추세를 객관적으로 보는 방법반갑습니다
주식, 코인 어떤 시장에서든 돈을 벌기 위해서 기술적 분석은 필수입니다.
투자수익을 내기위해 즉, 돈을 벌기위해서 매매는 열심히 하고 있으나
기술적 분석을 잘 이해하지 못하거나 올바르게 사용하는 방법을 모른다면 돈을 잃고 있을 가능성이 높죠
기술적 분석을 위해 알아야 할 추세를 설명드리려고 합니다.
매주 이와 같은 콘텐츠를 제공하기 때문에 제 글을 처음 본다면 팔로우를 하셔서 알람 받아보시길 권장드립니다:)
부스트는 제게 큰 힘이 됩니다.
캔들을 보며 추세를 파악하는 방법에 대해서 알아보겠습니다.
위 차트를 예시로 설명드리겠습니다.
추세는 상승추세와 하락추세가 있습니다.
먼저 차트에서 상승추세를 확인하는 방법을 먼저 알아볼게요.
🔴 최저점 캔들
🟠 첫 번째로 형성된 고점
🟡 이전 저점 보다 높은 저점
🟢 전 고점을 뚫고 새롭게 갱신 된 고점
🔵 이전 저점 보다 높은 저점
🟣 전 고점을 뚫고 새롭게 갱신 된 고점
이렇게 고점과 저점을 계속해서 올리는 것을 상승추세라고 합니다.
현물이든 선물이든 상관없이 매매에 참여할 때 추세를 확인하는 것은 매우 중요합니다.
추세를 확인함으로서 매매에 성공할 확률을 높일 수 있게 되죠.
특히 초보자일수록 최저점에서 롱을 잡거나 최고점에서 숏을 잡는 역추세매매보다
추세를 확인하고 형성된 추세에 올라타는 것이 더 쉽습니다.
하지만, 실제 차트에서는 이런식으로 좀 더 추세를 인식하기 어려운 상황들이 나옵니다.
그렇기에 오늘 여러분들에게 추세를 확인하는 객관적인 방법을 알려드리겠습니다.
추세가 지속되는 조건은
계속해서 고점과 저점을 올리는 모습으로 판단할수 있죠.
그럼 추세가 깨지는 것은 어떻게 판단할 수 있을까요?
⚪바로 새로운 저점이 이전 저점을 깨고 내려갔을 때 우리는 "추세가 깨졌다." 라고 객관적인 판단을 할수 있습니다.
여기까지 이해가 되셨다면
실제 차트가 진행되고 있을 때 우리는 어떻게 매매에 참여할 수 있을까요?
제가 위에 언급했던 것 처럼 코린이 일수록 역추세매매를 하기보단 추세에 올라타서 매매하는 것이 좋다고 했습니다.
그럼 추세를 확인하기 까지는 시작점과 1개의 고점 그리고 전저점보다 높은 저점 그리고 전고점 보다 높은 고점이 있어야 추세가 생겼다 라고 볼수 있습니다.
그럼 전 저점이 깨지기 전까지는 아직 추세가 진행중이라고 생각할수있고
전 저점이 깨지는 순간 추세반전의 가능성을 염두해두고 다시 추세가 형성되기까지 기다리는 것입니다.
하락추세는 방금 설명드린 내용을 반대로 생각하시면 됩니다.
많은 분들이 추세를 확인할 때 '추세선'을 많이 보지만 이런 캔들을 이용한 기초도 같이 본다면 실제로 매매하실 때 도움이 되실 거라고 생각합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
커뮤니티 아이디어
발산-수렴-돌파 포착으로 돌파전략 설계하기발산, 수렴, 돌파의 패턴은 시장의 흐름을 이해하고 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
시장의 발산,수렴, 돌파로 시장의 변동성을 반영하여 투자 전략을 구성하는 방법에 대해서 알아보겠습니다.
이 과정에서 여러분은 투자 아이디어를 실전 전략으로 구체화하는 방법을 사례 중심으로 알아가실 수 있습니다.
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발산의 개념
발산은 이전의 상태에서 벗어나 급격하게 변동하는 상황을 의미합니다.
시장에서 발산 현상은 가격이 상승하거나 하락하는 뚜렷한 추세를 보이는 경우에 나타납니다.
이는 시장에서 큰 변동성과 불안정성을 야기할 수 있습니다.
시장에서 큰 이익을 창출할 수 있는 기회를 제공할 수도 있지만, 동시에 큰 위험을 내포하고 있습니다.
급격한 상승이나 하락은 투자자들에게 큰 이익을 가져다 줄 수도 있지만, 그만큼 큰 손실을 입을 수도 있습니다.
따라서, 발산 현상에 대한 신중한 분석과 투자 전략의 수립이 필요합니다.
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수렴의 개념
수렴은 일시적으로 시장이 안정화되고 가격 변동폭이 줄어드는 상황을 의미합니다.
가격이 일정 기간 동안 상대적으로 안정되는 경향을 보입니다.
일반적으로 가격 변동 폭이 줄어들고, 시장에서 일시적인 안정을 나타납니다.
그러나 그 후에 발산 또는 돌파로 다시 이어질 수 있습니다.
일반적으로 발산-수렴 단계는 매우 빠르게 지나가서 비정형적이라고 보여질 수 있겠지만,
이러한 시장의 흐름을 다양한 형태로 정형화하여 수익으로 이어가는 시도를 해볼 수 있습니다.
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돌파의 개념
돌파는 시장에서 가격이 이전의 저항선이나 지지선을 돌파하여 새로운 가격대를 형성하는 상황을 의미합니다.
돌파는 가격이 이전의 최고점이나 최저점을 돌파하는 경우에 나타납니다.
이는 시장에서 가격의 상승 또는 하락이 한층 더 확대될 수 있음을 의미합니다.
돌파는 주로 강력한 추세를 확인할 수 있는 신호로 여겨집니다.
여기서 우리는 새로운 매수 또는 매도 기회를 포착 할 수 있습니다.
예를 들어, 비트코인 가격이 이전의 최고점을 돌파하는 경우에는 상승 추세가 계속될 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
이렇듯 트렌드를 파악하고 돌파 신호를 확인하는 것은 가격의 방향성을 예측하는 데 도움을 주는 도구로 사용될 수 있습니다.
그러나 돌파는 급격한 변동성이 따르는 경우가 많고 빠르게 지나갑니다.
사전에 대응 전략을 계획해두는 것이 좋습니다.
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발산-수렴-돌파
이렇듯 시장의 발산,수렴, 돌파는 시장의 변동성을 반영합니다.
발산은 가격의 급격한 상승 또는 하락을 동반하기도하고 투자자들은 큰 수익을 창출할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
수렴은 일시적인 안정을 나타내며, 가격 변동폭이 줄어들기 때문에 투자자들은 안정적으로 기회를 포착할 수 있습니다.
돌파는 새로운 가격대를 형성하여 투자자들에게 추세를 파악할 수 있는 기준이 되기도 합니다.
이러한 점을 바탕으로 지난번 알아보았던 MACD 활용실전전략과 쓸만한 전략을 만드는 노하우 를 살려 발산-수렴 돌파 전략을 구성해보겠습니다.
그리고 일반적인 경험칙에 기반해 투자에 유리한 패턴을 포착하고 매매하는 전략의 구조를 설계하는 과정을 확인할 수 있습니다.
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1. 발산 포착
주어진 거래량과 가격 변동률에 기반하여 발산 포착을 수행합니다.
우리는 발산단계에서 찾아오는 기회의 씨앗을 아래의 단계로 찾아낼 수 있습니다.
거래량 증가와 캔들의 변동률을 기준으로 발산을 포착합니다.
현재 봉의 거래량과 직전 n개의 봉의 거래량을 비교하여 거래량이 증가했는지 확인합니다.
동시에 현재 봉의 변동률을 계산하고, 설정한 발산 규모(발산 캔들의 변동률 %)보다 큰지 확인합니다.
만약 거래량이 증가하고 변동률이 발산 규모를 초과한다면, 발산(Divergence) 상태로 판단합니다.
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2-1. 수렴-대기
발산 포착 후에는 대기 상태로 전환됩니다.
직전 발산 상태이며 이전 방향과 현재 방향이 같은 경우에는 연속적인 대기 상태로 유지됩니다.
* 일반적으로 발산이후 수렴을 기대할 수 있습니다.
그러나 연속적인 발산이 이어지거나 저항구간에 걸리거나 발산단계에서 윗꼬리를 그리면서 즉시 변곡점으로 작용할 수도 있습니다.
이러한 이유로 전략을 구성할때 '수렴-대기' 상태를 단계를 정의했습니다.
수렴 대기상태는 아래처럼 판단할 수 있습니다.
직전 봉이 발산상태이고, 이전 방향과 현재 방향이 달라야 대기(Wait) 상태로 판단합니다.
즉, 연속적인 발산 상태와의 구분을 위해 이전과 현재 방향이 달라야 합니다.
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2-2. 수렴 포착
직전 대기 상태이며, 직전과 현재 방향이 다른 경우에는 수렴 지정으로 전환됩니다.
이때 수렴 포착한 봉의 최고가와 최저가를 저장합니다.
*상단(고가)과 하단(저가)의 위치를 기억하는 이유는 돌파 및 손절 기준에 참고하기 위해서 입니다.
수렴상태의 조건은 아래처럼 판단할 수 있습니다.
대기(Wait) 상태이고, 직전 봉과 현재 봉의 방향이 같다면 수렴 상태로 판단합니다.
수렴 상태에서는 다음 발산, 혹은 돌파를 기다리는 단계로 진입합니다.
이 때, 수렴을 표시하고 상단과 하단의 수렴 위치를 기록합니다.
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3. 돌파
수렴단계에서 설정한 상/하단의 기준을 돌파하면 매수 또는 매도 포지션을 결정하는 데 사용될 수 있습니다.
수렴봉의 상하단은 이전 저항대에 형성될 가능성이 높기 때문입니다.
돌파 단계에서 실행될 주문은 다음과 같이 설계해볼 수 있습니다.
3-1. 포지션 오픈:
수렴 지정 상태에서 수렴 상단과 수렴 하단 값을 차트에 표시합니다. (시장의 추이에 따라 수렴 상단/하단의 기준점을 유동적으로 변경 가능하도록 구성하면 더 좋습니다.)
롱 포지션을 오픈하려면 현재 가격이 수렴 상단을 돌파할 때까지 대기하고, 숏 포지션을 오픈하려면 현재 가격이 수렴 하단을 돌파할 때까지 대기합니다.
즉, 상승 추세에서는 수렴 상단 돌파 시 롱 포지션을, 하락 추세에서는 수렴 하단 돌파 시 숏 포지션을 오픈합니다.
3-2. 포지션종료 - 손실방지:
개인마다 자신이 허용하는 손실방지 범위가 있을 것입니다.
하지만 본 전략의 경우 앞서 정의한 수렴 상/하단의 기준을 스탑로스 기준으로 사용할 수 있습니다.
마찬가지로 사용자화 할 수 있도록 하면 시장에 유연하게 대처할 수 있습니다. (이미지에서는 사용자화하여 조금 아래에 위치하도록 했습니다.)
3-3. 포지션종료 - 수익실현:
포지션을 오픈한 후에는 수익을 실현하는 시점을 결정해야 합니다.
일반적으로 특정한 매물-저항구간에 설정하는 것이 좋지만 본과정에서는 " 실전매매에서 투자전략을 제대로 활용하는 노하우 " 에서 배운대로 전략의 유연한 활용을 위해 위한 접근으로 구성할 것입니다.
그리고 수익실현 범위를 사용자화 하고 트레일링 스탑을 지정하여 이익을 극대화하는 전략으로 전략을 설계할 수 있습니다.
포지션을 오픈한 후에는 가격의 움직임을 지속적으로 모니터링하며, 설정한 익절 및 스탑로스 가격에 도달할 경우 포지션을 종료합니다.
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앞에서 설계한 단계를 트레이딩뷰의 파인스크립트 전략으로 실행하면
이런 식의 매매가 가능해집니다.
전략은 발산-대기-수렴-포지션 오픈-스탑로스-수익실현의 순서로 작동합니다.
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전략검증 및 자동화 방안
이렇게 만든 전략은 트레이딩뷰의 백테스팅 기능 을 통해 다음과 같이 테스트해볼 수도 있습니다.
본 전략의 경우 비트코인을 예시로 들고 있습니다.
전략을 수행하는 데 필요한 조건들을 충족시키며, 더 큰 잠재 수익을 얻을 수 있는 가능성을 확보하면서도 최소한의 안정을 확보하기 위해서 입니다.
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더 깊게 파고들고 싶다면...
시장은 계속해서 변화하기 때문에 자신이 선호하는 몇 가지 필터를 더해서 매매에 활용하는 것도 좋습니다.
웹훅을 이용한 자동주문방식 으로 주문을 넣는 과정을 보다 간편하게 실행하는 방법도 고려해볼 수 있습니다.
예를 들어 ...
앞선 사례에서 설명한 거래량-변동폭 포착 개념에 캔들의 꼬리길이를 판독하는 과정을 더해 추세의 변곡점을 포착하거나
익,손절이나 스탑로스 와 같은 주문변동 시점이후 매매 휴식기를 적용 하는 방안도 좋을 것입니다.
마무리
우리는 시장의 발산-수렴-돌파단계에서 발생하는 비정형적인 움직임에서 기회를 포착하고, 나만의 전략을 구성하는 설계방안과 노하우, 그리고 응용사례까지 알아보았습니다.
더 나은 투자결과를 얻을 수 있는데 조금이나마 도움이 됐다면 좋겠습니다.
이제 여러분은 시장의 움직임을 정형화 하여 실용적인 전략을 설계할 수 있는 전략 연구자로 한 걸음 나아갔습니다.
읽어주셔서 고맙습니다!
흔한개발자 🤗😊😎
작성된 타임 프레임을 반드시 확인 필요안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
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오늘도 좋은 하루되세요.
** BTC 차트에 대한 분석은 일주일에 한번 새로운 아이디어를 퍼블리쉬합니다.
** 다만, 변동성이 발생하거나 예상 흐름에서 벗어나려는 모습을 보일 때 새로운 아이디어를 퍼블리쉬합니다.
** 위 상황을 제외한 매일 업데이트로 BTC 분석을 기재하고 있습니다.
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(BTCUSD 차트)
(BTCUSDT 차트)
(BTCUSDT.P 차트)
(BTC1! 차트)
(BTM1! 차트)
(BTCKRW 차트)
위에 열거된 차트들의 흐름을 같거나 비슷합니다.
다만, 다른 것은 1M, 1W 차트의 M-Signal지표의 위치입니다.
일부는 1M, 1W 차트의 M-Signal지표가 정배열(1W > 1M)을 만들었다는 겁니다.
이러한 정배열, 역배열은 추세의 변화가 시작되었다는 것을 의미한다고 생각합니다.
따라서, 현재 가격 구간에서 횡보(sideways)하거나 위아래로 강하게 흔들어댄다면, 점차 모든 차트에서 정배열을 만들 것으로 예상됩니다.
그러므로, 23K부근 (BTCKRW : 29639000부근)까지 일시적으로 하락할 수 있습니다.
이러한 하락에서 우리가 할 수 있는 것은 매수 시기를 결정하는 것입니다.
이유는 코인 시장으로 지속적으로 자금이 유입되고 있기 때문입니다.
다음 큰 변동성은 6월 9일경-13일경일 것으로 예상됩니다.
분석된 차트의 설명을 참고할 때는 그 분석가가 어느 타임 프레임을 기준으로 설명하느냐를 잘 봐야 합니다.
그것을 확인하지 않고 분석된 차트를 보면, 자신이 생각하는 흐름과 전혀 다른 글로 인식할 수 있으므로 주의해야 합니다.
그래서, 저의 글을 보면 1M, 1W, 1D, 1h 차트을 표시하였고 그에 맞는 분석을 표시하고 있습니다.
예를 들어 30m 차트에서 작성된 분석글을 보면서 1일 이상의 분석으로 착각하여 대응을 느슨하게 한다면, 손실을 볼 가능성이 높다는 의미입니다.
따라서, 1D 차트 이하의 타임 프레임 차트에서 작성된 분석글은 빠른 대응이 필요하므로 차트를 계속 보고 있어야 합니다.
그러므로, 1D 차트 이하의 타임 프레임 차트로 분석된 글을 차트의 전체적인 흐름으로 착각하게 될 수 있으므로 반드시 분석글이 작성된 타임 프레임을 확인해야 합니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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엘리엇 파동 이론 이용방법.안녕하세요 넵튠입니다.
오랜만에 보조지표가 아닌 엘리엇 파동 이론이라는 이론을 가져왔습니다.
<엘리엇 파동 이론 이란>
엘리엇 파동 이론은 주가는 파악 가능한 패턴에 따라 오르내린다. 라는 이론으로
근본적으로 주가 예측 도구가 아닌 시장이 현재 어느 위치에 있으며
앞으로 어떤 방향으로 나아갈지 제시하는 이론입니다.
엘리엇 파동 이론의 기본 구성은 아래 적어뒀습니다.
5개의 파동으로 이루어진 충격 파동과.
3개의 파동으로 이루어진 조정 파동으로 구성되어있습니다.
오늘은 엘리엇 파동 이론의 여러 가지 이론 중 가장 기본적인 분석만 알아보도록 하겠습니다.
1. 충격 파동
2. 조정 파동
3. 지그재그
4. 플랫형
1. 충격 파동
충격 파동은 3개의 상승 파동과 2개의 조정 파동이 있으며 3가지 법칙이 있습니다.
1. 2파의 시작점이 1파의 시작점을 지켜야 한다.
2. 3파는 3개의 파동 중 가장 짧으면 안 된다.
3. 4파는 1파 고점을 터치하면 안 된다.
저 규칙을 하나라도 지키지 못할 경우 해당 파동은 충격 파동으로 볼 수 없습니다.
2. 조정 파동
조정 파동은 상승추세가 진행되던 중 반대 방향의 추세가 이길 때 발생하며
기본적으로 하나의 충격 파동이 진행된 뒤 뒤따라 발생합니다.
3. 지그재그
지그재그는 5-3-5 파동으로
충격 파동 -> 조정 파동 -> 충격 파동 순서대로 이루어진 형태입니다.
주의할 점 : 충격 파동의 3법칙은 지켜야 합니다.
4. 플랫형
플랫형은 3-3-5 파동으로
조정 파동 -> 조정 파동 -> 충격 파동 순서대로 이루어진 형태입니다.
특징으로는 : 1번 파동과 3번 파동의 길이가 동일하며
1번 파동과 2번 파동의 크기가 비슷합니다.
엘리어트 파동 이론 III : 동인파 (충동파)
안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :)
III & IV 편에서는 엘리어트 파동 이론의 대표 파동 (Wave)인 동인파 : Motive wave에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
분량 관계 상 III 편에서는 개론에서 언급한 동인파의 하위 분류 : 충동파 (Impulse Wave) & 대각삼각 (Diagonal Triangle) 중 충동(충격)파 (Impulse Wave) 를 다루도록 하겠습니다.
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<시리즈 목차>
🔔작업 진행 상황에 따라 목차 추가 / 수정 예정입니다
엘리어트 파동 이론 I : 개론
엘리어트 파동 이론 II : 구성 법칙
엘리어트 파동 이론 III : 동인파 (충동파)
엘리어트 파동 이론 IV : 동인파 (대각삼각형)
엘리어트 파동 이론 V : 교정파
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1. 충동파의 형태와 규칙
2. 충동파로 알아보는 시장 심리
3. 충동파의 식별 Feat. 추세선
4. 연장 : Extension
5. 미달 : Failure
6. 충동파 내의 숨겨진 비율 Feat. 피보나치
7. 충동파의 검증
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0. 서론
본 카테고리의 I, II편에서 각각 엘리어트 파동 이론의 개론과 기본 구성 법칙을 이야기하였습니다. 이어질 III, IV, V는 5+3의 익숙한 표현으로 알려진 충동파와 교정파, 다이아고날 (대각삼각 : Diagonal Triangle)에 관한 이야기를 담고 있습니다.
본 편부터 본격적으로 충동파 / 교정파와 관련한 다양한 지침과 예외 사항을 언급할 것입니다. 늘 강조하듯, 이러한 사항을 처음부터 세세하게 암기할 필요는 없습니다. 다만 각 파동 / 패턴의 기본 구조를 이해하면서 I, II에서 다루었던 기초 개념과 구성 법칙이 어떻게 녹아있는지 알아가는 과정을 반복한다면 차트를 바라볼 때 자연스레 엘리어트 파동 이론을 떠올리는 스스로를 발견하게 될 것입니다.
📌 Today’s Point
☑️ 충동파의 기본 형태와 규칙
☑️ 충동파에 담긴 시장 심리와 파동 식별 방법
☑️ 연장(Extension)과 미달 (Failure), 그 속에 담긴 피보나치 비율
☑️ 충동파의 형성 완료 여부의 검증 (Verification)
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1. 충동파의 형태와 규칙
충동파 (Impulse Wave)는 시장의 주된 추세 방향으로 진행하는 파동으로, 동인파 (Motive Wave)의 하위 개념입니다. 그 내부에는 5개의 하위 파동이 위치해 있습니다. 이중 3개는 운동 전체의 진행 방향과 같으며, 2개는 역방향으로 진행됩니다.
1,3,5 번째 파동은 주 방향으로 움직이는 파동으로, 전체적인 방향을 결정하며, 작은 단위의 동인파 (Motive Wave) 이기도 합니다. 2,4 번째 파동은 역진 (Contrary) 또는 교정 (Corrective) 파동으로 조정파로도 불립니다. 앞선 파동을 일부 되돌리며 파동의 전체적 방향성을 뒷받침합니다.
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📊거래량과의 상관 관계
📉거래량이 저점을 기록하는 경우 파동의 추세 전환이 일어날 가능성이 높습니다.
☑️프라이머리 (Primary) 등급 이하의 경우
대개 3파의 거래량이 5파의 거래량보다 높은 경우가 많습니다.
만약 충동파의 5파 거래량이 3파의 거래량보다 같거나 많다면, 5파는 연장(Extension)될 가능성이 높아집니다.
☑️프라이머리 이상의 높은 등급의 경우
충동파가 진행됨에 따라 거래량이 늘어나게 되는데 특히 강세장에서 5파 거래량은 점차 증가하는 경향이 있으므로 거시적인 파동 분석 역시 투자 판단에 선행되어야 합니다.
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📋충동파 (Impulse wave)의 기본 규칙
⑴ <4파>는 <1파>의 종결점을 침범하지 않는다
= <4파>의 저점 (끝)이 <1파>의 고점 (끝) 보다 높아야 한다
⑵ <2파>는 <1파>를 100% 미만으로 되돌린다
= <1파>의 시작점까지 되돌리지 않는다
⑶ <4파>는 <3파>를 100% 미만으로 되돌린다
= <3파>의 시작점까지 되돌리지 않는다
⑷ <3파>는 <1파>의 종결점을 넘어서 나아간다
= <3파>의 종결점은 <1파>의 종결점을 초과하여야 한다
⑸ <1, 3, 5파> 중 <3파>는 가장 짧은 파동이어서는 안되며, 종종 가장 길게 나타난다
= 세 파동 중 가장 짧은 파동은<1파> 또는 <5파>이다
⑹ <3파>는 충동파(Impulse wave)로 나타난다
= <3파>는 대각삼각형 (Diagonal Triangle)이 아니다
💡<1파>,<3파>, <5파>의 기간과 폭이 모두 유사하게 진행되는 경우는 거의 없습니다.
⛔“규칙”을 벗어나는 경우 무조건 엘리어트 파동 이론을 따르지 않는 것입니다.
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2. 충동파로 알아보는 시장 심리
투자 심리를 파동 이론에 접목시킨 것으로 A.J. 프로스트의 저서에서 등장한 내용입니다. 시장 흐름에 따라 비관과 낙관 사이를 오가며 투자자들의 심리는 변화하게 되고, 이는 파동으로 표현됨을 주장하였습니다.
1️⃣1파
바닥 (bottom)을 다진 후 회복되는 단계라 볼 수 있습니다. 따라서 이후 나타날 2파 (교정파) 에 의한 조정 (Correction)이 크게 나타나는 경향이 강합니다. 거래량을 동반하는 경우가 많으나 다수의 투자자는 아직 전반적 추세가 하향을 가리키고 있다고 여깁니다.
2️⃣2파
1파를 상당히 되돌리기 때문에, 1파의 랠리에 따른 수익을 거의 잠식합니다. 2파를 거치며 새로운 저점 (Low)가 형성되는 동안, 시장에는 공포가 만연하므로 약세장이 재차 이어졌다고 확신하게 됩니다. 고로 2파는 아주 적은 거래량과 변동성을 보이며 마무리되며, 매도 압력이 줄어들게 됩니다.
3️⃣3파
3파가 등장하면서 추세는 강하고 명확하게 나타납니다.
긍정적 신호가 이어지며 투자자들의 기대 심리가 형성됩니다. 가장 많은 거래량과 가장 넓은 변동폭을 보이며, 연장파동으로 전개되는 일이 많습니다.
*** 3파의 하위 3파의 경우, 불안정한 지점입니다. 돌파 / 갭 / 거래량 증가 / 급격한 가격 변동 / 대폭 상승 등이 나타납니다. 이는 3파에서 연장이 자주 나타난다는 사실을 뒷받침합니다.
- 파동 식별 (카운팅)에 있어 가장 중요한 단서를 제공하는 파동입니다.
4️⃣ 4파
4파는 깊이와 형태를 예측할 수 있습니다. 2파와 교대 (Alternation)을 이루기 때문입니다.
(자세한 내역은 2편 : 구성 법칙 참조 - 2파가 지그재그로 나타난다면 4파는 플랫형으로, 2파가 플랫형으로 나타난다면 4파는 지그재그로 나타나는 특성을 의미)
4파는 종종 횡보하면서 마지막 5파의 동력 토대를 형성합니다. 기본적으로 3파 여력에 의존하기 때문에, 이 단계에서 부진한 종목들은 하락이 두드러지게 나타날 수 있습니다. 이는 미달 (failure) 형의 형성 과정을 뒷받침합니다.
💡4파의 진행양상이 횡보(플랫)로 나타나는지, 하락세 (지그재그)로 나타나는 지에 따라 이후 진행될 5파의 양상을 어느정도 가늠할 수 있습니다.
5️⃣ 5파
5파는 3파에 비해 진폭, 진행 기간 등이 역동적이지 않아 가격 변동의 속도가 느립니다. 다만 5파에서 연장이 나타나는 경우 (보다 구체적으로는 연장 5파 내부의 3파에 관한 내용) , 3파보다 진행 속도가 빠르게 나타날 수 있습니다.
일부 투자자들의 경우, 상승세가 장기화된 경우 마지막 단계에서 급상승 (시세 분출)이 나타나길 기대하곤 합니다만, 고점에 가까워질 수록 (파동의 말단에 가까워질 수록) 오히려 상승 동력은 점차 줄어들게 됩니다.
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3. 충동파의 식별 feat. 추세선
- 충동파의 하위 파동 : 1~5파를 정확히 식별하는 것은 매우 중요합니다. 이 때 추세선 (채널 : Channel)을 이용하면 오류를 보다 줄일 수 있습니다. 추세선 작도에 대한 기본 원리는 I : 개론 편을 참고하여 주시길 바랍니다.
우선 상승 방향의 충동파를 기준으로, 1번 파동의 시작점 (편의 상 ‘0’으로 지칭)과 2번 파동의 종결점 (2)를 기준으로 작도한 0-2 추세선을 통해 2번 파동의 실제 종결점 여부를 판단하도록 하겠습니다.
만약 0-2 추세선의 (2) 지점 이후 상승이 나타나다 재차 하락하는 경우, 추세선을 이탈하여 하락한다면 2번 파동은 여전히 끝나지 않은 것임을 유의하여야 합니다.
이때 기존의 (2)는 무효화되고, 새로이 나타난 지점을 2파의 종결점으로 간주하여야 합니다.
⚠️0-2 추세선을 작도하였다면 1번 파동과 3번 파동의 그 어떠한 부분도 0-2 추세선을 이탈하여서는 안됩니다.
이후 3번 파동이 종결되었다면, 4번 파동의 종결점을 파악하기 위해 2-4 추세선 작도를 추가로 시행합니다.
앞선 0-2 추세선과 마찬가지로, 2-4 추세선을 이탈하는 움직임이 나타난다면 5번 파동이 아닌 4번 파동이 진행 중인 것이라 할 수 있습니다. 그렇지 않고 상승하며 신고가를 갱신한다면 5번 파동이 진행 중인 것이라 볼 수 있습니다.
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4. 연장 : Extension
연장 : Extension이란 충동파 (Impulse wave)의 신뢰도를 확보하기 위해 고안된 개념입니다. 간단하게, 충동파가 이루는 5개의 하위 파동 ( 3개의 동인파 + 2개의 조정파)의 “가장 긴 파동”을 설명하기 위한 법칙이라 할 수 있습니다.
대부분의 충동파의 경우 하위 파동 중 하나에서 연장 : Extension이 나타날 가능성이 높으며 연장이 나타난다면, 이는 해당 파동이 충동파임을 증명하는 강력한 근거가 될 수 있습니다. 또한 이후 진행될 파동의 길이를 가늠하는데 유용하게 사용됩니다.
💡3파의 연장이 시장에서 가장 흔하게 나타납니다.
이는 기본 규칙에서, 3파가 가장 짧은 파동이 아니라는 것과 일맥을 같이합니다. 또한 3파가 연장되는 경우 자연스레 1번 파동과 4번 파동은 중첩되지 않게 됩니다.
간혹 연장 파동 자체가 다른 4개의 파동을 합한 것과 거의 같은 진폭 / 지속 시간을 지니는 경우가 있는데, 이런 경우 1~5파 간의 구분이 불명확하여 마치 9개의 파동을 지닌 패턴처럼 보일 수 있습니다.
⚠️흔하게 범하는 실수!
파동의 식별 (카운팅 : Identification) 과정에서 4번 파동과 1번 파동이 겹치는 듯한 모호한 모습 (좌)이 관찰된다면, 연장된 3번 파동의 하위 (1), (2) 파동을 3파 / 4파로 혼동 (우)하였을 가능성이 높습니다.
🔍연장에 따른 각 파동 간의 길이 비율은 이어질 Chapter 6을 참고하시길 권합니다.
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📌연장 파동 내의 연장
주로 3파가 연장🟡으로 나타날 때 그 하위 파동의 3번 파동🔴이 연장으로 나타나는 경우가 존재합니다. 이 경우 하위 파동의 식별을 유의하여야 합니다.
연장 5파의 하위 5파 연장은 드물게 나타나나, 프라이머리와 같은 상위 분류의 충동파가 마무리되는 경우 연장 5파가 나타날 때 하위 5파 (인터미디어트)와 더욱 하위 5파 (마이너)의 연장이 추가적으로 나타날 수 있습니다.
⚠️이 경우 이어질 조정은 거시적 측면에서의 교정파 (Correction Wave) 이므로 하락이 매우 크게 나타날 수 있음을 유의하여야 합니다.
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5. 미달 : Failure
R.N.Elliott는 5번 파가 3번 파의 종결점을 넘지 못하는 (5번 파가 4번 파보다 짦은 상황) 경우 미달 (Failure)이라는 표현을 사용합니다.
⚠️ A.J.프로스트 / 찰스 콜린스 등은 이를 “절단” 이라는 표현을 사용했으나 본 편에서는 미달로 통일하겠습니다.
- 3파가 강하게 나타나는 경우 5파의 미달이 나타날 가능성이 높아집니다.
- 5번 파가 하위 5파를 포함하는 경우 더욱 잘 식별할 수 있습니다.
R.N.Elliott는 충동파가 5파가 아닌 3파 까지만 형성되고, 이후 교정파가 3파가 아닌 5개의 하위 파동으로 나타나는 경우를 파동 완결의 실패(Failure)라 정의하였습니다. 위 모식도를 보면, 1→ 2→ 3 → 이후 4번 파동이 나타나는 것이 아닌 ABCDE로 구성되는 하락 파동이 나타난 것을 볼 수 있습니다. 이는 5개의 하위 파동으로 구성되어야 할 상승 파동 (충동파)의 4, 5 파동이 강한 하락세에 의해 하락 파동에게 빼앗긴 것으로 해석할 수 있습니다.
미달형 파동이 나타날 경우, 해당 추세 반대 방향의 힘이 상당히 강하게 작용하고 있음을 의미하며 하락에 대한 심각한 경고이므로 즉각 반응하여야 합니다. 이어지는 움직임은 전체 충동파동을 완전히 되돌릴 가능성이 높기 때문입니다.
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6. 충동파 내에 숨겨진 비율 Feat. 피보나치
충동파 (Impulse Wave)는 그 내부에, 동일한 방향의 추세를 지닌 3개의 동인파 (1파, 3파, 5파)와 이들을 되돌리는 2개의 교정파 (2파, 4파)로 이루어져 있음을 알았습니다. 앞서 ‘개론’편에서 엘리어트 파동 이론의 근간을 이루는 개념 중 ‘피보나치 : Fibonacci’를 간략히 다루었습니다. 1파, 3파, 5파 간의 비율과 앞선 파동을 조정하는 교정파 (Correction Wave)에 이르기까지 해당 비율은 다양하게 적용됩니다.
1) 교정파를 통한 조정 비율
그렇다면 교정파로 인해 조정 (correction) 되는 되돌림 비율은 얼마나 될까요?
마찬가지로 교정파에 의한 되돌림 역시 피보나치 비율을 따르게 됩니다.
- 급격한 각도의 교정파 (II 구성 법칙 : 교대 (Alternation) 참조)의 경우 앞선 충동파를 50.0~61.8% 되돌리는 경향이 있습니다. 특히 2파에서 급각 교정이 나타나는 경우 해당 경향이 뚜렷하게 나타납니다.
- 횡보를 보이는 교정파의 경우 앞선 충동파를 38.2% 가량 되돌리는 경향이 있습니다. 특히 4파에서 횡보 교정이 나타나는 경우 더욱 그러합니다.
⚠️되돌림은 다양한 규모, 범위로 나타나므로 피보나치 비율 (38.2%, 50.0%, 61.8% 등) 만을 꼭 따르는 것은 아닙니다.
2) 1파 / 3파 / 5파 간의 비율
일반적으로 연장 1파 (100%) 를 기준으로, 3파 : 61.8%, 5파 : 23.6% 또는 3파 : 38.2%, 5파 :23.6%로 나타나는 경우가 많습니다.
- 1파가 연장되는 경우, 나머지 4개 파동의 길이는 연장 1파의 0.618배로 형성될 수 있습니다.
(이는 연장 1파가 나머지 4개 파동의 1.618 배인 것과 동일합니다)
- 3파가 연장되는 경우, 1파 5파는 서로 같은 비율 (1:1)을 보이거나 서로 0.618의 비율을 보이는 경향이 있습니다. 1파 : 5파의 비율이 100% : 61.8% 또는, 61.8% : 100% 인 것을 의미합니다.
또한 연장 3파는 1파의 161.8% 이상을 보여야 합니다.
- 5파가 연장되는 경우, 3파는 1파의 161.8% 길이로 형성될 수 있습니다.
연장 5파의 길이는 나머지 4개의 파동 길이의 161.8%로 나타날 수 있습니다.
비록 연장이 나타나지 않더라도, 특정 파동은 나머지 파동과 피보나치 비율을 이루는 경향이 높습니다. (이미지 참조) 종종 4파가 전체 파동의 황금 분할 지점 (0.618)이 되곤 하는데, 해당 지점은 4파 내의 다양한 위치에서 형성될 수 있습니다. 즉, 4파의 시작점이 될 수도 있고 종결점이 될 수도 있습니다.
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7. 충동파의 검증 (Verification)
이미 지나간 움직임을 토대로 충동파 (Impulse Wave)가 완전히 형성을 마무리하였는지 논하는 것은 후행적 (Retrospective) 분석에 해당하므로 무의미하게 느껴질 수 있습니다. 하지만 충동파의 완성 여부를 통해 이어질 교정파 (Correction Wave)의 수준을 가늠할 수 있다는 점을 감안하면, 투자에 있어 충분히 유효한 접근법이라 할 수 있습니다.
Chapter 3 에서는 충동파가 형성 중인 경우 추세선 (Channel)을 이용하여 각 파동을 식별하는 방법을 소개하였다면, 본 단원에서는 충동파가 하위 5파 까지의 형성 완료 여부를 어떻게 판단하는지, 이후 나타날 조정 (되돌림)은 어떻게 나타날 지 알아보도록 하겠습니다.
1) 2-4 추세선의 이탈 시기
충동파 패턴이 마무리된 직후 어떤 움직임을 보이는지 살펴본다면, 정말 충동파가 형성을 완료한 후 교정파 (Correction wave)가 진행 중인지 알 수 있습니다.
☑️충동파가 종결된 경우
충동파의 5파가 형성된 기간과 같거나 짧은 기간 내에 2-4 추세선을 “하향 이탈” 하는 움직임이 나타납니다.
☑️충동파가 종결되지 않은 경우
앞선 조건보다 많은 기간이 소요된다면, 아직 마무리 되지 못한 4파를 5파로 혼동하였을 가능성이 높습니다. 추가로, 5파가 종결형 대각 삼각 (Ending Diagonal) 패턴인 경우 소요 기간이 길어질 수 있으므로 유의하여야 합니다.
2) 5파 이후의 조정 수준
충동파의 5번 파동 되돌림 수준을 토대로 충동파가 완전히 형성되었을 지 판단할 수 있습니다. 이는 충동파 내에서 연장이 어느 파동에서 형성되었는가에 따라 달라집니다.
① 연장 1파를 지닌 충동파
- 5파 뒤에 이어질 조정 (Correction)은 연장 1파 내의 4파 종결점 수준까지 나타나야 (되돌림) 합니다.
⚠️ 해당 충동파가 상위 등급 충동파의 1번 또는 5번 파동인 경우, 되돌림은 2파 또는 그 이하로 떨어집니다.
② 연장 3파를 지닌 충동파
- 5파 뒤에 이어질 조정은 연장 3파 내의 4파 범위 (4파 고점 ↔ 저점 사이)로 나타나며, 보통 4파의 종결점 수준까지 도달합니다.
⚠️연장 3파를 지닌 충동파가 상위 등급 충동파의 5번 파동인 경우, 해당 충동파의 61.8% 이상 되돌려져야 합니다.
⚠️연장 3파를 지닌 충동파가 상위 등급 충동파의 1번 또는 3번 파동인 경우, 61.8% 이하로 되돌려져야 합니다.
③ 연장 5파를 지닌 충동파
- 5파 뒤에 이어질 조정은 해당 충동파의 61.8%~100.0% 가량을 되돌려야 합니다.
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이상 긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
헤드앤숄더 실전매매에서는 이렇게 사용합니다."팔로우"해두시면 제 아이디어를 바로바로 보실 수 있습니다.
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오늘도 시드 2배 불어나세요~
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많은 분들이 위 차트에서 헤드앤숄더 패턴으로 매매에 참여하셨을 거라고 생각됩니다.
저는 개인적으로 헤드앤숄더 패턴을 실제매매에 참고하진 않지만 생각보다 많은 분들이 보시는 것 같더라구요.
제가 만약 헤드앤숄더 패턴으로 매매를 한다면 이런 점들을 생각하면서 매매할 것 같다라는 것들을 적어보겠습니다.
헤드앤숄더는 이렇게 '왼어깨 / 머리 / 오른어깨' 이렇게 3개의 고점으로 형성된 패턴입니다.
모든 패턴매매가 그렇듯 차트가 진행되는 상황에서는 오만가지 패턴들을 예측할 수 있습니다.
하지만, 패턴매매는 완성된 이후에 의미가 있습니다.
헤드앤숄더 패턴의 완성은 어디서 확인 할수 있을까요?
⚪ 넥라인을 돌파하면서 완성됩니다.
모든 패턴매매가 그렇듯 어떻게 보면 추세선 매매와 비슷하다고 볼 수 있습니다.
그럼, 추세선 매매와 헤드앤숄더를 실전매매에 사용하려고 하면 완성된 직후에 돌파 포지션을 잡는 것이 좋을까요?
🟢저는 리테스트 확인 후 진입하는 것이 안전하다고 생각합니다.
그럼 진입 후 목표가를 어떻게 잡아야 할까요?
🔴 머리크기를
🟠 그대로 돌파자리로 가져가시면
🟡 끝자리가 목표가가 됩니다.
패턴은 사실 그렇게 어려운 게 없기 때문에 헤드앤숄더 설명은 이쯤에서 마무리하고 최근 차트에 헤드앤숄더 패턴을 넣는다면 어떻게 되는지 천천히 같이 보겠습니다.
많은 분들이 이때부터 헤드핸숄더 이야기가 슬슬 나오기 시작했습니다.
🔴 잉?
꼬리가 돌파를 했네요? "에이~~ 돌파는 종가가 돌파해야 진짜 돌파지"
한번 볼까요?
🟠 이잉?
종가도 돌파를 했는데 그대로 올라가네요??
🟢이후에 리테스트 이후
🔵다시 내려가는 캔들 확인하고 진입해도 충분합니다.
이런식으로 매매한다면 손익비가 굉장히 좋아집니다.
🔴리테스트한 고점을 손절가로 잡고
🟠머리 크기만큼을 목표가로 잡는다.
만약 돌파 진입을 하게 될 경우 기준도 애매하고 손절가 잡는 것도 애매해진다.
만약 분할로 진입한다고 하면 머리끝까지 받아볼 수 있겠지만 그렇게 될 경우 손익비는 별로 안 좋아지겠죠?
🔴헤드앤숄더를 실전매매에 사용하지 않는 이유는 너무 단순하다. 실제 페이크도 너무 많고 목표가까지 가지 않는 경우도 많다.
⚪바로 왼쪽에 있는 단기 지지선
🔴피보나치 되돌림 0.618근처
차라리 지지저항과 피보나치를 사용하는 것이 나는 더 좋다.
어떤 패턴, 이론, 지표를 사용하든 본인의 자유다.
나 또한 다른 사람들이 어렵다는 엘리어트파동이론을 기반으로 매매에 참여한다.
엘파가 짱이야?? 아니다. 중요한 건 본인만의 기준이다.
매매원칙과 시나리오가 없는 것은 최악이다.
어떤 걸 사용해도 상관없고 정답은 없다. 그저 헤드앤숄더를 사용하는 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다:)
약한달간 매매일지를 작성하면서 느낀점코린이 매매일지 작성 한달 후기
1. 필자는 2021년 경 처음으로 선물을 시작했다.
- 돈을 버는 목적보다는 놀이에 목적으로 지인들과 시작했다.
- 투입된 비용이 크지 않았고 청산당하면 좀 쉬었다 돈생기면 다시 넣어 시작하곤 했다.(결국은 모두 청산)
- 손절을 하지 않으며 죽거나 먹거나 둘중에 하나였다. 포지션도 대충 들어가보다 죽으면 다시 들어가고 30~50배 정도의 레버리지로 했다.
- 승률은 생각보다 높았고 복리로 계속 들어가다 보니 잘맞추면 10만원으로 100이상 만든적도 자주 있었다.(최대 300 죽을 때 까지 복리로 들어감)
2. 매매일지를 쓰게된 이유
- 복리 게임을 하면 결국 지게 되어 있다. 내가 10번을 맞춰도 한번 틀리면 청산이되는 게임이다. 부자가 되는 기적은 일어나지 않았다.
- 내가 계속 이기는 치사하게 게임에 참여 해보고 싶었다.
- 어차피 핸드폰 게임이나, 온라인 게임들을 해온 나로서는 가장 재미 있는 게임중 하나다.
3. 차트가 복잡한 이유
- 기존에는 RSI, EMA200 딱 두개 열어 놓고 차트 매매했다.
- 차트 본지는 오래되었지만 차트 초보이다. 눈을 바꿔야 된다고 생각했고, 좋다는 지표는 다 써보고 있다.
- 내가 유리한 카드를 가지는데 굳이 포기할 이유는 없다고 생각한다.
- 매매 기록을 남기면서 내가 어떻게 분석이 잘못되었는지 내 경우에 수가 어떻게 맞고 어떻게 비켜 가는지 다음에는 어떻게 해야 되는지를 남겨 놓으니 나쁜 습관이 점점 고쳐진다.
4. 매매방식
- 보통은 30레버리지를 사용하고 시드의 1/10으로 진입한다.
- 손절가는 1%내에서 정한다.
- 솔직히 느는 속도가 느려서 엄청 답답하다. 한 달 동안 수익 중 100%이상 기록한 수익이 6회다.
- 답답한 거래를 계속 하는 이유는 처음에는 좀 느릴 지라도 연속으로 패하지 않는 이상 큰 시드를 잃을 걱정이 없다.
- 작은시드로 늘려야만 의미가 있다.
5. 매매목표
- 현재의 방식을 3개월간 더 진행하보고 목표가를 달성한다면 방법을 유지하고
* 목표가를 달성하지 못했다면 다시 고쳐야 한다.
- 1차 목표는 7월 말 까지 4천불로 한다.
- 승률을 70%이상으로 올린다.
**미래의 내가 다시금 이글을 읽는다면 이럴때도 있었구나 하며 힘을 냈으면 한다.**
Market Cap 차트로 보면, 코인 시장 흐름안녕하세요?
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(USDT 차트)
신고가(ATH)를 갱신하여 갭을 발생시키면서 상승세를 이어가고 있습니다.
(USDC 차트)
USDT와 반대로 USDC는 여전히 갭을 발생시키면서 하락세를 유지하고 있습니다.
따라서, 코인 시장의 상승세를 제한하거나 급락할 수 있으므로 이에 대한 대응 방안이 필요합니다.
이러한 흐름의 대응 방안은 분할 매도할 시기를 찾는 것이 아니라, 분할 매수할 시기를 찾는 것 입니다.
이를 잘못 이해하셔서 분할 매도를 진행하시거나 100% 매도하고 하락하였을 때 매수하려는 것은 자신의 심리적인 불안감을 증가시키게 되어 오히려 엉뚱한 거래를 진행하여 앞으로 계속 후회하는 거래를 진행할 수 있으므로 주의해야 합니다.
BTC 29K 이하는 중장기 및 장기적인 관점에서 매수 구간에 해당됩니다.
다만, BTC가 29K 이상 상승한 다음 29K 이하로 하락하였기 때문에 추세 전환하는 모습을 확인하고 매수를 진행하는 것이 좋습니다.
그렇지 않고, 하락하였을 때 매수를 진행하게 되면, 이 또한, 심리적인 불안감을 증가시키게 될 것 입니다.
거래를 진행함에 있어서 자신의 심리적인 변화를 고려하지 않고, 수익에만 초첨을 두고 거래를 진행하게 되면 결국 심리적인 요소로 인해 엉뚱하게 거래를 진행시킬 가능성이 높아지게 됩니다.
따라서, 더 많은 수익을 얻기 위한 거래도 중요하지만, 그보다 더 중요한 것은 거래로 인한 심리적인 불안감, 부담감을 최소화할 수 있는 거래 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
(BTC.D 차트)
BTC 도미넌스는 상승세를 유지할 것이다 라는 것에 초첨을 두고 생각해야 합니다.
그 이유는 내년의 BTC 반감기(Halving)가 있기 때문입니다.
따라서, BTC를 거래하려는 사람들이 증가하게 되어 BTC 가격의 변동과 관계없이 BTC 도미넌스는 상승하게 될 것으로 예상되기 때문입니다.
이러한 상승세는 56.78-61.73 부근으로 상승하면서 변동성을 맞이할 것으로 예상됩니다.
이 변동성으로 BTC 도미넌스가 하락세로 전환된다면, 코인 시장은 알트코인의 순환 펌핑 시기를 맞이하게 될 것으로 예상됩니다.
만일 그렇지 못하고, 계속 상승하게 된다면, 70.03 부근에서 다시 변동성을 맞이할 것으로 예상됩니다.
(USDT.D 차트)
5월 15일-17일의 변동성 기간을 지나면서 7.52 부근에 위치해 있습니다.
따라서, 7.27-7.86 구간에서 벗어나는 움직임이 나오는지 확인이 필요합니다.
USDT 도미너스가 일단 6.85-7.27 구간에서 상승하였으므로, 7.86-5.25 부근에서 저항 받을 수 있는지가 관건입니다.
만일 그렇지 못하고 상승하게 된다면, 신고가(ATH)를 갱신하게 될 것으로 예상됩니다.
USDT 도미넌스의 상승은 코인 시장의 하락을 의미합니다.
이때, 중요한 것은 BTC 가격의 변화에 따라 알트코인의 가격 파괴가 심각해질 수 있으므로 알트코인 거래시 주의가 필요합니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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시장에 넘쳐나는 자금, 그러나...안녕하세요?
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(USDT 차트)
신고가(ATH)를 갱신하였습니다.
따라서, 코인 시장에 더 많은 자금이 집중되어지고 있습니다.
이러한 자금 집중 현상은 결국 코인 시장을 상승시키게 될 것 입니다.
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(USDC 차트)
다만, USDC의 자금 유출로 인해 상승세를 시작시킬 힘이 없다는게 문제입니다.
USDT는 개인투자자의 자금과 중국계 자금이 큰 비중을 차지하고 있다고 생각합니다.
USDC는 미국계 기관투자자의 자금일 가능성이 높다고 생각합니다.
따라서, 현재 코인 시장은 미국계 자본이 주도적인 영향을 받고 있다고 생각합니다.
그러기 때문에 USDC가 상승 전환되어야 코인 시장의 상승세가 시작될 것으로 예상하고 있습니다.
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(BTC.D 차트)
BTC 도미넌스는 여전히 상승세를 유지하고 있습니다.
이번 하락으로 1D 차트의 볼린저밴드(bollinger bands)가 수축하는 모습을 보이기 시작하였습니다.
따라서, 47.64 부근에서 지지받는지 저항받는지에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
USDT을 통해 코인 시장으로 많은 자금이 유입되고 있기 때문에 코인 시장은 상승할 것으로 예상됩니다.
그 상승세는 앞으로 BTC의 상승세로 이어질 것으로 예상됩니다.
그러므로, BTC 도미넌스는 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.
BTC 도미넌스의 상승은 자금이 BTC쪽으로 집중된다는 것을 의미하므로, 알트코인은 횡보(sideways)하거나 하락세를 보일 가능성이 높아지게 됩니다.
따라서, 현재 알트코인에 많은 비중을 두고 있다면, 이에 대한 대응 방안을 생각해 두어야 합니다.
이러한 현상은 BTC가 43K 부근까지 지속될 것으로 예상됩니다.
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(USDT.D 차트)
코인 시장으로 자금이 유입되든 유출되든, 유입된 자금이 BTC쪽으로 집중되든 알트코인쪽으로 집중되든 현재 중요한 것은 USDT 도미넌스가 상승하고 있느냐 하락하고 있느냐입니다.
USDT는 세계 모든 거래소에서 지원하고 스테이블코인입니다.
따라서, USDT 거래쌍, 마켓에서 대부분의 코인(토큰)이 거래되므로 지대한 영향력을 갖고 있습니다.
이러한 의미에서 USDT 도미넌스의 상승과 하락은 코인 시장의 전체적인 흐름의 영향을 반영하고 있다고 생각합니다.
USDT 도미넌스의 상승은 코인 시장의 하락으로 진행될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
반대로, USDT 도미넌스의 하락은 코인 시장의 상승세로 이어질 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
이러한 움직임은 코인 시장에서 거래할 때 유용하게 활용될 수 있습니다.
5월 15일-17일 사이의 변동성으로 7.27-7.86 구간에서 벗어나는 움직임으로 이어질 수 있는지가 관건입니다.
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위의 내용을 종합해 보자면,
코인 시장은 상승 출발선에 위치해 있다고 보입니다.
다만, 출발선에서 출발 신호를 기다리고 있는 것은 아닙니다.
따라서, 워밍업을 잘해 두어야 출발선에서 출발 신호를 기다리게 되었을 때 제대로된 출발을 할 수 있게 될 것입니다.
상승 출발은 BTC의 상승으로 코인 시장은 상승세를 주도하게 될 것이고, 이로 인해 대부분의 알트코인들은 횡보(sideways)하거나 하락세를 보이게 될 것 입니다.
다만, BTC가 상승하고 횡보(sideways)할 때, 알트코인의 상승이 있을 것으로 예상되지만, 이 상승세는 BTC를 더 많이 매수하기 위한 것이기 때문에 알트코인 거래시 주의해야 합니다.
BTC가 상승세를 유지하게 되면, BTC 가격이 너무 높다고 생각되어 알트코인쪽으로 자연스럽게 눈이 가게 됩니다.
이러한 심리로 인해 알트코인을 매수하게 되고 결국 손실을 보기될 가능성이 높습니다.
왜냐하면, 내가 매수한 알트코인만 상승하지 않는 것으로 생각되어지게 되기 때문입니다.
그러므로, 알트코인의 매수를 진행하려면, 오랜 기간 지속적으로 매수를 진행할 수 있어야 합니다.
그렇지 못하다면, 현재 알트코인을 매수하는 것은 잠정적 손실을 입게 된다는 의미입니다.
뭐, 매수하고 내년까지 보유할 수 있다면, 다르겠지만요.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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파동이론 공부 한 번쯤은 해보는 건 어때요?파동이론 공부 한 번쯤은 해보는 건 어때요?
반갑워요 엘스입니다.
음... 제가 엘리어트 파동이론을 기반으로 매매하지만 여러분에게 "엘파 개오지고 지리는 부분입니다. 다 공부하세요" 이런 접근은 아닙니다.
다만, '어린아이에게도 배울 것이 있다' 했습니다.
우리가 어떠한 이론과 매매 방법에 대해서 배척하기보단 한 번쯤은 공부해 본다면 좋겠다는 생각입니다.
너무 깊은 내용으로 들어갈 생각은 없으니 가볍게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
아직 박스 구간이 진행되지 않았다는 가정으로 생각을 해보자.
매매의 참여하는 우리는 이때 보통은
"지겨운 하락이 끝나고 상승이 시작되는 건가?? 그럼 지금 사는 건 좀 오바 같은데 어디서 사야 하지?"
와 비슷한 생각을 할 수 있습니다. 어쨌든 '상승 이후 눌릴 때 매수해라'는 기본적인 내용이니까요.
그럼 엘리어트파동이론을 아예 모른다는 가정하에 설명해 보겠습니다.
우리는 파동이론을 모르지만, 어쨋든 빨간색 타원안에 있는 상승이 하나의 상승이라는 생각을 할수 있습니다.
엘리어트 파동이론에서 가장 기초적으로 다루고 유튜브에서든 어디서든 한 번쯤은 보셨을겁니다.
정말 기초적인 내용이 한번의 상승 이후에는 abc조정 이후 다시 추세 방향대로 간다.' 가 기본 내용입니다.
※ 파동이론에서는 이보다 더 많은 규칙들이 있지만, 잘 모르는 분이 본다는 가정하에 글을 작성하는 것입니다.
그럼 우리는 여기서 벌써 한 가지를 배웠습니다.
한 번의 상승 이후에는 눌렸다 다시 추세 방향대로 가는데 그게 3개로 이루어진 ABC다.
파동 이론하면 피보나치 비율을 빼놓을 수 없죠?
자 ABC 3개의 파동이 나오면서 피보나치 되돌림 0.236자리를 터치 해줬습니다.
하지만, 정말 기본은 "0.382 / 0.618에서 의미있는 움직임을 보여줄 확률이 높다." 입니다.
이후에 이렇게 고점을 갱신해 줬습니다.
근데 음봉 캔들에 위꼬리를 단 캔들이 출현했죠.
그럼 우리는 피보나치 되돌림을 위 화면처럼 다시 찍어줘야 합니다.
다시 이렇게 하나의 타원을 만들면서 이 안에 있는 캔들이 하나의 상승일 수도 있겠구나,라는 생각을 할 수 있습니다.
그런 뒤 우리는 만약 ABC로 나오는 파동이 피보나치 0.382에 닿으면 매수의 근거가 될 수 있겠다.라는 생각을 할 수 있죠.
"다 지난 차트 가지고 얘기하는 걸 누가 못하냐?"
라는 생각이 드실 수 있습니다. 네 맞습니다. 하지만 저는 독자로 하여금 했제?를 외치고 싶은 것도 아니고 "엘파 취리지? 무조건 해" 이것도 아닙니다.
아직 시도해 본 적이 없다면, 이런 이론도 있습니다. 정도이기에 가볍게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
개인적으로 이 시장에는 많은 패턴매매, 이론들이 있지만 파동이론이 대부분의 것들을 포함하고 있다고 생각합니다.
저는 엘파를 공부하고 난 뒤 차트를 보는 눈이 확실히 넓어졌습니다.
엘파가 여러분을 부자로 만들어주진 않겠지만, 차트분석하는 시야를 넓히는 부분에서는 무조건 도움이 될 것이라 생각합니다:)
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
실시간 데이터(Real-time Data)를 추가하는 방법!! 안녕하세요, 여러분 ~! 🎈
트레이딩뷰에서는 전세계의 다양한 차트들을 제공하고 있습니다. !
그런데, 차트를 보다가 어느 날..
' 어라, 이 종목은 왜 실시간 시세랑 다르지.. ? '
하고 무언가 발견하는 날이 올지도 몰라요. ~!
도대체 왜! 그런 것인지, 해결하려면 어떤 방법이 있는지 알려드릴게요.!
생각보다 많은 분들이 궁금증을 해소하실 수 있도록 최선을 다해 설명해 보겠습니다. 😎
1. 제공되는 실시간 데이터 항목 찾기
트레이딩뷰가 제공하는 차트에는 실시간 시세 데이터를 '추가' 해야만 볼 수 있는 경우가 있습니다.
트레이딩뷰에서 실시간 시세 데이터 제공이 어떤 항목들이 있는지 살펴보시려면 우측 프로필을 누르시고
계정 및 빌링을 찾으셔서 엑스트라 마켓 데이터 넣기를 하셔야 합니다.
트레이딩뷰 유료 플랜 사용자라면 누구나
원하시는 항목을 추가해서 사용하실 수 있는데요.
이제 원하는 종목이 그럼 어느 마켓 데이터인지를 알아야 하실텐데요.
2. 보고자 하는 종목이 어느 데이터인지 확인하기
심볼이 있으면 심볼에 대한 정보가 보입니다. 심볼 뒤에 쓰여 있는 항목이 해당 항목을 나타냅니다.
그리고 우측에 현재 딜레이 마켓 데이터인지, 현재 시세를 보고 있는지 등등 정보가 나타납니다.
상태가 표시되는 버튼은 다양한 모양으로 현 상태에 따라 다르게 구현됩니다.
실제 화면에서는 종목 뒤에 아이콘이 표기가 되요. ( ex. 아래 그림의 D모양 버튼)
자세히 보기를 누르시면 결제 해당 항목이 체크되어 빌링으로 바로 연결이 됩니다. !!!
3. 해당 종목의 심볼 정보, 다시 한 번 정확하게 확인하기
더 정확하게 확인하고 싶으시다면, 다음과 같이 심볼 정보를 확인하시면 됩니다.
해당 종목 설명 뒤의 점 세 개를 누르세요. 그리고 심볼 정보를 누르세요!!
그럼 다음과 같이 해당 마켓을 찾으실 수 있습니다. 😊
도움이 되셨길 바라며, 해결이 되지 않거나 문제가 생기시면 언제든 우측 하단의 물음표! 헬프센터를 눌러 서포트 티켓을 보내주세요!
만약 혼자 하기 힘드시다면 트레이딩뷰 카카오톡 친구 채널을 추가한 뒤, 상담 주세요.
또한 한국의 공식 채널은 이 외에, 트위터 와 유튜브 가 있습니다. 😄
읽어주셔서 감사드립니다. ~!
팀 트레이딩뷰 ❤️❤️❤️
USDT : 개인(세력)위주 자금, USDC : 기관투자자 위주 자금안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
"부스트" 클릭도 부탁드립니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
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(USDT 차트)
(USDC 차트)
코인 시장으로 자금이 유입과 유출의 통로로 사용되고 있는 것이 USDT, USDC 라 생각합니다.
그 중에 USDT는 시가 총액이 높기 때문에 코인 시장에 그만큼 많은 영향력을 미친다고 생각합니다.
USDT 차트를 보면, 이전 초고점 부근까지 상승하였다는 것을 알 수 있습니다.
따라서, 코인 시장에는 자금이 넘쳐나고 있다는 것을 알 수 있습니다.
다만, USDC 차트를 보면, 많은 하락을 하였기 때문에 USDT로 유입된 자금이 정체되어 있는 것 처럼 보이게 만들고 있다는 것 입니다.
이를 다시 말씀드리자면, USDT를 통해 유입된 자금으로 코인 시장의 상승을 이끌려고 하지만, USDC를 통해 자금이 유출되면서 그 상승폭을 제한하거나 하락세를 보이게 만들고 있다고 해석할 수 있습니다.
그러므로, 자신이 내년 BTC 반감기(Halving) 때까지 투자를 이어갈 생각이 있는 코인(토큰)을 매수해 나가는 것이 좋다고 생각합니다.
그렇지 않고, 단타(day trading)나 단기 거래 측면에서 거래를 진행하려고 한다면, 많은 주의가 필요하다고 생각합니다.
신규 자금의 유입은 갭을 발생시키면서 상승하는 모습으로 표현됩니다.
따라서, 캔들의 크기는 중요하지 않습니다.
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(BTC.D 차트)
BTC 도미넌스 차트를 보면, 상승 채널을 형성하고 있습니다.
다만, 1M 차트는 아직 상승 채널을 만들지 못하였고, 확장되는 모습을 보이고 있습니다.
따라서, 언제든지 하락세를 보일 가능성이 아직 존재합니다.
다만, 46.76-46.84 이하로 하락하지 않는다면, 머지않아 50.49 이상 상승하는 움직임으로 이어질 것으로 예상됩니다.
이러한 움직임은 내년에 있는 BTC 반감기(Halving) 때문이라고 생각합니다.
그만큼 코인 시장에서 갈 곳을 찾지 못하고 있는 자금이 내년 BTC 반감기(Halving)라는 이벤트로 인해 BTC쪽으로 자금이 집중될 가능성이 높아지고 있기 때문입니다.
하지만, BTC 도미넌스로 알 수 있는 것은 자금이 BTC쪽으로 집중되는지, 아니면, 알트코인쪽으로 집중되는지 정도 알 수 있습니다.
그 이외의 해석은 혼란을 이르킬 수 있으므로 생각하지 않는 것이 좋습니다.
BTC쪽으로 자금이 집중된다는 것은 코인 시장을 BTC가 주도한다는 의미입니다.
이러한 주도가 반드시 코인 시장의 상승으로 이어진다는 보장이 없기 때문에 코인 시장의 상승 여부를 알아보기 위해서는 USDT.D 차트를 확인해야 합니다.
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(USDT.D 차트)
USDT 도미넌스 차트는 USDT로 유입된 자금의 흐름을 볼 수 있는 차트입니다.
따라서, USDT 도미넌스가 하락하게 되면, 코인 시장은 상승세를 보일 가능성이 높습니다.
만일 USDT 도미넌스가 하락세를 보이고 있는데 BTC나 ETH과 같은 시가 총액이 큰 코인(토큰)들이 횡보(sideways)하는 모습을 보인다면, 단기적으로 시가 총액이 낮은 코인(토큰)들의 펌핑을 보일 가능성이 높습니다.
이러한 시장에서 단타(day trading)나 단기 거래에 익숙하지 않다면, 거래하지 않는 것이 좋습니다.
이보다 더 좋은 매수 기회를 놓칠 수 있기 때문입니다.
USDT 도미넌스가 6.85-7.27 구간에서 횡보(sideways)하는 모습을 보이고 있습니다.
그만큼 아직 방향성을 정하지 못하였다는 얘기입니다.
1M 차트를 보면, 제대로된 추세선, 채널을 형성하지 못한 상태입니다.
1W 차트를 보면, 하락 추세선, 하락 채널에 벗어난 모습을 보이고 있습니다.
따라서, 중장기나 장기적인 관점에서 아직 방향성을 찾기 못하였다는 것을 알 수 있습니다.
이렇게 방향성을 찾기 못하였을 때는 거래하지 않거나 중장기 및 장기적인 투자를 이어갈 코인(토큰)에 거래 전략에 따라 분할 매수를 진행하는 것이 낫다고 생각합니다.
매수를 진행할 수 있는 근거는 위에서 말씀드렸던 USDT 차트의 움직임때문입니다.
즉, 많은 자금이 코인 시장의 유입되고 있는 상황이기 때문에 언제 상승세를 보여도 이상하지 않기 때문입니다.
중장기 및 장기 거래를 진행한다고 해서 매수한 단가보다 30% 이상 상승하였는데 아무런 조치를 취하지 않는다면 위아래로 흔들기가 나올 때 자꾸 아쉬움이 남게 되어 오히려 더 낮은 가격대에서 매도하는 경우가 발생할 수 있습니다.
따라서, 본인의 투자 스타일에 따라 수익률이나 어떠한 기준에 따라서 일정 부분 매도해 나가는 전략이 필요합니다.
이러한 매도 전략은 더 나은 매수 전략으로 이어질 수 있기 때문에 중요한 전략입니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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독립적 사고: 다른 사람의 말을 듣지 않고 성공적인 거래 !이 글은 저의 6년 거래 경험을 바탕으로 작성되었습니다. 오늘 우리는 실수를 피하고 성공을 달성하기 위해 거래에서 독립적 사고의 기본 원칙을 분석할 것입니다!
먼저 Jason Friedman의 저서 "The Powerful Investor"에서 인용하고 싶습니다. "투자자는 사실과 수치를 평가하고 자신의 결론에 따라 결정을 내리는 독립적인 사상가여야 합니다. 여론 앞에서도 방어 할 수 있습니다.
즉, 트레이딩에서도 다른 투자와 마찬가지로 자신의 분석과 위험 평가를 바탕으로 결정을 내리는 것이 중요합니다. 다른 투자자의 조언과 의견이 정보와 아이디어를 얻는 데 도움이 될 수 있지만 그들의 조언이 유일하게 올바른 것으로 받아들여서는 안 됩니다.
예를 들어 주식 투자 상황을 고려하십시오. 어떤 회사가 좋은 투자 기회라는 것을 친구로부터 들었다고 가정해 봅시다. 그러나 돈을 투자하기 전에 회사와 시장에 대한 자체 분석을 수행하여 투자가 실제로 수익성이 있고 목표를 충족하는지 확인해야 합니다.
다른 사람의 조언에 의존하는 경우 이익을 위해 자신의 주식을 귀하에게 판매하는 것과 같이 자신의 이익을 가질 수 있는 위험이 있습니다. 또한 권장 사항이 오래되었거나 일관되지 않은 분석을 기반으로 할 수 있습니다.
성공적인 투자를 위해서는 데이터를 분석하고, 위험을 평가하고, 자신의 발견에 따라 결정을 내릴 수 있는 능력이 중요합니다. Warren Buffett이 그의 저서 The Wisdom of Warren Buffett에서 지적했듯이 "내 인생에서 배운 가장 중요한 교훈 중 하나는 스스로 결정을 내려야 하고 자신의 행동에 자신감을 가져야 한다는 것입니다."
성공적인 트레이더가 되기 위해서는 펀더멘탈 분석과 기술 분석을 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있어야 하며 감정을 제어하고 위험을 관리할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 트레이더가 기술과 지식뿐만 아니라 자기 훈련과 자신의 행동에 대한 자신감이 필요합니다. 예를 들어 차트 및 지표 분석과 같은 다양한 분석 기술을 사용하여 시장 진입 및 종료 지점을 결정할 수 있습니다. 그러나 자동화된 거래 시스템이나 전문 자문가에만 의존해서는 안 됩니다. 특히 변화하는 시장 상황에 직면했을 때 오류가 발생할 수 있기 때문입니다. 또한 시장과 투자 전략에 영향을 미칠 수 있는 뉴스와 이벤트를 파악하는 것이 중요합니다. 그러나 감정적 반응과 잘못된 결정으로 이어질 수 있으므로 모든 뉴스나 소문에 반응하지 마십시오.
성공적인 거래의 주요 원칙은 자신의 분석과 경험을 바탕으로 한 독립적인 사고와 의사 결정입니다. Ray Dalio가 자신의 저서 Principles에서 지적한 것처럼 "거래에서 성공하려면 독립적으로 생각하고 합리적으로 행동할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 자기 훈련, 감정이 아닌 사실에 기반한 결정을 내리는 능력, 그들의 행동."
위의 내용을 모두 요약할 시간:
1. 트레이딩에서는 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 바탕으로 의사결정을 할 수 있는 기술과 지식을 갖추는 것이 중요합니다.
2. 오류가 있을 수 있으므로 자동 거래 시스템이나 고문에만 의존하지 마십시오.
3. 시장과 투자 전략에 영향을 미칠 수 있는 뉴스와 이벤트를 따르는 것이 중요합니다.
4. 감정적인 반응과 잘못된 결정으로 이어질 수 있으므로 모든 뉴스나 소문에 반응하지 마십시오.
5. 성공적인 거래의 기본 원칙은 자신의 분석과 경험을 바탕으로 한 독립적인 사고와 의사 결정입니다.
6. 성공적인 거래를 위해서는 독립적으로 생각하고 합리적으로 행동하며 자기 훈련과 자신의 행동에 대한 확신을 가질 수 있어야 합니다.
7. 일반적으로 성공적인 트레이더가 되려면 지식과 기술을 지속적으로 향상시키고 상식과 감정이 아닌 분석을 기반으로 결정을 내릴 수 있는 능력이 필요합니다.
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[바이킹 패턴] 요즘 단골 세력 패턴요즘 금융 시장은 날이 갈수록 별 괴상하고 난해한 패턴으로 우리를 당황시킬 궁리만 하는 것 같습니다. 궁극적으로 우리 트레이더들은 특정 확률로 발생하는 시장의 변동 모멘텀을 시간과 가격을 축으로 구조화해 추세와 Price Action을 도출합니다. 최근 자주 보이는 소위 스캠 무빙과 생소한 흐름들 역시 경향성이 일정 수준 존재하기 마련이며 이를 충분히 패턴화할 수 있습니다. 오늘은 제가 나름 최근 데이터 연구를 바탕으로 모델화한 패턴 하나를 간략하게 소개 드리고자 합니다. 근래에 매매를 꽤 해보신 분들은 아마 익숙하실 겁니다.
와이코프 이론(Wyckoff Theory)과 마스터 패턴(Master Pattern) 관점으로 해석해보자면, 결국 축적(Accumulation)과 분산(Distribution) 단계(Phases)들을 매물대로 단위화하고 이로 인한 Price Action을 파악하는 원리입니다. 크게 LVP(Low Volume Peak), HVP(High Volume Peak), 피보나치 확장(Extension & Projection), 시간 피보나치 확장, 추세선, 채널 등 다양한 기술적 요소들을 근거로 분석해봤습니다. 현재까지 습득한 인사이트 브리핑을 드리자면 본 패턴은 아래와 같은 단계로 진행됩니다.
1. 가장 먼저 유의미한 HVP(High Volume Profile)가 형성되면 첫번째 기준 매물대로 지정합니다. 이 매물대의 파동구조가 삼각수렴(어센딩, 디센딩, 시메트릭, 웻지 등), 평행 채널, 다이아몬드, 와이드닝 등 어떠한 패턴과 가장 유사한지 식별해줍니다. 그러면 매물대의 상단/하단이 수평선 LVP(Low Volume Peak) 혹은 추세선으로 도출이 됩니다. 그리고 위든 아래든 이탈 방향이 나오는 시점까지 기다립니다.
2. LVP(수평선)로 이루어진 상단/하단이 강하게 돌파될 때, 혹은 장대봉으로 뚫어줄 때 추세장 혹은 Distribution Phase로 돌입한다고 와이코프 이론은 말합니다. 이때는 수렴이나 횡보를 끝내고 높은 변동성이 나오는 단계입니다. 매물대의 파동 구조를 활용해 Projection 및 Extension 확장으로 의미 있는 레벨들을 타겟팅해볼 수 있지만 해당 레벨들에서의 카운터 트렌드 진입은 리스크가 높습니다. 참고로 제가 활용한 확장 레벨들은 1, 1.13, 1.272, 1.414, 그리고 1.618입니다.
3. 추세의 힘이 서서히 감소하다 결국 고/저점을 형성하고 새로운 HVP매물대가 다시 만들어집니다. 첫번째 기준 매물대의 위/아래에서 점차 새로운 바닥/천장이 만들어지겠죠. 만약에 이 매물대가 비교적 라운드(Rounded)하게, 다른 말로 Cup with Handle이나 Adam and Eve, 혹은 Head and Shoulder 형국으로 나온다면 바이킹 패턴을 더욱 의심해볼 수 있습니다. 통상적으로 두번째 매물대가 첫번째 기준 매물대보다 가격적으로도 기간적으로도 크기가 작은 편입니다.
4. 두번째 매물대의 상/하단이 뚫리고 첫번째 매물대를 향한 추세가 나옵니다. 전 매물대 LVP 리테스트를 받는 경우도 있지만 만약에 첫번째 매물대의 추세선과 LVP가 동시에 겹치는 Confluence Zone을 강하게 돌파해주는 흐름이 전개된다면 이후 높은 확률로 추가적인 추세가 나오며 우리는 이 Price Action을 활용해 트레이딩 셋업을 적용해볼 수 있습니다. 중요한 건 추세선과 전 바닥(LVP)이 겹치는 구간을 잠재적 추세 변환의 POR(Point of Recognition)로 지정 후 돌파 여부를 모니터링하는 겁니다.
5. 첫번째 매물대의 기간적범위 기준 피보나치 타임존 확장 레벨을 적용해봤습니다. POR 돌파 시점이 웬만하면 2를 넘지 않는 현상을 확인해볼 수 있었습니다. 다른 말로 전 매물대보다 새로운 매물대가 더 연장된다면 출현 확률이 감소한다는 뜻입니다. POR 시점 타겟팅에 활용한 타임존 확장 레벨은 1.13, 1.272, 1.414, 1.618, 그리고 1.818입니다.
과거 사례들을 다양한 종목과 타임프레임에서 찾아봤습니다.
비트코인
테슬라
마이크로소프트
DXY 달러인덱스
에코프로
추가 고찰을 통해 향후 본 업데이트 더 드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.
여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다.
심리학은 거래에 어떤 영향을 미칩니 까?이 글은 저의 6년 거래 경험을 바탕으로 작성되었습니다. 심리학이 거래에 어떤 영향을 미치는지 자세히 살펴보겠습니다. 기술적 분석은 멋지지만 불행히도 가장 멋진 전략을 거래하더라도 거래 중에 감정을 제어하는 방법을 모르기 때문에 돈을 잃게 됩니다.
심리학은 거래에 어떤 영향을 미칩니 까?
첫째, 심리적 상태는 시장에서 정보를 분석하는 우리의 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 스트레스나 욕심에 휩싸인 상태라면 시장 분석보다는 감정에 따라 결정을 내릴 수 있다. 예를 들어, 우리의 포지션이 돈을 잃기 시작하면 손실을 막기 위해 빨리 닫고 싶을 수 있습니다. 그러나 우리가 감정에 따라 포지션을 청산하면 시장이 우리에게 유리한 방향으로 바뀌고 우리 주변의 모든 사람을 비난하기 시작하고 악순환에 빠지면 돈을 벌 기회를 놓칠 수 있습니다. 거래뿐만 아니라 우리의 사랑하는 사람들. .
둘째, 우리의 감정은 위험에 대한 우리의 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 손실에 대한 두려움을 느끼면 사전에 포지션을 닫거나 위험을 줄이기 위해 수익 기회를 포기할 수 있습니다. 그러나 항상 위험을 너무 두려워하면 더 많은 위험이 수반될 수 있는 수익 기회를 놓칠 수 있습니다. 반면에 과도한 욕심을 경험하면 큰 손실로 이어질 수 있는 위험한 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 강한 움직임 후에 전체 패티를 시도하거나 키 레벨의 브레이크아웃을 위해 플레이하려고 시도하지만 불행히도 잘못된 브레이크아웃으로 판명됩니다.
셋째, 거래 심리학은 우리의 위험 관리 능력에 영향을 미칩니다. 감정을 제어하는 방법을 모르면 위험하게 행동하고 거래 전략과 일치하지 않는 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어 스트레스나 욕심이 목구멍에서 많이 느껴질 때 더 많은 돈을 벌기 위해 포지션을 늘릴 수 있지만 시장이 전혀 예상치 못한 방향으로 가기 때문에 더 많은 손실이 발생합니다.
넷째, 우리의 감정은 거래 규율에 영향을 미칩니다. 감정과 심리적 상태를 제어하는 방법을 모르면 거래 전략을 위반하고 거래 계획과 일치하지 않는 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 우리의 전략이 일정 수준의 손실에 도달했을 때 포지션을 청산하는 것이지만 시장이 우리에게 유리하게 돌아가기를 바라며 포지션을 유지하기로 결정한 경우 이는 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 우리가 감정을 통제하지 못하고 거래에서 규율을 지키지 못한다면, 우리는 단순히 보증금을 잃고 의자에서 시장을 떠날 수 있습니다.
마지막으로 심리학은 우리의 거래 안전 지대에 머무르는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 거래하는 동안 종종 스트레스와 긴장을 경험할 때 더 많은 돈을 벌기 위해 거래를 피하거나 시장에 너무 오래 머물 수 있습니다. 이로 인해 피로감과 정서적 피로감이 생기고 결과적으로 거래자는 많은 심리적 장애를 겪습니다.
요약하자면, 심리는 거래에서 중요한 역할을 하며 시장을 분석하고 거래 규율을 유지하고 거래하는 동안 안전지대를 유지하는 능력에 강력한 영향을 미칩니다. 성공적인 트레이더가 되려면 감정과 정신 상태를 제어하는 방법을 배우고, 스트레스와 압력을 관리하는 방법을 찾고, 거래에서 규율과 인내심을 기르는 것이 중요합니다.
최대 좋아요 수를 모은 다음 수익성 있는 트레이더가 되는 데 도움이 되는 효과적인 감정 관리 기술을 공유하겠습니다. 초보자는 거래 기술을 배우는 데 도움이 되는 가장 유용한 정보를 받기 위해 채널을 구독합니다.
좋은 트레이딩 전략에는 반드시 있는 이것 ! 안녕하세요 여러분 👋
이번 주에는 트레이딩의 성공으로 이어지기 위해서, 거래 계획과 전략에 반드시 있어야 하는 것이 무엇인지를 알려 드리겠습니다.
1️⃣ 성공률과 이익/손실
좋은 트레이딩 계획은 이기는 이유를 이미 알고 있다고 합니다.
거래에서 중요한 두 가지 변수는 성공률과 이익/손실 입니다.
► 성공률 : 거래가 승리할 확률을 나타냅니다. 예를 들어, 성공률이 90%인 거래자는 거래 10건 중 9건을 수익으로 마감합니다.
► 이익(Profit)/손실(Loss) : 평균 손실에 대한 평균 이익의 크기를 보여줍니다. P/L이 0.5인 거래자는 벌어들인 것의 두 배를 잃게 됩니다.
예를 들어, 성공률이 50%이고 P/L이 1인 거래자는 "손익분기점 트레이더"입니다.
긍정적인 결과물이 나오기 위해서는, 유리하다고 판단되는 거래 기회를 지속적으로 가져갈 수 있는 체계적인 방법을 찾아야 합니다.
일반적으로는 반복되는 가격 패턴, 관찰, 거시적인 추세 또는 기타 패턴 및 주기를 기반으로 분석하며, 백테스팅 기능은 시간이 지남에 따라 거래 전략 아이디어가 올바른지 여부에 대한 일반적인 아이디어를 얻는 데 유용할 수 있습니다.
요컨대, 좋은 거래 계획은 자본을 큰 리스크를 짊어지기 전에 결정되어야 합니다. 예를 들면, 사업 계획서 없이 사업을 시작하는 것에 대해 어떻게 생각하시나요?
2️⃣ 좋은 거래 계획은 트레이더의 감정적 성격을 고려합니다.
이것은 측정하기 가장 어려운 요소이지만 틀림없이 좋은 거래 계획의 가장 중요한 부분 중 하나이기도 합니다.
투자자의 개별적인 강점과 약점을 해결할 수 있는 능력을 기르는 것은 무엇보다도 중요합니다.
은행이나 헤지 펀드와 같은 기관의 경우에는 까다로운 회사의 규칙과 감독 하에 통제되고 있지만, 개인 투자자에게는 이러한 감정적인 결함을 중재해 줄 사람이 없습니다.
요컨대, 거래 내역을 보면 자신의 감정적인 약한 부분을 알 수 있습니다. 아무도 당신을 위해 이것을 해줄 수 없으므로 약간의 자기 인식이 필요합니다.
그러나 트레이딩 계획에서 이러한 감정적인 위험을 제거하려는 노력은 그만한 가치가 있습니다.
😱 대부분의 거래는 두려움 을 기반으로 합니다.기회를 놓치는 것에 대한 두려움과 자본 손실에 대한 두려움 중 어떤 두려움이 더 강한지 이해해야 합니다. 어느 것이 더 강한지 결정하고 그에 따라 계획을 세워보세요.
당신이 특정 전략을 이해하고 있고 다른 사람들이 수익을 창출하고 있다고 해서 당신이 그것을 할 수 있다는 의미는 아닙니다. 10% 일관성으로만 거래할 수 있는 100% 효율적인 전략을 찾는 것보다 30% 효율성으로 100% 일관성 으로 실행하는 것이 더 중요합니다. 자신의 삶을 더 쉽게 만드십시오!
3️⃣ 좋은 거래 계획은 리스크를 관리합니다.
당신이 천 만원을 가지고 있든 수십 억을 가지고 있든, 리스크를 무시하는 것은 금전적 변동성과 감정적 변동성을 모두 경험할 수 있는 아주 위험한 방법입니다. 이는 장기적 수익성에 막대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
🎁 노하우!! - 은행, 헤지 펀드 및 회사에서 위험을 줄이기 위해 사용하는 것 중 쉽게 따라할 수 있는 몇 가지를 알려드리겠습니다.
💵 거래 쉬기
자금의 일정 비율을 잃으면 트레이딩을 중단하고 무엇이 잘못되었는지 평가하세요.
문제를 해결했다고 만족하는 경우에만 다시 거래를 시작하세요. 통상적으로 이 비율은 일반적으로 10%를 사용합니다.
💵 섹터별 포지션 크기 조절
한 "섹터"에 자금을 몰아넣지 마세요. 예를 들어, 동일한 섹터에서 여러 회사 주식을 소유하고 있는 경우 제품이나 서비스가 다르더라도 어느 정도 주가의 흐름이 상관 관계가 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에, 분산 투자의 개념을 확실하게 정립하고, 한 곳에 과도한 집중을 피하는 것이 좋습니다.
💵 트레이딩 한도 정하기
많은 성공적인 전문 투자자와 헤지 펀드는 "자유 자본(유휴 자본)"이라는 개념을 사용하여 위험을 관리합니다.
예를 들어, 은행의 통화 거래자가 총 계좌의 10% 잃으면 거래 정지를 하도록 설정되어 있고, 천 만원 외환 장부를 운영하고 있다면 그는 백 만원만 "잃을" 수 있습니다. 그의 사용 가능한 자본금은 백 만원입니다. 그런 다음 거래당 자유 자본의 1-5%만 위험에 처하도록 포지션을 조정할 수 있습니다.
이것은 일반적으로 단기간에 시드를 두 배로 늘리는 것이 불가능하지만 가장 중요한 요점이 아닙니다. 목표는 장기적인 수익성입니다.
요컨대, 위험을 관리하기 위한 계획을 작성하고, 원칙을 지키는 것은 매우 간단하게 보일 수 있지만, 실제로 위험을 관리하고 지키기 위해서는 엄청난 노력을 요합니다.
이러한 계획을 작성하더라도, 실천하지 않고 무시해버리기는 것은 매우 쉽습니다.
항상 노력하고 끊임없이 연구하는 현명한 투자자가 되시길 바랍니다.
도움 되시길 바라며, 읽어 주셔서 감사합니다.
행복한 가정의 달, 5월 연휴 행복 가득 보내시길 바랍니다.
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팀 트레이딩뷰 ❤️
손실 거래 관리를 위한 5가지 팁 (누구에게나 일어날 수 있는 일)거래 손실은 일어납니다. 이는 트레이딩 여정에서 별개의 문제입니다. 항상 이기는 트레이더나 투자자는 존재하지 않습니다. 여러분이 아는 유명한 투자자나 트레이더는 모두 트레이딩 경력에서 여러 번 손실을 본 경험이 있습니다. 이는 지극히 정상적인 현상입니다. 유명한 헤지펀드 매니저 레이 달리오가 30대에 모든 것을 잃었다는 사실을 알고 계셨나요? 그는 파산했습니다. 그는 처음부터 다시 시작해야 했습니다.
이번 포스팅에서는 트레이딩 손실이 실제로 무엇을 의미하고 어떻게 대처해야 하는지 설명하겠습니다.
시작하기 전에 분명한 점을 말씀드리겠습니다:
-손실보지 않는다고 주장하는 사람들을 조심하세요.
- 불가능한 승률이나 성공률을 과시하는 사람은 피하세요.
- 트레이딩 손실은 누구에게나 일어날 수 있습니다! 여러분은 혼자가 아닙니다.
이제 손실 트레이딩의 의미와 이를 관리하기 위한 5가지 팁에 대해 알아보겠습니다:
1번: 손실 거래는 나쁜 거래와 다르다
경험이 많은 트레이더는 거래를 시작하기 전에 위험을 잘 알고 있습니다. 손실 거래는 철저한 테스트와 연구를 거친 시스템, 계획 또는 전략과 관련된 더 큰 프로세스의 작은 구성요소입니다. 손실 거래는 숙련된 트레이더에게 계산된 이벤트입니다. 그들은 위험, 포지션 규모, 손절매, 수익 목표를 정의합니다. 🎯
손실 거래는 매우 다릅니다. 나쁜 거래는 아무런 계획이나 과정 없이 힘들게 번 돈을 위험에 빠뜨린 것을 의미합니다. 나쁜 거래는 무모하고 무분별한 거래입니다. 이는 탄탄한 계획을 세우는 데 필요한 시간, 공부, 조사를 아직 이해하지 못하는 신규 투자자나 트레이더에게 자주 발생합니다. 계산된 손실 거래와 계획이나 과정이 없는 잘못된 거래의 차이점을 기억하시기 바랍니다.
트레이딩뷰 팁: 계획, 시스템 또는 프로세스를 시작하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 모의 트레이딩, 백테스팅 및/또는 귀중한 피드백을 제공하는 숙련된 트레이더와 협력하는 것도 모두 시작할 수 있는 방법입니다. 먼저 연구조사하지 않고 돈을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
2번: 모든 손실 거래는 개선할 수 있는 데이터를 제공한다
앞서 여러 번 언급했듯이 트레이딩 손실은 누구에게나 일어날 수 있습니다. 하지만 손실 거래는 통찰력 있는 정보와 데이터로 가득 차 있다는 점을 기억하세요. 손실 거래를 분석하면 많은 것을 배울 수 있습니다. 🔍
매 거래일, 주간 또는 월간이 끝나면 숙련된 트레이더가 손실 거래를 자세히 분석합니다. 어떤 패턴이 나타나나요? 공통점은 무엇인가요? 왜 그런 일이 발생했나요? 이 정보를 통해 트레이더 또는 투자자는 발견한 내용을 바탕으로 전략을 조정할 수 있습니다.
3번: 트레이딩 손실이 건강에 영향을 미치지 않도록 하라
정신적, 육체적 건강은 재정적 건강만큼이나 중요합니다. 거래 손실이 두 가지 모두에 영향을 미치지 않도록 하세요.
시스템이 깨지거나 몇 번의 거래 손실이 감정에 영향을 미치기 시작하면 컴퓨터나 휴대폰에서 손을 떼세요. 모든 것을 끄고 자리를 비우세요. 시장은 수백 년 동안 열려 있었으며 사라지지 않을 것입니다. 다시 돌아올 준비가 되면 시장은 다시 열릴 것입니다.
일어나서 신선한 공기를 마시고 준비가 되면 다시 경기장으로 돌아오세요.
4번: 다른 사람과 경험을 공유하세요
전 세계의 트레이더와 투자자는 여러분의 성공 사례와 손실 사례에서 배우기를 원합니다. 이는 우리 모두가 공통으로 공유하는 귀중한 경험입니다. 소셜 네트워크를 통해 비슷한 일을 겪고 있는 사람들과 채팅하고, 공유하고, 만날 수 있습니다. 우리 모두는 서로에게서 배울 수 있습니다.
물론 승리를 공유하거나 최고의 트레이더처럼 행동하고 싶은 유혹이 있을 수 있습니다 😜 - 하지만 실패를 통해 교훈을 공유할 때 함께 배우고 더 나아질 수 있다는 것은 분명한 사실입니다. 여기서 가장 깊은 통찰력을 찾을 수 있고, 함께 시장보다 나은 성과를 내기 위해 노력하는 트레이더 커뮤니티로 성장할 수 있습니다.
건설적인 피드백을 공유하고 요청하세요!
5번: 계속 도전하라
시장은 배우고, 다시 배우고, 앞으로 나아가는 게임입니다. 매일 새로운 테마, 트렌드, 스토리가 등장하고 사라집니다. 여정은 길고 결코 멈추지 않습니다. 트레이딩 계획이나 투자 계획을 실행할 때는 장기적인 안목을 가지고 실행하는 것이 중요합니다. 하루나 일주일에 한두 번의 거래 손실은 앞으로 몇 달, 몇 년 동안 일어날 일의 극히 일부에 불과합니다. 🌎
계속 진행하세요. 계속 구축하세요. 계획을 계속 다듬으세요. 데이터를 연구하세요.
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- 트레이딩뷰 ❤️
실전매매 에서 투자전략을 제대로 사용하는 노하우전략을 개발하고 연구하다 보면 부족한 부분을 경험으로 채워야 하는 경우가 있습니다.
이런 상황에서 수익을 내는 투자자를 보면, 우리는 "실력이 좋다", "실전 감각이 있다."라고 이야기 합니다.
하지만 전문가의 전략을 연구할 수록 오히려 독이 되는 경우가 있습니다.
많은 분들이 이러한 상황에 좌절감을 느끼고 연구하는 마음가짐을 잃어버리게 됩니다.
오늘은 이러한 상황이 왜 일어 나는지, 또 어떻게 그것을 감지하는지,
그리고 가장 중요한, 어떻게 방지하는지도 알아보겠습니다.
자 이제, 실전매매 에서 투자전략을 제대로 사용하는 노하우를 알아봅시다.
쓸만한 전략이 무력화 되는 이유
다양한 채널을 통해 전문가들의 다양한 전략이 공유되고 있습니다.
하지만 같은 전략으로 누구는 큰 수익을, 누구는 손해를 보는 상황은 더 많이 찾아볼 수 있습니다.
덕분에 정말 쓸만한 전략 조차도 저 평가 되고 있습니다.
그 이유는 이들 전략을 도입하는 과정에서 무력화 될 가능성이 크기 때문입니다.
우선, 이러한 상황이 왜 일어 나는지 알아봅시다.
무력화될 가능성이 크다는 것은 일종의 과적합, 즉 오버피팅(over-fitting)의 상황에 처하게 되는 것입니다.
여기서 오버피팅이라는 개념은 머신러닝에서의 과적합이라는 상태입니다.
다양한 원인이 있지만 크게 다음 세 가지로 요약해 볼 수 있습니다.
너무 작은 시장 데이터 만으로 판단하는 경우
스팟성 이벤트로 왜곡된 데이터를 참조하게 되는 경우
너무 많은 조건을 100% 만족하게 하려는 경우
과적합(over-fitting)에 대해서 조금 더 알아보겠습니다.
과적합(Over-fitting))은 학습 데이터에 대해 과하게 학습하여 실제 데이터에 대한 오차가 증가하는 현상입니다.
쉽게 말해 과하게 맞춰져 융통성이 떨어진다고 볼 수 있는 상태입니다.
반대로 언더피팅(Under-fitting)은 너무 대충 맞춰서 error가 많이 발생하는 현상을 말합니다.
이 경우는 스터디가 덜 된 상태인데 대응하기 위한 노력이 좀 더 필요한 것을 한눈에 알 수 있습니다.
overfitting 상황에서는 특정 조건에서 완벽하지만 실제 데이터에서는 매우 많은 에러를 발생합니다.
그럼 어떻게 Just Right 하게 전략을 활용할 수 있는지 알아봅시다.
과적합(over-fitting) 상태 감지하기
과적합 상태는 어떻게 감지할 수 있을까요?
트레이딩뷰의 백테스트 기능 과 같은 전략적 도구를 활용하면 전략을 더 신속하게 확인하고 점검할 수 있습니다.
아래와 같이 전략테스터에서 백테스트 오버뷰를 확인하면 과적합 상태를 검토할 수 있게 되는데,
평소에 수익률 위주로 전략을 고르던 방법과는 조금 다른 측면에서 확인해 보아야 합니다.
수익률이나 수익팩터가 기대수준을 충족한다면, 청산 된 트레이스 수와 평균 봉 수를 더 주의 깊게 보는 것입니다.
보통 다음과 같은 특징이 나타나는지 검토해서 과적화 상태를 감지해볼 수 있습니다.
청산된 트레이드 수가 매우 적거나
거래시 평균 봉 수가 너무 크거나
최대손실%와 평균거래%가 큰 경우
과적합(over-fitting) 상태 방지하기
그렇다면 이러한 전략의 과적합(over-fitting) 상태는 어떻게 방지할까요?
첫 번째로, 테스트하는 기간을 늘려서, 더 많은 데이터를 확보해야 합니다.
더 많은 데이터를 참조할 수록 과적합 가능성이 적습니다.
많은 데이터를 대상으로 테스트 하게 되면 자연적으로 특정 상황에만 최적화되는 상황을 최소화할 수 있기 때문입니다.
The more data you get, the less likely the model is to overfit.
데이터를 충분히 확보하는 것은 전략의 정확도를 높이는 동시에 과적합 가능성을 줄일 수 있는 유용한 방법이기 때문에
가능한 더 많은 기간의 데이터(샘플)를 참조하는 것이 첫 번째 단계가 되어야 합니다.
참고 : 트레이딩 뷰에서 손쉽게 데이터 확보가 가능하고, TV 회원 등급 에 따라 참조할 수 있는 범위에 차이가 있습니다.😉
두 번째로, 전략의 특성과 시장 상황을 고려해서 조건을 단순화 합니다.
이미 충분한 데이터를 확보했고 전략의 특성이 잘 나타나는 수치도 찾아냈다면,
종목이나 시장의 상황을 고려하여 전략의 조건 값을 탄력적으로 조정하여 전략을 단순화해줍니다.
On the left, the model is too simple. On the right it overfits.
여러분이 타겟으로 하는(혹은 선호하는) 종목이나 시장에 따라 조율하여 적정 값을 찾는 과정에서
반복적으로 가치 판단(Trade-Off)하여 최적 값을 찾는 과정을 거쳤다면 전략의 반응성, 탄력성을 높일 수 있게 됩니다.
여기까지만 따라오셔도 전문가가 직관에 따라 빠르게 판단할 수 있는 것처럼
여러분의 전략은 시장의 변동성에 더 신속히 대응할 수 있도록 준비되어있을겁니다.
세번째로, 가중치를 이용한 정형화를 적용해서 더 실용적으로 만들어 볼 수 있습니다.
물론, 전략을 너무 느슨하게 만들면 안되겠지만,
목표로 하는 시장의 변동성을 포용 할 만큼은 풀어줘야 합니다.
그림을 보면서 둘 중 어떤 것이 더 일반적이고 좋은 모델이 될지 생각해보면서 전략을 단순화해 보세요.
이렇게 단순화를 하는 이유는 복잡한 모델이 간단한 모델보다 과적화될 가능성이 높기 때문입니다.
이렇게 전략의 핵심요건을 유지하면서 일반적인 상황에서도 활용할 수 있는 전략의 값을 찾아냈다면
전략의 신호를 기반으로 웹훅을 이용한 자동주문 으로 체계적인 매매를 하는 것도 고려해볼 수 있겠습니다.
더 깊게 파고들고 싶다면...
전략의 핵심 지표의 수치를 정의하고 사용하는 지점에 가중치를 부여하는 정형화를 시도해볼 수 습니다.
이외에도 벌점(penalty)을 부과하는 것처럼 W에 대한 값이 클 경우에 penalty를 부여하는 방식이 있는데 예를 들면 다음과 같습니다.
L1 패널티는 가중치의 절대값을 최소화하는 것을 목표로 하고,
L2 패널티는 가중치의 제곱을 최소화하는 것을 목표로 합니다.
이러한 접근은 전문분야의 한 영역을 깊이있게 이해해해야하기 때문에 본문에서 이를 온전히 전달하기는 어려울 것입니다.
하지만 소수의 투자자들은 경험적으로 상황에 따라 어떠한 값에 더 비중을 두어야 하고, 어떤 것은 잠시 배제해야 한다는 것을 알고 있습니다.
앞서 표현된 내용들이 적확한 표현은 아닐 수 있으나 쉬운 설명을 위해 비유한 것을 감안하여 양해 바라며, 😉
조금 다르지만 유용한 분야의 지식 을 덧대어 보는 것으로 새로운 시각을 전략에 적용해 보는 것을 고려해보시면 좋겠습니다.
마무리
지금까지 충분한 데이터를 수집하고 일반화하여 전체적인 경향을 파악할 수 있는 상태에 이르는 방법을 확인하고 되짚어봤습니다.
그리고 핵심 지표에 가중치를 주는 기준을 정규화하여 매매에 관련된 결정을 더 신속히 내릴 수 있게 되었습니다.
이제부터는 우리가 알아본 것을 더 체계적으로, 의식적으로 실행하여 앞으로의 매매 결정에 통찰력을 더해봅시다.
이 과정이 매우 어려울 수 있다는 것은 인정할 수 밖에 없을 것이지만, 그럼에도 연구를 포기하면 안됩니다.
끊임없이 연구를 지속하셔서 꾸준한 수익화를 이루어내시길 응원하겠습니다.
읽어주셔서 고맙습니다!
흔한개발자 🤗😊😎
코인 시장의 자금 규모나 흐름 파악안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
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오늘도 좋은 하루되세요.
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코인 시장의 자금 규모나 흐름을 알아보기 위해서는 아래의 4개의 차트의 움직임에 주목해야 한다고 생각합니다.
자금의 규모 확인 : USDT, USDC
자금의 흐름 확인 : BTC.D, USDT.D
4개의 차트를 모두 보는 것이 그나마 제한된 정보에서 자금의 규모나 흐름을 알아 볼 수 있기 때문에 가능하면 같이 보는 것이 가장 좋습니다.
만일 4개의 차트를 모두 보는게 힘드시다면, 자금의 흐름을 가장 잘 표시해 주고 있는 USDT.D 차트만이라도 보기를 추천합니다.
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(USDT 차트)
(USDC 차트)
현재 코인 시장의 자금의 흐름을 알아보기 위해서 USDT, USDC 차트를 확인하는 것은 중요합니다.
USDT는 전세계 거래소에서 지원하는 스테이블 코인입니다.
따라서, 대부분의 코인(토큰) 거래에 있어서 빼놓을 수 없습니다.
그러기에 USDT가 상승추세를 유지한다는 것은 코인 시장에 지속적으로 자금이 유입되어 있다는 의미로 해석할 수 있습니다.
다만, USDT, USDC 차트에서 갭이 발생하면서 상승하여야 신규 자금이 유입된다고 생각하고 있기 때문에 캔들의 크기는 별로 중요하지 않습니다.
USDC는 높은 시가 총액을 유지하고 있지만, 전세계 거래소에서 거래쌍은 별로 지원하고 있지 않는 스테이블 코인 중 하나입니다.
다만, 시가 총액이 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 USDT보다 못하지만, 코인 시장에 어느 정도 영향력을 발휘한다고 생각합니다.
특히, USDC는 미국 투자 자본으로 구성되어 있을 가능성이 높기 때문에 기관 투자자들의 자금 창고로 이용되고 있는 것으로 파악하고 있습니다.
따라서, 주식 시장의 변동에 따라 USDC의 자금이 이동될 가능성이 높다고 생각합니다.
그러한 의미에서 현재의 USDC 차트의 흐름을 보면, 많은 자금이 코인 시장에서 유출되고 있다는 것을 알 수 있습니다.
그만큼 코인 시장에서 주식 시장으로 자금이 이동되고 있다는 반증이라고 생각합니다.
따라서, 주식 시장이 뚜렷한 상승세를 보이게 된다면, 비로소 USDC 차트는 추세 전환이 일어날 것이라고 예상하고 있습니다.
그러므로, USDC의 하락세는 USDT의 상승세로 인한 코인 시장의 상승세를 제한하거나 급락시킬 가능성이 있습니다.
이러한 움직임은 새로운 매수세를 증가시키는 기회로 작용하게 될 것으로 예상합니다.
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(BTC.D 차트)
(USDT.D 차트)
BTC.D 차트와 USDT.D 차트를 함께 보는 것이 좋습니다만, 힘드시다면 USDT.D 차트만이라도 보는 것이 좋습니다.
다만, BTC.D, USDT.D 차트는 코인 시장의 전체적인 자금 흐름을 보여주기 때문에 개별적인 코인(토큰)에 대한 자금 흐름은 알 수 없습니다.
코인(토큰)의 개별적인 자금 흐름을 보기 위해서는 코인(토큰)의 BTC 마켓 차트를 보는 것이 좋습니다.
BTC는 코인 시장의 기축통화로 활용되고 있기 때문에 BTC 가격 변동에 따른 코인(토큰)의 가격 변동을 가장 잘 반영하고 있는 것이 BTC 마켓 차트라 생각합니다.
다만, 시가 총액이 너무 낮은 코인(토큰)들은 BTC 마켓 차트나 USDT 마켓 차트가 같기 때문에 어느 것을 봐도 마찬가지입니다.
다시 BTC.D, USDT.D 차트 얘기로 돌아 와서,
코인 시장의 시가 총액 1위가 BTC 이므로 코인 시장의 대부분 자금 규모나 흐름은 BTC의 가격 변동과 연관되어 있다고 생각합니다.
그러한 의미에서
BTC.D 차트, BTC 도미넌스 차트에서는 자금이 BTC쪽으로 집중되고 있는지 알트코인쪽으로 집중되고 있는지를 알 수 있게 차트라 생각합니다.
따라서, BTC 도미넌스가 상승한다는 것은 자금이 BTC쪽으로 집중되어 있다는 의미로 해석될 수 있습니다.
자금이 BTC쪽으로 집중된다고 해서 BTC 가격이 상승한다는 것이 아닙니다.
이 점을 잘 못 이해하시면 오히려 엉뚱한 방향으로 해석할 수 있으므로 주의해야 합니다.
자금이 BTC쪽으로 집중되는 현상을 보일 때, USDT 도미넌스가 상승하게 되면 코인 시장은 하락세를 보일 가능성이 높습니다.
그 이유는 USDT는 전세계 거래소에서 거래를 지원하고 있는 스테이블 코인이기 때문입니다.
USDT 도미넌스가 상승한다는 것은 거래를 통해 USDT가 증가하고 있다는 의미로 코인 시장에서 매도가 증가하고 있다는 의미로 봐야 하기 때문입니다.
따라서, 알트코인을 거래하기 위한 조건으로 BTC 도미넌스 하락, USDT 도미넌스 하락을 보여야 합니다.
그렇지 않다면, 대부분의 알트코인은 큰 상승을 하기 힘들기 때문입니다.
BTC 도미넌스는 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다.
그 이유는 내년에 BTC 반감기(Halving)가 있기 때문입니다.
BTC 반감기(Halving)가 다가옴에 따라 코인 시장으로 많은 사람들이 몰려들게 될 것이기 때문입니다.
그리고, BTC 가격의 본격적인 상승세가 시작된다면, 당분간 BTC쪽으로 자금이 집중될 수 밖에 없습니다.
이제라도 매수하지 않으면, 안된다는 생각으로 BTC를 매수하게 될 것이기 때문입니다.
이로 인해 BTC 가격의 상승세에도 불구하고 알트코인들은 점차 힘을 잃고 횡보(sideways)하거나 하락세를 보이게 될 것 입니다.
이러한 흐름은 BTC 가격이 43K 부근까지 이어질 가능성이 높다고 생각합니다.
USDT 도미넌스가 상승 추세선 (1) 이하로 하락하면서 6.21 부근을 터치할 수 있는지가 중요해지고 있습니다.
USDT 도미넌스의 중요한 분기점은 4.97-5.53 구간으로 이 구간 이하로 하락한다면, 코인 시장은 어느 코인(토큰)을 매수해도 다 수익이 나는 그러한 상승장이 시작될 것으로 예상됩니다.
그전에 5.89-6.21 구간 이하로 하락할 수 있는지가 관건입니다.
코인 시장이 큰 상승장으로 가기 위해서는 반드시 5.89-6.21 구간이하로 하락하여야 한다고 생각합니다.
따라서, USDT.D 차트의 다음 변동성 기간은 4월 22일경입니다.
이 변동성 기간 이후에도 하락 추세선 (2) 이하에서 유지되는지를 확인해야 합니다.
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코인 시장은 주식 시장과 다른게 많은 것이 오픈되어 있다고 생각합니다.
특히, 자금의 규모나 흐름을 알 수 있다는 것은 매력적이라 생각합니다.
따라서, 온갖 돌아다니는 정보들에 의존하여 투자 시장, 즉, 코인 시장의 전망, 추세를 예측하기 보다 위에서 말씀드린 4개의 차트를 먼저 확인하는 것이 중요합니다.
그런 다음에 돌아 다니는 정보들을 확인해 보는 것이 그나마 잘 못된 판단을 할 가능성이 낮아지게 된다고 생각합니다.
CDBC가 활성화되면, 기존의 스테이블 코인의 영향력이 약화될 가능성이 있습니다.
그 이유는 CDBC, 즉, 법정화폐로 직접 거래가 가능해질 가능성이 높기 때문입니다.
그렇게 되면, 위의 4가지로 코인 시장의 자금 규모나 흐름을 알 수 없게 될 수 있습니다.
그러면, 기존 주식 시장과 같은 투자 환경이 만들어 지게 될 것이고 지금보다 더 많은 개인 투자자들은 손실을 입게 될 것 입니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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[온체인 이해 #9] 가볍게 살펴보는 Funding Rate와 스퀴즈!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.
크립토 뿐 만 아니라 주식, 외환 (Forex)과 같은 다양한 시장에서 투자를 진행해보신 분들은 한번 쯤 “스퀴즈 : Squeeze” 라는 경제 용어를 들어보셨을 것입니다. 특히 파생상품 (Derivative) 시장에서 선물 거래를 경험하신 경우, 공매수 (롱 : Long) / 공매도 ( 숏 : Short) 포지션에 기반한 롱 스퀴즈 / 숏 스퀴즈를 마주치는 경우가 종종 있었을 것입니다.
💡오늘 온체인 이해 시리즈에서는, 롱 / 숏 스퀴즈의 기본적 개념부터 시작하여 이를 펀딩피로 알려진 Funding Rate 지표와 연계해 간략히 풀어보도록 하겠습니다.
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I. Funding Rate란?
II. Squeeze의 이해
II-1. Squeeze의 기초
II-2. Long vs Short Squeeze
III. Funding Rate와 Squeeze의 관계
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I. Funding Rate란?
1. Funding Rate의 기초
펀딩피 : Funding Rate는 파생상품 (Derivative) 시장, 그 중에서도 1개월 선물, 3개월 선물 등과 달리 기한이 정해져 있지 않은 무기한 (Perpetual) 선물 거래 에서 적용되는 개념입니다.
💰일반적으로 선물 거래는 미래의 특정 시기에 미리 정해둔 가격으로 매매할 것을 현재 약정하는 거래로, 쉽게 말해 미래의 가치를 사고 파는 거래를 의미합니다. 따라서 미래의 “특정 시기”를 결정하기 마련이며, 해당 만기일 (Expiry Date)이 다가오면 미체결 상태에 놓여있던 포지션이 종료되면서 정해둔 가격으로 해당 자산을 거래하게 됩니다.
하지만 크립토 시장에서 쉽게 접할 수 있는 무기한 선물 (Perpetual) 거래는 “특정 시기”가 정해져 있지 않습니다. 따라서 만기일의 개념이 없으므로 이론적으로 포지션을 지속적으로 유지할 수 있습니다. 결국 이로 인해 무기한 선물 거래는 현물 (Spot) 시장에서의 거래와 유사한 성격을 띄게 됩니다.
그런데 여기서 문제가 생깁니다. 만약 특정 포지션 (롱/숏)을 보유하는 데 어떠한 제재도 가해지지 않는다면, 시장 분위기에 따라 특정 포지션에 투자자들이 과도하게 집중될 소지가 있습니다. 이는 결국 선물 ↔ 현물 가격 간의 괴리 로 이어지게 되므로, 파생상품 거래소 (Exchange)는 이를 방지하기 위해 Funding Rate : 펀딩피라는 제도를 도입 하게 됩니다.
✒️ 자산의 현물 가격과 무기한 선물 가격의 차이 만큼, 특정 포지션의 투자자들이 다른 포지션의 투자자들에게 수수료를 제공하거나 제공 받게 되며 이를 Funding Rate라 정의합니다 . 해당 수수료를 산출 / 부과하는 시기는 거래소마다 상이할 수 있으며 Binance의 경우 매 8시간 마다 (한국 시간 기준 09:00, 17:00, 01:00) Funding Rate를 부과합니다.
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🟩 Funding Rate (+ : Long > Short)
롱 포지션 투자자들은 숏 포지션 투자자에게 수수료를 지불하게 됩니다.
🟥 Funding Rate (- : Long < Short)
숏 포지션 투자자들은 롱 포지션 투자자에게 수수료를 지불하게 됩니다.
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🔔Funding Rate 자체는 투자자 간에 부여되므로 거래소는 이를 통한 중간 수수료를 수취하지 않습니다.
🔔Funding Rate는 무기한 선물 시장이 롱 / 숏 중 어느 방향으로 치우쳐 있는지 알 수 있어, 시장 분위기(sentiment)를 파악하는데 활용 할 수 있습니다.
⚠️포지션에 투입한 금액과 레버리지를 포함하여 수수료를 산정하므로, 고레버리지 투자 시 Funding Rate로 인한 손실을 유의하여야 합니다.
2. Funding Rate의 활용
Funding Rate가 특정 포지션의 투자자들이 상대 포지션 투자자들에게 수수료를 지급하는 것이란 점과, 거래소마다 이를 통한 수수료 부과시기가 다르다는 점을 투자에 활용할 수 있습니다.
① Funding Rate를 통한 수수료 (Fee) 수익
✅만약 Funding Rate가 -0.01과 같이 음의 값을 보인다면, 롱 포지션 투자자들은 숏 포지션 투자자들에게 정해진 시간마다 수수료를 수취하게 됩니다. 운용하는 자금에 Funding Rate를 곱하여 수수료를 산출하므로, 자금 규모가 클 수록 수수료의 규모 역시 증가하게 됩니다.
⚠️단순히 포지션을 보유하는 것 만으로도 일정 수익을 확보할 수 있다는 점은 분명한 장점이나, 시장 변동으로 인한 포지션 청산, 슬리피지 (Slippage) 등의 리스크와, 포지션 매매 시 부과되는 수수료 등을 고려 하여야 합니다
② Funding Fee 부과 시간에 따른 시장 움직임
✅거래소 별로 Funding Rate를 통한 수수료 부과 시간은 상이합니다. Binance의 경우 한국 시간 기준 01:00, 09:00, 17:00에 수수료가 부과됩니다. 일부 투자자의 경우 해당 시간에 Funding Fee를 통한 수익을 얻기 위해, 부과 시간에 가까워 질 수록 수수료를 얻을 수 있는 방향의 포지션을 보유하려 시도할 수 있으며 이는 결국 가격에 반영되므로 이를 활용할 수 있습니다.
위 차트는 Binance의 BTCUSDT.P입니다. -0.011~-0.016%의 Funding Rate를 보이고 있으므로 시장의 분위기 (Sentiment)가 보다 숏 📉방향에 치중되어 있음을 알 수 있습니다. 16시 경 일시적인 하락으로 Funding Rate의 규모 ( - 값)가 커졌을 때, 17시가 되기 직전 롱 포지션에 진입한 투자자들이 많아지면서 일정 부분 상승이 일어난 것을 알 수 있습니다.
🔔💡급락 이후 나타날 되돌림을 겨냥한 롱 포지션 진입이었을지, 펀딩피를 통한 부수적 수입을 겨냥한 것인지 확실치는 않으나 이처럼 펀딩피가 부과되는 시각에 시장 움직임이 나타날 수 있다는 점 을 기억하면 좋을 것 같습니다.
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II. Squeeze의 이해
이번에는 스퀴즈 : Squeeze에 대해 알아보도록 하겠습니다. 글의 도입부에 언급한 바와 같이, 크립토 시장에 국한하여 사용되는 용어가 아닌, 다양한 자산 시장에 공통적으로 적용되는 개념입니다. 앞선 Funding Rate와 Squeeze 간의 연관성은 Chapter III에서 자세히 다루도록 하겠습니다.
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II-1. Squeeze의 기초
✒️Squeeze란 해당 자산 시장에 가해지는 압력 (Pressure)을 묘사하는 용어입니다. 금융 및 비즈니스에서 자유롭게 사용되며, 투자자들이 손실을 입는 상황 (Realized Loss) 또는 차익을 실현하거나 해당 자산에 대한 신용 (Credit)을 찾기 어려운 경우 등 다양한 상황에 적용됩니다.
📰일례로 지난 2023년 3월 발생한 SVB : 실리콘밸리 은행의 파산 사태에서 여러 유형의 Squeeze를 확인할 수 있습니다. SVB는 보유 포트폴리오의 수익률이 저조하자 “Profit Squeeze”에 직면했으며 예금자들은 불안한 마음에 돈을 인출하기 시작했습니다. 이는 결국 SVB의 손실로 이어져 보유하던 투자의 상당 부분을 청산할 수 밖에 없게 되었습니다. 이는 다른 은행도 파산할 수 있다는 불안 심리로 확대되며 “Credit Squeeze (신용 경색)”으로 이어지고 말았습니다. (물론 연방예금보험공사의 재빠른 개입으로 사태가 악화되지는 않았지만 말입니다)
Squeeze는 Profit Squeeze / Credit Squeeze / Bear Squeeze / Long & Short Squeeze와 같이 다양한 형태로 등장할 수 있습니다.
1) Profit Squeeze : 수익성 압박💰
사업 상 수익 마진 (Margin)이 줄어드는 등의 상황에서 발생합니다. 해당 주체는 수익성을 회복하기 위해 다양한 시도 (보유 포트폴리오의 일부 청산 등)를 하게 되며 이러한 “압박” 상황을 Profit Squeeze라 할 수 있습니다.
2) Credit Squeeze : 신용 경색💵
기업이 대출 기관에서 대출을 진행하기 어려워지는 상황을 의미합니다. 주로 경제가 침체기에 돌입하거나 금리가 상승할 때 발생하나, 강세장 / 약세장 구분 없이 발생할 수 있는 Squeeze입니다. 2007~2008년 금융 위기 당시 신용 경색으로 이어지며 경기가 침체기에 빠져들었던 것을 예로 들 수 있습니다.
3) Bear Squeeze : 하락장 압박🐻
Bear Squeeze는, 자산 가격이 상승하면서 트레이더가 이전에 매도했던 가격 보다 더 높은 가격으로 자산을 다시 매수해야 할 때 발생하는 Squeeze로 자산 가격의 상승이 나타납니다. Short Squeeze와 유사하지만 Bear Squeeze는 주로 은행 및 영향력 있는 세력의 발표와 같은 매크로 이벤트에 의해 발생한다는 차이가 있습니다.
4) Liquidity Squeeze : 유동성 경색🔒
은행과 같은 금융 기관 간에 자금을 단기적으로 가용할 수 있는가에 따른 Squeeze 입니다. 만약 서로 자금을 빌려주는 것을 피하게 되는 상황이 발생할 경우, 각 기관은 현금 보유고 (Reserve)를 확보하기 위해 대출 요건을 까다롭게 하는 등의 조치를 취하게 됩니다. 이는 결국 시장 유동성이 줄어드는 결과로 이어지게 됩니다.
** Long & Short Squeeze는 이어지는 단락에서 다루도록 하겠습니다.
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II-2. Long vs Short Squeeze
트레이딩에서 보다 자주 접할 수 있는 Squeeze는 Long & Short Squeeze일 것입니다. 이러한 현상은 왜 일어나는 것일까요?
1) Long Squeeze 📉
주로 강세장에서 나타나며, 시장이 급격하게 하락하는 경우 롱 포지션을 보유하고 있던 투자자들이 손실을 피하기 위한 압박 : Squeeze을 받는 상황을 의미합니다. 롱 포지션 투자자들은 결국 포지션을 자발적으로 종료 또는 청산 하게 됩니다. 이러한 매도 압력은 일반적으로 수급 불균형으로 인한 시장 가격의 추가 하락으로 이어집니다.
⚠️물론 가치 하락의 근본적인 이유 (악재 등)가 존재하거나 애초에 해당 자산이 고평가 된 상황인 경우 가격 하락이 나타날 수 있으나, 이는 합리적인 “매도” 행위로 분류되어 Long Squeeze로 보기 어렵습니다.
☑️Short Squeeze에 비해 상대적으로 드물게 나타나며, 유동성이 낮은 자산 시장에서 높은 거래량을 동반하는 극적인 가격 상승이 나타날 때 발생할 가능성이 높습니다.
위의 경우, 유동성이 상대적으로 적은 알트코인인 ATOM에서 가격의 상승이 나타난 후, 일시적 하락에 따른 Long Squeeze🟩가 발생하며 하락 폭이 심화된 것을 알 수 있습니다. 이는 펀더멘탈 (Fundamental) 요인에 의한 하락이 아닌 시장 심리에 의한 일시적 매도로, 본래의 가치에 비해 과매도 된 상황으로 보입니다.
이후 자산 가격은 다시 되돌림하여 상승이 나타난 것을 확인할 수 있습니다.
2) Short Squeeze 📈
Long Squeeze와 반대 개념으로, 가격이 상승함에 따라 숏 포지션 투자자들이 포지션을 종료 / 청산하며 자산 가격이 상승하는 현상 을 의미합니다. 가격 하락을 예상하고 숏 포지션을 진입하였으나 가격이 상승하는 경우 롱 포지션을 통해 손실을 방어할 수 밖에 없기 때문입니다. 이러한 매수 행위는 결국 자산 가치 상승으로 이어집니다.
3) Short Squeeze가 더욱 자주 나타나는 이유
일반적인 기한이 있는 선물 상품의 경우, 롱 포지션 투자자 (공매수)는 설령 가격이 하락하며 손실을 입더라도 추후 만기일에 현물로 전환하며 자산 가치가 회복되는 시기를 기다릴 여지가 남아있습니다. 하지만 숏 포지션 투자자 (공매도)는 만기일에 해당 자산을 매도 하여야 하므로 롱 포지션 투자자와 달리 손실을 만회할 기회가 적습니다.
🔔따라서 숏 포지션 투자자들은 가격 움직임에 더욱 민감하게 반응할 수 밖에 없으며, 이는 Short Squeeze의 빈도가 상대적으로 높은 이유가 됩니다. 물론 무기한 선물 시장의 경우 만기일이 정해져 있지 않으므로 타 선물 시장에 비해 빈도 차이가 크지 않을 수 있습니다.
4) Squeeze의 특징
☑️모든 Squeeze가 가격의 급상승/ 급하락을 유도하는 것은 아닙니다. 눈치채지 못하게 작게 나타날 수도 있으며 지속 기간이 짧을 수도, 또는 며칠 간 이어질 수도 있습니다.
Long Squeeze를 예로 들어 Squeeze의 전형적인 형태를 알아보도록 하겠습니다
① 상승을 보이던 시장에 갑작스런 가격 상승이 나타납니다.
② 상승하던 가격이 하락을 보이기 시작하며, 곧 급격히 떨어집니다.
③ 마지막 하락 움직임 (Candlestick)은 낮거나 일반적인 수준의 거래량을 보입니다.
④ 이후 되돌림이 나타나며 가격 상승을 보입니다.
만약 상승 / 하락을 유발할 명확한 요인이 없는 상태에서 위와 같은 움직임이 나타났다면 Long / Short Squeeze에 의한 움직임일 것입니다.
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III. Funding Rate와 Squeeze의 관계
Chapter II에서 다룬 것 처럼, Squeeze란 투자자들의 손실을 보지 않으려는 “심리”에 기반한 움직임입니다. 그리고 무기한 선물 시장의 경우 이러한 “손실”은 Funding Fee에 의해 일어날 수 있음을 기억 하여야 합니다.
만약 Funding Rate가 0.01%라 하더라도 투자자가 100배에 달하는 고 레버리지 투자를 감행할 경우, Funding Fee는 0.01% x 100인 1%에 달할 것입니다. 만약 수수료가 하루 3 차례 부과된다면 이는 포지션 설정 금액의 거의 3%에 육박하는 무시 못할 규모가 되므로 Funding Rate는 투자자들의 판단에 충분한 영향력을 미칠 수 있습니다.
🔔즉, Funding Rate에 따른 시장의 Squeeze가 나타날 수 있으므로 무기한 선물 시장에서 특히 해당 지표를 파악 하고 있어야 합니다. 나아가 선물 시장은 현물 시장의 가격에도 영향을 미치게 되므로 (웩더독 현상) 현물 / 선물 투자자 모두 Funding Rate를 알아두는 것이 트레이딩에 보탬이 될 것입니다.
위 이미지들은 과거 Funding Rate와 BTC Squeeze 간의 상관 관계를 다룬 기사들의 헤드라인입니다. 두 헤드라인만 읽어 보더라도 Funding Rate가 오르면 (Surge up) Long Squeeze가, 떨어지면 (Negative) Short Squeeze가 일어날 가능성이 높아질 것이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 간단히 정리하면 다음과 같습니다.
1) Funding Rate가 양(+)의 값이면서 상승하는 경우 📈
- 롱 포지션 투자자들이 숏 포지션 투자자들에게 지불해야 할 Funding Fee가 더욱 늘어납니다.
- 이 경우, 가격이 아직 크게 하락하지 않았음에도 불구하고, 롱 포지션 투자자들의 손실이 늘어납니다.
✅ 투자자들은 수수료를 부담하며 롱 포지션을 유지하는 것이 더 이상 불가하다고 판단하는 경우 포지션을 종료할 것입니다. : Long Squeeze
- 이는 결국 매도 (Selling)로 이어져 시장의 하락을 유도하게 됩니다.
- 가격이 하락하면 자연스럽게 Funding Rate도 줄어들게 되므로 롱 포지션 투자자의 수수료 부담이 줄어들게 되며 가격은 평형 (Equilibrium) 상태로 회귀합니다.
2) Funding Rate가 음(-)의 값이면서 더욱 하락하는 경우 📉
- 숏 포지션 투자자들이 롱 포지션 투자자들에게 지불해야 할 Funding Fee가 더욱 늘어납니다.
- (1)과 마찬가지로 수수료를 더 이상 부담할 수 없는 숏 포지션 투자자들은 포지션을 종료하며 매수 (Buying)세가 나타납니다. : Short Squeeze
- 가격이 상승하면 자연스럽게 Funding Rate의 절댓값이 줄어듦으로서 숏 포지션 투자자의 수수료 부담이 줄어들게 되며 가격은 평형 (Equilibrium) 상태로 회귀합니다.
🔔 만약 이러한 Funding Rate의 변화와 더불어, 시장 가격의 급격한 움직임이 나타난다면 손절가 (Stop Loss)를 설정한 포지션 투자자들의 청산 (Liquidation)이 일어나며 Squeeze가 발생할 가능성은 더욱 높아지게 됩니다.
⚠️ 주의하여야 할 점은, Funding Rate 단독으로 Squeeze의 발생 가능성을 가늠해서는 안된다는 사실입니다. Funding Rate 뿐 만 아니라, 여러 포지션들의 청산 가격이 어느 수준에 어느 규모로 존재하느냐에 따라 Squeeze의 발생 가능성이 달라지기 때문입니다.
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IV. Summary
1) Funding Rate는 롱 / 숏 포지션 투자자들이 서로에게 지불해야 하는 수수료 (펀딩피)와 관련이 있다.
2) 이를 통해 시장 기조 (Sentiment)를 파악할 수 있다.
3) Funding Rate가 과도한 경우, 이로 인한 수수료 부담이 높아져 Long / Short Squeeze가 발생할 수 있다.
4) Long Squeeze는 가격의 추가 하락을, Short Squeeze는 추가 상승을 유도할 수 있다.
5) Funding Rate 뿐 만 아니라 Liquidation Map 등으로 물량을 파악하며 시장의 Squeeze 발생 여부를 평가하여야 한다.
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이상 긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
230423_비트코인(BTC) : 매매와 보조지표요즘은 시간이 날 때마다 집을 보러 다니고 임장을 다녔습니다. 사람들 얘기를 들어보면 거의 같은 정보를 갖고 있지만, 해석은 전혀 다른 것 같아요.
결혼을 하고 부동산 매매 계약서만 4번 정도 써본 것 같네요. 그러다 보니, 이젠 다른 사람이 이러쿵 저러쿵 이야기를 해도 잘 들리지 않습니다.
리치고, 지인, kb랜드 등등 요즘 부동산 중개 플랫폼에서는 빅데이터니 뭐니 다양한 분석 도구를 제공해 줍니다. 하지만 선택과 해석은 결국 자기 몫입니다. 자기가 선택해야 불만이 없습니다.
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보조 지표에 대한 이야기를 시작하기도 전에 혓바닥이 참 길었죠? 딱히 매매팁 같은 게 없어서 그래요ㅋㅋ대신 차트를 공유해드립죠^^
kr.tradingview.com
별거 없습니다. 지금은 가장 기본적인 rsi, ema, macd 정도만 봅니다. 차트는 일봉으로 봐도 충분한 것 같습니다. 대략 20-30분 정도만 봐도 괜찮은 것 같습니다. 길게 본다고 답이 나오나요ㅎㅎ끝으로 해석과 판단은 알아서^^
그 동안 트레이딩 하며, 거의 왠만한 보조지표는 다 써봤슨데요. 일목균형표와 같이 보조 지표가 어려우면 해석의 일관성을 유지하기 참 어렵습니다. 직관성도 떨어지고요.
중요한 건 이런 것 같습니다.
- 지금과 유사하게 진행되는 시기가 있었는지, 계속 과거와 현재를 비교하면서 복기하는 것
- 보조 지표는 말그대로 보조 수단이라는 것과 매매 팁을 찾아내는 것은 내 몫이라는 것
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현재 숏 포지션은 순환매매를 하면서 한 달째 잡고 있습니다. 그렇다고 주구장창 숏일 것이라고 기대하진 않습니다.
개인적으로 하락장에 롱 잡기가 두렵거나 혹은 그 반대일 경우에는 모든 포지션을 닫고, 리프레쉬 될 때까지 차트도 안보고 한 달 정도 매매를 쉽니다.
선물의 장점은 양방향으로 포지션을 잡을 수 있는건데, 만약 그럴 수 없는 상태라면 그 자체로 엄청난 핸디캡이니까요.
모두 굿밤^^
[어닝 시즌] 일년에 네번은 시즌권 끊어야됩니다#어닝시즌 #실적시즌 #기업실적
어느덧 23년 1분기 어닝시즌(Earning Season)이 다가왔습니다. 최근 고조된 금융 위기에 대한 우려로 이번 은행들의 실적은 그 어느때보다 세계적으로 큰 주목을 받고 있습니다. 그래서 오늘은 나름 기초 개념이면서 동시에 굉장히 중요한 경제 이벤트인 어닝시즌에 대해 알아보겠습니다. 다들 뉴스나 경제 이슈에서 컨센서스, 어닝 서프라이즈, 어닝 쇼크, 비트, 미스, 그리고 미트 등의 용어들을 들어보셨을 겁니다. 이게 다 기업들의 실적 발표에 관련된 용어들이며 특히 트레이딩과 투자를 하는 우리들은 이러한 경제 이벤트에 더 예의주시할 필요가 있습니다.
실적 시즌은 말 그대로 기업들의 각 분기별 실적 보고서를 공개적으로 발표하는 시기를 의미합니다. 통상적으로 1분기 실적은 4월 중순~5월 초, 2분기(+상반기) 실적은 7월 중순~8월 초, 3분기 실적은 10월 중순~11월초, 그리고 4분기 실적과 연간 사업/감사 보고서는 다음 해 1월 중순~2월 초에 발표됩니다. 현존하는 경제 지표와 마찬가지로 발표되는 기업의 실적들이 예상치와 크게 차이가 날 경우 시장 변동성이 급격히 증가하게 되므로 대형주들의 영업 실적 발표는 리스크 관리 차원에서 꼭 모니터링 해야 합니다.
가장 먼저 핵심 개념인 컨센서스(Consensus)에 대해 알아봅시다. 금융 업계 및 정책에 자주 등장하는 단골 용어이죠. 어닝 시즌에서의 컨센서스는 실적이 발표되기 전, 여러 증권사와 애널리스트들이 생각하는 실적들을 평균 낸 수치입니다. 쉽게 말해 공식적인 기업 실적 예상치라고 보시면 됩니다. 컨센서스는 시장 참가자들이 기업의 성과를 미리 예측하고 투자 전략을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.
자, 그럼 이 컨센서스를 기준으로 실제 발표된 실적이 얼마나 차이가 나는지를 보는 겁니다. 예상치보다 상회했을 때를 비트(Beat) 혹은 어닝 서프라이즈(Earning Surprise), 하회했을 때를 미스(Miss) 혹은 어닝 쇼크(Earning Shock)라고 하며, 예상치 대로 나왔을 때를 미트(Meet)라고 합니다. 다른 말로, 예상보다 기업의 영업 실적이 좋게 나오면 비트, 나쁘게 나오면 미스입니다. 보편적으로 시장에 비트는 호재로, 미스는 악재로 작용할 가능성이 높다고 알려져 있지만 항상 그렇지는 않습니다. 오히려 미스가 나와도 불안감 해소로 인해, 비트가 나와도 기대보다 적은 괴리율로 인해 시장이 반대로 반응하는 경우도 허다합니다. 당연히 컨센서스와 실제 수치와 괴리율이 높을수록 시장에 더 큰 영향을 주겠죠?
참고로 어닝 쇼크는 주로 국내에 상용화되어 있는 용어로 해외에서는 많이 쓰지 않다고 합니다. 해외에서는 미스를 어닝 쇼크 보다는 마이너스 어닝 서프라이즈로, 반대로 비트는 플러스 어닝 서프라이즈라고 표현하는 게 더 관례적입니다. 또한 때때로 컨센서스와 실제 수치가 10% 이상 차이가 나야 서프라이즈 및 쇼크로 간주하는 곳도 있습니다. 기업 실적을 나타내는 재무 지표는 대표적으로 EPS(Earnings Per Share, 주당순이익), Revenue(매출), Gross Margin(매출총이익), Operating Margin(영업이익), Net Income(당기순이익), BPS(Book Value per Share, 주당순자산), PER(Price Earnings Ratio, 주가수익비율), PBR(Price to Book Ratio, 주가순자산비율), ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) 등 다양합니다.
오늘은 어닝 시즌의 기본 개념에 대해서 간략하게 알아봤습니다. 차트 분석도 중요하지만 이러한 거시적인 경제 이벤트 및 스케줄 역시 잘 파악하고 있어야 시장의 큰 흐름과 장기적인 추세를 더 잘 이해할 수 있지 않을까요?!






















