상관계수 (CC)

데피니션

상관계수 (CC)는 두 셋의 데이터 사이 상관관계를 재기 위해 통계에서 쓰입니다. 트레이딩 세계에서는 데이터 셋이 스탁, 이티에프 또는 다른 파이낸셜 인스트루먼트가 됩니다. 두 파이낸셜 인스트루먼트 사이 상관관계는 간단히 말하자면 그 둘이 서로 연관되어 있는 정도입니다. 상관관계는 1 에서 -1 까지 스케일에 기반합니다. 상관 계수가 1에 가까울 수록 그 둘 사이의 긍정적인 상관관계가 더 높습니다. 인스트루먼트는 위 아래로 오르락 내리락 하게 됩니다. 상관 계수가 -1에 가까울 수록 그 둘은 서로 더 반대 방향으로 움직입니다. 밸류가 0 이면 아무런 상관관계가 없습니다.

높은 양의 상관관계

히스토리

상관계수는 파이낸수 뿐만 아니라 수많은 토픽으로 뻗어나간 통계에 쓰이며 수백년 동안 써왔습니다.

셈하기

상관계수는 클로징 프라이스를 씁니다. 아래 보기에서는 

SPY 와 JPM 에 대해12 피어리드에 걸쳐 클로징 프라이스를 써서 만듭니다:

numbers may vary slightly due to rounding

PERIOD
DATE
SECURITY 1
SECURITY 2

 


 


 


 


 

Date
SPYJPM




18/1/2013
170.66 56.54 
28/2/2013
170.95 56.40 
38/5/2013
170.70 56.10 
48/6/2013
169.73
55.49 
58/7/2013
169.18 55.30 
68/8/2013
169.80 54.83 
78/9/2013
169.31 54.52 
88/12/2013
169.11 54.09 
98/13/2013
169.61 54.29 
108/14/2013
168.74 54.15 
118/15/2013
166.38 53.29 
128/16/2013
165.83 51.83 

필요한 모든 데이터는 쓰리 스텝에 걸쳐 셋업되게 됩니다

1. 첫째, 모든 피어리어드는 두 종목에 대해 제곱을 하여아 합니다.

PERIOD
DATE
SECURITY 1
SECURITY 2








Date
SPY
JPM
SPY Squared 
JPM Squared






18/1/2013
170.66 56.54 29124.84
3196.77
28/2/2013
170.95 56.40 29223.90
3180.96 
38/5/2013
170.70 56.10 29138.49 3147.21
48/6/2013
169.73
55.49 28808.27
3079.14
58/7/2013
169.18 55.30 28621.87
3058.09
68/8/2013
169.80 54.83 28832.04
3006.33
78/9/2013
169.31
54.52 28665.88
2972.43 
88/12/2013
169.11 54.09 28598.19
2925.73
98/13/2013
169.61 54.29 28767.55
2947.40
108/14/2013
168.74 54.15 28473.19
2932.22
118/15/2013
166.38 53.29 27682.30
2839.82
128/16/2013
165.83 51.83 27499.59 2686.35 

2. SPY 각 피어리어드 밸류를 JPM 각각의 피어리어드로 곱합니다. 끝 컬럼에 주의하십시오.

PERIOD
DATE
SECURITY 1
SECURITY 2











Date
SPY
JPM
SPY Squared JPM SquaredSPY x JPM







18/1/2013
170.66 56.54 29124.84
3196.77
9649.12
28/2/2013
170.95 56.40 29223.90
3180.96 9641.58
38/5/2013
170.70 56.10 29138.49 3147.21
9576.27
48/6/2013
169.73
55.49 28808.27
3079.14
9418.32
58/7/2013
169.18 55.30 28621.87
3058.09
9355.65
68/8/2013
169.80 54.83 28832.04
3006.33
9310.13
78/9/2013
169.31 54.52 28665.88
2972.43 9230.78
88/12/2013
169.11 54.09 28598.19
2925.73
9147.16
98/13/2013
169.61 54.29 28767.55
2947.40
9208.13
108/14/2013
168.74 54.15 28473.19
2932.22
9137.27
118/15/2013
166.38 53.29 27682.30
2839.82
8866.39
128/16/2013
165.83 51.83 27499.59 2686.35 8594.97 

3. 각 컬럼의 애버리지 밸류를 찾습니다.

PERIOD
DATE
SECURITY 1
SECURITY 2











Date
SPYJPM
SPY Squared JPM SquaredSPY x JPM







18/1/2013
170.66 56.54 29124.84
3196.77
9649.12
28/2/2013
170.95 56.40 29223.90
3180.96 9641.58
38/5/2013
170.70 56.10 29138.49 3147.21
9576.27
48/6/2013
169.73
55.49 28808.27
3079.14
9418.32
58/7/2013
169.18 55.30 28621.87
3058.09
9355.65
68/8/2013
169.80 54.83 28832.04
3006.33
9310.13
78/9/2013
169.3154.52 28665.88
2972.43 9230.78
88/12/2013
169.1154.09 28598.19
2925.73
9147.16
98/13/2013
169.6154.29 28767.55
2947.40
9208.13
108/14/2013
168.7454.15 28473.19
2932.22
9137.27
118/15/2013
166.38 53.29 27682.30
2839.82
8866.39
128/16/2013
165.83 51.83 27499.59 2686.35 8594.97 

Average
169.1667
54.7358
28619.6762
2997.7049
9261.3142

모든 데이터는 테이블에 적절히 어레인지 되어 있으므로 포뮬러의 나머지를 마무리할 수 있습니다. 이 부분은 쓰리 스텝입니다.

  1. 두 종목에 대해 분산을 셈합니다. 분산 = 제곱 평균 - (평균값 * 평균값)
    SPY 분산: 2.3151
    JPM 분산: 1.697
  2. 공분산을 셈합니다. 공분산 = (평균값 of Security1 x Security2) - (Security1 평균값 x Security2 평균값)
    SPY & JPM 공분산 = 1.8395
  3. 상관계수를 셈합니다. 상관계수 = 공분산 / SQRT(Security1 분산x Security2 분산)

SPY & JPM 상관 계수 = 0.9432

베이직

상관계수 (CC) 가 1부터 -1까지 밴드안에서 움직인다 하더라도 오실레이터로 보지는 않습니다. 값들은 양과 음의 상관관계사이에서 왔다 갔다 하는데, 이것은 그 두 프라이스가 얼마나 가까이 움직이는 가를 나타냅니다. +1 상관계수는 완벽한 양의 상관관계이며 그 둘은 완벽히 싱크되어 움직입니다. -1 상관계수는 완벽한 음의 상관관계이며 그 둘은 완벽히 반대 방향으로 움직입니다. 이 두 극단은 거의 없으며 상관계수는 이 두 값사이에서 왔다 갔다 합니다. 상관계수 0 은 두 종목간에 현재는 아무런 상관관계가 없음을 나타내는 미들 포인트입니다.

하이 네커티브 코릴레이션

찾아 볼 것

수많은 테크니컬 어낼리시스 인디케이터와 반대로 상관계수는 롱텀 인베스트에 대해 아이디얼합니다. 어떤 인베스터가 참으로 다변화된 포트폴리오를 찾는다면 상관계수가 꽤 쓸모가 있습니다. 여러붙의 애셋 포트폴리오에 다양한 애셋을 넣을 수 있도록 해 줍니다. 다시 말해 낮은 상관관계를 가진 종목들을 가짐으로써 불필요하고 중복되는 리스크를 줄일 수 있습니다.

써머리

앞서 말한 대로 상관계수는 다양한 포트폴리오를 모으는데 있어 쓸모있는 툴입니다. 하지만 늘 마음에 새겨두어야 할 한가지는 두 인스트루먼트사이의 상관관계는 수시로 바뀐다는 점입니다. 이 인디케이터를 쓰면 트레이더는 그러한 변화를 알 수 있게 되어 투자를 적절히 바꿀 수 있게 해 줍니다.

인풋

심볼

차트의 오리지널 인스트루먼트와 견주게 될 두번째 인스트루먼트.

길이

상관관계를 셈하는데 쓰이는 타임 피어리어드. 디폴트는 20날.

소스

각 바에서 어떤 데이터를 쓸지 결정. 디폴트는 클로즈.

스타일

코릴레이션

상관계수 및  상관계수의 커런트 밸류 프라이스 라인 보기 토글. 또한 상관계수 컬러, 라인 두께 및 비주얼 스타일도 고를 수 있습니다 (디폴트는 영역).

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