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차트를 보는 이유와 리스크관리에 관하여. [짧은교육] (기댓값,복리)

교육
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
간혹가다 그런 질문을 받는다 차트가 무슨 의미가 있냐 … 차트 대로 가냐?

결국 내릴 수도 오를 수도 횡보할 수도 있다는거 아니냐…’’

맞다 차트대로 안갈때도 많다 특히 시간이 길어질 수록 차트의 신뢰도는 떨어진다. 그렇기때문에 장기관점을 맞추는건 동전던지기 처럼 의미없는 일이라 생각한다.
그치만 단기적인 차트분석을 통하여 시나리오를 그리고 우리는 늘 대응하면서 매매해야한다. 그 이유에 대해 설명해보도록 하겠다.


먼저 핵심 키워드는 두가지이다 “기댓값과 복리” (리스크관리)


사실 특별한내용이 있는건 아니지만 차트 분석만큼 중요한게 리스크에대한 이해이다 그리고 차트를 왜 봐야하는지에 대한 대답도 될 것 같다.
수학적인 수치들이 나오기때문에 다소 불편할 수도 있을거라 보지만 최대한 간결하고 어렵지 않은 예시를 들었으니 꼭 이해하고 넘어가길 바란다.

먼저 확률에대한 이야기를 해보겠다. 모든 확률은 100% 가 넘지 않는 이상 N번의 독립시행을 진행할때 결국 시행값은 0에 수렴하게 되어있다. 먼저 어떠한 시행값에 대한 확률을 70% 라고 가정을 해보겠다 그 시행을 여러번 진행한다면 결과는 어떻게 될지 계산해보자 .

70%의 확률을 연속적으로 N번 시행하게 된다면 곱의법칙으로 진행되기 때문에 0.7 x N번 을 해주면된다. 예를들어 70%인 확률을 2번 시행하게된다면 0.7x0.7=0.49, 49% 로 줄어드게 된다 3번을 시행하게 된다면 0.7x0.7x0.7=0.343 34.3%로 줄어드게된다. 그렇기 때문에 시행횟수(매매)를 늘릴 수록 내가 승리할 확률은 줄어드게된다. 그렇다면 계속된 매매는 결국 0으로 수렴하는데 수익을 꾸준히 낼 수 있을까?

확률상 매매횟수를 늘리면 실패할 확률이 높다, 그러나 우리는 기댓값이라는 강력한 히든이 존재한다 먼저 기댓값에 대해 간단히 알아보겠다.

기댓값E(x) 이란 어떤 확률 과정을 무한히 반복했을 때 얻을 수 있는 값들의 평균으로 기대하는 값이다.

지금 한 선택지를 보여주겠다 A:100만원을 100% 확률로 받기 B:500만원을 50% 확률로 받기 A,B 둘중 어떤 선택을 할 것인가? 당연히 상황에 따라 다르겠지만 기댓값 측면에서 계산해보겠다. 기댓값은 = 이익x확률 이란 공식이 성립된다 기댓값을 구해보면 100x1=100만원 , 5000x0.6=300만원 당연히 수학적으로는 후자의 선택을 하는게 현명한 판단이다. 직관적인 이해가 안될경우 10번 반복시행 했을때 결과값을 예상해보면 와닿을거라 생각한다.

10번 시행시 a만 선택한 사람은 1000만원을 얻을 수 있고 , b만 선택한 사람은 대략 2500만원을 얻을 수 있다.

흔히 주식에서 말하는 손익비 (손실대비이익) 가 좋은 자리는 문자그대로 기댓값이 높은 자리이고 우리는 늘 기댓값이 높은 자리에서만 베팅을 해야한다.

예를들면 어떤 특정한 자리에서 잃게 된다면 -10% 성공시 +50% 라는 자리가 있다고 가정하자, 100만원이란 금액을 베팅하게 된다면 잃을시 90만원 이길 시 150만원 . 우리는 이러한 시행값을 지속적으로 늘리게 된다면 결국 수익적인 측면에서의 합의값은 올라갈 수 밖에 없다.

그렇기 때문에 우리는 늘 손익비 좋은 자리에서만 진입해야한다 .
우리는 매순간 많은 고민을한다 심지어 저녁메뉴를 고를때도, 마트에서 물건을 살때도 정말 많은 고민을한다… 그러나 그렇게 열심히 벌어온 돈을 투자할때는 어떻게하는가? “지금이니?” …

그래..지금맞다 시장을 떠나야하는 바로 그 지금.

모든 삼라만상은 전부다 확률론이다.

그동안 엄청난 확률게임에서 확률은 생각하지 않고 계산도 안된채 마음대로 진입하는 베팅을 해왔고 그런 베팅이 과연 몇번이나 먹혔을거라 생각하는가? 결국 계좌는 0으로 수렴하게 되어있다.

아무리 강한 상승장이여도 마찬가지이다. 그렇기때문에 내가 진입하기전에 정말로 이 방향이 맞는지에 대한 확실한 차트분석과, 기댓값 계산까지 끝낸 후 그 근거들로 스탑로스와 익절가를 설정하고 진입해야한다 .

본능적인 매매는 한두번은 성공할 수 있어도 결국 세번째에 잃게 된다 그 세번째에 잃는게 얼마나 큰 손실인지 복리를 통해 알아보겠다. 복리’’ 란 참 강력하고 무서운 존재이다 300만원으로 매회 20% 씩 30회 진행이면 엄청난 수익을 낼 수 있다. 하지만 한번의 실수로 미스가 난다면 전체 수익률은 상당히 줄게된다.

복리의 계산공식은 원금x퍼센티지의 n승이다. 예를 들어보겠다 나에게 300만원이라는 투자원금이 있고 한번의 시행횟수당 20%의 수익을 지속적으로 낼 수 있다면 300x1.2^n 300만원을 20% n번 시행할 경우이다. 위 공식에 대입하게 된다면 300만원으로 20% 를 3번 성공할때 300x1. 2x1 . 2x1 .2=518만원 이라는 결과값이 나온다.

하지만 4번째 시도에서 30% 손실이 난다면 (300x1. 2x1 . 2x1 .2)x0.7 = 518x0.7 =362만원 이라는 결과값이 나오기때문에 열심히 쌓아 올린 공든탑 망치는 일이된다 그렇기 때문에 한두번 성공했다고 우쭐하지말고 가벼운 마음으로 그 다음매매를 진행해선 안된다.

20% 3회 성공시 수익률 73% 그러나 여기서 한번더 시행했을때 마이너스가 된다면? 바로 16.67%로 줄게된다.
20% 20% 20% 3번 성공해도 4번째 시행에서 30%를 잃게 된다면 총 수익률은 16%가 되는 무서움을 볼 수 있다.
복리의 무서움은 모든 방향으로 적용된다.

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우리는 지금까지 두가지의 개념을 배웠다 . 바로 기댓값과 복리.

위 두가지 메커니즘만 제대로 이해히더라도 꽤나 괜찮은 승률을 올릴 수 있다 여기에서 이제 차트적인 분석이 필요한 법이다.
확률높은 2~3가지의 시나리오를 그리고 손익비를 계산하며 괜찮은 자리에서만 매매.
높은확률로 방향이 맞다 하더라도 손익비가 안나오는 중간자리에서는 매매하면 안된다 이유는 더이상 설명하지 않겠다.

쫌생이처럼 짜잘한거 먹는곳에 시행횟수를 늘린다면 결코 좋지 못할것이다 이런식으로 한두번 성공의 맛을 잘못 길들이게 된다면 분명히 잘못된 매매습관을 갖게될 수 밖에 없고 그 맛을 본 사람은 잘못된 성공의 기억을 갖고 계속해서 반복된 시행을 할거고 결국 계좌는 역시나 빈털이될 것이다.제발 착각하지마라 당신이 그 불확실성에서 승리할 확률은 1%도 안된다.

다들 그 어려운 학창시절 수학은 잘만 풀면서 현실세계에서 진행되는 더 중요한 확률계산은 생각도 안한채 자기 끌리는대로 진입한다 일종의 매몰원가에대한 딜레마라고 할 수 있는데 우리는 그동안 매몰된 비용에대한 억울함과 원금심리 때문에 객관적인 사실들은 무시하고 조급해한다.

여기서 바로 잘못된 멘징하는 방법이나온다 보통 오늘 큰 손실을 보게되면 당일 멘징하고싶어서 무리한 위치에서 트라이하게 되는데 당연히 더 안좋은 자리에서 재진입하게 되기에 멘징이 될 리가 없다. 잊지말자 오늘멘징할 필요 없다 내일 더 좋은 자리에서 멘징하면 된다 왜 다들 오늘 하루만 살 것 처럼 매매하는가? 제발 조급해하지말자 우리가 세력을 이길 수 있는건 무한한 시간이 있다는점이다 기다리고 또 기다려라 좋은 자리가 나올 때 까지.

조급함은 트레이딩에 있어 가장 무서운 적이다 아니, 어쩌면 조급함은 인생을 망치는 가장 무서운 존재일수 있다.

지난날들의 후회를 봐라 .그때 그랬더라면 .. 늘 그렇다, 조급함으로인해 목표를 달성하지 못하고 중도 포기하게되고 좌절하게 되는경우가 생각보다많다 하지만 지난날들을 생각해보자 천천히 꾸준히 했더라면 결국 다 이룰 수 있는 것들 아니였는가? 매매도 마찬가지다 .

당장의 원금을 찾기위해 매몰원가에 눈이멀어 한두명이 수익본걸 보며 부러워하고 포모현상을 겪고 뒤 늦게 추격매수 ,고레버리지를 하는 경우가 얼마나 많은가 ? 과연 위 내용을 이해하고도 이 행동이 가능하다면 이 시장을 떠나길 바란다. 코인도,주식도 결국 제로섬 게임이기때문에 누군가와 승부를 보는 것이다 .

그렇기때문에 적어도 우린 남들보다 똑똑하고 높은 확률에서만 승부를 걸어야 한다 . 남의돈 먹기가 그렇게 쉽지 않다.사실상 너무나도 상식적인 내용들이지만 사람들은 눈 앞에 있는 수익에 이런 것들을 고려하지 못하고 매몰원가에 대한 원금심리로 인하여 포모 현상을 느끼게 된다 (Fomo:Fear Of Missing Out ) 우리가 가장 조심해야 할 점은 원금심리이다. 제발 조급해하지말자 꾸준함이 답이다.

차트라는건 생명체와 같기 때문에 실시간으로 변하고 거기에 따른 대응이 늘 필요하다 . 다소 번거롭지만 내 돈을 지키고 남들보다 잘 하고 싶다면 지속적인 대응으로 승부하는 방법 밖에 없다. 선물판은 현물과는 다르게 프로리그라 불리고 그만큼 장 난이도가 상당히 어렵다. 파동관점에서 4파의 조정이 가장 더럽기로 유명한데 우리가 이번에 경험한 조정은 큰 메이저 사이클4파 조정이였기에 까다로운 복합조정들의 연속이였다. 선수들도 예측이 어려운 장이다, 그렇기 때문에 반드시 자신만의 매매 원칙을 확립시키는게 중요하다 물론 초보들에겐 선물이 다소 어렵고 대응방법도 까다롭지만 준거집단이 높은 곳에서 지내다보면 그만큼 더 빠르게 성장할 수 있는게 세상의 이치라고 생각한다 처음한다면 욕심에의한 청산은 피할 수 없겠지만 가치투자자가 아닌 이상 한번쯤 경험해봤으면 한다.

지금 잘 배워 언젠가 올 큰 상승장에서 현물매수따위는 아주 가볍게 쟁취하길 바란다… 그리고 피날레 숏으로 졸업.
물론 지금의 수익도 중요하지만 아무리 늦어도 2년안에는 지금보다 더 큰 상승장이 올 수 밖에 없는 구조이고 그날을 위해 지금 많이 연습하고 현명한 투자자가 되길바란다.

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매매라는건 늘 확률게임이기에 100%라는건 없지만 위에 언급했던 기댓값과 최소한의 분석을 통해 계속적인 시행을 한다면 수익은 날 수 밖에 없으니 한두번의 손절이 나갈 지언정 끝까지 원칙을 지키면서 매매하셨으면 좋겠습니다 매매에 있어서 가장 중요한건 마인드입니다 투자시장은 아주 더럽고 치사해서 아무리 차트를 분석한다 하더라도 차트쟁이들을 청산시키기위해 늘 휩소라는게 존재합니다 수백수천가지의 진입근거를 가져와도 100% 라는건 없기에 손절은 피할 수 없지만 원칙을 지키면서 매매를 배우고 따라와주신다면 결국 웃는날이 올거라고 생각합니다 . 물론 트레이딩에 정답은 없지만 여러분들은 어떤 매매방법이 더 좋은지 자신만의 원칙과 매매스타일을 만들어주시길 바랍니다.

난 늘 물어본다 왜 진입하셨어요 ? 거기에 대한 대답은 “왠지 오를 것 같아서요…” 그 느낌이 지금까지 얼마나 맞았는지 생각해보길 바란다 . 지금까지 그 촉이 좋았다한들 결국 시행값에 대한 결과는 너무 뻔하지 않은가? 대박은 없습니다 꾸준함이 답일 뿐.

기댓값에 대한 내용을 보시면 아시는 것과 처럼 . 매매를 잘하는건 단순하다고 생각합니다.
기댓값(손익비)이 높은 자리에서 복리로 늘려가는 투자.. 하지만 대다수의 개미들은 반대로합니다

익절은 빠르게 손절은 느리게 … 바로 기댓값개념을 완전히 반대로쓰는 개념이겠죠…
“익절은 길게 손절은 빠르게”가 맞습니다.

지나고보면 늘 쉬운게 삶인 것 같습니다 . 코인도 마찬가지입니다 지나고난 차트를 보면 이처럼 당연하고 쉬운게 없습니다 그래서 모두가 그럽니다 “그때 그럴껄” 실질적인 트레이딩을 하시는 분들은 이런 가정자체가 말이안되는걸 알기에 저런생각은 잘 하지 않습니다. 지도가없는 어두운 초행길에서 목적지까지 도달하는 과정이 매매이고 삶인 것 같습니다. 그 길에서 어떤 난제가 생길지 얼마나 돌아갈지는 그 누구도 알 수 없지만 단지 눈앞에 주어지는 단서들로 조금씩 전진할 뿐입니다 놓치더라도 늘 어쩔 수 없음으로 보내주는 연습을 하시고 , 항상 대응책을 만들어야합니다 그렇기때문에 차트또한 최종 시나리오 3가지 정도 만들어놓고 그 속에서 구간구간 나오는 방향대로 대응하며 매매합니다. 내 돈을 지키는 매매를 하다보면 결국 그게 최적의 길이 될 것이라 확신합니다.

“나는 시드가 적기때문에 …” “나는 이러이러 하기 때문에…” 그런거 없습니다 역설적이게도 돈을 버는방법이 아닌 돈을 잃지 않는 매매를 하셔야합니다. 늘 똑같은 방식으로 꾸준할 뿐.

오늘 교육은 당연하지만 당연하지 않은 것들에 대한 내용이였습니다 지난날들의 잘못된 습관을 반성하며 성장해나가는 투자자가 되시길 바라며.


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ps)

선물 풀 시드 필요가 없는 이유

300만원으로 20%씩 26회 시행시 3억4천
500만원으로 20%씩 24회 시행시 3억9천
1000만원으로 20%씩 20회 시행시 3억8천

1000만원이라는 전 재산이 있는 사람이 선물을 한다면 첫 시행시 얼마의 투자금으로 하는게 가장 효율적일까? 여러분들 잘 생각해보세요 시드가 클 수록 한번의 손실비용도 더 커집니다 1000만원으로 하지마시고 500만원으로 기회2번을 더 주는게 현명한 판단입니다. 실제로 전업 트레이더들도 수십억을 굴리는게 아니라 매달 자기가 수용할 수 있는 최적화의 금액으로 진행합니다. 보통 첫시드로 10배 만들기 5번정도 성공한다면 그때부터 조금씩 자신의 그릇을 늘려나가도 된다 생각합니다 너무 작은돈은 아니고 날리면 살짝 기분나쁜 정도의 금액으로 연습해주시는게 좋다고 생각합니다.




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