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MNQ1! 트레이딩 아이디어

[나스닥] 장기분석 : 저점은 과연 어디인가?? #크랙 #나스닥 #무기한물 #날봉 - 연초부터 시작된 하락추세에 3월 중순부터 반등하나 싶었지만 15260 저항을 돌파하지 못하며 4월 한달 내내 강한 매도추세를 보여주었습니다. - 장기적인 관점에선 하락채널의 가능성으로 추가적인 하락추세를 예상해 볼 수 있습니다. - 노란색 단기지지선과 겹치는 작년 1분기 지지대인 12610-12775 구간의 지지여부가 중요해 보이는 상황 입니다. - 노란색 단기지지선의 지지가 실패 한다면 하늘색 하락채널 하단까지의 추가적인 하락을 염두에 두어야 합니다. - 만일 노란색 단기지지선의 지지가 성공 한다면 12968.75 / 13187 두개의 단기 저항선을 돌파해주는게 중요해 보입니다. - 위 두 저항을 돌파해준다면 13535.75 저항이 기다리고 있으며, 해당 저항까지 돌파할 경우에는 장기적으로 15260까지의 상승도 기대해 볼 수 있습니다. - 다만 장기적인 관점에서 상승추세로 전환되기 위해선 연준 및 인플레이션 요소에대한 해소가 필요할 것으로 보입니다.
CME_MINI:NQ1!
Tommy_Trader의
[하나금융투자] Daily 시황 20220429 (지수)지수 Key Point  뉴욕 증시, 기술주의 호실적에 힘입어 상승 마감  美, 1분기 GDP -1.4%로 역성장…월가 예상치 크게 하회, 팬데믹 이후 최초 역성장  바이든, “1분기 역성장은 기술적 요인, 경기침체 우려없어”  CNBC, “글로벌 시장 경직으로 무역적자는 확대되었으나, 미국의 소비시장은 크게 성장”  美, 주간 실업보험 청구 18만명…예상치 부합
CME_MINI:NQ1!
HanaGlobalDerivatives의
NASDAQ Futures : Bull MarketElliott Wave 1 Completed. The way I see it. - 2020년 3월.. 코로나 폭락장에서 하나의 사이클이 종료되었고 이후 매집 구간 이탈, 새로운 사이클 형성, 현재까지 흐름을 봤을때 1파동 완료 시점으로 보입니다. - 이 파동 사이클이 2008년 이후 약 13년간 이어진, 긴 양적완화의 끝을 향해가는 종결 파동일지 - 혹은 더 큰 국면으로, 큰 상승과 급락 후 뉴웨이브를 형성하는 과정일지 (현재 아이디어 처럼) - 아니면 직전 아이디어와 같이 조정을 이어가는, 지그재그 or 플랫 조정 류의 파동일지.. 조금 더 시간을 두고 지켜볼 필요가 있겠습니다만 지금 보고 있는 흐름으론 현재 아이디어에 무게를 싣게 되네요. 짧은 생각입니다만.. 인플레이션 우려, 금리 인상, 불안정한 원자재 시장, 상하이 봉쇄, 달러 강세.. 등 여러 이슈가 혼재한 가운데 전반적인 상황을 놓고 봤을땐 당장 미국이 망할 일은 없어보이는군요. 오히려 기회를 잘 활용하는 것 처럼 보이기도 합니다. 조정 파동에 대한 관점은 하단 연관 아이디어 링크의 이전 관점을 참고하시면 좋겠습니다. 다른 흐름이 보이면 슬쩍 나타나겠습니다.
CME_MINI:NQ1!롱
camel10000mg의
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[나스닥] 아직 하락 덜 끝났다??#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉 - 지난 간략브리핑 이후 하락깃발형 채널의 하향이탈 이후 큰 하락이 출현한 모습입니다. - 현재는 13200 부근에서 이전 매물대들의 지지를 받고 있는 모습이지만 아직까지는 추세 변환에 대한 가능성을 갖기에는 이른 모습 입니다. - 지난 하락에도 13k 강한 지지를 보여주었기 때문에 이번 하락이 아직 끝나지 않았다고 생각하며, 13k 지지 재확인에 대한 가능성을 염두에 두고 있습니다. - 장기적으론 아직 추가 하락에 대한 가능성을 보고 있으나, 단기적으로는 충분히 반등이 출현할 수 있는 자리라고 생각 됩니다. 다만 반등 출현시 저항 확인 이후 매도대응이 장기적으로는 안전한 대응으로 생각됩니다. - 13489.50 저항을 돌파한 뒤 지지 확인마저 끝낸다면 추세 전환에 대한 가능성을 가져볼 수 있습니다. - 하락이 강하게 진행되어 12942.50 저점이 갱신 된다면 초록색 추세선과 노란색 추세선이 겹치는 붉은색 삼각형 구간의 지지를 확인하여야 합니다.
CME_MINI:NQ1!
Tommy_Trader의
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[하나금융투자] Daily 시황 20220425 (지수)지수 Key Point  뉴욕 증시, 파월 발언 여진에 2% 하락, 다우 2년 만에 최대 하락 마감  CME 페드워치, 연준 5월 50bp 금리인상 가능성을 99.8%로 전망, 6월은 75bp 95.6% 전망  美, 4월 제조업 PMI지수 59.7로 7개월래 최고치, 전월 및 월가 예상치 상회  美 옐런 재무장관, 美 경기침체 가능성 일축…높은 인플레 통제는 상당시간 소요 전망
CME_MINI:NQ1!
HanaGlobalDerivatives의
[하나금융투자] Daily 시황 20220422 (지수)지수 Key Point  뉴욕 증시, 파월의 50bp 금리인상 발언에 하락, 주요 기술주도 이틀 연속 하락세  파월 연준 의장, “50bp 금리 인상 유효, 금리 인상을 위해 약간 더 빠르게 움직이는 것이 적절” / 연준 위원들의 매파적 발언 지속  美, 3월 경기선행지수 전월비 0.3% 증가…월가 예상치 상회  유로존, 3월 CPI 확정치 7.4% …역대 최고 경신, 에너지 가격의 급등이 주요 원인
CME_MINI:NQ1!
HanaGlobalDerivatives의
[하나금융투자] Daily 시황 20220421 (지수)지수 Key Point  뉴욕 증시, 혼조세 마감…나스닥은 주요기술주의 급락 영향으로 하락하였으나, 금리하락으로 낙폭제한  미 Fed, 베이지북 “우크라 전쟁, 인플레로 성장 먹구름”  美, 3월 기존주택 판매 2.7% 감소...모기지 금리 상승에 상승  독일, 3월 PPI 전년비 30.9% 증가로 역대 3월 중 최고…전쟁으로 인한 에너지 가격 급등 영향
CME_MINI:NQ1!
HanaGlobalDerivatives의
[나스닥] 500포인트 이상의 대형 박스권의 하향 이탈 출현!! 어디까지 내려가려고??#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉 - 지난 수요일 간략브리핑에서 언급하였던 14260-14305 저항을 돌파하지 못한채 결국 큰 하락세를 보인 모습입니다. - 지난주 14305-13881 이라는 넓은 범위에서 박스권을 진행하였으며 지난 목요일 마감을 박스권 하단인 13881을 지켜주며 마감하였지만, 오늘 프리장 오픈 이후 강한 매도세를 보이며 박스권 하단인 13881, 그리고 3월 강한 저항이었던 13831-13845 지지까지 실패한 모습입니다. - 현재는 3월 대형 매물대 구간에 위치해 있으며 지지/저항 간의 거리가 굉장히 넓은 편 입니다. - 반등이 출현 한다면 13831-13845 또는 13881-13925 두군데의 저항을 기대해 볼 수 있습니다. 다만 상승추세로 전환을 기대한다면 13881-13925 상향안착 이후 상승추세로 전환을 기대하는것이 안전해 보입니다. - 하락추세가 추가로 진행 된다면 기대해 볼 수 있는 지지구간은 13624 / 13440 / 13260-13220 세 구간으로 보입니다. - 장기적으로 변곡역할을 해주었고, 장기 중기 피보나 레벨이 겹치는 13440에서 반등이 출현 한다면 다시한번 큰 박스권을 기대해 볼 수 있습니다. - 확인할수 있는 장기/중기 추세는 하락추세로 보이며, 단기추세도 하락추세로 돌아선 것으로 보이지만 RSI및 RACD 보조지표들이 굉장히 낮은 위치에 있으므로 13831-13845 또는 13881-13925 저항 확인 이후 매도대응을, 13881-13925 상향안착 이후 매수대응을 하시는것이 안전해 보입니다.
CME_MINI:NQ1!
Tommy_Trader의
당신의 포트폴리오는 잘 관리 되고 있습니까? 객관적인 뷰를 위해 알아야할 용어정리안녕하세요. 오늘은 지난번 교육 아이디어에 올렸던 리스크 설정에 관한 이야기 ▼(맨 아래 연관아이디어링크 참고) 에 이어서 리스크 통계로 알아보는 자산관리 이야기를 해보겠습니다. 여기 두 투자상품 혹은 트레이더의 수익률 그래프가 있습니다. 양쪽의 초기 투자금은 같고, 같은 투자기간 x해 동안의 수익률은 A 포트폴리오가 좋지만, 안정성은 B가 더 좋은 것을 알 수 있는데요. 우리가 이런 판단을 내리고 투자를 할 때 업계에서 사용하는 객관화된 수치로 평가 기준을 세운다면 더 이상적인 투자를 하는데 도움이 됩니다. 오늘은 그 중 자주 쓰이는 개념 몇 가지를 소개하고 예시로 간단한 적용까지 해보겠습니다. 일반표준편차/ 하락편차: 일반 표준편차는 매 달 손익률의 표준편차값으로 손익률 값이 얼마나 떨어져있는지 살펴볼 때 씁니다. 하락 편차는 손실에 중요도를 둔 수치로, 손실의 분포도를 살펴볼 때 씁니다. 둘 다 값이 낮을수록 좋습니다. 손실폭: 손실폭은 특정 기간동안의 최고 피크에서 최저점 까지의 손실을 측정한 값입니다. 손실폭을 잘 활용하기 위해선 한 기간만 볼게 아니라, 더 세분화해서 일일 손실폭 까지 체크하는게 중요합니다. 왜냐면 그 달에 MDD가 5%로 나오지만 실제 그 안에서 더 큰 손실이 생겼고 그 손실을 메꿔서 5%로 줄어든것일 수 있기 때문이죠. 캔들스틱으로 비유하면 고가저가를 모른채, 시가 종가만 보는 것과 같습니다. 손실폭과 같이 봐야하는게 회복기간입니다. 이는 특정 손실폭이 난 후 회복하는데 걸린 기간을 나타낸 수치입니다. 마지막으로 RoMaD(=수익/ 최대손실폭)수치도 봐야합니다. 일반적으로 이 수치는 2:1이상이 이상적인 수치입니다. 다음은 위에서 알아본 용어들을 이용해 보정값을 적용시킨 수치를 알아봅시다. Sharpe Ratio: Sharpe ratio는 (손익률ror-안전자산수익률)/ 초과수익에대한표준편차로 안전자산수익률은 보통 1년물 미국채금리를 적용시킵니다. 이 수치는 수익변동폭을 리스크로 잡아 수익률을 계산한 값으로 1 이상이 좋습니다. Sortino Ratio: Sortino Ratio는 Sharpe Ratio와 비슷한 공식으로 분모값을 하락 편차로 바꾼 값입니다. 일반적으로 2 이상이면 좋다고 여겨집니다. 그럼 위 수치들을 활용해서 어느 헤지펀드 회사의 포트폴리오 종목 둘을 평가해봅시다. 연간 수익률은 크립토가 153.52%로 5.89%인 AI헤지펀드보다 훨씬 좋습니다. 그러나 크립토는 하락편차 역시 매우 높고 MDD도 -74%일 정도로 상당히 고위험 상품군임을 알 수 있습니다. 보정수치로 알아보면 상승편차와 하락편차가 둘 다 큰 크립토 인덱스는 Sharpe가 1미만으로 많이 낮고 하락편차를 리스크로 잡은 Sortino는 그보단 덜한 차이를 보여주고 있습니다. 두 상품군에 대한 선택과 비중은 개인의 상황에 따라 다르지만 이론적으로, 크립토는 MDD값이 너무 높아서 투자비중을 낮게 가져가는게 맞고, (20%이상의 MDD를 가진 포트폴리오는 매우 위험합니다.) Sharpe를 올리기 위해서 편차가 적은 지수종목을 섞어서 전체 Sharpe값을 올리는것이 좋겠습니다. AI상품은 RoMaD가 낮아서 RoMaD 수치가 높은 상품과 섞는다면 밸런스가 좋을 것 입니다. 우리가 직접 트레이딩하는 것과 CTA자격증을 가진 전문가나 기관에 투자를 맡기는 것은 크게 다르지 않습니다. 오늘 알아본 수치를 활용해 포트폴리오 구성할 때 나 자신의 equity curve에 적용시켜 본다면 좀 더 객관화된 평가를 할 수 있을 것입니다. 감사합니다.
CME_MINI:NQ1!교육
movida의
[하나금융투자] Daily 시황 20220411 (지수)지수 Key Point  뉴욕 증시, 긴축 우려와 지정학적 긴장에 혼조...나스닥 1.34% 하락 마감  유럽연합(EU), 러시아산 석탄 수입을 금지를 포함한 5차 제재  美 2월 도매재고 2.5% 증가...월가 예상 상회  러시아군, 우크라이나 동부 돈바지 지역 공격에 대규모 사싱자 발생...러시아군 공격 사실 부인  ING, 인민은행 내주 1년 만기 중기 유동성지원창구 대출금리 2.75%로 10bp 인하 전망... 중국 경기부양 기대감
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HanaGlobalDerivatives의
[나스닥] 중요 지지 구간의 지지 실패!! 과연 14k는 깨질 것인가?#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉 - 지난주 14619-14652.75의 강한 저항을 확인한 뒤 중요 지지라인이었던 14318.25의 지지마저 실패한 모습 입니다. - 금일 장 초반 14380-14403.75의 저항을 확인 한 뒤 하락추세가 진행 되고 있는 모습으로 추가적인 하락추세를 기대해 볼 수 있습니다. - 첫 하락파동의 분홍색 피보나치 확장 1.618 레벨인 14318.25의 지지를 이탈하였기 때문에 분홍색 피보나치 확장 2레벨과, 노란색 중기상승분 피보나치 되돌림 0.5레벨이 겹치는 14105.75-14110.50 까지의 하락 가능성도 보여집니다. - 해당 지지마저 실패할 경우에는 3월 상승추세 이전 바닥 매물대 형성중 강한 저항 역할을 해주었던 13831.25-13845.25 까지의 하락 가능성도 염두에 두어야 합니다. - 지난주 횡보구간(14.6k-14.3k)의 범위가 넓게 출현한 뒤 하락추세가 진행중인 모습으로 금주 넓은 변동폭의 출현 가능성에 유의하시기 바랍니다.
CME_MINI:NQ1!
Tommy_Trader의
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[나스닥] 이럴 거면 왜 올린 거야?? 아직 하락이 안끝났나봐요..#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉 - 전일 팀 채널에 올려드린 간략브리핑에서 언급하였던 14403까지의 하락이 출현하였습니다. - 14403에서 강한 반등이 출현하였지만 변곡선인 14571 상향 안착을 하지 못한 채 다시 눌림이 출현한 모습으로, 저점은 갱신하지 않은 모습입니다. - 강한 반등에도 다시 눌림이 출현한 것을 보자면 아직 하락추세는 종결이 되지 않은 것으로 보입니다. - 추가 하락에 대한 가능성을 열어 둔 채 대응해야 하며 14380-14403 구간의 지지가 실패할 경우에는 장기 피보나치 레벨이 위치한 13831-13845 구간까지의 하락도 가능성을 열어두어야 합니다. - 다만 현 위치에서 강하게 반등을 시도했다는 점과 보조지표들의 과매도 구간인 점을 본다면, 상승추세로의 반전 가능성도 존재합니다. - 하지만 전일 강하게 저항받았던 14600-14650 저항을 돌파하지 못한다면 큰 구간에서 횡보 추세를 보이며 과열된 보조지표들을 정상 수준으로 되돌린 뒤 추가적인 하락추세의 진행 가능성도 염두에 두어야 합니다.
CME_MINI:NQ1!
Tommy_Trader의
[나스닥] 단기 하락채널의 상향돌파 출현!! 과연 반등세를 이어갈 수 있을까??#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉 - 초록색 중기상승추세선 하향이탈 이후 진회색 장기하락추세 피보나치 되돌림 0.5레벨의 지지실패가 출현 하였지만 노란색 중기상승추세 피보나치 되돌림 0.236레벨에서 반등이 출현하고 있는 모습입니다. - 지난 주말 시작된 반등추세가 강하게 진행되며 하늘색 단기하락채널의 상단을 돌파해주었으나 지난주 하락중 만들어준 파란색 단기 매물대의 저항을 받고 있는 모습입니다. - 미국장 개장 이후 파란색 단기 매물대를 돌파하지 못한다면 하늘색 단기하락채널 상단과 돌파해준 진회색 장기하락추세 피보나치 되돌림 0.5레벨이 위치한 '14855'의 리테스트 지지를 위한 하락을 기대해 볼 수 있습니다. - '14855'의 지지가 성공한다면 '14966.25' 저항 돌파를 위한 상승을 기대해 볼 수 있으며, 이번주 초반동안 단중기적인 상승추세를 기대해 볼 수 있습니다. - 하락중 강한 저항을 해주었던 '15158.25'의 저항을 기대해 볼 수 있지만, 반등추세가 급등이 아닌 완만한 우상향을 그려간다면 초록색 중기상승추세선 또는 진회색 장기하락추세 피보나치 되돌림 0.618레벨인 '15306.25'까지의 상승도 기대해 볼 수 있습니다. - '14855'의 지지가 실패한다면 하늘색 단기하락채널 내부 재진입 이후 상단의 저항을 잘 확인하여야 하며, 상단의 저항이 강하게 출현할 경우에는 3월말 만들어주었던 강한 변곡선인 '14571'까지의 하락을 기대해 볼 수 있습니다. - 만일 '14571'의 지지마저 실패한다면 진회색 장기하락추세 피보나치 되돌림 0.382레벨과 노란색 중기상승추세 피보나치 되돌림 0.382레벨이 겹치는 '14380-14403.75' 까지의 하락도 기대해 볼 수 있습니다.
CME_MINI:NQ1!
Tommy_Trader의
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[하나금융투자] Daily 시황 20220331 (지수)지수 Key Point  뉴욕 증시, 러/우 회담 낙관론 후퇴에 하락  러시아 정부, “우크라 구체적인 제안서 작성해 서면 제출하기 시작한 것에 대해 긍정적”, 그러나, “ 협상이 여전히 돌파구를 찾지 못하고 있다.”... 협상 타결 기대감 약화  美 3월 ADP 민간부문 고용 45만5천명...월가 예상치 45만명보다 상회  美 4분기 GDP 연율 6.9% 증가...예상치 7.0% 증가보다 소폭 하회
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HanaGlobalDerivatives의
[하나금융투자] Daily 시황 20220330 (지수)지수 Key Point  뉴욕 증시, 러/우크라 긴장 완화에 상승...반면, 국채 금리에 대한 경계심 확대  러/우 5차 평화협상 ‘건설적 평가’, 우크라 자국 안보 보장된다면 러시아가 요구해온 중립국화 수용 가능하다고 제안, 러시아 협상 직후...“신뢰강화 차원에서 우크라 수도와 북동부에 대한 군사 활동 대폭 축소 할 것”  美 1월 전미 주택가격지수, 전년비 19.2% 증가...전월치대비 상회  美 3월 소비자신뢰지수 107.2...전월치 105.7 보다 소폭 개선  美 2월 채용공고 1,130만건...예상치보다 상회
CME_MINI:NQ1!
HanaGlobalDerivatives의
[하나금융투자] Daily 시황 20220329 (지수)지수 Key Point  뉴욕 증시, 러/우크라 평화 협상 기대와 유가 하락 여파로 상승 마감...나스닥 1.3%↑  엔화, 달러화에 대해 2015년 이후 최저치...美, 엔저에도 인플레 억제 위해 강달러 용인  러/우크라, 29일 터키에서 5차 평화회담 개최 예정  美 2월 잠정 주택판매, 전월비 하락  美 3월 댈러스 연은 제조업지수 8.7...전월보다 하락
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