스프레드 차트

데피니션

스프레드 차트의 가장 베이직 데피니션은 하나의 파이낸셜 인스트루먼트 (보기: 스탁) 과 다른 베어리어블 (보기: 또 다른 파이낸셜 인스트루먼트 또는 숫자값) 과의 비교입니다. 스프레드 트레이딩은 인기를 많이 얻었는데 이는 파이낸셜 인스트루먼트 밸류에 대해 새로운 관점을 주고 또한 리스크를 줄일 수 있기 때문입니다.  스프레드 차트를 쓰는 몇가지 길이 있습니다. 많이 알려진 것은 프라이스 인버전, 커런시 컨버전, 파이낸셜 인스트루먼트 컴패리즌 및 페어 트레이딩.

오퍼레이터 및 셋업

커스텀 스프레드 차트를 트레이딩뷰에서 만들려면 다음 스텝을 따르십시오:

  1. 첫 베어리어블 (심볼, 넘버 등) 을 왼쪽 위 심볼 엔트리 윈도우에 넣은 뒤 한칸을 띄십시오
  2. 다음 4가지 오퍼레이터 가운데 하나를 넣으십시오; 빼기 (-), 더하기 (+), 곱하기 (*) 또는 나누기 (/). 그 뒤에 한칸을 띄우십시오.
  3. 두번째 베어리어블 (심볼, 넘버 등) 을 심볼 엔트리 윈도우에 넣고 엔터키를 누르십시오.

보기: AAPL / XAUUSD 을 넣으면 Apple 프라이스를 prices by Gold 프라이스로 나누어 두 심볼을 비교하게 됩니다.

인트라데이 스프레드 차트는 각 1분 바의 오픈, 하이, 로우, 클로즈 밸류를 받아 셈한 뒤 그 값들을 고른 인터벌로 다시 모읍니다. 이 어프로치만이 올바른 스프레드 차트를 만드는 방법입니다. 모든 셈은 당사 서버에서 하며 그 결과만 님의 브라우저에 디스플레이해 줍니다.

스프레드 차트 리페인팅

스프레드 차트 리페인팅이 일어날 수 있습니다. 그 까닭은 틱 데이터로 리얼타임 바를 만들기 때문인데, 히스토리 바는 미닛 데이터로 만듭니다. 한 바안에서 틱 프라이스 움직임은 히스토리 바에는 들어 있지 않습니다. 리얼타임 스프레드 바를 만듦에 있어 인트라 바 프라이스 무브먼트 시퀀스가 크리티컬한 역할을 합니다. 따라서 스프레드 차트에서 리얼타임과 히스토리 데이터는 다를 수 있습니다. 차트를 리프레쉬할 때마다 서로 다른 서버에서 데이터가 셈이 되는데 각 서버는 히스토리 데이터와 리얼타임 데이터 가운데 하나 또는 그 둘의 조합을 쓸 수 있습니다. 결과적으로 서로 다른 서버에서 만들어진 바 미스매치로 인해 스프레드 차트를 리프레쉬한 뒤 약간 다른 바를 보게 될 수 있습니다. 이 특성은 또한 스프레드 차트에 세팅된 얼러트에도 영향을 끼치게 되는데 이는 얼러트 서버는 리얼타임으로 받은 데이터만 쓰므로 얼러트 서버에서 만들어진 바와 차트 서버가 가끔 미스매치할 수 있기 때문입니다.

일반 스프레드 타입

차트 인버전

차트 인버팅은 두 인스트루먼트사이 코릴레이션을 비주얼하게 볼 수 있는 좋은 방법입니다. 보기로, 아주 낮은 코릴레이션을 가진 두 인스트루먼트에 대해 한 인스트루먼트를 이 방법으로 인버팅해 보면 같은 디렉션으로 움직이고 있는 것을 볼 수 있습니다.

보기로, EURUSD 에 대안 인버전: 1/EURUSD

커런시 컨버전

한 인스트루먼트를 커런시 페어로 곱하거나 나누면 그 인스트루먼트 프라이스를 다른 커런시로 볼 수 있습니다.

보기로, 유로로 나타낸 베스트 바이: BBY/EURUSD

인스트루먼트 컴패리즌

보통 한 인스트루먼트를 다른 인스트루먼트로 나눌 때 스프레드를 씁니다. 이렇게 하면 한 가지 인스트루먼트처럼 트래킹할 수 잇는 스프레드 밸류를 얻게 됩니다.

보기로, Apple vs. Gold: AAPL/XAUUSD

익스체인지 아비트리지 (Arbitrage)

스프레드는 또한 같은 인스트루먼트가 서로 다른 두 익스체인지에서 트레이드될 때 그 프라이스 디퍼런스를 볼 때 쓸 수 있습니다. 한 익스체인지에서 다른 익스체인지 프라이스를 빼면 됩니다.

보기: BATS:FB-NASDAQ:FB

비트코인 아비트리지 (Arbitrage)

비트코인이 많이 퍼지면서 서로 다른 커런시로 BTC (Bitcoin) 트레이딩 사이에 대한 아비트리지 또한 많이 쓰이는 트레이딩 기회가 되었습니다.

보기: BTCUSD-BTCEUR*EURUSD

페어 트레이딩

페어 트레이딩은 두 가지 서로 다른 인스트루먼트를 하나의 트레이드로 한꺼번에 체결시키게 됩니다. 페어 트레이딩은 트레이딩 리스크를 줄이고자 할 때 많이 씁니다. 꽤 높은 (또는 낮은) 코릴레이션을 가진 두 개의 심볼을 찾아 두 심볼 포지션을 넣는 것입니다. 그 페어의 코릴레이션이 꽤 높다면 같은 디렉션으로 움직이게 됩니다. 보통, 페어 레이쇼가 평균 표준 편차로부터 특정 배수 떨어진 쓰레숄드를 뚫을 때 기회가 옵니다. 그때 저평가 심볼은 롱, 고평가 심볼은 숏으로 가면 됩니다. 그 페어가 다시 평균 편차로 되돌아 가면 두 포지션을 클로즈합니다. 많은 테크니컬 애널리스트가 볼린저 밴드 인디케이터를 써서 페어 트레이딩 오퍼튜니티를 찾아내려 합니다. 아래 보기에는 볼린저 밴드가 평균에서 2.2 표준 편차 떨어져 세팅되어 있습니다.

페어 트레이딩에 관해 몇가지 주의할 것들이 있습니다.

  1. 페어 트레이드는 마켓 뉴트럴하도록 디자인되었습니다. 이 말은 두 개의 서로 다른 인스트루먼트에서 포지션을 잡기 때문에 마켓 디렉션이 포지션에 영향을 끼치지 않는다는 뜻입니다. 이 트레이드는 두 인스트루먼트의 관계에서 프라핏을 얻도록 디자인된 것이지 마켓 자체 디렉션에 의한 것이 아닙니다.
  2. 코릴레이션은 -1 ~ 1 스케일로 움직이는데 1은 두 심볼이 퍼펙트하게 코릴레이트되어 있음을 나타냅니다. 페어 트레이드는 아주 정반대로 코릴레이트되어 (-1에 가까운) 있는 페어에서도 됩니다. 네거티브 코릴레이트된 페어 트레이드를 셋업할때 보통 두 컨트랙트가 보통이상으로 서로 가까울 때 포지션을 들어가는데 이는 서로 반대로 움직일거라는 바램때문입니다.  이런 경우, 두 심볼에 대해 같은 방향으로 포지션을 잡습니다.
  3. 또 다른 중요한 퍼즐은 포지션 사이즈입니다. 전체 아이디어는 마켓 뉴트럴이 되도록 하는 것입니다. 따라서, 각 인스트루먼트에 대해 같은 셰어 또는 컨트랙트를 넣지 않습니다. 두 포지션에 대해 같은 달러 값어치를 만들게 됩니다. 두 사이드에 대해 같은 셰어 포지션이면서 크게 다른 달러 밸류를 가져가게 되면 높은 달러 밸류쪽이 너무 높은 트레이드 가중치를 갖게 됩니다. 아래 보기에서 두 인스트루먼트에 대해 같은 셰어 포지션이 달러 밸류관점에서는 아주 크게 밸런스가 깨진 트레이드가 됨을 볼 수 있습니다.

    달러 밸류를 서로 비슷하게 하려면 셰어 수를 고쳐야 합니다. 정확할 수는 없겠지만 되도록 가깝도록 하는 것이 중요합니다.
  4. 페어 트레이딩의 키는 두 인스트루먼트 사이 코릴레이션입니다. 많은 트레이더가 깨닫지 못하는 것이 코릴레이션이 계속 바뀐다는 것입니다. 트레이드되는 동안에도 코릴레이션이 바뀔 수 있습니다. 이렇기 때문에 꾸준히 페어 트레이드를 할 때는 코릴레이션을 모니터하는 것이 중요합니다. 트레이더는 코릴레이션이 크게 바뀌게 되면 트레이드를 엑시트할 수 있도록 대비해야 합니다.

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