볼륨 프로화일 인디케이터: 기본 개념
목차:
볼륨 프로필이란 무엇인가
볼륨 프로파일은 지정된 기간 동안 지정된 가격 레벨에서 거래 활동을 표시하는 고급 차트 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 row 수 및 기간과 같은 사용자 정의 매개 변수를 고려하여 볼륨을 기반으로 지배적 및/또는 중요한 가격 레벨을 표시하기 위해 차트에 히스토그램을 그립니다.
기본적으로 볼륨 프로파일은 주어진 기간 동안 정의된 가격으로 거래된 총 거래량을 상향 거래량(가격을 상승시킨 거래)과 하향 거래량(가격을 하락시킨 거래)으로 나누고, 그 정보를 트레이더가 쉽게 볼 수 있도록 표시합니다.
볼륨 프로파일 유형
이 거래 기능은 차트 유형, 인디케이터 및 드로잉 툴로 사용할 수 있습니다. 거래 목표에 도달하는 데 도움이 될 수 있는 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.
볼륨 프로필의 기본 개념
계산 방법
볼륨 프로필 인디케이터는 동일한 심볼에 대한 하위 시간대의 데이터를 사용하여 계산됩니다.
예를 들어, 일일 세션의 볼륨 프로파일을 계산하기 위해 시스템은 해당 일일 세션에서 거래된 모든 1분 바를 로드하고, 거래된 가격 레벨과 가격 변동 방향을 분석합니다. 바가 시가 이상으로 마감되면 상승 바로, 그렇지 않으면 하락 바로 계산됩니다. 분석이 완료되면 이 데이터는 볼륨 프로파일 히스토그램에 추가됩니다.
계산에 사용할 하위 타임프레임을 결정하는 특정 로직은 특정 인디케이터에 따라 다릅니다.
계산에 사용되는 볼륨 유형
볼륨 프로필은 다음 유형의 볼륨을 사용합니다.
- 주식 거래량
- 지수, 외환 및 암호화폐 CFD의 틱 볼륨. 가격 업데이트 횟수를 나타냅니다.
- 암호화폐의 기본 또는 호가 볼륨
매수/매도 거래량 대신 상승/하락 거래량을 사용하고, 바 내의 가격 방향에 따라 VP를 계산합니다. 종가가 시가보다 크면 상승 거래량으로, 종가가 시가보다 작으면 하락 거래량으로 간주합니다.
일반적인 중요 레벨
통제점(POC): 거래량이 가장 많은 기간의 가격 레벨.
프로필 최고가: 지정된 기간 동안 도달한 최고 가격 레벨.
프로필 저점: 지정된 기간 동안 도달한 최저 가격 수준입니다.
가치 영역(VA): 지정된 기간 동안 전체 거래량의 지정된 비율이 거래된 가격 레인지입니다. 일반적으로 이 비율은 70%로 설정되지만, 트레이더의 재량에 따라 조정할 수 있습니다.
가치 영역 고점(VAH): 가치 영역 내에서 가장 높은 가격 수준입니다.
가치 영역 최저가(VAL): 가치 영역 내에서 가장 낮은 가격 수준입니다.
가치 영역 계산
프로필에서 거래된 총 거래량(총 매수 및 매도)을 결정합니다.
총 매수 및 매도 수에 0.7을 곱하여 총 매수 및 매도의 70%에 해당하는 수를 결정합니다. (70%는 기본값이지만, 트레이더는 원하는 비율을 사용할 수 있습니다).
제어점(POC)부터 시작합니다. 프로필에서 총 거래량이 가장 큰 행을 찾아 그 총 거래량 수치를 기록합니다. POC는 가치 영역에 추가되는 첫 번째 프로필 행이 됩니다.
이제 POC 위의 두 행(초기 가치 영역)의 총 거래량을 합산합니다.
그 다음 POC 아래의 두 행(초기 가치 영역)의 총 거래량을 합산합니다.
두 총 거래량 중 큰 수치를 POC의 총 거래량에 추가합니다.
단계 4와 5를 반복하여 다음 두 수치 중 큰 수치를 가치 영역에 추가합니다.
가치 영역의 총 거래량이 단계 2에서 찾은 수치와 일치하거나 약간 초과하면 가치 영역이 결정됩니다.
가치 영역 내에서 가장 높은 행이 가치 영역 고점(VAH)이 되고, 가치 영역 내에서 가장 낮은 행이 가치 영역 저점(VAL)이 됩니다.
비표준 차트 유형에 대한 계산
이는 다음 차트 유형에 적용됩니다.
이러한 차트에서 볼륨 프로필 인디케이터를 사용하는 경우, 차트의 데이터는 실제 가격을 나타내지 않으며 볼륨 데이터도 왜곡됩니다.
예를 들어, 시가보다 높게 마감한 일일 캔들은 N개의 넨코 브릭으로 나뉘어 순서대로 상승할 수 있으며, 해당 캔들의 일일 거래량은 N으로 나뉘어 그 결과값이 순서대로 모든 브릭에 할당됩니다. 이를 고려하지 않으면 예측이 부정확해지고 거래 전략의 효과성이 저하될 수 있습니다.
스타일
볼륨 프로파일: 볼륨 히스토그램의 표시 여부를 토글합니다.
값: 볼륨 히스토그램 자체에 수치 값을 표시할지 여부를 토글하고 텍스트 색상을 조정합니다. 이 값의 의미는 인디케이터의 “입력” 탭에 입력된 볼륨에 따라 달라집니다. “총계”를 선택하면 이 행의 총 볼륨이 표시되고, “상승/하락”을 선택하면 순서대로 상승 및 하락 볼륨이 모두 표시되며, “델타”를 선택하면 델타, 즉 레벨의 상승 및 하락 볼륨의 차이가 표시됩니다.
너비(상자의 %): 히스토그램의 행 너비를 변경합니다. 가장 긴 행이 이 설정에 따라 크기가 조정되고, 다른 모든 행은 이 크기를 기준으로 크기가 조정됩니다. 예를 들어, 인디케이터에 20K, 40K 및 100K로 표시되고 너비가 40으로 설정된 경우, 100K 행은 히스토그램 너비의 40%로 확장되고, 40K는 40%의 40%(전체 16%)로 확장되며, 20K는 40%의 20%(전체 8%)로 확장됩니다.
배치: 행을 왼쪽 또는 오른쪽에 배치합니다.
상승 볼륨: 상승 볼륨(매수)의 색상과 투명도를 결정합니다.
하락 볼륨: 하락 볼륨(매도)의 색상과 투명도를 결정합니다.
가치 영역 위: 가치 영역 위의 색상과 불투명도를 결정합니다.
가치 영역 아래: 가치 영역 아래의 색상과 불투명도를 결정합니다.
VAH: 가치 영역 높은 부분의 표시 여부를 전환합니다.
VAL: 가치 영역 낮은 부분의 표시 여부를 전환합니다.
POC: 제어 지점의 표시 여부를 전환합니다.
개발 중인 POC: 개발 중인 제어 지점의 표시 여부를 토글합니다. 시장이 거래 중일 때 POC가 어떻게 변동했는지 보여줍니다.
개발 중인 VA: 개발 중인 가치 영역의 표시 여부를 토글합니다. 시장이 거래 중일 때 VA가 어떻게 변동했는지 보여줍니다.
히스토그램 상자: 볼륨 프로파일 영역의 배경 색상과 투명도를 결정합니다. 이 옵션은 표시 범위 볼륨 프로파일에는 사용할 수 없습니다.
주의 사항
지지 및 저항 레벨
볼륨 프로파일을 사용하여 지지 및 저항 레벨을 확인할 수 있습니다.
볼륨 프로파일을 사용하여 주요 지지 및 저항 레벨을 찾을 수 있습니다. 이 접근 방식은 볼륨 프로파일이 반응형 툴이라는 점에서 다른 접근 방식과 다릅니다. 즉, 다음에 일어날 일을 예측하기보다는 이미 일어난 일을 보여줍니다. 미래의 움직임을 예측하는 추세선이나 이동 평균과 같은 사전 대응형 인디케이터와 달리, 볼륨 프로파일은 과거에 중요한 거래 활동이 발생한 위치를 보여줍니다.
이러한 후향적 접근 방식은 특정 가격 레벨이 중요한 이유를 이해하는 데 도움이 되기 때문에 실제로 유용합니다. 이전에 상당한 매수 활동이 발생한 가격 레벨이 보이면, 그 지점은 종종 지지대, 즉 가격이 다시 반등하는 경향이 있는 지점이 됩니다. 동일한 논리가 반대로도 적용됩니다. 높은 가격 레벨에서 매도 활동이 활발한 경우, 그 영역은 일반적으로 저항선으로 작용하여 가격이 돌파하려고 할 때 다시 하락시킵니다.
거래량 노드
고거래량 노드(HVN)는 특정 가격 레벨에서 거래량이 가장 많은 지점입니다. 이 지점은 상당한 매수 및 매도 활동이 발생하여 가격이 장기간 한 영역에 머무르는 통합 영역으로 생각할 수 있습니다. 이러한 활발한 활동은 시장이 매수자와 매도자 간의 균형을 찾은 공정한 가치 영역, 즉 가격을 의미합니다.
가격이 이전 HVN으로 돌아오면 속도가 느려지고 횡보할 것으로 예상할 수 있습니다. 이 레벨은 트레이더들이 이전에 편안하게 거래를 진행했던 영역을 나타내기 때문에 시장이 이 레벨을 빠르게 돌파할 가능성은 낮습니다.
저거래량 노드(LVN)는 그 반대입니다. 거래량이 크게 감소한 골짜기 부분입니다. 이 노드는 일반적으로 가격이 특정 레벨을 빠르게 돌파하거나 하락할 때 형성됩니다. 이것을 시장이 머물고 싶지 않은 “불공정한 가치 영역”으로 볼 수 있습니다.
가격이 이전 LVN에 접근하면, 이 수준을 돌파하거나 빠르게 반등할 가능성이 높습니다. 트레이더들은 이 수준을 불공정한 가격 레벨로 보기 때문에, 거래량이 많은 영역에 비해 이 수준에서 머무는 시간이 많지 않습니다.
전략의 예
다른 툴이나 연구와 마찬가지로, 거래량 프로필도 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 거래량 프로필을 핵심 요소로 사용하는 거래 전략은 많습니다. 다음은 그 중 하나인, 당일 시가와 전날의 거래량 프로필을 비교하는 전략의 기본 사항입니다.
당일 시가가 전날의 가치 영역 위(그러나 프로필 최고가 아래)에서 개장하면, 가격이 통제 지점으로 되돌아가고 그 후 상승(당일 시가의 방향)을 진행할 것을 기대합니다. 따라서 제어 지점으로 되돌아가기 동안 매수 기회가 있습니다.
현재 날짜가 전날의 가치 영역 아래로 개장한 경우(그러나 프로필 최저점 이상인 경우) 가격이 제어 지점으로 되돌아가고 그 후 하락할(당일 개장 방향으로) 것을 기대합니다. 따라서 제어 지점으로 되돌아가기 동안 매도 기회가 있습니다.
현재의 시가가 전날의 프로파일 범위 밖으로 완전히 벗어난 경우(프로파일 고가 이상 또는 프로파일 저가 이하), 이는 전날의 프로파일 범위와 관련하여 시가 방향으로의 러너가 발생할 가능성이 있는 것으로 볼 수 있습니다.
볼륨 프로파일 요약
볼륨 프로파일은 모든 트레이더들이 사용하는 매우 유용한 기술적 분석 툴입니다. 볼륨 프로파일이 계속해서 관련성을 유지하는 비결은 그 다재다능함입니다. 이 차트 툴은 정말 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 다른 많은 연구와 달리 볼륨 프로파일의 유용성에 대해서는 거의 논쟁이 없습니다.
볼륨 프로파일이 제공하는 데이터는 논쟁의 여지가 없기 때문에, 트레이더는 이 데이터를 활용하는 새롭고 창의적인 방법을 찾으면 됩니다. 가장 단순한 형태이지만, 전통적인 지지선과 저항선을 발견하는 훌륭한 반응적 방법이지만, 트레이더들은 여전히 예측적 또는 사전 대응적인 방법으로 인디케이터를 차트에 표시하는 방법을 고안하고 있습니다. 이 기사의 앞부분에서 소개한 트레이딩 전략의 예를 살펴보세요. 실시간 이벤트(당일 개장가)를 과거 이벤트(전날의 볼륨 프로파일)와 비교하고, 그 관계를 바탕으로 트레이딩 결정을 내리는 것이 그 좋은 예입니다.
또한 읽기: