미국 선물에서 세션 기반 인디케이터가 가끔 데일리 세션을 연장하는 까닭은 무엇인가요?

트레이딩뷰의 일부 인디케이터는 특정 기간(세션)을 기준으로 계산되며 각 기간이 끝나면 재설정됩니다. 예를 들어, 세션 볼륨 프로필 및 세션 타임 프라이스 오퍼튜니티 인디케이터는 데일리 트레이딩 세션(시장 개장부터 마감까지 거래일) 내 데이터를 누적하여 세션 분석을 생성한 다음 새로운 데일리 세션이 시작되면 재설정됩니다. 피벗 포인트 스탠다드, 거래량 가중 평균 가격, 주기적 타임 프라이스 오퍼튜니티와 같은 다른 인디케이터를 사용하면 1일 이상 세션부터 시작하여 일, 주 또는 월 단위의 사용자 지정 기간을 정의하여 인디케이터를 분석할 수 있습니다.

때때로 이러한 인디케이터는 인트라데이 차트에서 데일리 세션을 확장하여 하나의 긴 “ 데일리” 세션에 여러 개의 인트라데이 거래 세션을 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 아래 스크린샷에서 세션 볼륨 프로필 인디케이터는 1월 19일에 시작되는 데일리 세션을 1월 20일까지 연장하지만 그 사이에 1월 21일에 세션 브레이크가 있습니다. 이 같은 동작은 인디케이터의 버그가 아니라 상품의 트레이딩 세션 일정을 설정하는 거래소에서 의도적으로 조정한 것입니다.

이런 일이 일어나는 이유

먼저 거래 세션, 거래일, 달력일을 구분하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 야간 세션이 있는 종목의 경우 “일일” 거래 세션은 달력으로 이틀에 걸쳐 진행되며 관련 거래일 전날에 시작됩니다. 따라서 “월요일” 거래일에 속하는 “ES1!” 심볼의 일일 세션은 일요일 17:00 CT( 센트럴 타임)에 시작하여 월요일 16:00 CT에 종료됩니다.

세션 기반 인디케이터는 거래일에 한 번씩 계산이 초기화되며, 이는 일일 시간대를 고려할 때 보통 하루에 한 번 해당할 수 있습니다. 그러나 때때로 거래소가 상품의 일일 거래 세션 길이를 줄이거나 늘려서 세션 내 달력 일수를 변경할 수 있으며, 이로 인해 세션 내 달력 일수가 달라질 수 있습니다. 따라서 세션 기반 인디케이터는 달력 일수가 진행되더라도 매일 계산이 재설정되지 않을 수 있습니다.

CME 그룹(CBOT, CME, NYMEX, COMEX 거래소)에 속한 미국 기반 선물의 경우 거래소는 미국 연방 공휴일을 준수하여 해당 날짜의 거래 세션을 단축합니다. CME 그룹은 연간 공휴일 거래 시간을 여기에서 확인할 수 있으며, 각 공휴일과 상품별로 다른 세션 변경 사항을 나열합니다. 거래소는 단축된 세션을 하나의 연장 거래일로 결합하여 최대 3일까지의 장중 거래를 포함할 수 있는 단일 “일일” 세션을 제공하기도 합니다.

예를 들어, CME 그룹 휴일 캘린더에 따르면 거래소는 마틴 루터 킹 주니어 박사의 기념일을 월요일로 지정하고 있습니다. 의 날로 지정하여 2025년 1월 20일 월요일에 거래 시간을 단축합니다. 주식 선물의 경우 거래소는 1월 19일 일요일 17:00(동부 표준시)부터 1월 21일 화요일 16:00까지의 장중 거래가 모두 화요일 연장 거래 세션에 속한다고 발표했습니다

“ES1!” 심볼의 인트라데이 차트에 세션 볼륨 프로필 인디케이터를 추가하면 변경된 휴일 세션을 확인할 수 있습니다. 월요일 거래 세션(일반적으로 일 17:00~월 16:00 동부 표준시)은 이제 휴일로 인해 단축되어 11:00 동부 표준시로 종료되며 화요일 거래 세션(월 17:00~화 16:00 동부 표준시)과 합쳐져 하나의 긴 “일일” 세션으로 표시됩니다. 인디케이터는 여기서 세션 재설정이 누락된 것처럼 보이지만 실제로는 거래소에서 설정한 거래 세션 날짜를 정확하게 표시하고 있습니다:

또한 심볼의 데일리 차트를 보면 인디케이터가 정의한 세션이 거래소에서 제공하는 데일리 데이터와 일치하는지 확인할 수 있습니다. 1월 17일 금요일(일요일 이전 세션)의 일봉 바로 뒤에는 일요일부터 화요일까지의 모든 인트라데이 가격 활동을 포함하는 1월 21일 화요일의 일봉이 있습니다(이 캔들에 표시된 인트라데이 레이블 모두 참조):

추가로 고려해야 할 사항은 단축된 거래 세션은 일반적인 데일리 세션보다 거래량이 훨씬 적은 경우가 많으므로 불완전한 세션을 별도의 “데일리” 세션으로 사용하면 일일 거래량 추세 해석이 부정확하게 왜곡될 수 있다는 점입니다. 대신 세션을 연장하면 세션 볼륨이 일반적인 데일리 범위 내에서 합리적으로 유지됩니다.

사용자가 세션 기반 인디케이터의 소스 코드에 액세스할 수 있는 경우 스크립트에서 “1440” 시간 프레임을 사용하여 데일리 “1D” 세션을 사용하는 대신 고정된 24시간 세션(1440분)을 표현할 수 있습니다. “1440” 시간대는 거래소에서 정의한 데일리 세션에 의존하지 않고 상품의 인트라데이 데이터에서 세션을 구축합니다. 따라서 거래소의 세션 변경 및 재설정과 무관하게 일정 간격으로 데이터를 분할하고 각 달력 날짜에 재설정합니다.