스크리너에서 볼래틸리티는 어떻게 셈을 하나요?

볼래틸리티는 지정한 기간동안의 파이낸셜 인스트루먼트의 프라이스 베리에이션을 측정합니다. 프라이스 레인지가 넓을수록 볼래틸리티도 커집니다. 프라이스 레인지가 좁을 수록 볼래틸리티도 낮아집니다.

(위클리, 만쓸리, 데일리) 볼래틸리티 셈에 쓰이는 포뮬러입니다:

//@version=4
study("volatility")fastSearchN(xs, x) => // xs - sorted, ascendingmax_bars_back(xs, 366)    left  = 0    right = min(bar_index,366)    mid = 0if xs < x        0elsefor i = 0 to 9            mid := ceil((left+right) / 2)if left == right                breakelse if xs[mid] < x                right := mid                continueelse if xs[mid] > x                left := mid                continueelsebreak        mid 
month1 = 30
month_ago = timenow - 1000*60*60*24*month1 month_ago_this_bar = time - 1000*60*60*24*month1 countOfBars1MonthAgo = fastSearchN(time, month_ago)
countOfBars1MonthAgoThisBar = fastSearchN(time, month_ago_this_bar)
 week1 = 7
week_ago = timenow - 1000*60*60*24*week1 week_ago_this_bar = time - 1000*60*60*24*week1 countOfBarsWeekAgo = fastSearchN(time, week_ago)
countOfBarsWeekAgoThisBar = fastSearchN(time, week_ago_this_bar)// volatility
volatility(bb) =>    bb2 = bb    if bar_index == 0        bb2 := 365if bb2 == 0        na    else        s = sum((high-low)/abs(low) * 100 / bb2, bb2)if bb == 0            na        else            s 
plot(volatility(countOfBarsWeekAgoThisBar), title="Volatility.W")
plot(volatility(countOfBars1MonthAgoThisBar),title="Volatility.M")
plot(tr(true)*100/abs(low), title="Volatility.D")

노트: 이 스크립트 밸류는 히스토리와 리얼타임에서 서로 다르며, 이는 timenow 를 쓰기 때문입니다. https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/essential/Indicator_repainting.html 를 읽어 보십시오.

이 스크립트를 여러분의 데일리 차트에 파인스크립트 에디터로 넣어 비주얼을 디스플레이해 볼 수 있습니다. 차트에는 인디케이터가 나타나고 그 플롯은 각 타입의 볼래틸리티 밸류를 보여줍니다.