이동평균 수렴·발산 지표 (MACD)
이동평균 수렴·발산 지표(MACD)는 두 이동평균 간의 차이를 측정하는 모멘텀 지표로, 시간이 지남에 따라 두 평균이 수렴하고 발산하는 방식을 직접적이고 제한 없이 보여줍니다. 또한 가격 모멘텀과 단기 추세를 측정하는 척도 역할을 합니다.
목차
이동평균 수렴·발산 지표란?
MACD 지표는 1970년대 제럴드 애플(Gerald Appel)이 처음 개발했습니다. 1986년 토마스 애스프레이(Thomas Aspray)는 MACD와 신호선 사이의 차이를 나타내는 히스토그램 라인을 추가했습니다.
현재 MACD는 세 부분으로 구성됩니다:
- 두 이동평균이 수렴하고 발산함에 따라 0을 중심으로 진동하는 MACD 라인
- MACD를 따라가며 잠재적 반전을 식별할 수 있는 교차점을 제공하는 평활화된 신호선
- 강화되거나 약화되는 모멘텀을 식별하고 가능한 MACD-신호 교차점을 예측하는 데 도움이 되는 시각화 정보를 제공하는 히스토그램
본 지표는 MACD, 신호선, 히스토그램 세 가지 시리즈를 별도의 차트 패널에 표시합니다.
이 값들을 함께 분석함으로써 다음을 수행할 수 있습니다:
- 추세 방향 판단
- 가격 움직임의 강도 평가
- 잠재적 전환점 식별
- 모멘텀 발산 및 기타 패턴 포착
MACD 계산 방식
이 지표는 서로 다른 길이의 두 이동평균 간 차이를 계산하여 주요 MACD 시리즈를 생성합니다. MACD를 평활화하여 신호선을 도출한 후, MACD와 신호선 값의 차이를 취해 히스토그램을 계산합니다.
MACD = 빠른 이동평균 − 느린 이동평균신호선 = MACD의 이동평균히스토그램 = MACD − 신호선여기서:
- 빠른 이동평균(Fast MA)은 가장 짧은 기간의 이동평균
- 느린 이동평균(Slow MA)은 가장 긴 기간의 이동평균
지표는 MACD와 신호선 값을 선으로, 히스토그램 값을 색상 코드화된 막대(컬럼)로 표시합니다. 또한 양수와 음수를 구분하기 위해 수평 제로선을 표시합니다.
이러한 값을 활용하여 다양한 방식으로 모멘텀과 추세를 분석할 수 있습니다. 가장 일반적인 해석 몇 가지:
- MACD가 0 위로 이동하면 빠른 이동평균이 느린 이동평균보다 크다는 의미입니다. 이는 평균적인 상승 모멘텀 또는 잠재적 상승 추세를 시사합니다
- MACD가 0 아래로 이동하면 빠른 이동평균이 느린 이동평균보다 작다는 의미입니다. 이는 평균적인 하락 모멘텀 또는 잠재적 하락 추세를 시사합니다
- 히스토그램 값이 0 이상이거나 MACD가 신호선을 상향 돌파하는 경우, 상승 모멘텀이 증가하거나 하락 모멘텀이 감소하고 있음을 시사합니다.
- 히스토그램 값이 0 이하이거나 MACD가 신호선을 하향 돌파하는 경우, 하락 모멘텀이 증가하거나 상승 모멘텀이 감소하고 있음을 시사합니다.
MACD 다이버전스란 무엇인가
다이버전스는 가격 움직임과 기술적 지표의 움직임 사이의 불일치를 의미합니다. 다이버전스에는 두 가지 유형이 있습니다:
- 일반형: 현재 추세의 약화 또는 반전 준비를 시사합니다
- 숨겨진형: 현재 추세의 지속을 시사합니다
시장 가격과 MACD의 상대적 움직임 간 발산은 전환점이나 추세 변화를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 상승하는 동안 MACD의 고점이 하락하는 것은 상승 추세의 소진을 나타낼 수 있습니다. 마찬가지로 가격이 하락하는 동안 MACD가 상승하는 저점은 하락 추세의 소진을 시사할 수 있습니다.
MACD와 히스토그램의 움직임 간 발산은 모멘텀의 잠재적 전환을 시사할 수 있습니다. 예를 들어 MACD가 상승하는 동안 히스토그램 값이 하락하는 것은 MACD가 더 느린 속도로 증가하고 있음을 나타내며, 상승 모멘텀의 소진을 시사합니다. MACD가 하락하는 동안 히스토그램 값이 상승하는 것은 MACD가 더 느린 속도로 감소하고 있음을 나타내며, 하락 모멘텀의 잠재적 소진을 시사합니다.
이 지표에는 히스토그램이 양수에서 음수로, 또는 그 반대로 전환될 때의 경고 조건이 포함되어 있어 상승과 하락 상태 사이에서 모멘텀이 전환될 수 있는 지점을 신호합니다. 사용 방법은 문서를 참조하십시오.
MACD 설정
- 소스: 오실레이터 계산에 사용할 값의 시계열
- 빠른 길이: 빠른 이동 평균의 길이 값
- 느린 길이: 느린 이동 평균의 길이 값
- 신호 길이: MACD(신호선)의 이동 평균 길이 값.
- 오실레이터 MA 유형: MACD 계산에서 빠른 평균과 느린 평균의 유형을 지정합니다.
“EMA”를 선택하면 두 개의 지수 이동 평균을 사용하고, “SMA”를 선택하면 단순 이동 평균을 사용합니다. - 신호 MA 유형: 지표가 MACD에 적용하여 신호선을 계산할 이동 평균 유형을 지정합니다. 지수 이동 평균에는 “EMA”를, 단순 이동 평균에는 “SMA”를 선택합니다.
- 시간대: 지표가 계산에 사용할 시간대를 설정합니다. 아래의 “시간대 마감 대기” 체크박스는 지표가 지정된 시간대의 막대가 마감될 때만 결과를 표시할지 여부를 결정합니다. 이는 특히 멀티 타임프레임 분석에 유용할 수 있습니다.
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