"이중연장 충격파동"을 활용한 비트코인의 방향성반갑습니다 트레이더 여러분 :)
해당 게시글은 "엘리어트 파동 이론" 에서 나오는 내용을 차트에 대입해서 비트코인의 움직임을 예측해보는 내용을 담은 게시물입니다 😉
제가 이번 게시물에서 "엘리어트 파동 이론" 으로 비트코인을 분석한 이유는 아래와 같습니다.
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1️⃣ 상품의 가치는 투자 시장에 참여하고 있는 투자자들의 심리를 직접적으로 나타냅니다
2️⃣ 투자자들이 환호할 때는 당연하게도 높은 수요로 인해 가격이 상승하게 되고, 투자자들이 공포를 느낄 때는 가격이 하락하게 됩니다.
3️⃣ 가격은 투자자들의 심리를 직접적으로 나타내고, "엘리어트 파동 이론"은 가격이라는 수치를 패턴화한 이론입니다
✅결론
→ "엘리어트 파동 이론"을 활용한다면 비트코인의 다음 움직임을 예측해볼 수 있다.
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그러니 이제부터 "엘리어트 파동 이론" 을 활용해 비트코인의 다음 움직임을 예측함과 동시에, 이론에 대해 깊숙이 파고 들어보겠습니다
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✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 8H
해당 차트는 24.01.24 ~ 24.03.14 기간에 형성된 차트입니다.
이 때, 드물게 발생하는 "이중 연장 충격파동" 이 등장했는데요. (5번 파동이 연장된 형태)
근거는 아래와 같습니다.
1️⃣ 1-3 추세선의 이탈함
2️⃣ 3번 파동이 1번 파동의 1.618을 초과함
3️⃣ 5번 파동이 3번 파동의 1.618을 초과함
4️⃣ 4번 파동이 2번 파동보다 더 오랜 기간동안 형성됨.
해당 근거에 대한 차트는 아래에서 더 자세히 다뤄보겠습니다.
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✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 8H
해당 차트는 위에서 언급했던 1번 근거를 포함한 차트입니다.
(참고. 1️⃣)
파동에서는 추세선이 정말 중요한 역할을 합니다.
추세선의 이탈은 해당 파동의 마무리를 뜻하기도 하고, 파동의 고유 특성을 나타내기도 합니다.
이번 게시물에선 차트에 표기된 파동에 대해 다룰 예정이니 위에 첨부해드린 차트를 잘 봐주세요.
5번 파동이 연장된 형태는 1번 파동의 고점과 3번 파동의 고점을 이은 추세선이 중요하게 작용합니다.
특히 "이중 연장 충격파동" 에서는 더욱이 중요합니다.
"이중 연장 충격파동" 은 강세장에서는 매수세가 매우 강한 걸 뜻하며, 약세장에선 매도세가 매우 강한 걸 뜻합니다.
그러니 파동 진행 방향의 상단 추세선 (1-3 추세선)의 이탈이 발생하는게 매우 당연합니다.
(강세장에선 폭등, 약세장에선 폭락으로 인해.)
위의 첨부해드린 차트를 봐주세요.
총 5번의 "Over shooting" 이 발생하며 시장이 강세였다는 걸 나타냅니다.
이처럼 추세선 하나만으로도 시장의 강세와 약세 그리고 어떤 형태의 파동인지 대략적으로 파악할 수 있습니다.
그럼 이제 다음 차트를 살펴보겠습니다.
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✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 8H
해당 차트는 위에서 언급했던 2, 3번 근거를 포함한 차트입니다.
(참고. 2️⃣3️⃣)
그 외에도 해당 충격파동의 내부 피보나치 비율을 나타낸 차트입니다.
5번 파동이 연장된 충격파동의 내부적 피보나치 비율 특징은 아래와 같습니다.
(충족 : ✔️ / 미충족 : ✖️)
✔️ 3번 파동은 1번 파동의 100%~261.8% 비율로 상승한다.
✔️ 5번 파동은 4번 파동의 종점을 기준으로 (0-3) 길이의 161.8% 비율로 상승한다. (261.8% 보단 짧아야함)
✔️ 5번 파동은 (0-3) 길이의 100%와 3번 파동의 161.8% 길이 중 짧은 것 보단 길 것이다.
해당 파동은 위 조건을 모두 충족했으므로 "5번 파동이 연장된 이중 연장 충격파동" 일 확률이 매우 높습니다.
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✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 8H
이번 차트는 해당 충격파동의 외부 피보나치 비율을 나타낸 차트입니다.
(5번 파동이 연장된 충격파동은 내부적 비율보다 외부적 비율이 더 신뢰도가 높습니다.)
5번 파동이 연장된 충격파동의 외부적 피보나치 비율 특징은 아래와 같습니다.
(충족 : ✔️ / 미충족 : ✖️)
✔️ 5번 파동의 길이는 3번 파동의 종점을 기준으로 (0-3) 길이의 100%, 161.8%, 261.8% 비율로 형성된다.
해당 파동은 조건을 모두 충족했으므로 "5번 파동이 연장된 이중 연장 충격파동" 일 확률이 매우 높습니다.
(필자 또한 외부적 비율의 신뢰도가 매우 높다고 생각함.)
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✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 4H
해당 차트는 위에서 언급했던 4번 근거를 포함한 차트입니다.
(참고. 4️⃣)
"엘리어트 파동 이론" 의 내용 중에는 "교대 법칙" 이라는 중요한 내용이 있습니다.
이 개념은 시장 움직임에 대해 가장 중요하고, 영향력이 큰 것들 중 하나로 파동 진행 법칙의 근간이 되는 것입니다.
(이것 없이는 엘리어트 파동 이론은 기본적으로 쓸모가 없게 됩니다)
이 법칙을 가장 잘나타내는 부분은 시간에 대한 것입니다.
위에 올려드린 차트를 자세히 보시면 2번 파동과 4번 파동의 길이를 비교해둔 것이 보일 것 입니다.
기본적으로 연장된 파동이 등장하기 전에는 길거나 깊은 조정이 나오기 마련인데, 첨부해드린 차트의 파동에서는 4번 파동이 2번 파동에 비해 상대적으로 더 길게 나왔으므로 해당 조건을 충족한 셈입니다.
이것만으로도 신뢰도는 충분히 올라갔다고 봐도 무방합니다.
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✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 1D
이제부터는 앞으로의 방향성에 대해 말씀드려보겠습니다.
5번 파동이 연장된 충격파동의 내부 파동 중 5번 파동의 저점이 깨지면, 해당 충격파동은 보다 큰 파동의 마지막 파동일 가능성이 높습니다.
쉽게 말하면, 지금까지 설명했던 5파 연장 충격파동이 지금까지 상승했던 추세의 마지막 파동일 가능성이 높다는 뜻입니다.
더 쉽게 말하면, 50922.5$구간이 깨진 시점부터 하락 추세로 전환됐을 가능성이 높다는 뜻입니다.
아래 차트를 이어서 봐주세요
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✔️BTCUSDT.P / BINANCE / 1D
하락 추세로 전환됐다는 가정 하에 작도한 시나리오입니다.
한 차례의 조정파동 (Flat)이 나온 상황이고, 이 조정파동 (Flat)에 대한 조정이 나오고 있는 것으로 판단됩니다.(붉은 점선)
시나리오에 따르면, 상승을 하더라도 하락을 위한 기술적 반등일 가능성이 높아보이네요
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오늘은 실제 비트코인 차트에 엘리어트 파동 이론을 대입하여 시장을 바라보았습니다
최대한 객관적으로 시장을 바라보기위해 노력했습니다.
수많은 트레이더 혹은 투자자들이 상승을 바라보고 있는 점 알고 있습니다.
저는 주목을 받기 위해 하락에 대한 시나리오를 작성한 게 아니며, 최대한 객관적으로 시장을 바라보기 위해 노력하며 게시물을 작성하였습니다.
근거없이 상승만을 외치기보다는 이성적으로 시장을 바라볼 필요가 있습니다.
언제나 'FOMO' 에 휘둘리지 않고, 시장을 객관적으로 바라보는 현명한 트레이더 혹은 투자자가 되시길 바라겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
도움이 되셨다면 부스터 한 번씩 눌러주시면 정말 감사드리겠습니다.
해당 게시물의 관심도가 높아진다면, 후속 게시물도 작성해보겠습니다.
피보나치
📌피치포크 기반 분석📌 - BTC: 장기관점의 적중(1. 과거)…………………………………………………………………………………………………………………………………
⚡시작⚡
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☘ 안녕하세요 국내 유일 피치포크 트레이더 Patan_TIGER 입니다.
피치포크(Pitchfork) 및 간 이론(Gann)을 통해 직관적이고 쉽게 매매합니다.
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✔ '피치포크(Pithork)의 개괄
➜ 가장 간단하고 쉬운 도구
차트를 분석하는 기법에는 엘리어트 이론, 하모닉 이론, 채널론, 다우이론 등 다양하고 많은
이론이 있습니다. 하지만 /학습-적용-수익/의 과정에서 학습하기 어렵고, 적용 방법이
트레이더들 마다 다르며, 수익에 이르기에는 오랜 시간이 필요합니다.
반면에, 피치포크는 가장 간단하며 모두가 함께 적용할 수 있는 ' 쉬운 매매 ' 도구입니다.
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교육 아이디어들인 【 피치포크학 '개론' 】을 통해 피치포크에 대한 이론을 연재 중입니다.
분석 아이디어에서는, 본격적으로 피치포크 및 간 이론 툴을 통해 주식, 코인 차트를 분석 하는 📌 피치포크 기반 분석📌의 '분석'글 연재를 시작 합니다.
(분석 아이디어 전 교육 아이디어를 참고하시면 관점 이해에 많은 도움이 됩니다)
본 아이디어에서는 피치포크 상 '장기' 관점에서 피치포크의 저항-지지 및 되돌림 영역의 정확도를 확인합니다. 과거 캔들인 18년 - 21년에 걸치어 생긴 피치포크의 작도가 23년인 현재 유효하게 작용하고 있습니다.
⌚ BTC는 1500일 전에 그려둔 피치포크가 23년 지금 현재 까지 정확히 적중합니다.
⌚ BTC는 700일 전에 그려둔 피치포크가 23년 지금 불장에도 적용 됩니다.(미래 편에서 다룸)
이어지는 글 부터는 차트에 '피치포크' 단 한 개만 그려 분석합니다. 다른 도구/ 보조지표 사용하지 않고 두 개도 아닌 단 하나의 피치포크만 그린 후 장기뷰(과거)를 분석하겠습니다.
(입문자 여러분도 모두 할 수 있습니다 :)
✔ 장기 피치포크
#1
(2017-2019)에 형성 된 '장기' 상승 피치포크가 현재 까지도 유효한 지지-저항으로 나타나고 있음을 볼 수 있습니다.
굵은 흰 선 = 상승 피치포크 상단 저항을 뚫고 피치포크 확장영역 보라선-핑크선 까지 비트는 최고점을 향해 달려간 후 확장영역의 저항(핑크선_최고점69k)을 맞고 하락하는 모습을 보여줍니다.
이와 같은 선이 2018년도에 완성 됐습니다.
채널과 같은 흰 선 안 다양한 되돌림의 선(구간)에서 의 지지-저항이 정확히 일어납니다.
확대하여 보면 모두가 잃고 눈물 흘리던 그 변곡 구간에서 피치포크의 지지-저항이 발생합니다.
#2
(19.6)미니불장의 최고점 13K에서 피치포크 내 되돌림 저항을 맞는 모습을 볼 수 있습니다.
(20.3)그 후 코로나 하락-최고점 불상승 출발에서도 피치포크 내 되돌림 구간을 터치하고 상승 피치포크를 훼손하지 않고 상승하는 모습을 보여줍니다.
(20.4-20.7) 피치포크의 미드라인(레드선)을 비빈 후 비트는 상승 가속화가 나오게 됩니다.
피치포크를 작도하지 않고는 알 수 없던 구간들이
'장기 상승 피치포크' 그린 후. 모든 변곡점 구간에 ->의미가 생기게 됩니다.
이러한 의미 있는 구간을 18년도에 미리 작도 해두었더라면 더욱 전략적인 매매를 할 수 있었을 것입니다.
#3
(20.12-21.11) 불마켓 - 붓다빔 -최고점 도달 -설거지 장 까지의 모든 코린이들이 불타올랐던 구간입니다. 운이 좋았던 사람은 졸업을 하기도. 퇴학을 당하기도 한 역사적 구간입니다.
이 구간은 '피치포크 확장 영역'이었습니다.
혹자들은 100k 120k 간다고 '무지성'이라는 단어가 유행할 때 이미 피치포크 확장 영역상 비트코인의 최대 상승 폭은 이미 정해져 있었습니다.
정확히 69k 부근에 핑크선(피치포크 최대 확장선)이 18년도에 그어져 있었습니다.
미리 장기 상승 피치포크 선을 그어뒀더라면 69k에서 공격롱/추격롱을 하는 행동은 지양 했을 것입니다.
글을 쭉 읽다 보면 "왜 맞는거지?"란 생각이 드실 것입니다. 저 또한 처음에 선을 긋고 이게 뭐지? 왜 계속 유효해? 라고 생각했습니다. 하지만 차트 속으로 들어가서 조금만 더 생각하면 왜 시간이 지나도 맞지? 라고 생각을 확장해야합니다. (그렇게 생각했다면 완전 똑똑이)
이는
#4
피치포크에는 '시간변동성'을 지니기 때문입니다.
(앤드류 피치포크 책 원문: '피치포크는 차트의 X, Y축 가로 세로 개념에 Z축 시간 개념이 추가 됩니다')
교육글인 【 피치포크학 개론 - 피치포크의 특이성 】 에서도 설명 드렸듯이
피치포크는 피보나치 되돌림과 다르게 피치포크 속 되돌림 구간은 / 차트의 흐름 = 시간이 지남에 따른 캔들값의 변화를 예측하여 맞추어 줍니다.
즉, 변화되는 캔들값을 시간이 지나도 같은 되돌림 구간의 지지/저항으로 이끌어 냅니다.
✿차트 속 흘러 가는 '시간'을 고려하여 되돌림 구간이 같더라도 캔들의 값은 변하게 됩니다.
(EX) 0.5 되돌림 구간이 월요일은 300원이지만 시간이 흐름에 따라 금요일은 0.5 되돌림 구간이 380원이 됨)✿
이와 같이 피치포크 속 움직이는 되돌림은 '시간변동성'의 특이성으로 차트에 흐르는 시간을 정확히 잡아낼 수 있습니다.
= 시간이 흘러도 피치포크는 정확히 저항과 지지를 나타냅니다.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
본 분석글에서는 BTC차트에 장기 피치포크를 작도 후 유효한 저항-지지, 시간이 지나도 왜 저항과 지지가 일어나는지 살펴보았습니다. 피치포크는 '시간'을 고려하기 때문에 피보나치, 패러렐 채널과는 다르게 강력한 무기가 될 수 있습니다.
또 사용하기 쉽다는 것이 최대 장점입니다. 본 분석글에 들어간 피치포크는 단 1개 입니다. 다른 보조지표, 분석툴을 쓰지 않고 단 1개의 도구 로만 이러한 장기 분석이 가능합니다.
장기 분석 후 단기 타점에는 추가적인 기술을 요하겠지만, '장기 분석'을 손쉽게- 그리고 아주 정확히 할 수 있다는 것은 트레이더님의 큰 무기가 될 것 입니다 .
다음 글에서는 Patan_tiger의 피치포크 분석 - BTC: 장기관점의 적중(2탄)으로 찾아 뵙겠습니다.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
'누구나 쉽게 배우고, 누구나 똑같이 적용할 수 있는 피치포크' 를 통해 '쉬운매매'를 하는데 도움이 되길 바랍니다.
⚡끝⚡
파동이론 공부 한 번쯤은 해보는 건 어때요?파동이론 공부 한 번쯤은 해보는 건 어때요?
반갑워요 엘스입니다.
음... 제가 엘리어트 파동이론을 기반으로 매매하지만 여러분에게 "엘파 개오지고 지리는 부분입니다. 다 공부하세요" 이런 접근은 아닙니다.
다만, '어린아이에게도 배울 것이 있다' 했습니다.
우리가 어떠한 이론과 매매 방법에 대해서 배척하기보단 한 번쯤은 공부해 본다면 좋겠다는 생각입니다.
너무 깊은 내용으로 들어갈 생각은 없으니 가볍게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
아직 박스 구간이 진행되지 않았다는 가정으로 생각을 해보자.
매매의 참여하는 우리는 이때 보통은
"지겨운 하락이 끝나고 상승이 시작되는 건가?? 그럼 지금 사는 건 좀 오바 같은데 어디서 사야 하지?"
와 비슷한 생각을 할 수 있습니다. 어쨌든 '상승 이후 눌릴 때 매수해라'는 기본적인 내용이니까요.
그럼 엘리어트파동이론을 아예 모른다는 가정하에 설명해 보겠습니다.
우리는 파동이론을 모르지만, 어쨋든 빨간색 타원안에 있는 상승이 하나의 상승이라는 생각을 할수 있습니다.
엘리어트 파동이론에서 가장 기초적으로 다루고 유튜브에서든 어디서든 한 번쯤은 보셨을겁니다.
정말 기초적인 내용이 한번의 상승 이후에는 abc조정 이후 다시 추세 방향대로 간다.' 가 기본 내용입니다.
※ 파동이론에서는 이보다 더 많은 규칙들이 있지만, 잘 모르는 분이 본다는 가정하에 글을 작성하는 것입니다.
그럼 우리는 여기서 벌써 한 가지를 배웠습니다.
한 번의 상승 이후에는 눌렸다 다시 추세 방향대로 가는데 그게 3개로 이루어진 ABC다.
파동 이론하면 피보나치 비율을 빼놓을 수 없죠?
자 ABC 3개의 파동이 나오면서 피보나치 되돌림 0.236자리를 터치 해줬습니다.
하지만, 정말 기본은 "0.382 / 0.618에서 의미있는 움직임을 보여줄 확률이 높다." 입니다.
이후에 이렇게 고점을 갱신해 줬습니다.
근데 음봉 캔들에 위꼬리를 단 캔들이 출현했죠.
그럼 우리는 피보나치 되돌림을 위 화면처럼 다시 찍어줘야 합니다.
다시 이렇게 하나의 타원을 만들면서 이 안에 있는 캔들이 하나의 상승일 수도 있겠구나,라는 생각을 할 수 있습니다.
그런 뒤 우리는 만약 ABC로 나오는 파동이 피보나치 0.382에 닿으면 매수의 근거가 될 수 있겠다.라는 생각을 할 수 있죠.
"다 지난 차트 가지고 얘기하는 걸 누가 못하냐?"
라는 생각이 드실 수 있습니다. 네 맞습니다. 하지만 저는 독자로 하여금 했제?를 외치고 싶은 것도 아니고 "엘파 취리지? 무조건 해" 이것도 아닙니다.
아직 시도해 본 적이 없다면, 이런 이론도 있습니다. 정도이기에 가볍게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
개인적으로 이 시장에는 많은 패턴매매, 이론들이 있지만 파동이론이 대부분의 것들을 포함하고 있다고 생각합니다.
저는 엘파를 공부하고 난 뒤 차트를 보는 눈이 확실히 넓어졌습니다.
엘파가 여러분을 부자로 만들어주진 않겠지만, 차트분석하는 시야를 넓히는 부분에서는 무조건 도움이 될 것이라 생각합니다:)
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
[피보나치 이해 #4] 피보나치 - 가격+시간 요소 툴안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :)
기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석”, 시리즈의 마지막이 다가왔습니다.
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<목차>
<피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초>
- I. 피보나치란 무엇인가
- II. 피보나치 분석
- III. 피보나치 툴
<피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴>
- I. 가격 요소 (Price Element) 란?
- II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements)
- III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions)
- IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)
- V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections)
<피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴>
- I. 시간 요소 (Time Element) 란?
- II. 숫자셈법 (Number Counts)
- III. 파동셈법 (Wave Counts)
- IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections)
- V. 시간대 투사 (Time Zone Projections)
<피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴>
- I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란?
- II. 팬 (Fan Lines)
- III. 채널 (Channels)
- IV. 아크 (Arcs)
- V. 나선 (Spirals)
- VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses)
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지난 3편의 시리즈에서는 각각 피보나치 수열 및 황금 비율의 개념, 가격 요소 (Price Element) 도구 및 시간 요소 (Time Element) 를 자세히 다루어보았습니다.
오늘 마지막 순서로 피보나치 툴 3대 요소 : 가격 / 시간 / 가격 + 시간 중 “가격+시간 요소 (Price & Time Element)” 를 다루도록 하겠습니다.
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I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Elements) 란?
가격 + 시간 요소 (Price & Time Elements)는 “가격”과 “시간”의 흐름을 동시에 반영 하는 피보나치 분석 도구입니다.
두 요소를 모두 고려하므로 고차원적 (High-dimensional)& 동적 (Dynamic) 분석 도구라 할 수 있습니다. 시간에 변화에 따라 나타나는 분석 값 (Price) 또한 지속적으로 변화하게 되며, 주로 기하학적 (Geometrical) 방식에 따라 작도되므로, 분석 전 차트 스케일 설정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
주식 시장의 경우 시간 요소가 일관되지 않아 (휴장과 같은 시간 공백에 의해) Price & Time 도구 적용에 어려움이 있으나, 크립토 시장은 24시간 운영되어 시간 공백이 발생하지 않으므로 적용에 유리합니다.
가격+시간 요소 (Price & Time Elements)를 적용하는 피보나치 분석 방식은 다음과 같습니다.
① 팬 (부채꼴 : Fan Lines)
② 채널 (Channel)
③ 나선 (Spiral)
④ 아크 (Arc)
⑤ 원 및 타원 (Circle & Ellipse)
이제, 각 방식에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
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II. Fibonacci Fan Lines : 피보나치 팬
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 팬의 특징
피보나치 팬의 경우, 가격 반전이 일어나는 정도 (Amount)와 각도 (Degree)를 추적하는 도구입니다. 팬 선 (부채꼴 선)은 본질적으로 추세선 (Trendline) 과 같으므로 저항 / 지지 구간으로 작용하게 되며, 적용 방식 또한 동일합니다.
피보나치 팬은 작도 방향에 따라 상승 팬 (Rising : Accelerating Fan Lines) 및 하강 팬 (Declining : Decelerating Fan Lines) 로 나뉩니다.
상승 팬은 예상 저항 구간을 나타내며, 돌파되는 경우, 저항→ 지지 구간으로 변화하게 됩니다.
하강 팬은 이와 반대로, 예상 지지 구간을 보이며 돌파 시 지지→ 저항 구간으로 변화합니다.
피보나치 팬은 38.2%, 50.0%, 61.8% 를 주요 피보나치 비율로 사용합니다. 단, 사용자의 성향에 맞춰 23.6%, 78.6% 등을 추가할 수 있습니다.
🔔 61.8% 구간을 돌파하는 경우, 가격 반전이 지속(Continuation of Reversal)될 가능성이 높아집니다.
🔔 피보나치 팬 도구 적용 시, 시장이 보합세를 나타내는 경우 (Consolidation) 오류가 발생할 가능성이 커지므로 유의하여야 합니다.
2) 피보나치 팬의 작도
작도법은 간단합니다. 기준으로 삼을 명확한 고점과 저점 (Peak or Trough)을 선택한 후, 이를 빗변으로 한 직각 삼각형을 작도합니다.
이후 해당 삼각형의 높이(B ↔ Base)에 각각의 피보나치 비율을 표시🟥합니다. 이후, 기준점 A (Base Point)과, 높이에 표시된 구간을 잇는 직선을 그려줍니다. A를 기준으로 한 부채꼴 형태가 그려지게 되며, 각 팬 선 (Fan lines)을 예상 지지/저항 구간으로 볼 수 있습니다.
🔔 차트 스케일이 선형 또는 로그 스케일 여부에 따라 (Linear or Logarithmic) 작도 결과가 달라질 수 있으므로 유의하여야 합니다.
3) 피보나치 팬이 무효화 되는 경우 (Invalidating Fibonacci Fan Lines)
피보나치 팬은 유용한 도구이나, 동적 분석이니 만큼 적용이 적절한 지의 여부를 잘 판단하여야 합니다. 다음과 같은 경우, 해당 팬 분석은 무효(invalidating)한 것으로 간주하며 새로이 작도하여야 합니다.
🔔 가격 움직임 (Price Action)이 피보나치 팬의 기준이 되는 고점 혹은 저점을 벗어나는 경우
- 하강 팬 (Declining Fan Lines)의 경우, 가격이 고점 (Peak)을 넘어서는 경우 무효화
- 상승 팬 (Rising Fan Lines)의 경우, 가격이 저점(Trough)보다 하락하는 경우 무효화
🔔 가격 움직임 (Price Action)이 그려진 피보나치 팬 선과 다소 동떨어져 나타나는 경우
- 가격이 기준 범위 (Base ~ Peak or Trough)내에서 움직이나, 작도된 선 (38.2%, 50.0%, 61.8% 등...)과 다소 괴리된 위치에서 나타나는 경우 무효화를 고려
- 현재의 가격 움직임 (Current Price Action)에 맞춰 기준점을 재설정하여 다시 작도
2. TradingView 적용
TradingView 도구 중 <피보나치 스피드 레지스턴스 팬> 툴을 이용하여 적용할 수 있습니다. 기준으로 삼을 고점과 저점을 선정한 후, 과거 (좌측) 지점부터 순차적으로 클릭해주시면 작도가 완료됩니다.
고점 → 저점 순으로 설정 시 상승 팬 (Rising Fan Lines)이, 저점 → 고점 순으로 설정 시 하강 팬 (Descending Fan Lines)이 그려지게 됩니다.
트레이딩 뷰의 경우, 팬 라인 작도를 가격 ”Price”을 기준으로 하고 있습니다. 따라서 선형 / 로그 스케일에 따른 편차가 비교적 작으나 여전히 존재하므로 분석 시 주의 를 요합니다.
위 예시와 같이, 38.2% 50.0%, 61.8% 외에도 트레이더가 선호하는 피보나치 비율을 추가하여 사용할 수 있습니다.
3. 적용 예시
A-B (저점-고점)를 기준으로 한 하강 팬 분석 예시를 참조하겠습니다. 0.382 구간에서는 명확한 지지를 보이지 못하였으나, 0.618, 0.786 구간🟨에서는 지지를 받으며 가격대를 유지하다 다시 하방 돌파하는 양상을 확인할 수 있습니다.
0.786 구간을 돌파 시, 해당 추세가 지속 (continuation)될 가능성 이 높아지며, A를 기준으로 한 Base line의 지지를 하방 돌파🟥하며 SR flip이 일어난 것을 확인할 수 있습니다.
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III. Fibonacci Channels : 피보나치 채널
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 채널의 특징
피보나치 채널 (Fibonacci Channel)은 채널 확장 (Channel Expansions)으로도 불립니다. 피보나치 팬과 마찬가지로, 저항 및 지지 구간을 예상할 때 사용하며 채널의 작도 원리는 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)에 근거 하고 있습니다. 채널 작도가 우상향 대각선을 그리는 경우 하방 채널 (Downside Channel), 우하향 대각선인 경우 상방 (Upside Channel)이 그려지게 됩니다.
하방 채널의 각 피보나치 구간은 지지 구간으로, 상방 채널의 경우 저항 구간으로 작용할 것을 기대할 수 있습니다.
🔔 단, 피보나치 확장과 달리 피보나치 채널의 경우 작도가 대각선 형태로 이루어지게 되므로 차트 스케일 설정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
2) 피보나치 채널의 작도
피보나치 채널은 기준이 될 고점 및 저점 (Peak or Trough)을 어떻게 설정하느냐에 따라 다양하게 작도할 수 있습니다. 위 모식도의 예시를 통해, 각 차트 상황에 맞는 작도법을 고민해보시길 바랍니다.
① 연이은 두 고점 (Peak) + 사이의 저점 (Trough)을 기준으로 채널 설정
② 연이은 두 저점 (Trough) + 사이의 고점 (Peak)을 기준으로 채널 설정
③-1 하방 채널 → 낮은 저점 & 높은 고점 (Lower Trough & Higher Peak) + 고점 직전의 저점 (Trough Preceding the Peak)을 기준으로 채널 설정
③-2 상방 채널 → 높은 고점 & 낮은 저점 (Higher Peak & Lower Trough) + 저점 직전의 고점 (Peak Preceding the Peak)
2. TradingView 적용
TradingView에서 <피보나치 채널> 도구를 간편하게 사용할 수 있습니다. 1-2) 의 작도법과 동일하게, 3개의 기준점 (A, B, C)을 설정하여 채널을 그릴 수 있습니다.
설정의 “익스텐드 라이트, 레프트” 탭을 활성화하여, 각 구간들이 연장된 직선으로 나타나게 할 수 있습니다. 마찬가지로, 선호하는 피보나치 비율을 추가 및 선택할 수 있습니다.
3. 적용 예시
BTC 의 2022년 흐름을 연 초의 랠리 (Rally)를 기준으로 한 하방 채널 (Downside Channel) 예시를 확인해보겠습니다.
5월 LUNA 사태 및 6월 Sell-off 이벤트로 급격한 하락이 있었으나, 각각 1.618 & 2.618 구간🟥에서 절묘하게 지지를 받는 모습을 확인할 수 있었습니다.
현재 FTX 사태 이후 3.618 구간의 명확한 지지🟦가 확인되며, 지지선 하방 돌파 시 추가 하락이 나타날 가능성 이 높아보입니다.
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IV. Fibonacci Arcs (피보나치 아크)
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 아크의 특징
피보나치 아크 역시, 피보나치 비율을 토대로 가격 움직임 (Price Actions) 예측을 위해 사용하는 도구입니다. 아크의 작도 방향 (수평선 : 0º 을 기준으로 상방 또는 하방) 에 따라 저항 아크 및 지지 아크 (Resistive Arc or Supportive Arc)로 나뉘게 됩니다.
피보나치 아크는 호선으로 그려진 피보나치 되돌림 (Retracements)의 일종 이라 할 수 있습니다.
2) 피보나치 아크의 작도
명확한 고점 또는 저점 (Peak or Trough)을 기준으로 삼은 후, 두 지점을 이은 선 상의 피보나치 비율에 해당하는 길이 만큼을 반지름으로 한 호선 (Arc)을 그릴 수 있습니다. 작도된 구간은 Price Barrier 로 작용합니다.
① 지지 아크 (Supportive Arc)
명확한 저점 → 고점 순으로 기준점을 설정합니다. 이후, 고점을 기준으로 한 호 (Arc)를 작도합니다.
② 저항 아크 (Resistive Arc)
명확한 고점 → 저점 순으로 기준점을 설정합니다. 이후, 저점을 기준으로 한 호 (Arc)를 작도합니다.
🔔 피보나치 팬, 채널과 마찬가지로 동적 분석 도구이므로 차트 스케일에 따라 분석 구간이 달라질 수 있습니다.
2. TradingView 적용
<피보나치 스피드 리지스턴스 아크> 또는 <피보나치 웻지> 도구를 사용하여 피보나치 아크를 작도할 수 있습니다. 명확한 고점 / 저점을 구분할 수 있다면 작도는 어렵지 않습니다.
<피보나치 웻지>의 경우, <피보나치 스피드 리지스턴스 아크>와 원리는 동일하나, 특정 각도만을 포함한 호 (Arc)를 임의로 그릴 수 있다는 점에서 활용도가 보다 높습니다.
🔔설정한 기준점 간의 “거리”를 기준으로 피보나치 구간을 설정하기 때문에, 차트 스케일 뿐 만 아니라, 타임프레임의 고 / 저 (HTF, LTF) 여부에도 민감하게 반응합니다. 위 예시의 경우, 동일한 가격 스케일, 동일한 기준점을 설정하였으나 타임프레임의 차이 만으로 상당한 편차가 발생함을 알 수 있습니다.
즉, 사용자의 주관이 다소 개입될 수 있는 도구로 적용 및 비교 시 유의 하여야 합니다.
3. 적용 예시
마찬가지로, 2022년 이후의 BTC Price Action을 예시로 분석해보도록 하겠습니다. (Linear scale + 1D Timeframe)
5월 LUNA, 6월 Sell-off Event시 하락은, 각각 1.000 & 1.618 구간의 지지🟥를 받았으며, 1.618 구간의 경우, Arc를 따른 지지 및 랠리🟦가 특징적입니다.
현재 2.618 구간의 지지를 받고 있는 것으로 추정되며, Arc를 따르는 랠리 가능성 이 존재합니다.
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V. Fibonacci Spiral (피보나치 나선)
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 나선의 특징
피보나치 나선은 피보나치 황금비 (1.618)를 기준으로 하는 일련의 사각형 집합 (각 정사각형은 이전 사각형 한 변의 길이에 황금비를 곱한 길이를 한 변으로 함) 을 기반으로, 각 사각형의 끝점을 연결하여 작도된 나선을 의미 (모식도 참조)합니다. 피보나치 나선이 이어질 수록, 지니는 반지름 역시 피보나치 비율에 근거하여 점차 증가하게 됩니다.
기술적 분석 상, 가격-시간 분석이 적절히 반영된 분석으로 여겨지며 주식 / 선물 / 채권 / 크립토 등 다양한 투자 분야에 적용이 가능합니다.
🔔 피보나치 나선으로 산출한 구간은 지지/저항을 통한 가격 반전 (Reversal) 뿐 만 아니라, 가격의 급격한 움직임 (Price Spike) 을 예상하는데 사용할 수 있습니다.
🔔앞선 다양한 피보나치 분석 도구들에 비해, 상대적으로 “피보나치 나선”이 “왜“ 차트 분석에서 의의를 지니는지에 대한 근거가 빈약합니다.
2) 피보나치 나선의 작도
팬, 채널, 아크와 마찬가지로 명확한 두 극점 (Peak or Trough)을 기준으로 하여 나선을 작도하게 됩니다. 설정된 두 점을 잇는 선분은 나선의 첫 반지름 (First Radius)이 되며, 황금비를 기반 으로 나선이 이어집니다.
나선 확장은 “1/4 바퀴를 회전” 할 때마다 반지름에 황금비를 곱한 크기만큼 이루어 집니다.
적절한 두 점을 설정한 경우, 가격 움직임 (Price Actio)과 나선이 겹치는 구간이 지지 / 저항으로 작용할 것을 기대할 수 있습니다.
2. TradingView 적용
<피보나치 스파이럴> 도구를 통해, 두 명확한 극점을 기준으로 작도를 시행할 수 있습니다.
해당 기준점 간의 거리를 첫 반지름으로 상정 후, 황금비를 반영하여 자동 계산되므로 값을 변경할 수는 없습니다. 하지만 “설정” 에서 나선의 방향을 시계/반시계 방향으로 변경할 수 있습니다.
🔔피보나치 아크와 마찬가지로, 설정한 기준점 간의 “거리”를 기준으로 피보나치 구간을 설정하기 때문에, 차트 스케일 뿐 만 아니라, 타임프레임의 고 / 저 (HTF, LTF) 여부에도 민감하게 반응합니다.
3. 적용 예시
2022년 5월 LUNA 사태 당시의 BTC 일봉 움직임을 피보나치 나선으로 분석해보았습니다.
연 초 저점과 랠리에 이은 고점 (A-B)를 기준으로 나선 작도 시 나타나는 나선을 따라, 5월 급락 당시의 가격 움직임🟥이 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
직접 작도 시, 타임프레임 및 스케일에 따라 나선의 위치가 확연히 달라짐을 경험하실 수 있을 것입니다. 따라서 분석의 일관성을 위해, 초기 설정한 TF 및 scale을 유지 하는 것이 중요합니다.
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VI. Fibonacci Circle & Ellipse (피보나치 원 & 타원)
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 원 & 타원의 특징
피보나치 원 & 타원 분석은, 여타 도구와 마찬가지로 명확한 기준 극점 (Peak or Trough)을 토대로 이루어집니다. 두 기준점의 위치에 따라 다양한 형태의 원 또는 타원으로 나타날 수 있습니다.
각 피보나치 구간이 그리는 원 (또는 타원)은 지지 / 저항 구간으로 작용한다는 점은 동일하나, 시장 전반의 추세를 가늠 할 수 있다는 점이 가장 큰 특징입니다.
타원의 경우, 그 기울기와 형태가 극적일 수록 (ex - 찌그러진 형태, 급경사 등) 이후 나타날 가격 반전 (Price Reversal)이 강한 세기로 나타나는 경향 이 있습니다.
🔔 타 도구들과 달리, 가장 드물게 사용되는 피보나치 도구라 할 수 있으며 그 원리 또한 나선 (Spiral)의 경우와 같이 명확하지 않다는 한계가 있습니다.
🔔 피보나치 원 & 타원의 경우 상방/하방의 구분이 존재하지 않으므로, 각 원 (또는 타원)은 지지, 저항 구간으로 동시에 작용할 수 있음에 유의하여야 합니다. 수평 (0º)을 기준으로, 상방은 저항 영역 / 하방은 지지 영역으로 간주합니다.
2) 피보나치 원 & 타원 작도
명확한 두 극점 (Peak or Trough)을 설정 후, X축 (시간) 및 Y축 (가격) 상의 거리를 토대로 한 타원을 작도합니다. 이후 타원의 긴 지름 / 짧은 지름에 각각 피보나치 비율을 적용한 타원을 그리게 됩니다.
2. TradingView 적용
<피보나치 서클> 도구를 통해, 두 명확한 극점을 기준으로 작도를 시행할 수 있습니다.
Shift 키를 누른 상태에서 작도할 경우, 원(Circle)의 형태로 작도가 가능합니다.
두 극점을 기준으로 작도하는 경우, X축, Y축에서의 두 점 간의 거리를 각각 긴 지름, 짧은 지름으로 삼는 타원 이 그려지게 됩니다. (X축 간의 거리 ↔ Y축 간의 거리가 동일한 경우 원으로 나타나게 됩니다)
🔔피보나치 아크가, 두 점 간의 길이를 반지름으로 삼아 그려진다면, 피보나치 서클의 경우 두 점 간의 길이가 아닌, X축 & Y축 상의 거리를 지름으로 삼는다는 점에 차이가 있습니다.
3. 적용 예시
마찬가지로, 2022 BTC 현재 움직임을, 6월 Sell-off 후 랠리의 움직임을 기반한 Ellipse으로 작도하였습니다. 4.236 구간🟥에서 일시 지지, 4.618 구간에서 현재 지지🟦 를 받는 것을 확인할 수 있습니다.
2022년 초 움직임을 기준으로 작도한 Ellipse (HTF 상) 에서 5.000 구간과도 중첩🟦되어 지지의 근거를 더하고 있습니다.
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VII. 요약 & 정리
오늘은 피보나치 분석, 그 마지막 시간으로 가격+시간 요소에 대해 자세히 알아보았습니다.
5가지 분석 기법 : 팬(부채꼴 : Fan Lines), 채널 (Channel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 모두 가격과 시간의 흐름을 동시에 반영하는 동적 (Dynamic) 분석 도구 라 하였습니다.
적절히 사용되는 경우, 높은 정확도를 보여줄 수 있으나 가격 + 시간을 모두 반영하는 만큼, 스케일 및 타임프레임 설정에 특히 유의 하여야 합니다. 따라서, 단독 적용을 통한 예측은 편향적 해석으로 인한 오류를 낳을 수 있으므로 타 보조 지표와의 활용을 적극 권장하는 바입니다.
1) 피보나치 가격+시간 요소 도구에는 팬(Fan Lines), 채널 (Channel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 가 있다.
2) 이들은 가격 반전의 “구간”과 “시기”를 모두 나타내는 동적 (Dynamic) 분석 도구이다.
3) 따라서 가격 - 시간 스케일 설정에 유의하여 적용하여야 한다.
4) 피보나치 팬 (Fan Lines)은 추세선 (Trendline)에 기반한 분석 도구이다.
5) 피보나치 채널 (Channel))은 확장 (Expansion)에 기반하였으며, 기준점 (3 지점) 설정에 따라 결과가 달라질 수 있다.
6) 피보나치 아크 (Arc)는 되돌림 (Retracement)을 호 (Arc)의 형태로 변환한 것이다.
7) 피보나치 나선 (Spiral) 및 원 & 타원 (Circle & Ellipse)은 피보나치 비율을 토대로 한 분석 도구이나 그 원리는 명확하지 않다.
8) 원 & 타원은 지지/저항 뿐 만 아니라 시장의 추세 (Trend)를 전반적으로 가늠할 수 있다.
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길고 긴 4주 간의 피보나치 시리즈가 끝을 맺었습니다. 트레이딩뷰 이용자 분들의 많은 관심과 응원 덕에 잘 마무리할 수 있었습니다. 다시 한 번 감사드립니다 :)
본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
[피보나치 이해 #3] 피보나치 - 시간 요소 툴 피보나치 - 시간 요소 툴
안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :)
기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석”, 그 세번째 시리즈가 찾아왔습니다.
마지막 4편은 다음주에 업로드해드릴 예정입니다.
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<목차>
<피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초>
- I. 피보나치란 무엇인가
- II. 피보나치 분석
- III. 피보나치 툴
<피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴>
- I. 가격 요소 (Price Element) 란?
- II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements)
- III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions)
- IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)
- V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections)
<피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴>
- I. 시간 요소 (Time Element) 란?
- II. 숫자셈법 (Number Counts)
- III. 파동셈법 (Wave Counts)
- IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections)
- V. 시간대 투사 (Time Zone Projections)
<피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴>
- I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란?
- II. 팬 (Fan Lines)
- III. 채널 (Channels)
- IV. 아크 (Arcs)
- V. 나선 (Spirals)
- VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses)
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지난 1부와 2부에서는, 각각 피보나치 수열 및 황금 비율의 개념과 가격 요소 (Time Element) 도구를 자세히 다루어보았습니다.
오늘 3부에서는 피보나치 툴 3대 요소 : 가격 / 시간 / 가격 + 시간 중 “시간 요소 (Time Element)” 를 다루도록 하겠습니다.
트레이딩은 가격의 움직임을 토대로 한 진입 / 목표 설정이 주를 이루기 때문에 시간의 흐름에 따른 가격 반전 시점을 예측하는 “시간 요소”는 “가격 요소”에 비해 활용도와 인기가 다소 떨어지는 것이 현실입니다.
하지만, 이를 적절히 활용한다면 가격 반전의 “시기”를 적절히 판단하여 보다 효율적인 트레이딩이 가능해질 것입니다.
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I. 시간 요소 (Time Elements) 란?
시간 요소 (Time Elements) 도구는 “시간”에만 근거한 분석 도구로, 가격과 연관된 요소는 반영되지 않습니다. 따라서 시간 요소 도구 만으로는 가격의 반전 (Price Reversal)이 어느 “시점”에 일어날 지 예측 할 수 있을 뿐, 어 느 레벨 (ex: Top or Bottom)로 일어날 지를 판단할 수 없습니다 . 즉, 가격 변동이 일어날 시기는 유추 가능하나, 가격 변동 폭은 알 수 없다는 의미입니다.
또한 차트의 X축 “시간” 요소 만을 분석에 사용하므로, Y축 “가격” 스케일의 Arithmetic (Linear : 선형) ↔ Logarithmic (Log : 로그) 여부는 분석의 영향을 주지 않습니다.
단, 시간에 의존하는 특성 상 주식 시장과 같이 개장 시간, 휴일 등의 영향으로 시간 흐름이 연속적이지 않은 경우 분석의 왜곡이 발생할 수 있습니다. 크립토 시장의 경우 휴장 개념이 없기 때문에 적용이 더욱 용이합니다.
시간 요소 (Time Element)를 적용하는 피보나치 분석 방식은 다음과 같은 4가지로 나눌 수 있습니다.
① 숫자셈법 (Number Counts)
② 파동셈법 (Wave Counts)
③ 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections)
④ 시간대 투사 (Time Zone Projections)
이제, 각 방식에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
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II. Number Counts : 숫자셈법
1. 특징 & 한계
기준이 되는 명확한 고점 / 저점 (Significant Peak or Trough)의 캔들 수를 파악한 후, 다음 변곡점은 “피보나치 수에 대응하는 차례의 캔들” 에서 나타날 것으로 계산합니다.
주의할 점은, A-B 구간에 13개의 캔들이 해당한다고 하여, 다 음에 나타날 변곡점 C 까지(B-C)가 꼭 21개의 캔들을 포함하는 것이 아니라는 사실 입니다. B-C는 8, 13, 21, 34 등 “피보나치 수”에 해당하기만 한다면 상관 없습니다. 연속된 순서의 피보나치 수가 아니더라도 적용이 가능 한 것입니다.
모식도 상 A-B : 13, B-C : 21 이지만, C-D 역시 21임에 유의하십시오. D-E 간의 캔들 수는 34개일 수도, 다시 13개일 수도, 21개로 동일할 수도 있습니다.
적용 가능한 피보나치 수는 다음과 같습니다.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377....
Q. 첫 기준은 어디에 설정하여야 할까요?
A : 고점 / 저점 (Peak or Trough) 여부는 관계 없습니다. A-B에 해당하는 첫 기준 구간은 “명확 : Significant” 하다는 전제 하 다음과 같이 자유롭게 적용 가능합니다.
● 고점 - 고점 (Peak to Peak)
● 저점 - 저점 (Trough to Trough)
● 고점 - 저점 (Peak to Trough)
● 저점 - 고점 (Trough to Peak)
🔔 가격 반전의 시점을 예측하는 도구이나, 정확히 해당 순번에 해당하는 캔들이 변곡점이 되는 것은 아닙니다. 따라서 전/후 여유 범위를 두고 예측 하여야 합니다.
🔔 채널 분석, 보조 지표 등을 적절히 활용하는 경우 해당 시점에서 가격 반전이 나타날 가능성이 높아집니다.
🔔 피보나치 “수열” 이 아닌, 피보나치 “수” 만을 대입하는 것으로, Fn+2=Fn + Fn+1의 규칙성이 지켜지지 않습니다 . 따라서 도구 적용 시 분석가의 주관이 개입될 우려가 높음에 유의하여야 합니다. 이로 인해 시간대 투사, 시간 비율 투사에 비해 신뢰도가 떨어지는 방식 이기도 합니다.
2. TradingView 적용
1) <피보나치 타임존> 툴을 이용한 숫자셈법
TradingView 도구 중 <피보나치 타임존> 툴을 이용하여 숫자셈법을 적용할 수 있습니다. 본래, 해당 도구는 시간대 투사 (Time Zone Projection)에 적용하는 도구이지만, 간단한 조작을 통해 쉽게 숫자셈법에도 적용할 수 있습니다.
임의의 캔들 하나를 설정 후, 바로 인접한 다음 캔들을 이어 클릭 해줍니다. 이 경우, 1에 해당하는 영역이 실제 1개 캔들 수에 대응하므로, 차트 상 나타나는 13, 21, 34, 55... 구간에 실제로 해당 수 만큼의 캔들이 등장하게 됩니다.
해당 도구가 차트에 설정되었다면, 이를 클릭 후 드래그하여 원하는 구간으로 옮길 수 있습니다. 이 방법을 통해, 해당 툴을 일종의 “자”로 사용 할 수 있습니다.
2) 자 도구를 이용한 숫자셈법
< 도구 모음 상 “자” 도구 or Shift + 차트 위 클릭>
툴 바의 “자” 도구를 선택하거나, 차트 상에서 Shift키를 누른 상태로 클릭을 “한 번” 시행하면 직사각형 영역이 나타나게 됩니다. 이후, Shift 키를 뗀 상태로 구하고자 하는 지점을 클릭하면, 해당 구간 만큼의 캔들 수 , 날짜 수, 거래량 및 가격 폭을 나타내줍니다.
이를 활용하여, 특정 구간의 캔들 수를 파악 후, 피보나치 수에 해당하는 다음 시점을 파악할 수 있습니다.
3. 적용 예시
숫자셈법을 간단히 적용한 예시를 살펴보겠습니다. 편의 상, 차트는 라인으로 표시하였습니다.
고점 & 저점 (Peak & Trough)로 설정된 첫 두 영역은 각각 21개 만큼의 캔들이 속해있습니다. 이후 나타날 변곡점은 13, 21, 34, 55 등 피보나치 수 중 하나가 될 가능성 이 있습니다. 실제로 이후 명확한 저점 (Trough)가 55 캔들→ 34 캔들 만큼의 시점에 등장하였습니다. 분석 시 피보나치 수열을 순차적으로 따르지 않음에 주의 하여야 합니다.
반전의 시점을 예측하는 데 도움이 될 수 있으나, 시간 요소 도구 만으로는 EP, TP, SL 을 설정할 수 없습니다. 따라서 반드시 패턴 분석 및 보조 지표 등을 활용하여 구체적인 트레이딩 플랜을 세워야 하겠습니다.
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III. Wave Counts : 파동셈법
1. 특징 & 한계
숫자셈법이 캔들의 “수” 자체를 계산하였다면, 파동셈법은 파동 (Wave)의 수를 계산 합니다. “수”는 피보나치 수에서 착안하다는 점은 동일합니다.
차트 상 나타나는 캔들이 결국 파동을 구성함에 착안한 방식으로, 다음에 나타날 파동의 수를 계산하여 Price Action을 예측 합니다. 유명한 엘리어트 파동이론 (Elliott Wave Theory) 역시, 피보나치 수열에서 기원하였다는 점을 생각하면 이해가 빠를 것입니다.
위 모식도 상, 파동은 충격파 (Impulse)와 조정파 (Correction) 로 구성됨을 알 수 있습니다. 큰 틀에서 충격파 : 조정파 수는 1:1 로 나타나지만, 충격파는 다시 5개의 하위 파동 으로, 조정파는 3개의 하위 파동 으로 나뉘지요. 충격파 5개 하위 파동을 다시 각각 살펴보면, 또 다른 작은 충격 / 조정파들로 구성된 것을 알 수 있습니다.
따라서
● 1개의 충격파 = 5개의 하위 파동 (충격파 X 3 + 조정파 X 2)
● 5개의 하위 파동 = 21개의 하위 파동((충격파 3 + 조정파 2) X 3 + 조정파 (충격파 2 + 조정파 1) X 2)
로 이어지게 됩니다. 하위 파동으로 갈 수록 1 : 1 → 5 : 3 → 21 : 13 → 89 : 55.... 로 피보나치 수가 나타나는 셈입니다. 이를 파동 프랙탈 (Wave Fractalization)이라 하며 “부분”이 “전체”를 닮는 특성을 보입니다.
🔔 파동 자체의 수를 계산하므로, 충격파↔조정파 간의 전환 여부를 파악할 수 있으나, 구체적인 추세 반전 시점을 예측하기 어렵 습니다.
🔔 파동셈법은 엘리어트 파동 이론의 한 측면에 해당하므로, 엘리어트 이론에 대한 이해가 필요합니다.
2. TradingView 적용
파동(Wave)에 피보나치 수를 적용하므로 엘리어트 기법과 큰 차이가 없습니다.
도구 모음 중, <엘리어트 임펄스 / 코렉션 파동> 툴을 이용하시면, 파동셈법 적용에 도움이 되실 것입니다.
3. 적용 예시
위 예시의 경우 하나의 큰 🟠 조정파 (Correction) 내부에, 많은 하위 파동이 위치하는 것을 알 수 있습니다.
조정파는 하위 충격파 🟢 + 하위 조정파 🔴 로 나뉘며, 각각의 하위 파동 내부에는 또 다른 하위 파동이 위치하게 됩니다. 만약, 가격 움직임이 Sub-impulse wave (5) 를 그린 후, Sub-correction Wave (3) 를 다시 그린다면 이후 또 다른 Sub-impulse wave의 등장으로 가격 하락세🔵가 이어질 것을 기대 할 수 있습니다.
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IV. Time Ratio Projections (시간 비율 투사)
1. 특징 & 한계
시간 비율 방식 역시, 가격 반전 (Reversal)이 일어날 시점을 예측하는데 사용됩니다. 구체적인 시점을 판단할 수 있다는 점에서 파동셈법의 한계를 보완하며, 엘리어트 기법과 연계해 사용되곤 합니다.
우선, 기 준으로 삼을 파동의 “기간 (Duration)”을 확인 합니다. 이를 1.000 으로 설정한 후 피보나치 비율 (Fibonacci Ratio)을 기반으로 피보나치 투사 (Fibonacci Projections : 2편 참고) 를 시간 축에 적용하여, 잠재적 반전 시점을 파악합니다.
Chapter I : 숫자셈법과 마찬가지로, 기준 파동 설정은 다음과 같이 자유롭게 설정 가능합니다.
● 고점 - 고점 (Peak to Peak)
● 저점 - 저점 (Trough to Trough)
● 고점 - 저점 (Peak to Trough)
● 저점 - 고점 (Trough to Peak)
위 모식도에서, A-B를 1번 파동으로 “1.000” 만큼의 기간이라 가정한다면, B를 기준으로 투사 (Projection) 시, 0.618 기간에 해당하는 2번 파동 (B-C), 1.000 기간에 해당하는 3번 파동 (C-D)를 확인할 수 있습니다.
이처럼 시간 비율 투사법은 다음 가격 반전의 “시점”을 파악할 수 있게 도와줍니다.
🔔 다양한 피보나치 비율이 존재하는 만큼, 얻을 수 있는 “시점” 역시 다양합니다. 따라서 신뢰도 높은 시점을 파악하여야 하는 경우, MACD, Stochastic 과 같은 보조 지표를 활용하여 Confluence Zone이 존재하는 시점을 확인 하여야 합니다.
🔔 고점-고점을 기준 범위로 설정하였다고 하여, 산출한 시기에 고점이 나타나는 것이 아님에 유의하여야 합니다. 가격 “반전”이 나타날 뿐 이므로,고점 (Peak)이 나타날 수도, 저점 (Trough)이 나타날 수도 있습니다.
2. TradingView 적용
시간 비율 투사법은 <추세기반 피보나치 시간> 도구로 적용할 수 있습니다. 해당 도구는 <추세기반 피보나치 확장> 도구와 같이, 기준점을 3개 설정하여야 합니다.
처음 두 개의 기준점 (① + ②) 설정으로, 기준이 될 고점 또는 저점을 정합니다. 이후 나타나는 비율 투사 값은, 해당 기간을 토대로 비율을 반영한 값입니다.
마지막 세번째 기준점(③)은, 원하는 시점을 임의로 선택할 수 있으며, 이에 따라 분석 결과가 달라질 수 있습니다.
①을 다시 클릭하여 설정하는 경우, 시간 확장 (Expansion) 의 개념을 적용한 반전 구간을 구할 수 있습니다.
② 또는 임의의 변곡점을 설정하는 경우, 시간 투사 (Projection) 의 개념을 적용하게 됩니다.
두 방식은 별도의 우열은 가릴 수 없으며, 앞선 방식과 마찬가지로 타 보조 지표 활용을 통한 Confluence Zone 형성 시점을 반전 가능성이 높은 구간으로 생각하여야 합니다.
3. 적용 예시
A-B를 기준 구간으로 삼고, Time Ratio를 A 지점을 기준으로 적용 (Expansion) 한 예시입니다.
1.382 구간에 해당하는 C 지점과, 2.382 지점에 해당하는 D 에서 가격 반전이 일어난 것을 알 수 있습니다. 하지만 1.618, 2.000 구간에서는 이렇다 할 Price action을 보여주지 않았습니다. 따라서, 해당 도구를 적용하더라도 모든 피보나치 비율 구간에서 가격 반전이 일어나는 것은 아님에 유의하여야 합니다.
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V. Time Zone Projections (시간대 투사)
1. 특징 & 한계
마지막으로 알아볼 시간 요소 도구는, 시간대 투사 (Time Zone Projections) 방식입니다. III에서 다룬 시간 비율 투사 (Time Ratio Projection)와 적용 방식은 동일합니다. 다만 피보나치 비율 대신 “수”를 사용하는 점 에서 차이가 있습니다.
우선 기준 구간 (A-B)을 설정합니다. 마찬가지로 고점 또는 저점 (Peak or Trough)을 선택합니다. 기준점의 조합은 다음과 같이 자유롭게 설정 가능합니다.
● 고점 - 고점 (Peak to Peak)
● 저점 - 저점 (Trough to Trough)
● 고점 - 저점 (Peak to Trough)
● 저점 - 고점 (Trough to Peak)
기준 범위는 피보나치 수의 “1”에 해당하며, 이를 시작으로 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.... 에 해당하는 범위를 구하게 됩니다.
🔔 가격 반전의 시점을 예측하는 도구이나, 정확히 해당 시점의 캔들이 변곡점이 되는 것은 아닙니다. 따라서 전/후 여유 범위를 두고 예측 하여야 합니다.
🔔 채널 분석, 보조 지표 등을 적절히 활용하는 경우 해당 시점에서 가격 반전 이 나타날 가능성이 높아집니다.
2. TradingView 적용
<피보나치 타임존> 도구를 사용 합니다. 원하는 범위를 설정해주면, 이후 피보나치 수열에 따른 구간이 차트 상에 나타나게 됩니다.
피보나치 수 값 및 표현되는 색을 변경할 수 있습니다.
3. 적용 예시
BTC 일봉에서 적용한 예시입니다. 기준 구간 (A-B)의 피보나치 수열에 해당하는 시점🔵이 표시된 것을 알 수 있습니다. D, E는 각각 13, 21 에 해당하는 구간으로 명확한 변곡점이 관찰됩니다. 그러나 C의 경우 8 부근에 등장하였으나 정확히 일치하지 않는 모습 을 보입니다.
따라서 시간 요소 도구를 사용하여 반전 시점을 결정하는 경우, 전/후로 약간의 편차 가 존재할 수 있음에 유의하여야 합니다.
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VI. 요약 & 정리
이번 시간에는 피보나치 : 시간 요소 도구에 대해 알아보았습니다. 이전 가격 요소에 비해 내용이 상대적으로 가볍게 느껴지셨을 것입니다.
4가지 분석 기법 : 숫자셈법 (Number Counts), 파동셈법 (Wave Counts), 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections), 시간대 투사 (Time Zone Projections) 모두는 잠재적 가격 반전이 “언제” 일어날 지를 알려줄 뿐 , 어느 가격 수준 (Price level) 일 지, 천장 또는 바닥 (Top or Bottom) 일 지를 알려주지 않습니다.
따라서 지난 가격 요소 기법과 마찬가지로, 단독 적용을 통한 예측은 신뢰도가 떨어지므로 타 보조 지표와의 활용을 적극 권장 하는 바입니다.
1) 피보나치 시간 요소 도구에는 숫자셈법 (Number Counts), 파동셈법 (Wave Counts), 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections), 시간대 투사 (Time Zone Projections) 4가지가 있다.
2) 이들은 가격 반전의 “시기” 만을 알려줄 뿐, 가격 수준과 천장/바닥 여부를 알려주지 못한다.
3) 숫자셈법 (Number Counts)는 캔들의 수에 피보나치 수를 대입하는 방식이다.
4) 파동셈법 (Wave Counts)는 파동의 개수에 피보나치 수열을 적용하는 방식이다.
5) 시간 비율 투사 및 시간대 투사 (Time Ratio & Zone)은 각각 피보나치 비율과 수를 사용하는 것이 다를 뿐, 적용 원리는 같다.
6) 설정한 기준 범위에 따라 결과가 판이할 수 있으므로, 명확한 변곡점 (Significant Peak or Trough)의 설정과 보조 지표와의 연계가 필수적이다.
다음 시간에는 피보나치 가격 - 시간 요소 (Price - Time Element)에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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이상으로 긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :)
본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
[피보나치 이해 #2] 피보나치 - 가격 요소 툴안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :)
기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석”, 그 두번째 시리즈가 찾아왔습니다.
남은 3, 4부작을 매 주 차례로 업로드해드릴 예정입니다.
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<목차>
<피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초>
- I. 피보나치란 무엇인가
- II. 피보나치 분석
- III. 피보나치 툴
<피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴>
- I. 가격 요소 (Price Element) 란?
- II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements)
- III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions)
- IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)
- V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections)
<피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴>
- I. 시간 요소 (Time Element) 란?
- II. 숫자셈법 (Number Counts)
- III. 파동셈법 (Wave Counts)
- IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections)
- V. 시간대 투사 (Time Zone Projections)
<피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴>
- I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란?
- II. 팬 (Fan Lines)
- III. 채널 (Channels)
- IV. 아크 (Arcs)
- V. 나선 (Spirals)
- VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses)
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지난 시간에는 피보나치 수열과 황금 비율의 개념을 되짚고, 왜 기술적 분석에 사용되는지 및 어떻게 사용되는지 간략하게 설명하였습니다.
오늘 2부에서는 피보나치 툴 3대 요소 : 가격 / 시간 / 가격 + 시간 중 “가격 요소 (Price Element)”를 다루도록 하겠습니다. 1부를 아직 확인하지 못하신 분께서는 꼭 읽어보신 후 본 편을 접해주시길 부탁드립니다. :)
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I. 가격 요소 (Price Element) 란?
1. 가격 요소의 특징
피보나치 도구를 사용해 도출한 특정 가격 구간은 심리적 유인력이 큰 영역 입니다. 이는 투자자들이 해당 범위에서 가격의 반전 또는 일시적 지지 / 저항의 등장을 기대하는 심리가 작용하므로, 가격 반응 (Price Reaction)이 일어남을 기대 할 수 있습니다.
이 중에서, 가격 요소를 기반으로 한 피보나치 도구는 시간의 흐름에 따른 변화가 반영되지 않고 , 오로지 가격 수치 만을 토대로 가격의 반응과 반전 구간을 예측합니다.
따라서 차트의 X축인 “시간”의 흐름과 관계없이 일정한 예측 가격값 (Y축)을 보여주는 정적 (Static) 도구 라 할 수 있으며, 작도 시 분석 값이 수평선으로 차트에 나타나므로 수평 피개적 (Horizontal Overlay) 도구 로도 불립니다. 주식 시장의 경우 개장 시간, 휴일 등의 영향으로 시간 흐름이 연속적이지 않으며 (시간 공백) 이로 인한 시간 왜곡이 나타날 수 있는 경우 더욱 유용합니다.
2. 가격 요소의 종류
지난 시간에 다룬 피보나치 수 & 비율 (Fibonacci Numbers & Ratios)은 잠재적 지지 및 저항 구간 (Support & Resistance Level) 을 예측하는데 사용된다 하였습니다. 이는 다음 4가지 도구를 토대로 적용할 수 있습니다.
① 되돌림 : Retracements
② 연장 : Extensions
③ 확장 : Expansions
④ 투사 : Projections
이들의 정의 및 양상은 엄연히 각기 다름에도 불구하고, 일부 투자자 및 플랫폼에서는 해당 용어를 혼용하여 사용하고 있는 실정입니다. 이를 방지하고자, 각각의 정의를 먼저 짚고 넘어가겠습니다.
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1) 피보나치 되돌림 : Retracements
“되돌림 (Retracement)” 은 가격이 명확한 고점 (Peak)을 형성한 후 하락 (Decline)이나 조정 (Correction) 또는 명확한 저점 (Trough)를 형성 한 후 상승 (Rally) 을 보이는 경우를 의미합니다. 되돌림 수준은 명확한 고점 + 저점 사이의 가격 범위 (Price Range) 내에서”만” 존재합니다. 즉, 가격 범위를 벗어나는 경우, 되돌림이라 할 수 없음 을 유의하여야 합니다.
되돌림은 상방 (Upside) 또는 하방 (Downside) 으로 일어날 수 있으며 서로 반전된 형태를 보입니다.
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2) 피보나치 연장 : Extensions
“연장 (Extension)” 은 가격 되돌림이 100% 구간을 초과하는 경우 를 의미합니다. 되돌림이 가격 범위 (Price Range) 를 넘어 진행되는 경우 가 연장 (Extension)인 셈입니다.
상방 연장 (Upside Extension)은 상방 되돌림이 직전 고점 (Previous Peak)을 넘어 진행하는 것을, 하방 연장 (Downside Extension)은 하방 되돌림이 직전 저점 (Previous Trough) 보다 내려가는 경우를 의미합니다.
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3) 피보나치 확장 : Expansions
“확장 (Expansion)”은 연장 (Extension)과 유사하나 사뭇 다른 점이 있습니다. 연장이 직전 가격 범위의 추세를 “되돌리는” 것이 더욱 길어진 것이라면, 확장은 되돌아가다 말고 다시 기존 추세 방향으로 연장되는 것 을 의미합니다. 위 모식도를 보시면 편하게 이해하실 수 있습니다.
자세히 보니, 확장(Expansion)의 형태 안에 연장(Extension) 이 숨어있습니다 ! 즉, 확장 (Expansion)은 연장 (Extension)의 변형인 셈이며, 이 둘을 구분하는 것은 가격 범위 (Price Range)를 설정할 명확한 고점 (Peak) 및 저점 (Trough)의 설정 여부 차이 입니다.
동일한 고점, 저점을 설정하였다면 확장 (Expansion)은 연장 (Extension)과 반대 방향 으로 진행하게 됩니다.
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4) 피보나치 투사 : Projections
“투사 (Projection)”의 사전 상 정의는 다음과 같습니다.
<명사>(현 상황을 근거로 한 규모·비용·양 등의) 예상, 추정, 투사, 투영
이는 어떤 상황에 대한 해석, 판단에 기존 상태를 반영 하는 것이라 할 수 있습니다. 용어에 대한 감을 익히셨다면, 위 모식도를 통해 설명토록 하겠습니다.
상방 투사 (Upside Projection)의 경우, 설정한 가격 범위 (Price Range : A-B) 이후 나타난 저점 (Higher Trough : C) 으로부터, 범위 폭 (A-B) 에 피보나치 비율 (R) 을 곱한 만큼 가격이 상승 (P)하는 양상을 보입니다. 이 때문에 피보나치 투사 (Fibonacci Projection)는 “ABC Projection” 으로 불리기도 합니다.
** B-C를 기준으로 P를 B-C의 연장 (Extension)으로 볼 수 있습니다. 이는 단순 관점의 차이이므로 내용 상 대립하지 않습니다.
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5) 피보나치 도구를 이용한 EP, SL, TP 설정
피보나치 도구는 평행 채널, 패턴 등의 분석과 같이 적용되었을 때 더욱 신뢰 를 갖출 수 있습니다. 위는 하락 채널에서 ABC projection을 적용한 경우, 숏 → 롱 포지션으로의 EP / SL / TP 설정에 관한 예시입니다.
C를 기준으로, 하락 채널의 하단 추세선과, 127.2% 구간이 중첩되는 것을 확인할 수 있습니다. 이에 C 지점 이후, 상단 추세선의 저항 돌파가 나타나지 않는다면, 100~127.2 % 구간을 TP로 설정할 수 있을 것입니다.
이후, 하단 추세선의 지지를 받고 다시 상승 반전이 일어나는 경우, 롱 포지션으로의 전환을 시도할 수 있습니다.
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II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements)
1. 되돌림 : Retracements
기존 추세가 반전되는 경우, 이어져 온 추세를 되돌리는 가격 반응 “되돌림”이 나타날 수 있다 하였습니다.
Q. 되돌림 구간은 어떻게 설정하여야 할까요?
A : 23.6 %, 38.2 %, 50.0 %, 61.8 %, 78.6 % 를 보편적으로 사용합니다.
1) 대중적인 수로 해당 가격 범위 (Price Range)를 나누어보는 것
▶ 50.0 %
일반 연산에서 자주 사용하는 10, 5, 4, 3, 2 의 수로 100% 구간을 나누어 볼 수 있습니다. 이 경우 50% 구간대🟥 가 가장 많이 중첩됨을 알 수 있습니다. 피보나치 1부에서 언급한 Dow, Gann, Pivot 간의 유사 되돌림 영역대 (Retracement Band ) 와 같은 논리입니다.
2) 피보나치 황금 비율을 사용하는 것
▶ 23.6 %, 38.2 %, 61.8 %, 78.6 %
1부에서 설명한 피보나치 수열을 통한 황금 비율 (Divine Proportion)으로 위와 같은 수치를 구할 수 있습니다.
2. 상방 되돌림을 이용한 저항 구간 예측
상방 되돌림 (Upside Retracements)은 잠재적 저항 구간을 구할 시 사용됩니다.
공식 : 저점 (Trough) (B) + (범위 값 (R) X 되돌림 비율 (P))
범위 값 (R) = 고점 (A) - 저점 (B)
3. 하방 되돌림을 이용한 지지 구간 예측
하방 되돌림 (Downside Retracements)은 잠재적 지지 구간을 구할 시 사용됩니다.
공식 : 고점 (Peak : B) - (범위 값 (R) X 되돌림 비율 (P))
범위 값 (R) = 고점 (B) - 저점 (A)
4. TradingView 적용
TradingView 도구 중 <피보나치 되돌림> 툴을 이용하여 쉽게 되돌림 값을 구할 수 있습니다. 차트 상 원하는 고점 / 저점을 순서대로 설정하면 해당 가격 범위를 기준으로 한 피보나치 되돌림이 그려집니다.
설정에서, 0~1 사이의 값 만을 보이게 설정할 수 있으며, 구체적 수치 또한 조정할 수 있습니다. 상방 ↔ 하방 되돌림 적용 시, 각 지점 (A,B)를 클릭하는 순서 에 따라 되돌림의 방향이 반대가 될 수 있으니 순서 설정에 유의하셔야 합니다.
5. 2중 / 3중 / 다중 되돌림 (2 / 3 / Multi-Legs Retracements)
만약 피보나치 되돌림을 하고자 할 때, 설정한 가격 범위 사이에, 또 다른 명확한 고점 / 저점이 있다 면 어떻게 하여야 할까요? 위 그림과 같은 경우를 2중, 3중 , 다중 되돌림 이라 합니다. 여러 고 / 저점이 있으므로 가격 범위를 여러 군데 설정할 수 있습니다. 이때의 규칙이 하나 있습니다.
“고점 - 저점으로 설정한 범위가, 뒤에 이어서 등장할 임의의 가격 범위를 포함 (Engulf) 하는가?”
위 규칙만 지킨다면 그리 어렵지 않게 다중 되돌림을 적용할 수 있습니다.
보시면 AF, CF, EF로 3중 되돌림을 적용 할 수 있습니다. 이 경우 세 범위 내에서 각각 피보나치 비율을 적용한다면, 되돌림 구간이 서로 겹치는 경우가 나타납니다. 이를 Cluster or concentration → Fibonacci confluence (피보나치 융합대) 라고 하며 해당 구간은 높은 신뢰도를 지닐 것으로 간주합니다.
일봉, 주봉 이상의 거시적 타임프레임에서 적용할 수 있으며, 삼각 / 쐐기 / 깃발형 패턴 등에서도 적용할 수 있습니다.
<다중 되돌림 설정 시 주의사항>
1) 명확한 고점 / 저점을 찾는 것이 기초
2) 저점 + 고점 선택을 통해 범위 (Range)를 설정하여야 하며, 고점- 고점, 저점-저점으로 설정하지 않도록 주의
3) 되돌림은 설정한 가격 범위의 0~100 % 내에서만 존재하므로, 이를 넘어서는 경우 무효화 (invalidating)
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III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions)
1. 연장 : Extensions
연장 (Extension)은 되돌림 (Retracemen)을 통한 가격 조정이 100% 를 넘어 진행 되는 상태라 말씀드렸습니다. 연장(Extension)에서 주로 사용하는 피보나치 비율을 다음과 같습니다.
- Fibonacci Ratio Based: 127.2% / 161.8% / 261.8% / 361.8% / 423.6% / 461.8%
- Multiples of 100% Based : 200% / 300% / 400%
2. 상방 연장을 이용한 저항 구간 예측
되돌림 (Retracement)과 마찬가지로, 잠재적 저항 구간을 예측하기 위해 사용합니다.
공식 : 저점 (Trough : B) + (범위 값 (R) X 연장 비율 (P))
범위 값 (R) = 고점 (A) - 저점 (B)
3. 하방 연장을 이용한 지지 구간 예측
하락 되돌림을 통한 조정이 연장되는 경우 어느 구간에서 지지(Support)를 나타낼 지 예측하기 위해 사용합니다.
공식 : 고점 (Peak : B) - (범위 값 (R) X 연장 비율 (P))
범위 값 (R) = 고점 (B) - 저점 (A)
4. TradingView 적용
되돌림과 동일하게 기준점을 설정합니다. 만약 연장 (Extension) 값만 활성화를 원할 시, 100% 이상 값에 체크 해주시면 됩니다. 되돌림 + 연장 값을 모두 보이게 설정할 수도 있습니다.
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IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)
1. 확장 : Expansions
연장(Extension)이 고점 - 저점으로 이루어진 기존 가격 범위의 “방향과 반대”로, 되돌림하며 진행된다면 (ex. 하락세를 보이던 price action이 저점 형성 후 반등하여 상방 연장 되는 경우) , 확장은 기존 가격 범위의 방향대로 진행되는 경우를 의미함 에 유의하여야 합니다. 서로의 진행 방향이 반대를 보이기 때문에 Expansion은 Failed Extension, Inverted Extension 으로 불리기도 합니다.
사용하는 피보나치 비율도 연장 (Extension)과 동일합니다.
- FIbonacci Ratio Based: 127.2% / 161.8% / 261.8% / 361.8% / 423.6% / 461.8%
- Multiples of 100% Based : 200% / 300% / 400%
위 모식도 상, A → B로 하락하던 차트는 일시적으로 반등하다 변곡( X : 🟠) 하며 다시 하락하는 모습을 보여주며, 저점 (B) 로 그어진 가상의 지지선을 돌파하며 하락하는 경우 그 정도를 피보나치 비율로 구하게 되는 것이 “확장 : Expansion” 이라 할 수 있겠습니다.
여기서 의문을 제기할 수 있습니다. 그림 상 A-B를 기준으로 한 확장 (Expansion)이 가능한 것은 알겠으나, B-X 를 기준으로 하면 연장 (Extension)으로 보는 것이 가능할 지 의 여부를 말이지요.
정답은 “A, B, X 와 같은 변곡점 (Inflection point)”들의 “명확한” 변곡점 여부 에 달려 있습니다. 확장은 “X” 가 명확한 변곡 지점이 아닌 경우에도 적용 가능합니다. 이 때문에 확장 (Expansion) 구간을 계산 시, “X” 로 인한 일시적 되돌림은 계산에 전혀 반영되지 않습니다. 만약 “X”가 분명한 변곡점일 경우, B-X를 기준으로 한 연장 (Extension) 및 A-B-X를 통한 투사 (Projection) 모두를 적용할 수 있습니다. 하지만 불분명한 지점일 경우, A-B를 기준으로 한 확장 (Expansion)만을 적용 할 수 있습니다.
물론 명확한 정도를 판단하는 것은 개인차가 있을 수 있습니다. 하지만 피보나치 툴의 신뢰도를 높이기 위해서는, 선택한 변곡점에 <거래량의 동반, 강한 기존 추세, 반전 캔들의 등장 여부> 와 같은 추세의 명확한 반전 지점임을 뒷받침할 수 있는 여러 근거가 따라주어야 합니다.
2. 상방 확장을 이용한 저항 구간 예측
공식 : 저점 (Trough) (B) + (범위 값 (R) X 확장 비율 (P))
범위 값 (R) = 고점 (Peak) - 저점 (Trough)
3. 하방 확장을 이용한 지지 구간 예측
공식 : 고점 (Peak) (A) - (범위 값 (R) X 확장 비율 (P))
범위 값 (R) = 고점 (Peak) - 저점 (Trough)
4. TradingView 적용
확장 값 설정은 <추세기반 피보나치 확장> 도구로 구할 수 있습니다. 해당 도구는, <피보나치 되돌림> 도구와 다르게 기준점을 3개 설정하여야 합니다. (본래 피보나치 투사 : Projection에 적용)
고점/저점을 설정하였다면 마지막 3번째 기준점은 "처음 설정한 점"을 다시 클릭 하시면 확장 (Expansion) 값을 구할 수 있습니다. 마찬가지로, 되돌림 값을 원하지 않는 경우, 100% 이상 값만 보이도록 체크해주시면 됩니다.
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V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections)
1. 투사 : Projections (ABC Projection)
피보나치 투사 (Projection)는 되돌림 / 연장 / 확장과 마찬가지로 잠재적 지지 - 저항 구간을 예측하는데 사용합니다. 투사는 새로운 고점 또는 저점 (New High or Low)가 나타난 경우 이를 기시점 (C) 으로 삼게 됩니다. 해당 지점에, 직전의 “명확”한 가격 범위 (Significant Price Range : A-B)에 피보나치 비율을 적용한 값을 반영하면 투사를 통한 지지 / 저항 구간을 구할 수 있게 됩니다.
투사 (Projection)는 현재 나타나는 Price Action이 새로운 양상 (ex : 가격이 ATH를 기록하며 상승 중인 경우)일 때 특히 유용하게 사용 될 수 있습니다. “새로운 양상” 이란, 과거에 참고할만한 지지, 저항 구간이 존재하지 않는 경우를 의미합니다.
2. 상방 투사 이용한 저항 구간 예측
공식 : 더 높은 저점 (Higher Low) (C) + (범위 값 (R) X 피보나치 비율 (P))
범위 값 (R) = 고점 (B) - 저점 (A)
3. 하방 투사 이용한 지지 구간 예측
공식 : 더 낮은 고점 (Lower Peak) (C) - (범위 값 (R) X 피보나치 비율 (P))
범위 값 (R) = 고점 (Peak : A) - 저점 (Trough : B)
4. TradingView 적용
확장과 마찬가지로 <추세기반 피보나치 되돌림> 을 사용합니다. 이 때는 A-B-C 지점을 순차적으로 설정 해주시면 됩니다. 피보나치 비율은 기호에 맞게 설정해주시면 되며, 범위의 제한은 없습니다 .
5. Fibonacci Cluster : 투사 + 확장 (Projection with Expansion)
A,B,C 세 개의 변곡점을 사용하는 투사 (Projection)의 경우, A-B를 기준으로 한 확장 (Expansion)을 동시에 접목 할 수 있습니다. 이 경우, 투사와 확장이 나타내는 구간 값이 서로 일치하거나 근접하는 경우가 생기는데, 이를 피보나치 군집 (Fibonacci Cluster)이라 부르며, 피보나치 융합대 (Fibonacci Confluence Zone)으로 간주 합니다.
같은 피보나치 계열 도구 뿐 만 아니라, Gann, Pivot level 등 다양한 도구를 중첩하여 사용할 수 있으며 이를 통한 Confluence Zone을 구할 수 있습니다. 해당 구간의 경우, 지지-저항 구간으로서의 신뢰도가 더욱 상승합니다.
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VI. 요약 & 정리
이번 시간에는 피보나치 : 가격 요소 도구에 대해 알아보았습니다. 4가지 도구 모두 적용 및 계산 방법은 크게 어려울 것이 없었을 것 입니다.
하지만 피보나치 도구를 통해 구한 값이 충분한 근거를 지니려면, 명확한 변곡점을 구별할 수 있는 안목과 여러 보조지표의 활용이 필수적이라 할 수 있습니다.
1) 피보나치 가격 요소 도구에는 되돌림 (Retracement) / 연장 (Extenstion) / 확장 (Expansion) / 투사 (Projection) 4가지가 있다.
2) 이를 적용하기 위한 제일 중요한 요소는 “명확한 변곡점 : Significant Peak or Trough”의 설정이다.
3) 되돌림 (Retracements)가 100% 구간을 넘어서면 연장 (Extension)이 된다.
4) 연장 (Extension)의 변형은 확장 (Expansion)이다.
5) 확장 (Expansion)과 투사 (Projection)의 차이는, A-B-C 변곡점 중 “Higher Low or Lower High : C” 지점이 명확하느냐의 여부이다.
6) 투사(Projection)는 확장 및 타 도구 (Tool)와 연계하여 Confluence Zone을 찾을 수 있다.
다음 시간에는 피보나치 시간 요소 (Time Element)에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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이상으로 긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :)
본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초
안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :)
이번 시리즈에서는 기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석 ”에 대해 다루어보려 합니다.
총 4부작으로 구성되어 차례로 업로드해드릴 예정입니다.
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<목차>
<피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초>
I. 피보나치란 무엇인가
II. 피보나치 분석
III. 피보나치 툴
IV. 요약 & 정리
<피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴>
I. 가격 요소 (Price Element) 란?
II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements)
III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions)
IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)
V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections)
VI. 요약 & 정리
<피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴>
I. 시간 요소 (Time Element) 란?
II. 숫자셈법 (Number Counts)
III. 파동셈법 (Wave Counts)
IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections)
V. 시간대 투사 (Time Zone Projections)
VI. 요약 & 정리
<피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴>
I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란?
II. 팬 (Fan Lines)
III. 채널 (Channels)
IV. 아크 (Arcs)
V. 나선 (Spirals)
VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses)
VII. 요약 & 정리
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오늘은 첫 순서로, 피보나치 분석의 기본 원리를 집중적으로 다루어보겠습니다!
2부~4부에서 다룰 분석 툴 내용에 비해 1부는 다소 원론적이기에 지루하실 수 있을 것입니다. 하지만 그 원리와 특징을 이해하지 않고 기술적 분석을 시행하는 것은 시험 문제만 눈에 바르고 고사장에 들어가는 것과 다르지 않습니다.
따라서 개념을 되짚고 그 깊이를 넓힌다는 너그러운 마음으로 본 편을 읽어주시면 감사하겠습니다 :)
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I. 피보나치란 무엇인가
1) 피보나치 수열 & 황금비율
피보나치 (Fibonacci) 수열은 1202년, 이탈리아의 수학자 Leonardo Fibonacci 의 저서에서 언급한 수의 패턴을 일컫는 용어입니다. 기원전 450년에도 해당 패턴의 언급이 있었던 만큼, “피보나치” 자체는 오래 전부터 다루어진 개념이라 할 수 있습니다.
수열은 아주 간단합니다. 해당 항(Fn)의 수와 이전 항(Fn-1)의 수를 더하면 다음 항(Fn+1)이 된다는 규칙만이 존재합니다.
첫 항이 “0”, 둘째 항이 “1” 이라면, 셋째 항은 0+1=”1”이 됩니다. 넷째 항은 1+1=”2”, 다음 항은 1+2=”3”으로 이어지지요.
이 수를 나열하면 다음과 같습니다.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597.......
단순한 합산으로 나열된 무의미한 숫자로 보이지만, 그 속에는 신묘한 법칙이 숨어있습니다. 바로 특정 항을 이전 항으로 나누면, 순차를 거듭할 수록 특정 값으로 수렴 하게 된다는 사실입니다.
1÷1=1 → 2÷1=2 → 3÷2=1.5 → 5÷3=1.66 → 8÷5=1.6 → 13÷8=1.625 → 21÷13=1.615.........
처음엔 뚜렷하지 않던 값들이, 점차 1.61~1.62 사이의 값으로 모이는 것을 확인할 수 있습니다.
최종 수렴값은 ”φ = 1.618” 이며 이를 황금비율 (Golden Ratio, Divine Proportion) 라고 부릅니다.
** Comment
초항, 둘째 항을 서로 다른 수로 바꾼 수열 (ex. Lucas 수열) 도 결국 황금비율로 수렴하게 됩니다.
2) 기술적 분석에서의 피보나치 비율
여기서 궁금증이 생깁니다. 피보나치 수열과 그 비율이 절묘한 개념인 것은 알겠지만, 왜 기술적 분석에 이를 쓰는 것일까요?
엘리어트 파동 이론의 창시자인 Elliott의 저서 에 이런 구절이 있습니다.
“인간도 해나 달과 다를 바 없는 자연 속의 한 주체다. 따라서 인간의 행동들도 그것의 나타남을 수리적으로 분석하는 대상이 된다. ..... 한 걸음 나아가, 이처럼 인간의 행동이 주기적 순환의 과정을 밟는다는 근거 하에서 그 행동의 변화를 계량화함으로써, 전례 없는 수준의 타당성과 확실성을 갖춘 미래 예측을 해낼 수 있다.” by Elliott (1983), 의역
즉, 투자자의 심리 & 행동이 차트에 반영되므로, 이를 토대로 한 기술적 분석은 특정 리듬과 규칙이 있다는 논리입니다.
엘리어트 파동 이론에도 “피보나치”는 숨어 있는데요, 한 파동은 5개의 파동으로 이루어져 있으며 각각 3개의 충동파 (Impulse)와 2개의 교정파 (Correction)로 만들어지게 되며 2+3=5의 피보나치 수열에 해당합니다. 큰 틀에서의 교정파 (하락파동)는 3개의 파동으로 구성되어 있으므로, 상승파 (5) → 하락파 (3) 를 거치는 동안 3+5=8개의 작은 파동이 내부에 존재하게 됩니다. 이 또한 피보나치의 수열에 해당하지요.
이쯤에서 의문이 듭니다.
‘피보나치 황금비율은 자연의 근본 비율이니 당연히 기술적 분석에도 쓸 수 있다? 근거가 빈약하지 않나요?’
옳은 지적입니다. 사실 황금비율의 수학적 증명과 그 사례는 수없이 찾을 수 있지만 해당 규칙의 탄생 “근본”이 무엇인지는 아무도 알 수 없기 때문입니다. 하지만 우리는 피보나치 수열의 “규칙” 을 토대로 또 다른 근거를 찾을 수 있습니다.
Fn 을 “현재” 투자자들의 상황과 심리 상태라고 가정하겠습니다. 행동과 심리는 시간에 따라 변화하므로 “n= 시간 흐름의 변수”로 가정하겠습니다. Fn-1은 “과거” , Fn+1은 “미래”에 나타날 투자자들의 양상을 보여줄 것입니다.
즉 “미래” = “현재”+”과거” 라는 간단한 공식이 성립합니다.
기술적 분석을 사용하는 트레이더들은 “과거”와 “현재”의 정보만으로 “미래”의 시장 움직임을 예측한다는 점을 잘 생각해봅시다 . 즉, 피보나치 수열은 수학적으로 표현된 것일 뿐 그 원리는 시간적 차원에서도 적용이 가능하다는 사실입니다.
이는 피보나치 수열이 왜 기술적 분석에 사용되는가에 대한 타당한 근거가 될 것입니다.
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II. 피보나치 분석
1. 목적 & 의의
피보나치 분석은, 수열의 패턴과 비율을 토대로 가격의 반응 (Price Reaction) 범위 및 어느 구간에서 반전 (Reversals)이 일어날 것인지 예측하는 용도로 사용됩니다. 고점 (Peak)와 저점 (Trough) 과 같은 유의미한 가격의 변곡 (Inflection) 지점을 기준으로 가격의 되돌림 (Retracement)과 연장 / 확장 (Extension / Expansion) 범위를 탐구하지요.
피보나치 분석을 통해 찾아낸 가격 구간 (Price Zone)은 지지 및 저항 (Support & Resistance : <기술적분석 S&R; 편> 하단 아이디어 참고) 구간으로 작용 할 것을 기대할 수 있습니다.
2. 피보나치 비율 (Feat. 타 분석과의 연계)
피보나치 분석은 황금비율을 기반으로 잠재적인 가격의 반응 (Price Reaction)과 반전 (Reversals)를 예측하는 도구라 말씀드렸습니다. 어떤 비율을 선택하는지는 투자에 중요한 영향을 미칩니다. 피보나치 황금비율 (φ = 1.618)을 토대로 한 적용 비율(% 기준)의 종류는 다음과 같습니다.
1) 주요 VS 파생 비율
주요 비율 (Primary Ratio) : 1.618 과 역수, 그리고 두 값의 제곱근으로 구성됩니다.
- 종류 : 0.618, 0.786, 1.272, 1.618
파생 비율 (Secondary Ratio) : 주요 비율에서 부가적 연산을 통해 파생된 값으로 보조 수치로 참고합니다.
- 종류 : 0.236, 0.500, 1.000, 1.414 ....etc
2) 적용 가능 비율의 예시
① 되돌림 (Retracements): 0% → 23.6% → 38.2% → 50.0% → 61.8% → 78.6% → 100.0%
② 연장 & 확장 (Extension & Expansion) : 127.2% → 141.4% → 161.8% → 173.2% → 200.0% → 223.6% → 261.8% → 300%
3) 50%, 100%, 200%, 300% 는 피보나치 수인가?
파생 비율로 간주합니다. 2, 3, 5, 13 은 대표적인 피보나치 소수 (Prime number : 약수가 자신과 1 뿐인 수) 이며, 1은 피보나치 자연 수열의 첫 항입니다. 이 수들을 백분율로 표시한 것이 해당 비율이며, 50%의 경우 1/2의 값으로 피보나치 수열에서 유추할 수 있는 비율입니다.
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황금비율의 파생 값은 너무나 다양하기 때문에, 이를 기술적 분석에 모두 적용하는 것은 힘든 일입니다. 오히려 투자에 혼란을 가져올 수 있기 때문에, 주요 비율(Primary Ratio)을 기반으로 파생 비율을 일부 추가하여 투자할 것을 권장합니다. 단, 해당 비율의 적용은 피보나치 분석에서 유효한 권장 사항 이며 엘리어트, 하모닉, X3 가격 패턴 등에선 다소 달리 적용될 수 있습니다.
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4) 되돌림 영역대 (Retracement Band) : 다우 (Dow), 간 (Gann), 피봇 포인트 (Pivot Point) 레벨과의 비교
38.2%, 50.0%, 61.8% 는 피보나치 분석에서 유효한 (되돌림 예측 시) 수치임을 알았습니다. 그렇다면 기술적 분석의 대표주자라 할 수 있는 Dow, Gann, Pivot Lv. 등에서도 해당 비율을 만나볼 수 있을까요?
각 분석법에서의 비율을 도식화해서 나타내면, 놀랍게도 유사한 비율을 보이는 되돌림 영역대 (Retracement Band)🟠 가 형성됨을 알 수 있습니다.
해당 영역대는 각각 5% 가량의 영역 폭을 보이며, 해당 구간이 타 기술적 분석에서도 의미있는 구간임을 알 수 있습니다.
따라서, 38.2%, 50.0%, 61.8%는 주된 참고 비율로 사용할 수 있습니다.
3. 수치적(Numerical) 접근 VS 기하학적(Geometrical) 접근
우리는 차트를 볼 때, 시각화의 용이성 및 기술적 분석의 적용을 위해 가격 스케일 (Price Scale) 기준을 선형 스케일 (Linear : Arithmetric) 과 로그 스케일 (Ratio : Logarithmic) 로 언제든 조절할 수 있습니다. 로그 스케일을 사용하게 되면, 차트 움직임은 높은 가격대에서 상대적으로 압축되어 나타나게 됩니다. 큰 폭의 변화를 압축하여 가시화되므로, 흐름 판단이 용이해진다는 장점이 있습니다.
하지만 피보나치 분석을 위한 작도 시 스케일에 유의하여야 하는데요, 문제는 선형 스케일과 로그 스케일 간의 기하학적 형태 (차트 라인의 모양)가 바뀐다 는 데에 있습니다.
1) 수치적 (Numerical) 접근
- 피보나치 분석을 적용할 때, 실제 가격 “수치”를 계산하여 그래프에 나타내는 방식입니다. 이는 차트 상 표현되는 숫자를 기반으로 계산하기 때문에 선형 (A) 및 로그 스케일 (B) 간에서 그려지는 선의 “가격 값”은 차이가 없습니다. 다만, 로그 스케일인 경우 피보나치 구간이 상방에 압축되어 나타날 뿐입니다.
2) 기하학적 (Geometrical) 접근
- 차트에 그려지는 캔들의 흐름을 하나의 ‘그림’ 처럼 인식하여 분석을 적용하는 방식입니다. 선형 (A) 스케일과 로그 (B) 스케일에서 그려지는 피보나치 구간이 동일한 것으로 보입니다. 하지만, 실제 구간들이 나타내는 수치는 전혀 다릅니다 . 선형의 경우, 38.2% = 46.8K, 50.0% = 51.1K, 61.8% = 55.4K 이지만 로그 스케일에서 그려진 피보나치 값은 38.2% = 43.7K, 50.0% = 47.7K, 61.8% = 52.2K 가 되었군요.
이는 로그 스케일일 수록, 높은 가격대에서 차트가 압축되는 성질에 의한 것으로, 로그 스케일에서의 기하학적 피보나치 분석 값은 선형일 때에 비해 모두 감소 한 것을 알 수 있습니다. 실제 Entry point 와 Stop Loss, Target Price 등을 설정할 때 해당 차이는 치명적일 수 있습니다.
현재 Trading View에서 제공하는 <피보나치 되돌림> 툴은 “수치적 해석”을 기반으로 하여 로그 / 선형 스케일에서의 차이가 없음을 알 수 있습니다. 하지만 <피보나치 채널>의 경우, 영역을 기반으로 한 “기하학적 해석”을 기반으로 하기에 로그 / 선형 스케일에서의 왜곡이 분명히 나타납니다.
따라서 선형 스케일을 사용 시에는 수치적 연산 & 기하학적 작도 모두를 사용 가능하나, 로그 스케일에서는 “수치적 연산” 을 적용하여야 가격의 왜곡이 없음을 유의하셔야 하겠습니다.
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III. 피보나치 툴
1. 종류 (가격 요소 & 시간 요소)
피보나치 분석 도구 (툴) 은 참으로 다양한 종류가 있습니다. Trading View에서 확인 가능한 툴만 무려 10가지 인데요, 이들은 큰 틀에서 가격 (Price)와 시간 (Time)을 기준으로 한 3가지 카테고리로 나뉠 수 있습니다.
1) Price Fibonacci Tool
가격 기반 피보나치 툴에는 되돌림 (Retracement) / 연장 (Extenstion) / 확장 (Expansion) / 투사 (Projection) 4가지가 속해있습니다.
이들은 시간의 흐름에 따른 변화가 반영되지 않고, 오로지 가격 수치 만을 토대로 가격의 반응과 반전 구간을 예측합니다.
따라서 차트의 X축인 “시간”의 흐름과 관계없이 일정한 예측 가격값 (Y축)을 보여주는 정적 (Static) 도구라 할 수 있으며, 작도 시 분석 값이 수평선으로 차트에 나타나므로 수평 피개적 (Horizontal Overlay) 도구로도 불립니다. 주식 시장의 경우 개장 시간, 휴일 등의 영향으로 시간 흐름이 연속적이지 않으며 (시간 공백) 이로 인한 시간 왜곡이 나타날 수 있는 경우 더욱 유용합니다.
장점
- 시간에 영향을 받지 않는 도구로, 적용이 쉬움
단점
- 시간에 따른 가격 움직임을 반영하지 못하므로, 분석이 저차원적일 수 있음
2) Price & Time Fibonacci Tool
가격과 시간의 흐름을 모두 반영하는 피보나치 도구입니다. 팬(부채꼴 : Fan Lines), 채널 (Cahnnel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 등이 이에 헤당합니다. 두 요소를 모두 고려하므로 동적 (Dynamic) 분석 도구에 해당합니다.
따라서 시간의 변화에 따라 나타내는 분석 값 또한 지속적으로 변화합니다. 이들은 주로 기하학적 접근으로 작도되므로, 분석 전 스케일 설정이 어떻게 되어있는 지 잘 확인하여야 합니다. 주식 시장의 경우 앞선 이유로 (시간 공백) Price & Time 도구 적용에 어려움이 있으나 크립토 시장은 24시간 운영되어 시간 공백이 발생되지 않으므로, 더욱 적용에 유리합니다.
장점
- 시간에 따른 가격 반응을 동시에 예측, 분석이 고차원적
- 크립토 시장의 경우 시간 공백이 없어 분석이 일관적
단점
- 로그 / 선형 스케일에 따라 분석 결과가 달라질 수 있음
3) Time Fibonacci Tool
가격 요소가 아닌 시간 요소만을 반영하는 도구입니다. 숫자셈법 (Number Counts), 파동셈법 (Wave Counts), 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections), 시간대 투사 (Time Zone Projections) 도구 가 존재하며 이들은 Price action의 발생 시기, 즉 반전 (Reversals)이 일어날 시기를 짐작할 수 있을 뿐 가격이 “얼마나” 움직이는지 예측할 수 없습니다.
시간에 의존하는 도구이니 만큼, 기존 주식 시장에서는 시간 공백이 발생 시 치명적인 왜곡이 나타날 수 있어 스캘핑, 데이 트레이딩과 같은 일일 내의 트레이딩에서만 적용이 가능한 도구로 취급하였습니다. 하지만 크립토 시장에서는 시간 공백이 발생하지 않으니 큰 틀에서의 적용도 가능하겠습니다.
장점
- 가격 반응 (반전)이 나타날 시점을 예측
- 로그 / 선형 스케일에 분석 값이 영향을 받지 않음
단점
- 가격 수준의 예측 불가
- 주식 시장과 같은 시간 공백 발생 시 적용 어려움
2. 적용 영역의 설정 (Area of Application)
피보나치 분석을 언제, 어디에 적용할지 아는 것은 매우 중요한 일입니다. 어찌보면 당연한 말이지만, 피보나치 분석은 분석의 기준점 (A,B) 중 가장 최근 (B) 점 이후의 영역 🟧에만 적용이 가능합니다. 기준이 되는 A-B 지점 사이에서 나타나는 후향적 (Retrospective) 지점들은, 피보나치를 통해 예측하고자 하는 변곡 구간에 추가적 근거 로서 도움이 될 수는 있습니다.
상부 이미지에서, 우리는 B 지점 이후에 가격의 반응을 예측하고자 하는 것이며 (Area of Application) A-B 지점 사이에서 38.2 % 구간에 2번🔺도달한 것을 보면 추후 나타날 되돌림 (Retracement)🔴역시 38.2% 수준에서 나타날 가능성이 타 비율 (50.0%, 61.8%) 보다 높을 것을 기대할 수 있습니다.
3. 효율적인 변곡점 선택
적절한 도구와 적용 영역을 결정하였다면, 앞선 A, B 지점과 같이 분석의 기준점 (변곡점 : Inflection)을 세밀히 설정하여야 합니다.
변곡점 (Inflection Point) 는 명확하고 분명 하여야 합니다. 높은 타임프레임 (HTF)와 낮은 타임프레임 (LTF) 모두에서 분명히 관찰되는 지점이어야 하며, 캔들의 형태가 반전형 (ex. Shooting Star : <캔들 교육자료 참고>) 일 수록 신뢰도는 더욱 올라갑니다.
ATH 뿐 만 아니라, 채널, 이동평균선을 적절히 조합하여 나타나는 지점 역시 분석에 근거를 더할 수 있습니다. 또한 거래량 및 미체결 약정 (Open Interest) 가 동반될 수록 해당 기준점의 중요도는 더욱 깊어질 것입니다.
4. 툴 사용법 (Trading View)
트레이딩 뷰에서는 피보나치 툴 10가지를 제공하고 있습니다. 좌측 도구창에서 쉽게 선택이 가능합니다.
각각의 적용 방법과 특징, 트레이딩에서의 활용은 추후 시리즈에서 자세히 다루도록 하겠습니다.
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IV. 요약 & 정리
피보나치 수열과 황금비율은 자연과 예술, 수학과 과학을 넘나들 뿐 만 아니라, 기술적 분석의 영역에서도 존재감을 여실히 드러내고 있습니다. 하지만 친숙하고 자주 접했다는 이유만으로, 우리는 피보나치 분석의 진정한 의미와 깊이를 간과하고 있진 않았을까요?
이번 1편에서는 원론적인 이야기들을 자세히 풀어보는 시간을 가져보았습니다. 본 편을 통해, 여러분들의 피보나치 분석에 대한 이해가 더욱 깊어졌길 바랍니다. 다음 2, 3, 4 편에서는 III에서 소개한 여러 피보나치 툴을 가격 & 시간을 기준으로 카테고리화 하여 다룰 예정으로, 트레이딩 실무에 보다 가까운 내용이라 큰 도움이 되실 것입니다.
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이상으로 긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :)
본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
[기술적 분석] S&R(지지와 저항) 기초부터 응용법까지!안녕하세요 Yonsei_dent입니다
트레이더는 시장에서 3가지의 옵션을 가지고 있습니다
1. 롱 포지션 (매수 포지션)
2. 숏 포지션 (매도 포지션)
3. 관망
이렇게 포지션을 설정할 때
과거의 매수/매도세의 역사를 확인하여 EP 뿐만아니라 TP, SL등 사실상 trading에 필요한 모든 것을 판단하기에 용이한 가격지표가 바로 Support & Resistance 입니다
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목차
I. 서론 (결론 및 요약)
II. Support & Resistance (S/R)의 형성 원리와 개념
III. Support & Resistance flip
IV. Support & Resistance의 trading 활용
V. Support & Resistance의 지표 응용 (★)
V-1. Price (Horizontal S/R)
V-2. Zones (Congestion zones)
V-3. Long tails
V-4. Channels/Trendlines
V-5. Pivot point
V-6. Moving Average
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I. 서론 (결론 및 요약)
비교적 널리 알려진 기초 개념이고, 활용법에 더 중점을 둔 글이기 때문에
결론 및 요약을 먼저 다루고 글을 시작하겠습니다
결론 및 요약
1. S/R은 과거에 돌파되지 못한 가격 또는 영역 을 의미한다
2. S/R은 지켜질 수도, 돌파될 수도 있다.
3. S/R은 한번 돌파 될 경우 반대로 전환 된다 (S to R, R to S = S/R flip)
4. 더 긴 기간 동안 지켜지고, 더 많은 횟수로 지켜진 S/R은 더 강력하게 작용한다
5. 강한 S/R이 돌파될 수록 강한 추세가 발생할 가능성 이 높다
6. 다양한 종류의 지표를 S/R의 관점에서 confluence하여 판단의 확률을 높일 수 있다
7. S/R을 EP, SL, TP등의 설정에 활용할 수 있다
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II. Support & Resistance (S/R)의 형성 원리와 개념
SR은 흔히 말하는 ‘지지와 저항’으로
Support는 과거에 ‘하방돌파’ 하지 못했던 가격
Resistance은 과거에 ‘상방돌파’ 하지 못했던 가격 을 의미합니다
S/R은 trader들의 심리상태, 다시 말해 롱과 숏 포지션의 싸움의 결과로 나타납니다
상황을 조금 더 구체적으로 설명드리겠습니다
* Support - 과거에 특정가격을 하방 돌파하지 못한 경우
1. 자산이 과거에 특정 가격을 하방 돌파하지 못함
2. 재상승이 이루어진 후 조정되며 가격이 다시 Support 근처까지 하락함
3. Support에 가까워 질수록 롱 포지션의 매수 심리는 증가하고, 숏 포지션의 매도 심리는 감소
→ Support에서 매수 심리가 더 강할 경우 지지를 하방 돌파하지 못하고 재상승하며 더 강한 지지가 형성
* Resistance - 과거에 특정 가격을 상방 돌파하지 못한 경우
1. 자산이 과거에 특정 가격을 상방 돌파하지 못함
2. 하락조정이 이루어진 후 가격이 다시 Resistance 근처까지 상승함
3. Resistance에 가까워 질수록 롱 포지션의 매수 심리는 감소하고, 숏 포지션의 매도 심리는 증가
→ Resistance에서 매도 심리가 더 강할 경우 저항을 돌파하지 못하고 재하락하며 더 강한 Resistance가 형성
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III. Support & Resistance flip
그렇다면 가격은 S/R을 돌파하지 못하며
박스권 안에서만 움직일까요?
물론 그렇지 않고 각각이 돌파될 때도 있습니다
S/R이 돌파된 경우, 그 이후부터는
기존의 Resistance는 Support 로, Support는 Resistance 로 작용하게 되고
이를 S/R flip 이라고 부릅니다
위의 S/R 개념 설명에서 각각이 돌파되고 S/R flip이 일어나는 원리는 다음과 같습니다
* Support의 경우
→ 지지에서 매도 심리가 더 강할 경우 지지를 하방 돌파 하며
이후 해당 지지 구간은 저항 구간으로 변함
* Resistance의 경우
→ 저항에서 매수 심리가 더 강할 경우 저항을 상승 돌파 하며
이후 해당 저항 구간은 지지 구간으로 변함
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IV. Support & Resistance의 trading 활용
따라서 우리는 S/R을 trading에 활용할 때
S/R을 기준으로 자산의 가격이 다음과 같이 움직일 수 있음 을 인지하여야 합니다
S/R을 돌파하지 못하며 박스권 움직임
S/R을 하방/상방 돌파하며 하락/상승 추세의 형성
또한 S/R에 대한 다음과 같은 아이디어를 얻을 수 있습니다
1. S/R은 돌파될 경우 S/R flip 이 일어나게 된다
2. S/R이 지켜진 기간이 길수록 더 강한 S/R로 작용 한다
3. S/R이 지켜진 횟수가 많을 수록 더 강한 S/R로 작용한다
4. 강한 S/R이 돌파될 수록 강한 추세가 유지 될 것을 예측할 수 있다
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V. Support & Resistance의 지표 응용 (★)
V-1. Price (Horizontal S/R)
가장 단순한 형태로, 이전에 돌파하지 못했던 가격에 수평선을 그어 S/R로 판단하는 것입니다
가격은 가장 많은 trader 들이 참고하기도 하기 때문에 꼭 알아두어야 합니다
차트상 수차례 Support 또는 Resistance로 작용했던 가격에
수평선을 그어 확인 하며 여러 차례 test 되었을 수록 신뢰도가 높습니다
S/R flip이 일어난 경우 전환된 S/R의 강도가 앞으로 강할 것으로 예상 합니다
(ex) Support를 하방 돌파하며 S to R flip이 일어난 경우 강한 R이 형성된 것으로 예상
V-2. Zones (Congestion zones)
Horizontal S/R과 유사하나, 특정 가격에서 S/R이 추세의 반전을 일으키는 작용을 하는 것과 달리 S/R zone은 추세의 slow down 혹은 한 박자 느린 반전을 예측 할 수 있게 해줍니다
* Congestion zones
과거에 특정 가격을 정하여 S/R로 규정하기 어려움이 있으나,
일정한 가격범위 안에서 횡보하였던 구간 이 있으면
이후에 이 구간에 접근할 때 기존의 상승/하락 추세를
둔화시키는 구간으로 작용 하며 이를 congestion zone 이라고 합니다.
V-3. Long Tails
Horizontal S/R을 판단하기 위해 차트를 살펴볼 때 가장 고민스러운 부분은
tail이 있는 candle에서 어떤 가격을 기준으로 선택할 지 입니다
위의 예시와 같이 long tail이 관찰되는 candle이 여러개 인접해 있다면
이들을 포함하는 포괄적 zone을 설정 하고
이를 S/R zone (Congestion zone)으로 활용 할 수 있습니다
이때 인지해야 할 것은 tail이 있는 candle의 수가 많이 포함된 zone 일수록
그리고 zone의 가격범위가 좁을수록
강력한 congestion zone으로 작용 한다는 것입니다
V-4. Channels / Trendlines
익히 잘 알고 계시는 trendline도 S/R의 관점으로 참고할 수 있으며
상단 추세선 (Resistance) & 하단 추세선 (Support) 중
상승 추세의 경우 Support 가 더 강하게
하락 주세의 경우, Resistance가 더 강하게 작용하는 경향 이 있습니다.
Fibonacci retracement에 근거한 channel 들도
S/R의 관점으로 참고할 수 있는 좋은 도구가 됩니다
V-5. Pivot points
이전 캔들의 저가, 고가, 종가를 활용하여 계산되는
Pivot point 및 Support & Resistance 선들도 S/R의 관점으로 참고 할 수 있습니다
알파벳에 붙어 있는 숫자가 늘어날 수록 (S1→ S2 & R1 → R2)
더 강한 S/R로 작용할 가능성이 높습니다
<참고> Pivot point와 S/R 계산 (가격은 모두 직전 캔들 기준)
Pivot point (P) = (저가 + 고가 + 종가) / 3
R1 = (P×2) − 저가
R2 = P + (고가-저가)
S1 = (P×2) − 고가
S2 = P − (고가−저가)
V-6. Moving Averages (MA)
기준 일자 동안의 종가의 평균을 의미하는 이동평균선 역시 S/R의 관점에서 활용될 수 있습니다.
* 숫자가 작은 이동평균선 = 추세 변화에 민감 = s/r 강도 약함
* 숫자가 큰 이동평균선 = 추세 변화에 둔감 = s/r 강도 강함
[Gann 간 #1 기초편] 개념, angles, Fan안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.
오늘은 기술적 분석 이론 중 Gann 간 이론 에 대해 소개해드리고자 합니다.
Gann 교육 자료는 총 4부작 으로 제작 예정이며, 차례대로 업로드해드릴 예정입니다.
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< 목차 >
#1 기초편 - 개념, angles, Fan
I. Gann 간 이론의 개념
II. Gann 간 이론의 핵심 (Angles, feat. Fibonacci)
III. Gann 간 이론의 한계
IV. Gann indicator의 종류 (심화편 예고)
#2 심화편(1) - Gann Fan 사용법
I. Gann Fan의 개념
II. Gann Fan 트레이딩뷰 설정 방법
III. Gann Fan 의 실제 트레이딩 적용
#3 심화편(2) - Gann Box 사용법
I. Gann Box의 개념
II. Gann Box 트레이딩뷰 설정 방법
III. Gann Box 의 실제 트레이딩 적용
#4 심화편(3) - Gann Square 사용법
I. Gann Square의 개념
II. Gann Square 트레이딩뷰 설정 방법
III. Gann Square 의 실제 트레이딩 적용
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#1 기초편 - 개념, angles, Fan
기초편은 Gann 이론의 개념을 다루는 기초 내용으로 이미 잘 알고 계신 분들은 가볍게 읽고 넘어가셔도 좋습니다.
그러나, Gann을 처음 접해보시는 분들이라면 기본부터 차근차근 공부하시길 추천 드립니다.
누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁 드립니다:)
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I. Gann 간 이론의 개념
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1. Gann 이론이란 무엇인가?
◆ William D. Gann
- 1900년대 초, 중반에 활동한 트레이더 (기하학, 수학, 천문학)
1908년, Gann은 Market time factor 라는 이론을 발견하였으며, 이를 활용하여 불과 30일 동안 150달러로 12,000달러를, 다른 계좌로는 3개월 만에 300달러로 25,000 달러를 벌었습니다. 간은 시장에서 자산의 이동을 90% 이상의 정확도로 예측하였습니다. 24살에 거래를 시작하였으며, 5천만 달러 이상의 재산을 모았습니다.
이러한 금융천재 Gann은 다음과 같이 말했습니다.
“가격 변동은 자연의 기하학적 형태 와 관련이 있으며, 이를 통해 시간에 따른 미래의 가격 움직임 을 예측한다”
즉, Gann은 기하학적 형태와, 시간, 가격 움직임 이라는 Keyword를 핵심으로 생각했으며, 그의 이론의 전제는 다음과 같았습니다.
◆ Gann 이론의 전제
① 시장의 움직임은 시간 주기 에 의해 좌우된다. (=순환적)
② 시장은 디자인과 움직임이 기하학적 이다.
③ 시장은 가격, 시간, 범위 에 의해서만 영향을 받는다.
★ Comment
: 계속해서 말씀드리지만, Gann은 시장을 이해하기 위해서는 가격 뿐만 아니라, 시간의 중요성 을 아주 중요하게 생각하였습니다.
: 그 이유는, 아래 그림의 A → B의 변화처럼 가격의 위치 변화 뿐만 아니라, 시간에 따라 위치값(벡터의 길이) 및 각도가 달라지기 때문 입니다.
: A → B = 시간에 따른 가격의 변화.
Gann은 이러한 가격과 시간을 수치화하여, 다음과 같은 전략을 활용하였습니다.
◆ Gann 이론의 전략 (예측 영역)
① Price study : 지지선, 저항선, Pivot points 및 각도 사용
→ 시간에 따라 형성되는 가격의 지지·저항과 전환점을 활용하며, 각도 역시 중요하게 사용하였습니다.
② Time study : (자연적, 사회적 수단에 의해 도출된) 역사적으로 반복되는 날짜를 확인함.
→ 간 이론의 특이점은 단순히 시간을 중요하게 생각하는 것이 아니라, 절기 라던지, 역사적으로 중요하게 반복되는 날짜 들의 중요성을 고려하였다는 점입니다.
③ Pattern study : Trend line과 반전 패턴을 사용하여 시장 변동을 예측함.
→ 위와 같은 도구들을 활용하여 Gann은 추세선(단순 추세선x, 각도추세선)과 패턴을 만들었으며, 이를 통해 시장 변동을 예측하였습니다.
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II. Gann 간 이론의 핵심 (Angles, feat. Fibonacci)
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간은 시간과 가격을 비례하는 부분 으로 나누기 위해, “각도” 와 다양한 기하학적 구조를 사용했습니다.
또한 그는 모든 각도와 패턴이 가격 행동을 예측하는데 사용될 수 있는 고유한 특성을 가진다 고 믿었습니다.
→ 즉 시간과 가격으로 이루어진 공간에서 현재 가격의 위치가 어디에 위치하는지 (=각도)에 따라 지지를 받을 지 저항을 받을지 등을 예측할 수 있다 고 생각하였습니다.
그렇다면 지금부터 계속해서 Gann이 얘기한 각도란 도대체 무엇이며, 이를 어떻게 활용한다는 것인지 하나하나 살펴보겠습니다.
(1) Gann이 말하는 각도
◆ 각도 (=기하학적 형태)
: 가로 = 시간 , 세로 = 가격
Gann이 말하는 각도는 아래 그림과 같이 시간과 가격이라는 축에서 가격의 위치 변화가 이루는 각도 를 의미합니다.
(2) 간 각도의 종류
그렇다면, 지금부터는 간이 활용한 각도에는 어떤 것들이 있는지 알아보도록 하겠습니다.
◆ Gann Angles의 종류
★ Gann이 생각한 시간과 가격 사이의 이상적인 균형은 45도
= 1:1 (시간 1 프레임 당, 가격이 1 구간 상승하는 것을 의미)
간은 45도, 즉 가격과 시간이 1단위:1단위로 이루는 각도를 가장 이상적이라고 생각하였으며,
이를 기준으로 2:1, 3:1, 4:1, 8:1 – 1:2, 1:3, 1:4, 1:8 을 포함한 총 9개의 각도 를 구성하였습니다.
Comment
: 2:1 이 이라는 것은 1개 단위의 시간 움직임 에 따라, 2개 단위의 가격 상승 (또는 하락)을 의미하며,
반대로, 1:2 는 2개 단위의 시간 움직임 에 따라, 1개 단위의 가격 상승 (또는 하락) 을 의미합니다.
쉽게 말해 2:1은 2의 기울기, 1:2는 1/2의 기울기 정도라고 이해하시면 쉬울 것 같습니다.
(기울기가 실제 각도를 의미하는 것은 아닙니다.)
간은 이러한 각도 중 하나가 깨지면 가격은 다음 각도로 이동 (즉, 회전) 할 것으로 생각했으며, 각각이 다시 지지·저항 등으로 작용할 것이라고 생각하였습니다.
(3) 간 각도의 활용 (역할)
이러한 간 각도는 크게 아래와 같이 3가지로 활용할 수 있으며, 간단하게 그림을 통해 살펴보도록 하겠습니다.
① 지지 및 저항 영역의 판단
② 가격의 주요 상부·하부 구간 설정
③ 미래의 가격 움직임 예측에 대한 활용
ⓐ 먼저 각도 추세선 위에 위치한 가격들은 각도 추세선의 지지 를 받으며 상승세를 유지합니다.
ⓑ 이러한 각도를 기준으로 가격의 상부, 하부 구간 이 나뉘게 됩니다.
ⓒ (가격 움직임 예측) 이후 각도 추세선을 이탈할 시 다음 각도 추세선이 지지 영역으로 작용하며, 가격이 지지를 받을 시 다시 상승을, 이탈할 시 다음 각도 추세선으로 추가 하락 및 다시 지지 테스트를 거칠 것이라 예측할 수 있습니다.
반대로 하락 시,
ⓐ 각도 추세선은 가격 움직임의 저항 구간으 로 작용하며,
ⓑ 이러한 각도를 기준으로 가격의 상부, 하부 구간 이 나뉘게 됩니다.
ⓒ (가격 움직임 예측) 이후 저항을 돌파하며 상승 시에는 다음 각도 추세선이 저항 구간으로 작용할 것이라 예측할 수 있습니다.
Comment
: 상승 중 가격이 각도 추세선 위에 위치할 경우, 상승세를 유지 한다는 뜻이며, 하락 중 각도 추세선 아래에 위치할 경우, 각도 추세선 구간에서 저항 을 받는다는 것을 의미합니다.
: 또한, 각도 추세선을 이탈 또는 돌파할 경우 이것은 가격 트렌드의 큰 반전을 예고한다 고 Gann은 생각했습니다.
(4) Gann이 말한 Angles의 구성 방법
Gann은 다음과 같이 간 각도를 구성한다고 설명하였으며, 자세한 간 indicator 사용법 (구성 방법)은 각각의 심화편에서 다루도록 하겠습니다.
① 시간 단위를 결정합니다. (가로축)
→ 이 부분은 주관적 단계로, 일반적으로는 차트에서 고점과 저점 등 가격 변동이 발생한 거리 를 기준으로 설정합니다.
→ 설정한 시간 단위에 각도를 적용하여 정확도를 테스트 합니다.
(해당 종목에 가격 움직임에 잘 적용이 되는지 백테스트 한다고 생각하시면 될 것 같습니다.)
② 간 선(line)을 그릴 때의 가격 높낮이를 결정합니다. (세로축)
→ 간은 이를 위해 “진동” 또는 “가격 변동(Price swings)”를 활용하였는데, 이는 결국 피보나치 와 같은 수학적 이론을 사용하여 결정하였습니다.
③ 사용할 패턴을 결정합니다.
→ 어떤 각도를 사용할 것인지 뜻하며, 가장 일반적인 패턴은 1x1 입니다.
④ 패턴을 그립니다.
→ 방향은 상승의 경우 저점에서 고점으로 (오른쪽으로), 하락의 경우 고점에서 저점으로 (오른쪽으로)입니다.
(5) Gann이 활용한 Fibonacci (Gann Fan 맛보기 with Fibonacci)
간은 간 각도만 사용할 시 잘못된 돌파 및 이탈 신호가 발생 할 수 있다고 생각했으며, 위의 구성 방법에서 말씀드린 것처럼 예측 가능하며, 가격 변동 확률이 가장 높은 가격(세로축)을 찾기 위해 피보나치 이론을 활용 하였습니다.
피보나치 자체에 대한 내용은 워낙 다들 잘 알고 계셔서 따로 이번 편에서는 기초 내용을 다루지는 않고 추후 피보나치 편으로 따로 다뤄보도록 하겠습니다.
위 그림은 ETH의 최근 일봉 차트 입니다.
(예시를 들기 위해 간 팬의 간 각도는 차트에 적용되는 부분만 남겨두었습니다.)
(아래 글에서 간 각도 옆의 상승, 하락은 어떤 각도에 해당하는지 나타내기 위해 표시하였습니다.)
만약 그냥 간 각도 만을 활용하여 Gann Fan을 적용한다면 2:1 (상승)→ 1:1 (상승) 방향으로 가격이 하락하는 동안 언제 가격의 반등이 위치할 것인지를 찾기가 어렵습니다.
★ 그러나, 간이 그랬던 것처럼 피보나치 되돌림을 간 각도와 함께 적용할 경우
① 2:1 (상승)→ 1:1 (상승)로 가격 하락 구간 중 0.382 레벨에서 지지 가 나타날 것을 예상해볼 수 있습니다.
② 또한 재차 하락 시, 1:1 (상승) 각도 추세선이 다시 지지 구간으로 작용 할 것이라 예상해 볼 수 있습니다.
③ - ⓐ 상승 후 다음 저항 구간으로는, 0.236 레벨 이 있으며,
- ⓑ 같은 축적 (시간, 가격의 같은 프레임)에서 고점에서의 하락 간 각도를 적용 시 1:1 (하락) 각도 추세선이 함께 저항 구간 으로 작용 할 것이라 예상할 수 있습니다.
④ 하락세가 계속해서 이어질 때 지지 구간으로 1:2 (하락) 각도 추세선과 2:1 (상승) 각도 추세선의 교점과 0.618 레벨이 지지 구간 으로 작용할 것으로 예상해볼 수 있으며, 위 차트에서도 3개의 중첩구간에서 가격 지지가 나타나는 것을 확인해 볼 수 있었습니다.
Comment
: 사실 기본편에서는 기본 개념만 설명드리고 싶었으나, Gann이 각도 보완을 위해 피보나치 되돌림 등을 사용한 것을 함께 설명해 드리려다 보니, Gann Fan 과 피보나치 되돌림 활용법 맛보기가 되어버렸습니다... :)
차별화를 위해 이후 Gann Fan편에서는 보다 자세한 설명과 다양한 활용법에 대해 다루어 보도록 하겠습니다.
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III. Gann 간 이론의 한계
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사실 Gann이 간 이론을 활용하여 트레이딩을 하던 시절은 현재처럼 컴퓨터 트레이딩이 발달한 시기가 아니었으며, 간 역시 종이에 작도 를 해가며 분석을 하였습니다.
따라서, 현재처럼 다양한 시간이나 가격의 축적 (비율)을 편리하게 설정하기 어려웠으며, 간의 주관적 경험 에 따른 시간, 가격의 축적 설정에 따라 간 이론이 활용되었습니다. 그 상태에서 90% 이상의 정확도를 보인 간은 정말 천재라고 할 수 있을 것 같습니다.
◆ Gann 간 이론의 한계
① 정확한 가격 및 시간 단위의 설정이 중요하다 = 굉장히 주관적이다.
→ 반대로 말하면, 트레이더는 경험에 따른 가격 및 시간 설정을 통한 간 각도 및 지표 사용을 하게 되는데 이는 굉장히 주관적이며, 오차가 클 수 있습니다.
→ 따라서, 본인이 적용하는 간 각도 및 지표들을 해당 차트의 이전 구간에 적용하여 정확도를 체크하며 활용하는 것이 중요합니다.
② 시간에 따른 가격 움직임을 전부 설명할 수는 없다.
→ 모든 이론이 그렇지만, 간 이론 역시 간 각도 또는 간 스퀘어 등만을 독립적으로 사용 시 잘못된 신호 발생 가능성 이 존재합니다.
→ 따라서 피보나치 등 기타 수학적 이론 및 지표들을 함께 활용하여 보완 하여 사용하는 것이 중요합니다.
③ 거래량 (volume) 반영의 한계
→ 간의 이론은 시간에 따른 가격의 움직임에 대한 분석을 하지만, 그 변화 속에 거래량(Volume)에 대한 반영은 부족합니다.
→ 따라서, 기술적 지표 중 강도를 다룰 수 있는 모멘텀 지표 등을 함께 활용하여 보완하는 것이 좋을 것으로 생각됩니다.
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IV. Gann indicator의 종류 (심화편 예고)
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위의 간 이론을 활용하여 여러 종류의 Gann indicator 종류가 파생되었습니다.
이후 심화편에서는 아래와 같은 3종류의 Gann indicator에 대해서,
개념과 트레이딩뷰 설정 방법, 실제 트레이딩 활용 방법들을 준비해볼 예정입니다.
이상입니다. 감사합니다 :)
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Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다.
모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
피보나치 시간 수열에 대한 추측과 의의시간을 이용한 확실한 예측법은 없지만 엘리어트의 저서 Nature's Law에서 저자는 다음과 같은 발견을 말했다.
'마켓의 주요 전환점 사이엔 피보나치 수열이 관련이 있다'
이런 주장과 관련해서 그는 다우 존스 인덱스(DJI)의 주요 전환점 사이의 간격을 예시로 들었는데,
1921년 ~ 1929년 > 8년
1921년 7월 ~ 1928 11월 > 89개월
1929년 9월 ~ 1932년 7월 > 34개월
1932년 7월 ~ 1937년 3월 > 55개월
등등..
피보나치 수열과 관련되어 우연의 일치라고 보기에는 어려운 예시를 들고 있다.
이에 아이디어를 얻은 Walter E. White는 Elliott Wave Principle의 관한 논문에서 다음과 같은 훌륭한 피보나치 시간 수열의 관한 예시를 든다.
'1928년도 / 1929년도 Supercycle 고점을 기준으로..'
1929 + 3 = 1932 bear market bottom
1929 + 5 = 1934 correction bottom
1929 + 8 = 1937 bull market top
1929 + 13 = 1942 bear market bottom
1928 + 21 = 1949 bear market bottom
1928 + 34 = 1962 crash bottom
'따라서 주요 고점과 저점의 간격이 피보나치 시간 수열과 관련되어 있다고 볼 수 있다'
위의 두가지 예시를 일반화하고 두가지 추가적인 가정을 통해 다음과 같은 추측을 생각해볼 수 있다.
일반화된 가설 : 주요 극점과 극점 사이에는 피보나치 시간 수열이 관련이 있다.
가정1 : 피보나치 시간 수열은 time frame에 무관하다.
가정2 : 각 time frame 마다 독자적인 피보나치 시간 수열을 가진다.
추측 : 임의의 time frame에 대해, 극점과 극점 사이에는 피보나치 시간 수열이 관련되어 있고 이는 다른 time frame과는 연관성이 없다.
그리고 회색책(Elliott Wave Principle : Key to market behavior)에 내용을 참고하면 일반적인 피보나치 시간 수열들은 다음과 같다.
5 ± 0
8 ± 0
13 ± 0
21 ± 1
34 ± 1
55 ± 2
89 ± 2
144 ± 3
233 ± 3
(이때 ±는 허용된 오차범위를 의미함)
가정1 이 필요했던 이유는 주로 일봉 / 주봉 / 월봉 / 심지어는 년 단위를 기준으로 제시되었던 시간 수열론을 좀 더 낮은 time frame에도 적용시키기 위함이다.
또한 가정2 가 필요했던 이유는 하나의 시간 수열 분석에 대해 다른 time frame에선 전혀 의미없는 수가 나와서 혼동을 피하기 위해 추가하였다.
위 추측을 적용하면 위 차트와 같은 분석이 가능하다.
(개인적으로 이 추측은 비트코인 4시간 봉 기준으론 어느정도 유효한 결과를 보이고 있다고 판단하고 있다.)
나는 이 추측이 어떻게 사용될 것인지 아직은 결론을 내지 못했다!
그러나 이러한 추측의 제시는 지금까지 잘 고려되지 않은 시간론을 간과하지 말자는 의의를 가지고 있다..
추가로 이 추측에 대한 논리적 허점은 3개가 있다.
1. 주요 극점과 극점이라고 했는데 주요 극점을 판단할 기준이 없다. 실제로 엘리어트가 제시한 다우 존스 인덱스의 예시를 살펴봐도 중간에 애매한 극점에서 피보나치 시간 수열을 제시하기도 했다.
2. 이게 하나의 파동에 대해 적용된다는 근거는 없다. 실제로 한 파동의 시작과 끝이 아닌 랜덤한 극점과 극점이 연결될 수도 있었다.
3. 낮은 time frame일수록 끼워 맞추기식 논리가 가능해 설득력이 떨어질 수 있다.
참고문헌 : 회색책(Elliott Wave Principle : Key to market behavior)
[BTCUSDT] 2020-01-10 비트코인, 다가온 꽃샘추위2020-01-10 08:30:00
기계적인 트레이딩을 추천드립니다.
- 단기 : 매도 우세
- 중기 : 보합
- 변곡점 체크
- 지지레벨 체크
- 진입/목표가 체크
상승 파동 종료 후 단기 조정 파동이 발생하고 있으며,
7k 이하의 자리와는 다르게 매수하기가 매우 까다로운 자리로 생각됩니다.
확률적으로 스탑로스 발생확률도 기하급수적으로 늘어났습니다.
표시한 변곡점의 자리를 주지 않을 경우 추격매수를 해야 되는데,
어떤식으로 방향과 상승폭을 그릴 지는 지켜보시고,
혹여나 운이 좋아 타이밍이 맞는다면 추격매수 자리에 대한
추가적인 전략도 업로드 하겠습니다.
난이도가 급격히 상승한 자리인 만큼, 우려가 많으신 분들은
좀 더 기다렸다가 상승 사이클이 종료되고, 다우이론에 따라
추세 변환 사이클이 진행되었다면, 중단기적으로 알트 순환 펌핑을 노리시는게
무난 할 것으로 판단됩니다.
해당 아이디어는 연구 목적의 공유용 아이디어입니다.
모든 본인 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
- 코멘트, 비판, 기술적 분석 환영
- 쌍욕, 비난, 화풀이, 뇌동매매 차단
#8. 피보나치 툴을 활용한 몇가지 방법
Fibonacci Retracement(피보나치 되돌림)
새로운 저점 혹은 고점이 형성된 이후 하나의 기준 파동이 발행하여 조정 국면으로 돌아섰을 경우 조정이 마무리 되는 가격을 예측하기 위한 방법으로 활용한다.
Fibonacci Extension(피보나치 확장)
지난 고점 혹은 저점까지 100%이상 되돌림이 발생하여 조정이 아닌 추세가 지속될 경우 어느정도까지 확장된 파동이 발생할 것인지에 대한 예측으로 활용한다.
Fibonacci Extension(피보나치 목표설정)
조정이 마무리 되고 이전 추세를 이어갈 경우 조정이 마무리된 지점으로 부터 지난 파동대비 추가 상승 혹은 하락이 이어질 것인지를 통해 목표를 설정하기 위한 것으로 활용한다. (일목균형 이론의 수준론 中 N값 참고)
Fibonacci Expansion(피보나이 연장)
지난파동의 끝을 기준으로 파동이 최종 얼만큼 연장된 파동으로 진행되는지를 예측하고 계산하기 위한 방법
(일목균형 이론의 수준론 中 E값 참고)
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일목균형 수준론에 대한 교육 아이디어 참고
[KF] 제 6강: 차티스트들의 비법 소스, 피보나치 수열안녕하세요. Kelley Finance 입니다.
제 5강 까지 듣지 못하신 분들 께서는 아래 링크들을 참고하시어 먼저 개념들을 다지고 오시는 것 권장 합니다.
제 1강: 추세선 이해
제 2강: 거래량 이해
제 3강: 캔들 이해
제 4강: 캔들 패턴
제 5강: 캔들 패턴 #2
제 6강: 피보나치 수열 요약:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...
피보나치 수열은 차트리딩에서 피보나치 관련 지표들과 툴들을 사용하려면 꼭 알아야하는 개념이다.
피보나치 수열은 레오나르도 데 피사라는 수학자가 발견 했습니다.
수학을 배우는 이유에는 세가지가 있다고 합니다.
계산을 하려고 그리고 그것을 응용을 하려고 .
마지막으로 그것을 통해 영감을 얻기 위함입니다.
계산의 관점에서는 앞 선행하는 두 숫자를 더한 값이 후행하는 값이 되겠습니다.
첫 1, 1을 더하면 2가 됩니다.
1과 2를 더하면 3이 됩니다.
2와 3을 더하면 5가 됩니다.
등등
피보나치 수열의 제곱수 또한 피보나치 수열의 숫자들로 만들어 지는것 알수 있습니다.
강의 영상중 소름주의라는 제목 밑에 기록 해 놓은 계산은 제곱수를 이용하여 강의 영상 우측의 그래픽 (초록 정사각형들)의 넓이를 구하는 식입니다.
이 모든 숫자들이 피보나치 수열에서 나온다는 경이로운 사실을 우리는 잊으면안됩니다.
트레이딩뷰에는 현재 5가지가 넘는 피보나치 수열 관련 툴들이 있습니다.
트레이더의 성지 트레이딩뷰에는 왜 그렇게 많은 피보나치 수열에 관련한 툴들이 있을까?
생각 해 볼 필요 있습니다.
다음 강의에서는 이 피보나치 수열로 또 어떤 것들을 알아 낼 수 있는지 알아보는 시간 가질수 있도록 준비하고 또 노력하겠습니다.
이상 피보나치.. 아니 Kelley Finance 입니다!
3월27일 비트코인 1시간봉 bitfinex 거래소 피보나치 비율 예상 목표값비트코인 1시간봉 bitfinex 거래소 피보나치 비율 예상 목표값
1-2의 피보나치 비율 0.50%의 근사값 8271
이후 되돌림 1.50%구간에서 반등 하락c파로 예상가능
되돌림 비율을 고려8440까지 가격 반등을 예상할수잇고
하락abc파동이 여기서 멈추고 단기 상승추세를(엘리어트3파동) 이어갈지
9시 일봉캔들완성과 10시이후의 추세 흐름을 지켜볼것
1-2가격대의 피보나치 비율 0.886%
반등 구간과 5-6 8440의 되돌림 비율 1.50%의 동일값
저항 3번 구간에서 하락 시 동일목표값 예상
7540달러 예상 목표가
4시간봉 피보나치 비율 78.6% 7650 반등가능
엘리어트 파동 기준 1-2파로 분석가능하고 되돌림 99.9%가능에 주목
