샤이킨 머니 플로우 (CMK)

데피니션

샤이킨 머니 플로우 (CMF)는 정해진 시간 동안의 머니 플로우 볼륨을 재는 인디케이터입니다. (마크 샤이킨이 만든 개념인) 머니 플로우 볼륨은 하나의 기간에 대해 바이 및 셀 압력을 재기 위해 쓰이는 메트릭입니다. CMF 는 유저가 정한 룩백 기간에 걸쳐 머니 플로우볼륨을 더합니다. 아무 룩백 기간을 써도 되지만 가장 많이 쓰는 세팅은 20 또는 21날입니다. 샤이킨 머니 플로우 밸류는 1과 -1 사이에서 왔다갔다 합니다. CMF 는 바이 및 셀 압력 변화를 좀 더 수량화하고 또한 미래 변화 및 트레이딩 기회를 예측하기 위한 도움용으로 쓰일 수 있습니다.

히스토리

샤이킨 머니 플로우는 유명한 스탁 애널리스트인 마크 샤이킨이 만들었습니다. 샤이킨 머니 플로우는 샤이킨의 다른 널리 알려진 인디케이터와 아주 가까이 연관되어 있습니다: 샤이킨 오실레이터 및 어큐뮬레이션/디스트리뷰션.

셈하기

샤이킨 머니 플로우 (CMF) 셈은 세 개의 뚜렷한 단계가 있습니다 (이 보기에서는 21 피어리어드 CMF 를 쓰기로 함):

1. 머니 플로우 멀티플라이어를 찾는다

[(Close  -  Low) - (High - Close)] /(High - Low) = Money Flow Multiplier

2. 머니 플로우 볼륨을 셈한다

Money Flow Multiplier x Volume for the Period = Money Flow Volume

3. CMF 를 셈한다

21 Period Sum of Money Flow Volume / 21 Period Sum of Volume = 21 Period CMF

베이직

샤이킨은 하나의 기간이 그 기간의 하이/로우 레인지와 연관되어 클로즈하는 곳에 의해 바이/셀 압력이 결정될 수 있다고 믿었습니다. 그 기간이 해당 레인지의 위 반쪽에서 클로즈하면 바이 프레셔가 더 높고 반대로 아래 반쪽에서 클로즈하면 셀 프레셔가 더 높습니다. 이것이 바로 머니 플로우 멀티플라이어가 (위 셈하기 스텝 1) 결정하는 것입니다. 머니 플로우 멀티플라이어는 머니 플로우 볼륨과 결과적으로 샤이킨 머니 플로우 (CMF) 를 결정하는 것입니다.

샤이킨 머니 플로우 밸류는 1과 -1 사이에서 왔다 갔다 합니다. 기본 해석은:

CMF 가 1에 더 가까워 지면 바이 프레셔는 더 높습니다.
CMF 가 -1에 더 가까워 지면 셀 프레셔는 더 높습니다.

찾아 볼 것

트렌드 확인

바이 및 셀 프레셔는 지속되는 트렌드를 컨펌하는 좋은 방법입니다. 이는 트레이더에게 현재 트렌드가 이어질 거라는 추가적인 레벨의 믿음을 주게 됩니다.

불리쉬 트렌드동안에는 이어지는 바이 프레셔 (샤이킨 머니 플로우 밸류가 0 보다 위에) 는 프라이스도 이어서 오를 거라는 것을 나타낼 수 있습니다.

베어리쉬 트렌드동안에는 이어지는 셀 프레셔 (샤이킨 머니 플로우 밸류가 0 보다 아래에) 는 프라이스도 이어서 떨어질 거라는 것을 나타낼 수 있습니다.

크로스

샤이킨 머니 플로우가 제로 라인을 크로스하게 되면 이것은 곧 다가올 트렌드 리버설을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 불리쉬 크로스는 샤이킨 머니 플로우가 제로 라인 아래로부터 제로 라인 위로 크로스할 때 일어납니다. 그러면 프라이스가 올라갑니다.

베어리쉬 크로스는 샤이킨 머니 플로우가 제로 라인 위로부터 제로 라인 아래로 크로스할 때 일어납니다. 그러면 프라이스가 떨어집니다

가짜 시그널을 나타내는 자잘한 크로스가 일어날 수 있음을 알아야 합니다. 이러한 가짜 시그널을 피하려면 분석하고자 하는 특정 종목에 대해 지난 퍼포먼스를 검사하여 그에 따라 쓰레숄드를 조절해야 합니다. 보기로, 제로 라인 크로스 대신 .05 및 -.05와 같은 두 개의 서로 다른 라인을 쓸 수도 있겠습니다.

불안정성

샤이킨 머니 플로우는 셈에 있어 함정이 있습니다. 머니 플로우 볼륨 및 그에 따른 샤이킨 머니 플로우 밸류를 결정하는 머니 플로우 멀티플라이어가 각 피어리어드 사이의 트레이딩 레인지에 따른 바뀜을 고려하지 않는 다는 것입니다. 이는 프라이스에 어떤 타입의 갭이 있는데도 그 갭이 감안되지 않고 그것 때문에 샤이킨 머니 플로우와 프라이스가 서로 싱크가 되지 않는 다는 것을 말합니다.

써머리

샤이킨 머니 플로우는 테크니컬 어낼리스트에게 바이/셀 프레셔에 대한 샤이킨 이론의 또 다른 뷰를 주는 멋진 인디케이터입니다. 그렇다고 해서 이 인디케이터만을 독자적인 시그널용 인디케이터로 쓸 필요는 없습니다. CMF 는 다른 인디케이터와도 잘 맞는데, 특히 샤이킨이 만든 인디케이터들이 그러합니다: 어큐뮬레이션/디스트리뷰션 (ADL) 및 샤이킨 오실레이터.

인풋

길이

샤이킨 머니 플로우를 셈하는데 쓰이는 타임 피어리어드.

스타일

MF

머니 플로우 라인 및 머니 플로우의 커런트 밸류 프라이스 라인 보기 토글. 또한 머니 플로우 라인 컬러, 라인 두께 및 비주얼 타입도 고를 수 있습니다 (라인이 디폴트).

제로

제로 라인 보기 토글. 또한 제로 밸류, 컬러, 라인 두께 및 비주얼 타입도 고를 수 있습니다 (대쉬가 디폴트).

프리시전 (Precision)

인디케이터 밸류 소숫점 자리수. 클 수록 더 많은 자리수가 나타납니다.