[21.06.21] 일목균형(일목구름) 기본이해

안녕하세요, 아돌입니다. 좋아요와 팔로우를 하시면 새로운 아이디어를 빠르게 알림 받아보실 수 있습니다. 감사합니다.

오늘은 교육진행했던 내용을 기록차 다시 남겨보면서, 일목균형(일목구름); Ichimoku 에 대해서 다뤄 볼 것입니다.


일목균형을 통해 알 수 있는 것(All in One) : 수렴과 발산, 매물대, 변곡, 추세읽기와 방향, 파동, 타점의 활용


😺 수식을 통해 보는 개념

일목구름의 정의는 알아두면 좋습니다. 수식에서
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len)) 이 핵심입니다.
len이란 길이를 의미하는 것으로 설정-인풋에서 숫자를 바꿔 넣는 길이(봉의 개수)들을 말합니다.

수식에서 lowest는 최저점, highest는 최고점을 의미합니다. 즉, 내가 설정한 길이(len)의
범위에서 최고점과 최저점(만)을 확인하고 그것의 평균(avg)값을 찾아보겠다는 것이
일목균형에서 핵심입니다.

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
컨버젼라인 = 전환선이란 무엇이냐?
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
이라고 되어 있으니 9일의 길이 범위에서 최고점과 최저점의 평균값을 보는 것이 전환선입니다.

baseLine = donchian(basePeriods)
베이스라인 = 기준선이란 무엇이냐?
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Length")
기준선은 26길이(26개봉)의 최고점, 최저점의 평균을 의미합니다.

displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
디스플레이스먼트는 plot을 어디에 출현시킬지 결정하는 값입니다.

leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
리드1 은 전환선과 기준선의 평균

leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
리드2는 후행스팬2의 52일 범위에 최고점 최저점 평균

fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
리드1과 리드2를 가지고 어떤 것이 위에 있느냐 아래에 있느냐로 색칠한게 구름

plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")
후행스팬은 값이 52일경우, -52+1 = -51 으로 현재 캔들을 51개 이전에 후행시켜서 나타나도록 한 것

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green, title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, title="Lead 2")

그러면 구름이 양운이란건 기본세팅 전환선9, 기준선26, 후행스팬52, 디스플레이먼트26 가지고 하면
리드1(전환선 9일의 최고점과 최저점의 평균과 기준선 26일의 최고점과 최저점 평균의 다시 평균)이
리드2(52일간의 최고점과 최저점의 평균)보다 위에 있으면 초록색 양운, 아래에 있으면 음운이면서
디스플레이스 먼트가 26이라면 현재 캔들보다 26-1 = 25. 25개 앞에 구름을 출현시켜라는 뜻입니다.


저는 구름의 세팅값을 세팅값을 20 60 120 30으로 바꿨으니 현재 음운이란건,
20일 최고점 최저점 평균과 60일 최고점 최저점 평균의 평균 값이 120일 최고점 최저점 평균값보다 아래에 있다를 의미합니다.

디스플레이먼트1을 줄경우

디스플레이먼트30을 줄경우

디스플레이먼트30을 줬다는 것은 30-1=29개 캔들을 현재보다 앞쪽으로 출현(displacement)시킨것이니 미래의 구름 끝 시점에서보면
29개 이전의 매물대를 보는 것과 같은 것입니다. 구름대라는 것이 매물대로 정의되는 순간입니다.

여기서 구름을 이평선으로 빗대어 볼떄 어떤 느낌이 드는게 있습니까? 정배열과 역배열의 느낌이 온다면 잘 따라오고 있는 것입니다.

😸 이평선과의 차이점 : 단순이평이라면 이평은 기간이 20이면 20일간의 캔들을 다 더해서(20개 캔들이 필요) 20으로 나눈거라면
구름은 lowest 최저점 highest 최고점을 쓴거니까 20개 캔들을 더하는게 아니라 그 범위에서 최고점, 최저점 값만을 가지고 산출한 것이 차이점입니다.

😻 수렴과 발산 : 구름이 전환되는 자리는 이평선이라고 생각한다면, 양운에서 음운은 데드크로스, 음운에서 양운은 골든크로스
그리고 구름이 좁아진다는건 수렴과 발산중에 수렴을 의미할 것입니다. 수렴하면 발산하고 발산하면 수렴하는 것이 차트의 원리이므로,
구름이 수렴하며 좁아지면, 이후에 앞구름은 반드시 발산하면서 두터워지는 영역이 생기게 됩니다.
구름이 좁아지면서 전환이 일어나는 구간은 이평선으로 치면 수렴이 일어나는 곳이므로, 변곡점이면서, 양방향 진행을 주기 좋은 얇은 매물구간입니다.

😼 매물대 : 구름이 두터워진다는 것은 매물대가 두터워진다는 것을 의미합니다. 캔들의 위치가 구름보다 아래일때, 앞구름이 음운이라는 것은 올라도
저항의 매물대에 부딪친다는 것을 의미하며, 캔들의 위치가 구름보다 위일떄, 앞구름이 양운이라는 것은 내려도 지지의 매물대에 부딪친다는 것을 의미합니다.

😽 변곡 : 구름이 교차하는 자리는 변곡점으로 활용합니다. 그래서 구름이 전환되거나 얇아지는 구간을 파고든다는 말은
수렴하면서 발산을 주기 쉬운 자리를 노린다는 뜻입니다.

🙀 추세읽기와 방향 : 구름대가 음운이라는 것은 오름숏이 유효한 관점이며 하방의 추세가 진행중이라는 뜻입니다.
구름대가 양운이라는 것은 내림롱이 유효한 관점이면서 상방의 추세가 진행중이라는 뜻입니다. 앞구름이 선행하는 방향성을 나타내줍니다.

실전예시)

여기서 왜 하방으로 빠졌는지 추세선의 여러번 터치하는 누적의 관점도 있지만, 수렴과 발산을 정하는 구름의 변곡 구간에서
저기서 오를것 같으면 구름이 전환되어 얇아지는, 수렴후 발산으로 나아갈 수 있는 자리를 상방으로 뚫었어야 했으나 실패하면서 하방으로 길을 잡았기 때문입니다.

추세선을 깨기전에 선행하는 구름이 방향성을 나타내주는데, 여기까지 진행되어 아직 추세를 깨기전이었지만 앞구름은 음운이 출현하기 시작합니다.

이후 추세를 깨고 음운이 투터워지며 방향성을 실현합니다.

🐈 실전팁1) 구름의 배열
배열이 바뀌고 나서 처음 닿는(첫키스) 구름은 지지/저항의 본 역할에 충실하며, 그렇다면,
- 역배열로 바뀐 후(음운출현 후) 반등에 첫키스는 뚫을 확률보다 저항받을 확률이 훨씬 높다.
- 정배열로 바뀐 후(양운출현 후) 눌림에 첫키스는 뚫을 확률보다 지지받을 확률이 훨씬 높다. 입니다.
단, 구름의 매물대와 변곡점에 유의해서 구름이 얇아지는 구간에서는 주의합니다.


다시 처음으로 돌아가서 일목균형에 사용되는 기준선, 전환선, 후행스팬, 그리고 구름대까지 다 출발이 어디서 부터였습니까?
기간은 다르지만, 최고점과 최저점 두개의 평균값입니다. 그렇다면, 일목에서 만들어지는 선과 구름의 진행에도 평균의 개념이 들어있다고 할 수 있겠고,
평균이라는 것은 캔들의 흐름을 왜곡시키지 않으려는 조작 작업이 되므로, 일목균형을 통해서 이 평균적인 흐름으로 파동을 계산한다는 접근도 해볼 수 있게 됩니다.

🐱 구름파동 : 종목옆에 눈모양을 누르면 캔들을 켜고 끌 수 있습니다. '캔들을 끄고 차트를 바라보기' 이것은 차트를 분석하는 하나의 방법적 툴입니다.
캔들의 잔파동에 가려진 흐름을 때론, 명확하고 간결하게 볼 수 있게 도와줍니다.

캔들을 끄고 구름대만 남길 경우

🐅 파동 실전해석1)

5파가 고점을 높이지 못했다 입니다.

캔들을 켜고 보면,

디스플레이먼트가 30으로 설정되어 있는 구름입니다.
5/28 05시 30분 저 시점에서 앞구름은 양운이지만, 양운 상단의 방향을 보면,

머리가 낮아지는 것을 볼 수 있고, 음운이 곧 나올 수 있겠네 생각하면서(이 생각에 도달할때가 구름이 선행지표가 되는 순간)
변곡의 타이밍은 구름이 얇아지는 자리를 생각하면서 매물대를 체크하고, 구름이 앞서 올라오면서 번갈아 나온 점을 카운팅하며 파동을 읽었으니,
곧 방향이 나오겠다는 중첩된 근거를 획득하게 됩니다.


🐅 파동 실전해석2)

양운이면, 정배열입니다. 양운이 두터워지며 매물을 형성하고 있는 상태에서,

정배열로 두텁게 돌려놨는데(양운이 두터워지는데)아래로 빠진다? 베어트랩 휩쏘가능성을 읽어낼 수 있습니다. 파동상 고점에서부터 떨어지기 시작하는
초입도 아니므로, 트랩을 의심할 수 있는 부분입니다. 즉, 파동에 대한 고려로 상대적 위치파악이 해석을 도와줍니다.


🐅 파동 실전해석3)

앞에 작은 음운이 하단에 발생된 자리는 그 앞선 구간에서 상방으로 슈팅이 나왔기 때문에, 손절가 기준상으로도 손절가 거리가 멀어서 손익비가 좋지않고,
수렴과 발산으로도 발산중인 영역이라 더 밑에서 진입을 놓쳤다면, 화살표의 붕뜬 구간에서 진입하는 것이 아니고, 이후 B파 눌림과 구름 지지를
확인하면서 추세선을 뚫는 자리를 기다려서 들어가는 것이 더 유리합니다.


🐈 실전팁2) 전환선의 원리로 다음 흐름을 예측

다시 처음으로 돌아가서(반복강화 학습중) 구름은 n기간의 최고점과 최저점의 평균을 쓴다고 했습니다. 최고점 최저점이 중요한 것입니다.
전환선 길이가 9로 설정되어있고, 차트의 시간프레임이 일봉이면 9일(9개 캔들)에서 최고점 최저점을 보는 것입니다.

평균의 개념을 쓰게 되니까 시간이 진행되면서 다음 캔들이 생성될때, 저점이 높아진다면, 전환선은 어떻게 변할지 예상할 수 있을까요?
가만히 있어도 저점이 없어지면(그 다음봉에서 높아지면) 평균자체가 상승하는 격이니, 전환선은 상승을 하게 될 것입니다.

원리를 이해함으로써, a라는 시점에서 보면 다음 진행의 전환선 방향을 예측할 수 있게 되고, 예측하는 순간 선행지표로 역할을 하는 것입니다.

🐈 실전팁3) 전환선과 캔들의 관계, 전환선 + 추세선

여기까지 이해했으면, 그럼 다음 질문, 하방으로 흐름이 진행될거면, 전환선보다 캔들이 전환선보다 아래에 있을까요 위에 있을까요?
당연히, 전환선 아래에 캔들이 위치하게 될 것입니다. (상방일 경우 반대로, 캔들이 전환선보다 위에 있게 될 것)
그렇다면, 추세선을 깨고 하방으로 내리기 전에 캔들이 전환선 아래에 있는 그림이 먼저 연출되지 않을까요?

파동과 수렴으로 중요 변곡점이 다가오고 있음을 인지합니다. 큰그림으로 보고 타이밍과 위치와 흐름을 잡고 구름도 모이고,
파동위치도 파악됐고(3파니까 꺾으면 하방 갈수도 있음) 크게 그림을 인식하고 나면, 세밀타점으로 좁혀들어갑니다.
이때, 추세선을 그어보면 아래와 같고,

수렴후 발산이 나올것 같아 하는 어느정도 생각의 범주가 들어서면
(6/16 09시 시점에서 이미 앞구름은 음운이 등장하기 시작했고,캔들은 양운아래로 빠져있고 구름도 얇아져 있습니다.)

전환선 아래 캔들이 빠지는 지점에 주목합니다.

🐈 실전팁4) 골든크로스와 데드크로스 + 추세선

빨간색 기준선(베이스라인)과 파란색 전환선(컨버젼라인)에서 전환선이 기준선 아래로 crossunder하면 데드크로스
빨간색 기준선(베이스라인)과 파란색 전환선(컨버젼라인)에서 전환선이 기준선 위로 crossover하면 골든크로스

데드크로스의 예시를 보면,

기준선고 전환선의 데드크로스를 극복하지 못한채 등장하는 양봉은 거짓양봉이 될 가능성이 높습니다.
기준선과 전환선의 골든크로스를 극복하지 못한채 등장하는 음봉은 거짓음봉이 될 가능성이 높습니다.


😻 세팅값에 대해서 다시한번 정리하면서 글을 마무리하려 합니다.

제가 쓰는 방법일뿐이므로 참고만 하시기 바랍니다. 다양한 세팅과 응용을 찾는 것은 숙제입니다 :)

구름대 세팅은 20 60 120 30으로 다른 선들을 모두 체크해제한 후 구름만 남겨둡니다.
일목균형 지표를 하나 더 추가해서 전환선(컨버젼라인)9, 기준선(베이스라인)26으로 두개 선만 남겨두고
다른 것들은 모두 체크해제 합니다. 해당 접근은 구름은 두텁게, 선은 빠르게 보기 위한 접근입니다.

더 많은 예시와 케이스에 대한 설명을 담기 부족한 점 양해바랍니다. 부족한 내용이나마, 일목균형을 이해하고,
사용할 수 있는데 도움이 되기를 바라며 글을 정리합니다.

이 글을 보는 모든 분들에게, 바라는만큼의 경제적 자유가 이루어지길.. 진심으로 기도합니다 :)

코멘트:

구름의 교차전환 구간(변곡)