오늘 더 이상 먹히지 않는 이유이기도 하고요. 예전엔 어쩌다가 간혹 보였던 스탑헌팅, V자 반등, 불/베어 트랩, 와이드닝/브로드닝 패턴, 긴 캔들 꼬리 등이 요즘엔 허구한 날 보이는 이유입니다. 이젠 더 이상 슈퍼마켓에 계시는 어르신들은 인간지표가 아닙니다. 모든 개미들이 똑똑해진다면? 모든 시장 참여자들이 같은 매매 기법과 기술적분석 이론을 사용한다면? 다 같이 손잡고 웃는 날이 올까요? 안타깝지만 자본주의 세상은 그렇게 호락호락하지 않으며 유토피아는 그저 공상 소설 속에나 존재합니다. 인류에게 주어진 자본은 한정적이고 현대자본사회 특성상 이 파이는 커지지 않습니다. 누군가의 수익은 누군가의 손실일테고 누군가의 행복은 누군가의 불행인 일명 제로섬 시장입니다. 불편한 진실이자 불변의 법칙은 개미들이 아무리 진화해도 개미 생존률은 변하지 않는다는 거고 이 글을 읽고 계시는 여러분들 중 90%는 투자를 실패하게 될 가능성이 높습니다(물론 제가 바라는 건 이 글을 읽으신 여러분 모두 10% 안에 들고 읽지 않으신 분들이 90%에 드는 거입니다^^). 참고로 이쪽 세계가 어려운 가장 큰 이유는 여기엔 절대적인 답안지가 존재하지 않기 때문입니다. 그것도 모자라 우리에게 던져진 문제들은 나날이 변하고 심지어 이 변하는 속도 마저 가속화가 되는 실정입니다. 우리가 살아남기 위해 할 수 있는 건 단지 상시 변하는 금융시장의 성향을 최대한 빨리 따라잡고 상대적으로 덜 똑똑한 개미들보다 조금 더 높은 생존율을 확보하는 게 다입니다. 시장 분석을 잘 하는게, 엘리엇 파동 카운팅을 잘 맞추는 게, 남들보다 큰 돈으로 트레이딩을 하는 게 중요한 게 아닙니다. 우리에게 중요한 건 그저 피 튀기는 전쟁터에서 죽지 않고 살아남는 겁니다. 자, 이제 우리 모두 다 같이 누구는 맞았네 틀렸네, 누구는 얼마를 벌었네 잃었네 이런 소리하면서 시간 낭비하지 말고 저 10% 안에 들기 위해선 어떻게 해야 할지 진지하게 고민해봅시다. 외딴 섬에서 탈락 처리되어 총 막고 허무하게 죽는 엑스트라가 아닌, 456억원의 상금을 받고 당당히 사회로 돌아가는 주연이 됩시다. 항상 명심하세요. 우리의 주적은 다른 개미들도, 세력들도, 트뷰 타 오써들도 아닌, 자기 자신입니다. 트레이딩은 자기 자신과의 끝없는 싸움이라는 걸 잊지 않으셨으면 합니다. 그러면 이만 마치겠습니다. 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. 여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다:)
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파이낸셜 레이쇼로 더 나은 디씨전 메이킹하기컴패니 이밸류에이션을 할 때 파이낸셜 레이쇼가 도움이 됩니다. 대부분의 파이낸셜 레이쇼는 특정 비지니스 조각에 대해 여러분이 얼마를 내고 있는지를 보여줍니다. 두어개 보기를 들자면: 프라이스-투-세일즈 레이쇼 = 마켓캡 / 세일즈 어떤 회사가 그 회사의 토탈 세일즈에 비해 상대적으로 얼마나 비싼 지는 프라이스-투-세일즈 레이쇼 또는 PS 레이쇼를 보면 알 수 있습니다. 두 가지 포뮬러가 있습니다: 그 회사의 마켓캡을 레비뉴로 나누거나 아니면 커런트 스탁 프라이스를 레비뉴 퍼 셰어로 나누는 것입니다. 이 레이쇼는 실제 프라이스로 셈을 하므로 위 보기처럼 그 값을 리얼타임 차트로 볼 수도 있습니다. 회사의 마켓캡이 100억불이고 레비뉴가 10억불이라면 그 회사의 PS 레이쇼는 10입니다. 여러분은 그 회사가 1불 팔 때마다 10불을 내고 있는 것입니다. 이 회사의 모든 레이쇼를 이와 같이 얻을 수 있습니다. 보기로, PE 레이쇼 또는 프라이스-투-어닝즈 레이쇼는 마켓캡 / 어닝즈를 잽니다. 이 값으로 여러분이 어닝즈가운데 1불마다 얼마나 내고 있는 지를 알 수 있습니다. 알아둘 것은 파이낸셜 레이쇼가 퍼펙트한 것은 아니라는 것입니다. 또한 바이/셀 추천도 아닙니다. 단지, 그 회사를 다른 회사와 견주어 값을 매기고 그 아래 깔린 펀더멘털을 견주어 보고 연구도 해 보는 지름길일 뿐입니다. 또한 파이낸셜 메트릭은 같은 어닝즈 리포트안에서도 빠르게 바뀔 수도 있다는 것을 알아야 합니다. 그 회사의 앞으로의 기대치 또한 중요합니다. 애플같은 회사는 높은 PE 레이쇼를 갖고는 있지만 미래에 레비뉴를 키워감에 따라 PR 레이쇼는 시간이 지남에 따라 줄어들 수 있습니다. 잊지 마십시오, 파이낸셜 레이쇼 및 파이낸셜 메트릭은 일반적으로 바탕에 깔린 비지니스 및 잠재적인 어닝즈에 대한 한 가지 모습만을 보여줄 뿐이라는 것을. 여기 몇가지 여러분에게 도움이 될 자료가 있습니다: 1. 트레이딩뷰 파이낸셜에 대한 자세한 것은 당사 헬프 센터 에 나와 있습니다. 2. 아울러 이러한 파이낸셜 인포를 써서 여러분 자신의 스트래티지나 인디케이터 코드를 짤 수 있습니다 . 3. 또한, 당사 헬프 센터에 라이브러리를 만들어 여러분이 당사의 모든 파이낸셜 메트릭에 대해 배울 수도 있습니다 . 여러분이 쓸만한 몇가지 파이낸셜 레이쇼 및 셈법이 아래 나와 있습니다: PE 레이쇼 = 마켓캡 / 어닝즈 PB 레이쇼 = 마켓캡 / 북 PEG 레이쇼 = PE / 어닝즈 그로우쓰 퀵 레이쇼 = (캐쉬 + 캐쉬 상당액 + 현금 수취계정 + 단기 투자) / 현금 부채 디비든드 일드 = 디비든드 퍼 셰어 / 프라이스 EV 멀티플 = 엔터프라이즈 밸류 / 에비타 여러분이 쓸 수 있는 모든 파이낸셜 레이쇼를 액세스하려면 차트 탑에 있는 파이낸셜 버튼을 클릭하십시오. 여러 가지 많은 파이낸셜 메트릭으로 마켓에 대해 좀 더 깊이 스터디할 수 있을 것입니다. 더 중요한 것은 테크니컬 및 펀더멘털 어낼리시스를 함께 조합할 수 있다는 것입니다. 이 말은 어닝즈 및 밸류 평가와 함께 또한 프라이스 액션 및 트레이드 플랜도 짤 수 있다는 뜻입니다. 여러분의 피드백 및 코멘트를 아래 남겨 주시기 바랍니다! 읽어 주셔서 고맙습니다.
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최고의 지표 설정 및 기간은 무엇입니까?기간 및 기술 지표 설정은 기술 분석가에게 유비쿼터스 개념이며, 어느 시점에서 상호 작용해야 할 두 가지 입니다. 특정 상인의 경우, 그들은 백만 달러의 질문의 일부를 합니다: "사용하기에 가장 좋은 기간은 무엇입니까?" "가장 좋은 지표 설정은 무엇입니까?" 여기서 "최고"는 가장 많은 수익으로 이어지는 기간/설정을 의미합니다. 두 질문 모두 매우 흥미롭고 대답하기가 매우 어렵지만 상인은 두 질문에 모두 대답하려고 노력했습니다. 1. 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 기간은 가격이 차트에 플롯되는 빈도를 결정하고 1초에서 1개월까지 다양할 수 있습니다. 우리는 가격 차트가 한 시간에서 서로 유사한 경향이 있음을 알 수 있습니다, 같은 불규칙한 측면과 동일한 패턴을 갖는, 이것은 시장 가격의 프랙탈 특성을 설명, 여기서 단기 변화는 더 높은 시간 프레임에서 발견 장기 변화의 구성. 이러한 특수성을 바탕으로, 트렌드의 시작/끝을 결정하는 데 사용되는 방법은 선택된 시간대에 관계없이 동일할 수 있으며, 이러한 트레이더는 거래하려는 추세에 따라 시간 프레임을 선택할 수 있으며, 예를 들어, 일/주간 기간은 다른 시간대를 거래하는 동안 주요 추세를 거래하는 데 사용될 수 있습니다. 원하는 시간 프레임을 사용하여 특정 추세를 거래할 수 있지만 장기 추세 거래에 너무 낮은 기간을 사용하면 단기 추세 거래에 대한 높은 기간을 사용하면 정보가 부족할 수 있습니다. 낮은 시간 프레임은 낮은 기간의 변동을 거래하면 마찰 프로세스, 특히 마찰 비용에 의해 상인이 더 많은 영향을 받을 수 있기 때문에 더 낮은 시간 프레임의 가격 변화를 반환할 것이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 "사용하기 에 가장 좋은 기간"은 트레이더가 거래하고자하는 추세에 따라 선택되어야하며, 적당한 양의 정보를 제공하여 목표 추세를 최적으로 거래할 수 있습니다. 당신의 목표 추세는 당신의 상인 프로필에 따라 달라집니다 (위험 혐오, 거래 지평선 ... 등). 1.1 다중 기간 분석 일부 트레이더는 여러 기간을 사용할 수 있으며, 이러한 관행은 다중 기간 분석이라고 하며 확인을 위해 더 높은 기간의 추세를 사용하는 동안 특정 시간 내에 항목을 가져오는 것으로 구성됩니다. 두 기간을 모두 선택하기 위해 다양한 방법이 있으며, 하나는 하부 의 추세가 더 높은 기간의 추세의 충동인 것을 선택하여 기간을 선택하는 것으로 구성된다. 2. 최고의 기술 지표 설정 기술 지표를 사용할 때, 채찍소 거래를 줄이는 것은 종종 더 나쁜 의사 결정 타이밍을 도입, 지연의 허용 금액을 유지하면서 채찍질 거래를 최소화 설정을 찾는 것은 간단한 작업이 아니다. 대부분의 기술 지표에는 사용자 설정이 있으며, 이는 수치, 리터럴 또는 부울수 있으며 트레이더가 지표의 출력을 변경할 수 있습니다. 일반적으로 기술 지표의 주요 설정은 장기 가격 변동에 대한 결정을 내릴 수 있습니다, 이러한 상인은 기간을 선택할 때처럼 관심의 변화를 잡기 위해 지표 설정을 사용해야하므로, 그러나, 기술 지표 설정은 종종 조작의 더 큰 정도를 허용하고, 값의 넓은 범위를 가질 수있다, 이러한 설정 선택은 종종 다르게 수행됩니다. 2.1 최적화의 표시기 설정 기술 지표를 사용하여 항목 규칙을 생성하는 경우 가장 많은 수익을 창출하는 설정을 선택하는 것이 일반적이며 최적화를 달성하기 위해 다양한 방법이 존재하며 특정 소프트웨어는 모든 지표 설정에 대한 전략을 백테스트하여 무차별 힘을 사용합니다. 또한 유전 알고리즘 (GA)과 같은 고급 절차를 사용할 수도 있습니다. GA는이 게시물의 범위를 벗어났지만 단순히 GA를 넣어 자연 선택을 모방 하는 검색 알고리즘이며 멀티 매개 변수 최적화 문제에 특히 적합 합니다. GA를 사용할 때 설정은 염색체의 유전자로. 이러한 선택 방법은 몇 가지 제한이 있으며, 가장 명백한 것은 최적의 설정이 시간이 지남에 따라 변경될 수 있다는 것입니다. 최적화는 또한 큰 데이터 집합을 통해 수행하거나 지표 설정의 큰 조합을 사용하는 경우 많은 시간이 걸릴 수 있습니다, 그것은 시간이 지남에 따라 기술 지표의 최적화 된 설정을 분석하고 시장 가격과의 관계를 찾기 위해 시도하는 것이 더 재미있을 수 있습니다. 2.2 선택 설정에 대한 지배적인 주기 기간 특정 기술 분석가들은 지배적 인 주기 기간이 고정 값 대신 기술 지표의 설정으로 사용되어야한다는 가설을 만들었습니다,이 방법은 J. Elhers 기술 지표에서 많이 사용되는 볼 수 있습니다. 지배적 인 기간을 설정으로 사용하는 대부분의 기술 지표는 지배적 인 주파수에 가까운 주파수를 보존하는 밴드 패스 필터입니다. 이러한 선택 방법에는 몇 가지 제한이 있으며, 첫째, 사용되는 지배적 인 사이클 기간 검출 알고리즘의 정확성과 속도에 많이 의존하며, 가격의 시끄러운 특성으로 인해 지배적 인 기간을 정확하게 측정하기가 매우 어렵고 적시에 보다 정확한 방법이 결과적으로 더 많은 지연을 갖게됩니다. 또 다른 단점은 보편적 인 솔루션이 아니라는 것입니다, 기술 지표는 다르게 시장 가격을 처리 할 수 있습니다. 3. 결론 이 게시물의 시작 부분에 강조 된 두 가지 질문에서 기술 지표와 관련된 질문은 대답하기가 가장 어려운 것으로 남아 있으며, 종종 "최고는 무엇입니까..."의 경우입니다. 질문의 종류. 확실한 것은 각 지표에 대한 보편적 인 설정이 없다는 것입니다, 특정 설정은 특정 시장 조건 (예 : 배열 또는 추세 조건)에 더 적응 될 수 있으며, 그 자체로 설정의 존재는 항상 상호 작용이 어떤 시점에서 발생한다는 것을 의미합니다, 이러한 지표 설정 이나 기간을 권장하는 것은 중요한 근거로 수행해야합니다.
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기술 지표 - 무엇이 유용하고 | 않는 것 럭스 알고1. 소개 기술 지표가 도입된 이후, 학계는 기술적 지표가 수익성 있는 거래에 유용하고 결과가 혼합된 결론을 보여주는지 여부를 알기 위해 상당한 양의 연구를 수행했습니다. 일부 연구는 기술 지표의 효과를 지원, 다른 사람은이 아이디어를 거부 하는 동안. 기술 분석에 대한 학자들의 태도는 시간이 지남에 따라 크게 바뀌었으며, 과거에는 이러한 태도가 종종 부정적이었으며 말키엘 (1981)은 종종 인용되었습니다. "분명히, 나는 chartist에 편견이 있습니다. 이것은 개인적인 약탈일 뿐만 아니라 전문적인 것입니다. 기술 분석은 학계에 대한 해부학입니다. 우리는 그것을 선택하는 것을 좋아합니다. 우리의 괴롭힘 전술은 두 가지 고려 사항에 의해 메시지가 표시됩니다 : (1) 방법은 특허적으로 거짓입니다; (2) 쉽게 선택할 수 있습니다. 그리고 그런 미안한 대상을 선택하는 것은 조금 불공평한 것처럼 보일 수 있지만, 기억하십시오': 우리가 저축하려고 하는 당신의 돈. 이러한 회의론은 효율적인 시장 가설(EMH)에 대한 믿음 때문이며, 과거 가격의 연구/처리에 의존하는 모든 방법이 비효율적이라는 것은 사실이며, 이는 기술 분석가가 비이성적이라는 것을 암시하지만, EMH는 수년에 걸쳐 열띤 논쟁을 벌이고 있습니다. 연구는 기술 분석의 사용을 장려 할 시장 가격에 비효율성과 메모리를 발견했다. 거래에 이민자쉽게 기술 지표에 매료 될 수있다, 이것은 자신의 단순성과 인기에 기인하고, 그들은 비판하더라도, 그들은 종종 브로커에 의해 교육 게시물에 강조, 대부분의 거래 플랫폼에서 일반적으로 사용할 수 있습니다. 따라서, 그들은 주로 상인에 사용할 수있는 도구이기 때문에, 그들을 사용하지 않는 것이 어려울 수 있습니다. 2. 기술 지표의 진화 과거 가격은 타임 시리즈 분석 및 디지털 신호 처리를 위해 설계된 도구를 사용하여 과거 가격을 처리하는 데 사용할 수 있는 타임 시리즈/디지털 신호를 설명합니다. 대부분의 기술 지표는 이동 평균, 롤링 분산/표준 편차, 모멘텀 발진기 등과 같은 간단한 롤링 통계입니다. 컴퓨팅 기술의 발전과 모든 사용자가 과거 가격에 더 쉽게 접근할 수 있는 능력으로 기술 지표의 생성 및 사용이 더욱 간단해졌습니다. 거래 플랫폼은 간단한 기술 지표를 포함하기 시작하여 거래자에게 가용성을 민주화했습니다. 기술 거래 도구 (예 : Pinescript)의 생성을 위해 특별히 설계된 프로그래밍 언어의 도입은 기술적 지표에 대한 중요한 전환점을 표시모든 상인은 더 쉽게 자신의 기술 지표를 만들 수있는 능력을 가지고, 뿐만 아니라 거래 커뮤니티와 공유 할 수있는. 이 시점에서, 우리는 더 복잡한 계산 및 그래픽 요소를 사용하는 더 복잡한 기술 지표의 모양을 볼 수 있습니다. 3. 기술 지표 실적 현재 기술 지표가 많이 있습니다. 이것은 새로운 것들의 생성이 매우 적극적인 관행임을 보여 주지만 입증 된 성과와 기술 지표의 미리 결정된 세트가 없다는 것을 보여줍니다. 상인에 의해 사용되는 가장 일반적인 것들은 간단한 / 지수 이동 평균, 모멘텀 발진기, 스토세스틱, 상대 강도 지수, 볼린저 밴드 등과 같은 오래된 지표를 유지 ... 이러한 기술 지표의 대부분은 카우프만 적응이동 평균(KAMA(1)), 프랙탈 적응이동 평균(FRAMA(2) 등과 같은 적응지표의 생성을 도입한 시장 가격의 변동 조건을 고려하지 않습니다. 그러나 적응성은 고정 길이 이동 평균 (3)에 비해 상당한 수익성 개선을 도입하지 않는 것 같습니다. 한 가지 설명은 적응형 이동 평균에 여전히 하나의 사용자 설정이 필요하다는 것입니다. 기술 지표에서 사용하는 사용자 설정은 최적화가 필요하고 과거의 결과가 향후 결과를 나타내지 않기 때문에 여전히 큰 문제로 남아 있습니다. 최적의 설정은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 우리는 기술적 지표가 최적의 것으로 간주될 다양한 설정 조합을 사용하여 긍정적 인 결과를 생성할 필요가 있다고 말할 수 있습니다. 거의 경우되지 않습니다. 사용자 설정의 또 다른 흥미로운 측면은 두 개의 서로 다른 지표가 잠재적으로 다른 설정을 사용하여 동일하거나 유사한 신호를 줄 수 있다는 것입니다. 따라서 끊임없이 변화하는 시장 상황을 고려하여 "수익성있는 기술적 지표가 있습니까"라는 질문에 대답하는 것은 매우 어렵고 불가능합니다. 더 현실적인 질문, 아직 여전히 복잡 한 "특정 시장 조건에서 최고의 기술 지표는 무엇입니까?". 4. 인기 지표가 덜 인기있는 지표보다 더 나은가요? 기술 지표의 인기가 유용성을 잘 나타내는가? 논리적 인 대답은 '예'일 수 있지만, 우리는이것이 항상 그런 것은 아니며, 그 인기는 여러 가지 요인에 의해 결정 될 수 있음을 알 수 있습니다. 모든 도구의 인기는 마케팅, 저자 인기 및 소비자 / 사용자 행동 등과 같은 외부 요인에 의해 결정 될 수있다 ... 한 가지 흥미로운 점은 기술적 지표가 완전히 디지털화되고 사용자에게 어필하기 위해 시각적 측면에 의존하기 때문에 기술 지표의 시각적 측면입니다. 색상의 심리학은 소비자 행동이 특정 색상에 어떻게 반응할 수 있는지 확인하기 위해 연구되었으며, 특정 제품에 대한 사람들의 판단에 관해서는 색상이 중요한 역할을한다는 것이 나타났습니다. 시각적 복잡성이 더 많은 양의 정보가 표시될 것이라고 생각하도록 유도할 수 있는 반면, 더 다채로운 제품은 더 복잡하다고 볼 수 있으므로 더 나은 거래 가능성이 높아집니다. 기술 지표가 "제품"이 될 수 있다는 점을 고려하면 모든 저자 /공급 업체가 인기를 높이기 위해 성능에 집중하는 대신 시각적으로 매력적인 기능을 갖춘 기술적으로 간단한 지표에 집중하는 것이 더 편리 할 수 있습니다. 광고도 성공적인 옵션이지만, 잘 알려진 게시자/저널에서 강조한 지표는 반드시 긍정적인 성과를 거두는 것은 아니지만 여전히 거래 커뮤니티에 영향을 미칠 것입니다. 5. 중복 정보 좋은 기술 지표의 목표는 표시기 설정과의 상호 작용을 최소화하면서 사용자에게 유용하고 읽기 쉽고 쉽게 읽을 수 있으며 액세스하지 않는 정보를 사용자에게 제공하는 것입니다. 이론적으로 는 둘 다 더 많은 상호 작용을 필요로하는 더 많은 정보와 상관 관계가 있어야합니다 (토글 / 드롭 다운 메뉴 등 사용). 이중화 문제는 좋은 지표의 이전에 설명된 모든 목표에 영향을 미치기 때문에 중요한 문제입니다. 예를 들어 모멘텀 발진기를 예로 들어 봅시다:이 발진기는 많은 흥미로운 특성을 가지고, 그것은 현재추세를 결정할 수 있습니다, 발산을 보여, 하지만 또한 같은 기간의 간단한 이동 평균에 변화의 표시를 결정할 수 있습니다. 이를 바탕으로 간단한 이동 평균의 변경 징후를 나타내는 지표는 더 많은 정보를 반환하고 계산속도가 빠른 모멘텀 발진기보다 덜 매력적일 것입니다. 중복될 가능성이 있는 기존 지표가 많이 있습니다. 리본은 과도한 중복 정보를 반환하는 지표의 좋은 예입니다. 리본은 서로 다른 기간을 사용하여 이동 평균의 여러 플롯으로 구성됩니다. 이동 평균 유형과 해당 기간을 선택한 방법에 따라 리본으로 반환되는 정보는 중복되고 분석하기 어려울 수 있습니다. 6. 다시 페인팅 및 비 인과 관계 우리는 앞서 지표의 시각적 측면이 인기를 향한 결정요인이 될 수 있다고 언급했으며, 매력적인 지표는 일반적으로 사용자로부터 상당한 이익을 받을 수 있지만, 여전히 트레이더로부터 가장 많은 이익을 창출할 우수한 진입점을 생성하는 지표입니다. 수년에 따라, 기술 지표의 특정 세트는 매우 매력적인 결과를 표시하는 것으로 알려져있다, 그 "다시 그리기"지표인. 다시 페인팅 표시기는 과거 값이 시간이 지남에 따라 변경될 수 있는 지표를 참조하며, 지표가 향후 가격 데이터를 입력으로 사용하거나 기록 데이터가 제거될 때 다시 페인팅하여 지표를 다시 계산하여 잠재적으로 변경될 수 있습니다. 다시 그리기 표시기는 비 실시간 응용 프로그램에만 유용하며, 대부분은 가격을 추적하거나 과거 위치에서 일정 시간 후에 신호를 표시할 수 있으며, 이와 같이 진입점을 결정할 때 다시 그리기 표시기는 거의 유용하지 않으며 일반적으로 지연된 결정 타이밍의 대상이 됩니다. 이것은 지연이있는 다른 지표만큼 유용하게 만듭니다 (이것은 피벗에의존하는 많은 수평 지지및 저항 지표의 경우). 7. 결론 자동화된 기술 지표 기반 전략의 수익성을 지원하기어려울 수 있습니다. 추세 다음 전략은 가격이 고정 될 때 반대 전략이 더 나은 성능을 가질 것이다 동안 깨끗한 추세에서 도움이 될 것입니다, 가격이 이 두 조건 사이를 전환하는 경향이 있다는 점을 고려하면 지표가 일관성으로 수익성이되는 문제가 발생할 수있는 곳을 쉽게 볼 수 있습니다. 따라서 기술 지표의 가치는 그 자체로 돈을 벌 수있는 능력에서 거의 발견되지 않습니다. 시장 가격 변동의 복잡성은 이 방법을 너무 어렵게 만들고 기술적 지표는 이러한 극단적 인 조건을 극복하기에 충분히 똑똑하거나 적응할 수 없습니다, 그러나, 이것은 일반적으로 의사 결정에 대한 지원 도구로 지표를 사용할 수있는 경험이 풍부한 상인의 경우아니다. 상인의 역할을 고려할 때, 우리는 지표의 유용성이 출력되지 않는 중복및 유용한 정보의 수량에 의해 결정되며, 달성하기 어려운 조기 정확한 진입점을 제공하는 능력에 의해 반드시 결정되는 것은 아니라고 결론을 내릴 수 있습니다. 이러한 "보편적"지표는 상인이 사용하는 방법론의 양을 고려하면 정보의이 양을 제공 할 수있는 지표를 달성하는 것은 여전히 도전 남아있을 것입니다, 이러한 "보편적 인"지표는 사용하기 위해 가능한 한 쉽게 사용하는 것이 전체 지표 유용성에 역할을 할 것입니다. 8. 사용된 코드 //@version=4 study("Ribbon",overlay=true) ma1 = ema(close,20) ma2 = ema(close,40) ma3 = ema(close,60) ma4 = ema(close,80) ma5 = ema(close,100) ma6 = ema(close,120) ma7 = ema(close,140) ma8 = ema(close,160) a = plot(ma1,transp=100) b = plot(ma2,transp=100) c = plot(ma3,transp=100) d = plot(ma4,transp=100) e = plot(ma5,transp=100) f = plot(ma6,transp=100) g = plot(ma7,transp=100) h = plot(ma8,transp=100) F(x)=>x>ma8?#0cb51a:#ff1100 fill(a,b,F(ma1),transp=80) fill(b,c,F(ma2),transp=70) fill(c,d,F(ma3),transp=60) fill(d,e,F(ma4),transp=50) fill(e,f,F(ma5),transp=40) fill(f,g,F(ma6),transp=30) fill(g,h,F(ma7),transp=20) 9. 참고 문헌 (1) 카우프만, P.J., 1995. 더 스마트한 거래. 맥그로 힐, 뉴욕. (2) 엘러스, 존. "FRAMA-프랙탈 적응 이동 평균." 주식 및 상품의 기술 분석 (2005). (3) 엘리스, 크레이그 에이, 사이먼 에이 파베리. "더 똑똑하나요? 적응형, 간단한 이동 평균 거래 전략의 비교." 국제 비즈니스 및 금융 연구 19.3 (2005): 399-411.
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