피셔 변환 (Fisher Transform)

정의

피셔 변환은 가격을 가우스 정규 분포로 변환하고 최근 가격 데이터를 참조하여 가격이 크게 움직일 때 신호를 보내는 기술적 지표입니다. 피셔 변환이 제공하는 정보는 자산 가격의 반전 또는 큰 변화를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 궁극적으로 이 지표는 추세를 파악하고 해당 추세 내에서 주요 가격 움직임을 강조하는 데 사용할 수 있습니다.

역사

피셔 변환은 주요 가격 반전을 포착하는 기술적 분석 지표로 사용하기 위해 J.F. 엘러스가 개발하여 처음 도입했습니다.

계산

피셔 변환의 공식은 다음과 같습니다:

피셔 변환 = ½ * ln(1 + X / 1 - X)

정의:

ln= 자연로그

X= 가격의 -1에서 1로의 변환

피셔 변환을 계산하려면 먼저 조사하려는 되돌림 기간을 선택합니다(예: 9주). 이 기간이 인디케이터가 적용되는 기간 수입니다.
기간을 선택했으면 해당 기간의 가격을 -1에서 +1 사이의 값으로 변환합니다. X를 입력하는 것을 잊지 말고 공식 괄호 안에 모든 계산을 완료하세요.
그런 다음 결과에 자연 로그를 곱합니다.
이 새 결과에 0.5를 곱합니다.
각 기간이 끝날 때마다 계산 과정을 반복하고 가장 최근 가격을 -1에서 +1 사이의 값으로 변환합니다(가장 최근 기간 기준). 이제 모든 준비가 끝났습니다.
완료하려면 이전 계산 값에서 계산된 값을 더하거나 빼면 됩니다. 이제 모든 준비가 끝났습니다.

요점

피셔 트랜스폼과 자산 가격 추적 기능을 사용하면 전환점이 훨씬 명확해집니다. 또한 일부 트레이더는 가격 반전을 알리는 더 극적인 수치를 찾는 반면, 다른 트레이더는 피셔 변환 방향 변화를 추적하는 것이 더 유리할 수 있습니다. 피셔 변환은 일반적으로 자산 가격에 적용되지만 다른 지표에도 적용될 수 있습니다.

주의해야 할 사항

정의 섹션에서 언급했듯이 피셔 변환은 가격을 가우스 정규 분포로 변환하는 기술 지표로, 일반적으로 정규 분포가 아닌 데이터(예: 시장 가격)를 포함하며, 이로 인해 데이터가 보다 균일하게 표시되고 극단적인 변화가 적어 시장의 진정한 가격 반전을 파악할 수 있습니다.

이 기술적 지표는 일부에서 "무한대"라고 부르는 것이므로 장기적으로 극한이 발생할 수 있습니다. 극단을 구성하는 기준은 사용 중인 자산의 과거 수치에 따라 결정됩니다. 판독값은 분석하는 자산에 따라 다릅니다. 자산 수치는 피셔 변환 방향 변화를 통해 확인하거나 거부할 수 있는 반전 신호일 가능성이 있기 때문에 중요합니다.

피셔 변환에는 종종 신호선이 연결됩니다. 이는 본질적으로 피셔 변환의 값 이동 평균이며 기존 지표의 선보다 느리게 움직입니다. 피셔 변환이 트리거 라인을 가로질러 움직일 때 자주 사용됩니다.

많은 트레이더는 피셔 변형을 추세 분석을 위한 다른 지표와 함께 사용하기도 합니다. 피셔 변환은 다양한 거래 신호를 보내며, 그 중 일부는 수익성이 조금도 없기 때문입니다. 다른 지표와 함께 사용하면 매수 및 매도 신호를 인지하고 이에 따라 행동해야 할 시점을 보다 완벽하게 파악할 수 있습니다.

피셔 트랜스폼 지표를 볼린저 밴드와 혼동해서는 안 됩니다. 차트상으로는 다르게 보일 수 있지만 둘 다 자산 가격 분포에 뿌리를 두고 있으며 종종 혼동할 수 있습니다. 쉽게 구분하는 한 가지 방법은 피셔 변환은 가격 차트에 별도의 지표로 표시되는 반면 볼린저 밴드는 가격 위에 겹쳐진다는 점을 기억하는 것입니다.

제한 사항

살펴볼 사항 섹션에서 언급했듯이 피셔 변환은 종종 많은 거래 신호를 보낼 수 있으며, 트레이더가 반전과 가격의 극심한 변화를 쉽게 식별할 수 있도록 하기 위해 약간의 혼잡을 유발할 수 있습니다. 이는 상당한 문제가 될 수 있으므로 다른 보조지표와 함께 사용할 것을 권장합니다.

요약

피셔 변환은 가격을 가우스 정규 분포로 변환하고 최근 가격 데이터를 참조하여 가격 변동 및 추세 변화를 트레이더에게 알려주는 지표입니다. 이 지표가 제공하는 정보를 통해 트레이더는 반전 또는 자산 가격의 큰 변화를 바탕으로 매수 및 매도 시점을 판단할 수 있습니다. 피셔 변환은 다른 추세 분석 지표와 함께 사용하면 가격 추세를 파악하고 시장 내 자산의 주요 가격 변동을 강조하는 데 도움이 됩니다.