볼륨 프로화일 인디케이터: 기본 개념

세션 볼륨 프로화일정의

거래량 프로필은 지정된 가격 수준에서 지정된 기간 동안의 거래 활동을 표시하는 고급 차트 지표입니다. 이 지표는 행 수, 기간 등 사용자가 정의한 매개변수를 고려하여 차트에 히스토그램을 그려 거래량을 기준으로 지배적이거나 중요한 가격 수준을 나타냅니다. 기본적으로 거래량 프로필은 지정된 기간 동안 특정 가격 수준에서 거래된 총 거래량을 가져와 총 거래량을 상승 거래량(가격을 상승시킨 거래) 또는 하락 거래량(가격을 하락시킨 거래)으로 나눈 다음 해당 정보를 트레이더가 쉽게 볼 수 있도록 합니다.

다음 볼륨 프로필 유형을 사용할 수 있습니다:

기본 개념

계산 알고리즘

거래량 프로필 지표는 하위 차트주기에서 동일한 심볼에 대한 데이터를 사용하여 계산됩니다. 예를 들어 일일 세션의 거래량 프로필을 계산하려면 해당 일일 세션에서 거래된 모든 1m 바를 로드하고 거래된 가격 수준과 가격 이동 방향을 분석하여 바가 시초가 이상으로 마감되면 상승 바, 그렇지 않으면 하락 바로 계산합니다. 분석이 완료되면 이 데이터는 거래량 프로필 히스토그램에 추가됩니다.

계산에 사용할 하위 기간을 결정하는 데 사용되는 특정 로직은 보조지표별로 다릅니다.

계산에 사용되는 볼륨

거래량 프로필은 다음 유형의 거래량을 사용합니다:

거래량 - 주식의 경우.
틱 거래량* - 지수/외환 및 암호화폐 CFD의 경우
기준 또는 호가 볼륨 - 암호화폐의 경우

* 틱 볼륨은 가격 업데이트 양을 나타냅니다.

매수/매도 거래량 대신 상승/하락 거래량을 사용하고 바 안의 가격 방향에 따라 VP를 계산합니다. 종가 >= 시가이면 상승 거래량으로, 종가 < 시가이면 하락 거래량으로 간주합니다.

일반적인 중요도 수준

통제점(POC) - 거래량이 가장 많은 기간의 가격 수준입니다.

프로화일 하이 - 지정된 기간 동안 도달한 최고 가격 수준입니다.

프로파일 로우 - 지정한 기간 동안 도달한 최저 가격 수준입니다.

가치 영역(VA) - 해당 기간 동안 전체 거래량 중 지정된 비율만큼 거래된 가격 수준 범위입니다. 일반적으로 이 비율은 70%로 설정되지만 트레이더의 재량에 따라 달라질 수 있습니다.

밸류 영역 고점(VAH) - 밸류 영역 내 최고 가격 수준입니다.

가치 영역 낮음(VAL) - 가치 영역 내 최저 가격 수준입니다.

가치 영역(VA) 계산하기

프로필에서 거래된 총 거래량(총 매수 및 매도)을 확인합니다.
총 매수 및 매도 횟수에 0.7을 곱하여 총 매수 및 매도 횟수의 70%가 되는 숫자를 결정합니다. (기본값은 70%이지만 트레이더가 원하는 비율을 사용할 수 있습니다).
프로필에서 총 거래량이 가장 많은 행인 관리 시점(POC)에서 시작하여 총 거래량 수를 기록합니다. POC는 가치 영역에 추가되는 첫 번째 프로필 행이 됩니다.
이제 POC 위의 두 행(초기 값 영역)을 살펴보고 두 행의 총 볼륨을 더합니다.
이제 POC(초기 값 영역) 아래의 두 행을 살펴보고 두 행의 총 볼륨을 더합니다.
총 볼륨 수 중 어느 것이 더 큰지 결정하고 3단계에서 찾은 POC의 총 볼륨 수에 더합니다.
4단계와 5단계를 반복하여 다음 두 숫자 중 더 큰 숫자를 가치 영역에 추가합니다.
가치 영역의 총 볼륨이 2단계에서 찾은 숫자와 일치하거나 약간 초과하면 가치 영역이 결정된 것입니다.
가치 영역 내에서 가장 높은 행이 가치 영역 높음(VAH)이 되고 가치 영역 내에서 가장 낮은 행이 가치 영역 낮음(VAL)이 됩니다.

비표준 차트 유형(헤이킨 아시, 렌코 등)에서 계산하기

이러한 유형의 차트에서 거래량 프로필 지표를 사용하는 경우 차트의 데이터가 합성 데이터(즉, 실제 가격을 나타내지 않음)이며 거래량 데이터도 이에 영향을 받는다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 일일 캔들 하나가 시초가 이상으로 마감되면 렌코 브릭이 N개씩 연속해서 상승할 수 있으며, 해당 캔들의 일일 거래량은 N으로 나뉘고 그 결과값이 시퀀스의 모든 브릭에 부여됩니다. 이를 고려하지 않으면 예측이 부정확해지고 트레이딩 전략의 효율성이 떨어질 수 있습니다.

스타일

볼륨 프로필

볼륨 히스토그램의 표시 여부를 토글합니다.

밸류

볼륨 히스토그램 자체에 숫자 값을 표시할지 여부를 토글하고 텍스트의 색상을 조정합니다. 이 값은 인디케이터의 입력 탭에 있는 볼륨 입력에 따라 달라집니다. "총계"를 선택하면 이 행의 총 볼륨이 표시되고, "위/아래"는 위/아래 볼륨을 순서대로 표시하며, "델타"는 델타, 즉 해당 레벨의 위/아래 볼륨 차이만 표시합니다.

너비(상자의 %)

히스토그램에서 행의 너비를 변경합니다. 가장 긴 행은 이 설정에 따라 배율이 조정되고 다른 모든 행은 해당 배율을 기준으로 합니다. 예를 들어 인디케이터에 볼륨이 20K, 40K, 100K인 3개의 행이 표시되고 폭이 40으로 설정된 경우 100K 행은 히스토그램 폭의 40%, 40K는 40%의 40%(전체의 16%), 20K는 40%의 20%(전체의 8%)가 확장됩니다.

배치

행을 왼쪽 또는 오른쪽에 배치합니다.

볼륨 높이기

업 볼륨(매수)의 색상과 불투명도를 결정합니다.

다운 볼륨

하락 거래량(매도)의 색상과 불투명도를 결정합니다.

가치 영역 업

가치 영역 업의 색상과 불투명도를 결정합니다.

가치 영역 아래

가치 영역 아래 - 가치 영역 아래(매도)의 색상과 불투명도를 결정합니다.

VAH

값 영역의 가시성을 높음으로 토글합니다.

VAL

값 영역 낮음 표시 여부를 토글합니다.

POC

컨트롤 포인트의 표시 여부를 토글합니다.

개발 POC

개발 중인 통제점의 가시성을 토글하여 마켓이 진행 중일 때 POC가 어떻게 변했는지 보여줍니다.

VA 개발 중

개발 가치 영역의 가시성을 토글하여 마켓 세션 중 VA가 어떻게 변했는지 보여줍니다.

히스토그램 상자(가시 범위 볼륨 프로필에는 사용할 수 없음)

볼륨 프로필 영역의 배경색과 불투명도를 결정합니다.

살펴봐야 할 사항

지지 및 저항 수준

대부분의 트레이더가 거래량 프로필을 가장 먼저 사용하는 것은 기본 지지 및 저항 수준을 식별하는 것입니다. 볼륨 프로파일을 지지선과 저항선 식별자로 사용하는 것은 사후 대응적 방법이라는 점에 유의해야 합니다. 즉, 현재 가격 움직임과 분석을 기반으로 미래 가격 움직임을 예측하는 사전적 방법(예: 추세선 및 이동평균)과 달리 사후적 방법은 과거 가격 움직임과 거래량 움직임에 의존한다는 뜻입니다. 반응적 방법은 시장이 이미 방문한 가격 수준에 의미나 중요성을 적용하는 데 유용할 수 있습니다. 기본적인 기술적 분석에 따르면 지지선은 가격이 하락할 때 지지하는 가격 수준이고 저항선은 가격이 상승할 때 저항하는 가격 수준입니다. 따라서 거래량 측면에서 매수 쪽에 크게 유리한 프로파일 하단 근처의 가격 수준이 지지 수준을 나타내는 좋은 지표라는 결론을 내릴 수 있습니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 매도 측 거래량에 크게 유리한 프로파일 상단 근처의 가격 수준은 저항 수준을 나타내는 좋은 지표입니다.

볼륨 노드

높은 거래량 노드(HVN)는 특정 가격 수준 또는 그 부근에서 거래량이 최고치를 기록하는 노드입니다. HVN은 통합 기간을 나타내는 지표로 볼 수 있습니다. 일반적으로 매수 및 매도 양쪽 모두에서 많은 활동이 있으며 프로필의 다른 레벨에 비해 시장이 해당 가격 레벨에 상당 기간 머물러 있습니다. 이는 자산의 "공정가치 영역"을 의미할 수 있습니다. 가격이 이전 HVN(또는 공정가치 영역)에 근접하면 지속적인 횡보세가 예상됩니다. 시장이 해당 가격을 즉시 돌파할 가능성은 낮습니다.

저거래량 노드(LVN)는 그 반대입니다. 특정 가격대 또는 그 부근에서 거래량이 급감(또는 큰 폭으로 하락)한 상태입니다. 낮은 거래량 노드는 일반적으로 상승 랠리 또는 하락의 결과로 발생합니다. 랠리 또는 하락장에서는 일반적으로 초기 거래량이 폭발적으로 증가한 후 급격한 하락이 발생합니다. 이러한 하락은 해당 자산의 "불공정한 가치 영역"을 의미할 수 있습니다. 가격이 이전 LVN(또는 불공정 가치 영역)에 가까워지면 시장은 해당 가격 수준을 돌파하거나 반등할 가능성이 훨씬 높습니다. 불공정 가치 영역으로 간주되기 때문에 시장은 프로필의 다른 수준에 비해 이 영역에서 많은 시간을 보내지 않습니다.

전략 샘플

대부분의 다른 도구나 스터디와 마찬가지로 볼륨 프로필도 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 거래량 프로필을 핵심 요소로 사용하는 트레이딩 전략이 많이 있습니다. 아래는 당일 시가와 전일 거래량 프로필을 비교하는 전략의 기본입니다:

현재 시가가 전일 시세 영역 위(그러나 여전히 프로파일 고점 아래)에 있으면 가격이 통제 지점을 향해 되돌아간 다음 상승(당일 시세 방향)할 것으로 예상합니다. 따라서 통제 지점까지 되돌림하는 동안 매수 기회가 있습니다.
현재 시세가 전일 가치 영역 아래에서 시작하지만 여전히 프로파일 저점 위인 경우, 가격이 통제 지점까지 되돌아간 다음 하락(당일 시세 방향)을 진행합니다. 따라서 통제 지점까지 되돌림하는 동안 매도 기회가 있습니다.
당일 시가가 전일 프로파일(프로파일 고점 위 또는 프로파일 저점 아래)을 완전히 벗어난 경우, 이는 전일 프로파일 범위 대비 시가의 방향이 상승할 가능성이 있는 것으로 볼 수 있습니다.

요약

거래량 프로필은 모든 트레이더가 사용하는 매우 유용한 차트 분석 도구입니다. 볼륨 프로파일이 지속적으로 인기를 끄는 비결은 다용도성입니다. 정말 다양한 용도로 사용할 수 있는 차트 도구입니다. 다른 많은 연구와 달리 볼륨 프로필의 유용성에 대한 논쟁은 거의 또는 전혀 없습니다. 볼륨 프로필이 제공하는 데이터는 논란의 여지가 없으므로 새롭고 창의적인 사용 방법을 찾는 것은 트레이더의 몫입니다. 가장 단순한 형태로는 전통적인 지지 및 저항 영역을 발견하는 훌륭한 반응적 방법이지만, 트레이더는 여전히 예측적 또는 사전 예방적 방식으로 지표를 차트화하는 방법을 고안하고 있습니다. 이 글의 앞부분에 나온 트레이딩 전략 예시를 생각해 보세요. 실시간 이벤트(당일 시세)와 과거 이벤트(전일 거래량 프로파일)를 비교하고 그 관계를 바탕으로 매매 결정을 내릴 수 있는 것이 좋은 예입니다.