MACD (무빙 애버리지 컨버전스/다이버전스)
데피니션
MACD 는 테크니컬 어낼리시스에 있어 아주 많이 쓰이는 인디케이터입니다. MACD 를 써서 어떤 종목의 전반적인 트렌드를 알아낼 수 있습니다. 가장 많이 눈에 띄는 것이 모멘텀, 트렌드 디렉션 및 듀레이션 등입니다. MACD 를 이렇듯 정보가 많도록 한 것은 바로 두 개의 서로 다른 타입의 인디케이터를 합쳤기 때문입니다. 첫째, MACD 는 트렌드 디렉션 및 듀레이션을 알아 내기 위해 두 개의 가변 길이 무빙 애버리지 (래깅 인디케이터) 를 쓰는데, 이 두개의 무빙 애버리지 (MACD 라인) 과 이들 무빙 애버리지의 EMA (시그널 라인) 값 차이를 구한 뒤 그 두 라인 사이에 그 차이 값을 제로 라인 위 아래로 오실레이팅하는 히스토그램으로 플로팅합니다. 이 히스토그램은 그 종목의 모멘텀을 잘 나타내 주는 것으로 볼 수 있습니다.
히스토리
잘 알다시피 MACD 는 두 번의 단계를 거쳐 만들어졌습니다.
Aspray 의 기여는 이 인디케이터의 펀더멘털 파트격인 일어날 수 있는 MACD 크로스오버를 예측할 수 있는 역할 (그리하여 래그를 줄여주는) 을 하였다는 것입니다.
계산
MACD Line: (12-day EMA - 26-day EMA)
Signal Line: 9-day EMA of MACD Line
MACD Histogram: MACD Line - Signal Line베이직
MACD 인디케이터를 제대로 알려면, 이 인디케이터의 컴포넌트를 하나씩 뜯어 보아야 합니다.
세가지 메이저 컴포넌트
- MACD 라인MACD Line is a result of taking a longer term EMA and subtracting it from a shorter term EMA.The most commonly used values are 26 days for the longer term EMA and 12 days for the shorter term EMA, but it is the trader's choice.
- Signal 라인The Signal Line is an EMA of the MACD Line described in Component 1.
The trader can choose what period length EMA to use for the Signal Line however 9 is the most common. - MACD 히스토그램As time advances, the difference between the MACD Line and Signal Line will continually differ. The MACD histogram takes that difference and plots it into an easily readable histogram. The difference between the two lines oscillates around a Zero Line.
MACD 의 일반적인 해석은 MACD 가 포지티브이고 히스토그램 밸류가 커지고 있으면 업사이드 모멘텀이 커진다는 것입니다. MACD 가 네거티브이고 히스토그램 밸류가 작아지고 있으면 다운사이드 모멘텀이 커진다는 것입니다.
살펴볼 것
MACD 인디케이터는 보통 세가지 타입의 베이직 시그널을 찾아내기에 좋습니다; 시그널 라인 크로스오버, 제로 라인 크로스오버, 다이버전스.
시그널 라인 크로스오버
시그널 라인 크로스오버는 MACD 가 만들어 내는 가장 흔한 시그널입니다. 먼저 신호선은 본질적으로 지표의 지표라는 점을 고려해야 합니다. 신호선은 MACD 선의 이동 평균을 계산하는 것입니다. 따라서 시그널 라인은 MACD 라인보다 뒤쳐져 있습니다. 즉, MACD 선이 신호선 위 또는 아래를 교차하는 경우 이는 잠재적으로 강한 움직임을 나타낼 수 있습니다.
움직임의 강도에 따라 신호선 크로스오버의 지속 시간이 결정됩니다. 이동 강도를 이해하고 분석할 수 있을 뿐만 아니라 잘못된 신호를 인식할 수 있는 능력은 경험을 통해 얻을 수 있는 기술입니다.
첫 번째로 살펴볼 시그널 라인 크로스오버 유형은 상승 시그널 라인 크로스오버입니다. 강세 신호선 크로스오버는 MACD 선이 신호선 위를 교차할 때 발생합니다.
두 번째로 살펴볼 신호선 크로스오버 유형은 하락 신호선 크로스오버입니다. 약세 신호선 크로스오버는 MACD 선이 신호선 아래를 교차할 때 발생합니다.
제로 라인 크로스오버
제로 라인 크로스오버는 신호 라인 크로스오버와 매우 유사한 전제를 가지고 있습니다. 제로 라인 크로스오버는 신호선을 교차하는 대신 MACD 라인이 제로 라인을 넘어 양수(0 이상) 또는 음수(0 미만)가 될 때 발생합니다.
첫 번째로 살펴볼 제로 라인 크로스오버 유형은 강세 제로 라인 크로스오버입니다. 강세 제로선 크로스오버는 MACD 선이 제로선 위로 교차하여 마이너스에서 플러스로 전환될 때 발생합니다.
두 번째로 살펴볼 제로 라인 크로스오버 유형은 하락 제로 라인 크로스오버입니다. 약세 영선 크로스는 MACD 선이 영선 아래를 교차하고 양수에서 음수로 전환할 때 발생합니다.
다이버전스
다이버전스는 MACD가 생성하는 또 다른 신호입니다. 간단히 말해 다이버전스는 MACD와 실제 가격이 일치하지 않을 때 발생합니다.
예를 들어 강세 다이버전스는 가격은 낮은 저점을 기록하지만 MACD는 더 높은 저점을 기록할 때 발생합니다. 가격 움직임은 현재 추세의 증거를 제공할 수 있지만, MACD에서 알 수 있듯이 모멘텀의 변화는 때때로 중요한 반전에 선행할 수 있습니다.
물론 베어리시 다이버전스는 그 반대입니다. 베어리시 다이버전스는 가격이 고점을 높게 기록하는 반면 MACD는 저점을 낮게 기록할 때 발생합니다.
써머리
MACD가 기술적 분석에 유용한 도구인 이유는 두 개의 지표가 하나로 합쳐진 것과 같기 때문입니다. 추세를 파악하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 모멘텀도 측정할 수 있습니다. 두 개의 개별 후행 지표에 훨씬 더 활동적이거나 예측적인 모멘텀 측면을 추가한 것입니다. 이러한 다용도성 때문에 트레이더와 분석가들이 금융 전 영역에 걸쳐 사용했으며 지금도 사용하고 있습니다.
MACD의 분명한 속성에도 불구하고 다른 지표와 마찬가지로 트레이더나 분석가는 주의를 기울여야 합니다. MACD가 잘하지 못하는 몇 가지 사항이 있어 트레이더를 유혹할 수 있습니다. 특히 트레이더는 과매수 또는 과매도 조건을 찾기 위한 방법으로 MACD를 사용하려는 유혹을 받을 수 있습니다. 이는 좋은 생각이 아닙니다. MACD는 범위가 정해져 있지 않으므로 한 상품에 대해 매우 긍정적이거나 부정적인 것으로 간주되는 것이 다른 상품에 대해서는 잘 해석되지 않을 수 있습니다.
충분한 시간과 경험이 있으면 차트 데이터를 분석하려는 거의 모든 사람이 MACD를 잘 활용할 수 있습니다.
인풋
패스트 렝쓰
단기 EMA의 기간입니다. 기본값은 12일입니다.
슬로우 렝쓰
장기 EMA의 기간입니다. 기본값은 26일입니다.
소스
각 막대의 어떤 데이터를 계산에 사용할지 결정합니다. 기본값은 닫기입니다.
시그널 스무딩
신호선이라고도 하는 MACD 선의 EMA 기간입니다. 기본값은 9일입니다.
심플 Ma (오실레이터)
심플 Ma (시그널 라인)
스타일
히스토그램
히스토그램의 표시 여부와 히스토그램의 실제 현재 값을 표시하는 가격 라인의 표시 여부를 전환할 수 있습니다. 히스토그램의 색상, 선 두께, 시각적 유형을 선택할 수도 있습니다(기본값은 히스토그램).
MACD
MACD 선의 가시성과 MACD 선의 실제 현재 값을 표시하는 가격 선의 가시성을 전환할 수 있습니다. MACD 선의 색상, 선 굵기, 시각적 유형을 선택할 수도 있습니다(기본값은 선).
시그널
시그널 라인의 표시 여부와 시그널 라인의 실제 현재 값을 표시하는 가격 라인의 표시 여부를 전환할 수 있습니다. 또한 신호선의 색상, 선 굵기, 시각적 유형을 선택할 수 있습니다(기본값은 선입니다).
프리시전
반올림하기 전에 표시기 값에 남길 소수점 이하 자릿수를 설정합니다. 이 숫자가 클수록 지표 값에 소수점 이하 자릿수가 많아집니다.