스트래티지가 넌스탠다드 차트 타입 (하이킨 아시, 렌코 등) 에서 비현실적인 결과를 냅니다

트레이딩뷰에서 스트래티지는 넌-스탠다드 차트 (하이킨-아시(HA), 렌코, 카기, 포인트 앤 피겨 및 레인지) 를 포함한 모든 차트에 넣을 수 있습니다. 넌-스탠더드 차트는 근본적으로 프라이스 레벨을 합성하는 특성으로 해서 백테스팅 결과가 리얼 마켓에 대한 결과와는 다르게 나옵니다.

스트래티지 오더는 차트의 OHLC 밸류를 써서 체결됩니다. 이는 파인 유저 매뉴얼 에 나와 있습니다. 보기로, 렌코 차트에 스트래티지를 걸면 리얼 마켓 프라이스가 아닌 렌코 브릭의 프라이스 레벨을 쓰게 됩니다. 당사 헬프 센터에 이러한 피처 및 셈하기에 대한 설명이 나옵니다. 어떤 임의의 순간에 실제 마켓 프라이스와 동떨어져 있는 렌코 브릭 레벨 자체 프라이스로 오더를 체결하므로 믿을 만한 스트래티지 리절트를 내지 못합니다. 이는 리얼타임에서 박스가 만들어지는 것이 히스토리 데이터로 만들어지는 것과 다르기 때문입니다.

다음 심플 스트래티지를 보겠습니다:

//@version=4 strategy("My Strategy", overlay=true) longCondition = open<close if (longCondition) strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) shortCondition = open>close if (shortCondition) strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
HTML

노멀 캔들을 쓰는 스탠더드 차트에서는 꽤 보통인 리절트가 나옵니다. 그리고 다른 스탠더드 차트에 대한 리절트 또한 정확히 같습니다: 바, 할로우 캔들, 라인, 에어리어 또는 베이스라인.

그러나 만일 같은 스트래티지를 논-스탠더드 차트 타입에 돌린다면 리얼 마켓에서는 나올 수 없는 다른 결과를 얻게 될 것입니다. 렌코 차트에서는, 보기로, 아래와 같이 나옵니다:

이러한 결과는 렌코 차트의 신쎄틱 프라이스로 셈을 하였기 때문에 리얼 트레이딩에서 있을 법한 실제 오더 필을 반영하지 못합니다.

왜 논-스탠더드 차트에 스트래티지를 허용하는가?

논-스탠더드 차트를 만드는데 쓰이는 프라이스 액션 해석에 쓰이는 다른 메쏘드들은 마켓 분석에 있어 트레이더에게 오리지널 관점을 제공합니다. 이들 차트의 장점 및 제한점을 이해하는 트레이더에게는 쓸모가 있습니다. 우리는 툴을 제공할 뿐이며 쓰고 싶은 툴을 골라 쓰는 것은 전적으로 트레이더에게 달려 있다고 믿습니다. 하지만 그래도 당사 커뮤니티에 경고를 해 주는 것이 우리의 의무라 생각합니다:넌-스탠더드 차트 타입에 스트래티지를 쓸 때는 주의하십시오. 쓰고 싶다면 개인적으로 쓰도록 하십시오. 다만, 커뮤니티 보호 차원에서 넌-스탠더드 차트에 대한 스트래티지를 쓰는 스크립트 퍼블리케이션은 모더레이트하도록 하겠습니다.

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