상승 및 하강 삼각형의 실제 성공률상승 및 하강 삼각형의 실제 성공률
다음은 제공된 정보를 바탕으로 거래에서 상승 및 하락 삼각형의 실제 성공률을 분석한 것입니다.
성공률
상승 및 하강 삼각형은 일반적으로 연속 패턴으로 상당히 높은 성공률을 갖습니다.
- 상승삼각형의 성공률은 약 72.77%입니다.
- 하강삼각형은 72.93%로 조금 더 높은 성공률을 보입니다.
이 수치는 10년 동안 200,000개 이상의 가격 구성을 테스트한 연구에서 나온 것입니다.
성공에 영향을 미치는 요인
여러 요인이 이러한 수치의 성공률에 영향을 미칠 수 있습니다.
-전략을 올바르게 실행하는 트레이더의 능력
- 삼각관계 형성 당시의 시장 상황
-시장 유동성
-일반적인 시장 정서
고려해야 할 중요한 사항
-삼각형은 특히 추세 시장에서 신뢰할 수 있는 지속 패턴으로 간주됩니다.
- 상승 추세의 상승 삼각형은 하락 삼각형보다 통계적으로 더 신뢰할 수 있습니다.
- 수치가 유효하려면 가격이 상단 및 하단 선을 각각 최소 두 번 터치해야 합니다.
- 돌파 시 거래량이 증가하는 것은 중요한 확인 신호입니다.
성공 가능성을 높이기 위한 전략
- 위치 1에 들어가기 전에 삼각형이 완전히 형성될 때까지 기다립니다.
- 저항선/지지선 위/아래 종가로 돌파를 확인하세요.
-신호를 확인하려면 추가 기술 지표를 사용하십시오.
-돌출 시 증가하는 볼륨에 주의하세요.
결론적으로
오름차순 및 내림차순 삼각형은 상대적으로 성공률이 높지만 다른 기술 분석 도구와 함께 사용하고 전체 시장 상황을 고려하여 성공 가능성을 극대화하는 것이 중요합니다.
웨이브 어낼리시스
"팬 원리"는 추세선을 사용하여 가격 변동을 예측하는 강력한 거래 기술입니다."팬 원리"는 추세선을 사용하여 가격 변동을 예측하는 강력한 거래 기술입니다.
📈 강력한 기술: 팬 원칙은 기술적 분석에서 강력합니다.
📉 포인트 식별: 세 가지 핵심 포인트에서 추세선을 그립니다.
🔴 거래 신호: 구성에 따라 매수 또는 매도 신호를 식별할 수 있습니다.
📊 실제 예: 기술을 설명하기 위해 차트의 가격 변동을 분석합니다.
💰 기회 획득: 전략을 통해 최대 22%까지 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.
🛑 위험 관리: 투자 보호를 위해 손절매를 설정하는 것이 중요합니다.
🔍 추가 자료: 이해를 돕기 위해 자세한 정보와 그래픽이 공유됩니다.
주요 통찰력
📈 기법의 효과: 팬 원칙은 기준점을 사용하여 명확한 추세를 식별하는 데 도움이 되어 전략을 간단하고 효과적으로 만듭니다.
📉 확인의 중요성: 세 번째 지점을 사용하여 추세선을 검증하면 거래 신호에 대한 신뢰가 형성되어 성공 가능성이 높아집니다.
🔴 경고 신호: 영상에 나온 것처럼 매도 또는 매수 신호는 과거 분석을 기반으로 한 전략적 결정으로 이어질 수 있습니다.
📊 시각적 분석: 데이터를 차트로 시각화하면 시장 동향을 이해하는 데 도움이 되며 이는 기술적 분석에 필수적입니다.
💰 수익 잠재력: 팬 원칙을 기반으로 한 거래는 효율성을 강조하면서 상당한 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.
🛑 보호 전략: 불리한 시장 움직임이 발생할 경우 손실을 제한하려면 저항점 위에 손절매를 배치하는 것이 중요합니다.
🔍 리소스 액세스: 설명과 다른 플랫폼에서 공유된 정보는 기술적 이해를 심화하고 거래 기술을 향상시킬 수 있는 방법을 제공합니다.
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거래의 팬 원칙은 동일한 자산에 대해 서로 다른 가격 수준에서 여러 포지션을 개설하는 전략입니다. 이 접근 방식의 주요 측면은 다음과 같습니다.
작동
아이디어는 동일한 금융 자산에 대해 서로 다른 가격 수준에서 여러 포지션(또는 "많은")을 열어 포지션의 "범위"를 형성하는 것입니다.
이러한 포지션은 잠재적인 시장 반전으로 간주되는 지점에 개설됩니다.
목표는 이러한 포지션을 팬처럼 전개하거나 시장 상황에 따라 점진적으로 청산하는 것입니다.
이익
위험 분산: 다양한 수준에서 시장에 진입함으로써 거래자는 단일 잘못된 진입으로 인한 영향을 줄입니다.
움직임 포착: 이 접근 방식을 사용하면 가격 움직임의 다양한 단계를 활용할 수 있습니다.
유연성: 트레이더는 특정 포지션을 닫고 다른 포지션은 열어두는 방식으로 전략을 조정할 수 있습니다.
추가 도구
팬 원리는 다른 기술적 분석 도구와 결합하여 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
피보나치 팬: 이 도구는 팬 포지션의 진입점 역할을 할 수 있는 주요 수준(38.2%, 50%, 61.8%)에서 추세선을 자동으로 그립니다.
Gann 각도: 다양한 각도(82.5°, 75°, 71.25° 등)로 그려진 이 선은 오픈 포지션에 대한 잠재적 수준을 식별하는 데도 도움이 됩니다.
RSI(상대 강도 지수): 일부 거래자는 패닝 원리와 RSI를 결합하여 진입점을 확인합니다.
중요한 고려사항
이 전략에는 여러 포지션을 개설하는 것이 포함되므로 훌륭한 위험 관리가 필요합니다.
범위 내 각 포지션에 대해 손절매 수준과 이익 실현 수준을 설정하는 것이 중요합니다.
이 접근 방식을 사용하려면 시장에 대한 철저한 이해와 상당한 거래 경험이 필요합니다.
"이중연장 충격파동"을 활용한 비트코인의 방향성반갑습니다 트레이더 여러분 :)
해당 게시글은 "엘리어트 파동 이론" 에서 나오는 내용을 차트에 대입해서 비트코인의 움직임을 예측해보는 내용을 담은 게시물입니다 😉
제가 이번 게시물에서 "엘리어트 파동 이론" 으로 비트코인을 분석한 이유는 아래와 같습니다.
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1️⃣ 상품의 가치는 투자 시장에 참여하고 있는 투자자들의 심리를 직접적으로 나타냅니다
2️⃣ 투자자들이 환호할 때는 당연하게도 높은 수요로 인해 가격이 상승하게 되고, 투자자들이 공포를 느낄 때는 가격이 하락하게 됩니다.
3️⃣ 가격은 투자자들의 심리를 직접적으로 나타내고, "엘리어트 파동 이론"은 가격이라는 수치를 패턴화한 이론입니다
✅결론
→ "엘리어트 파동 이론"을 활용한다면 비트코인의 다음 움직임을 예측해볼 수 있다.
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그러니 이제부터 "엘리어트 파동 이론" 을 활용해 비트코인의 다음 움직임을 예측함과 동시에, 이론에 대해 깊숙이 파고 들어보겠습니다
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✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 8H
해당 차트는 24.01.24 ~ 24.03.14 기간에 형성된 차트입니다.
이 때, 드물게 발생하는 "이중 연장 충격파동" 이 등장했는데요. (5번 파동이 연장된 형태)
근거는 아래와 같습니다.
1️⃣ 1-3 추세선의 이탈함
2️⃣ 3번 파동이 1번 파동의 1.618을 초과함
3️⃣ 5번 파동이 3번 파동의 1.618을 초과함
4️⃣ 4번 파동이 2번 파동보다 더 오랜 기간동안 형성됨.
해당 근거에 대한 차트는 아래에서 더 자세히 다뤄보겠습니다.
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✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 8H
해당 차트는 위에서 언급했던 1번 근거를 포함한 차트입니다.
(참고. 1️⃣)
파동에서는 추세선이 정말 중요한 역할을 합니다.
추세선의 이탈은 해당 파동의 마무리를 뜻하기도 하고, 파동의 고유 특성을 나타내기도 합니다.
이번 게시물에선 차트에 표기된 파동에 대해 다룰 예정이니 위에 첨부해드린 차트를 잘 봐주세요.
5번 파동이 연장된 형태는 1번 파동의 고점과 3번 파동의 고점을 이은 추세선이 중요하게 작용합니다.
특히 "이중 연장 충격파동" 에서는 더욱이 중요합니다.
"이중 연장 충격파동" 은 강세장에서는 매수세가 매우 강한 걸 뜻하며, 약세장에선 매도세가 매우 강한 걸 뜻합니다.
그러니 파동 진행 방향의 상단 추세선 (1-3 추세선)의 이탈이 발생하는게 매우 당연합니다.
(강세장에선 폭등, 약세장에선 폭락으로 인해.)
위의 첨부해드린 차트를 봐주세요.
총 5번의 "Over shooting" 이 발생하며 시장이 강세였다는 걸 나타냅니다.
이처럼 추세선 하나만으로도 시장의 강세와 약세 그리고 어떤 형태의 파동인지 대략적으로 파악할 수 있습니다.
그럼 이제 다음 차트를 살펴보겠습니다.
——
✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 8H
해당 차트는 위에서 언급했던 2, 3번 근거를 포함한 차트입니다.
(참고. 2️⃣3️⃣)
그 외에도 해당 충격파동의 내부 피보나치 비율을 나타낸 차트입니다.
5번 파동이 연장된 충격파동의 내부적 피보나치 비율 특징은 아래와 같습니다.
(충족 : ✔️ / 미충족 : ✖️)
✔️ 3번 파동은 1번 파동의 100%~261.8% 비율로 상승한다.
✔️ 5번 파동은 4번 파동의 종점을 기준으로 (0-3) 길이의 161.8% 비율로 상승한다. (261.8% 보단 짧아야함)
✔️ 5번 파동은 (0-3) 길이의 100%와 3번 파동의 161.8% 길이 중 짧은 것 보단 길 것이다.
해당 파동은 위 조건을 모두 충족했으므로 "5번 파동이 연장된 이중 연장 충격파동" 일 확률이 매우 높습니다.
——
✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 8H
이번 차트는 해당 충격파동의 외부 피보나치 비율을 나타낸 차트입니다.
(5번 파동이 연장된 충격파동은 내부적 비율보다 외부적 비율이 더 신뢰도가 높습니다.)
5번 파동이 연장된 충격파동의 외부적 피보나치 비율 특징은 아래와 같습니다.
(충족 : ✔️ / 미충족 : ✖️)
✔️ 5번 파동의 길이는 3번 파동의 종점을 기준으로 (0-3) 길이의 100%, 161.8%, 261.8% 비율로 형성된다.
해당 파동은 조건을 모두 충족했으므로 "5번 파동이 연장된 이중 연장 충격파동" 일 확률이 매우 높습니다.
(필자 또한 외부적 비율의 신뢰도가 매우 높다고 생각함.)
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✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 4H
해당 차트는 위에서 언급했던 4번 근거를 포함한 차트입니다.
(참고. 4️⃣)
"엘리어트 파동 이론" 의 내용 중에는 "교대 법칙" 이라는 중요한 내용이 있습니다.
이 개념은 시장 움직임에 대해 가장 중요하고, 영향력이 큰 것들 중 하나로 파동 진행 법칙의 근간이 되는 것입니다.
(이것 없이는 엘리어트 파동 이론은 기본적으로 쓸모가 없게 됩니다)
이 법칙을 가장 잘나타내는 부분은 시간에 대한 것입니다.
위에 올려드린 차트를 자세히 보시면 2번 파동과 4번 파동의 길이를 비교해둔 것이 보일 것 입니다.
기본적으로 연장된 파동이 등장하기 전에는 길거나 깊은 조정이 나오기 마련인데, 첨부해드린 차트의 파동에서는 4번 파동이 2번 파동에 비해 상대적으로 더 길게 나왔으므로 해당 조건을 충족한 셈입니다.
이것만으로도 신뢰도는 충분히 올라갔다고 봐도 무방합니다.
——
✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 1D
이제부터는 앞으로의 방향성에 대해 말씀드려보겠습니다.
5번 파동이 연장된 충격파동의 내부 파동 중 5번 파동의 저점이 깨지면, 해당 충격파동은 보다 큰 파동의 마지막 파동일 가능성이 높습니다.
쉽게 말하면, 지금까지 설명했던 5파 연장 충격파동이 지금까지 상승했던 추세의 마지막 파동일 가능성이 높다는 뜻입니다.
더 쉽게 말하면, 50922.5$구간이 깨진 시점부터 하락 추세로 전환됐을 가능성이 높다는 뜻입니다.
아래 차트를 이어서 봐주세요
——
✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 1D
하락 추세로 전환됐다는 가정 하에 작도한 시나리오입니다.
한 차례의 조정파동 (Flat)이 나온 상황이고, 이 조정파동 (Flat)에 대한 조정이 나오고 있는 것으로 판단됩니다.(붉은 점선)
시나리오에 따르면, 상승을 하더라도 하락을 위한 기술적 반등일 가능성이 높아보이네요
——
오늘은 실제 비트코인 차트에 엘리어트 파동 이론을 대입하여 시장을 바라보았습니다
최대한 객관적으로 시장을 바라보기위해 노력했습니다.
수많은 트레이더 혹은 투자자들이 상승을 바라보고 있는 점 알고 있습니다.
저는 주목을 받기 위해 하락에 대한 시나리오를 작성한 게 아니며, 최대한 객관적으로 시장을 바라보기 위해 노력하며 게시물을 작성하였습니다.
근거없이 상승만을 외치기보다는 이성적으로 시장을 바라볼 필요가 있습니다.
언제나 'FOMO' 에 휘둘리지 않고, 시장을 객관적으로 바라보는 현명한 트레이더 혹은 투자자가 되시길 바라겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
도움이 되셨다면 부스터 한 번씩 눌러주시면 정말 감사드리겠습니다.
해당 게시물의 관심도가 높아진다면, 후속 게시물도 작성해보겠습니다.
세력이 유동성을 가져가는 방법알고리즘은 유동성을 가져갈 때 다양한 방법을 사용합니다.
FVG나 볼륨 불균형과 같은 비효율을 찾아서 그 곳을 채우고 간다던지,
특정 매수/매도 스탑이 몰린 가격을 스탑헌팅으로 찌르고 간다던지 하는방법이 그 예일것입니다
물론 세력이 나빠서? 개인 투자자들을 괴롭히려고 그런 행동을 하는것이 아닙니다.
그들은 큰 물량을 체결 시키기 위해서 유동성이 나올 수 있는 구간이 아니면 거래를 할 수가 없기 때문에 그렇습니다.
그러나 이런 유동성이 부족하고 세력이 원하는 물량이 다 체결되지 않는다면?
세력은 의도적으로 유동성을 생성시킬 수 밖에 없습니다.
첫째로는 시간적인 조정입니다.
데이트레이더의 스탑을 가져가는것만으로는 유동성이 충분치 않다면,
일주일을 횡보시키고 일주일치 유동성을 가져갑니다.
여기서 이 작은 움직임의 횡보구간에서 수익을 얻는 것은 알고리즘을 상대로 이겨야하는것인데 시스템적으로 더 어렵습니다.
그리고 설령 그렇게 작은 수익을 얻었다고해도 마지막 큰 움직임에서 수익을 다 토해내게 됩니다.
둘째로는 한쪽 방향의 포지션을 해소하지 못하게 하고,
빠른속도로 반대 포지션으로 달려가는것입니다. (Judas Swing)
이렇게 숏트레이더들은 숏 커버를 하지 못한채로 가격이 올라가게 되면서
스탑이 나가거나 버티게 되는데,이런 완화되지 못한 숏 물량이 쌓인채로 올라가면
많은 양의 숏 강제 청산을 유도할 수 있습니다.
이렇게 대량 강제청산을 유도한 뒤 가격이 빠질땐 breakaway gap (채워지지 않은 갭)
을 만들면서 빠른 하락세를 보입니다.
확인매매를 하려고 하는 개인트레이더들은 이 빠른 구간 하락에서 진입할 기회를 갖지 못합니다.
이 유동성은 전부 다 세력의 것입니다.
그리고 최종적으로 롱을 청산시키면서 세력은 숏커버링을 하게됩니다.
갬블로 비유하면 하우스는 고객에게 줄듯말듯하면서 희망고문을 유도합니다.
한 번 수익을 낼 뻔한 환희를 맛본 트레이더는 여기 더 많은 배팅을 하게 됩니다.
(마틴게일과같은 보상심리에 따른 비이성적 배팅)
금전과 시간에서 우위에 있는 하우스는 고객을 청산까지 몰고 갑니다.
결국 돈은 전부 하우스가 가져가게 됩니다.
이것은 트레이더로서 겪을 수 있는 최악의 시나리오에 가깝다고 할 수 있습니다.
반감기로 비트조정 살펴보기안녕하세요 Kim Dong 입니다
최근 비트코인 ETF 승인소식에 분위기가 떠들석 했었죠
이번에도 차트를 최대한 쉽고 간단하게 풀어보겠습니다!
시작합니다!
1. 비트 펌핑은 했으나
1월8일 ETF 승인소식에 펌핑이 오면서
일봉캔들이 1년 음봉고점(노란라인) 을 돌파했었으나
주봉 종가 마감을 지켜봐야 한다고 커뮤니티방에 브리핑을 햇었고
다시 내려앉으면서 원래 있던 위치로 돌아왔습니다
주봉상으로 본다면 그냥 횡보중인것을 볼수있습니다
주봉기준으론 큰일은 벌어지지 않았단 거죠
2. 과거에도 모두 저항
1년봉 분석글에 첨부했던 차트입니다 (글은 연관된 아이디어 링크걸려잇슴당!)
앞선 2016년, 2020년 두번다 음봉고점에서 한번씩 저항을 맞고
추후에 다시 올라가는걸 볼수있습니다
만약 역사가 반복된다면 이번에도 같은그림을 그릴수도!?
그렇다면 조정은 언제 끝날까요?
3. 비트 반감기 추가하기
비트 역대 반감기
- 2012. 11. 28
- 2016. 7. 9
- 2020. 5. 11
- 2024. 4. 17 << 곧 반감기
반감기는 비트코인의 채굴량이 반으로 줄어드는걸 뜻합니다
위 차트에서 혹시 공통점을 찾으셧나요?
못찾으신분들은 괜찮습니다
재밌는것은 반감기를 보면 언제갈지가 보인다는것입니다
4. 공통점 찾기
첫번째 : 일년음봉고점 (노란라인) 에서 저항받음
두번째 : 기간 조정을 받음
세번째 : 반감기 후 10~11월 쯤에 라인돌파!!
이 순서대로 움직인걸 볼수있습니다
그럼 우린 대략적으로 반감기가 끝난후의 플랜을 세워볼수 있게되겠군요!!
5. 조정은 어디까지 빠지려나?
차트가 생긴게 비슷한 2016년을 비교해서 보겠습니다
16년땐 음봉라인에서 앞전 매물대까지 -37% 빠졋군요
현재와 매물대까지 빠진다면 -33%로 비슷한걸 볼수있습니다
과연 이번에도 이번에도 비슷하게 갈지 기대가 되는군요!!
6. 2020년과 비교
2020년땐 코로나빔도 있었고
모양이 완전 똑같지 않아서 약간 애매하긴 하지만
반감기가 지난후 매물대 (살짝애매하지만!) 상단을 지지한후 올라것도 볼수잇습니다
7. 전체적인 흐름
반감기를 체크하기 전과후, 어떤게 더 보기좋으신가요?
이처럼 반감기만 체크해도 쉽게 분석이 가능합니다
조금이라도 차트분석에 도움이 되셨으면 좋겠습니다!
다음번엔 간단하게 이평선을 이용한 손익절 전략도 한번 풀어보겠습니다
현재 매물대에 관한 책도 전자책으로 집필중이니 기대해주세용!!
긴글 읽어주셔서 감사합니다!!
좋아요, 팔로우, 부스터 한번씩 부탁드립니다!!
하모린의 엘리어트이야기(4)-abc,그 유명한 abc를 사용하는 방법요즘 이런 저런 책을 읽고 정리하며 들었던 생각을 정리해보려 합니다.
많은 분들이 엘리어트 파동 이론을 공부하고, 또 투자나 매매에 실사용하고 있습니다. 그러나 abc라는 것, abc라는 숫자 세 개의 사용만으로 부자가 될 수 있을까요?
숫자 몇 개로 스스로의 인생사를 세세하게 설명할 수 있나요?
그것이 자연의 법칙 우주를 구성하는 법칙이라면, 세상살이가 간단하지 않듯 abc도 간단하지 않겠죠. 아니 어쩌면, 한낱 작은 인간에 불과한 저로서는 다 이해하기 힘들지도 모르겠습니다.
오늘은 고서들에서 볼 수 있는 작은 단서들로부터 시작하여 abc의 기본 단서 몇가지를 간단하게 살펴보겠습니다.
✅ 전제1.> '비율 분석은 파동의 시간과 진폭을 상대 비교 하는 것이다. '
시간이라는 것은 보통 차트 상에서 가로축을 얘기하고 진폭이라는 것은 가격을 뜻합니다.
시간 사이의 관계에서 피보나치 비율을 발견하는 것은, 진폭 사이의 관계에서 피보나치 비율을 발견하는 것보다 상대적으로 훨씬 드물다고 할 수 있습니다.
주가 파동의 시간과 진폭 사이에 형성되는 비율에 대한 최초의 데이터는 다우이론가였던 로버트 레아 의 저서에서 발견할 수 있습니다.
즉, '시간과 진폭, 시간과 가격 이것이 서로 의미가 있다.' 라고 생각하고 얘기하는 이론들은 다우이론에서 파생되었을 당연한 가능성을 유추해볼 수 있는 것이고 통상 현대에서 사용하는 기술적 분석은 다우이론에서 영향을 받았을 가능성이 있음을 알 수 있습니다.
시간과 진폭의 관계를 공부하기 위해서는 삼각함수를 사용한 물리학,수학적인 접근방식이 필요합니다. 가격, 즉 진폭의 움직임에서 3차원의 구면 좌표를 돌려 시간축을 추가해 계산하는 방식이죠.
그러한 논리의 대표적인 것이 바로 하모닉 이론의 AB=CD 패턴이고, abc를 구현하는 기본 방식인 1:1의 비율을 가진 abc입니다.
비율 분석은 파동 간에 형성되는 가격 비율을 의미있게 표현하는 방식인데, 일반적으로 되돌림과 배수(또는 프로젝션)이라는 두 범주로 나뉩니다.
✅ 전제2.> 수의 피보나치 비율을 형성하는 지점은 대개 여러 규모에 걸친 변곡점일 가능성이 높다.
예를 들어보면 이런 자리를 얘기하는 것입니다. 이렇게 앞선 파동과 여러가지 피보나치 비율의 관계를 가진 자리들은 의미있는 자리일 가능성이 높다라는 것입니다.
조금만 공부를 했더라면, 금방 무슨 뜻인지 알 수 있습니다.
✅ 전제3.> 엘리어트의 말에 의하면, 시간 요소는 종종 패턴을 추종한다. 시간 요소의 핵심적인 중요성은 거기에서 나온다.
엘리어트 는 그의 저서에서 다음과 같이 주가의 중요한 변곡점 사이에, 피보나치 시계열의 관계로 형성된 주가의 흐름을 주장하였습니다.
이후 후세대의 연구가들은 시간과 관련하여 연구를 많이 하고 있으며, 대표적인 계승자인 로버트 프렉터 는 파동이론에 시간과 가격을 기준으로 파동의 수학적 요소를 분석하기 시작하여 그 결과 동인파동에서는 정수 배수, 조정파동에서는 피보나치 비율 배수가 의미있음을 주장하였습니다.
래리 페사벤토 도 시간과 가격이 조화를 이룰 때 극적인 반전을 이룰 수 있다고 하였으며, 기술적 분석에 있어서 무엇보다도 '시간'이 중요한 요소라 하는 연구 결과를 그의 저서에서 언급하기도 했습니다.
일목균형표에서도 '가격 변동 사이에는 시간의 사이클이 존재한다.'라는 시간론 전제가 이 이론의 중요한 핵심 요소로 사용되고 있는 것은 누구나 다 알고 있는 사실이겠죠.
전제 3가지를 살펴보았습니다. abc가 비율이 어떻게 되는 형태가 있고, 플랫이 있고 연장이 있고, 조합도 있고 뭐 다 알아야 할 기본 지식입니다.
🎢 사실 제가 이 글에서 얘기하고 싶은 것은 바로 이것입니다.
언제나 우리는 가능성, 그리고 확률상의 이야기를 하고 있는 것이 큰 틀이며, 돈을 잃지 않는 것이 가장 중요합니다. 또한, 자연 만물의 인생에 시간이든 비율이든 어떠한 요소를 넣든 삼라만상의 원리를 완벽하게 이해할 수 없으며 금융 시장에 동일하게 적용됩니다.
이러한 비율 분석의 완벽할 수 없음에 대해 엘리어트 파동이론의 대가인 해밀턴 볼튼 은 이렇게 조언했습니다.
" 비율 분석을 간단하게 하라. "
그는 비율 분석보다는 파형 분석을 우선시해야 한다고 보았습니다. 여기에서 파형 분석이라는 것은 1분봉을 켜서 12345를 카운팅하라는 것이 아니라 그 그림 자체의 형태 즉, 가격을 움직이는 마음을 읽으라는 뜻이 아닐까 생각해봅니다.
실제로 고서에 제시된 엘리어트나 해밀턴 볼튼의 편지를 자세히 읽어보면, 다음과 같은 글귀들이 있습니다.
' 시장이 향후 몇 년 동안 정통선을 따라 힘을 비축할 경우 - (if) 라는 전제가 붙습니다.
다우지수를 1,000포인트 이상으로 밀어올릴 가능성이 있다. - (100%)가 아님의 전제. '
😉 그렇다면, 몇 가지 팁(Tip) 을 드려보겠습니다.
1)주가를 예측하여 매매 할 시에는 항상 계획을 미리 세워놓자.
1- 예측한 대로 갈 경우 목표지점을 잡기
2- 가지 않을 경우 다음 수준으로 건너뛰는 경우를 대비하기.
2) 변곡점에서 추가 단서를 얻는 데에 집중하자.
1- 파동에 대한 모든 합리적인 유연한 해석을 열어두기
2- 비율 분석, 또는 여러 지표를 활용하여 추가 단서를 얻는 데 주시하기.
abc를 사용하는 방법에 있어서 중요한 해답은 눈에 보이는 abc에 있는 것이 아니라, 본인이 abc이후 변곡점이라고 생각하는 그 지점 캔들의 형성에 대한 이해로부터 진정으로 시작하는 것이 아닐까 생각해봅니다. 또한, 열쇠는 피보나치 비율이라는 신비한 특성에 있을지 모르지만, 수많은 경우의 모든 열쇠 를 우리가 갖고 있는지 잘 생각해봅시다.
가장 먼저 봐야 할 것 - 지지와 저항반갑습니다. 차트보는공대생 입니다.
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오늘은 지지와 저항에 대해서 알아보겠습니다
기본적으로 매매에 대한 진입점 매매를 실행하는 근거가 되는 지지와 저항에 대해서
자세히 설명을 드릴 예정입니다 .
지지와 저항은 기술적 분석 즉, 차트분석에 있어서 가장 기본이 되고 근간이 되는 것이기 때문에
대부분의 이론 패턴들이 이 지지와 저항에서 비롯되었다고 봐도 과언이 아닙니다.
지지와 저항만 공부를 잘하셔도 충분히 매매를 하실 수가 있을 거라고 봅니다.
지지와 저항을 만드는 요소들은 정말 다양한데
이런것들을 모두 숙지 했을 때는
저희가 비단 비트코인에서 뿐만 아니라
외환거래 주식 원자재 등을 거래할 때도 많은 도움이 되실 거라고 봅니다.
그럼이제 본격적으로 지지와 저항에 대해서 알아보도록 할게요
일단은 사전적 의미부터 알아볼 필요가 있습니다.
지지는 하락하던 주가가 더이상 빠지지 않고 멈추는 현상을 말합니다.
흔히 차트를 보다보면 하락하던 차트가 특정가격대에서 튀어 오르는 걸 보실 수가 있을 겁니다.
반대로, 저항은 상승하던 주가가 더 이상 오르지 못하고 멈추는 현상을 말합니다.
흔히 차트를 보다보면 상승하던 차트가 특정가격대에서 갑자기 가격이 상승에 방해를 받는
무빙을 보신 적이 있으실 겁니다.
여기까지 사전적의미, "지지와 저항의 뜻"에 대하여 알아 봤습니다.
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이번에는 우리가 실제로 매매에 활용하는 지지와 저항의 특징에 대해 알아 볼 겁니다.
보통 4가지로 나누어 볼 수 있습니다.
첫번째로는 , 이런식으로 연속해서 지지를 받고 있는 구간은
그다음에도 지속적으로 지지를 받아 낼 가능성이 있다는 것 입니다.
저항도 마찬가지 입니다.
계속해서 저항을 받고 있는 구간은 그 다음에도 지속적으로 저항을 또 한번 받아 낼 것이라고
인지하고 거래를 하는 경우가 많습니다.
두번째로는, 많이 지지를 받았거나 많이 저항을 받은 구간
즉, 가격반응이 여러번 나타난 구간일 수록 신뢰도가 높다는 것 입니다.
여기서 신뢰도가 높다는 건,
그 다음차례에도 지지 받을 가능성이 더 높아진다는 것이 아닙니다.
매매에서의 활용도가 높아진다는 뜻 입니다.
이는 다다음 4번째 특징에서 부연설명 하도록 하겠습니다.
세번째 특징은 지지가 이탈이 되면 추가하락이, 저항이 이탈이 되면 추가 상승이 나올 확률이
높다는 것 입니다. 제가 물을 가둬놓는 "댐" 을 예시로 들어 보겠습니다.
댐문이 닫혀있을 땐 물이 흘러오다가도 댐문에 부딪혀 더이상 진행방향대로 가지 못하며
반대방향으로 튑니다. (지지구간 OR 저항구간 에서의 가격반응)
그러다가 댐문을 열어버리면 확 쏟아져 나가죠 ( 이탈시 추가하락 OR 추가상승 )
이 예시 하나로 정리가 끝나셨을 거라고 봅니다.
네번째 특징은
지지가 이탈이 되면 저항으로, 저항이 이탈이 되면 지지로 변한다는 것 입니다.
댐문이 열려서 물이 쏟아져 나왔는데, 다시 문을 닫아버리는 겁니다.
이 현상을 SR FLIP 이라고도 합니다.
"SUPPORT가 RESISTANCE로 플립된다 "
이렇게 서로 플립되는 원리는 간단합니다.
심리적인 부분을 가미해서 보자면
지지를 받고 있다 라는 것은
해당 가격대에서 매도보다 매수세가 강했다는 뜻입니다.
그만큼 매수자 입장에서 해당 가격이 "매력적인 가격이다" 라고 보여졌기 때문에
많이 매수했다라는 이야기가 됩니다.
이런 가격을 하방이탈 한다면
다시 가격이 앞전 지지레벨 까지 접근 했을 때
여기서 샀던 사람들이 본전이라도 찾자 라는 마인드로
"원래 지지를 받던 구간이 매도세"로서 작용을 하게 되는거죠
이렇게 지지와 저항이 뒤바뀌는 현상은 가격 반등이 많이 나타났던 구간일수록
좀 더 신뢰도가 높습니다
아까 두번째 특징에서 언급했던 신뢰도 라는 것이 바로 이런 측면에서 말씀 드린 것 입니다.
이상으로 지지와 저항의 사전적의미와 네가지 특징을 모두 알아보았습니다.
긴글 읽어주셔서 감사합니다!
휩쏘에 대응하자 - 마스터 패턴반갑습니다.
차트보는 공대생입니다.
부스트와 팔로우는 저에게 큰 힘이 됩니다.
차트를 보다보면
박스형태로 만들어진 지지저항구간을
위로뚫었다가 아래로 뚫었다가 난리도 아닌 구간을 보실 수 있습니다.
이러한 구간에 차트의 기본적인 성질인
발산과 수렴과정을 대입하여 패턴화 시킨것이 있는데요
바로 마스터패턴입니다.
패턴의 구성을 한번 확인해 보자면,
1번국면 : contraction (횡보장)
2번국면 : expansion (변동성 출현) => 주로 여기서 롱숏 뚝배기가 깨짐
3번국면 : profit taking, trend (추세장) => 진짜 추세
이렇게 총3개의 국면으로 이루어져있고
3번까지 끝나면, 다시한번 1번으로 돌아가서 해당패턴을 반복하는 것 입니다.
또한 3번 profit taking (trend) 과정 중간의 조정파 안에도 더 작은단위의 마스터패턴으로 형성됩니다. => 즉, 모든 타임프레임에서 나타날 수 있습니다.
여기까지보면 엘리어트파동이론과 굉장히 유사한 구성을 가지고 있습니다.
그렇다면 실제로 포지션을 진입할 때는 어떤식으로 사용하는지 보겠습니다.
1번 횡보구간의 평균가격대를 2번 변동성 구간을 형성하며,한번 돌파하고
다시 재진입할때에 포지션을 진입한 후에,
추세가 터지면 다시 횡보구간이 만들어질 때 익절하는게 정석적인 매매방식이라고 합니다.
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여기서 제 의견을 덧붙이자면,
횡보구간의 평균가격대를 기준점으로 삼기에는 일정한 지지저항이
나타나지 않아서 손절가를 잡기가 애매하기 떄문에,
실제 매매에서 쓰기에 굉장히 애매하다고 봅니다.
분명히 육안으로 봤을 때 자주보이는 모양새이기에 해당패턴자체를 부정하지는 않지만,
조금 변형이 필요하다고 생각합니다.
따라서 저는 횡보구간의 중간값이 아닌,
일정한 지지저항이 나타나는 구간을 찾아서 기준점으로 삼고 매매합니다.
엘리어트 파동이론처럼 세밀한 규칙이 있는것이 아니기 때문에
차트의 기본성질인 지지저항을 이용하는 방법이 손익설정하기에 좀 더 유리한것 같습니다.
또한 알려진것 처럼
실제로 모든 타임 프레임에서 프렉탈 처럼 반복되어 나타나는지에 대해선 의구심이 듭니다.
그렇기 때문에,
실제로 알려진 패턴의 예시와 완전 동일하게 나왔을 때 사용하는 편입니다.
다음은 비트코인의 최근 무빙으로 보는 마스터패턴의 상승패턴 예시입니다
이상으로 퍼블리쉬 마치도록 하겠습니다.
긴글 읽어주셔서 감사합니다!
하모린의엘리어트이야기(3)-엘리어트 파동 카운팅을 하는 방법 안녕하세요. 하모닉 이론을 연구하는 하모린입니다.
지난 3월부터 글렌 닐리, 그가 주최했던 그의 웨비나에서 비트코인 차트에 대한 설명을 듣고 보고, 따라 그려보고 공부하면서
'엘리어트 파동이론을 실전 차트에 적용시킬 때'
카운팅에서 무엇이 중요한 지, 어떠한 요소를 생각해서 그려야 하는건지에 대한, 많은 깨달음이 있었습니다.
그래서 찬찬히 써내려 가보려 합니다.
도움되시길 바라겠습니다. 😉
카운팅을 하는 방법에는 크게 2가지가 있습니다. 일일이 눈으로 보면서 소파동 카운팅을 해나가는 방법과 패턴을 인지하며 하는 방법이죠.
오늘은 그 중 소파동 카운팅을 해나가는 방법 중 고려해야 할 사항에 대해 말씀드리겠습니다.
올바른 모습 'Right Look' 이라는 말을 들어보셨을 겁니다.
엘리어트 파동이론의 저자- 로버트 R 프렉터가 강조하던 표현인데요,
원문 용어해설에는 있으나,
우리나라의 엘리어트 파동이론 번역판에서 용어 해설집에서 빠져있습니다.
* 올바른 모습(Right Look): 올바른 모습이란, 파동의 모양, 추세선, 비율이 규칙을 따르고 일치하는 형태를 얘기합니다.
그래서 저는 오늘 이러한 틀과 규칙이라는 것에 대해 강조하려 합니다.
❤️ 1. 시간 요소
첫 번째는 시간 요소입니다.
시간 요소는 그 무엇보다 중요합니다. 우리가 사용하는 일반 캔들 차트나 라인 차트를 구성하는 것은 가로축과 세로축에 시간과 가격이라는 틀이 존재합니다.
차트는 크게 다음과 같이 3가지로 나눌 수 있으며,
그 중에 우리가 일반적으로 사용하는 차트는 시간 차트 에 해당됩니다.
따라서 시간적인 요소는 카운팅에서 중요시되어야 합니다.
차트를 처음 접할 때에는, 특히 레버리지를 높게 사용하다보면, 큰 그림을 보지 못하고 점점 더 작은 분봉, 점점 더 작은 차트 위주로 보기 쉬운데요.
큰 그림을 간과하면 절대 안됩니다.
따라서 1분봉과 같은 작은 시간 프레임의 차트는 매수나 매도 등 포지션 잡을 때에 반드시 고려해야 할 요소이지만,
카운팅을 하거나 차트를 분석함에 있어서 작은 분봉에 갇혀 있으면 안 됩니다.
그리고 차트를 카운팅 할 때, 크게 보았을 때 시간 요소적으로 어느 정도 합리적으로 카운팅이 되고 있는지를 확인하셔야 합니다.
대가들의 카운팅 중 제가 지금까지 본 카운팅 중에는, 합리적이지 않은 카운팅은 단 한 가지도 없다고 생각합니다.
물론 그 '합리적'이라는 말이 애매모호하게 들릴 수 있고 개인마다 서로 다를 수는 있다고 생각합니다.
제가 생각하는 시간 요소를 고려한 카운팅은 심플하면서도 정확한 그런 모양의 형태를 얘기합니다.
a 파동의 형성 시간은 b와 c가 형성된 시간과 거의 일치합니다.
이런 식으로 심플해 보이지만 무언가 의미있게 카운팅을 하나씩 설정해 나가보면 좋을 것 같습니다.
엘리어트 파동이론은 한 사람의 인생의 파노라마와 같이 비교적 호흡을 길게 가져가는 이론 분석입니다.
따라서 장기적인 카운팅부터 좁혀나가시길 권장합니다.
🎈 2. 가격 요소
가격을 뺄셈 덧셈을 통해, 측정해보는 것도 좋은 방법일 것 같습니다.
그러나 우리에게는 피보나치 비율 측정 도구라는 좋은 도구가 있습니다.
엘리어트 파동이론의 기반에는 자연의 법칙을 따르며, 그 자연의 법칙에는 우주의 원리를 따르는 피보나치의 비율이라는 것이 있습니다.
따라서, 이 비율의 의미있는 숫자를 따르는 카운팅의 계획을 세워보면 어떨까 싶습니다.
예를 들면 다음과 같습니다. b파동이 될 수 있는 이유는, a 파동의 0.618자리에 해당하기 때문이고 이 자리는 의미가 있는 자리이다.
이렇게 근거를 붙여 카운팅을 하면 좋다고 생각합니다.
눈으로 짧은 분봉을 뚫어져라 보며, 캔들 막대 몸통이 긴지 짧은지에 따라 카운팅하기 보다는,
이런 비율의 중요성을 대입시켜 의미있는 자리를 찾고, 앞과 뒤를 연결시켜 카운팅해야 한다고 생각합니다
간단해 보이지만 엘리어트 파동이론 카운팅을 실전에 사용하시려면 일일이 매번 반드시 해야 하는 작업이라 생각됩니다.
🎁 3. 대칭 구조
대칭 구조의 중요성은 이번 글렌 닐리가 비트코인의 차트를 카운팅하면서, 새롭게 발견한 비트코인만의 특이성이라 했습니다.
따라서, 이러한 구조는 비트코인 시나리오를 짤 때, 큰 영향을 끼쳤으며 지속적으로 사용되고있습니다.
예를 들면, '이전 첫 번째 움직임의 대칭 구조로, 두 번째가 표현되었다.' 라고 판단이 된다면,
이 구간은 이런 식으로 크게 2 가지 부분으로 나뉠 수 있겠다는 것을 생각해보고 고려 사항에 두는 방식입니다.
🚀 4. 최소한의 파동 갯수
마지막으로는 최소 표본 모델입니다.
하모닉 이론에서도 중요시되는 사항 중의 하나가 기본 표본에 대한 모델입니다.
즉, 하모닉 패턴을 구성함에 있어 캔들이 5개 뿐이 없는데 대칭적인 구조의 틀을 갖추었는가를 판단할 수 있냐는 것입니다.
그렇기 때문에 최소한의 캔들이라는 법칙이 적용됩니다.
엘리어트 파동이론도 마찬가지입니다. 글렌닐리의 엘리어트 파동이론(NeoWave)에서는 최소한의 표본 모노파동 모델의 갯수가 있습니다.
따라서 '13~ 55개 ' 의 모노파동 구성 요소의 최소 숫자를 인지하시고 카운트를 생각해보시길 바랍니다.
그리고 이 모든 것 위에는 규칙(또는 원칙) 이 가장 중요한 것이 아닐까 싶습니다.
규칙(Flollowing Rules)을 세우고 그 규칙을 따르고 지키도록 노력하면서, 카운팅을 최대한 합리적으로 세우면 어떨까 싶습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
도움되시길 바랄게요. 😆
[손익범위] 단타와 장투는 어느 캔들봉으로??#타임프레임 #손익범위 #캔들봉 #Confluence
안녕하세요. 트레이더분! 토미입니다.
많은 트레이딩 입문자분들이 저에게 종종 이런 질문을 하곤 합니다. ‘이 종목은 어느 봉이 잘 맞아요?’, ‘이 지표는 몇 분봉에서 활용하는 것이 좋아요?’, ‘손절과 익절은 몇 퍼센트/틱으로 잡아야 해요?’ 오늘 이런 질문들에 대한 명확한 답변을 드리고자 합니다. 차트의 타임프레임 개념에 대해 제대로 이해하게 되면 이런 의문이 생기지 않을 것입니다. 우리가 매일매일 구멍이 뚫리도록 보는 이 차트라는 도구는 2차원으로 구성되어 있습니다. 다시 말해서 차트는 X축에 가격과 Y축에 시간을 갖추고 있습니다.
여러분이 눈여겨보던 종목의 주가가 100만원에서 200만원으로 올랐다고 가정해봅시다. 과연 많이 오른 걸까요? 시간적 측면에서 한번 곰곰이 생각을 해봅시다. 만약 주가가 하루만에 뛰었다면, 분명히 큰 상승이겠지만 십년이라는 긴 시간 동안 일어난 상승이라면, 상대적으로 크게 오른 게 아닐 겁니다. 이처럼 주가의 변동폭을 판단할 때 우리는 가격폭만이 아니라 시간폭도 함께 고려해야 합니다. 즉, 주가 변동은 특정한 기울기를 가지게 되며, 기준에 따라 가파를 수도 있고 완만할 수도 있습니다. 이러한 모호성을 해결하고자, 우리 트레이더 선배님들은 차트에 ‘타임프레임’ 혹은 ‘시간봉’이라는 객관적인 개념을 도입하였습니다.
이미 잘 알고 계시겠지만, 차트 세계에서의 타임프레임은 한 개의 캔들스틱이 생성되는데 걸리는 시간을 의미합니다. 이전 제 캔들스틱 교육자료에서 언급했듯이, 단순한 1차원 라인차트와는 달리, 시/고/저/종가들로 이루어진 캔들 차트는 보다 심도 있는 해석이 필요합니다. 더 높은 타임프레임일수록, 캔들의 종가는 더 큰 의미를 가지게 되며, 더 장기적인 시장 추세를 반영하게 됩니다. 예를 들어, 주봉의 종가 마감은 한시간봉의 종가 마감보다 더 중요하게 간주해야겠죠. 다른 말로, 주요 고점/저점/천장/바닥을 한시간봉이 돌파하고 종가마감을 하는 것보다, 주봉이 돌파하고 종가마감할 때 더 큰 의미를 가집니다.
아래 좌측에 한시간봉 차트에서 그려진 하락채널이 있습니다. 채널 상단을 뚫어준 후에 한시간봉 캔들의 종가마감이 채널 밖에서 이루어졌기에, 우리는 채널이 상방돌파가 되었다고 볼 수 있습니다. 그렇다면 여기서 두시간봉 차트로 넘어가 보면 어떨까요? 두시간봉상에서는 아직 캔들의 종가마감이 이루어지지 않았기 때문에, 해당 타임프레임에서는 완벽한 상방돌파가 되었다고 보기는 어렵습니다. 그런데 시간이 조금 더 흘러보니, 두시간봉에서도 종가마감이 채널 밖에서 이루어졌네요. 그렇다면 세시간봉, 네시간봉에서는 어떨까요? 이런 식으로 계속해서 타임프레임을 높여가면, 평생 채널을 상방돌파 하지 못하는 걸까요?
높은 봉일수록 캔들의 종가마감이 더 중요해지는 반면, 기존에 고려했던 채널의 중요성은 상대적으로 줄어들게 됩니다. 한시간봉 캔들 24개로 형성된 하락채널을 일봉 차트에서 보면, 달랑 한 개의 캔들스틱으로만 보여질 것입니다. 그럼 이런 경우에, 기존의 하락채널이 여전히 유의미할까요? 캔들스틱 한 개만 가지고는 의미 있는 채널을 작도할 수 없겠죠. 이렇듯 타임프레임이 높아질수록, 우리는 더 장기적인 관점에서, 더 큰 그림에서 도출된 채널을 고려해야 합니다. 참고로, 본문에서는 평행채널을 대표 예시로 들었지만, 이 개념은 추세선, 피보나치, 매물대 등 모든 기술적 이론과 보조 지표에도 동일하게 적용됩니다.
자, 그러면 이제 Price Action에 대해서 이야기해볼 시간입니다. 기술적 분석의 세계에서, 보통 지지/저항구간은 사각형 박스로 표현됩니다. 이 2차원의 박스는 가격 범위와 기간 범위로 이루어져 있고, 범위가 넓어질수록 박사의 면적 또한 넓어집니다. 한시간봉 차트에서 찾은 지지구간의 면적(가격 범위 x 기간 범위)이 일봉 차트에서 보면 터무니없이 작을 것입니다. 반대로 일분봉 차트에서는 상당히 크겠죠? 이와 같이 각 타임프레임마다 적합한 Price Action의 크기가 존재합니다. 다시 말해, 지지/저항 구간의 가격 및 시간 범위는 낮은 봉일수록 좁아지고, 높은 봉일수록 넓어져야 합니다.
Price Action의 면적은 트레이딩 셋업을 디자인할 일종의 토대 혹은 기반이라고 보시면 됩니다. 이 박스의 크기에 따라 손익범위, 손익비율, 그리고 진입 대기기간 등이 바뀔 수 있어, 이 모든 것을 잘 고려하여 전략을 세워나가야 합니다. 같은 타임프레임 내에서도 Confluence Zone(여러 기술적 요소들이 겹치는 구간)의 형성 방식에 따라 지지/저항 구간의 크기가 달라지며 가급적이면 면적이 작고 얇은 게 좋습니다. 제가 이전 글들에서 여러 차례 강조했듯이, 좋은 진입자리란 손절가를 명확하게 설정할 수 있는 구간입니다. 리스크, 즉 손절범위를 타이트하게 잡을 수 있다면, 손익비를 더 유동적으로 설계할 수 있습니다. 반면, 어쩔 수 없이 손절범위를 넓게 설정해야 한다면, 이에 따른 기대수익도 상응하게 늘려야 하므로 손익비를 설계하는 데 제한적일 수 밖에 없습니다.
아래 두 가지 상황이 있습니다. Confluence Zone이 작게 잡힐 시 다양한 손익비율을 설계하거나, 심지어 손절범위를 넓혀 승률을 높이는 전략도 취해볼 수 있습니다. 한편 Confluence Zone을 크게 잡아야만 하는 경우라면, 익절범위도 그만큼 확장해야 합니다. 만약 차트 상황 상 그게 불가능하다면, 어쩔 수 없이 손익비율을 낮춰야 합니다. 예를 들어 바로 상단에 큰 저항 매물대가 있거나 중요한 추세선 리테스트 저항구간이 자리잡고 있는 경우, 익절가를 쉽게 올리기 어렵겠죠. 이렇게 진입구간 박스가 커질수록 손익범위도 함께 늘려야 하며, 익절가를 더 올릴 수 있는지 확인하려면 전체 트레이딩 설계 범위가 늘어난 만큼 더욱 장기적인 관점으로 차트를 봐야 합니다. 참고로 손익범위가 커질수록 진입기간 혹은 대기 시간도 길어진다는 점도 잊으면 안됩니다.
좀 더 쉽게 설명하자면, 우리가 찾아낸 자리가 단타에 적합한지, 아니면 장투에 더 적합한지를 판단하는 안목이 있어야 합니다. 높은 봉 차트일수록 Confluence Zone의 면적이 커져서, 그에 따라 손익범위도 넓어지고 진입기간도 길어지게 되죠. 결국, 스윙이나 장투에 더 가까운 트레이딩일테며, 장기적인 추세(더 넓은 가격 및 기간 범위)를 간주해야 합니다. 반대로 낮은 봉 차트는 단타에 더 가까운 트레이딩이겠죠, 이 때 주의해야 할 것은 장기적인 추세를 등한시하고 너무 단기적인 추세에만 머물러 있으면 안됩니다. 큰 그림에서 보지 못한 메이저 요소들을 놓치게 될 수 있거든요. 예상치 못한 장기 추세선이나 이평선, 매물대 등이 근방에 있을 수 있습니다. 우리가 지도를 보듯이 차트도 항상 더 큰 그림, 즉 장기적인 추세와 요소들부터 높은 봉 차트로 파악하고, 그 후에 점차적으로 단기적인 관점으로 접근해야 합니다.
요즘 저는 차트와 우리 인생이 참으로 닮아 있다고 느끼곤 합니다. 우리 삶에서도 일상의 작은 파도에 정신 없이 휩쓸려 간혹 넓은 바다를 잊곤 합니다. 다들 큰 목표와 꿈을 보고 쫓아갈 수 있는 넓은 시야로 항상 현명한 판단을 내리는 트레이더가 되길 바라며, 저는 이만 마치겠습니다. 성투하세요.
여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다^^
발산-수렴-돌파 포착으로 돌파전략 설계하기발산, 수렴, 돌파의 패턴은 시장의 흐름을 이해하고 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
시장의 발산,수렴, 돌파로 시장의 변동성을 반영하여 투자 전략을 구성하는 방법에 대해서 알아보겠습니다.
이 과정에서 여러분은 투자 아이디어를 실전 전략으로 구체화하는 방법을 사례 중심으로 알아가실 수 있습니다.
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발산의 개념
발산은 이전의 상태에서 벗어나 급격하게 변동하는 상황을 의미합니다.
시장에서 발산 현상은 가격이 상승하거나 하락하는 뚜렷한 추세를 보이는 경우에 나타납니다.
이는 시장에서 큰 변동성과 불안정성을 야기할 수 있습니다.
시장에서 큰 이익을 창출할 수 있는 기회를 제공할 수도 있지만, 동시에 큰 위험을 내포하고 있습니다.
급격한 상승이나 하락은 투자자들에게 큰 이익을 가져다 줄 수도 있지만, 그만큼 큰 손실을 입을 수도 있습니다.
따라서, 발산 현상에 대한 신중한 분석과 투자 전략의 수립이 필요합니다.
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수렴의 개념
수렴은 일시적으로 시장이 안정화되고 가격 변동폭이 줄어드는 상황을 의미합니다.
가격이 일정 기간 동안 상대적으로 안정되는 경향을 보입니다.
일반적으로 가격 변동 폭이 줄어들고, 시장에서 일시적인 안정을 나타납니다.
그러나 그 후에 발산 또는 돌파로 다시 이어질 수 있습니다.
일반적으로 발산-수렴 단계는 매우 빠르게 지나가서 비정형적이라고 보여질 수 있겠지만,
이러한 시장의 흐름을 다양한 형태로 정형화하여 수익으로 이어가는 시도를 해볼 수 있습니다.
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돌파의 개념
돌파는 시장에서 가격이 이전의 저항선이나 지지선을 돌파하여 새로운 가격대를 형성하는 상황을 의미합니다.
돌파는 가격이 이전의 최고점이나 최저점을 돌파하는 경우에 나타납니다.
이는 시장에서 가격의 상승 또는 하락이 한층 더 확대될 수 있음을 의미합니다.
돌파는 주로 강력한 추세를 확인할 수 있는 신호로 여겨집니다.
여기서 우리는 새로운 매수 또는 매도 기회를 포착 할 수 있습니다.
예를 들어, 비트코인 가격이 이전의 최고점을 돌파하는 경우에는 상승 추세가 계속될 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
이렇듯 트렌드를 파악하고 돌파 신호를 확인하는 것은 가격의 방향성을 예측하는 데 도움을 주는 도구로 사용될 수 있습니다.
그러나 돌파는 급격한 변동성이 따르는 경우가 많고 빠르게 지나갑니다.
사전에 대응 전략을 계획해두는 것이 좋습니다.
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발산-수렴-돌파
이렇듯 시장의 발산,수렴, 돌파는 시장의 변동성을 반영합니다.
발산은 가격의 급격한 상승 또는 하락을 동반하기도하고 투자자들은 큰 수익을 창출할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
수렴은 일시적인 안정을 나타내며, 가격 변동폭이 줄어들기 때문에 투자자들은 안정적으로 기회를 포착할 수 있습니다.
돌파는 새로운 가격대를 형성하여 투자자들에게 추세를 파악할 수 있는 기준이 되기도 합니다.
이러한 점을 바탕으로 지난번 알아보았던 MACD 활용실전전략과 쓸만한 전략을 만드는 노하우 를 살려 발산-수렴 돌파 전략을 구성해보겠습니다.
그리고 일반적인 경험칙에 기반해 투자에 유리한 패턴을 포착하고 매매하는 전략의 구조를 설계하는 과정을 확인할 수 있습니다.
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1. 발산 포착
주어진 거래량과 가격 변동률에 기반하여 발산 포착을 수행합니다.
우리는 발산단계에서 찾아오는 기회의 씨앗을 아래의 단계로 찾아낼 수 있습니다.
거래량 증가와 캔들의 변동률을 기준으로 발산을 포착합니다.
현재 봉의 거래량과 직전 n개의 봉의 거래량을 비교하여 거래량이 증가했는지 확인합니다.
동시에 현재 봉의 변동률을 계산하고, 설정한 발산 규모(발산 캔들의 변동률 %)보다 큰지 확인합니다.
만약 거래량이 증가하고 변동률이 발산 규모를 초과한다면, 발산(Divergence) 상태로 판단합니다.
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2-1. 수렴-대기
발산 포착 후에는 대기 상태로 전환됩니다.
직전 발산 상태이며 이전 방향과 현재 방향이 같은 경우에는 연속적인 대기 상태로 유지됩니다.
* 일반적으로 발산이후 수렴을 기대할 수 있습니다.
그러나 연속적인 발산이 이어지거나 저항구간에 걸리거나 발산단계에서 윗꼬리를 그리면서 즉시 변곡점으로 작용할 수도 있습니다.
이러한 이유로 전략을 구성할때 '수렴-대기' 상태를 단계를 정의했습니다.
수렴 대기상태는 아래처럼 판단할 수 있습니다.
직전 봉이 발산상태이고, 이전 방향과 현재 방향이 달라야 대기(Wait) 상태로 판단합니다.
즉, 연속적인 발산 상태와의 구분을 위해 이전과 현재 방향이 달라야 합니다.
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2-2. 수렴 포착
직전 대기 상태이며, 직전과 현재 방향이 다른 경우에는 수렴 지정으로 전환됩니다.
이때 수렴 포착한 봉의 최고가와 최저가를 저장합니다.
*상단(고가)과 하단(저가)의 위치를 기억하는 이유는 돌파 및 손절 기준에 참고하기 위해서 입니다.
수렴상태의 조건은 아래처럼 판단할 수 있습니다.
대기(Wait) 상태이고, 직전 봉과 현재 봉의 방향이 같다면 수렴 상태로 판단합니다.
수렴 상태에서는 다음 발산, 혹은 돌파를 기다리는 단계로 진입합니다.
이 때, 수렴을 표시하고 상단과 하단의 수렴 위치를 기록합니다.
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3. 돌파
수렴단계에서 설정한 상/하단의 기준을 돌파하면 매수 또는 매도 포지션을 결정하는 데 사용될 수 있습니다.
수렴봉의 상하단은 이전 저항대에 형성될 가능성이 높기 때문입니다.
돌파 단계에서 실행될 주문은 다음과 같이 설계해볼 수 있습니다.
3-1. 포지션 오픈:
수렴 지정 상태에서 수렴 상단과 수렴 하단 값을 차트에 표시합니다. (시장의 추이에 따라 수렴 상단/하단의 기준점을 유동적으로 변경 가능하도록 구성하면 더 좋습니다.)
롱 포지션을 오픈하려면 현재 가격이 수렴 상단을 돌파할 때까지 대기하고, 숏 포지션을 오픈하려면 현재 가격이 수렴 하단을 돌파할 때까지 대기합니다.
즉, 상승 추세에서는 수렴 상단 돌파 시 롱 포지션을, 하락 추세에서는 수렴 하단 돌파 시 숏 포지션을 오픈합니다.
3-2. 포지션종료 - 손실방지:
개인마다 자신이 허용하는 손실방지 범위가 있을 것입니다.
하지만 본 전략의 경우 앞서 정의한 수렴 상/하단의 기준을 스탑로스 기준으로 사용할 수 있습니다.
마찬가지로 사용자화 할 수 있도록 하면 시장에 유연하게 대처할 수 있습니다. (이미지에서는 사용자화하여 조금 아래에 위치하도록 했습니다.)
3-3. 포지션종료 - 수익실현:
포지션을 오픈한 후에는 수익을 실현하는 시점을 결정해야 합니다.
일반적으로 특정한 매물-저항구간에 설정하는 것이 좋지만 본과정에서는 " 실전매매에서 투자전략을 제대로 활용하는 노하우 " 에서 배운대로 전략의 유연한 활용을 위해 위한 접근으로 구성할 것입니다.
그리고 수익실현 범위를 사용자화 하고 트레일링 스탑을 지정하여 이익을 극대화하는 전략으로 전략을 설계할 수 있습니다.
포지션을 오픈한 후에는 가격의 움직임을 지속적으로 모니터링하며, 설정한 익절 및 스탑로스 가격에 도달할 경우 포지션을 종료합니다.
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앞에서 설계한 단계를 트레이딩뷰의 파인스크립트 전략으로 실행하면
이런 식의 매매가 가능해집니다.
전략은 발산-대기-수렴-포지션 오픈-스탑로스-수익실현의 순서로 작동합니다.
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전략검증 및 자동화 방안
이렇게 만든 전략은 트레이딩뷰의 백테스팅 기능 을 통해 다음과 같이 테스트해볼 수도 있습니다.
본 전략의 경우 비트코인을 예시로 들고 있습니다.
전략을 수행하는 데 필요한 조건들을 충족시키며, 더 큰 잠재 수익을 얻을 수 있는 가능성을 확보하면서도 최소한의 안정을 확보하기 위해서 입니다.
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더 깊게 파고들고 싶다면...
시장은 계속해서 변화하기 때문에 자신이 선호하는 몇 가지 필터를 더해서 매매에 활용하는 것도 좋습니다.
웹훅을 이용한 자동주문방식 으로 주문을 넣는 과정을 보다 간편하게 실행하는 방법도 고려해볼 수 있습니다.
예를 들어 ...
앞선 사례에서 설명한 거래량-변동폭 포착 개념에 캔들의 꼬리길이를 판독하는 과정을 더해 추세의 변곡점을 포착하거나
익,손절이나 스탑로스 와 같은 주문변동 시점이후 매매 휴식기를 적용 하는 방안도 좋을 것입니다.
마무리
우리는 시장의 발산-수렴-돌파단계에서 발생하는 비정형적인 움직임에서 기회를 포착하고, 나만의 전략을 구성하는 설계방안과 노하우, 그리고 응용사례까지 알아보았습니다.
더 나은 투자결과를 얻을 수 있는데 조금이나마 도움이 됐다면 좋겠습니다.
이제 여러분은 시장의 움직임을 정형화 하여 실용적인 전략을 설계할 수 있는 전략 연구자로 한 걸음 나아갔습니다.
읽어주셔서 고맙습니다!
흔한개발자 🤗😊😎
엘리엇 파동 이론 이용방법.안녕하세요 넵튠입니다.
오랜만에 보조지표가 아닌 엘리엇 파동 이론이라는 이론을 가져왔습니다.
<엘리엇 파동 이론 이란>
엘리엇 파동 이론은 주가는 파악 가능한 패턴에 따라 오르내린다. 라는 이론으로
근본적으로 주가 예측 도구가 아닌 시장이 현재 어느 위치에 있으며
앞으로 어떤 방향으로 나아갈지 제시하는 이론입니다.
엘리엇 파동 이론의 기본 구성은 아래 적어뒀습니다.
5개의 파동으로 이루어진 충격 파동과.
3개의 파동으로 이루어진 조정 파동으로 구성되어있습니다.
오늘은 엘리엇 파동 이론의 여러 가지 이론 중 가장 기본적인 분석만 알아보도록 하겠습니다.
1. 충격 파동
2. 조정 파동
3. 지그재그
4. 플랫형
1. 충격 파동
충격 파동은 3개의 상승 파동과 2개의 조정 파동이 있으며 3가지 법칙이 있습니다.
1. 2파의 시작점이 1파의 시작점을 지켜야 한다.
2. 3파는 3개의 파동 중 가장 짧으면 안 된다.
3. 4파는 1파 고점을 터치하면 안 된다.
저 규칙을 하나라도 지키지 못할 경우 해당 파동은 충격 파동으로 볼 수 없습니다.
2. 조정 파동
조정 파동은 상승추세가 진행되던 중 반대 방향의 추세가 이길 때 발생하며
기본적으로 하나의 충격 파동이 진행된 뒤 뒤따라 발생합니다.
3. 지그재그
지그재그는 5-3-5 파동으로
충격 파동 -> 조정 파동 -> 충격 파동 순서대로 이루어진 형태입니다.
주의할 점 : 충격 파동의 3법칙은 지켜야 합니다.
4. 플랫형
플랫형은 3-3-5 파동으로
조정 파동 -> 조정 파동 -> 충격 파동 순서대로 이루어진 형태입니다.
특징으로는 : 1번 파동과 3번 파동의 길이가 동일하며
1번 파동과 2번 파동의 크기가 비슷합니다.
엘리어트 파동 이론 III : 동인파 (충동파)
안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :)
III & IV 편에서는 엘리어트 파동 이론의 대표 파동 (Wave)인 동인파 : Motive wave에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
분량 관계 상 III 편에서는 개론에서 언급한 동인파의 하위 분류 : 충동파 (Impulse Wave) & 대각삼각 (Diagonal Triangle) 중 충동(충격)파 (Impulse Wave) 를 다루도록 하겠습니다.
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<시리즈 목차>
🔔작업 진행 상황에 따라 목차 추가 / 수정 예정입니다
엘리어트 파동 이론 I : 개론
엘리어트 파동 이론 II : 구성 법칙
엘리어트 파동 이론 III : 동인파 (충동파)
엘리어트 파동 이론 IV : 동인파 (대각삼각형)
엘리어트 파동 이론 V : 교정파
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1. 충동파의 형태와 규칙
2. 충동파로 알아보는 시장 심리
3. 충동파의 식별 Feat. 추세선
4. 연장 : Extension
5. 미달 : Failure
6. 충동파 내의 숨겨진 비율 Feat. 피보나치
7. 충동파의 검증
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0. 서론
본 카테고리의 I, II편에서 각각 엘리어트 파동 이론의 개론과 기본 구성 법칙을 이야기하였습니다. 이어질 III, IV, V는 5+3의 익숙한 표현으로 알려진 충동파와 교정파, 다이아고날 (대각삼각 : Diagonal Triangle)에 관한 이야기를 담고 있습니다.
본 편부터 본격적으로 충동파 / 교정파와 관련한 다양한 지침과 예외 사항을 언급할 것입니다. 늘 강조하듯, 이러한 사항을 처음부터 세세하게 암기할 필요는 없습니다. 다만 각 파동 / 패턴의 기본 구조를 이해하면서 I, II에서 다루었던 기초 개념과 구성 법칙이 어떻게 녹아있는지 알아가는 과정을 반복한다면 차트를 바라볼 때 자연스레 엘리어트 파동 이론을 떠올리는 스스로를 발견하게 될 것입니다.
📌 Today’s Point
☑️ 충동파의 기본 형태와 규칙
☑️ 충동파에 담긴 시장 심리와 파동 식별 방법
☑️ 연장(Extension)과 미달 (Failure), 그 속에 담긴 피보나치 비율
☑️ 충동파의 형성 완료 여부의 검증 (Verification)
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1. 충동파의 형태와 규칙
충동파 (Impulse Wave)는 시장의 주된 추세 방향으로 진행하는 파동으로, 동인파 (Motive Wave)의 하위 개념입니다. 그 내부에는 5개의 하위 파동이 위치해 있습니다. 이중 3개는 운동 전체의 진행 방향과 같으며, 2개는 역방향으로 진행됩니다.
1,3,5 번째 파동은 주 방향으로 움직이는 파동으로, 전체적인 방향을 결정하며, 작은 단위의 동인파 (Motive Wave) 이기도 합니다. 2,4 번째 파동은 역진 (Contrary) 또는 교정 (Corrective) 파동으로 조정파로도 불립니다. 앞선 파동을 일부 되돌리며 파동의 전체적 방향성을 뒷받침합니다.
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📊거래량과의 상관 관계
📉거래량이 저점을 기록하는 경우 파동의 추세 전환이 일어날 가능성이 높습니다.
☑️프라이머리 (Primary) 등급 이하의 경우
대개 3파의 거래량이 5파의 거래량보다 높은 경우가 많습니다.
만약 충동파의 5파 거래량이 3파의 거래량보다 같거나 많다면, 5파는 연장(Extension)될 가능성이 높아집니다.
☑️프라이머리 이상의 높은 등급의 경우
충동파가 진행됨에 따라 거래량이 늘어나게 되는데 특히 강세장에서 5파 거래량은 점차 증가하는 경향이 있으므로 거시적인 파동 분석 역시 투자 판단에 선행되어야 합니다.
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📋충동파 (Impulse wave)의 기본 규칙
⑴ <4파>는 <1파>의 종결점을 침범하지 않는다
= <4파>의 저점 (끝)이 <1파>의 고점 (끝) 보다 높아야 한다
⑵ <2파>는 <1파>를 100% 미만으로 되돌린다
= <1파>의 시작점까지 되돌리지 않는다
⑶ <4파>는 <3파>를 100% 미만으로 되돌린다
= <3파>의 시작점까지 되돌리지 않는다
⑷ <3파>는 <1파>의 종결점을 넘어서 나아간다
= <3파>의 종결점은 <1파>의 종결점을 초과하여야 한다
⑸ <1, 3, 5파> 중 <3파>는 가장 짧은 파동이어서는 안되며, 종종 가장 길게 나타난다
= 세 파동 중 가장 짧은 파동은<1파> 또는 <5파>이다
⑹ <3파>는 충동파(Impulse wave)로 나타난다
= <3파>는 대각삼각형 (Diagonal Triangle)이 아니다
💡<1파>,<3파>, <5파>의 기간과 폭이 모두 유사하게 진행되는 경우는 거의 없습니다.
⛔“규칙”을 벗어나는 경우 무조건 엘리어트 파동 이론을 따르지 않는 것입니다.
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2. 충동파로 알아보는 시장 심리
투자 심리를 파동 이론에 접목시킨 것으로 A.J. 프로스트의 저서에서 등장한 내용입니다. 시장 흐름에 따라 비관과 낙관 사이를 오가며 투자자들의 심리는 변화하게 되고, 이는 파동으로 표현됨을 주장하였습니다.
1️⃣1파
바닥 (bottom)을 다진 후 회복되는 단계라 볼 수 있습니다. 따라서 이후 나타날 2파 (교정파) 에 의한 조정 (Correction)이 크게 나타나는 경향이 강합니다. 거래량을 동반하는 경우가 많으나 다수의 투자자는 아직 전반적 추세가 하향을 가리키고 있다고 여깁니다.
2️⃣2파
1파를 상당히 되돌리기 때문에, 1파의 랠리에 따른 수익을 거의 잠식합니다. 2파를 거치며 새로운 저점 (Low)가 형성되는 동안, 시장에는 공포가 만연하므로 약세장이 재차 이어졌다고 확신하게 됩니다. 고로 2파는 아주 적은 거래량과 변동성을 보이며 마무리되며, 매도 압력이 줄어들게 됩니다.
3️⃣3파
3파가 등장하면서 추세는 강하고 명확하게 나타납니다.
긍정적 신호가 이어지며 투자자들의 기대 심리가 형성됩니다. 가장 많은 거래량과 가장 넓은 변동폭을 보이며, 연장파동으로 전개되는 일이 많습니다.
*** 3파의 하위 3파의 경우, 불안정한 지점입니다. 돌파 / 갭 / 거래량 증가 / 급격한 가격 변동 / 대폭 상승 등이 나타납니다. 이는 3파에서 연장이 자주 나타난다는 사실을 뒷받침합니다.
- 파동 식별 (카운팅)에 있어 가장 중요한 단서를 제공하는 파동입니다.
4️⃣ 4파
4파는 깊이와 형태를 예측할 수 있습니다. 2파와 교대 (Alternation)을 이루기 때문입니다.
(자세한 내역은 2편 : 구성 법칙 참조 - 2파가 지그재그로 나타난다면 4파는 플랫형으로, 2파가 플랫형으로 나타난다면 4파는 지그재그로 나타나는 특성을 의미)
4파는 종종 횡보하면서 마지막 5파의 동력 토대를 형성합니다. 기본적으로 3파 여력에 의존하기 때문에, 이 단계에서 부진한 종목들은 하락이 두드러지게 나타날 수 있습니다. 이는 미달 (failure) 형의 형성 과정을 뒷받침합니다.
💡4파의 진행양상이 횡보(플랫)로 나타나는지, 하락세 (지그재그)로 나타나는 지에 따라 이후 진행될 5파의 양상을 어느정도 가늠할 수 있습니다.
5️⃣ 5파
5파는 3파에 비해 진폭, 진행 기간 등이 역동적이지 않아 가격 변동의 속도가 느립니다. 다만 5파에서 연장이 나타나는 경우 (보다 구체적으로는 연장 5파 내부의 3파에 관한 내용) , 3파보다 진행 속도가 빠르게 나타날 수 있습니다.
일부 투자자들의 경우, 상승세가 장기화된 경우 마지막 단계에서 급상승 (시세 분출)이 나타나길 기대하곤 합니다만, 고점에 가까워질 수록 (파동의 말단에 가까워질 수록) 오히려 상승 동력은 점차 줄어들게 됩니다.
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3. 충동파의 식별 feat. 추세선
- 충동파의 하위 파동 : 1~5파를 정확히 식별하는 것은 매우 중요합니다. 이 때 추세선 (채널 : Channel)을 이용하면 오류를 보다 줄일 수 있습니다. 추세선 작도에 대한 기본 원리는 I : 개론 편을 참고하여 주시길 바랍니다.
우선 상승 방향의 충동파를 기준으로, 1번 파동의 시작점 (편의 상 ‘0’으로 지칭)과 2번 파동의 종결점 (2)를 기준으로 작도한 0-2 추세선을 통해 2번 파동의 실제 종결점 여부를 판단하도록 하겠습니다.
만약 0-2 추세선의 (2) 지점 이후 상승이 나타나다 재차 하락하는 경우, 추세선을 이탈하여 하락한다면 2번 파동은 여전히 끝나지 않은 것임을 유의하여야 합니다.
이때 기존의 (2)는 무효화되고, 새로이 나타난 지점을 2파의 종결점으로 간주하여야 합니다.
⚠️0-2 추세선을 작도하였다면 1번 파동과 3번 파동의 그 어떠한 부분도 0-2 추세선을 이탈하여서는 안됩니다.
이후 3번 파동이 종결되었다면, 4번 파동의 종결점을 파악하기 위해 2-4 추세선 작도를 추가로 시행합니다.
앞선 0-2 추세선과 마찬가지로, 2-4 추세선을 이탈하는 움직임이 나타난다면 5번 파동이 아닌 4번 파동이 진행 중인 것이라 할 수 있습니다. 그렇지 않고 상승하며 신고가를 갱신한다면 5번 파동이 진행 중인 것이라 볼 수 있습니다.
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4. 연장 : Extension
연장 : Extension이란 충동파 (Impulse wave)의 신뢰도를 확보하기 위해 고안된 개념입니다. 간단하게, 충동파가 이루는 5개의 하위 파동 ( 3개의 동인파 + 2개의 조정파)의 “가장 긴 파동”을 설명하기 위한 법칙이라 할 수 있습니다.
대부분의 충동파의 경우 하위 파동 중 하나에서 연장 : Extension이 나타날 가능성이 높으며 연장이 나타난다면, 이는 해당 파동이 충동파임을 증명하는 강력한 근거가 될 수 있습니다. 또한 이후 진행될 파동의 길이를 가늠하는데 유용하게 사용됩니다.
💡3파의 연장이 시장에서 가장 흔하게 나타납니다.
이는 기본 규칙에서, 3파가 가장 짧은 파동이 아니라는 것과 일맥을 같이합니다. 또한 3파가 연장되는 경우 자연스레 1번 파동과 4번 파동은 중첩되지 않게 됩니다.
간혹 연장 파동 자체가 다른 4개의 파동을 합한 것과 거의 같은 진폭 / 지속 시간을 지니는 경우가 있는데, 이런 경우 1~5파 간의 구분이 불명확하여 마치 9개의 파동을 지닌 패턴처럼 보일 수 있습니다.
⚠️흔하게 범하는 실수!
파동의 식별 (카운팅 : Identification) 과정에서 4번 파동과 1번 파동이 겹치는 듯한 모호한 모습 (좌)이 관찰된다면, 연장된 3번 파동의 하위 (1), (2) 파동을 3파 / 4파로 혼동 (우)하였을 가능성이 높습니다.
🔍연장에 따른 각 파동 간의 길이 비율은 이어질 Chapter 6을 참고하시길 권합니다.
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📌연장 파동 내의 연장
주로 3파가 연장🟡으로 나타날 때 그 하위 파동의 3번 파동🔴이 연장으로 나타나는 경우가 존재합니다. 이 경우 하위 파동의 식별을 유의하여야 합니다.
연장 5파의 하위 5파 연장은 드물게 나타나나, 프라이머리와 같은 상위 분류의 충동파가 마무리되는 경우 연장 5파가 나타날 때 하위 5파 (인터미디어트)와 더욱 하위 5파 (마이너)의 연장이 추가적으로 나타날 수 있습니다.
⚠️이 경우 이어질 조정은 거시적 측면에서의 교정파 (Correction Wave) 이므로 하락이 매우 크게 나타날 수 있음을 유의하여야 합니다.
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5. 미달 : Failure
R.N.Elliott는 5번 파가 3번 파의 종결점을 넘지 못하는 (5번 파가 4번 파보다 짦은 상황) 경우 미달 (Failure)이라는 표현을 사용합니다.
⚠️ A.J.프로스트 / 찰스 콜린스 등은 이를 “절단” 이라는 표현을 사용했으나 본 편에서는 미달로 통일하겠습니다.
- 3파가 강하게 나타나는 경우 5파의 미달이 나타날 가능성이 높아집니다.
- 5번 파가 하위 5파를 포함하는 경우 더욱 잘 식별할 수 있습니다.
R.N.Elliott는 충동파가 5파가 아닌 3파 까지만 형성되고, 이후 교정파가 3파가 아닌 5개의 하위 파동으로 나타나는 경우를 파동 완결의 실패(Failure)라 정의하였습니다. 위 모식도를 보면, 1→ 2→ 3 → 이후 4번 파동이 나타나는 것이 아닌 ABCDE로 구성되는 하락 파동이 나타난 것을 볼 수 있습니다. 이는 5개의 하위 파동으로 구성되어야 할 상승 파동 (충동파)의 4, 5 파동이 강한 하락세에 의해 하락 파동에게 빼앗긴 것으로 해석할 수 있습니다.
미달형 파동이 나타날 경우, 해당 추세 반대 방향의 힘이 상당히 강하게 작용하고 있음을 의미하며 하락에 대한 심각한 경고이므로 즉각 반응하여야 합니다. 이어지는 움직임은 전체 충동파동을 완전히 되돌릴 가능성이 높기 때문입니다.
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6. 충동파 내에 숨겨진 비율 Feat. 피보나치
충동파 (Impulse Wave)는 그 내부에, 동일한 방향의 추세를 지닌 3개의 동인파 (1파, 3파, 5파)와 이들을 되돌리는 2개의 교정파 (2파, 4파)로 이루어져 있음을 알았습니다. 앞서 ‘개론’편에서 엘리어트 파동 이론의 근간을 이루는 개념 중 ‘피보나치 : Fibonacci’를 간략히 다루었습니다. 1파, 3파, 5파 간의 비율과 앞선 파동을 조정하는 교정파 (Correction Wave)에 이르기까지 해당 비율은 다양하게 적용됩니다.
1) 교정파를 통한 조정 비율
그렇다면 교정파로 인해 조정 (correction) 되는 되돌림 비율은 얼마나 될까요?
마찬가지로 교정파에 의한 되돌림 역시 피보나치 비율을 따르게 됩니다.
- 급격한 각도의 교정파 (II 구성 법칙 : 교대 (Alternation) 참조)의 경우 앞선 충동파를 50.0~61.8% 되돌리는 경향이 있습니다. 특히 2파에서 급각 교정이 나타나는 경우 해당 경향이 뚜렷하게 나타납니다.
- 횡보를 보이는 교정파의 경우 앞선 충동파를 38.2% 가량 되돌리는 경향이 있습니다. 특히 4파에서 횡보 교정이 나타나는 경우 더욱 그러합니다.
⚠️되돌림은 다양한 규모, 범위로 나타나므로 피보나치 비율 (38.2%, 50.0%, 61.8% 등) 만을 꼭 따르는 것은 아닙니다.
2) 1파 / 3파 / 5파 간의 비율
일반적으로 연장 1파 (100%) 를 기준으로, 3파 : 61.8%, 5파 : 23.6% 또는 3파 : 38.2%, 5파 :23.6%로 나타나는 경우가 많습니다.
- 1파가 연장되는 경우, 나머지 4개 파동의 길이는 연장 1파의 0.618배로 형성될 수 있습니다.
(이는 연장 1파가 나머지 4개 파동의 1.618 배인 것과 동일합니다)
- 3파가 연장되는 경우, 1파 5파는 서로 같은 비율 (1:1)을 보이거나 서로 0.618의 비율을 보이는 경향이 있습니다. 1파 : 5파의 비율이 100% : 61.8% 또는, 61.8% : 100% 인 것을 의미합니다.
또한 연장 3파는 1파의 161.8% 이상을 보여야 합니다.
- 5파가 연장되는 경우, 3파는 1파의 161.8% 길이로 형성될 수 있습니다.
연장 5파의 길이는 나머지 4개의 파동 길이의 161.8%로 나타날 수 있습니다.
비록 연장이 나타나지 않더라도, 특정 파동은 나머지 파동과 피보나치 비율을 이루는 경향이 높습니다. (이미지 참조) 종종 4파가 전체 파동의 황금 분할 지점 (0.618)이 되곤 하는데, 해당 지점은 4파 내의 다양한 위치에서 형성될 수 있습니다. 즉, 4파의 시작점이 될 수도 있고 종결점이 될 수도 있습니다.
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7. 충동파의 검증 (Verification)
이미 지나간 움직임을 토대로 충동파 (Impulse Wave)가 완전히 형성을 마무리하였는지 논하는 것은 후행적 (Retrospective) 분석에 해당하므로 무의미하게 느껴질 수 있습니다. 하지만 충동파의 완성 여부를 통해 이어질 교정파 (Correction Wave)의 수준을 가늠할 수 있다는 점을 감안하면, 투자에 있어 충분히 유효한 접근법이라 할 수 있습니다.
Chapter 3 에서는 충동파가 형성 중인 경우 추세선 (Channel)을 이용하여 각 파동을 식별하는 방법을 소개하였다면, 본 단원에서는 충동파가 하위 5파 까지의 형성 완료 여부를 어떻게 판단하는지, 이후 나타날 조정 (되돌림)은 어떻게 나타날 지 알아보도록 하겠습니다.
1) 2-4 추세선의 이탈 시기
충동파 패턴이 마무리된 직후 어떤 움직임을 보이는지 살펴본다면, 정말 충동파가 형성을 완료한 후 교정파 (Correction wave)가 진행 중인지 알 수 있습니다.
☑️충동파가 종결된 경우
충동파의 5파가 형성된 기간과 같거나 짧은 기간 내에 2-4 추세선을 “하향 이탈” 하는 움직임이 나타납니다.
☑️충동파가 종결되지 않은 경우
앞선 조건보다 많은 기간이 소요된다면, 아직 마무리 되지 못한 4파를 5파로 혼동하였을 가능성이 높습니다. 추가로, 5파가 종결형 대각 삼각 (Ending Diagonal) 패턴인 경우 소요 기간이 길어질 수 있으므로 유의하여야 합니다.
2) 5파 이후의 조정 수준
충동파의 5번 파동 되돌림 수준을 토대로 충동파가 완전히 형성되었을 지 판단할 수 있습니다. 이는 충동파 내에서 연장이 어느 파동에서 형성되었는가에 따라 달라집니다.
① 연장 1파를 지닌 충동파
- 5파 뒤에 이어질 조정 (Correction)은 연장 1파 내의 4파 종결점 수준까지 나타나야 (되돌림) 합니다.
⚠️ 해당 충동파가 상위 등급 충동파의 1번 또는 5번 파동인 경우, 되돌림은 2파 또는 그 이하로 떨어집니다.
② 연장 3파를 지닌 충동파
- 5파 뒤에 이어질 조정은 연장 3파 내의 4파 범위 (4파 고점 ↔ 저점 사이)로 나타나며, 보통 4파의 종결점 수준까지 도달합니다.
⚠️연장 3파를 지닌 충동파가 상위 등급 충동파의 5번 파동인 경우, 해당 충동파의 61.8% 이상 되돌려져야 합니다.
⚠️연장 3파를 지닌 충동파가 상위 등급 충동파의 1번 또는 3번 파동인 경우, 61.8% 이하로 되돌려져야 합니다.
③ 연장 5파를 지닌 충동파
- 5파 뒤에 이어질 조정은 해당 충동파의 61.8%~100.0% 가량을 되돌려야 합니다.
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이상 긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
파동이론 공부 한 번쯤은 해보는 건 어때요?파동이론 공부 한 번쯤은 해보는 건 어때요?
반갑워요 엘스입니다.
음... 제가 엘리어트 파동이론을 기반으로 매매하지만 여러분에게 "엘파 개오지고 지리는 부분입니다. 다 공부하세요" 이런 접근은 아닙니다.
다만, '어린아이에게도 배울 것이 있다' 했습니다.
우리가 어떠한 이론과 매매 방법에 대해서 배척하기보단 한 번쯤은 공부해 본다면 좋겠다는 생각입니다.
너무 깊은 내용으로 들어갈 생각은 없으니 가볍게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
아직 박스 구간이 진행되지 않았다는 가정으로 생각을 해보자.
매매의 참여하는 우리는 이때 보통은
"지겨운 하락이 끝나고 상승이 시작되는 건가?? 그럼 지금 사는 건 좀 오바 같은데 어디서 사야 하지?"
와 비슷한 생각을 할 수 있습니다. 어쨌든 '상승 이후 눌릴 때 매수해라'는 기본적인 내용이니까요.
그럼 엘리어트파동이론을 아예 모른다는 가정하에 설명해 보겠습니다.
우리는 파동이론을 모르지만, 어쨋든 빨간색 타원안에 있는 상승이 하나의 상승이라는 생각을 할수 있습니다.
엘리어트 파동이론에서 가장 기초적으로 다루고 유튜브에서든 어디서든 한 번쯤은 보셨을겁니다.
정말 기초적인 내용이 한번의 상승 이후에는 abc조정 이후 다시 추세 방향대로 간다.' 가 기본 내용입니다.
※ 파동이론에서는 이보다 더 많은 규칙들이 있지만, 잘 모르는 분이 본다는 가정하에 글을 작성하는 것입니다.
그럼 우리는 여기서 벌써 한 가지를 배웠습니다.
한 번의 상승 이후에는 눌렸다 다시 추세 방향대로 가는데 그게 3개로 이루어진 ABC다.
파동 이론하면 피보나치 비율을 빼놓을 수 없죠?
자 ABC 3개의 파동이 나오면서 피보나치 되돌림 0.236자리를 터치 해줬습니다.
하지만, 정말 기본은 "0.382 / 0.618에서 의미있는 움직임을 보여줄 확률이 높다." 입니다.
이후에 이렇게 고점을 갱신해 줬습니다.
근데 음봉 캔들에 위꼬리를 단 캔들이 출현했죠.
그럼 우리는 피보나치 되돌림을 위 화면처럼 다시 찍어줘야 합니다.
다시 이렇게 하나의 타원을 만들면서 이 안에 있는 캔들이 하나의 상승일 수도 있겠구나,라는 생각을 할 수 있습니다.
그런 뒤 우리는 만약 ABC로 나오는 파동이 피보나치 0.382에 닿으면 매수의 근거가 될 수 있겠다.라는 생각을 할 수 있죠.
"다 지난 차트 가지고 얘기하는 걸 누가 못하냐?"
라는 생각이 드실 수 있습니다. 네 맞습니다. 하지만 저는 독자로 하여금 했제?를 외치고 싶은 것도 아니고 "엘파 취리지? 무조건 해" 이것도 아닙니다.
아직 시도해 본 적이 없다면, 이런 이론도 있습니다. 정도이기에 가볍게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
개인적으로 이 시장에는 많은 패턴매매, 이론들이 있지만 파동이론이 대부분의 것들을 포함하고 있다고 생각합니다.
저는 엘파를 공부하고 난 뒤 차트를 보는 눈이 확실히 넓어졌습니다.
엘파가 여러분을 부자로 만들어주진 않겠지만, 차트분석하는 시야를 넓히는 부분에서는 무조건 도움이 될 것이라 생각합니다:)
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
[바이킹 패턴] 요즘 단골 세력 패턴요즘 금융 시장은 날이 갈수록 별 괴상하고 난해한 패턴으로 우리를 당황시킬 궁리만 하는 것 같습니다. 궁극적으로 우리 트레이더들은 특정 확률로 발생하는 시장의 변동 모멘텀을 시간과 가격을 축으로 구조화해 추세와 Price Action을 도출합니다. 최근 자주 보이는 소위 스캠 무빙과 생소한 흐름들 역시 경향성이 일정 수준 존재하기 마련이며 이를 충분히 패턴화할 수 있습니다. 오늘은 제가 나름 최근 데이터 연구를 바탕으로 모델화한 패턴 하나를 간략하게 소개 드리고자 합니다. 근래에 매매를 꽤 해보신 분들은 아마 익숙하실 겁니다.
와이코프 이론(Wyckoff Theory)과 마스터 패턴(Master Pattern) 관점으로 해석해보자면, 결국 축적(Accumulation)과 분산(Distribution) 단계(Phases)들을 매물대로 단위화하고 이로 인한 Price Action을 파악하는 원리입니다. 크게 LVP(Low Volume Peak), HVP(High Volume Peak), 피보나치 확장(Extension & Projection), 시간 피보나치 확장, 추세선, 채널 등 다양한 기술적 요소들을 근거로 분석해봤습니다. 현재까지 습득한 인사이트 브리핑을 드리자면 본 패턴은 아래와 같은 단계로 진행됩니다.
1. 가장 먼저 유의미한 HVP(High Volume Profile)가 형성되면 첫번째 기준 매물대로 지정합니다. 이 매물대의 파동구조가 삼각수렴(어센딩, 디센딩, 시메트릭, 웻지 등), 평행 채널, 다이아몬드, 와이드닝 등 어떠한 패턴과 가장 유사한지 식별해줍니다. 그러면 매물대의 상단/하단이 수평선 LVP(Low Volume Peak) 혹은 추세선으로 도출이 됩니다. 그리고 위든 아래든 이탈 방향이 나오는 시점까지 기다립니다.
2. LVP(수평선)로 이루어진 상단/하단이 강하게 돌파될 때, 혹은 장대봉으로 뚫어줄 때 추세장 혹은 Distribution Phase로 돌입한다고 와이코프 이론은 말합니다. 이때는 수렴이나 횡보를 끝내고 높은 변동성이 나오는 단계입니다. 매물대의 파동 구조를 활용해 Projection 및 Extension 확장으로 의미 있는 레벨들을 타겟팅해볼 수 있지만 해당 레벨들에서의 카운터 트렌드 진입은 리스크가 높습니다. 참고로 제가 활용한 확장 레벨들은 1, 1.13, 1.272, 1.414, 그리고 1.618입니다.
3. 추세의 힘이 서서히 감소하다 결국 고/저점을 형성하고 새로운 HVP매물대가 다시 만들어집니다. 첫번째 기준 매물대의 위/아래에서 점차 새로운 바닥/천장이 만들어지겠죠. 만약에 이 매물대가 비교적 라운드(Rounded)하게, 다른 말로 Cup with Handle이나 Adam and Eve, 혹은 Head and Shoulder 형국으로 나온다면 바이킹 패턴을 더욱 의심해볼 수 있습니다. 통상적으로 두번째 매물대가 첫번째 기준 매물대보다 가격적으로도 기간적으로도 크기가 작은 편입니다.
4. 두번째 매물대의 상/하단이 뚫리고 첫번째 매물대를 향한 추세가 나옵니다. 전 매물대 LVP 리테스트를 받는 경우도 있지만 만약에 첫번째 매물대의 추세선과 LVP가 동시에 겹치는 Confluence Zone을 강하게 돌파해주는 흐름이 전개된다면 이후 높은 확률로 추가적인 추세가 나오며 우리는 이 Price Action을 활용해 트레이딩 셋업을 적용해볼 수 있습니다. 중요한 건 추세선과 전 바닥(LVP)이 겹치는 구간을 잠재적 추세 변환의 POR(Point of Recognition)로 지정 후 돌파 여부를 모니터링하는 겁니다.
5. 첫번째 매물대의 기간적범위 기준 피보나치 타임존 확장 레벨을 적용해봤습니다. POR 돌파 시점이 웬만하면 2를 넘지 않는 현상을 확인해볼 수 있었습니다. 다른 말로 전 매물대보다 새로운 매물대가 더 연장된다면 출현 확률이 감소한다는 뜻입니다. POR 시점 타겟팅에 활용한 타임존 확장 레벨은 1.13, 1.272, 1.414, 1.618, 그리고 1.818입니다.
과거 사례들을 다양한 종목과 타임프레임에서 찾아봤습니다.
비트코인
테슬라
마이크로소프트
DXY 달러인덱스
에코프로
추가 고찰을 통해 향후 본 업데이트 더 드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.
여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다.
엘리어트 파동을 공부하는 이유,, 움직임엔 심리가 담겨있다.반갑습니다 :)
팔로우 해두시면 알람 받으실 수 있습니다 :)
도움이 되신다면 부스터 꾸욱 눌러주세요 !
이번 포스팅에선
엘리어트 파동을 왜 공부해야 하는지 !!
무슨 의미가 있는지 !!
알아보려고 합니다.
▼ 엘리어트 파동을 사용하는 이유
제가 파동을 공부하고 매매할 때에 메인으로 사용하는 이유입니다.
충격 파동, 조정 파동, 삼각 수렴 등 전부 인간의 심리가 담긴 결과물입니다.
충격 파동엔 탐욕
조정 파동엔 공포
삼각 수렴엔 갈등
...
그 외에
추세 방향으로의 심리가 강할 땐
- Bullish 연장 파동
- Bullish 강세 조정
- 불완전 지그재그
- 어센딩 트라이앵글
등등..
추세 반대 방향으로의 심리가 강할 땐
- Bearish 연장 파동
- 이중, 삼중 지그재그
- 디센딩 트라이앵글
등등..
이런 식으로 파동의 생김새는 심리를 반영합니다.
하지만 엘리어트 파동은 후행성이기 때문에
나온 파동의 모양을 보고 컨펌이 난 후에 심리를 파악할 수 있습니다.
아래 차트들을 참고해주세요 :)
▼ 이전 아이디어 참고
이런 식으로 저는 매매를 하기 전,
"아 아래로 향하는 불완전 지그재그와 강세조정이 나왔네 ? 매수 심리가 강하구나 "
라는 대략적인 논리를 거치고, 큰 틀을 짜고 매매를 합니다.
이 이후의 움직임에 대해선 이 전 아이디어를 보셨다면 다들 아실거라고 믿습니다 :)
▼ 엘리어트 파동을 이용한 매매 전략
시장을 예측하려고 대들면 안되지만,
공통적으로 높은 확률로 반등&하락을 하는 구간이 있습니다.
욕심만 부리지 않고 공부를 조금만 했다면 먹을 수 있는 구간들입니다.
▼ 패턴과 엘리어트 파동, 지지&저항의 조합
대표적인 추세 반전 패턴인 다이아몬드 패턴과
하락 쐐기패턴 + 다이아고날 패턴
하모닉 패턴과 지지&저항의 조합입니다.
결론적으로 말씀드리자면,,
파동으로 미래를 예측하려고 하면 패가망신의 지름길입니다.
파동 속의 공통 구간을 찾고, 자기만의 수익 구간을 찾으면 그만입니다.
엘리어트 파동이 아무리 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이라지만
코에 걸 파동은 코에 걸고,
귀에 걸 파동은 귀에 걸면,, 됩니다.
제가 뭣도 아니지만,,
쥐꼬리만큼의 도움이라도 되셨다면 다행입니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
안경 만드는 도중.. 생각 정리피보안경(Fibo-Lens)은 차트와 그 안의 캔들의 위치를 해석하는 하나의 '개념체계(Sys.)'가 된다.
이러한 차트 세계관은,
'피보나치 툴은 렌즈와 같아서, 초점을 맞추어 차트와 캔들을 보다 명확하게 볼 수 있도록 한다고 보는 것'이다.
즉, 피보나치 트레이딩을 잘 할수록, 더 좋은 광학렌즈를 사용하는 셈과 같다.
* 피보렌즈는 세밀한 타점을 계산하는 용도로서, 부분적 기능만 할 뿐이다.
FCZ(Fibonacci Cluster Zone; 세 개 이상의 중요 Fibo값이 뭉친 곳)와 MFCZ(Mean of FCZ), 최대.최소 오차값
등과 같은 개념들을 고안하여 피보렌즈를 만들 수 있다.
1D, 4h, 1h, 15m의 TF에서, NEO & Harmonic Frame으로 FCZ를 구할 때, 프랙탈 개념으로 접근할 수 있다.
NEo wave 또는 Harmonic pattern 이론 외, 다른 피보나치 시퀀스 관련 이론을 참고하여 FIbo-Lens를 만들기도 가능하겠다.
[화이팅] 고달픈 트레이더의 험난한 여정안녕하세요 트레이더 여러분 :)
오늘은 많은 산전수전과 시행착오를 겪고 계시는 여러분들의 매매 인생에 격려의 말씀과 동시에 냉철한 조언을 드리고자 본 자료를 준비했습니다. 그 누구보다도, 그 어느 때보다도 외롭고 지치고 힘들고 고독한 여정을 여기 계신 모든 분들이 하고 계실 겁니다. (그 마음 누구보다 잘 압니다. 토닥토닥) 하지만 또 그 어느 직종보다 달콤하면서 매력적이고 간지가 나는 커리어가 바로 트레이딩이 아닐까요? 저는 트레이딩을 독이 든 성배 혹은 달콤한 저주라고 비유하곤 합니다.
다들 처음에는 마냥 쉬운 돈벌이 수단이 될 수 있다는 무모한 기대심과 호기심으로 이 시장에 뛰어드셨을 겁니다. 달콤한 초심자 운에 취해 있다가 오래 못 가 바로 뒤통수를 세게 맞습니다. 아직도 기억이 생생히 나네요. 쥐뿔도 모르는 상태에서 이 트레이딩이라는 놈을 만만히 봤다가 난생 처음으로 막대한 손실이 났었던 날을. 머리에 떡이 진 채로 부르르 떨리는 손을 바라보며 애써 현실을 외면하는 내 자신을. 여러분들도 각자 그런 악몽 같은 날들의 기억 파편이 가슴 한 켠 깊숙이 박혀있을 거라 생각합니다.
기대와는 전혀 딴판인 이쪽 세계의 실상을 맛본 뒤 이제 더 이상 일확천금이 아닌 ‘본전만 건지자’를 외치게 되죠. 무한한 기승전결의 굴레를 거치면서 어느순간 투자가 아닌 도박을 하고 있는 자신을 발견합니다. 결국 갈때까지 가버린 우리는 더 이상 이쪽 길이 답이 아니라는 걸 깨닫게 되고 여기서 보통 두가지 유형으로 나뉩니다. 첫번째는 아예 이쪽 세계를 떠나는 부류입니다. 평생 해도 절대 안 되는 분들에게는 어찌 보면 현명한 판단일수도 있습니다. 하지만 이제까지 잃은 돈이 너무 아깝잖아요? 불행인지 다행인지는 모르겠지만 아마 이 글을 읽고 계시는 여러분들은 복수심에 불타올라 각 잡고 제대로 공부를 시작하는 바로 두번째 부류입니다.
뒤늦게야 공부(기술적분석 or 기본적분석)의 필요성을 어느정도 느끼게 되면 대부분 열심히 매진합니다. 유명한 유튜버도 찾아보고 평소에 읽지도 않았던 온갖 책들도 사보면서 그래도 나름의 방식대로 잘 발전해갑니다. 하루 종일 차트만 보고 이런저런 백테스팅들도 해보면서 본인만의 투자/매매 기법을 형성해가는데, 문제는 여기서 대다수가 괴상한 자만심에 빠지는 것도 모자라 매매중독이 됩니다. (참고로 필자는 매매에 중독된 사람 치고 매매로 성공한 사람을 본적이 없습니다) 공부만 한다고 성공하는 시장이었으면 얼마나 좋았을까요? 결국 뼈저리게 느끼게 되죠. 기술적인 요소보다는 심리적인 요소의 비중이 훨씬 더 크다는 것을. 분석을 잘 하는 건 한낱 패시브에 불과하다는 것을.
이때부터는 멘탈 싸움입니다. 허무하게도 이쪽 세계는 알고 보니 세력도 아닌, 다른 개미들도 아닌, 자기 자신과의 끝없는 전쟁이었습니다. 그나마 다행히 여태껏 잘 수립한 매매법을 기반으로 손익비&승률, 리스크 헷징 등과 같은 전략적이고 원칙적인 부분에 더 치중하게 됩니다. 막상 잘 하다가 어쩌다 한번씩 무언가에 홀리듯 찾아오는 뇌동심리에 좌절하기도 하고 현타가 오기도 하지만 점점 본인만의 뇌동 방지법을 구축해갑니다. 아주 가끔씩 찾아오는 그 ‘한방’만 잘 막으면 된다고! 10번에 한번씩 오던 뇌동심리 주기는 50번에 한번, 100번에 한번, 1000번에 한번씩이 되고 빈도수가 점점 감소하면서 점차 해탈의 경지에 가까워집니다.
하지만 우리는 로봇이 아닌 인간으로 태어난 이상 감정이라는 놈을 항상 경계해야 합니다. 자칫 방심하는 순간, 우리의 정신과 영혼, 그리고 계좌를 겁탈합니다. 경지에 가까워진다고 했지 완전한 득도를 했다고 한 적 없습니다. 길고 나는 트레이더들도, 유명한 펀드사들도 잘 나가다가 갑자기 한방에 깡통차고 파산해버리는 게 이쪽 시장입니다. 전설의 트레이더 제시 리버모어도 4번의 파산신청 이후 스스로 생을 마감했습니다. 졸업? 솔직히 잘 벌고 졸업할 거라고 한 사람 치고 매매를 완전히 그만 두는 사람을 아직까지 본적이 없습니다. 인생사라는 게 어떻게 될지 한치 앞도 예상할 수 없습니다. 99살이 될 때까지 잘 지켜온 나의 투자 원칙을 100살에 갑자기 노망이 들어 어기고 전재산을 다 날려버릴 수 있는 게 바로 이 잔혹한 트레이딩입니다. 제가 앞 전에 독이 든 성배와 달콤한 저주에 빗대어 표현한 이유입니다.
우리는 차트를 볼 수 있는 ‘차륜안’이 생겼고 매매를 할 수 있는 능력을 얻었지만 아쉽게도 이 전의 상태로 돌아갈 수가 없습니다. 눈 앞에 떡하니 자리가 보이는데 어떻게 안 들어갑니까? 여러분들도 다 알다시피 리스크 없는 기대수익은 이 세상에 없습니다. 수익을 낼 수 있는 안목이 생겼다는 건 그만큼 손실의 위험을 감수해야 된다는 말과 다름없습니다. 이게 저주가 아니면 무엇이겠습니까? 하지만 한때 저주를 받은 줄 알았던 미운 오리새끼도 꿋꿋이 견뎌내 결국엔 아름다운 백조가 되었고, 잠자는 숲 속의 공주님도 저주를 극복하고 멋진 왕자님을 만났습니다. 천만 다행이도 우리는 유능한 휴먼입니다. 오랜 학습과 경험을 통해 성장하고 발전할 수 있는 인간은 이 저주를 잘만 다룬다면 언제든지 강력한 무기로 만들어버릴 수 있는 우월한 존재이죠.
따라서 우리는 언제나 시장 앞에서 겸손해질 필요가 있습니다. 건방을 떠는 순간 자본주의는 피도 눈물도 없이 모든 걸 한 순간에 앗아가 버립니다. 다른 말로 여러분들은 더더욱 앞으로 매매인생에 있어 떠안아야 하는 리스크를 철저하게 파악하고 때에 따라 피해야할 땐 욕심을 과감하게 버리셔야 합니다. 이 시장은 예측불가하기 때문에 안된다고요? 운이 따라주지 않으면 성공할 수 없다고요? 한두번은 그럴 수 있겠지요. 하지만 주사위를 더 많이 굴리면 굴릴수록 결국엔 확률싸움이 이길 수밖에 없다는 건 바보가 아닌 이상 다 아는 사실입니다. 고로 이성적이고 일관적인 판단(기대수익 대비 리스크를 최소화시킬 수 있는)을 지속적으로 내릴 능력만 갖춘다면 궁극적으로 트레이딩은 우리에게 저주가 아닌 21세기 자본주의 세상에 존재하는 최고의 기술이 아닐까요?
다 같이 함께 이 힘든 시장 잘 견뎌냅시다. 파이팅! 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. 이만 마치겠습니다. 여러분의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 저에게 큰 동기부여가 됩니다.
하모린의 엘리어트 이야기(1)- 엘리어트(R.N.Elliott)의 삶을 통해 살펴보는 그의 파동 이론 안녕하세요. 하모닉 이론을 연구하는 하모린에서, 좀 더 대중적이고 다양한 아이디어로 앞으로 나아가고자 열심히 노력하고 있는 하모린입니다. ! ^^
오늘은 '그의 인생을 보면 그의 철학이 보인다.' 라는 주제로 글을 적어보려 합니다.
몇 가지 사실적 근거에 의해 그가 성공한 비결, 그의 파동 이론에 담긴 의미와 철학들을 생각해보는 시간을 갖겠습니다.
1. 철도 회사의 직원에서부터 임원까지.
그의 1파는 탄생이후 철도회사에서의 삶을 포함합니다.
그는 14살 때부터 취직하였으며, 그는 바닥에서부터 차근차근 과정을 밟아갑니다.
경력이 쌓일수록 엘리어트가 담당하는 업무도 중요해졌습니다.
그는 정규 교육과정을 밟은 것은 아니었지만 전신수 일부터 시작해서 '바닥'에서부터 하나씩 커리어를 쌓아갔으며,
회계사로서의 역할 뿐 아니라 감독관 등 전문성을 인정받아 몇십 년 뒤에는 주요 요직들을 맡게 됩니다.
그는 중남미에서 25년 이상 살았으며, 한 분야에서 수십 년 간 일했다는 것에서 평소 그의 인내심과 성실성, 꾸준함을 엿볼 수 있다고 생각합니다.
이는 주식과 투자의 심리학에서도 성공을 위해 반드시 필요한 요소라 생각하고,
평소 이러한 그가 추구하는 삶의 방식에서 성공을 위한 기본적인 됨됨이가 쌓인 것으로 생각됩니다.
엘리어트(R.N.Elliott)의 성공 비결 : 인내심, 성실성, 꾸준함.
2. 사업가로서 보여주는 강인함
그는 강인한 인상의 소유자였다고 합니다. 또한 그는 정확함을 좋아한 것으로 생각됩니다.
'우유부단한 태도'는 잘못된 결정을 내리는 것보다 좋지 못하다고 얘기했으며,
기업구조조정 전문가로서의 일, 카페 비지니스 컨설턴트를 해주는 그의 사업 등에서의 여러 기록에서 그의 성격을 엿볼 수 있습니다.
또한 부채에 대해 굉장히 안 좋은 시각을 가지고 있었는데, 사업이 망하는 주요 요인을 4가지로 나누어 얘기했습니다.
사업이 망하는 4가지 주요 요인
1) 경험 부족
2) 자본 부족
3) 부적절한 회계 관리
4) 부채
이러한 그의 철학에서 자금 관리의 중요성에 대해 생각하는 그의 습관을 알 수 있으며, 이러한 논리를 설명하는 데에 그래프를 통한 설명을 선호했다는 기록에서, 그래프의 시각화를 통해 직관적인 분석을 선호하는 그의 방식을 알 수 있습니다.
정확한 기록과 역사를 통한 분석 방법을 선호하는 경향이라 생각됩니다.
그래프의 시각화를 통한 직관적인 분석 : 주가의 순환을 도표화 시켜 과거의 역사를 통해 살펴보는 것과 유사성이 있음
3. 64세의 엘리어트,꿈을 꾸고 기술적 분석가로서 새로운 도전을 하다.
그의 '엘리어트 파동 이론'에 대한 인생은 64세라는 나이에 시작됩니다.
64세라는 나이에 새로운 일을 향한 열정, 그리고 도전은 쉽지 않을 것으로 생각됩니다.
물론 그는 이 시기에 새로운 일을 찾아야만 했지만, 그는 삶의 마지막을 '자신이 좋아하는 일에 열정을 쏟기로 결정하였습니다.'
그리고 그는 투자를 통해 많은 손실을 입었지만, 오히려 주가의 흐름 연구에 대한 갈망은 커져만 갔다고 합니다.
그는 이 과정에서 콜린스라는 유명한 언론가에게 끊임없이 편지를 보내고 자신의 이론을 소개하게 됩니다.
또한 그는 자동화 시스템이 이루어지지 않던 시기에 75년간의 지수를 일일이 최대 30분봉 차트까지 시간 차트를 만들고,
주가 기록표에서 확보한 수치를 토대로 분석하였습니다.
현대 사회에서 '과제에 대한 집착력'이라는 것은, 어떠한 분야에서 성공하기 되기 위한 필수 요건으로 소개될 만큼 중요한 능력이라 생각되는데요.
엘리어트는 64세라는 나이에도 이런 열정이 있다는 것, 존경심이 듭니다.
엘리어트의 성공 비결: 과제 집착력과 일에 대한 열정, 집중력과 끈기
<엘리어트 파동이론에 대한 몇 가지 주안점>
엘리어트 파동이론을 공부하시는 분들을 위해, 몇 가지 생각해보면 좋을 것 같은 소재를 적어봅니다.
1. 그의 초기 탐구 과제는 종합적인 주가 움직임에서 패턴을 찾아내는 것이었고, 이는 현대 용어로 '프렉탈'이라고 합니다.
2. 모든 생명과 운동은 진동으로 구성됩니다.
3. 주가의 움직임 또한 운율이 있으며 리듬과 질서를 따릅니다. 리듬과 운율을 이해해야 합니다.
4. 그는 '다우이론' 논평의 초기 구독자입니다.
5. 주기의 속성, 즉 시간이 변화의 근원입니다.
도움 되시길 바라겠습니다.
읽어주셔서 감사드리며 다들 성투하세요 .🥰🥰
이동평균선 정복하기 [All about Moving Averages]#기초강의 #이동평균선 #이평선 #토미교육 #차트강의
안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다 =)
제가 여태껏 올렸던 강의 자료들을 보니 차트 세계에서 큰 비중을 차지하는 기술적지표(Technical Indicators)에 대해서는 조금 빈약한 부분이 있지 않았나 싶습니다. 그래서 앞으로는 지표들 관련한 교육 자료들도 자주 업로딩 해드리도록 하겠습니다.
그래서 오늘은 요즘 대표적인 기술적 지표로 손꼽히며 많은 분들이 유용하게 사용하고 계시는 이동평균선 강의자료에 대해서 준비해봤습니다. 짧게는 이평선이라고도 칭하며 흔히들 5일선, 20일선, 이렇게 몇 일선이라고 말하는 걸 주변에서 많이들 들어보셨을 겁니다. 이동평균선이란 말 그대로 특정 기간 범위 내의 주가들을 평균한 값들로 이루어진 선입니다.
예를 들어 위 그림처럼 주가가 특정 기준의 시간 단위에 따라 5, 12, 8, 15, 13, 18, 16 이렇게 순차적으로 움직였다고 가정해봅시다. 참고로 이 시간 단위 간격은 하루일 수도, 한 시간일 수도, 1분일 수도, 혹은 한 달일 수도 있습니다. 아무튼 동일한 기간을 기준으로 들쑥날쑥하게 변동하는 가격(Price Fluctuation)의 평균 가격을 표기함으로써 변동 모멘텀을 더 완만(Smoothing Out)하게 시각화해주는 지표가 바로 이동평균선입니다.
이동평균선의 공식은 다음과 같습니다.
MA = (P1 + P2 + P3 + . . . + Pn) / n
여기서 n은 이동평균선의 길이를 뜻합니다. 더 높은 길이일수록 더 넓은 기간/범위의 주가들을 고려하며 더 장기적인 시장 추세를 반영합니다. 반대로 더 짧은 길이일수록 좁은 기간/범위의 주가들을 고려해 더 단기적인 사장 추세를 반영하겠죠. 예를 들어 길이가 10인 이평선은 근 10개의 주가들을 고려하고, 길이가 100인 이평선은 근 100개의 주가들을 고려합니다. 예를 들어 일봉 차트의 10이평선은 근 10일 동안의 주가들로, 4시간봉 차트의 100이평선은 근 400시간 동안의 주가들로 산출되는 개념입니다.
이동평균선은 길이가 낮을수록 가격에 더 민감(Sensitive)하게 반응을 하며 높을수록 덜 민감하게 반응을 합니다. 예시로 5이평선은 100이평선에 비해 가격이 조금만 변동해도 바로 반영이 되는 게 보이겠죠. 참고로 우리가 흔히 사용하는 이동평균선의 기본(Default) 소스 값은 종가(Closed) 기준으로 설정되어 있기 때문에 캔들 꼬리는 지표 산출 공식에 반영이 안 되어 있습니다. 때문에 개인적으로 요즘처럼 캔들 꼬리가 툭하면 길게 나오는 장인만큼 예전보다 큰 가중을 두고 있지 않는 편입니다.
자, 그러면 이 이동평균선이라는 지표를 가지고 어떻게 매매 전략을 설계할 수 있는지 본격적으로 알려드리겠습니다. 이동평균선은 크게 두 가지의 용도로 활용이 됩니다.
1. Price Action: 지지/저항선 파악
2. Crossover: 배열로 장 추세 파악
일단 가장 먼저 통상적으로 주가가 이동평균선 상단에 위치해 있으면 상승세 그리고 하단에 위치해 있으면 하락세가 진행 중이라고 볼 수 있습니다. 그런데 요즘에는 이 간단한 이론만 가지고 추세를 함부로 파악하려고 들면 위험합니다. 어느 지표와 마찬가지로 이평선 역시 후행적(Lagging) 성향이 강하고 추세장이 아닌 횡보장일때는 신빙성(Reliability)이 확 떨어지기 마련입니다. 앞서 언급 드렸듯 종가만 가지고 계산되는 지표이기 때문에 캔들 꼬리는 다 노이즈 처리를 했다고 생각하셔도 무방합니다.
기본적으로 이동평균선은 주가의 지지와 저항 역할을 합니다. 주가가 이평선 아래에 있을 때는 이평선이 저항 역할을, 위에 있을 때는 이평선이 지지 역할을 해줍니다. 주가가 이평선을 상향 혹은 하향 돌파해 줄 때 어느정도 추세 전환의 여지를 둘 수 있으며, 다른 작도 기법 및 타 지표와 마찬가지로 SR Flip 이론도 적용이 됩니다. 쉽게 말해 원래 지지 역할을 해줬던 이평선이 뚫리면(상방돌파) 이후엔 저항 역할을, 저항 역할을 해줬던 이평선이 뚫리면(하방이탈) 이후엔 지지 역할을 해주는 성향이라고 보시면 됩니다. 여기에도 더 높은 길이의 이평선일수록 더 강한 지지/저항세를 보여줄 가능성이 높습니다. 예를 들어 50이평선 보다는 200이평선에서 더 높은 확률로 지지/저항이 나올 수 있으며 더 강한 지지/저항세를 기대해볼 수 있습니다.
아래 차트는 비트코인 일봉 로그차트입니다. 주가가 50일선을 닿을 때 지지 혹은 저항이 나오는 모습을 확인해 보실 수 있겠습니다. 또한 이평선이 뚫릴 때 비교적 추세가 어느정도 크게 나오는 경향성도 보입니다. 하지만 중간중간 횡보장일때는 지속적으로 위로 뚫리고 아래로 뚫리면서 큰 혼동을 줄 수도 있으니 추세장인지 횡보장인지 잘 판단이 서질 않을 때는 이평선에 너무 크게 맹신하지 않는 전략도 중요해 보입니다.
다음으로 우리는 여러 이동평균선의 배열을 통해 장 추세를 파악할 수 있습니다. 여느 지표와 동일하게 이평선도 낮은 길이의 기준선이 높은 길이의 기준선을, 즉 더 민감한 선이 둔감한 선을 상향돌파 할 때 골든크로스(Golden Cross)라고 부릅니다. 반대로 낮은 길이의 기준선이 높은 길이의 기준선을 하향이탈할 때 데드크로스(Death Cross)라고 부릅니다. 골든 크로스는 추세가 하방에서 상방으로, 데드 크로스는 추세가 상방에서 하방으로 변환이 될 수 있는 시그널로 해석해보실 수 있습니다.
해당 이론으로 우리는 차트에 두개 이상의 각각 다른 길이들의 이동평균선들의 조합을 참고하여 장 추세를 판단할 수 있습니다. 가장 낮은 길이의 이평선이 맨 위에 위치하고 다음으로 긴 이평선이 그 아래, 또 그다음으로 긴 이평선이 그 아래… 가장 높은 길이의 이평선이 가장 아래에 위치해 있을 때 우리는 해당 상황을 정배열이라고 칭하며 상승 추세가 진행되는 시그널로 해석해볼 수 있습니다. 반대로 가장 높은 길이의 이평선이 맨 위에 위치하고 순차적으로 내려갈수록 더 낮은 길이의 이평선들이 위치하여 가장 아래에 제일 낮은 길이의 이평선이 위치해 있을 때 우리는 해당 상황을 역배열이라고 칭하며 하락 추세가 진행되는 시그널로 볼 수 있습니다.
위는 비트코인 일봉 로그 차트이며 8, 14, 22, 그리고 55 이평선들을 가지고 과거 배열들과 시장 추세 간의 관계를 정리해봤습니다. 정배열은 8, 14, 22, 그리고 55 이평선이 상단에서부터 차례대로 위치하게 되는 경우이며, 역배열은 상단에서부터 55, 22, 14, 그리고 8 이평선이 위치하게 되는 경우입니다. 이평선들 간에 골든 크로스 시그널들이 지속적으로 나와 위에서부터 길이 순서대로 이평선들이 위치하게 되면 정배열이 되고 이후에 추세가 상방으로 진행이 된 모습을 보실 수 있습니다. 반대로 데드 크로스 시그널들이 지속적으로 나와 아래에서부터 길이 순서대로 이평선들이 위치하게 되면 역배열이 되고 이후 추세가 하방으로 진행이 된 모습 또한 보실 수 있습니다.
많은 분들이 제각기 다양한 이평선 길이 조합들을 사용하십니다. 전 강의들에서 누누이 잔소리처럼 말씀드리지만 이 세계는 정답이 없으며 본인의, 종목의, 타임프레임의, 트레이딩 셋업 범위의, 그리고 현재 시대의 성향에 맞는 지표 조합, 이론, 기법, 혹은 설정 값들을 사용하시는 게 좋습니다. 위에서는 8, 14, 22, 그리고 55를 사용했지만 주식, 코인, 선물, 그리고 FX 등 상품에 따라서 각기 다른 조합들이 더 적합할 수 있습니다. 예시로 6, 11, 16, 22, 51 혹은 5, 9, 14, 21, 45와 같은 조합을 쓰시는 분들도 계시며 조금 더 장기적으로는 50, 100, 200 혹은 60, 120, 240 이평선들을 사용하시는 분들도 계십니다. 댓글에 본인이 사용하는 괜찮은 배열 조합들 있으면 알려주세요~
마지막으로 조금 더 심화 내용이긴 하지만 간략하게 이평선의 종류에 대해서 알려드리겠습니다. 이평선을 산출하는 공식도 시대가 지날수록 더 다양해지고 있습니다. 기존의 정통 이동평균선은 SMA(Single Moving Average) 혹은 그냥 MA라고 하며 요즘에 많이 사용하시는 이동평균선 지표들은 EMA(Exponential MA), SMMA(Smoothed MA), WMA(Weighted MA), HMA(Hull MA), LSMA(Least Square MA), DEMA(Double Exponential MA), 그리고 TEMA(Triple Exponential MA) 등이 있습니다. 각각 이평선들이 어떤 방식으로 산출이 되며 어떠한 장단점이 있는지까지 다루려면 글이 너무 길어지니 이 부분은 다음에 시간이 있을 때 따로 자료 만들어드리도록 하겠습니다. 위 차트(비트코인 일봉, 50이평선) 보시면 각 이평선들의 민감도, 지지/저항 신뢰도, 추세 반영도 등 한번 쭉 보시길 바랍니다. 전 개인적으로 EMA와 WMA에를 사용한답니다~
그러면 이만 글 마치도록 하겠습니다.
다들 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. 모두 성투하세요!
여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 동기부여가 됩니다^^
[인플레이션] 올해 금리인하 카드가 나올까요? #연준 #Fedwatch #금리인하 #인플레이션
안녕하세요 트레이더 여러분 토미입니다!
벌써 새해의 첫 달이 끝나가네요. 여느 때보다 매서운 추위가 한국을 강타했지만 투자세계에서는 드디어 한파가 끝나는 건가? 라는 생각이 들법한 희망적인 한 달이 아니었나 싶네요. 최근 경제 캘린더를 보신 분들은 아시겠지만 이번 주 일정은 꽤 분주하기 때문에 투자자 입장에서는 중요한 한 주가 될 것 같습니다. 세계 최대 중앙은행 (미국, 영국, 그리고 유럽) 세 곳에서 통화정책결정 회의가 있을 뿐더러 미국 나스닥 4대 기업 실적 발표까지 예정되어 있습니다. 과연 시장은 이 일정들을 잘 반겨줄까요?
특히 이번 미국 FOMC 금리 결정 건과 연준의 공식 입장 발표는 더욱 더 각별하게 주시해야 합니다. 현재 스태그플레이션이 연준의 의도대로 완화되고 있다면 그 신호와 단서를 누구보다 빨리 캐치해야 투자에 유리해지는 실정이기 때문이죠. 도대체 언제쯤 어디서 어떻게 피봇(기준 금리 동결 혹은 인하)에 대한 징조가 나타날지 전문가들의 견해도 시시각각 변하고 있습니다.
FEDWATCH를 비롯한 여러 지표들과 언론에 의하면 미국 연준은 이번에 금리인상폭을 25BP로 축소할 가능성이 농후하지만 유럽은 여전히 근원 인플레이션이 높아 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BOE) 모두 50BP 인상이 예상된다고 합니다. 참고로 금리 결정 발표 일자는 우리나라 시간으로 2일 목요일 새벽 4시에 미국, 저녁 9시에 영국, 그리고 저녁 10시 15분에 유럽 이렇게 차례대로 예정되어 있으니 이 시간대에는 변동성 조심하세요.
연준의 점도표(Dot Plot)를 위 금리 차트에 표기해봤습니다. 점도표란 연준의 각 의원들이 이상적으로 생각하는 추후 적정 기준금리 수준을 투표한 표입니다. 현 시장 상황 상 23년, 24년, 그리고 25년 말에 기준금리가 얼마 정도 되어야 적절할지 점으로 표시하며 3개월에 한번씩 업데이트 됩니다. 더 매파적인 의원일수록 높은, 더 비둘기적인 의원일수록 낮은 기준금리를 점칩니다. 그리고 당연히 더 먼 미래일수록 불확실성이 커지니 점들 간의 편차가 생기겠죠.
점도표를 해석하는 방법을 간단하게 설명을 드리겠습니다. 파란색 점은 최다득표 된 금리이며 빨간색 점은 Fed Fund 금리 선물 가격을 기반으로 계산되는 향후 적절 수준의 금리 예측치입니다. Fed Fund 선물은 ZQ1!이라는 월물 상품으로 Fedwatch를 포함한 각종 통화정책 관련 지표들을 계산할 때 사용되며 연준이 미래에 어떤 방향으로 운용할지 가늠해볼 수 있는 유용한 지표입니다. 하지만 결국엔 의원들의 의견을 반영한 제롬 파월 의장이 결정을 하니 너무 맹신하지 않는 게 좋으며 점도표 자체보다는 점도표가 매 분기마다 어떻게 업데이트 되는지를 파악하는 게 더 중요합니다.
연준 의원들이 투표한 점도표 상으로는 24년 이후에나 금리 인하를 기대해볼 수 있겠지만 Fed Fund 금리 점도표 상으로는 23년에도 충분히 금리 인하가 나올 수 있다고 해석해볼 수 있겠네요. 연준이 생각하는 적정 금리 수준이 데이터가 말하는 적정 금리수준보다 훨씬 높은 모습을 볼 수 있겠습니다. 솔직히 금리 인하를 계획하더라도 기대 인플레이션 때문에 사전에 미리 공식적으로 말하는 일은 거의 없고 서프라이즈로 나올 가능성이 높습니다. 다 다음 FOMC 회의인 3월달에 점도표가 업데이트되니 그때 연준의 입장이 어떻게 바뀔지 눈 여겨 봐야겠습니다.
아무튼 우리 투자자 입장에서는 인플레이션 현황을 안 볼래야 안볼수 없는 상황입니다. CPI(소비자물가지수), PCE(개인소비지출물가지수), PPI(생산자물가지수), 그리고 미시간 물가지수 등 다양한 물가 관련 지표가 존재합니다. 여기 이글을 읽고 계신 분들이라면 해당 지수들이 얼마나 중요한지 알고 계시리라 생각합니다. 요즘에 코인, 주식, 선물 등 종목을 불문하고 이 지수들이 발표될 때마다 시장이 미친듯이 요동치는 모습 많이 보셨을 겁니다.
최근 트레이딩뷰도 많은 경제 지표들을 제공해주고 있습니다. 우리가 자주 보는 CPI, PCE, 그리고 PPI도 있지만 우리가 통상적으로 참고하는 인플레이션 수치는 해당 지표들의 YoY(전년대비)와 MoM(전월대비)입니다. 아쉽게 트레이딩뷰에는 YoY와 MoM 수치가 없어서 대부분 뭐 인베스팅닷컴이나 구글 이런 곳에서 보셨을 겁니다. 그래서 그냥 제가 트레이딩뷰에서도 쉽게 열람할 수 있게 만들어버렸습니다. CPI, PCE, PPI, 근원 CPI, 근원 PCE, 그리고 근원 PPI의 YoY와 MoM 지수를 쉽게 볼 수 있게 디자인했습니다. (인플레이션 YoY MoM 지표 사용하고 싶으신 분들은 아래 링크/이미지 클릭하세요~)
지표들 상으로는 최근에 물가가 그래도 꽤 잡힌 상황입니다. 물론 올해 상반기까지는 지켜봐야겠지만 예상보다 물가지수가 빨리 내려갔다고 생각합니다. 이로 인해 최근에 비트코인을 포함한 많은 상품들이 상승 랠리를 보여줬습니다. 하지만 이 경제 지수들도 기술적분석이 먹힙니다. 내려가더라도 중간중간에 데드캣 바운스처럼 몇 번 고개를 들려고 할 거고 이럴 때마다 시장에 또 악영향을 미칠 수 있겠죠. 때문에 지금 너무 안일하게 시장을 간과하는 스탠스보다는 조금 더 보수적으로 상황을 지켜보는 게 좋을 것 같습니다. 이번 상승 못 탔다고 성급하게 불나방처럼 달려들지 마시고 인내심을 가지고 조금 더 기다려보는 게 좋지 않을까 싶네요.
그러면 이만 마치겠습니다. 23년 한해도 성투하세요!
