차트 패턴
이동평균선 Guru의 조언안녕하세요 마진왕입니다.
오늘은 쉬어가는 시간 으로 기술적 분석 Guru인 Martin J Pring이 제시한 이동평균의 특성과 활용방안에 대해 말씀드리겠습니다.
이동평균은 추세를 완만하게 표현한 것입니다.
이동평균은 지지와 저항의 역할을 하는데, 흔히 상승장에서는 가격이 이동평균선 근처에서 지지선을 확인하고 돌아섭니다.
마찬가지로 하락장에서는 이동평균선 근처에서 반등하던 주가가 저항을 받게 됩니다.
여러 차례 지지와 저항을 확인한 이동평균선은 그 만큼 지지선과 지지선으로서 신뢰도가 높아지게 됩니다.
신중하게 선택된 이동평균은 추세를 잘 반영합니다. 따라서 주가가 이동평균을 돌파한다면 이는 추세변화가 이미 진행되고 있음을 경고하는 것이구요. 만약 이동평균의 기울기가 둔화되거나 이미 방향이 바뀌었으면 추세가 바뀌었다는 결정적인 증거입니다.
이동평균선이 기존 방향을 유지하고 있음에도 불구하고 주가가 이동평균을 돌파하면 이는 추세 반전을 사전에 경고하는 것입니다.
추세반전 여부를 최종확인하기 위해서는 이동평균선의 기울기가 둔화되는지 또는 또 다른 기술적 지표에 의해서 확인되는지를 기다려야 합니다.
일반적으로 짧은 기간 동안의 이동평균에 비해 더 긴 기간의 이동평균에서 나타나는 돌파신호가 더 중요합니다,. 이를테면 30일 이동평균선을 돌파하는 것보다 18개월 이동평균선을 돌파하는 것이 더 중요한 것입니다.
이동평균선의 방향전환은 이동평균선의 교차보다 더 신뢰가 높다. 이동평균선의 방향이 바뀌는 경우는 시장의 변곡점 부근에서 나타나는데, 매우 강력하고 신뢰할만한 신호로 간주됩니다. 다만 대개의 경우 새로운 추세가 시작된 이후 이동평균선의 반전이 나타나기 때문에 주로 추세반전의 확인신호로만 이용됩니다.
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DEMAND / SUPPLY
공급 부족으로 인한 강세 시장은 강세입니다.
약세 시장은 수요 부족으로 인해 약세 시장입니다.
아직 시장은 강세 시장을 보여주고 있으며 (공급 부족)
Daily frame 에서의 약세는 보이지 않고 있습니다.
현재 형성중인 TR 은 또 다른 Re-acc 의 가능성을 시사합니다.
SoS, SoW 의 확인까지는 TR 내에서 박스권 매매를 지향합니다.
볼륨 분석을 통해서 시장의 움직임을 찾는 것은 연습을 통해 발전 할 수 있습니다.
거래량과 미결제(미청산)약정 규칙의 요약안녕하세요 마진왕입니다.
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오늘은 비트코인 선물에서 가격, 거래량, 그리고 미결제(미청산) 약정의 중요한 요소들을 요약해서 설명 드리겠습니다.
1. 거래량은 모든 시장에 적용되지만 미결제(미청산)약정은 선물(마진)시장에 적용된다
2. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 증가는 현재의 가격추세가 계속 되리라는 것을 나타낸다.
3. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 감소는 가격추세가 변할 수도 있다는 것을 암시한다.
4. 거래량은 가격에 선행한다. 매수세 또는 매도세의 변화는 종종 가격보다 먼저 거래량에서 포착된다.
5. OBV 또는 그것의 몇 가지 변형은 거래량의 방향을 더 정확하게 측정하기 위하여 사용 될 수 있다.
6. 상승추세에서 미결제(미청산) 약정의 갑작스런 둔화 또는 감소는 종종 추세전환을 예고한다
7. 시장의 고점에서 미결제약정의 폭증은 위험하며, 하락세를 조장한다
8 . 강화기간의 미결제(미청산)약정의 증가는 다음에 올 돌파를 조장한다.
9. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 증가느 가격패턴의 완성(돌파) 또는 새로운 추세의 시작을 알리느 다른 중요한 차트의 진전으 확인하는데
도움을 준다.
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감사합니다.
비트코인 성공 트레이딩 기법들 – 기본편안녕하세요 마진왕 입니다. 반갑습니다.
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요즘 비트코인이 상승하고 알트코인들도 조금씩 꿈틀거리고 있는데
수익 많이들 나셨는지 궁금하네요 ^^
이런 시장에서 수익이 안나실 경우 기본으로 돌아가 되돌아 보자는 의미로 오늘은
비트코인 성공 트레이딩 기법들 – 기본편을 준비 했습니다.
추세추종매매기법
추세추종 매매기법은 주로 시장이 신고가 혹은 신저가를 기록할 때 트레이딩 진입타이밍을 시장추세가 반전되는 신호가 오면 청산합니다.
추세추종 전략은 매우 뛰어난 성과에도 불구하고 자금 규모가 어느정도는 되야 성공할 확률이 높아지고 일반적인 투자자가 사용하기 힘든 점이 몇가지 있습니다.
1. 수익을 크게 낼 수 있는 큰 추세가 자주 나타나지 않습니다.
2. 추세가 없을 때와 반전될 때 경우 그기간 동안 지속적으로 손실이 누적됩니다.
3. 다른 전략에 비해 손절가격을 넓게 잡아야 효율적이기 때문에 자금력이 필요합니다.
역추세매매기법
역추세매매기법 추세추종기법과 반대대는 기법으로 신고가(신저가)에 근접하거나 신고가(신저가)추세가 꺽이는 시점에 신고가(신저가) 반대방향으로 진입을 합니다.
추세추종기법은 추세선이 중요한데 역추세 매매기법은 지지와 저항선에 중요한 매매 법이라고 보시면 됩니다.
스윙매매기법
스윙매매기법은 추세 추종매매기법에 비해 기간이 짧은 것을 제외하고 본질적으로 비슷하다고 생가하면 됩니다. (보통 3~4일간 포지션을 유지함)
스윙트레이딩은 단기 차트를 활용하고 30분, 1시간 단위에 봉차트를 활용해 트레이딩하고 이 같은 봉차트는 일봉차트 상에 일봉 같은 역할을 한다고 보면 되고 가격 변동성이 커지는 타이밍을 잡는 것이 매우 중요합니다..
데이트레이딩(스켈핑)
데이트레이딩은 초단기 매매를 뜻하고 대부분에 데이트레이더는 당일중에 포지션을 청산하고 그중에 몇초 몇(십)분단위로 굉장히 짧게 매매하는 기법을 스켈핑이라고 합니다.
스캘핑은 국내에서 흔히 틱띠기 기법이라고도 불리는데 비트멕스 같은 스캘퍼들은 굉장히 많은 매매횟수가 있기 때문에 지정가매매를 통해 매매를 하는 경우가 많습니다.
개인적으로 (데이트레이딩)같은 경우 나이가 젊고 순간적인 판단력이 좋은 분들이 수익률이 좋다고 생각합니다.
어떤 매매기법이 뛰어난가?
앞에서 설명드린 매매 기법 중에 어떤 매매 기법이 좋은지는 시장상황과 투자하는 상품이 어떤것어떤 것 따라 다릅니다.
따라서 투자자들은 자신이 투자하는 상품이 어떤 기법에 적합한지 그리고 시장상황에 따라 어떤 기법이 성공확률이 높은지를 명확히 분석해서 투자를 하는 것이 반드시 필요합니다.
시장 추세와 변동성를 통해 크게 4가지 시장상황으로 나눠서 각 매매기법별로 맞는 시장상황과 연결해 보면,
1. 횡보하고 변동성이 적은 시장
2. 횡보하지만 변동성이 큰 시장 – 역추세매매기법, 스윙매매깆법
3. 추세적이지만 변동성이 적은 시장 - 추세추종매매기법
4. 추세적이고 변동성도 큰 시장 – 스윙매매기법
단 여기서 중요한 것이 미래에 추세의 방향성을 절대 예측하지 말고 단지 현재 시장상황만을 보고 추세를 판단 해야 합니다.
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왜 90%이상에 투자자들은 돈을 잃는가?안녕하십니까 마진왕입니다.
"왜 90%이상에 투자자는 돈을 잃는가?" 라는 질문에 해외에 유명한 트러이더이자 “the Universal Principles of Successful Trading”의 저자인 브렌트 펜폴드는 이렇게 대답했습니다.
“너무 잘 믿고 게으르기 때문이다”
브렌트 펜폴드는 투자자들이 게으르기 때문에 쉬운길을 택하고 이런 투자자들은 잘속아 넘어가고, 그들이 일일 보는 것, 컴퓨터로 보여지는 것을 그대로 믿는다고 생각합니다.
진정한 성공한 투자자느 올바른 지식이 있고 매매 아이디어를 검증할 만한 인내심이 있어야 성공할 수 있다고 말합니다.
펜폴드는 심리적인 문제가 종종 실패의 주원인으로 뽑히지만 심리적인 이유가 하나의 이유가 될수는 있어도, 성공한 투자를 하기 위해서는 아래에 세가지가 중요하다고 봤습니다.
첫번째 : 매매전략 – 매매하는 근거가 되는 분석 및 계획
두번째 : 자금관리 – 매매에 사용되는 자금의 규모 및 관리
세번째 : 심리적인 문제 – 매매를 계획대로 실행 할 수 있는 규율
그럼 위 세가지를 기준으로 투자자가 하는 실수들을 알아 보죠 !!
매매 첫해의 보편적인 실수
매매 전략
-다른 사람들의 말과 조언을 따른다
-지난밤의 뉴스에 민감하게 반응한다
-물타기를 한다
-손절매를 하지 못한다
-매매계획 자체가 없다
자금관리
-자금 관리가 도대체 뭐야?
심리적인 문제
-흥분되어 매매를 한다
-손실을 만회하거나, 원금을 회복하기 위해 매매한다.
두번째 해의 보편적인 실수
매매전략
-읽고 들은 사실을 그대로 믿는다.
-기술적 분석이 유일한 해답이라고 생각한다.
-기술적 지표는 많을수록 좋다고 생각한다.
-예측이 가능하다고 오판한다.
-저점과 고점에 집착한다.
-추세를 판단하지 못한다.
-적절한 손절매 시점을 놓친다.
-조금하게 이익실현을 한다.
-매매 전략을 이용하지 못한다.
-다른 사람을 따라한다.
-매매전략을 바꾼다.
-투자 조언자를 바꾼다
- 매매 시장을 바꾼다
-차트의 타임 프레임을 박꾼다
자금관리
-적절한 금액을 초과한여 매매한다
심리적인 문제
-매매 중독
-매매 조급증
-한탕주의
세번째 해의 보편적인 실수들
매매전략
-배웠던 것들을 떠나보내기가 어렵다.
-저항선과 지지선을 완전히 잊는다
-기술적분석과 매매를 혼동하고, 매매걔획을 예비신호로부터 구분하지 못한다.
-예비신호를 검증해주는 매매계획을 수립하지 못한다.
-긍정적인 기대치를 이해하지 못한다.
-매매 전략을 검증하지 못한다.
자금관리
-한탕주의
심리적인 문제
-과정보다는 이익에 집중한다.
-빈약한 규율
-시장이 너무 어럽다고 생각한다.
-“매직넘버”가 있다고 믿는다.
- 가장 큰 리스크는 돈을 잃는 것이라고 생각한다.
- 심리적인 문제가 어렵다고 생각한다.
이상 90% 이상에 실패하는 투자자들이 하는 실수들을 보았습니다.
아마 필자에 생각에는 대부분의 마진판의 투자자가 첫해와 두번째 보편적인 실수로 인해 투자금을 크게 잃는 결과가 보았을 것 입니다 .
그럼 어떻게 하면 90%에 실패한 투자자가 되지 않을 것인가?
당연히 위에 열거된 보편적인 실수를 피하고 시장에서 살아남아 이기는 투자자들에게 배우는 것입니다.
구체적으로 이기기는 투자자가 되는 방법들은 다음에 시간 될때 다시 말씀 드리겠습니다.
감사합니다.
마진왕
비트코인 마진성공법 – 터틀 트레이딩 마인드안녕하세요 마진왕입니다.
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우리가 성공한 트레이더의 특징이 무엇인지를 제대로 이해하려면 이사람의 심리(마인드)가
트레이딩에 어떤 영향을 미치는 지부터 알아볼 필요가 있습니다.
그렇다면 터틀 트레이딩에서 밝힌 트레이더로서 적합한 자질이란 무엇일까요?
1.누가 옳았느냐가 중요한 것은 아니다.
미래를 바라보는 관점이 구체적인 사실은 알 수 없고 다만 미래의 대체적인 상황을 짐작할 수 있을 뿐입니다. 다시 말하면 미래에 가격이 상승할지 하락할지는 알수 없고 또 현재의 시장 추세가 지금 당장 멈출지 아니면 두달 후에 멈출지도 알 수 없다는 것입니다.
^^주위에 미래에 가격움직임을 예측 할 수 있다고 하는 사람은 아마 둘중 하나 일 것입니다. 하나는 투자의 신이고 하나는 사기꾼일것입니다. ^^
“누가 옳았냐가 중요한게 아니고 오직 돈을 버는 것만이 중요하다”.
2.과거에 얽매이지 말라
과거에서 교훈을 얻되 과거를 놓고 걱정은 하지 마세요.
과거 자체를 전체적인 관점에서 조망하고, 최근사건을 중심으로 특정 사건을 떼어 이를 더부각시키거나 여기에 더 큰 비중을 두거나 하지 말아야 합니다. 즉 얼마 지나지 않은 과거라고 해서 다른 시점의 과거보다 중요한게 아니라 최근사건이 더 중요하게 느껴질 뿐입니다.(유식한 말로 최신편향이라고 하죠)
3. 미래를 예측하지 마라
유능한 트레이더가 되기 위해서는 미래를 예측하려는 경향의 심리적 요인들을 반드시 극복해야한다.
미래를 예측하고자 하는 심리르 극복하기 위해서느 미래 예언이 아니라 확률이라는 차원에서 바라봐야 합니다.
^^개인적으로 전문적인 트레이더는 기본적인 통계학은 꼭 알아야 한다고 생각합니다.
4.확률의 관점에서 생각하라
감(촉)이아니라 확률이라는 차원에서 의사결정을 해야 합니다.
그래야 리스크와 불확실성 수준이 높은상활에서도 판단에 확신을 가질수 있습니다.
5. 특별한 혜택이나 비법 같은 것은 없다.
대부분에 일반투자자들이 성공한 트레이더들은 특별한 혜택이나 비법 같은 것이 있다고 생각하고 그런 비법을 찾기위해 몰두합니다.
그러나 고수들도 특별히 숨겨둔 비법 같은 것은 없습니다. 오히려 굉장히 단순합니다.
6. 자신의 트레이딩 결과에 책임을 져라
일반적인 트레이더들은 자신의 실폐의 원인을 시장이나 다른사람 탓으로 돌릴려고 하는 나쁜 습관이 있습니다. 이것은 실폐의 지름길입니다.
자신의 잘못을 남의 탓으로 돌리지 말고 실수에서 교훈을 얻어야 합니다.
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비트코인 마진성공법 - 터틀트레이딩 실전투자법 2
안녕하세요 마진왕입니다.
유명한 터틀 트레이딩에 실전 투자법을 쉽게 요약 설명해 보았습니다. 2편입니다.
아마 글이 조금 어렵게 느끼시는분도 있을겁니다. 그러나 저번에 설명 드렸던 것처럼 차트만 보고 쉽게 매매 할려고 하면
절대 성공 할수 없습니다. 어려워도 공부하고 공부해야 성공할수 있습니다.^^
매매전에 꼭 한번씩 읽어보고 매매 하시면 도움이 될것 같습니다.
구독과 좋아요 부탁드립니다.
실전 투자 법 7
- 변동성을 구해 얼마를 투자해야 하는가를 정하라, 어떤 현물, 선물 시장에 대해서도 위험성을 수치화 시킨 N(변동성)을 구할 수 있다.
^^일일 변동성(N)을 측정을 위해서 아래처럼 계산하고 일일변동성은(N)은 다음의 값 중 최대값(음수일 경우 절대값)으로 한다.
오늘 고가와 오늘 저가의 차이 (TR1)
어제 종가와 오늘 고가의 차이 (TR2)
어제 종가와 오늘 저가의 차이 (TR3)
- 당신의 투자 금액에 2퍼센트를 곱하라. 예를 들어 10만 달러의 2퍼센트는 2000달러이다. 이것이 거래당 최대로 허용되는 손실 한도이다. 처음에는 잘못될 경우를 대비해 적은 규모로 투자하라. 터틀은 보통 2퍼센트를 선호했지만 투자 성향에 따라 1퍼센트, 1.5퍼센트로 한도를 줄였다.
실전 투자법 8
- 당신이 비트코인을 거래한다고 가정해 보자. N(변동성)은 20이다. 2N 손절매 규칙(터틀이 주로 사용 했던 규칙 변동성에 2를 곱한만큼 반대로 움직이면 손절매)으로 하면 40이 손실 한도가 된다. 진입 했는데 40만큼 손실을 입었다면, 당신은 이유를 따지지 말고 청산하고 나와야 한다.
-시장 이탈 규칙 요약
2N 손절매
실전투자법 6에서 설명 드린 시스템1 또는 시스템2에 근거한 시장 이탈
실전 투자법 9
- 많은 돈을 벌고 싶다면, 레버리지를 사용할 필요가 있다. 마진 시장에서는 적은 증거금만으로도 얼마든지 추가 투자가 가능하다. 그렇다고 투자 한도를 넘겨서는 안 된다.
-피라미드 쌓기: 되는 놈에게 몰아주자
신고점 돌파에 맞춰 100에 샀는데 그 가격이 102, 104, 108로 상승한다면, 매입수를 더 늘릴 수 있다. 이때 번동성(N)은 5라고 하자. 주가가 1N 상승할 때마다 투자 유닛을 하나씩 더 늘리면 가격이 105, 110 식으로 상승할 때마다 추가 투자가 이뤄진다. (최대 5유닛까지)
이들은 최초 거래일 손절매는 1/2N으로 하고, 그 다음부터는 2N 손절매를 했다. 가격이 105로 올라서 투자 유닛을 추가했다면 새로운 손절매 가격은 100이 기준이 아니라 105가 기준이다. 손절매는 최초 투자분과 추가된 투자분 전체를 합쳐 한꺼번에 실행했다. 그리고 추가 투자가 이뤄질 때마다 전체 손절매 기준도 따라서 올라갔다.
** 유닛이란
한번의 매매에서 사용가능한 금액 한계, 만약 투자금이 1000만원, 유닛이 2 %라고 하면 한번에 1000만원 X 2% = 200,000원 만 사용한다. 한번 거래로 많은 것을 잃을 가능성이 줄어 든다.
일반적으로 터틀들은 2N의 만큼의 손실만 허용하는 것으로 규칙을 정했답니다. 주로 선물거래를 했기 때문에 아래와 같은 방법으로 했습니다.
^^ 대부분에 일반 투자자들이 자신이 진입한 포지션 반대로 시장이 움직여 손실이 나면 물타기를 한다. 그런데 제가 아는 진짜 주식이나 선물고수 분들은 자신이 생각한대로 움직이면 추가로 투자를 하더라구요
긴글 읽어 주셔서 감사합니다.
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비트코인 마진투자 자금관리 방법(켈리방정식)BITMEX:XBTUSD
안녕하세요 마진왕입니다.
마진(선물)같은 파생 상품은 굉장히 하이리스크 하이리턴 투자 상품입니다.
마진투자를 하다 보면 피보나치수, 파레토법칙, 엘리어트 파동이론 등을 열심히 공부하는 사람들이 있다
단순히 차트를 보고 매매 타이밍도 중요하지만 먼저 알아야 할 것은 투자자금관리 방법입니다.
그래서 오늘은 대표적인 투자자금 관리 방법 중 하나인 켈리방정식에 관해 설명해드리겠습니다.
캘리 방정식은 미국의 수학자 켈리(J. L. Kelly)가 1956년에 발표한 공식.
패배 시 베팅 금액 전체를 날리고, 승리시 베팅금액*배당률을 획득하는 단순한 베팅을 생각해보면, 켈리 공식은 아래와 같습니다:
켈리의 공식
이길 확률: p
질 확률: q = 1-p
배당률: b
가진 돈에 대한 거는 돈의 비율의 최적 조건: (pb-q)/b
만약 켈리의 공식 (pb-q)/b 값이 양수이면 이기는 쪽에 투자를 하고, 0이면 돈을 걸면 안 되고, 음수이면 지는 쪽에 돈을 걸어야 합니다.
예를 들어, p가 30% (0.3), b가 2인 경우, 켈리의 공식 값은 –0.05이므로 투자하면 손해를 봅니다. p가 50% (0.5), b가 1인 경우, 켈리의 공식 값은 0이므로 투자했을 때 기댓값이 0입니다. 반면, p가 40% (0.4), b가 3인 경우, 켈리의 공식 값은 0.2이므로 투자하면 이득을 보겠죠.
승리시 얻는 금액과 패배시 잃는 금액이 같을 때의 간략화된 공식은 다음과 같습니다.
예를 들어 승률이 50%인 도박은 x값이 0 이기 때문에 아무리 시행해도 시간만 낭비할 뿐이고 돈을 딸 수 없습니다. 승률이 55%이면 x값이 0.1이기에 10%의 자금을 투자해서 무한 하게 시행하면 돈을 따게 된다.
승률 / 투자 금액
10% /투자금물
20% / 투자 금물
30% / 투자 금물
40% / 투자 금물
50% / 0%
60% / 20%
70% / 40%
80% / 60%
90% / 80%
100%/ 100%
마진투자에서의 p값은 얼마인가? 단순히 선택지가 두개인 롱과숏이 존재하는 마진시장에서 투자자에 따라 다르지만 일반적으로 50%정도 라고 볼 수 있습니다. 더욱이 세금과 주문을 내기 위한 슬리피지가 붙기 때문에 예상 수익 금액은 마이너스가 됩니다. 따라서 철저히 준비하지 않은 일반 개인투자자들은 돈을 벌 수가 없습니다.
마진투자가 레버리지를 이용해서 투자를 하지만 절대 가지고 있는 모든 자금을 거래소에 입금해 하는것은 승률이 100%가 되지 않는한 자살행위입니다.
오늘은 간단히 캘리 방정식에 대해 알려 드렸습니다. 다음에는 좀더 좋은 정보 알려 드리겠습니다.
마진왕 배상
비트코인 마진- 터틀트레이딩 실전투자법 1
안녕하세요 마진왕입니다.
유명한 터틀트레이딩에 실전 투자법을 쉽게 요약 설명해 보았습니다.
매매전에 꼭 한번씩 읽어보고 매매 하시면 도움이 될거 같습니다.
구독과 좋아요 부탁드려요~^^
실전 투자법 1
- 투자를 할 때마다 기대값을 계산해 보라. 기대값을 모르면 베팅을 할 수 없다. 얼마나 자주 방향성을 알아 맞히는가는 중요하지 않다. 방향성(롱숏)을 맞혔을 때 많은 수익을 내는 것이 핵심이다.
^^기대값 : 얼마나 벌 수 있을까 ?
(상승확률 X 상승폭) - (하락확률 X 하락폭)
예1) 상승확률 50 %, 예상상승폭 500원, 하락예상폭 350원
기대값 = (0.5 X 500) - (0.5 X 350) = 75
예2) 상승확률 40 % , 예상상승폭 1000원, 하락예상폭 350원
기대값 = (0.4 X 1000) - (0.6 X 350) = 190
결론 - 예2) 와 같이 상승폭이 큰 놈이 좋다.
실전 투자법 2
- 투자 결정에 가격을 활용한다는 생각에 동의한다면 텔레비전 시청을 중단하라! 신문에 난 경제 뉴스도 읽지 말라. 시가, 고가, 저가, 그리고 종가를 눈여겨보면서 가격 흐름을 읽으라. 투자 결정에 필요한 핵심 데이터는 가격이다.
^^ 개인적으로 비트코인 마진거래에 굉장히 맞는 말인거 같습니다.
실전 투자법 3
- 숏셀링의 개념을 받아들이라. 시장 가격이 하락할 때도 돈을 벌 수 있는 기회를 즐겨야 한다. 터틀은 숏셀링 전략을 효율적으로 활용했다.
^^ 마진을 처음 투자하시는 분들은 이상하게 롱 위주로 베팅하는 것을 좋아 하시더라구요
실전 투자법 4
- 시장 진입과 이탈을 결정하는 가격 주기를 다르게 해서 여러 번 실험을 해보라. 특정 숫자에 고정될 필요는 없다. 일단 주기를 결정했으면 지속적으로 그것을 지키는 것이 핵심이다. 테스트하고 실행해 보는 것이 신뢰를 형성하는 지름길이다. 검증하라. 그리고 믿으라.
실전 투자법 5
- 투자를 언제 진입할지를 걱정하지 말라. 언제 청산 것인지를 아는 것이 핵심이다.
^^대부분에 투자자들이 좋은 진입시점을 위해 많은 노력을 하지만 어떻게 청산할지에 대한 고민은 안하는거 같아요
실전 투자법 6
-시장 진입과 이탈 : 랠리(추세형성시)에 매수하는 것이 항상 좋다.
시스템 1
원칙 : 4주간 최고점을 돌파하면 매수, 2주간(10일) 최저점이 붕괴되면 매도
추가규칙
① 바로 직전 4주 신호를 보고 거래를 해서 (가상거래포함)이익을 봤다면, 현재 새롭게 나온 4주 신호는 무시한다.
② 직전 4주 신호에 따라 거래를 시작했는데 2N (변동성)손실을 기록했다면, 현재 새롭게 나온 4주 신호는 받아들인다.
시스템 2
원칙 : 11주간 최고점을 돌파하면 매수, 4주간 최저치를 붕괴되면 매도
시스템 1 에서 따라잡지 못한 큰 추세를 잡기 위해 사용한다.
시스템1, 시스템2 의 기간은 정해진 건 아니고 개별적인 상품 특성에 맞게 재구성 할 수 도 있습니다. 특히 비트코인 마진 같은 경우 기간을 짧게 매매 하는 것이 좋은 것입니다. 시스템 1만 사용할 수도 시스템 2만 또는 둘 다 적용할 수도 있지만 정한 규칙은 지켜야 합니다.
좀더 많은 내용은 2편에서 설명 드리겠습니다.~^^
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개울을 뛰어 넘다Wyckoff Re accumulation Phase 의 Creek , JAC 에 관한 설명입니다.
Robert Evans는 1950 년대 초 Wyckoff Associates (주식 시장 연구소가 됨)를 이끌었습니다.
그는 마스터 Wyckoffian이자 위대한 교사였습니다.
그는 중요한 개념을 전달하기 위해 기억에 남는 비유와 이야기를 사용했습니다.
다채로운 '개울 이야기'는 거래 범위에서 늘어난 공급의 성격을 전달합니다.
그는 개울 둑을 따라 숲에서 하이킹하는 보이 스카우트 이야기를 들려줍니다.
그의 목적지로 계속 가려면 정찰병이 개울의 다른 쪽을 건너야 할 곳을 찾아야합니다.
그러나 개울 (주식 공급)은 너무 넓어서 다른쪽으로 점프하기에는 너무 빠릅니다.
그래서 그는 개울을 따라 꼬불 꼬불 구부러지고 때때로 은행에서 멀어지고 돌아올 곳을 찾아 돌아갑니다.
결국 크릭은 보이 스카우트가 잘 달리기 시작하면 뛰어 넘을 수 있다고 판단 할 정도로 좁아집니다.
이 좁은 곳에서 그는 개울의 은행에서 뒤로 물러나고, 강력한 달리기를 시작하여 다른쪽으로 뛰어 넘습니다.
그의 실행 모멘텀은 그를 반대 은행에서 멀어지게합니다. 그런 다음 휴식이 필요하다고 판단하고 개울로 돌아가 신발을 벗고 발을 물에 넣습니다.
그는 휴식을 취한 후 개울을 떠나 여행을 계속합니다. 개울은 더 이상 목적지까지의 여행 (높은 가격)에 대한 장벽 (저항)을 나타내지 않습니다.
물론 개울 이야기는 가격이 상승 추세를 시작하지 못하도록하는 판매용 재고 공급의 증가에 관한 것입니다. 개울 반대편에 가격을 올리려면 극적인 이벤트가 필요합니다.
개울은 숲이 점점 더 넓어지고 좁아지는 동안 숲을 통과하고 있습니다. 재고 공급은 거의 같은 방식으로 작동합니다. 판매 압력에 의해 가격이 다시 하락하는 가격 최고점에 물결 선이 그려 질 수 있습니다.
개울처럼 보입니다. 재고가 백업되는 장소 (스프링 또는 마지막 지지점)가 나오고 스팀 헤드를 확보 한 다음 나머지 공급을 흡수하여 반대쪽으로 도약합니다.
이 도약 또는 점프 (Evans 씨가 부를 수 있듯이)는 가격 막대가 확대되고 물량 (남은 공급을 극복하는 데 필요한 에너지)이 급증하는 특징이 있습니다. Wyckoffian에게 가격과 거래량의 이러한 속성은 이전의 것과 다르며 이는 추세가 나타나고 있음을 나타냅니다. Composite Operator는이 주식에서 장기 캠페인을 시작하고 있으며 Wyckoffian 분석가는 가격 및 수량 변동의 변화에서이를 확인할 수 있습니다. 행동의 시간입니다.
개울은 종종 개울과 개울의 두 개로 나뉩니다. 누적 범위에는 종종 두 개의 공급 영역 (크릭)이 있어야합니다.
레지스탕스 라인은 종종 또 다른 판매 급증으로 인해 가격 상승이 구체화되고 중단되는 가격 영역입니다. 이 저항 영역이 극복되면 주식은 전체 누적 영역을 정리하고 상승 추세로 떠오를 것입니다.
[BTCUSDT] 2020-01-10 비트코인, 다가온 꽃샘추위2020-01-10 08:30:00
기계적인 트레이딩을 추천드립니다.
- 단기 : 매도 우세
- 중기 : 보합
- 변곡점 체크
- 지지레벨 체크
- 진입/목표가 체크
상승 파동 종료 후 단기 조정 파동이 발생하고 있으며,
7k 이하의 자리와는 다르게 매수하기가 매우 까다로운 자리로 생각됩니다.
확률적으로 스탑로스 발생확률도 기하급수적으로 늘어났습니다.
표시한 변곡점의 자리를 주지 않을 경우 추격매수를 해야 되는데,
어떤식으로 방향과 상승폭을 그릴 지는 지켜보시고,
혹여나 운이 좋아 타이밍이 맞는다면 추격매수 자리에 대한
추가적인 전략도 업로드 하겠습니다.
난이도가 급격히 상승한 자리인 만큼, 우려가 많으신 분들은
좀 더 기다렸다가 상승 사이클이 종료되고, 다우이론에 따라
추세 변환 사이클이 진행되었다면, 중단기적으로 알트 순환 펌핑을 노리시는게
무난 할 것으로 판단됩니다.
해당 아이디어는 연구 목적의 공유용 아이디어입니다.
모든 본인 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- 코멘트, 비판, 기술적 분석 환영
- 쌍욕, 비난, 화풀이, 뇌동매매 차단
20191229 1월 가격 예측 브리핑안녕하세요 빛선생입니다.
12월 마무리 잘들 하고 계십니까/
원래 12월 마지막은 크게 재미가 없는 장입니다. 전통적인 시장에 대해서 한번 살펴 보도록 하겠습니다.
채널에는 쓰기 편한데 트뷰에 직접 작성하는게 생각보다 번거로워서 자주 업데이트는 못했네요.
자 평균적으로 1월은 단기 고점만들고 저점 만들러 갑니다.
데이터 상으로 2014년 / 2018년 제외하면 모두 이후 저점에서 상승랠리를 시작했습니다만 올해는 어떤식으로 흘러갈지가 관건이겠죠?
우선 1월초 상승이후 마지막 하락이후 상승랠리로 가지 않을까 보입니다.
자리가 중요하니 만큼 잘들 확인하셔서 좋은 수익 내도록 합시다.
화이팅입니다.
20191212 비트코인 마진비율에 대한 향후 흐름예상 안녕하세요 빛선생입니다.
오늘은 비트코인 매수 / 매도 비율에 따른 움직임에 대해서 설명해보겠습니다. 괜찮은 아이디어라 풀어도 좋지 않을까 해서 트뷰에도 공유해드립니다.
우선 보시는 차트는
왼쪽 마진 매수물량
중간 마진 매도물량
오른쪽인 가격입니다.
지금 마진내 매수물량이 올한해 최대치를 경신해서 쭉쭉오르는 상태인데 이게 매수관점으로는 좋은 시점이 아닙니다.
이렇게 오르게 되면 보통 제가 왼쪽차트 빨간색줄이 최대치와 최저치인데 이런식으로 그냥 오르기만하면 반등이 나오면 매도 타이밍이후 진짜 바닥권이 나오기때문에 스윙관점에서는 아직은 대기하는게 맞고 (물론 지금 반등도 먹을수있겠죠)
매도자체는 물량이 늘는건 그냥 신규 매도보다는 아마 13k 와 11k 물량을 아직도 들고 있다고 보여집니다.
우선 매수물량자체가 현재 플래그패턴에서 저항받을 자리가 오면 한번 스퀴징 나오면서 풀롱 자리 나올겁니다.
다음 시간에는 open interest 에 대해서 간략하게 서술해보겠습니다.
20191205 CME 갭에 대하여안녕하세요 빛선생입니다.
오늘은 CME 갭에 대해 한번 이야기 해보겠습니다.
GAP 이란 무엇이냐? 혹시 아시나요?
갭은 캔들기준 마감이후 새로 시작되는 봉이 같은 자리에서 시작되지 않고 다른 가격부터 생성되는 것을 이야기 합니다.
갭이 생기는 이유는 다양합니다. 선물시장 기준으로 설명드리면 장마감이 후 펀더멘탈적인 요소로 인해 장시작과 함께 반영이 되는게 일반적이며 최근 선물시장 에서는 갭이 자주 발생하지는 않지만 비트코인은 빈번하게 생기죠 왜일까요?
비트코인은 일반 주식및 선물 거래소와는 다르게 24/7 365일 거래됩니다. 그러다보니 기존 전통적인 거래소에 속해있던것과 다르게 주말에도 거래를 하게되니 보통 주말갭이 많이 생기게 됩니다.
보통 갭이 생긴다는건 갭이 생긴 방향으로 펀터멘털 요소가 자리잡기 때문에 그 방향으로 움직이는 경우가 많습니다만 여기에도 트레이딩 할수 있는 방법이 보통 3가지정도로 구분되고 일반적으로는 갭 상승 일 경우 상승 / 갭 하락일 경우 하락으로 나누는게 일반적이며 여기에 트렌드에 따라서 다시 구분해서 나머지를 구분하게 되는거죠.
잡설이 길어졌는데 아무튼 비트코인은 24시간 365일 매일매일 거래되다보니 타 종목보다는 훨씬 갭 발생이 잦은게 여기에서 나타나는겁니다. 보시면 제가 숨은그림찾기를 못해서 찾은건 이번주 발생한것 까지 13개이며 1개와 이번주꺼 제외하고 모두 채워진 상태이고 보통 3일~15일 내 이며 최장 102일도 있고 아직 못채워진것들도 있죠.
저는 선물기준 보통 1주일 이내에 채워지면 갭추우기 위한 움직임이라고 판단하고 나머지는 큰흐름에서 그쪽으로 가기 때문에 그렇게 나온다고 생각합니다. 어차피 갭을 채운다는것도 모두 큰 흐름을 맞춰가는 움직임이라 보시면 됩니다.
다음시간에는 갭에 대한 매매팁 과 미체결 약정에 대해서 설명 해보도록 하겠습니다.
화이팅입니다.
추세의 변곡으로부터 단서를 찾아나가는 연습안녕하세요 ATWAY 입니다.
오늘 6800달러대를 찍고 강한 반등이 나와주었는데요,
왜 여기서 강한 반등이 나와주었는지, 여기가 왜 중요한 자리였는지에 대해서 말씀드리고자 합니다.
단서는 우선 전일날의 하락추세로부터 주어집니다.
제가 표시해둔 봉을 보시면 휩쏘로 올라왔다가 강하게 눌린 캔들같죠?
이 캔들은 트렌드의 변곡점을 나타내줍니다.
좀처럼 하락이 멈출 기미를 보이지 않으면서도 지하실로 내려가는 주가움직임 속에서 단서가 주어지곤 합니다.
피보나치 확장레벨을 이용해 지하실 1층과 2층에서 중첩되는 확장레벨이 보이시죠?
바로 이 영역에서 주가가 강하게 치고올라옵니다.
피보나치 레벨이 중첩되는 구간은 잠재적 반등구간이며, 여기에서 충분한 지지가 확인된다면 조정국면이 마무리되었다고도 볼수 있을만큼 중요한 자리입니다.
여기에서 강한 지지를 받았기 때문에 눌림이 진행되면 매수세가 유입되는 상승지속형 구조로 전환될 수 있는 조건을 갖췄습니다.
이 때 급하게 매수를 잡는 것보다 6800달러대에서 매수를 대기하는 것이 좋다고 저뿐만 아니라 많은 분들께서 말씀하셨을 겁니다.
그 이유는 다름 아닌, 보수적인 지지레벨에 대한 테스트를 기다리는 것이고, 이 레벨에서의 지지가 확인된다면 장세가 매수강세장으로 인식되며 매수관점으로 유리하게 진행될 것이기 때문에 매매를 가장 쉽게 하기 위해선 보수적인 라인에서 진입을 대기하는 것이 가장 좋기 때문입니다.
짧은 분봉 차트에서 본다고 이런답이 나올 수는 없죠. 전일날에 대한 흐름을 완벽히 이해하려고 노력하고, 현재 주가의 움직임과 연계해서 사고하시려고 하는 노력을 하시다보면 오늘의 주가움직임만 보고 뇌동매매를 하는 오류들도 줄일 수 있을 뿐만 아니라 가끔씩 아주 좋은 타점들을 잡게 됩니다.
바로 이런 과정들을 반복하다보면 단타로써 가져가는 포지션이 아닌 중장투 포지션도 체결이 될 수 있는 것이죠.
그런의미에서, 차트분석을 진행하시면서 나무를 보고 숲도 보는 과정을 모두 소홀히 하지 않으셨으면 좋겠습니다.
간판 (Gann Fan) 사용법 안녕하세요 빛선생입니다.
이번에는 간팬 (Gann fan) 사용법에 대해서 알아보겠습니다.
사용법은 쉽습니다. 드로잉툴에 각도 재는 툴을 열어서 저점에서 45도 각도를 미리 그리시고 간팬을 클릭하시고 그지점에서 45도 각도에 맞춰서 놓으면 됩니다.
간팬은 대략적인 상승 트렌드와 지지 저항 라인을 살펴 볼수 있습니다.
피보나치랑 타 툴과 조합하면 괜찮은 결과를 얻으실수 있을 겁니다.
화이팅입니다.
피치포크 기본교육자료 안녕하세요 빛선생입니다.
국내에선 사용하는사람도없고 뭘어떻게 사용할지 옵션에서 저건 뭔지 검색해도 안나오죠? 문의를 여러개 받아서 기초교육자료 작성했습니다.
피치포크는 기존 고점과 저점등을 활용해서 라인을 이용하는 툴입니다. 엘리엇웨이브등과 같이 사용하는 분들이 많죠.
타 툴들에 비해서 비교적 최근에 나온방식이지만 고가의 봇들은 이거기반으로 지지저항을 판단하는 것들이 있을 정도로 강력한 툴입니다.
기본적으로
Original 은 상승시에 적용을 하고 Schiff 는 하락시에 적용을 합니다.
보이시는 차트는 오리지널을 적용한 차트입니다.
이게 뭐야 하시는 분들도 있겠지만 시간대를 낮춰볼수록 놀라운 결과들이 나타납니다.
자세한 설명은 다음 교육자료 때 설명할께요
추석들 잘 보내시고 화이팅합시다.
엘리엇웨이브 구조 파악자료 안녕하세요 빛선생입니다.
기초는 누구나 알수 있지만 좀 더 경험에서 우러나온 이야기를 드리고자 글을 적어봅니다. 트뷰에보면 다양한분들이 기초에만 갖혀있고 매번 분석하면 다 똑같은 결론만 얻게 됩니다.
엘리엇웨이브는 기본적인 가격의 구조를 설명 / 분석 해서 향후 대응을 할수있게 해주는 하나의 툴입니다.
그 이전에 알아두셔야 할것이
1. 가격의 구조
일반적으로 가격구조는 이런식의 4가지 움직임을 가지게 됩니다.
HH = Higher high / HL=Higher low / LL=Lower low / LH=Lower High
왼쪽에 가겨을 보시면 오르고 내리고 오르고 내립니다. 이걸 그냥보면 그냥 움직이는구나 생각하시겠지만 자세히 보면 전고점을 뚫고 다시 조정받지만 이전 저점은 깨지않고 어느순간부터 힘이 빠지면서 횡보를 이어갑니다.
보통 이런상태를 예측하는게 엘리엇 웨이브의 기초입니다.
2. 엘리엇웨이브 기초
다양한 이론들이 있지만 제가 가장 중요하게 생각하는건
a. 소파동이 존재해야한다 (sub wave)
b. 피보나치에 맞춰 움직여야한다.
두 가지입니다. 물론 뭐 4파가 1파 밑으로 내려가지 못한다 등등 여러가지가 있지만 가상화폐시장에서는 워낙 고급봇들보다는 저급 스캘핑봇들이 넘치기 때문에 이런것들이 영향을 줘서 다른 이론들은 무시하는경향들이 다분히 많습니다.
요새는 a도 제가 잘 보지않고 b에 의존해서 카운팅을하고 그와 함께 프라이스 액션과 흐름을 주로 봅니다.
피보나치등등은 인터넷에 찾아보시면 잘 정리된곳들이 많을테니 그거 참고 하시면 될것 같습니다.
정리 : 예를들어 H&S 역시 엘리엇에 대입을해보면 3~5파동과 B파동의 움직임을 이야기 하는거죠. 여러가지 패턴들이 있고 다양한 엘리엇 카운팅방법이 있기때문에 본인에게 가장 잘맞는 패턴이나 웨이브를 계속 경험해보시는게 빨리 적응하는 방법입니다.
두서 없는말같지만 잘 생각해보셔서 연관성을 파악하고 적용하는 시점이 왔다면 어느정도 승률이 보장된 트레이더가 되어있을거라고 장담합니다.
다음번에는 가장 헷갈려하시는 B웨이브와 2웨이브를 어떻게 진단하는지에 대해 한번 써볼께요
