TraderHalai

Simple way to BEAT the market [STRATEGY]

This script has been created to demonstrate the effectiveness of using market regime filters in your trading strategy, and how they can improve your returns and lower your drawdowns

This strategy adds a simple filter (A historical volatility percentile filter, an implementation of which can be found on my trading profile) to a traditional buy and hold strategy of the index SPY .

Note, There are other filters that could also be added including a long-term moving average/percentile rank filter/ ADX filter etc, to improve the returns further.

The filter closes our long position during periods of volatility that exceed the 95th percentile (or in the top 5% of volatile days) and buys back when the volatility is below 95% rank of the past 100 days

Have included the backtest results since 1993 which is 28 years of data at the time of writing. Comparison of traditional buy and hold with this modified strategy can be found below:

Traditional buy and hold:

  • Return per year: 7.95 % (ex Dividends)
  • Total return: 851.1 %
  • Max drawdown: 50.79 %

'Modified' buy and hold (this script):

  • Return per year: 9.92 % (ex Dividends)
  • Total return: 1412.2 %
  • Max drawdown: 31.57 %

Feel free to use some of the market filters in my trading profile to improve and refine your strategies further, or make a copy and play around with the code yourself. This is just a simple example for demo purposes.
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오픈 소스 스크립트

이 스크립트의 오써는 참된 트레이딩뷰의 스피릿으로 이 스크립트를 오픈소스로 퍼블리쉬하여 트레이더들로 하여금 이해 및 검증할 수 있도록 하였습니다. 오써를 응원합니다! 스크립트를 무료로 쓸 수 있지만, 다른 퍼블리케이션에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스룰을 따릅니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.

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