Yonsei_dent

[Gann 간 #1 기초편] 개념, angles, Fan

교육
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안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.

오늘은 기술적 분석 이론 중 Gann 간 이론에 대해 소개해드리고자 합니다.

Gann 교육 자료는 총 4부작으로 제작 예정이며, 차례대로 업로드해드릴 예정입니다.

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< 목차 >

#1 기초편 - 개념, angles, Fan
I. Gann 간 이론의 개념
II. Gann 간 이론의 핵심 (Angles, feat. Fibonacci)
III. Gann 간 이론의 한계
IV. Gann indicator의 종류 (심화편 예고)

#2 심화편(1) - Gann Fan 사용법
I. Gann Fan의 개념
II. Gann Fan 트레이딩뷰 설정 방법
III. Gann Fan 의 실제 트레이딩 적용

#3 심화편(2) - Gann Box 사용법
I. Gann Box의 개념
II. Gann Box 트레이딩뷰 설정 방법
III. Gann Box 의 실제 트레이딩 적용

#4 심화편(3) - Gann Square 사용법
I. Gann Square의 개념
II. Gann Square 트레이딩뷰 설정 방법
III. Gann Square 의 실제 트레이딩 적용

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#1 기초편 - 개념, angles, Fan

기초편은 Gann 이론의 개념을 다루는 기초 내용으로 이미 잘 알고 계신 분들은 가볍게 읽고 넘어가셔도 좋습니다.

그러나, Gann을 처음 접해보시는 분들이라면 기본부터 차근차근 공부하시길 추천 드립니다.

누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁 드립니다:)

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I. Gann 간 이론의 개념
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1. Gann 이론이란 무엇인가?

◆ William D. Gann
- 1900년대 초, 중반에 활동한 트레이더 (기하학, 수학, 천문학)

1908년, Gann은 Market time factor라는 이론을 발견하였으며, 이를 활용하여 불과 30일 동안 150달러로 12,000달러를, 다른 계좌로는 3개월 만에 300달러로 25,000 달러를 벌었습니다. 간은 시장에서 자산의 이동을 90% 이상의 정확도로 예측하였습니다. 24살에 거래를 시작하였으며, 5천만 달러 이상의 재산을 모았습니다.

이러한 금융천재 Gann은 다음과 같이 말했습니다.

“가격 변동은 자연의 기하학적 형태와 관련이 있으며, 이를 통해 시간에 따른 미래의 가격 움직임을 예측한다”

즉, Gann은 기하학적 형태와, 시간, 가격 움직임이라는 Keyword를 핵심으로 생각했으며, 그의 이론의 전제는 다음과 같았습니다.

Gann 이론의 전제
① 시장의 움직임은 시간 주기에 의해 좌우된다. (=순환적)
② 시장은 디자인과 움직임이 기하학적이다.
③ 시장은 가격, 시간, 범위에 의해서만 영향을 받는다.

★ Comment
: 계속해서 말씀드리지만, Gann은 시장을 이해하기 위해서는 가격 뿐만 아니라, 시간의 중요성을 아주 중요하게 생각하였습니다.
: 그 이유는, 아래 그림의 A → B의 변화처럼 가격의 위치 변화 뿐만 아니라, 시간에 따라 위치값(벡터의 길이) 및 각도가 달라지기 때문입니다.
: A → B = 시간에 따른 가격의 변화.


Gann은 이러한 가격과 시간을 수치화하여, 다음과 같은 전략을 활용하였습니다.

Gann 이론의 전략 (예측 영역)
① Price study : 지지선, 저항선, Pivot points 및 각도 사용
→ 시간에 따라 형성되는 가격의 지지·저항과 전환점을 활용하며, 각도 역시 중요하게 사용하였습니다.

② Time study : (자연적, 사회적 수단에 의해 도출된) 역사적으로 반복되는 날짜를 확인함.
→ 간 이론의 특이점은 단순히 시간을 중요하게 생각하는 것이 아니라, 절기 라던지, 역사적으로 중요하게 반복되는 날짜 들의 중요성을 고려하였다는 점입니다.

③ Pattern study : Trend line과 반전 패턴을 사용하여 시장 변동을 예측함.
→ 위와 같은 도구들을 활용하여 Gann은 추세선(단순 추세선x, 각도추세선)과 패턴을 만들었으며, 이를 통해 시장 변동을 예측하였습니다.


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II. Gann 간 이론의 핵심 (Angles, feat. Fibonacci)
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간은 시간과 가격을 비례하는 부분으로 나누기 위해, “각도”와 다양한 기하학적 구조를 사용했습니다.
또한 그는 모든 각도와 패턴이 가격 행동을 예측하는데 사용될 수 있는 고유한 특성을 가진다고 믿었습니다.
→ 즉 시간과 가격으로 이루어진 공간에서 현재 가격의 위치가 어디에 위치하는지(=각도)에 따라 지지를 받을 지 저항을 받을지 등을 예측할 수 있다고 생각하였습니다.

그렇다면 지금부터 계속해서 Gann이 얘기한 각도란 도대체 무엇이며, 이를 어떻게 활용한다는 것인지 하나하나 살펴보겠습니다.

(1) Gann이 말하는 각도

◆ 각도 (=기하학적 형태)
: 가로 = 시간 , 세로 = 가격

Gann이 말하는 각도는 아래 그림과 같이 시간과 가격이라는 축에서 가격의 위치 변화가 이루는 각도를 의미합니다.


(2) 간 각도의 종류

그렇다면, 지금부터는 간이 활용한 각도에는 어떤 것들이 있는지 알아보도록 하겠습니다.

Gann Angles의 종류

★ Gann이 생각한 시간과 가격 사이의 이상적인 균형은 45도
= 1:1 (시간 1 프레임 당, 가격이 1 구간 상승하는 것을 의미)


간은 45도, 즉 가격과 시간이 1단위:1단위로 이루는 각도를 가장 이상적이라고 생각하였으며,
이를 기준으로 2:1, 3:1, 4:1, 8:1 – 1:2, 1:3, 1:4, 1:8을 포함한 총 9개의 각도를 구성하였습니다.

Comment
: 2:1이 이라는 것은 1개 단위의 시간 움직임에 따라, 2개 단위의 가격 상승 (또는 하락)을 의미하며,
반대로, 1:2는 2개 단위의 시간 움직임에 따라, 1개 단위의 가격 상승 (또는 하락)을 의미합니다.
쉽게 말해 2:1은 2의 기울기, 1:2는 1/2의 기울기 정도라고 이해하시면 쉬울 것 같습니다.
(기울기가 실제 각도를 의미하는 것은 아닙니다.)

간은 이러한 각도 중 하나가 깨지면 가격은 다음 각도로 이동 (즉, 회전) 할 것으로 생각했으며, 각각이 다시 지지·저항 등으로 작용할 것이라고 생각하였습니다.


(3) 간 각도의 활용 (역할)

이러한 간 각도는 크게 아래와 같이 3가지로 활용할 수 있으며, 간단하게 그림을 통해 살펴보도록 하겠습니다.

① 지지 및 저항 영역의 판단
② 가격의 주요 상부·하부 구간 설정
③ 미래의 가격 움직임 예측에 대한 활용



ⓐ 먼저 각도 추세선 위에 위치한 가격들은 각도 추세선의 지지를 받으며 상승세를 유지합니다.
ⓑ 이러한 각도를 기준으로 가격의 상부, 하부 구간이 나뉘게 됩니다.
(가격 움직임 예측) 이후 각도 추세선을 이탈할 시 다음 각도 추세선이 지지 영역으로 작용하며, 가격이 지지를 받을 시 다시 상승을, 이탈할 시 다음 각도 추세선으로 추가 하락 및 다시 지지 테스트를 거칠 것이라 예측할 수 있습니다.


반대로 하락 시,
ⓐ 각도 추세선은 가격 움직임의 저항 구간으로 작용하며,
ⓑ 이러한 각도를 기준으로 가격의 상부, 하부 구간이 나뉘게 됩니다.
(가격 움직임 예측) 이후 저항을 돌파하며 상승 시에는 다음 각도 추세선이 저항 구간으로 작용할 것이라 예측할 수 있습니다.

Comment
: 상승 중 가격이 각도 추세선 위에 위치할 경우, 상승세를 유지한다는 뜻이며, 하락 중 각도 추세선 아래에 위치할 경우, 각도 추세선 구간에서 저항을 받는다는 것을 의미합니다.
: 또한, 각도 추세선을 이탈 또는 돌파할 경우 이것은 가격 트렌드의 큰 반전을 예고한다고 Gann은 생각했습니다.

(4) Gann이 말한 Angles의 구성 방법

Gann은 다음과 같이 간 각도를 구성한다고 설명하였으며, 자세한 간 indicator 사용법 (구성 방법)은 각각의 심화편에서 다루도록 하겠습니다.

① 시간 단위를 결정합니다. (가로축)
→ 이 부분은 주관적 단계로, 일반적으로는 차트에서 고점과 저점 등 가격 변동이 발생한 거리를 기준으로 설정합니다.
→ 설정한 시간 단위에 각도를 적용하여 정확도를 테스트 합니다.
(해당 종목에 가격 움직임에 잘 적용이 되는지 백테스트 한다고 생각하시면 될 것 같습니다.)

② 간 선(line)을 그릴 때의 가격 높낮이를 결정합니다. (세로축)
→ 간은 이를 위해 “진동” 또는 “가격 변동(Price swings)”를 활용하였는데, 이는 결국 피보나치와 같은 수학적 이론을 사용하여 결정하였습니다.

③ 사용할 패턴을 결정합니다.
→ 어떤 각도를 사용할 것인지 뜻하며, 가장 일반적인 패턴은 1x1입니다.

④ 패턴을 그립니다.
→ 방향은 상승의 경우 저점에서 고점으로 (오른쪽으로), 하락의 경우 고점에서 저점으로 (오른쪽으로)입니다.

(5) Gann이 활용한 Fibonacci ( Gann Fan 맛보기 with Fibonacci)

간은 간 각도만 사용할 시 잘못된 돌파 및 이탈 신호가 발생할 수 있다고 생각했으며, 위의 구성 방법에서 말씀드린 것처럼 예측 가능하며, 가격 변동 확률이 가장 높은 가격(세로축)을 찾기 위해 피보나치 이론을 활용하였습니다.

피보나치 자체에 대한 내용은 워낙 다들 잘 알고 계셔서 따로 이번 편에서는 기초 내용을 다루지는 않고 추후 피보나치 편으로 따로 다뤄보도록 하겠습니다.


위 그림은 ETH의 최근 일봉 차트입니다.
(예시를 들기 위해 간 팬의 간 각도는 차트에 적용되는 부분만 남겨두었습니다.)
(아래 글에서 간 각도 옆의 상승, 하락은 어떤 각도에 해당하는지 나타내기 위해 표시하였습니다.)

만약 그냥 간 각도 만을 활용하여 Gann Fan을 적용한다면 2:1 (상승)→ 1:1 (상승) 방향으로 가격이 하락하는 동안 언제 가격의 반등이 위치할 것인지를 찾기가 어렵습니다.

★ 그러나, 간이 그랬던 것처럼 피보나치 되돌림을 간 각도와 함께 적용할 경우
① 2:1 (상승)→ 1:1 (상승)로 가격 하락 구간 중 0.382 레벨에서 지지가 나타날 것을 예상해볼 수 있습니다.
② 또한 재차 하락 시, 1:1 (상승) 각도 추세선이 다시 지지 구간으로 작용할 것이라 예상해 볼 수 있습니다.
③ - ⓐ 상승 후 다음 저항 구간으로는, 0.236 레벨이 있으며,
- ⓑ 같은 축적 (시간, 가격의 같은 프레임)에서 고점에서의 하락 간 각도를 적용 시 1:1 (하락) 각도 추세선이 함께 저항 구간으로 작용 할 것이라 예상할 수 있습니다.
④ 하락세가 계속해서 이어질 때 지지 구간으로 1:2 (하락) 각도 추세선과 2:1 (상승) 각도 추세선의 교점과 0.618 레벨이 지지 구간으로 작용할 것으로 예상해볼 수 있으며, 위 차트에서도 3개의 중첩구간에서 가격 지지가 나타나는 것을 확인해 볼 수 있었습니다.

Comment
: 사실 기본편에서는 기본 개념만 설명드리고 싶었으나, Gann이 각도 보완을 위해 피보나치 되돌림 등을 사용한 것을 함께 설명해 드리려다 보니, Gann Fan 과 피보나치 되돌림 활용법 맛보기가 되어버렸습니다... :)
차별화를 위해 이후 Gann Fan편에서는 보다 자세한 설명과 다양한 활용법에 대해 다루어 보도록 하겠습니다.

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III. Gann 간 이론의 한계
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사실 Gann이 간 이론을 활용하여 트레이딩을 하던 시절은 현재처럼 컴퓨터 트레이딩이 발달한 시기가 아니었으며, 간 역시 종이에 작도를 해가며 분석을 하였습니다.

따라서, 현재처럼 다양한 시간이나 가격의 축적 (비율)을 편리하게 설정하기 어려웠으며, 간의 주관적 경험에 따른 시간, 가격의 축적 설정에 따라 간 이론이 활용되었습니다. 그 상태에서 90% 이상의 정확도를 보인 간은 정말 천재라고 할 수 있을 것 같습니다.

Gann 간 이론의 한계

① 정확한 가격 및 시간 단위의 설정이 중요하다 = 굉장히 주관적이다.
→ 반대로 말하면, 트레이더는 경험에 따른 가격 및 시간 설정을 통한 간 각도 및 지표 사용을 하게 되는데 이는 굉장히 주관적이며, 오차가 클 수 있습니다.
→ 따라서, 본인이 적용하는 간 각도 및 지표들을 해당 차트의 이전 구간에 적용하여 정확도를 체크하며 활용하는 것이 중요합니다.

② 시간에 따른 가격 움직임을 전부 설명할 수는 없다.
→ 모든 이론이 그렇지만, 간 이론 역시 간 각도 또는 간 스퀘어 등만을 독립적으로 사용 시 잘못된 신호 발생 가능성이 존재합니다.
→ 따라서 피보나치 등 기타 수학적 이론 및 지표들을 함께 활용하여 보완하여 사용하는 것이 중요합니다.

③ 거래량 ( volume ) 반영의 한계
→ 간의 이론은 시간에 따른 가격의 움직임에 대한 분석을 하지만, 그 변화 속에 거래량( Volume )에 대한 반영은 부족합니다.
→ 따라서, 기술적 지표 중 강도를 다룰 수 있는 모멘텀 지표 등을 함께 활용하여 보완하는 것이 좋을 것으로 생각됩니다.

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IV. Gann indicator의 종류 (심화편 예고)
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위의 간 이론을 활용하여 여러 종류의 Gann indicator 종류가 파생되었습니다.

이후 심화편에서는 아래와 같은 3종류의 Gann indicator에 대해서,
개념과 트레이딩뷰 설정 방법, 실제 트레이딩 활용 방법들을 준비해볼 예정입니다.




이상입니다. 감사합니다 :)

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모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다


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