[하나금융투자] Daily 시황 20220729 (금리/통화)금리/통화 Key Point
달러화는 FOMC의 75bp 금리인상이 발표되었으나, 추가 금리인상에 대한 신호가 없어 하락 마감
미 국채가격은 FOMC가 시장 예상대로 75bp 금리 인상을 단행 하면서 소폭 상승
유로화는 FOMC 결과에 안도하며 상승 하였으나, 가스공급량 축소 등의 우려에 상승 폭이 제한되는 모습
ZN1! 트레이딩 아이디어
[하나금융투자] Daily 시황 20220728 (금리/통화)금리/통화 Key Point
달러화는 FOMC의 75 bp 금리 인상이 발표되었으나 , 추가 금리 인상에 대한 신호가 없어 하락 마 감
미국채 가격은 FOMC가 시장 예상대로 75 bp 금 리인상을 단행하면서 소폭 상승
유로화는 FOMC 결과에 안도하며 상승하였으나 , 가스 공급량 축소 등의 우려에 상승폭이 제한되는 모습
[하나금융투자] Daily 시황 20220727 (금리/통화)금리/통화 Key Point
달러화는 연준이 기준금리를 75 bp 인상한 뒤에도 매파적인 행보를 거듭할 것이라는 우려가 짙어지며 강세를 보임
미국채 가격은 연준의 75 bp 금리인상과 IMF 경 제 전망 하향 이슈가 혼재되는 모습을 보이며 혼 조세를 보임
유로화는 전일 가스 공급과 관련된 우려가 이
어지면서 유럽의 투자 심리가 부진함에 따라 약세 마감
[하나금융투자] Daily 시황 20220725 (금리/통화)금리/통화 Key Point
ECB의 50bp인상으로 경기침체 우려가 고조되고 미국과 유로존의 PMI지수 하락에 美 국채 가격 상승, 국채수익률 하락
美 2년물, 10년물 국채수익률 역전 지속, 전일대비 격차 축소(-23.7bp→-21.7bp)
유로화는 전일 ECB가 50bp 인상을 발표 후 상승, 하지만 에너지 공급 우려, 美 연준과의 긴축 정책 속도 차이때문에 크게 상승하긴 어려워 보임
[하나금융투자] Daily 시황 20220722 (금리/통화)금리/통화 Key Point
유럽중앙은행(ECB)이 예상을 뛰어넘는 50bp 기준금리 인상, 美 바이든 대통령 코로나 확진 소식에 美 국채 가격 상승, 국채수익률 하락
美 2년물, 10년물 국채수익률 역전 2주 이상 지속, 전일대비 격차 확대(-20.2bp→-23.7bp)
유로화는 ECB가 예상을 뛰어넘어 50bp 인상을 발표 후, 급등했으나 차츰 상승폭을 줄임
ECB는 국가간 국채금리 스프레드 확대 방지를 위한 전달보호도구(TPI) 승인
[하나금융투자] Daily 시황 20220721 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 연준과 유럽중앙은행(ECB) 모두 금리 인상을 앞두고 채권시장은 혼조세를 보임, 美 단기 국채수익률은 상승, 장기 국채수익률은 하락
美 2년물, 10년물 국채수익률 역전 지속, 전일대비 격차 소폭 하락(-20.8bp→-20.2bp)
유로화는 위험자산 선호 증가로 상승세였지만, ECB통화정책 발표를 앞두고 소폭 하락
ECB 기준금리 인상 폭에 관심이 모임, 전문가들은
경기침체 우려에 25bp 인상으로 전망
[하나금융투자] Daily 시황 20220720 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 신규주택 착공 건수 감소로 연준 75bp금리 인상 가능성에 더 주목하면서 美 국채수익률 상승, 국채가격 하락
美 2년물, 10년물 국채수익률 역전 2주째지속 전일대비 격차 소폭 상승(-20.5bp→-20.8bp)
유로화는 위험자산에 대한 선호가 증가하여 달러화가 약세를 보이자 상승
ECB는 11년만에 처음으로 금리 인상 예정, 기존 25bp 인상이 유력했으나, EU 소비자물가지수(CPI)가 최고치를 기록함에 따라 50bp 인상도 추가 검토
[하나금융투자] Daily 시황 20220719 (금리/통화)금리/통화 Key Point
연준의 100bp 금리 인상 가능성 하락에 위험자산 선호가 높아지며 美 국채수익률 상승, 국채가격 하락
美 2년물, 10년물 국채수익률 역전 지속 전일대비 격차 소폭 하락(-20.7bp→-20.5bp)
유로화는 연준의 100bp 금리 인상 가능성 하락에 상승, 1주일만 최고치 기록
중국과 교역 비중이 큰 호주, 뉴질랜드 달러는 중국의 대규모 경기부양책 기대감에 상승
[하나금융투자] Daily 시황 20220718 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 소매판매 증가, 연준의 100bp 금리 인상 가능성 하락에 단기 국채 수익률은 상승, 반면 장기 국채 수익률은 하락하는 혼조세
美 2년물, 10년물 국채수익률 역전 지속 전일대비 격차 확대(-16.5bp→-20.7bp)
유로화는 패리티가 깨지며 20년만에 최저치까지 기록 이후, 연준의 100bp 금리 인상 가능성 하락에 일부 우려를 해소하며 상승
ECB 정책위원회 올리 렌 핀란드 중앙은행 총재 7월 25bp, 9월 50bp 금리 인상 가능성 언급
[하나금융투자] Daily 시황 20220715 (금리/통화)금리/통화 Key Point
모든 물가지표가 상승하자 연준의 고강도 긴축정책은 기정사실화 됨. 다만 전일 대비 100bp 금리인상 가능성은 낮아짐. 연준 관계자들은 75bp 상승을 더 언급하였으며 이에 통화정책에 민감한 단기 국채 수익률은 하락, 반면 장기 국채 수익률은 상승하는 혼조세
美 2년물, 10년물 국채수익률 역전 지속 전일대비 격차 축소(-23.2bp→-16.5bp)
유로화는 한때 0.99500달러 기록하며 20년만에 최저치 기록, 유로화 압박 상황 속 ECB 11년만에 기준 금리 인상 확실시
[하나금융투자] Daily 시황 20220714 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 6월 소비자물가지수(CPI) 상승으로 연준의 긴축 통화 행보가 예상에 통화정책에 민감한 단기 국채 수익률은 상승, 반면 장기 국채 수익률은 하락하는 혼조세를 보임
미국 2년물, 10년물 국채수익률 역전 지속전일대비 격차 크게 확대(-6.6bp→-23.2bp)
유로화는 글로벌 경기 침체 우려, 에너지 공급 위기에 하락, 또한 ECB의 긴축 통화 정책은 제한적일 것이라는 예상에 회복 불투명
[하나금융투자] Daily 시황 20220713 (금리/통화)금리/통화 Key Point
연준의 긴축 행보 예상에 미국 국채 가격상승, 국채수익률 하락
미국 2년물, 10년물 국채수익률 역전 지속전일대비 격차 소폭 축소(-6.8bp -> -6.6bp), 장중 한때 10bp를 넘음
유로화는 글로벌 경기 침체 우려, 에너지 공급 위기에 20년 만에 처음으로 달러와 1:1로 교환되는 패리티 기록(1€=1,000$)
[하나금융투자] Daily 시황 20220711 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 비농업부문 신규 고용 지표가 예상보다 호조를 보이면서 미국 국채 가격하락, 국채수익률 상승
미국 2년물, 10년물 국채수익률 역전 지속전일대비 격차는 축소(-2.3bp -> -2.1bp)
유로화, 달러화와 1:1교환되는 패리티 현실화 우려
일본 엔화는 안전 수요 유입, 아베 전 총리 총격 사태로 한 때 강세였지만 美 고용 지표 개선에 파장은 제한되고 하락
[하나금융투자] Daily 시황 20220708 (금리/통화)금리/통화 Key Point
전일 美 연준이 인플레이션을 최우선적으로 대응하기 위해 강도높은 금리 인상을 하겠다고 밝힌 후 미국 국채 수익률은 상승
ECB의 긴축 의지 재확인 “다수 위원이 7월 회의에서 더 큰 폭의 금리인상에 나설 가능성을 열어두는 것을 선호”
미국 2년물, 10년물 국채수익률 역전 지속전일대비 격차는 축소(-3.5bp -> -2.3bp)
영국 파운드화는 보리스 존슨 총리 사임이 정치적 불확실성을 해소시켰다는 점에 힘입어 상승
[하나금융투자] Daily 시황 20220707 (금리/통화)금리/통화 Key Point
글로벌 경기 침체 우려로 안전자산인 미국 국채에 대한 수요가 증가하여 가격 상승
글로벌 경제 침체 우려로 달러는 초강세를 보인 반면 유럽경제에 대한 의구심에 달러화 대비 유로화 환율은 ‘1달러=1유로’에 근접할 정도로 하락
전일 미국 2년물 국채수익률과 10년물 국채수익률 역전 폭이 확대, 보통 2년물과 10년물 미국채 수익률 역전은 경기침체 시그널로 인식
[하나금융투자] Daily 시황 20220706 (금리/통화)금리/통화 Key Point
美 채권 가격은 글로벌 경기침체와 인플레이션 우려로 인해 하락
베일리 영란은행총재는 우크라이나 전쟁으로 인해 글로벌 경제 전망이 안좋으니 자본 완충 장치를 늘리겠다고 언급
미국 2년물 국채수익률과 10년물 국채수익률이 3주만에 역전됨, 보통 2년물과 10년물 미국채 수익률 역전은 경기침체 시그널로 인식
[하나금융투자] Daily 시황 20220705 (금리/통화)금리/통화 Key Point
국채, 美 휴일로 거래량이 미비하였음, 전체적으로 소폭 상승 마감.
통화 시장만 정상 거래 되었지만 거래량이 미비하며 달러에 큰 변동은 없음
유로존 6월 소비자물가지수가 전년대비 8.6%로 인플레이션 압박 속 유럽은행(ECB)의 7월 25bp 금리 인상을 예상했으나 이보다 높은 50bp 인상 이야기도 나오고 있음
[하나금융투자] Daily 시황 20220704 (금리/통화)금리/통화 Key Point
미 10년물 국채금리는 2.79% 까지 하락하며 지난 6월 초 이후 처음으로 3%이하대로 하락 하며 채권 가격 상승을 이끎
유로존 6월 소비자물가지수가 전년대비 8.6%로 인플레이션 압박 속 유럽은행(ECB)의 7월 25bp 금리 인상이 기정 사실화 될 예정
달러 그리고 앤화는 경기침체 우려 속 안전자산 선호 심리에 따라 상승했으며, 반면 위험 통화로 분류되는 유로 그리고 호주는 하락 마감
[하나금융투자] Daily 시황 20220701 (금리/통화)금리/통화 Key Point
미 국채가는 PCE 지수 그리고 경기우려 속 10년물 수익률은 전일대비 12.60bp를 기록하며 상승 마감함
라가르드 유럽은행(ECB) 총재, 베일리 연란은행(BOE) 총재, 파월 미국 연중 의장은 전일 ECB 연례회의에서 저금리 시대는 끝났다고 선언
[하나금융투자] Daily 시황 20220630 (금리/통화)금리/통화 Key Point
미 국채가는 상승 마감했으며, 미국 1분기 마이너스 GDP 그리고 각국 인플레이션 헷지 수단으로 미 국채를 매입하며 상승세를 이끎
스페인 인플레이션 지수가 예측보다 높게 나오며 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리 인상 압박이 더욱더 가중될 예상
일본 엔화는 글로벌 경기둔화에 따른 안전자산 선호 심리에도 달러 강세에 하락 마감
[하나금융투자] Daily 시황 20220629 (금리/통화)금리/통화 Key Point
미 국채 수익률은 소비자신뢰지수 부진으로 인한 영향으로 2년 국채 1.5bp 그리고 10년 국채 1.4bp 상승 마감
라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 물가상승률이 계속 높은 상태로 이어진다면 인플레이션 우려로 인해 증시 상승에 제한된다 밝힘
유로화, 앤화는 연일 상승세에도 불구하고 달러 강세에 따른 영향으로 금일 소폭 하락 마감함
[하나금융투자] Daily 시황 20220628 (금리/통화)금리/통화 Key Point
미 국채 가격은 소폭 하락 마감했으며, 10년물 국채수익률은 6.70bp가 상승한 3.196%에 장 마감
프라임 파트너 제롬 슈프는 “ 경기침체에 따른 미, 유럽, 중국 수요 둔화로 원유가격 하락 및 인플레이션이 잠잠해 질 것” 이라고 언급
러시아는 외화표시채권 국채 이자를 지급하지 못하며 디폴트에 빠졌지만, 러시아 당국의 충분한 자금과 지급 의사가 있어 경제 파급은 미미한 현상
[하나금융투자] Daily 시황 20220627 (금리/통화)금리/통화 Key Point
미즈호 수석 이코노미스트 콜린 어셔는 “미 국채 수익률이 정점에 도달했으며, 달러 엔 환율도 최고치다” 라고 의견을 밝힘
제임스 볼러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 “빠른 금리 인상이 경기침체를 피하는 최선의 방법” 이라 언급하며 빅 스탭을 지지
유로화 가격은 달러 대비 연일 상승세로 장을 마감했으나, 앤화는 하락 마감
