(NQ1!) 하모닉 이론으로 보는 나스닥100 선물차트안녕하세요. 하모닉 이론을 연구하고 있는 하모린입니다.
나스닥 100차트가 코로나 급락 이후의 전체 상승분의 0.382의 비율만큼 되돌렸습니다.
0.382는 일단 의미 있는 숫자라 생각되며, 잠시라도 지지 받을 수 있는 구간에 도착하지 않았나 생각됩니다.
샤크 패턴이나 크랩 패턴을 형성하고 있다고 생각되는데, 아직 아래쪽으로 수치상으로 살짝 더 여유가 있습니다.
샤크 패턴 같은 경우는 PRZ는 0.886을 미니멈으로 가지고 있지만 ,
지금 차트는 오른쪽 날개 쪽의 (XABCD툴 작도 기준으로) BC프로젝션의 길이가 짧기 때문에 0.886을 PRZ값으로 가지기엔 좀 부족하다고 판단됩니다.
그래서 지금은 맥시멈인 1.13 구간에 못 미친 상태이지만 전체 되돌림의 0.382지지가 강했기 때문에 지금의 저점에서 일단 멈춘 것이라 생각됩니다.
크랩 패턴 같은 경우는,
이 그림과 같이 크랩 패턴상으로는 아직 추가 하락이 남아있고, 1.902 구간까지 바라보는게 사실 좀 더 비율상 보기 좋다고 판단되기는 합니다.
그렇기 때문에 지금 바로 반전한다기 보다는 일단 열린 마음으로 지켜보시는게 좋을 듯 합니다.
그래서 이런 잠시 상승한다 하더라도, 채널 중단인 이런 구간에서 저항을 뚫고 상승하는지 저항을 맞고 다시 하락할지 지켜보아야 할 것 같습니다.
또한 패턴이 이미 과거에 마무리 되었고, T2에 도달하였다 생각해 볼 수도 있습니다.
이렇게 보게되면, PRZ리테스트를 하는 타입2의 형태들이 나올지, 아니면 PRZ의 지지를 무너뜨리고 재차 하락하는지는 지켜보아야 할 것 같다고 생각하셔도 됩니다.
지금으로서는 딱 뭐다 말하기 애매한 자리라 생각되나, 이런 저런 시나리오를 염두해 두고 지켜보면 좋을 것 같아 아이디어를 올려봅니다.
감사합니다. ^^
NQQ1! 트레이딩 아이디어
[나스닥] 전일 강한 반등의 출현!! 하지만 또 와이드닝 패턴 이야?? #크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉
- 전일 브리핑에서 언급하였던 노란색 추세선에서 345포인트 가량 강한 반등이 출현 하였습니다.
- 전일 강하게 저항하였던 12960의 지지 없이 상승중인 모습으로 주황색 와이드닝 패턴 상단 저항 이후 하락추세로 전환 되는지 확인하는것을 추천 드립니다. 하락추세로 전환시 12915-12960 지지 확인의 가능성이 높아 보이는 상황 입니다.
- 전일 브리핑에서도 언급하였듯, 파란색 구간들은 복잡한 매물대가 얽힌 지지/저항 이므로 복잡한 움직임을 보일수 있는 구간 입니다.
- 13216.50은 강한 변곡선으로 보이며 13216.50의 저항도 강할것으로 예상됩니다. 상술한 지지/저항 구간들을 볼 경우 13216.50-12915 구간은 복잡한 움직임을 보일수 있는 구간임을 항상 염두에 두어야 합니다.
- 조정 없이 주황색 와이드닝패턴 상단을 돌파할 경우에는 13216.50 까지의 상승 가능성도 보입니다.
- 이때 13216.50의 저항을 돌파하지 못한다면 와이드닝패턴 상단의 지지여부가 중요합니다.
지지에 실패할 경우 큰 하라세가 출현할수 있으며 이때 중요한 지지구간은 위와 같이 12915-12960으로 보입니다.
지지에 성공할 경우 13216.50과 와이드닝패턴 상단 사이의 수렴 움직임의 가능성도 열어두시길 바랍니다.
- 13216.50의 저항을 돌파 한다면 13333.50 또는 13432.25 까지의 상승추세를 기대해 볼 수 있습니다.
[나스닥] 저점 갱신 없이 반등하였지만 장기 저항 너무 강해요....#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉
- 26일 저점인 12801.50을 지켜준 채 반등을 시도하고 있는 모습 입니다.
- 다만 현재 저항받고 있는 12915-12960 구간은 작년 5월 강한 상승추세가 진행되기 전 강한 지지를 해주었던 구간이기 때문에 강한 저항역할을 해줄것으로 예상됩니다.
- 12960 상향안착 이전 까지는 매수대응은 리스크가 굉장히 높을 것으로 보입니다.
- 12801.50-12815.50 단기 지지가 실패할 경우에는 한번 이탈 하였던 하늘색 하락채널 하단을 다시 이탈하게 되므로 저점을 낮추는 강한 하락추세의 출현을 염두에 두어야 합니다.
- 2월과 3월 저점을 이은 노란색 추세선의 지지여부도 중요해보이며, 해당 지지선의 지지가 성공하며 반등이 출현할 경우에는 12801.50-12815.50 상향 안착 이후 12915-12960 까지의 매수대응을 공격적으로 해볼수 있습니다.
- 12960 저항을 돌파한다면 수많은 단기 변곡대들이 존재하므로 파란색 단기 저항들의 저항 여부를 확인하며 매수 대응 하시는 것을 추천 드립니다.
- 만일 하락추세가 강하게 진행되며 12610 지지까지 실패 한다면 이전에 올려드린 장기분석의 지지 구간을 확인하시기 바랍니다.
[나스닥] 장기분석 : 저점은 과연 어디인가?? #크랙 #나스닥 #무기한물 #날봉
- 연초부터 시작된 하락추세에 3월 중순부터 반등하나 싶었지만 15260 저항을 돌파하지 못하며 4월 한달 내내 강한 매도추세를 보여주었습니다.
- 장기적인 관점에선 하락채널의 가능성으로 추가적인 하락추세를 예상해 볼 수 있습니다.
- 노란색 단기지지선과 겹치는 작년 1분기 지지대인 12610-12775 구간의 지지여부가 중요해 보이는 상황 입니다.
- 노란색 단기지지선의 지지가 실패 한다면 하늘색 하락채널 하단까지의 추가적인 하락을 염두에 두어야 합니다.
- 만일 노란색 단기지지선의 지지가 성공 한다면 12968.75 / 13187 두개의 단기 저항선을 돌파해주는게 중요해 보입니다.
- 위 두 저항을 돌파해준다면 13535.75 저항이 기다리고 있으며, 해당 저항까지 돌파할 경우에는 장기적으로 15260까지의 상승도 기대해 볼 수 있습니다.
- 다만 장기적인 관점에서 상승추세로 전환되기 위해선 연준 및 인플레이션 요소에대한 해소가 필요할 것으로 보입니다.
NASDAQ Futures : Bull MarketElliott Wave 1 Completed.
The way I see it.
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2020년 3월.. 코로나 폭락장에서 하나의 사이클이 종료되었고
이후 매집 구간 이탈, 새로운 사이클 형성, 현재까지 흐름을 봤을때 1파동 완료 시점으로 보입니다.
- 이 파동 사이클이 2008년 이후 약 13년간 이어진, 긴 양적완화의 끝을 향해가는 종결 파동일지
- 혹은 더 큰 국면으로, 큰 상승과 급락 후 뉴웨이브를 형성하는 과정일지 (현재 아이디어 처럼)
- 아니면 직전 아이디어와 같이 조정을 이어가는, 지그재그 or 플랫 조정 류의 파동일지..
조금 더 시간을 두고 지켜볼 필요가 있겠습니다만
지금 보고 있는 흐름으론 현재 아이디어에 무게를 싣게 되네요.
짧은 생각입니다만..
인플레이션 우려, 금리 인상, 불안정한 원자재 시장, 상하이 봉쇄, 달러 강세.. 등 여러 이슈가 혼재한 가운데
전반적인 상황을 놓고 봤을땐 당장 미국이 망할 일은 없어보이는군요.
오히려 기회를 잘 활용하는 것 처럼 보이기도 합니다.
조정 파동에 대한 관점은
하단 연관 아이디어 링크의 이전 관점을 참고하시면 좋겠습니다.
다른 흐름이 보이면 슬쩍 나타나겠습니다.
[나스닥] 아직 하락 덜 끝났다??#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉
- 지난 간략브리핑 이후 하락깃발형 채널의 하향이탈 이후 큰 하락이 출현한 모습입니다.
- 현재는 13200 부근에서 이전 매물대들의 지지를 받고 있는 모습이지만 아직까지는 추세 변환에 대한 가능성을 갖기에는 이른 모습 입니다.
- 지난 하락에도 13k 강한 지지를 보여주었기 때문에 이번 하락이 아직 끝나지 않았다고 생각하며, 13k 지지 재확인에 대한 가능성을 염두에 두고 있습니다.
- 장기적으론 아직 추가 하락에 대한 가능성을 보고 있으나, 단기적으로는 충분히 반등이 출현할 수 있는 자리라고 생각 됩니다. 다만 반등 출현시 저항 확인 이후 매도대응이 장기적으로는 안전한 대응으로 생각됩니다.
- 13489.50 저항을 돌파한 뒤 지지 확인마저 끝낸다면 추세 전환에 대한 가능성을 가져볼 수 있습니다.
- 하락이 강하게 진행되어 12942.50 저점이 갱신 된다면 초록색 추세선과 노란색 추세선이 겹치는 붉은색 삼각형 구간의 지지를 확인하여야 합니다.
[나스닥] 500포인트 이상의 대형 박스권의 하향 이탈 출현!! 어디까지 내려가려고??#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉
- 지난 수요일 간략브리핑에서 언급하였던 14260-14305 저항을 돌파하지 못한채 결국 큰 하락세를 보인 모습입니다.
- 지난주 14305-13881 이라는 넓은 범위에서 박스권을 진행하였으며 지난 목요일 마감을 박스권 하단인 13881을 지켜주며 마감하였지만, 오늘 프리장 오픈 이후 강한 매도세를 보이며 박스권 하단인 13881, 그리고 3월 강한 저항이었던 13831-13845 지지까지 실패한 모습입니다.
- 현재는 3월 대형 매물대 구간에 위치해 있으며 지지/저항 간의 거리가 굉장히 넓은 편 입니다.
- 반등이 출현 한다면 13831-13845 또는 13881-13925 두군데의 저항을 기대해 볼 수 있습니다. 다만 상승추세로 전환을 기대한다면 13881-13925 상향안착 이후 상승추세로 전환을 기대하는것이 안전해 보입니다.
- 하락추세가 추가로 진행 된다면 기대해 볼 수 있는 지지구간은 13624 / 13440 / 13260-13220 세 구간으로 보입니다.
- 장기적으로 변곡역할을 해주었고, 장기 중기 피보나 레벨이 겹치는 13440에서 반등이 출현 한다면 다시한번 큰 박스권을 기대해 볼 수 있습니다.
- 확인할수 있는 장기/중기 추세는 하락추세로 보이며, 단기추세도 하락추세로 돌아선 것으로 보이지만 RSI및 RACD 보조지표들이 굉장히 낮은 위치에 있으므로 13831-13845 또는 13881-13925 저항 확인 이후 매도대응을, 13881-13925 상향안착 이후 매수대응을 하시는것이 안전해 보입니다.
당신의 포트폴리오는 잘 관리 되고 있습니까? 객관적인 뷰를 위해 알아야할 용어정리안녕하세요. 오늘은 지난번 교육 아이디어에 올렸던 리스크 설정에 관한 이야기 ▼(맨 아래 연관아이디어링크 참고)
에 이어서 리스크 통계로 알아보는 자산관리 이야기를 해보겠습니다.
여기 두 투자상품 혹은 트레이더의 수익률 그래프가 있습니다.
양쪽의 초기 투자금은 같고, 같은 투자기간 x해 동안의 수익률은 A 포트폴리오가 좋지만,
안정성은 B가 더 좋은 것을 알 수 있는데요.
우리가 이런 판단을 내리고 투자를 할 때 업계에서 사용하는 객관화된 수치로 평가 기준을 세운다면
더 이상적인 투자를 하는데 도움이 됩니다.
오늘은 그 중 자주 쓰이는 개념 몇 가지를 소개하고 예시로 간단한 적용까지 해보겠습니다.
일반표준편차/ 하락편차:
일반 표준편차는 매 달 손익률의 표준편차값으로 손익률 값이 얼마나 떨어져있는지 살펴볼 때 씁니다.
하락 편차는 손실에 중요도를 둔 수치로, 손실의 분포도를 살펴볼 때 씁니다.
둘 다 값이 낮을수록 좋습니다.
손실폭:
손실폭은 특정 기간동안의 최고 피크에서 최저점 까지의 손실을 측정한 값입니다.
손실폭을 잘 활용하기 위해선 한 기간만 볼게 아니라, 더 세분화해서 일일 손실폭 까지 체크하는게 중요합니다.
왜냐면 그 달에 MDD가 5%로 나오지만 실제 그 안에서 더 큰 손실이 생겼고 그 손실을 메꿔서 5%로 줄어든것일 수 있기 때문이죠.
캔들스틱으로 비유하면 고가저가를 모른채, 시가 종가만 보는 것과 같습니다.
손실폭과 같이 봐야하는게 회복기간입니다.
이는 특정 손실폭이 난 후 회복하는데 걸린 기간을 나타낸 수치입니다.
마지막으로 RoMaD(=수익/ 최대손실폭)수치도 봐야합니다.
일반적으로 이 수치는 2:1이상이 이상적인 수치입니다.
다음은 위에서 알아본 용어들을 이용해 보정값을 적용시킨 수치를 알아봅시다.
Sharpe Ratio:
Sharpe ratio는 (손익률ror-안전자산수익률)/ 초과수익에대한표준편차로
안전자산수익률은 보통 1년물 미국채금리를 적용시킵니다.
이 수치는 수익변동폭을 리스크로 잡아 수익률을 계산한 값으로 1 이상이 좋습니다.
Sortino Ratio:
Sortino Ratio는 Sharpe Ratio와 비슷한 공식으로 분모값을 하락 편차로 바꾼 값입니다.
일반적으로 2 이상이면 좋다고 여겨집니다.
그럼 위 수치들을 활용해서 어느 헤지펀드 회사의 포트폴리오 종목 둘을 평가해봅시다.
연간 수익률은 크립토가 153.52%로 5.89%인 AI헤지펀드보다 훨씬 좋습니다.
그러나 크립토는 하락편차 역시 매우 높고 MDD도 -74%일 정도로 상당히 고위험 상품군임을 알 수 있습니다.
보정수치로 알아보면 상승편차와 하락편차가 둘 다 큰 크립토 인덱스는 Sharpe가 1미만으로 많이 낮고 하락편차를 리스크로 잡은 Sortino는 그보단 덜한 차이를 보여주고 있습니다.
두 상품군에 대한 선택과 비중은 개인의 상황에 따라 다르지만 이론적으로,
크립토는 MDD값이 너무 높아서 투자비중을 낮게 가져가는게 맞고,
(20%이상의 MDD를 가진 포트폴리오는 매우 위험합니다.)
Sharpe를 올리기 위해서 편차가 적은 지수종목을 섞어서 전체 Sharpe값을 올리는것이 좋겠습니다.
AI상품은 RoMaD가 낮아서 RoMaD 수치가 높은 상품과 섞는다면 밸런스가 좋을 것 입니다.
우리가 직접 트레이딩하는 것과 CTA자격증을 가진 전문가나 기관에 투자를 맡기는 것은 크게 다르지 않습니다.
오늘 알아본 수치를 활용해 포트폴리오 구성할 때 나 자신의 equity curve에 적용시켜 본다면 좀 더 객관화된 평가를 할 수 있을 것입니다.
감사합니다.
[나스닥] 중요 지지 구간의 지지 실패!! 과연 14k는 깨질 것인가?#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉
- 지난주 14619-14652.75의 강한 저항을 확인한 뒤 중요 지지라인이었던 14318.25의 지지마저 실패한 모습 입니다.
- 금일 장 초반 14380-14403.75의 저항을 확인 한 뒤 하락추세가 진행 되고 있는 모습으로 추가적인 하락추세를 기대해 볼 수 있습니다.
- 첫 하락파동의 분홍색 피보나치 확장 1.618 레벨인 14318.25의 지지를 이탈하였기 때문에 분홍색 피보나치 확장 2레벨과, 노란색 중기상승분 피보나치 되돌림 0.5레벨이 겹치는 14105.75-14110.50 까지의 하락 가능성도 보여집니다.
- 해당 지지마저 실패할 경우에는 3월 상승추세 이전 바닥 매물대 형성중 강한 저항 역할을 해주었던 13831.25-13845.25 까지의 하락 가능성도 염두에 두어야 합니다.
- 지난주 횡보구간(14.6k-14.3k)의 범위가 넓게 출현한 뒤 하락추세가 진행중인 모습으로 금주 넓은 변동폭의 출현 가능성에 유의하시기 바랍니다.
[나스닥] 이럴 거면 왜 올린 거야?? 아직 하락이 안끝났나봐요..#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉
- 전일 팀 채널에 올려드린 간략브리핑에서 언급하였던 14403까지의 하락이 출현하였습니다.
- 14403에서 강한 반등이 출현하였지만 변곡선인 14571 상향 안착을 하지 못한 채 다시 눌림이 출현한 모습으로, 저점은 갱신하지 않은 모습입니다.
- 강한 반등에도 다시 눌림이 출현한 것을 보자면 아직 하락추세는 종결이 되지 않은 것으로 보입니다.
- 추가 하락에 대한 가능성을 열어 둔 채 대응해야 하며 14380-14403 구간의 지지가 실패할 경우에는 장기 피보나치 레벨이 위치한 13831-13845 구간까지의 하락도 가능성을 열어두어야 합니다.
- 다만 현 위치에서 강하게 반등을 시도했다는 점과 보조지표들의 과매도 구간인 점을 본다면, 상승추세로의 반전 가능성도 존재합니다.
- 하지만 전일 강하게 저항받았던 14600-14650 저항을 돌파하지 못한다면 큰 구간에서 횡보 추세를 보이며 과열된 보조지표들을 정상 수준으로 되돌린 뒤 추가적인 하락추세의 진행 가능성도 염두에 두어야 합니다.
[나스닥] 단기 하락채널의 상향돌파 출현!! 과연 반등세를 이어갈 수 있을까??#크랙 #나스닥 #무기한물 #1시간봉
- 초록색 중기상승추세선 하향이탈 이후 진회색 장기하락추세 피보나치 되돌림 0.5레벨의 지지실패가 출현 하였지만 노란색 중기상승추세 피보나치 되돌림 0.236레벨에서 반등이 출현하고 있는 모습입니다.
- 지난 주말 시작된 반등추세가 강하게 진행되며 하늘색 단기하락채널의 상단을 돌파해주었으나 지난주 하락중 만들어준 파란색 단기 매물대의 저항을 받고 있는 모습입니다.
- 미국장 개장 이후 파란색 단기 매물대를 돌파하지 못한다면 하늘색 단기하락채널 상단과 돌파해준 진회색 장기하락추세 피보나치 되돌림 0.5레벨이 위치한 '14855'의 리테스트 지지를 위한 하락을 기대해 볼 수 있습니다.
- '14855'의 지지가 성공한다면 '14966.25' 저항 돌파를 위한 상승을 기대해 볼 수 있으며, 이번주 초반동안 단중기적인 상승추세를 기대해 볼 수 있습니다.
- 하락중 강한 저항을 해주었던 '15158.25'의 저항을 기대해 볼 수 있지만, 반등추세가 급등이 아닌 완만한 우상향을 그려간다면 초록색 중기상승추세선 또는 진회색 장기하락추세 피보나치 되돌림 0.618레벨인 '15306.25'까지의 상승도 기대해 볼 수 있습니다.
- '14855'의 지지가 실패한다면 하늘색 단기하락채널 내부 재진입 이후 상단의 저항을 잘 확인하여야 하며, 상단의 저항이 강하게 출현할 경우에는 3월말 만들어주었던 강한 변곡선인 '14571'까지의 하락을 기대해 볼 수 있습니다.
- 만일 '14571'의 지지마저 실패한다면 진회색 장기하락추세 피보나치 되돌림 0.382레벨과 노란색 중기상승추세 피보나치 되돌림 0.382레벨이 겹치는 '14380-14403.75' 까지의 하락도 기대해 볼 수 있습니다.