시간 가중 평균 가격

TWAP(시간 가중 평균 가격)은 거래자가 시장에서 자신의 위치를 관리하는 데 도움이 되는 거래 지표입니다. 특정 기간 동안 거래된 증권의 총 가치를 해당 기간 동안 거래된 총 주식 수로 나누어 계산합니다. 결과 값은 주어진 기간 동안 증권이 거래되는 평균 가격을 측정하는 간단하고 효과적인 방법을 제공합니다.

TWAP 은 시장 가격에 과도한 영향을 미치지 않으면서 더 큰 주문을 쉽게 실행하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다. 주문은 주문의 크기가 시장에 부정적인 영향을 미치지 않도록 하기 위해 주문 사이에 지연이 있는 별도의 작은 주문으로 분할됩니다. TWAP 값은 지정된 기간 동안의 평균 가격을 나타내며 주문에 대한 적절한 가격을 자동으로 지정하는 데 사용할 수 있습니다.

인풋

앵커 기간

지표 계산 기간. 이 설정은 앵커, 즉 TWAP 계산이 재설정되는 빈도를 지정합니다. TWAP가 제대로 작동하려면 각 TWAP 기간에 여러 개의 막대가 포함되어야 합니다. 지표가 모든 바에서 재설정되기 때문에 기간과 기간을 모두 '1D'로 설정하는 것은 유용하지 않습니다.

차트 위의 간격 메뉴를 통해 새로운 사용자 지정 기간을 추가하면 지표 설정의 앵커 기간 드롭다운에도 해당 기간이 추가됩니다.

소스

TWAP 계산의 소스입니다. 전통적으로 막대의 평균값이 소스로 사용됩니다. 기본적으로 소스는 ohlc4입니다.

오프셋

이 숫자를 변경하면 TWAP가 현재 시장을 기준으로 정방향 또는 역방향으로 이동합니다. 0 이 기본값입니다.