Trailing Kelly Ratio — mkngo87 의 인디케이터

kelly

Gives optimum bet size

오픈 소스 스크립트

이 스크립트의 오써는 참된 트레이딩뷰의 스피릿으로 이 스크립트를 오픈소스로 퍼블리쉬하여 트레이더들로 하여금 이해 및 검증할 수 있도록 하였습니다. 오써를 응원합니다! 스크립트를 무료로 쓸 수 있지만, 다른 퍼블리케이션에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스룰을 따릅니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.

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study("Trailing Kelly Ratio")
src = ohlc4, len = input(252, title = "Lookback (bars)")
min_r = log( input(0.01, title = 'Min return/252 bars') + 1.0)/252.0
r = (src-src[1])/src[1]
rmean = sma(r,len)

var = variance(r,len)

kelly = (rmean-min_r)/var
plot(kelly, style = line, color = red, linewidth = 2)