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거래량 가중 평균값 (VWAP)

거래량 가중 평균값 (VWAP) 은 거래량을 가중평균값을 잴 때 쓰는  테크니컬 어낼리시스 툴입니다. VWAP 은 보통 인트라데이 차트에서 인트라데이 프라이스의 일반적인 디렉션을 결정하기 위해 쓰입니다. 프라이스가 VWAP 위면 올라가고 아래면 내려가는 점에서 무빙 애버리지와 비슷합니다. VWAP 은 주로 마켓 트렌드를 찾아내고자 할때 쓰는 테크니컬 어낼리시스용으로 쓰입니다.

셈 (Calculation)

VWAP 셈은 5 스텝입니다:

  1. 해당 피어리어드의 대표값 (Typical Price for the period) 를 셈한다.
    [(High + Low + Close)/3)]
  2. 대표값에 피어리어드 볼륨을 곱한다.
    (Typical Price x Volume)
  3. 대표값의 누적 (Cumulative) 토탈을  만든다.
    Cumulative(Typical Price x Volume)
  4. 볼륨의 누적 토탈을 만든다.
    Cumulative(Volume)
  5. 누적 토탈끼리 나눈다.
    VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)

기초

볼륨 웨이티드 애버리지 프라이스 인디케이터는 프라이스가 인디케이터 라인위에 있을 때 올라가고 라인 아래 있을 때 내려간다는 점에서 무빙 애버리지와 비슷합니다. 하지만 무빙 애러리지와 마찬가지로 브이왑 또한 래그가 나타날 수 있음을 알아야 합니다. 이 인디케이터의 래그는 지난 데이터로 애버리지를 셈하기 때문에 어쩔 수 없이 나타납니다.

VWAP 은 모든 타임 프레임에서 쓸 수 있습니다: 인트라데이 (초, 분, 시간), 주, 달, 해, 10해, 100해. 보기로, 주 인터벌을 고르면 밸류들의 썸은 각 주의 첫 트레이딩 데이부터 시작해 쌓이게 됩니다.

찾아 볼 것 (What to look for)

트렌드 찾기 (Trend Identification)

트렌드 찾기는 브이왑 인디케이터의 메이저 베니핏입니다.  트레이딩 시그널을 컨펌할 때 아주 쓸모가 있습니다.

불리쉬 트렌드는 프라이스가 브이왑위에서 트레이딩이 되는 성격을 갖고 있습니다.

베이리쉬 트렌드는  프라이스가 브이왑아래에서 트레이딩이 되는 성격을 갖고 있습니다.

사이드웨이 마켓은 프라이스가 브이왑 위아래에서 트레이딩이 되는 성격을 갖고 있습니다.

써머리 (Summary)

브이왑은 여러 다른 테크니컬 어낼리시스 툴과는 달리 인트라데이 어낼리시스에 최적화되어 있다는 점에서 흥미로운 인디케이터입니다. 인트라데이 피어리어드에 걸쳐 있는 트렌드를 찾아내는 가장 확실한 방법입니다.프라이스가 브이왑위면 트렌드는 업, 브이왑아래면 트렌드는 다운입니다. 한가지 약점은, 브이왑은 주로 인트라데이 베이시스를 기초로하여 쓰이기는 하지만 여전히 인디케이터와 프라이스 사이 많은 래그가 있을 수 있습니다. 이 인디케이터는 오픈에서 셈을 시작하여 클로즈에서 셈을 멈춥니다. 따라서, 작은 타임프레임을 쓰는 차트 (보기: 1분) 의 경우 하루안에 수백 개의 피어리어드가 있을 수 있습니다. 당일 클로즈에 가까울 수록 더 많은 래그가 일어납니다. 이는 지난 데이터를 써서 애버리지를 셈하는 모든 인디케이터에 적용됩니다.

인풋 (Inputs)

갭

계산에 사용되는 기간을 자동(기본값) 또는 수동으로 선택할지 여부를 결정합니다. 이 옵션을 선택하면 기간 입력에 따라 기간이 선택됩니다.

1D 이상에서 VWAP 숨기기

이 옵션을 선택하면 일중 차트주기에만 VWAP가 표시됩니다. 이 옵션은 '세션' 차트주기에 유용합니다. VWAP는 차트주기가 차트주기보다 높을 때만 의미가 있기 때문입니다.

앵커 피어리어드 (Anchor Period)

인디케이터 셈 기간. 쓸 수 있는 값: 세션, 주, 달, 해, 10해, 100해.

지표 계산 주기. 이 설정은 앵커, 즉 VWAP 계산이 재설정되는 빈도를 지정합니다. VWAP가 제대로 작동하려면 각 VWAP 기간에 여러 개의 막대가 포함되어야 하므로, 예를 들어 앵커를 '세션'으로 설정하고 기간을 '1일'로 설정하면 표시기가 모든 막대에서 재설정되므로 유용하지 않습니다. 

 쓸 수 있는 값: 세션, 주, 달, 해, 10해, 100해, 어닝(어닝 발생시 재설정), 배당금(배당금 발생 시 재설정), 분할(분할 발생 시 재설정).

소스

VWAP 계산의 소스입니다. 일반적으로 막대의 평균값이 소스로 사용됩니다. 기본적으로 소스는 hlc3이지만 hl2도 일반적으로 사용되는 옵션입니다.

오프셋 (Offset)

이 값에 따라 커런트 마켓에 대해 상대적으로 브이왑이 앞뒤로 움직이게 됩니다. 디폴트는 제로입니다.

밴드 계산 모드 

밴드의 거리를 계산하는 데 사용되는 단위를 결정합니다. '백분율'을 선택하면 승수 1은 1%를 의미합니다.

밴드 승수 #1-3

이 옵션을 선택하면 인디케이터가 마지막 앵커 이후 모든 VWAP 값의 표준 편차를 계산합니다. 표준편차 밴드에 해당 값을 곱한 후 차트에 표시합니다.

타임프레임

지표가 계산되는 기간을 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 다른 타임프레임의 데이터를 기준으로 VWAP를 계산할 수 있습니다(예: 1H 차트에서 계산된 VWAP를 5분 차트에 표시). 이 필드는 갭 옵션이 활성화된 경우에만 사용됩니다.

타임프레임아 클로즈될 때까지 대기

인디케이터의 주기가 차트보다 길 때 동작을 지정합니다. '타임프레임아 클로즈될 때까지 대기'를 선택하면 더 높은 차트주기가 완료될 때만 더 높은 차트주기의 값이 들어오고 차트에 상호 연결됩니다.

스타일 (Style)

브이왑 (VWAP)

VWAP의 표시 여부와 VWAP의 실제 현재 가치를 표시하는 가격 라인의 표시 여부를 전환할 수 있습니다. VWAP 라인의 색상, 선 굵기, 라인 스타일도 선택할 수 있습니다.

어퍼 밴드 1~3, 로워 밴드 1~3

VWAP 표준편차 밴드의 표시 여부를 전환하고 색상과 선 유형을 설정할 수 있습니다.

밴드 채우기 #1-3

표준 편차 밴드 사이의 공간을 채울지 여부를 변경하고 색상을 조정할 수 있습니다.

프리시전 (Precision)

인디케이터 밸류를 나타낼 때 반올림할 소숫점 자리수를 세팅합니다. 이 값이 높을 수록, 인디케이터 밸류는 더 많은 소숫점이하 자리수를 갖게 됩니다.