볼륨 프로화일

데피니션

볼륨 프로화일은 고급 차팅 스터디로써 주어진 타임 피어리어드에 걸쳐 정해진 프라이스 레벨에서의 트레이딩 액티비티를디스플레이합니다. 이 스터디 (유저가 디파인한 로우 갯수 및 타임 피어리어드와 같은 파라미터를 설명함) 는 차트에 히스토그램을 플롯하며 볼륨에 기반하여 도미넌트하고 중요한 프라이스 레벨을 나타내고자 하는 것입니다. 근본적으로 볼륨 프로화일은 특정 타임 피어리어드동안 특정 프라이스 레벨에서 트레이드된 토탈 볼륨을 구하고 그 볼륨을 바이 볼륨이나 셀 볼륨으로 나누어 트레이더가 보기 쉽게 그 정보를 보여줍니다.

중요한 레벨

포인트 오브 콘트롤 (POC) – 하이스트 트레이드 볼륨을 가진 타임 피어리어드에 대한 프라이스 레벨.
프로화일 하이 – 특정 타임 피어리어드동안 다다른 가장 높은 프라이스 레벨.
프로화일 로우 – 특정 타임 피어리어드동안 다다른 가장 낮은 프라이스 레벨.
밸류 에어리어 (VA) – 모든 볼륨의 특정 퍼센티지가 해당 타임 피어리어드 동안 트레이드되었던 프라이스 레벨 레인지. 보통 이 퍼센티지는 70% 로 세팅하지만 트레이더 판단에 따릅니다.
밸류 에어리어 하이 (VAH) – 밸류 에어리어 안에서 가장 높은 프라이스 레벨.
밸류 에어리어 로우 (VAL) – 밸류 에어리어 안에서 가장 낮은 프라이스 레벨.

셈하기

밸류 에어리어 셈하는 법 (VA) 

  1. 프로화일에서 트레이드된 토탈 볼륨을 정합니다 (토탈 바이 및 셀). 2
  2. 토탈 바이 및 셀에 .7을 곱해 토탈 바이 및 셀의 70 퍼센트 값을 정합니다. (70% 는 대표적인 보기이지만 트레이더가 아무런 퍼센티지를 쓸 수도 있습니다).
  3. POC 에서 스타트하여 (프로화일에서 가장 큰 토탈 볼륨을 가진 로우) 그 토탈 볼륨값을 적습니다. POC 는 밸류 에어리어에 넣은 첫번째 프로화일 로우가 됩니다.
  4. 이제 POC (이니셜 밸류 에어리어) 위 두 로우를 보고 그 둘의 토탈 볼륨을 더합니다.
  5. 이제 POC (이니셜 밸류 에어리어) 아래 두 로우를 보고 그 둘의 토탈 볼륨을 더합니다.
  6. 이 둘 가운데 어떤 토탈 볼륨이 더 큰지 정한 뒤 그 볼륨을 스텟 3에서 찾은 POC 의 토탈 볼륨값에 더합니다.
  7. 4 와 5 스텝을 되풀이하여 두 값가운데 더 큰값을 밸류 에어리어에 더합니다.
  8. 여러분의 밸류 에어리어 토탈 볼륨이 스텝 2에서 찾은 값과 매치하거나 아니면 약간 넘는다면 밸류 에어리어가 결정된 겁니다.
  9. 밸류 에어리어 안에서 가장 높은 로우가 여러분의 밸류 에어리어 하이 (VAH) 가 되고 밸류 에어리어 안에서 가장 낮은 하이가 여러분의 밸류 에어리어 로우 (VAL) 가 됩니다.

차트의 타임 레졸루션에 따라 여러 레졸루션으로부터 데이터를 볼륨 프로화일 셈에 쓸 수 있습니다. 픽스트 레인지 비저블 레인지 를 셈할 때는 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D 레졸루션을 번갈아 가면서 VP 를 셈할 타임 인터벌에 있는 바 갯수가 5000 보다 작을 때까지 해 봅니다. 세션 볼륨 에 대해서는 차트 레졸루션과의 디펜던시가 적용됩니다:

차트 레졸루션

VP 셈에 쓰일 바의 레졸루션

1 - 5

1

6 - 15

5

16 - 30

10

31 - 60

15

61 - 120

30

121 - 1D

60

찾아볼 것

서포트 앤 리지스턴스 레벨

대부분의 트레이더가 볼륨 프로화일을 쓰는 곳은 베이직 서포트 앤 리지스턴스 레벨을 찾아내는 것입니다. 서포트 앤 리지스턴스 레벨용 아이디로 볼륨 프로화일을 쓰는 것은 반응적 (reactive) 메쏘드입니다. 이 말은 앞으로의 프라이스 무브먼트를 알아내기 위해 커런트 프라이스 액션 및 어낼리시스에 기반하는 트렌드 라인 및 무빙 애버리지와 같은 선행 (proactive) 메쏘드와 달리 리액티브 메쏘드는 지난 프라이스 무브먼트 및 볼륨 움직임에만 의존합니다. 리액티브 메쏘드는 마켓이 이미 다녀간 프라이스 레벨에 뜻이나 중요성을 적용하는데 쓸모가 있습니다. 베이직 테크니컬 어낼리시스를 통해 서포트 레벨은 프라이스가 내려가지 못하도록 받쳐주는 프라이스 레벨이며 리지스턴스 레벨은 프라이스가 올라가는 것을 막는프라이스 레벨입니다. 따라서 볼륨 측면에서는 바이 사이드를 심하게 좋아하는 프로화일 바텀 가까이에 있는 프라이스 레벨은 서포트 레벨의 좋은 표시입니다. 그 반대도 사실입니다. 셀 사이드를 심하게 좋아하는 프로화일 탑 가까이에 있는 프라이스 레벨은 리지스턴스 레벨의 좋은 표시입니다

볼륨 노드

하이 볼륨 노드 (HVN) 는 하나의 프라이스 레벨위 또는 그 둘레에서 볼륨이 피크입니다. HVN 은 박스권 기간에 대한 인디케이터로 볼 수 있습니다. 보통 바이 및 셀 사이드에는 아주 많은 액티비티가 있으며 프로화일의 다른 레벨에 비해 훨씬 많은 시간 동은 그 프라이스 레벨에서 머뭅니다. 이는 애셋에 대한 "페어 밸류 에어리어"를 내포합니다. 프라이스가 이전 HVN (또는 페어 밸류 에어리어) 에 다가가게 되면 게걸음 움직임이 꽤 지속될 것으로 예측됩니다. 마켓은 쉽사리 그 프라이스에서 벗어나기 쉽지 않습니다.

로우 볼륨 노드 (LVN) 그 반대입니다. 하나의 프라이스 레벨위나 그 둘레에 있는 볼륨 골짜기 (또는 심각한 드롭) 입니다. 로우 볼륨 노드는 보통 브레이크아웃 랠리 또는 브레이크다운의 결과입니다. 랠리나 브레이크다운 동안 대개는 초기에 볼륨 버스트가 있고 그 다음 심각한 드롭이 나타납니다. 이 드롭은 애셋에 대한 “언페어 밸류 에어리어”를 내포합니다. 프라이스가 이전 LVN (또는 언페어 밸류 에어리어) 에 다가가게 되면 마켓은 훨씬 더 랠리를 하거나 그 프라이스 레벨에서 튕겨 나가려 합니다. 

언페어 밸류 에어리어로 보여지기 때문에 마켓은 프로화일에 있는 다른 레벨과 견주어 볼때 그렇게 많은 시간을 쓰지 않습니다.

스트래티지 보기

다른 툴이나 스터디와 마찬가지로 볼륨 프로화일은 많은 곳에 쓰입니다. 볼륨 프로화일을 키 컴포넌트로 쓰는 많은 트레이딩 스트래티지가 있습니다. 아래는 오프닝 프라이스를 전날의 볼륨 프로화일에 견주어 보는 전략의 베이직에 대한 설명입니다.

  • 커런트 데이가 전날 밸류 에어리어 위에서 오픈하면 (단, 여전히 프로화일 로우 위) 포인트 오브 콘트롤쪽으로 리트레이스하는 프라이스를 찾은 뒤 오름쪽으로 나아갑니다 (그날의 오픈 방향). 따라서 포인트 오브 콘트롤 쪽으로 리트레이스먼트하는 동안 바이 찬스가 있습니다.
  • 커런트 데이가 전날 밸류 에어리어 위에서 오픈하면 (단, 여전히 프로화일 하이 아래) 포인트 오브 콘트롤쪽으로 리트레이스하는 프라이스를 찾은 뒤 내림쪽으로 나아갑니다 (그날의 오픈 방향). 따라서 포인트 오브 콘트롤 쪽으로 리트레이스먼트하는 동안 셀 찬스가 있습니다.
  • 커런트 데이 오픈 프라이스가 전날 프로화일에서 완전히 벗어나면 (프로화일 하이 위 또는 프로화일 로우 아래) 이것은 전날 프로화일 레인지에 상대적으로 오프닝 프라이스 방향으로 달릴 가능성을 보여줍니다.

써머리

볼륨 프로화일은 테크니컬 어낼리시스에 있어 아주 값어치 잇는 툴로써 모든 트레이더가 쓰고 있습니다. 그 키는 볼륨 프로화일의 다기능성에 있습니다. 이 툴은 참으로 넓은 쓸모를 가진 툴입니다. 다른 스터디와는 달리 볼륨 프로화일의 쓸모에 대해서는 이견이 없습니다. 볼륨 프로화일이 주는 데이터는 트레이더로 하여금 새롭고 크이에이티브한 사용법을 찾아낼 수 있도록 해 줍니다. 가장 간단한 형태로도 훌륭한 트래디셔널 서포트 앤 리지스턴스 에어리어를 찾아내기 위한 리액티브 메쏘드로써 트레이더들은 여전히 서술적 또는 프로액티브한 방법으로 인디케이터를 차트하는 방법을 찾아내고 있습니다. 이 글 앞쪽에 나온 트레이딩 스트래티지 보기를 생각해 보십시오. 리얼타임 이벤트 (커런트 데이 오픈) 왁 히스토리컬 이벤트 (전라 볼륨 프로화일) 을 견주어 보면서 그 관계에 기초한 트레이딩 디시전을 내리는 좋은 보기입니다.

인풋

로우 레이아웃

로우 갯수는 이 인디케이터가 디스플레이할 로우 갯수를 세팅합니다. 틱스 퍼 로우 세팅은 매 로우에 미니멈 몇개의 틱이 있어야 하는지를 설정합니다.

로우 사이즈

셈 및 보여주고자 하는 로우 갯수.

볼륨

각 로우에 대하여 토탈 볼륨 보기 또는 각 로우를 바이 및 셀로 나누기 토글.

밸류 에어리어 볼륨

해당 타임 피어리어드동안 트레이드된 모든 볼륨의 특정 퍼센티지에 있는 프라이스 레벨 레인지를 세팅합니다 (디폴트는 70%).

스타일

볼륨 프로화일

인디케이터 보기 토글

밸류 보기

인디케이터 위에 수치값 디스플레이 토글 (바이/셀 또는 토탈. 인풋의 '볼륨' 세팅에 따라 다름)

너비 (% of the Box)

로우 너비를 바꿉니다.

플레이스먼트

로우를 왼쪽 또는 오른쪽에 놓습니다.

텍스트 컬러

텍스트 컬러 결정

업 볼륨

업 볼륨 (바이) 에 대한 컬러 및 불투명도 결정.

다운 볼륨

다운 볼륨 (셀) 에 대한 컬러 및 불투명도 결정.

밸류 에어리어 업

밸류 에어리어 업에 대한 컬러 및 불투명도 결정.

밸류 에어리어 다운

밸류 에어리어 다운에 대한 컬러 및 불투명도 결정.

POC

포인트 오브 콘트롤 보기 토글.

디벨로핑 POC

디벨로핑 포인트 오브 콘트롤 보기 토글. 마켓이 세션인 동안 POC 가 얼마나 바뀌었는지를 보여줍니다.

디벨로핑 VA

디벨로핑 밸류 에어리어 보기 토글. 마켓이 세션인 동안 VA 가 얼마나 바뀌었는지를 보여줍니다.

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