성과: 최대 수익률

최대 수익률, 즉 전략이 수행한 모든 거래 중에서 발생할 수 있었던 최대 수익률을 표시합니다. 이 값은 전략이 오픈 포지션에서 사용한 모든 바에 대해 개별적으로 계산됩니다. 전략 테스터의 성과 요약 탭에 표시되는 최대 수익률을 계산하려면 다음과 같이 하세요:

1. 각 개별 거래에 대해 현재 거래 개시 전 편일예탁잔고를 계산합니다. 첫 번째 거래의 경우 이 값은 초기 자본과 같습니다.

2. 각 거래에 대해 해당 거래가 시작되기 전에 전략이 보유한 최소 편일예탁잔고를 계산합니다. 이를 위해 전략의 개시 자본과 해당 시점까지 이미 청산된 거래의 모든 편일예탁잔고 값을 취하고 이 값 중 가장 작은 값을 찾습니다.

3. 전략이 시장 포지션에 있었던 각 막대에 대해 전략의 런업을 계산합니다. 롱 트레이딩의 경우 다음 공식으로 계산합니다:

진입 시 평가잔고 - 최소평가잔고 + 계약 수 * (현재가 - 진입가)

숏 트레이딩의 경우 공식은 다음과 같습니다:

진입 시 평가잔고 - 최소평가잔고 + 계약 수 * (진입가 - 현재가 - 현재저점)

거래 종가 바의 런업을 계산할 때는 시초가 또는 고가 또는 저가(둘 중 가장 가까운 값)에서 해당 쌍의 다른 값으로 이동한 다음 종가로 이동하는 인트라바 가격 변동도 고려해야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 따라서 거래가 바의 시가에 마감된 경우 시가는 해당 바의 최대값과 최소값으로 간주됩니다.

4. 현재 바의 런업을 찾은 후 계산한 모든 런업 값 중에서 최대값을 찾습니다. 이것이 전략의 현재 포지션에 대한 최대 런업이 됩니다.

이 예시에서 최대 런업이 어떻게 계산되는지 살펴보겠습니다:

초기자본이 10000 USD인 슈퍼트렌드 전략을 사용하고 10D 차트주기에서 NYSE:UBER를 심볼로 사용합니다.

첫 거래이므로 최대 편일예탁잔고와 진입 시 편일예탁잔고는 초기 자본과 같을 것입니다. 2020년 11월 13일에 개시한 첫 거래에서 이 전략은 롱 포지션으로 진입하여 47.11 = 1507.52 USD 상당의 주식을 32계약 매수했습니다. 개장 후 같은 바에서 가격은 최대 52.15에 도달했습니다. 이 시점에서 주식을 매도하면 런업은 10000 - 10000 + 32 * (52.15 - 47.11) = 161.28이 됩니다. 이것이 우리가 가진 유일한 런업 값이므로 당분간은 최대 런업이기도 합니다. 2020년 11월 30일의 다음 바에서 가격은 56.02로 상승했습니다. 이제 런업은 10000 - 10000 + 32 * (56.02 - 47.11) = 285.12가 됩니다. 이 값은 이전 막대에서 찾은 값보다 크므로 새로운 최대 런업이 됩니다. 그러면 첫 번째 거래에서 가격이 두 번 더 최고가에 도달하므로 새로운 최대 런업 값을 두 번 얻게됩니다.

2021년 1월 4일: 10000 - 10000 + 32 * (60.03 - 47.11) = 413.44,

2021년 2월 2일: 10000 - 10000 + 32 * (64.05 - 47.11) = 542.08.

첫 번째 거래에서 가격이 64.05 이상으로 상승하지 않으므로 두 번째 거래로 넘어갈 수 있습니다.

두 번째 거래(2022년 2월 15일)에서 포지션 반전 신호를 받습니다. 그러기 위해서는 먼저 32개 주식을 매도하여 롱 포지션을 청산해야 합니다. 32계약을 35.44 = 1134.08 USD에 매도합니다. 첫 번째 거래 청산 후 편일예탁잔고는 10000 - 1507.52 + 1134.08 = 9626.56 USD입니다. 이 값이 새로운 최소 편일예탁잔고가 됩니다. 0에 도달한 후 73 - 32 = 41 계약을 35.44에 매도하여 효과적으로 1453.04 USD를 얻었습니다(주식을 매도했으므로 나중에 더 좋은 가격에 다시 매수할 것을 기대하며 주식을 빌려서 매도합니다).

현재 바에서 가격은 최소 29.71에 도달할 것입니다. 이 시점에서 계약을 매수하면 런업은 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 29.71) = 234.93이 됩니다. 이는 두 번째 거래의 시초가의 런업 값이지만 542.08보다 낮으므로 현재 542.08이 최대 런업으로 남아 있습니다.

다음으로 가격은 몇 번 새로운 최저점에 도달 할 것이지만 새로운 최대 런업을 얻을 수있는 가격 값은 가격이 최소 21.28에 도달 할 2022 년 5 월 12 일 바에서만 올 것입니다. 이 막대의 런업은 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 21.28) = 580.56이 됩니다. 이 값이 현재 가장 큰 런업 값이므로 새로운 최대 런업이 됩니다.

2022년 6월 10일의 바에서 가격은 20.16으로 떨어지고 새로운 최대 런업은 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 20.16) = 626.48이 됩니다.

마지막으로 2022년 6월 27일의 바에서 최저 가격인 19.9에 도달하면 최대 런업 값은 9626.56 - 9626.56 + 41 * (35.44 - 19.9) = 637.14가 됩니다.