MACD (무빙 애버리지 컨버전스/다이버전스)

데피니션

MACD 는 테크니컬 어낼리시스에 있어 아주 많이 쓰이는 인디케이터입니다. MACD 를 써서 어떤 종목의 전반적인 트렌드를 알아낼 수 있습니다. 가장 많이 눈에 띄는 것이 모멘텀, 트렌드 디렉션 및 듀레이션 등입니다. MACD 를 이렇듯 정보가 많도록 한 것은 바로 두 개의 서로 다른 타입의 인디케이터를 합쳤기 때문입니다. 첫째, MACD 는 트렌드 디렉션 및 듀레이션을 알아 내기 위해 두 개의 가변 길이 무빙 애버리지 (래깅 인디케이터) 를 쓰는데, 이 두개의 무빙 애버리지 (MACD 라인) 과 이들 무빙 애버리지의 EMA (시그널 라인) 값 차이를 구한 뒤 그 두 라인 사이에 그 차이 값을 제로 라인 위 아래로 오실레이팅하는 히스토그램으로 플로팅합니다. 이 히스토그램은 그 종목의 모멘텀을 잘 나타내 주는 것으로 볼 수 있습니다.

히스토리

잘 알다시피 MACD 는 두 번의 단계를 거쳐 만들어졌습니다.

  1. 1970 년대, Gerald Appel 이 MACD 라인을 만들었습니다.
  2. 1986 년, Thomas Aspray Appel's MACD 에 히스토그램 피처를 더했습니다.

Aspray 의 기여는 이 인디케이터의 펀더멘털 파트격인 일어날 수 있는 MACD 크로스오버를 예측할 수 있는 역할 (그리하여 래그를 줄여주는) 을 하였다는 것입니다.

계산

MACD Line: (12-day EMA - 26-day EMA) 
Signal Line: 9-day EMA of MACD Line
MACD Histogram: MACD Line - Signal Line

베이직

MACD 인디케이터를 제대로 알려면, 이 인디케이터의 컴포넌트를 하나씩 뜯어 보아야 합니다.

세가지 메이저 컴포넌트
  1. MACD 라인MACD Line is a result of taking a longer term EMA and subtracting it from a shorter term EMA.The most commonly used values are 26 days for the longer term EMA and 12 days for the shorter term EMA, but it is the trader's choice.
  2. Signal 라인The Signal Line is an EMA of the MACD Line described in Component 1.
    The trader can choose what period length EMA to use for the Signal Line however 9 is the most common.
  3. MACD 히스토그램As time advances, the difference between the MACD Line and Signal Line will continually differ. The MACD histogram takes that difference and plots it into an easily readable histogram. The difference between the two lines oscillates around a Zero Line.

MACD 의 일반적인 해석은 MACD 가 포지티브이고 히스토그램 밸류가 커지고 있으면 업사이드 모멘텀이 커진다는 것입니다. MACD 가 네거티브이고 히스토그램 밸류가 작아지고 있으면 다운사이드 모멘텀이 커진다는 것입니다.

봐야할 것

MACD 인디케이터는 보통 세가지 타입의 베이직 시그널을 찾아내기에 좋습니다; 시그널 라인 크로스오버, 제로 라인 크로스오버, 다이버전스.

시그널 라인 크로스오버

시그널 라인 크로스오버는 MACD 가 만들어 내는 가장 흔한 시그널입니다. First one must consider that the Signal Line is essentially an indicator of an indicator. The Signal Line is calculating the Moving Average of the MACD Line. Therefore the Signal Line lags behind the MACD line. That being said, on the occasions where the MACD Line crosses above or below the Signal Line, that can signify a potentially strong move.

The strength of the move is what determines the duration of Signal Line Crossover. Understanding and being able to analyze move strength, as well as being able to recognize false signals, is a skill that comes with experience.

The first type of Signal Line Crossover to examine is the Bullish Signal Line Crossover. Bullish Signal Line Crossovers occur when the MACD Line crosses above the Signal Line.

The second type of Signal Line Crossover to examine is the Bearish Signal Line Crossover. Bearish Signal Line Crossovers occur when the MACD Line crosses below the Signal Line.

제로 라인 크로스오버

Zero Line Crossovers have a very similar premise to Signal Line Crossovers. Instead of crossing the Signal Line, Zero Line Crossovers occur when the MACD Line crossed the Zero Line and either becomes positive (above 0) or negative (below 0).

The first type of Zero Line Crossover to examine is the Bullish Zero Line Crossover. Bullish Zero Line Crossovers occur when the MACD Line crosses above the Zero Line and go from negative to positive.

The second type of Zero Line Crossover to examine is the Bearish Zero Line Crossover. Bearish Zero Line Crossovers occur when the MACD Line crosses below the Zero Line and go from positive to negative.

다이버전스

Divergence is another signal created by the MACD. Simply put, divergence is when the MACD and actual price are not in agreement.

For example, Bullish Divergence occurs when price records a lower low, but the MACD records a higher low. The movement of price can provide evidence of the current trend, however changes in momentum as evidenced by the MACD can sometimes precede a significant reversal.

Bearish Divergence is, of course, the opposite. Bearish Divergence occurs when price records a higher high while the MACD records a lower high.

써머리

What makes the MACD such a valuable tool for technical analysis is that it is almost like two indicators in one. It can help to identify not just trends, but it can measure momentum as well. It takes two separate lagging indicators and adds the aspect of momentum which is much more active or predictive That kind of versatility is why it has been and is used by trader's and analysts across the entire spectrum of finance.

Despite MACD's obvious attributes, just like with any indicator, the trader or analyst needs to exercise caution. There are just some things that MACD doesn't do well which may tempt a trader regardless. Most notably, traders may be tempted into using MACD as a way to find overbought or oversold conditions. This is not a good idea. Remember, MACD is not bound to a range, so what is considered to be highly positive or negative for one instrument may not translate well to a different instrument.

With sufficient time and experience, almost anybody who wants to analyze chart data should be able to make good use out of the MACD.

인풋

패스트 렝쓰

The time period of the shorter term EMA. 12 days is the default.

슬로우 렝쓰

The time period of the longer term EMA. 26 days is the default.

소스

Determines what data from each bar will be used in calculations. Close is the default.

시그널 스무딩

The time period for the EMA of the MACD Line otherwise known as the Signal Line. 9 Days is the default.

심플 Ma (오실레이터)
심플 Ma (시그널 라인)

스타일

히스토그램

Can toggle the visibility of the Histogram as well as the visibility of a price line showing the actual current value of the Histogram. Can also select the Histogram's color, line thickness and visual type (Histogram is the default).

MACD

Can toggle the visibility of the MACD Line as well as the visibility of a price line showing the actual current value of the MACD Line. Can also select the MACD Line's color, line thickness and visual type (Line is the default).

시그널

Can toggle the visibility of the Signal Line as well as the visibility of a price line showing the actual current value of the Signal Line. Can also select the Signal Line's color, line thickness and visual type (Line is the default).

프리시전

Sets the number of decimal places to be left on the indicator's value before rounding up. The higher this number, the more decimal points will be on the indicator's value.

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