디렉셔널 무브먼트 (DMI)

데피니션

디렉셔널 무브먼트 (DMI) 는 실제로는 세 개의 서로 다른 인디케이터가 하나로 모아 놓은 것입니다. 디렉셔널 무브먼트는 애버리지 디렉셔널 인덱스 (ADX), 플러스 디렉셔널 인디케이터 (+DI) 그리고 마이너스 디렉셔널 인디케이터 (-DI) 로 이루어집니다. ADX 의 목적은 트렌드가 있는지 없는지를 정하는 것입니다. 방향은 전혀 고려하지 않습니다. 나머지 두 인디케이터 (+DI 와 -DI) 는 ADX 를 보조하기 위한 것입니다. 이 둘은 트렌드 디렉션을 정할 목적으로 쓰입니다. 이 세개가 더함으로써 테크니컬 애널리스트는 트렌드 스트렝쓰 및 디렉션 결정하고 재기 위한 방법을 갖게 되는 것입니다.

히스토리

J. Welles Wilder 는 DMI 를 만들어 이를 자신의 책 New Concepts in Technical Trading Systems 에 실었습니다. 이 책은 1978 에 퍼블리쉬되었으며 다음과 같은 오늘날에는 클래식 인디케이터인 자신의 여러 인디케이터를 실었습니다; 렐러티브 스트렝쓰 인덱스 (RSI), 애버리지 트루 레인지 (ATR) 및 파라볼릭 SAR. 이들 인디케이터와 마찬가지로 DMI 는 여전히 널리 쓰이고 있으며 테크니컬 어낼리시스 월드에서는 꽤 중요합니다.

셈하기

DMI 셈은 사실상 두 파트로 나뉩니다. 첫번째는 +DI 와 -DI, 그리고 두번째는 ADX 를 셈하는 것입니다. +DI 와 -DI 를 셈하려면 +DM 과 -DM (디렉셔널 무브먼트) 를 찾는 것이 필요합니다. +DM 과 -DM 은 각 기간에 대해 하이, 로우 및 클로즈를 써서 셈합니다. 그리고 나서 다음과 같이 셈을 합니다:

Current High - Previous High = UpMove
Previous Low - Current Low = DownMove

If UpMove > DownMove and UpMove > 0, then +DM = UpMove, else +DM = 0
If DownMove > Upmove and Downmove > 0, then -DM = DownMove, else -DM = 0

현재의 +DM 과 -DM 을 셈하게 되면, +DM 과 -DM 라인은 유저가 정한 기간수에 기초해 셈하고 플로팅이 됩니다.

+DI = 100 times Exponential Moving Average of (+DM / Average True Range)
-DI = 100 times Exponential Moving Average of (-DM / Average True Range)

+DX 와 -DX 를 셈하였으므로 마지막 스텝은 ADX 를 셈하는 것입니다.

ADX = 100 times the Exponential Moving Average of the Absolute Value of (+DI - -DI) / (+DI + -DI)

베이직

DMI 는 0과 100 사이 값을 가지며 커런트 트렌드 스트렝쓰를 재기 위해 쓰입니다. 그리고 +DI 와 -DI 는 디렉션을 재는데 쓰입니다. 이들을 함께 더한 인디케이터는 꽤 값어치있는 인사이트를 줄 수 있습니다. 일반적인 해석을 하자면 +DI 가 -DI 위에 있으면서 트렌드가 센 동안 (ADX 는 25 위지만 애널리스트의 해석에 의존) 불리쉬 마켓으로 규정됩니다. -DI 가 +DI 위에 있을 때는 베어리쉬 마켓이 되는 것입니다.

한 가지 고려할 것은 DMI 밸류가 정하는 것은, 스트렝쓰이던 포텐셜 시그널이던 간에, 트레이더의 해석에 달려 있다는 것입니다.  받아들일 수 있는 값은 검사하고자 하는 파이낸셜 인스트루먼트에 따라 다를 수 있으므로 문제의 인스트루먼트에 대한 과거 분석을 하는 것이 신중할 것입니다. 테크니컬 애널리스트는 과거 보기에서 나타난 것들을 기초로 하여 더 나은 결정을 할 수 있게 됩니다.

봐야할 것

트렌드 스트렝쓰

DMI 의 가장 기본적인 쓰임새는 트렌드 스트렝쓰를 분석하는 것입니다. 그러려면 +DI 나 -DI 라인이 아니라 ADX 라인에 포커스를 맞춰야 합니다. 와일더는 DMI 가 25를 넘으면 스트롱 트렌드, 20 아래면 트렌드가 약하거나 없다는 것을 나타냅니다. 이 두 값 사이는 정할 수 없는 상태로 봅니다. 하지만 앞서 말했듯이 경험이 있는 트레이더는 25 와 20 밸류를 모든 상황에 적용하지는 않을 것입니다. 참으로 스트롱 또는 위크 트렌드인지는 검토하고자 하는 파이낸셜 인스트루먼트에 달려 있습니다. 적절한 값을 찾음에 있어 히스토리 어낼리시스가 도움이 될 수 있습니다.

또한, 와일더는 스탁보다도 더 변동성이 크고 더 센 트렌드를 가진 커런시 및 커모디티에 쓸 수 있는 DMI 도 개발하였음을 기억하십시오.  이를 통해 어떤 값들이 트렌드 스트렝쓰 분석뿐만 아니라 모든 시그널 발생에 적절한 지를 결정하는 요소로 작용할 것입니다.

크로스

DI 크로스오버는 DMI 가 만들어 내는 중요한 트레이딩 시그널입니다. 각 크로스별로 특별한 세트가 있습니다.

불리쉬 DI 크로스
  1. ADX 는 25 를 넘어야 합니다 (스트롱 트렌드. 그 값은 트레이더가 정하게 됩니다)
  2. +DI 가 -DI 위로 크로스합니다.
  3. 스탑 로스는 당일 로우에 세팅되어야 합니다. -DI 가 +DI 를 위로 크로스한다 하더라도 로우가 깨지지 않았다면 시그널을 버려서는 안됩니다.
  4. ADX 가 오르면 시그널이 세집니다.
  5. ADX 가 세지면 트레이더는 트레일링 스탑을 써야 합니다.

베어리쉬 DI 크로스
  1. ADX 는 25 를 넘어야 합니다 (스트롱 트렌드. 그 값은 트레이더가 정하게 됩니다)
  2. -DI 가 +DI 위로 크로스합니다.
  3. 스탑 로스는 당일 하이에 세팅되어야 합니다. +DI 가 -DI 를 위로 크로스한다 하더라도 하이가 깨지지 않았다면 시그널을 버려서는 안됩니다.
  4. ADX 가 오르면 시그널이 세집니다.
  5. ADX 가 세지면 트레이더는 트레일링 스탑을 써야 합니다.

써머리

디렉셔널 무브번트 (DMI) 는 와일더가 만든 또 다른 아주 값어치 있는 테크니컬 어낼리시스 인디케이터입니다. 이것은 트렌드 스트렝쓰 및 디렉션의 모든 복잡함을 가져와 그것을 아주 심플하고 직설적인 비주얼로 갈라 내어 셈합니다. DMI 쓰임의 핵심 배울점은 좋은 퀄리티 정보와 트레이딩 시그널까지 제공해 주기는 하지만 마스터하기에 그리 쉬운 인디케이터가 아니라는 것입니다. DMI 를 제대로 쓰려면 테크니컬 애널리스트는 끊임없이 스터디하여 그 인디케이터를 다양한 방법으로 써야 하겠습니다. DMI 가 어떻게 돌아가는 내용과 그 능력을 함께 더해 충분한 양의 과거 분석 및 경험을 보태면 트레이더에게는 자신의 전반적인 트레이딩 스트래티지에 DMI 를 한가지 더 늘릴 수 있게 될 것입니다.

인풋

ADX

스무딩 컴포넌트를 가진 ADX 를 셈할 때 쓰이는 타임 피어리어드 (디폴트는 14).

DI 렝쓰

DI 를 셈할 때 쓰이는 타임 피어리어드 (디폴트는 14).

스타일

ADX

ADX 비저빌리티 및 ADX 의 실제 커런트 밸류를 보여주는 프라이스 라인의 비저빌리티 토글. ADX 라인 컬러, 라인 두께 및 비주얼 스타일도 고를 수 있습니다 (디폴트는 라인입니다).

+DI

+DI 라인 비저빌리티 및 +DI 의 실제 커런트 밸류를 보여주는 프라이스 라인의 비저빌리티 토글. +DI 라인 컬러, 라인 두께 및 비주얼 스타일도 고를 수 있습니다 (디폴트는 라인입니다).

-DI

-DI 라인 비저빌리티 및 -DI 의 실제 커런트 밸류를 보여주는 프라이스 라인의 비저빌리티 토글. -DI 라인 컬러, 라인 두께 및 비주얼 스타일도 고를 수 있습니다 (디폴트는 라인입니다).

프리시전 (Precision)

반올림에 앞서 인디케이터 밸류를 보여줄 소숫점 자리수 세팅. 값이 클수록 인디케이터 밸류에 더 많은 소숫점이 나옵니다.

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