USDINDEX 트레이딩 아이디어
달러, 매수 받아볼까 DXY / 19-04-09 (오더블럭 관점에서)1. 일봉 관점에서는 하늘색 오더블럭에서 매수를 받아볼 자리라고 판단됩니다.
2. 해당 구간은 4H 오더블럭과도 지지가 겹치는 구간입니다.
3. 15M 프레임에서는 아직 하락세가 이어지고 있습니다.
4. 골드, 엔화, 파운드, 유로는 다소 강세를 이어갈 것으로 전망합니다.
위험/보상 비율과 승률의 상관관계 연승과 연패에 관하여1. 위험/보상 비율이란 무엇인가?
여러분들은 거래를 하며 분명 “손실을 본 횟수보다 이익을 본 횟수가 더 많은데 어째서 총 계좌는 마이너스지?” 라는 의문을 가진 적이 있을 것이다.
이러한 일이 발생하는 이유는 항상 매수 비중을 무작위로 설정하고 무작위하게 손실 제한과 목표가를 정하기 때문이다.
이러한 현상을 해결하기 위한 방법이 위험/보상 비율을 설정하는 것이다. 위험/보상 비율이란 간단히 거래에서 위험 부담이 어느 정도인지,
이익 목표를 얼마만큼 계획 할 것인지 대해 계산하는 것이다.
예를 들어, 위험/보상이 1:1이고 각 거래에서 만원의 위험을 감수하는 거래 전략을 사용하고 있다고 가정해 보겠다. (앞으로 위험/보상을 R/R이라고 설명하겠다)
R/R 1:1은 만원의 수익을 내기 위해 만원을 걸어야 한다는 뜻이다.
R/R 1:2는 2만원의 수익을 내기 위해 만원을 걸어야 한다는 뜻이다.
R/R 1:3은 3만원의 수익을 내기 위해 만원을 걸어야 한다는 뜻이다.
R/R 1:1로 성공적인 수익을 내기 위해선 목표가에 도달하기 위해 가격이 내 손실 제한 구간과 동일하게 움직여야 한다.
말로만 들으면 쉬워 보일 수 있다.
R/R 1:2로 성공적인 수익을 내기 위해선 목표가에 도달하기 위해 손실 제한 구간보다 두 배나 더 멀리 움직여야 한다.
R/R 1:3으로 성공적인 수익을 내기 위해선 목표가에 도달하기 위해 손실 제한 구간보다 세 배나 더 멀리 움직여야 한다.
보상 수치가 커질수록 거래가 성공할 가능성이 낮아진다.
궁극적으로 승률이 낮아진다는 것을 의미한다.
그러나 승률이 낮은 전략이라고 반드시 승률이 높은 전략보다 우위성을 가지는 것은 아니다.
트레이더 A와 B가 있다.
A는 R/R 1:3 거래 전략을 사용하고 B는 R/R 1:1 거래 전략을 사용해 100회의 거래를 한다고 가정해 보겠다.
(1= 만원입니다)
A는 100회의 거래 중 65번 지고 35번 이겨서
65 x 1만원 = 65만원 손해
35 x 3만원 = 105원 이득
35%의 승률로 40만원의 수익을 냈습니다.
B는 100회의 거래 중 65번 이기고 35번 져서
65 x 1만원 = 65만원 이득
35 x 1만원 = 35원 손해
65%의 승률로 30만원의 수익을 냈습니다.
위의 예를 통해 하나의 전략이 35%의 승률을 달성하고, 다른 전략이 65%의 승률을 달성하더라도 35%의 승률을 가진 1:3
전략이 수익 부분에서 더 우위성을 가지는 것을 알 수 있습니다.
2. 위험/보상 비율과 승률의 상관관계
R/R 1:1 전략을 활용하면 수수료를 제외하고 생존하기 위해 적어도
50%의 승률을 가져야 하고 어느 정도 수익을 내기 위해선 최소 53% 이상의 승률을 가져야 한다.
쉽게 말해 2번의 거래 중 한 번은 이겨야 계좌가 유지된다는 것이다.
R/R 1:2 전략을 활용하면 수수료를 제외하고 생존하기 위해 적어도
33.3%의 승률을 가져야 하고 어느 정도 수익을 내기 위해선 최소 37% 이상의 승률을 가져야 한다.
쉽게 말해서 3번 거래해서 1번만 이겨도 계좌가 유지 된다는 뜻이다.
R/R 1:3 전략을 활용하면 수수료를 제외하고 생존하기 위해 적어도
25%의 승률을 가져야 하고 어느 정도 수익을 내기 위해선 최소 30% 이상의 승률을 가져야 한다.
쉽게 말해서 4번 거래해서 1번만 이겨도 계좌가 유지 된다는 뜻이다.
내가 추천 드리는 R/R은 적어도 1:2 이다.
매매를 오래하다 보면(최소 2년 이상) 50% 이상의 승률을 오랫동안 유지하는 게 얼마나 힘든 일인지 알 수 있을 것이다.
적어도 1:2 비율을 활용해 작게 지고 크게 승리해라. Big Win Small Lose
아니면 본인한테 맞는 비율과 전략을 활용하시는 것도 도움이 될 것 이다.
사실 R/R 비율에 정답은 없기 때문이다.
본인에게 맞는 전략을 고르시거나 내가 추천 드리는 1:2 비율을 활용하시는 것을 추천 드린다.
3. 연승과 연패에 대하여
매매를 하다 보면 가끔씩 긴 연승 구간과 긴 연패 구간이 나오기도 한다. 승률이 70%가 넘는 전략들도 예외는 아니다. 어떠한 전략을
선택하든 장기적으로 봤을 때 긴 연승과 연패는 필수적으로 등장한다.
예시로 동전던지기를 한다고 가정해 보겠다.
동전이 제대로 만들어졌고 세워진 상태로 떨어지지 않는다면 승률은 50%이다.
만 번을 던졌을 때 동전이 항상 앞면,뒷면이 번갈아 나오는 게 아닌 연속적으로 앞면이 나오기도 하고 뒷면이 나오는 현상을 쉽게 발견할 수 있을 것이다.
매매에서도 마찬가지로 이러한 연승과 연패는 필수적으로 찾아온다.
그러므로 연패 시기가 찾아온다고 해서 쉽게 전략을 바꾸거나 매매를 포기해서는 안 된다.
결국에는 장기적으로 봤을 때 만 번의 매매 중 잠깐 찾아오는 사소한 일부이기 때문이다.
반대로 연승 시기가 찾아온다고 해서 승리의 우쭐감에 매매 크기를 크게 늘려서도 안 된다.
연승 또한 10만 번의 매매 중 잠깐 찾아오는 사소한 일부이기 때문에 매매 크기를 늘린 뒤 찾아올 수 있는 연패 구간을 버틸 수 없다.
어떠한 전략을 사용하든 연승과 연패는 필수적이다. 연승한다고 자만하지 말고 연패한다고 위축되지 말았으면 좋겠다.
단기간 발생하는 연승과 연패는 사소한 일부이기 때문에 오늘의 나무를 보지 말고 큰 숲을 보며 매매를 하기 바란다.
-나에게 전하는 편지-
달러인덱스 어디까지 왔나. 19-03-25 (하모닉과 오더블럭 관점에서)1. 달러인덱스는 사이퍼 패턴을 만든뒤 1차 TP (96.49)를 돌파하고 2차 TP (96.93)을 향해 진행중입니다.
2. 일봉 관점에서는 파란색의 새로운 오더블럭을 만들면서 상승의 제한을 받은 상황입니다.
3. 피보나치 관점에서는 하락 파동이 시작된 것으로 보고 있는데 되돌림은 618-705 수준으로 기대하고 있습니다.
4. 금일은 장개장과 동시에 갭상승이 나왔으나, Daily Open Price를 지지하지 못하고 하방으로 움직임이 나오고 있습니다.
5. 전일 Daily Open Price 인 96.32를 지지하지 못한다면 금일은 약세장이 이어질 가능성이 높습니다.
DXY 차트로 살펴보는 캔들에 대한 해석과 캔들 시그널 옳바르게 이해하는 법 오늘의 DXY (달러 인덱스) 차트를 예시로 캔들에 대한 해석에 대한 교육내용을 제공하고자 합니다.
먼저 우리는 미국장 마감을 기준으로 4시간 봉에서의 마감을 지켜 볼 필요가 있겠습니다. KST 7시 기준으로 DXY의 장이 마감됩니다.
기존의 하락 추세 상에 제가 표기한 캔들의 의미 부터 먼저 해석해 볼 필요가 있겠습니다.
시장의 추세가 하방으로 진행되고 있는 상황에서 우리는 피봇, 반등이 발생한 지점 기준으로 오늘의 마감가와 대비하여 하나의 캔들로 표시한 것 입니다.
쉽게 말해서, 직전의 매수세가 발생 했던 지점에 대한 세기를 현재 시점 기준으로 해석하는데 의미를 부여한다고 할 수 있겠습니다.
자 그렇다면 각각 다른 유형의 시장 참여자들을 기준으로 현재 봉을 해석 해 보도록 하겠습니다.
종목의 시세를 만드는데에 있어서 가장 덜 중요한 유형의 트레이더 부터 시세를 만드는 가장 중요한 트레이더 까지 순서대로 정리했습니다:
데이 트레이더 : 데이 트레이더들은 시장에 큰 영향을 미치지도 못할 뿐더러, 시장의 방향성에 대한 간섭의지가 없습니다. 만약 현재 레벨에서 단기적 매수 시그널이 나왔을 경우 기존의 추세와 무관하게 그들은 이를 토대로만
매매를 진행할 것 입니다.
단기 트레이더 : 단기 트레이더의 관점에서, 해당 캔들은 추세 지속의 모습으로 해석하게 되며 직전 고점을 손절에 대한 기준으로 해당 레벨 아래에서 나오게 되는 매도 레벨에 대해 주목하게 됩니다.
스윙 트레이더 : 스윙 트레이더의 관점에서, 기존의 매매를 진행하고 있는 트레이더라면 다음과 같은 추세 레벨을 이탈 하는등의 뚜렷한 반전 형태의 차트가 나오지 않는 이상 매도에 대한 시점을 지속하게 되겠고,
반대로 포지션이 없는 트레이더라면 해당 레벨에서 어떠한 반전 시그널이 발생하는 지 주목하게 될 것 입니다.
추세 트레이더 : 추세 트레이더들은 위의 예시와 같이 명백한 반전 추세에 대한 시그널이 없는 이상 통합구간 형태의 가격 형성이 이루어지더라도 추세가 지속된다는 관점으로 보게 될 것 입니다.
포지션 트레이더 : 포지션 트레이더들은 어떠한 매매에 대한 관점도 존재하지 않는 상태입니다. 가격이 그들이 생각하는 할인 영역대까지 도달했으면 이미 진입이 되있는 상태일 것 입니다.
이 때 트레이더들은 시장의 방향이 바뀌려면 기존의 추세를 역행하는 반전에 대한 시그널이 생길지 주목해 볼 필요가 있겠습니다.
오른 쪽에 표시해드린 반전 캔들 패턴에 대한 형태는, 통화 혹은 원자재 종목에서 주로 해석하게 되는 반전에 대한 시그널로써 받아들이게 됩니다.
특히 리테일 시장 참가자 대부분에 속하는 단기적 혹은 스윙 트레이더들에게는 꼭 주목해야 할 부분입니다.
기억하세요. 시장의 매매자들 대부분은 "예상" (Anticipate) 하는 것이 아니라 "참가" (Participate) 합니다.
이러한 시그널은 이들이 예상하는 시장의 반전 구간에서 매매에 참가하게 되는 첫 신호가 되게 되고, 가격에 대한 반전 모습이 뚜렷해짐에 따라 가장 처음 데이 트레이더들, 단기 매매자들, 스윙 트레이더,
그리고 추세 매매자들이 차례대로 참가함에 따라 가격은 점점 큰 움직임을 만들게 됩니다.
기본적인 반전 시그널에 대해서 살펴보죠.
2 Bar Reversal : 가장 간단한 유형의 반전 패턴으로, 주식에서는 관통형, 상승장악형 등에 대한 캔들 패턴으로 인식되어 있습니다.
직전 봉 몸통의 50% 위에서 종가가 마감됬을 시, 우리는 이를 반전에 대한 시그널로 해석하게 됩니다.
3 Bar Reversal : 최소 3 개의 캔들이 나왔을 때 확인 되는 반전 시그널입니다. 샛별형, 인사이드바 같은 캔들 패턴으로 인식되어 있습니다.
2번째 캔들 몸통이 첫 번째 캔들 안에서 마감이 되고, 3번째 캔들이 이 2번째 캔들의 몸통 위에 종가 마감을 했을 때 우리는 이를 반전에 대한 시그널로 해석하게 됩니다.
Exhaustion Candle : 망치형, 혹은 핀바로 인식되는 반전 시그널입니다.
가격이 긴 꼬리를 달아줄 때 우리는 이를 반전에 대한 시그널로 해석하게 됩니다.
내가 매매하는 시간 프레임을 기준으로 다음과 같은 반전 시그널이 나왔을 때 우리는 시장의 반전을 기대해볼 수 있게 되며,
각 트레이더들이 매매를 진입하는데에 있어 하나의 기준이 될 것 입니다.
어센딩 트라이앵글달러인덱스 차트입니다.
저항선을 뚫으면 저항선은 지지선이 될 것이므로 그 부근에서 롱을 받아볼 수 있을것이고,
만약 뚫지 못하고 하락한다면 상승추세선 또는 일봉 120 MA 에서 롱을 받아볼 수 있을 것으로 보입니다.
전반적인 추세는 상승추세에다가 현재 어센딩 트라이앵글 패턴을 그리고 있는 것으로 보아, 앞으로도 상승추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
던질까~ 말까~ 던질까~ 말까~ DXY-19/03/07 (하모닉, 오더블럭 관점분석)1. 2019년 3월 7일 저녁 11시 DXY 시황입니다.
2. XABCD 패턴을 만들고 하락이 나온뒤 새로운 하모닉 패턴을 만들고 있습니다.
3. 현재 시나리오는 두가지입니다.
- XABCD의 가틀리,배트, 크랩 등의 패턴
- AB-CD의 패턴
4. 기존 하모닉 패턴을 만든뒤 하락이 이어지다가 705 반등이 나왔습니다.
- 이로 인해 기존의 하모닉 공식에서 조금 벗어나 시나리오가 두가지 모두 유효한 상황입니다.
5. XABCD 패턴에서 추정 C점 한계 구간은 97.19부터 B점인 97.37입니다.
- 이구간을 상방 돌파하게 되면 무효가 되고 AB-CD 패턴으로 전환이 됩니다.
- 만약 해당구간에서 하락이 나온다면 추정 D구간은 95.09~96.50로 이후 강한 상승세를 기대할 수 있습니다.
6. AB-CD 패턴의 경우 추정 D점은 97.79~98.32입니다.
- 해당구간에 도달하면 숏관점으로 접근이 가능한데, 이 경우 TP1과 TP2의 갭이 크기 때문에 변동성이 만들어질 가능성이 큽니다.
7. 순수하게 오더블럭 관점에서 본다면 1D 및 4H의 저항을 뚫은 상황입니다.
- 특히 4H 오더블럭을 밟고 올라선뒤 1H의 경우 스윙하이를 이어가고 있습니다.
- 상승폭이 컸기 때문에 조정및 횡보의 가능성이 커지고 있어 단기적으로는 숏대응을 염두에 둘 수 있습니다.
8. 기본적으로는 오더블럭 지지테스트를 확인후 방향성을 정할 것입니다.
- 미국 개장전 강한 움직임으로 개장후에는 횡보 및 약조정의 가능성이 있습니다.
- 이 경우 골드의 경우 반등을, 나스닥의 경우 조정이 이어질 수 있습니다.
9. 오늘도 성투하시길 기원합니다.
북미협상결렬, 그럼 중미협상은? DXY 운명의 한달이 시작된다. (하모닉,OB관점분석)◎ 달러인덱스 시황
1. 2019년 3월 1일 달러인덱스 시황입니다.
2. 달러인덱스는 가틀리 패턴을 완성하고 D점에서 하락한뒤 EP1인 382 수준 94.47불에 안착하고 횡보한뒤 EP2인 618 수준 95.92 선을 치고 약 반등이 나왔습니다.
3. 현재는 버터플라이패턴을 염두에 두고 있습니다.
4. 오늘 개장까지의 관건은 현재 위치한 4H 오더블럭을 돌파하느냐 마느냐 입니다.
- 저는 4H OB 돌파가 어려울 것으로 보고 추가 하락후 786 자리인 95.63 선에서 반등이 올것으로 기대하고 있습니다.
- 기술적 분석외에, 뉴스를 주목한다면 중미간 무역협상이 진척이 되지 않고 있습니다.
DXY 달러인덱스 드레곤 패턴 TP AB 0.618
TP2 AB 0.886
TP3 AB 1.272
드레곤 패턴에 의한 목표가입니다.
TP2 는 HEAD 와 1:1 로 가져가셔도 좋을 듯 합니다.
DXY, 2019-02-211. 2019년 2월 21일 달러인덱스 시황입니다.
2. 현재 달러인덱스는 가틀리 패턴을 완성하고 최종 D점에서 정석적인 하락이 이어지면서 1차 TP인 96.47까지는 안착을 했습니다.
3. 2차 TP 95.92까지 추가 하락을 하려면 4H 기준 OB(작도상 주황색박스)를 뚫어야 합니다만, 현재로서는 OB지지를 받고 반등하는 모습입니다.
4. 하지만 1H기준으로 본다면 여전히 하락채널 내에서 움직이는 모습을 보이고 있습니다.
5. 1H에 v자 체크한 금일장마감 혹은 내일 장시작전까지 하락채널을 이탈할지의 여부에 따라 추세가 갈릴 것입니다.
6. 추세에 따라 착실히 움직이는 해외선물 차트의 특성상 최소 382선 및 아래 OB의 지지 테스트는 다시 이어질 것으로 보입니다.
7. 기존에 숏포지션을 유지하셨다면 익절로스를 걸어두시고 신규 롱포지션의 진입은 다소 주의하시는 것이 좋을 것 같습니다.
(DXY) 달러 약세에 대한 관점 우리가 패턴 범위에 대한 가격 움직임을 예측하기에 앞서,
사전에 확인해야 할 부분은 (1) 모멘텀 - (2) 시그널이 발생하였는가에 대한 부분입니다.
달러는 기존의 강한 상승추세에서 현재 강력한 구간에 가로 막혀 가격이 박스권을 만들어준 상황이고,
시장 매매자들인 이 범위 안에서 나온 시그널에 대해 주목하게 됩니다.
달러가 우리가 생각하는 것 처럼 해당 범위를 이탈할만한 강력한 매수 근거를 갖기위해서는 뚜렷한 강세에 대한 모습을 나타내야하는데,
이미 기존의 상승 모멘텀에 대한 스탑과, 이후 하락에 대한 시그널이 나온 상태입니다.
따라서 4시간 봉상의 기존 상단 구조를 이탈 해준 차트의 모습에 기반하여 우리는 차트내에 보여진 모습에서 매도 관점으로 접근해볼 수 있습니다.
DXY 달러인덱스 Short P 매도포지션 Entry : 96.57DXY 달러인덱스
Short P 매도포지션
Entry : 96.57
TP #1 : 96.39
TP #2 : 96.21
2019-02-11 [DXY] 달러인덱스 AB=CD 패턴 매매 전략전일의 메이저 매물대 영역에 도달하였고 AB=CD 패턴의 PRZ 구간에서 매도 진입이 가능합니다.
진입에 따른 1차, 2차 청산 목표값을 찾을 수 있습니다.
US DOLLAR-중단기 달러 상승, 증시와 비트코인 약조정 국면투자자라면 달러의 방향성만은 참고하는게 좋습니다.
크게 보았을때에는 결국 2019년 후반부터는 약달러 장세에 진입하며 수급이 개선되지 않을까 싶지만,
단기적으로는 한동안 많이 오른 증시는 조정국면으로, 달러는 재차 상승 국면으로 들어갈 확률이 높아보입니다.
그러나 달러 강세가 지속되기에는 모멘텀이 오히려 약세에 힘을 보태주고 있는 상황이지요.
미연준이 갑자기 금리를 인상하면 모를까 지금으로써는 천장을 형성하고 하락할 것이라는 관점을 가지게됩니다.
성공 투자하시길 바랍니다. :)
DOLLAR(USD)-미국 달러 분석 / 2019년부터 적극적으로 투자해가야 하는 이유주식과 비트코인 등 투자시장에 있어서 중요하게 살펴봐야 하는 지표 중 하나는 달러와 금리입니다.
개인적으로 모든 주식을 2017년말에 매도하였습니다.
시장을 관찰하던 투자자라면 모두 알고 계시겠지만, 2017년 11월경부터 삼성전자 주식의 대량의 외국인 자본 이탈과 액면분할, 미 연준의 금리인상 예고 및 달러의 바닥 다짐 등 주식시장의 수급이 악화될 것이라는 뚜렷한 징후가 존재했었습니다.
미국주식이 대폭락하기 전에 폭락할 것이라는 불안정한 둥근바닥에 대한 기술적분석을 트레이딩뷰를 통해 말씀드렸었습니다.
차트는 달러 주봉차트로 달러는 증시와 수급의 반비례적 상관관계에 놓여있습니다.
달러는 곧 천장을 만들어 약세에 들어갈 확률이 높으며, 미연준은 금리를 동결하였습니다.
이에 따라서 달라의 음봉이 발생함과 동시에 주식이 급등한 것처럼 앞으로 주식시장의 수급이 좋아질 것으로 전망합니다.
증시의 수급악화는 진정될 것으로 보이며 기간횡보를 거친다면 다시한번 랠리를 보여줄 수 있으이라 보며 2019년부터는 다시 투자를 시작해야 한다고 판단이 됩니다.
비트코인또한 자금이 유입될지 기대하고 있는 바이며, 투자자분들은 증시의 지난 하락에 움츠러들기 보다 증시의 수급 호전에 따른 반등에 대해서 2019년부터 2020년까지 잘 준비하셔도 좋겠습니다.
포트폴리오 설정에 도움이 되시길 바랍니다 :)
