애버리지 트루 레인지 (ATR)

데피니션

애버리지 트루 레인지 (ATR) 볼래틸리티를 재기 위한 테크니컬 어낼리시스 툴입니다. 오늘날의 수많은 인디케이터와 달리, ATR 은 프라이스 디렉션을 나타내기 위한 것이 아닙니다. 오히려 오로지 볼래틸리티, 특히 프라이스 갭이나 리밋 무브에 의한 볼래틸리티를 재기 위해 쓰는 메트릭입니다.

히스토리

J. Welles Wilder 는 ATR 을 만든 뒤 자신의 책 테크니컬 트레이딩 시스템의 새로운 컨셉 이라는 책에 소개하였습니다. 이 책은 1978 년에 출판되었으며 다음의 클래식 인디케이터를 선보였습니다; The Relative Strength Index, Average Directional Index and the Parabolic SAR. 언급된 인디케이터와 마찬가지로 ATR 도 여전히 널리 쓰이고 있으면 테크니컬 어낼리시스 월드에서 중요한 대접을 받고 있습니다.

셈하기

ATR 를 셈하려면 먼저 트루 레인지를 찾아야 합니다. 트루 레인지는 바로 현재 기간의 하이/로우 레이지와 필요할 경우 이전 기간의 클로즈를 고려합니다. 세 가지 셈을 하고 서로를 견주어 보아야 합니다. 트루 레인지는 다음 가운데 가장 큰 것입니다:

The Current Period High minus (-) Current Period Low
The Absolute Value (abs) of the Current Period High minus (-) The Previous Period Close
The Absolute Value (abs) of the Current Period Low minus (-) The Previous Period Close

true range = max[(high - low), abs(high - previous close), abs (low - previous close)]

*ATR 은 프라이스 디렉션을 재지는 못하고 오로지 볼래틸리티만을 재므로 절대값이 쓰입니다. 따라서 음수가 들어가서는 안됩니다. *일단 트루레인지를 구하고 나면 애버리지 트루 레인지를 플롯할 수 있습니다. ATR 은 트루 레인지의 지수이동평균입니다.

베이직

애버리지 트루 레인지는 보통 메인 프라이스 윈도우 아래 이어서 플로팅되는 라인입니다. 애버리지 트루 레인지를 해석하는 

방법은 ATR 밸류가 더 높을수록, 볼래틸리티 레벨도 올라갑니다.

  • ATR 용 룩백 피어리어드는 트레이더의 판단에 따르지만 보통은 14날이 가장 흔합니다.
  • ATR 가변 기간 (날 주, 인트라데이 등) 과 함께 쓸 수 있지만 보통 날을 씁니다.

봐야 할 것

어떤 움직임에 대한 세기 재기

전에도 말했듯이 애버리지 트루 레인지는 프라이스 디렉션을 고려하지 않기 때문에 앞날을 예측하는 액티브한 인디케이터로 쓰이지 않았습니다. 대신 움직임의 세기를 재는데 가장 쓸모가 있습니다.  보기로, 어떤 종목의 프라이스가 움직이거나 리버설을 불리쉬 또는 베어리쉬로 한다면 보통은 볼래틸리티가 늘어나게 됩니다. 그 경우, ATR 이 오릅니다. 이는 그 움직임의 세기를 재는 방법으로 쓰일 수도 있습니다. 큰 움직임에서 볼래틸리티가 더 많을수록 그 움직임을 강화해 주는 더 큰 관심 또는 압력이 됩니다. 반면에 횡보 움직임이 유지되는 기간 동안 볼래틸리티가 자주 낮았습니다. 이를 통해 트레이딩 레인지를 찾는데 도움이 될겁니다.

절대값 쓰기

ATR 셈을 가격차이 절대값을 써서 셈한다는 팩트는 무시되서는 안되는 것입니다. 이는 더 높은 프라이스의 종목은 근본적으로 더 높은 ATR 밸류를 갖는다는 것을 뜻하기 때문에 관련이 있습니다. 마찬가지로, 더 낮은 프라이스의 종목은 더 낮은 ATR 밸류를 갖습니다. 그 결과는 여러 종목의 ATR 밸류를 서로 견줄 수가 없다는 것입니다. 한 종목에 대해 높은 ATR 밸류이거나 또는 높은 ATR 레인지인 것이 다른 종목에 대해서는 그렇지 않을 수 있습니다. 트레이더는 각 차트 어낼리시스를 할 때 종목에 대해 ATR 연관성을 스터디/리서치하여야 합니다.

아래 두 차트를 견주어 보시기 바랍니다.

Apple (AAPL) has a price over $450 and an ATR over 12.

Ford (F) has a price over $17 and an ATR of less than 1.

써머리

ATR 은 차팅 또는 인베스팅에 있어 언제나 중요한 볼래틸리티를 관찰하는 멋진 차트 어낼리시스 툴입니다. 어떤 움직임의 전반적인 세기 또는 트레이딩 레인지를 찾아내고자 할 때 좋은 옵션입니다. 그러므로 프라이스 위주의 인디케이터에 대한 보조용으로 많이 쓰이는 인디케이터입니다. 일단 움직임이 시작하면 ATR 은 그 움직임이 수익성이 있을지에 대한 믿음 (또는 부족함)에 대한 레벨을 더해줍니다 

인풋

길이 (Length)

애버리지 트루 레인지 셈에 쓰이는 타임 피어리어드. 디폴트는 14날입니다.

스타일 (Style)

ATR

ATR 라인 및 ATR 라인의실제 현재값을 보여 주는 프라이스 라인 보기 토글. ATR 라인 칼라, 라인 두께 및 비주얼 스타일 (디폴트는 라인).

프리시전 (Precision)

반올림에 앞서 보여줄 인디케이터 밸류 소숫점 자릿수 세팅. 클수록 더 많은 소숫점자리 보여줌.

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