Realized volatility differential

This is a simple indicator that takes into account two types of realized volatility: Close-Close and High-Low (the latter is more useful for intraday trading).

The output of the indicator is two values / plots:
  • an average of High-Low volatility minus Close-Close volatility (10day period is used as a default)
  • the current value of the indicator

When the current value is:
  • lower / below the average, then it means that High-Low volatility should increase.
  • higher / above then obviously the opposite is true.

How to use it
It might be used as a timing tool for mean reversion strategies = when your primary strategy says a market is in mean reversion mode, you could use it as a signal for opening a position.
For example: let's say a security is in uptrend and approaching an important level (important to you).
If the current value is:
  • above the average, a short position can be opened, as High-Low volatility should decrease;
  • below the average, a trend should continue.

Intended securities
Futures contracts
오픈 소스 스크립트

이 스크립트의 오써는 참된 트레이딩뷰의 스피릿으로 이 스크립트를 오픈소스로 퍼블리쉬하여 트레이더들로 하여금 이해 및 검증할 수 있도록 하였습니다. 오써를 응원합니다! 스크립트를 무료로 쓸 수 있지만, 다른 퍼블리케이션에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스룰을 따릅니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.


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