초보 트레이더 Vs. 고수 트레이더안녕하세요~ 트레이더 여러분, 토미입니다.
제가 평소에 늘 잔소리처럼 내뱉는 말이 있습니다. 바로 ‘이쪽 시장의 불편한 진실이자 불변의 법칙은 개미 10명 중에서 겨우 1~2명만이 생존한다'라는 것입니다. 물론 초반에 초심자의 행운이라는 버프로 일시적인 수익을 낼 수는 있어도 지속적으로 누적 수익을 차곡차곡 쌓는 건 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이건 제 개인적인 견해가 아닌 통계가 말해주는 팩트입니다. 투자 세계는 그 어떤 산업보다 치열하고 잔혹합니다. 개나 소나 쉽게 돈을 벌 수 있는 곳이었으면, 이미 모두가 부자가 되어있었을 것입니다. 그러나 이와 같은 유토피아와 현대 자본주의는 공존할 수 없는 게 현실입니다. 이런 가혹한 세상에서 살아남으려면, 꼼꼼한 연구, 지속적인 학습, 끈기, 그리고 엄격한 자기 통제력이 필수적입니다.
제 경험과 조사를 바탕으로, 이 시장에 막 입문한 뉴비 트레이더와 숙련된 고수 트레이더들 사이에서 매매 전략, 심리 관리, 그리고 거래 습관 등 다양한 실무적인 차이점을 살펴봤습니다. 참고로 차트분석에 대한 내용은 너무 상투적이라 이 글에서는 다루지 않겠습니다. 두 그룹 모두 차트보는 안목은 기본적으로 겸비하고 있다고 가정할게요. 본 글에서 언급하는 초보 트레이더는 차트는 볼 줄 알지만 경험이 아직 부족한 분들을 의미합니다. 차트조차 보지 못한다면 트레이더라는 타이틀을 붙이기가 조금 애매하네요.
가장 먼저 고수와 초보는 좋은 진입점을 판단하는 기준 자체가 서로 다릅니다. 차트 보는 안목이 어느정도 생기고 자신감이 한창 차오르는 시기에는 약간의 신호와 타점이 보이기만 하면 곧장 들어가는 분들이 많습니다. 그래도 나름 여러 기술적 요소들의 Confluence Zone인데 자리 놓치면 다시는 오지 않는다는, 이런 일희일비하는 사고 방식은 결국 독이 될 수 있습니다. 반면 숙련된 분들은 모든 기회에 따르는 리스크를 먼저 고려한 후 기대 수익을 살펴봅니다. 다시 말해, 고수분들은 철저하게 손익비를 따집니다. 그 아무리 좋은 시그널과 구간이라도 손절폭 대비 익절폭이 기준을 충족하지 않으면 냉철하게 보내주는 것이죠.
저는 개인적으로 좋은 진입구간이란 손절을 깔끔하게 잡을 수 있는 자리라고 생각합니다. 이런 위치에서는 상황에 맞게 손익비를 유동적으로 조절할 수 있기 때문입니다. 간혹 손절가가 애매하게 잡히거나 (일반적으로 Confluence 박스가 클 때) 평소보다 길게 잡힐 때가 있습니다. 물론 익절폭을 그만큼 넓게 잡을 수 있다면 상관없지만, 대부분의 경우 이런 자리에서는 아무리 다수의 지표들과 기법들이 Buy 신호를 보내줘도 저는 쿨 하게 무시하는 편입니다. 예를 들어 100원에 매수하고 50원에 손절가를 정했다고 가정해봅시다. 1 이상의 손익비를 확보하려면 익절가를 최소한 150원 이상으로 설정해야 합니다. 그런데 만약 손절가를 90원까지 올릴 수 있는 상황이라면 익절가를 110원 이상으로만 잡으면 좋은 손익비를 얻을 수 있습니다. 이렇게 손절가는 타이트 해질수록 상황에 적합한 매매 전략을 유연하게 적용할 수 있습니다.
약간은 테크니컬한 맥락으로 Price Action과 모멘텀의 특성 및 성향을 잘 이해하고 활용하는 것 역시 트레이더로서 필수적이라고 생각합니다. 같은 지지구간이라도 매수하기 좋은 자리가 있고, 뚫리면 손절하기 좋은 자리가 있으며, 숏을 익절하기 좋은 자리가 있기 마련입니다. 주가의 SR Flip과 돌파/이탈 메커니즘을 잘 이해할수록 분별력이 생길 겁니다. 이러한 부분들은 어느정도 경험치에서 묻어나는데 딱 정해진 정답은 없습니다. 각자 트레이딩 성향이 다르기 때문에 본인에게 맞는 기준을 찾는 것이 중요합니다. 더 자세한 내용은 아래 이미지/링크들을 클릭해주세요.
당연한 소리지만 제일 핵심은 사전에 정한 손절가와 익절가를 준수하는 겁니다. 그 아무리 효율적인 셋업을 설계해도 지키지 않으면 무용지물입니다. 주가가 막상 근접할 때, 계획과 달리 손절가를 풀고 무분별하게 물을 탄다거나, 손절가를 내린다던가, 익절가까지 홀딩 안하고 일찍 나오는 버릇들을 고쳐야 합니다. 이러한 방식으로 한두번은 손실을 면하고 수익을 낼 수는 있지만 같은 행위를 100번 1000번 반복하면 어떻게 될까요? 점점 손익비가 낮게 수렴할 것입니다. 참고로 요즘 다들 손절의 중요성은 웬만하면 잘 인지하고 있지만, 홀딩의 중요성을 얕보는 분들이 많습니다. 아래 자료는 원칙매매와 뇌동매매(이른 익절) 각각 누적수익 시뮬레이션 결과로, 거래 횟수가 많아질수록 차이가 점점 벌어지는 것을 확인할 수 있습니다. 포지션 홀딩을 하다가 중간에 일찍 털고 ‘악항옳’을 외치는 버릇이 결국 거시적인 성과에 큰 영향을 미칠 수밖에 없습니다.
제가 구구절절 풀어 썼는데 위 내용들은 ‘뇌동매매’라는 한 단어로 요약할 수 있습니다. 결국 이 분야에서의 숙련도는 감정 컨트롤이 전부라고 해도 과언이 아닙니다. 초보분들은 수익이든 손실이든 감정 변화의 폭이 크고 일희일비하시는 경향이 있습니다. 특히 손실을 입거나 예상했던 수익을 놓칠 때 가슴 깊이 올라오는 아쉬움과 분노를 억누르고 조절하는 능력은 선천적인 부분도 있지만, 후천적인 부분이 더 크다고 생각합니다. 이런 심리적인 부분들을 보완하고 발전시키기 위해서는 막연한 노력만으로는 부족하고, 더 체계적인 접근이 필요하다고 봅니다. 특히 본인이 언제 뇌동나사가 잘 풀리는지 사전에 인식하고 있으면 큰 도움이 됩니다. 제 개인적인 경험, 주변 트레이더들, 그리고 많은 수강생분들로부터 도출한 데이터를 기반으로 뇌동심리가 쉽게 올라오는 특정 상황들을 아래와 같이 정리해봤습니다.
1. 손절 헌팅: 손절가만 딱 건드리고 올라가는 경우
2. 진입 미스: 진입가 바로 위에서 반등하는 경우
3. 익절 미스: 익절가 아주 근접하게 올라오고 다시 떨어지는 경우
4. 이른 익절: 익절했는데 더 올라가는 경우
5. 연속 손절: 연속으로 손절이 나는 경우
이 같은 상황에 직면하면 로봇이 아닌 이상, 아무리 유능한 트레이더라도 심리적인 데미지를 피할 수 없습니다. 이러한 데미지로부터 불필요한 마우스 클릭까지 이어지지 않게끔 중간에 냉정하게 차단할 수 있는 본인만의 감정 관리법을 구축하는 것이 고수가 되는 유일한 방법입니다. 결국, 이쪽 세계에서의 생존법은 단순한 기술적인 능력보다는 또다른 자아가 튀어나오지 않게 내 몸속에 잘 가둘 수 있는 끈기와 인내입니다. 다소 고통스럽게 들린다고요? 네, 맞습니다. 원래 이 시장은 무한한 고통의 연속입니다. 괜히 금융산업의 행복지수가 가장 낮다는 통계 연구 결과가 나온 게 아닙니다. 하지만 인내가 쓸수록 결실의 열매는 아주 달콤한 법이지요. 여러분 모두 비록 지금 당장은 고달플지라도 언젠가 맛볼 달콤한 열매의 주인공이 되셨으면 합니다. 이 긴 글을 읽어주신 모든 분들, 꼭 성투하세요!
여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 동기부여가 됩니다^^
Tocademy
MACD는 딱 두가지 신호만 보면 됩니다!#토카데미 #MACD #보조지표
안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다. 오늘은 RSI와 더불어 전세계 트레이더들이 가장 많이 참고하는 기술적 지표인 MACD(Moving Average Convergence Divergence)에 대해 배워보겠습니다. 차트 분석 입문하시는 분들에겐 왠지 뭔가 있어 보이고 간지가 나 보이는 녀석이죠. MACD는 두개의 이동평균선(이평선)간의 차이를 이용하여 추세의 강도, 변곡점 및 타점을 도출할 수 있는 보조지표로 단기, 장기 이동평균선과 히스토그램으로 이루어져 있습니다. 과연 이 MACD라는 지표를 활용하여 실질적으로 어떻게 트레이딩을 할 수 있을지 쉽고 자세히 알려드리겠습니다.
<산출 공식>
먼저 이 지표가 어떻게 산출되는지 아주 간략하게 알아보겠습니다. 우리가 평소에 사용하는 지표나 지수의 공식 및 산출법을 인지하는 것과 아예 모르고 것과는 실무에 활용하는 데에 있어 큰 차이가 있습니다. 깊이 이해한 만큼 실용성을 극대화시킬 수 있으며 중간중간에 나오는 노이즈 처리도 쉽게 할 수 있습니다. 하나도 어렵지 않으니 완벽하게는 아니더라도 대충이라도 정도껏 이해를 하시는 걸 추천 드립니다.
아래 비트코인 차트에 두개의 이동평균선이 있습니다. 하나는 단기(Fast, 민감한) 다른 하나는 장기(Slow, 둔감한) 이평선입니다. MACD의 디폴트 설정 값인 12와 26이 바로 이 두 이평선의 길이를 뜻합니다. 많은 분들이 12와 26이평선이 MACD지표 자체 내에 있는 두 곡선으로 착각하고 계시는데, 그게 아니라 이 둘 간의 이격도(벌어진 정도)를 가지고 MACD Line이라는 곡선이 만들어집니다.
MACD Line = 단기(12) 이평선 – 장기(26) 이평선
MACD지표의 중간 값인 0을 기준선(Baseline)이라고 합니다. 해당 지표는 이 기준선을 매우 중요시하며 MACD 선과 오실레이터가 이 기준선 위에 혹은 아래에 있는지 항상 잘 보셔야됩니다. MACD선이 기준선 위에 있으면 주가의 단기 이평선이 장기 이평선 상단에 있다는 뜻(정배열)이며 보통 상승 추세라고 해석합니다. 반대로 MACD선이 기준선 아래에 있으면 주가의 단기 이평선이 장기 이평선 하단에 있다는 뜻(역배열)이며 보통 하락 추세라고 해석합니다. 12와 26 이평선가 크로스될 떈 MACD선이 기준선인 딱 중앙에 위치한 시점으로 추세의 잠재적 전환으로 볼 수 있습니다. 또한 MACD선이 상대적으로 올라갈수록 과매수, 내려갈수록 과매도 상태라고도 의미를 둘 수 있습니다.
자, 주가의 두 이평선 간격을 시각화해준 MACD선에 이평선 하나를 또 갖다 붙여보겠습니다. 이 곡선을 우리는 Signal Line이라고 하며 통상적으로 9 이평선을 사용합니다. 결국 Signal 선은 주가의 두 이평선(12, 26)이 벌어진 정도를 나타낸 곡선(MACD Line)의 이평선이라고 풀이해볼 수 있겠네요. 아무튼 이 MACD 선과 Signal 선의 이격도를 오실레이터(Oscillator)라고 하며 보통 히스토그램 형태로 표시해줍니다. 그러면 이제 MACD 보조지표 완성!
MACD Line = 단기, 민감한, Faster 선
Signal Line = 장기, 둔감한, Slower 선
MACD선이 Signal선 상단에 위치해 있으면 오실레이터가 위(양)로, 하단에 위치해 있으면 오실레이터가 아래(음)로 형성됩니다. 두 선들이 서로 벌어질수록(Diverging) 히스토그램 막대가 커지며 좁아질수록(Converging) 막대가 작아집니다. 다른 말로 MACD선이 Signal선보다 한참 밑에 있으면 히스토그램 막대가 아래로 커지고 (하락 추세) 한참 위에 있으면 히스토그램 막대가 위로 커집니다(상승 추세). MACD선이 Signal선을 골든 크로스를 하는 순간 음에서 양으로, 데드 크로스를 하는 순간 양에서 음으로 바뀌며 이때를 매우 유심히 봐야합니다.
<활용법>
교과서적으로 MACD라는 지표는 매수세력과 매도세력의 힘의 크기를 보여주는 지표이네, 추세의 강도와 전환점을 알려주는 도구이네 등등 구글, 유튜브, 네이버에 찾아보면 뻔한 소리만 합니다. 아니 기술적분석 세계에서 어느 지표, 기법, 이론이 안 그럽니까? 본문에서는 제 경험과 연구를 토대로 해당 지표를 실질적으로 유용하고 효율적으로 사용하는 법에 대해 낱낱이 파헤쳐드리겠습니다.
MACD는 딱 두가지 신호만 주목하시면 됩니다.
1. MACD선과 Signal선의 크로스가 발생하는, 즉 오실레이터가 양에서 음으로 혹은 음에서 양으로 변환되는 시점
2. 오실레이터가 변곡점, 즉 고/저점(Peak out)을 찍고 추세가 전환되는 시작되는 시점
두 곡선의 크로스:
MACD와 Signal 곡선들의 크로스가 나면 기본적으로 추세의 변곡을 기대해볼 수 있습니다. 기준선 상단에서 MACD선이 Signal선을 데드크로스(위에서 아래로 하향이탈)하면 추세가 상승에서 하락으로 전환될 수 있다고 해석합니다. 반대로 기준선 하단에서 MACD선이 Signal선을 골든크로스(아래에서 위로 상방돌파)하면 추세가 하락에서 상승으로 전환될 수 있다고 해석합니다. 단, 여기서 한가지 기억하셔야 할 게 골든크로스는 비교적 위에서, 데드크로스는 아래에서 발생된 신호일수록 추세의 전환에 더 높은 가중치를 둘 수 있습니다. 저는 개인적으로 기준선 근처에서 발생된 크로스들은 의미 있게 보지 않습니다.
히스토그램 Peak Out:
다음으로 우리가 포착해야 할 주요 시그널은 오실레이터의 변곡점입니다. MACD 선과 Signal 선 간의 격차가 벌어질수록 히스토그램 길이는 위 혹은 아래 방향으로 점점 증가합니다. 히스토그램이 증가한다는 건 추세(양은 상승, 음은 하락)가 더 강해지고 있다는 의미입니다. 그러다가 히스토그램이 어느 순간 피크를 찍고 다시 줄어드는 시점이 오는데 이건 추세가 점점 약해지고 있다는 뜻입니다. 간혹 MACD선과 Signal선의 유의미한 크로스 출현 전에 히스토그램 변곡이 우리에게 미리 힌트를 주기도 합니다. 참고로 트레이딩뷰 기본 설정 상 오실레이터가 변곡점을 찍고 내려오는 순간 히스토그램 막대를 연한 색깔로 표기해줍니다.
MACD를 사용하면서 가장 중요한 팁 하나 알려드리겠습니다. 어떠한 종류의 시그널이던 중간값(0)인 기준선에서 더 멀리 발생한 시그널일수록 의미성이 더해집니다. 참고로 본 지표는 수치의 범위가 무한합니다. 기준선인 0을 잣대로 최대치는 무한한 플러스, 최소치는 무한한 마이너스입니다. RSI처럼 딱 0과 100을 사이로 과매수/과매도 라인이 없기 때문에 MACD는 상대적인 성향이 강합니다. 때문에 제가 명확하게 딱 잘라 특정 구간에서의 시그널을 유의미하게 보라고 하기가 어렵네요. 이전 곡선들이 형성한 고/저점들과 비교를 하며 최대한 상대적인 추이를 기준으로 판단을 내려야 합니다. 다른 말로 상대적으로 더 위나 아래에서 출현한 시그널들을 주의 깊게 봐야 합니다.
<다이버전스>
제가 이전 다이버전스 강의에서 커버 드렸듯이 MACD 지표에서도 다이버전스 이론을 접목해볼 수 있습니다. 본 지표는 크게 두개(MACD선과 오실레이터)의 다른 세부 지표로 이루어져 있으며 다이버전스 역시 두 요소에 각각 적용시킬 수 있습니다. 아래 차트처럼 주가는 고점을 올렸는데 MACD선 혹은 히스토그램은 고점을 올리지 못했을 때는 하락 다이버전스겠죠. 반대로 주가는 저점을 내렸는데 MACD선 혹은 히스토그램은 저점을 내리지 못했을 때는 상승 다이버전스입니다.
다이버전스 개념에 대해 더 자세히 알고 싶으면 아래 링크/이미지를 클릭하십시오.
<나만을 위한 MACD 만들기>
흔히 쓰이는 MACD의 기본(디폴트) 설정 값은 12, 26, 9이며 현재 트레이딩뷰에서 제공하는 MACD의 두 이평선, 즉 MACD선을 도출할 때 사용되는 주가의 12와 26 이평선의 종류는 EMA(Exponential Moving Average)입니다. 또한 저 설정 값에서 9는 Signal선의 길이를 의미하며 본 이평선 종류 역시 EMA입니다.
MACD는 제럴드 아펠이라는 아저씨가 1970년대에 개발한 지표입니다. 하지만 여러분들도 알다시피 현대 금융 시장은 50년 전과 많이 다릅니다. 세상은 점점 더 빠르고 예측불가하게 변하고 있으며 금융 시장도 예외는 아닙니다. 기술적분석 관점으로도 이전에는 흔히 나오지 않았던 패턴, 경향성, 규칙, 그리고 흐름들이 지금은 비일비재하게 나오고 있습니다. 이쪽 시장은 정해진 답안지가 없으며 시시각각 변하는 시장에 맞게 우리가 참고하는 기법과 전략들을 항상 업데이트해줄 필요가 있습니다.
MACD 역시 모든 사람들이 사용하는 12, 26, 9, EMA, EMA 보다 더 나은 설정 값이 분명 존재할 겁니다. 그래서 저희 팀은 여러분들이 CD지표의 파라미터 값과 곡선 산출법을 변경하여 더 요즘 시장에 그리고 여러분 트레이딩 성향에 최적화된 지표로 만들어 사용할 수 있는 툴을 만들어봤습니다. 이름하여 I_MACD! 두 곡선과 Signal 선의 길이는 물론이고 타 이평선들을 포함 RSI, OBV, CCI, MFI 등과 같은 다른 종류의 지표로도 CD선을 구할 수 있게끔 해 놨습니다. 차트 상단에 지표 클릭하신 다음에 I_MACD 검색하시면 나옵니다! (더 자세한 정보는 아래 이미지 클릭)
예를 들어 조금 더 장기적인 추세를 반영하는 MACD를 만들고 싶다면 이평선 길이를 12, 26이 아닌 50, 100를 사용해볼 수도 있고 이평선의 민감도를 변경하고 싶다면 EMA가 아닌 HMA나 RMA 같은 종류로 설정해볼 수 있겠죠. 또한 이평선이 아니라 아예 다른 지표들을 가지고 MACD화(정확히 말하면 CD화죠) 시켜볼 수도 있습니다. 저도 이것저것 시도 중인데 꽤 흥미로운 셋팅 값들이 보이네요. 참고로 디폴트로 설정해 놓은 시고저종/4, 60, 140, 30, EMA, EMA 조합도 제가 현재 테스트하고 있는 나쁘지 않은 값입니다. 여러분들도 괜찮은 설정 값들을 찾으면 혼자만 쓰지 마시고 댓글에 공유 좀 부탁드립니다~
또한 주요 시그널들을 쉽게 잡아낼 수 있게 아래와 같이 몇 가지 자동 기능들을 추가했습니다. 여러분들의 편의와 상황에 따라 사용하셔도 되고 거슬리면 끄셔도 됩니다.
1. MACD선과 Signal선의 크로스: 기준선 위에선 데드크로스, 아래에선 골든크로스를 표시해줍니다.
2. 다이버전스 민감도: MACD선의 다이버전스 출현 여부를 알려줍니다. 다이버전스 민감도를 내릴수록 더 작은 (단기) 단위 파동들의, 올릴수록 더 큰 (장기) 단위의 파동들의 다이버전스를 잡습니다.
3. 히스토그램 피크 아웃: MACD선이 기준선 위에 있을 때는 양, 아래에 있을 때는 음 히스토그램의 변곡점으로 의심되는 곳을 표기해줍니다.
제가 매번 강조 드리지만 지표는 보조로만 참고하는 도구이며 절대적으로 다 맞는 지표, 이론, 그리고 방법론은 세상에 존재하지 않습니다. 시장 상황에 따라 적절히 활용하고 본인이 사용하는 기술적분석 기법들 조합의 일부로 참고만 하시는 게 좋습니다.
그러면 오늘은 이만 마치겠습니다.
다들 즐거운 성탄절 보내시고 새해 복 많이 받으세요.
다이버전스는 후행성? Divergence 제대로 사용하는 법#다이버전스 #토카데미 #입문
안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다.
오늘 준비한 자료는 기술적 분석 세계에서 나름 큰 비중을 차지하고 있는 다이버전스(Divergence)에 대한 내용입니다. 관련 문헌과 자료들을 비교적 쉽게 찾아볼 수 있어서 아마 이미 많이들 해당 개념에 대해서 알고 계실겁니다. 때문에 본 글에서는 제 경험과 백테스팅 연구를 바탕으로 알아낸 세부적인 팁들과 노하우들을 준비해봤습니다.
모든 게 데이터화된 요즘 시대에는 데이터의 변화 및 추이를 추적하고 이를 바탕으로 통찰력있는 통계적 분석을 진행하는 게 중요합니다. 이 세상 자연 만물을 이루고 있는 입자와 파동은 수렴(Convergence)과 발산(Divergence)을 무한하게 반복하는 성질을 지니고 있으며 이는 차트 세계에서도 예외는 아닙니다. 여기서 통용적으로 쓰이는 다이버전스라는 개념은 주가를 포함한 여러 지표, 이론, 및 기법들이 시사하고 있는 시장 추세나 시그널들이 동일하지 않을 때 그리고 동일하지 않은 정도, 즉 이격도가 더 커지는 현상을 말합니다.
쉽게 말해 주가는 상승 추세인데 지표는 하락 추세일 때, 반대로 주가는 하락 추세인데 지표는 상승 추세일 때 우리는 주가와 지표간의 다이버전스가 발생했다라고 말합니다. 이격도의 정도가 더 심할수록 다시 컨버징을 하려는, 즉 다시 원래 상태로 돌아가려는 성질이 강해지며 우리는 이러한 경향성을 기준삼아 추세의 강도 및 전환점을 확률적으로 도출하는 겁니다. 이렇게 주가와 보조지표가 반대로 움직이면 진행되고 있는 추세의 힘이 점점 약해지는 신호로 해석해볼 수 있습니다.
자 제가 사자성어 하나 알려드릴테니 암기하세요.고하저상! 이게 당최 뭔 소리냐면 주가와 지표의 고점(High)이 달라지면 하락 다이버전스, 저점(Low)이 달라지면 상승 다이버전스라는 뜻 입니다. 주가의 고점이 HH(Higher High)를 만들었지만 지표의 고점은 LH(Lower High)를 만들 때, 혹은 주가의 고점이 LH를 지표의 고점이 HH를 만들 때 하락 추세 전환 시그널인 하락 다이버전스가 발생했다고 합니다. 반대로 주가의 저점이 LL(Lower Low)를 만들었지만 지표의 저점은 HL(Higher Low)를 만들 때, 혹은 주가의 저점이 HL를 지표의 저점이 LL를 만들 때 상승 추세 전환 시그널인 상승 다이버전스가 발생했다고 합니다. 경험상 다이버전스가 일반, 히든, 혹은 Exagerrated인지는 그렇게 크게 중요하지 않다고 봅니다.
아마 이 정도는 다들 이미 알고 계신 내용일겁니다. 후행성(Lagging)이 꽤 있기로 알려져 있는 다이버전스 시그널이 실전에서는 활용도가 그리 높지 않다고 많이들 생각하실 겁니다. 물론 예전만큼 세력들이 페이크 시그널들로 개미들을 쉽게 털어먹는 요즘 시장에선 저도 다이버전스를 예전만큼 큰 가중을 주고 있지 않습니다. 하지만 큰 타임프레임이나 장기적 분석을 할때는 나름 무시하면 안될 녀석들입니다. 이런 다이버전스의 성질을 이용해 우리는 나름의 전략을 효과적으로 만들 필요가 있습니다.
먼저 다이버전스가 후행성이 심하다고 알려진 이유는 파동이 고/저가 갱신을 하고 시간이 어느정도 지나야지 고/저점이 어디인지 컨펌이 되기 때문입니다. 위 그림처럼 고점이 확정이 되려면 어느정도 조정이 나와야지 추후에 ‘아 저게 고점이구나’라고 알 수 있습니다. 때문에 다이버전스가 발생하기 전에 미리 어떻게 상황이 흘러가야 유의미한 다이버전스들이 출현하는지 인지하고 있으면 추세 흐름을 더 빨리 가늠해볼 수 있습니다. 또한 다이버전스가 의심이 되는 순간 이후 상황이 어떻게 흘러가야 해당 다이버전스가 무효가 되는지도 알고 있어야합니다.
예를 들어 위 그림처럼 주가와 지표 모두 Swing High 고점을 만들고 다음 고점을 만들러 가는 중입니다. 아직 둘 다 고점 갱신을 못한 상황이라면 지표 입장에서는 최근 고점이 저항선 역할을 합니다. 왜냐하면 지표만 고점 갱신을 하게 된다면 하락 다이버전스가 나올 가능성이 높아지기 때문입니다. 이후 주가와 지표 모두 고점을 높이게 되면 다이버전스가 취소되며 추세가 더 지속될 가능성이 높아지죠. 이렇듯 고/저점 갱신을 주가와 지표 둘 다 하게 될지 혹은 둘 중에 하나만 하게 될지 상시 잘 눈여겨 봐야합니다.
어느 시그널이던 발생 빈번도가 너무 높으면 신뢰성이 떨어집니다. 다이버전스도 예를 들어 열 번이 나오면 열 번중 덜 확실한 시그널들은 다 제외하고 조금이나마 더 신빙성이 높은 두 세개 정도만 의미있게 보셔야 합니다. 한가지 팁을 드리자면 전 다이버전스가 지표 과매매구간에서 뜨는 게 아니라면 다 무시합니다. 위에 있는 자료처럼 상승 다이버전스는 최대한 아래에서 혹은 과매도(Oversold) 구간에서, 하락 다이버전스는 최대한 위에서 혹은 과매수(Overbought) 구간에서 출현한 시그널들만 고려합니다. 과매매 구간에서 다이버전스가 발생하고 이후에 과매매 구간을 이탈하는 시점을 진입 타점으로 노려보세요.
다른 여느 지표와 방법론과 같이 다이버전스도 더 높은 캔들봉 타임프레임에서 발생할수록 더 큰 의미를 갖고 더 장기적인 추세를 반영합니다. 다이버전스를 볼 때 한가지 유의할 점은 현재 보고있는 Swing High/Low와 파동들의 Degree가 너무 달라지면 안된다는 겁니다. 프랙탈 성질을 지니고 있는 파동은 한 단위 안에 더 작은 단위의 세부 파동들로 구성되어 있으며 지금 보고 있는 캔들봉 타임프레임에서 도출한 파동과 추세의 규모 및 크기에 적합한 단위 및 크기의 다이버전스를 간주해야 합니다. 위 삼성전자 일봉 차트에 작도되어 있는 다이버전스는 신빙성이 많이 떨어집니다. RSI 지표와 주가에서 도출한 파동 및 추세의 degree가 너무 차이가 나기 때문입니다. 저 정도 크기의 파동을 고려하려면 주봉이나 월봉 차트를 봐야겠죠?
또한 지표가 종가(Closed)로 되어 있으면 캔들의 종가로만 보는게 맞으며, 지표가 시고저평(OHLC)처럼 캔들의 고가와 저가까지 간주한다면 캔들의 꼬리로 보는 게 맞습니다. 또한 일반과 히든 다이버전스 동시에 발생 시 히든 다이버전스에 더 가중치를 주는 게 좋다고 알려져 있습니다.
이제까지 RSI처럼 단일선 지표로만 다이버전스 예시를 드렸는데 다른 종류의 지표들도 아래와 같이 다이버전스 시그널을 도출할 수 있습니다.
먼저 두개의 라인과 그 라인의 이격도를 히스토그램화한 CD 지표입니다. 가장 대표적으로 알려진 CD 지표는 MACD(Moving Average Convergence Divergence)이죠. 이렇게 이평선뿐만 아니라 히스토그램의 고/저점으로 다이버전스 시그널을 도출할 수 있습니다.
다음으로는 스토캐스틱(Stochastic)처럼 두개 이상의 라인으로 이루어진 지표입니다. RSI처럼 각각 라인의 고/저점 갱신 여부로 다이버전스를 볼 수 있습니다.
마지막으로는 거래량(Net Volume)처럼 한쪽 방향의 히스토그램인 지표입니다. 이러한 지표는 높낮이만 있고 고/저점이 따로 없기 때문에 이전 지표들과는 약간 상이합니다. 위의 차트처럼 주가는 상승하고 있지만 거래량은 감소할때 거래량 사이클 하락 추이를 돌파해주는 움직임이 나온다면 어느정도 추세 변곡이나 조정을 의심해볼 수 있습니다. 참고로 전 거래량 다이버전스는 그렇게 큰 의미를 두지 않으며 추세장과 횡보장 사이클 여부를 파악하는 단서 정도로만 활용만 합니다.
그러면 이만 마치도록 하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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도대체 언제 어디서 어떻게 진입, 익절, 손절하지? [LVP매물대 + Price Action]#토카데미 #토미강의 #PriceAction #LVP #매물대 #천장 #바닥
안녕하세요, 트레이더 여러분. 다들 새해 잘 보내고 계신지요? 지난번에는 도출한 Price Action 성향에 따라 트레이딩 전략을 효율적으로 설계하는 방법에 대해 알아봤습니다. 오늘은 본인이 찾은 지지/저항 구간이 주문을 걸어 놔도 되는 타점인지 아니면 천장/바닥처럼 뚫리는 거 보고 액션을 취하는 게 더 좋은 자리인지 헷갈려 하시는 분들을 위해 LVP 매물대 활용 방법을 각 프로세스로 정리해 준비했습니다.
같은 지지/저항구간도 타겟가로 좋은 자리, 신규 진입으로 좋은 자리, 뚫리면 손절 혹은 추격 진입을 하기 좋은 자리들이 각각 있기 마련입니다. 먼저 어떤 차트 이론 혹은 패턴이던 이전에 나온 주요 변곡점(고점/저점)들은 LVP 매물대로서 큰 의미를 갖게 됩니다. 더 큰 타임프레임일수록, 더 큰 단위의 파동일수록, 더 많은 점들로 이루어졌을 수록, 그리고 더 깊은 되돌림 이후에 출현한 변곡점들일수록 높은 중요도를 지니고, 우리는 이 같은 구간들은 천장/바닥으로 간주할 수 있습니다. 하지만 단순히 천장/바닥에서 한번 더 변곡이 나올 거라 믿고 여기서 신규 진입을 하는 건 그리 썩 좋은 전략이라고 보지 않습니다. 차라리 천장/바닥이 깨지는 움직임이 나오면, 즉 고점을 올리거나 저점을 내리는 파동이 추가적으로 나온다면 그 때 나올 Price Action을 활용하는 게 좋겠죠.
보편적으로 되돌림에서 포지션을 진입하면 먼저 1차 목표가를 천장/바닥(주요 고점/저점) 주변에 설정해볼 수 있습니다(LVP 매물대 기준으로만). 매수 포지션 목표가는 천장, 매도 포지션 목표가는 바닥이겠죠. 물론 추가 지지/저항의 출현으로 더블, 트리플, 및 쿼드라 탑/바텀이 형성될 수도 있지만 막연히 ‘이번에도 같은 자리에서 또 Price Action이 나오겠지’라는 마인드로 매번 접근하시면 위험합니다. 있다가 설명해드릴 스탑헌팅 레벨(Counter-trend)로 들어가시던가 차라리 뚫리기 약간 전에 (되돌림 내에서) 들어가시는 걸 추천 드립니다.
천장/바닥(주요 고/저점)은 결국 언젠가 뚫리게 되어 있으며 이때 Swing High/Low가 성공해 HH/LL이 나왔다고 표현합니다. 통상적으로 이러한 구간들은 뚫린 방향으로 추가적인 추세가 나올 수 있다는 거시적 관점으로 Breakout Trading(돌파/이탈 전략) 타점을 잡아볼 만한 자리들입니다. 천장 상향돌파 시 추격 매수로, 바닥 하향이탈 시 추격 매도로 대응해볼 수 있겠죠. 또한 반대 포지션에 이미 진입해 계시다면 천장/바닥은 손절가 기준으로도 활용됩니다. 천장 상향돌파 시 매도, 바닥 하향 이탈 시 매수 포지션을 손절하는 게 정석입니다. 참고로 천장/바닥을 이루고 있는 고/저점의 수가 많을수록 이탈 전략에 대한 활용도를 높일 수 있습니다.
이번에 5만불 후반대에서 4만불 초반대까지 급락을 보여줬던 비트코인 4시간봉입니다. $51,973에서 고점을 형성했으며 위 차트에서는 하락채널 상방돌파 리테스트 진입으로 근 고점 목표가로 잡고 초록색 박스에서 롱 진입을 한 상황입니다. 이후 전 고점까지 딱 도달하고 큰 하락폭을 보여줬습니다. 개인적으로 저는 타겟가가 전 LVP에 근접하게 위치해 있다면 (롱은) 고점 약간 밑에, (숏은) 저점 약간 위에 목표가를 설정합니다.
위에는 천장, 아래에는 바닥($45,656)을 형성한 비트코인은 이들을 기준으로 결국 박스권 횡보를 하게 됩니다. 6~7개가 넘는 저점으로 이루어진 바닥이기 때문에 하향 이탈 시 추가 하락 여지가 생기게 되며 이를 기준으로 매수 물량은 손절하거나 다음 바닥인 $41,498 부근을 목표가로 삼고 매도 포지션을 진입해볼 수 있겠죠. 몇일 전 마침내 바닥을 이탈하고 약 12% 되는 하락폭을 보여준 비트코인입니다.
주요 천장/바닥이 뚫리면 LVP 매물대의 SR Flip을 활용하여 Trend-Trading 일종인 리테스트(Retest) 진입 자리를 찾습니다. 리테스트 트레이딩은 원래 지지 역할을 했던 구간이 뚫린 이후에는 저항 역할을, 저항 역할을 했던 구간이 뚫린 이후에는 지지 역할을 하게 되는 Price Action 성질을 활용한 전략입니다. 아마 여기까지는 웬만큼 차트 보시는 분들은 다 아는 내용이겠지만 이제부터 나오는 내용들은 생소하실 수도 있습니다.
요즘처럼 큰 추세가 나오기 전 반대방향으로 흔히 출몰하는 Whipsaw(휩소)는 V자 반등, 트랩, 긴 꼬리 캔들 패턴 등을 동반하는 걸로 알려져 있습니다. 이를 기반해 스탑헌팅(Stoploss Hunting) 레벨과 와이드닝/브로드닝(Widening/Broadening) 패턴으로 이러한 PRZ(Potential Reversal Zone), 즉 추세의 변곡이 일어날 만한 타점을 찾을 수 있습니다. 보통 와이드닝은 디스조인트(Disjoint) 채널 툴을 스탑 헌팅은 1.13~1.272 Fibonacci Expansion 확장 툴로 작도해줍니다. Counter-Trend Trading은 성향상 한번 Price Action이 나오면 강한 추세로 쭉 가기 때문에 가급적 승률은 조금 내려가도 손익비를 높게 잡는 게 효과적입니다. 더 자세한 내용은 위 그림(링크)을 클릭하세요.
비트코인이 처음 육만불을 돌파했을 시점입니다. 위에서 나름 큰 폭으로 왔다갔다하면서 횡보를 했지만 자세히 보면 여기서도 역추세 Price Action들이 많이 나왔습니다. 50.5K~65K 상승 파동의 1.13~1.272 확장 레벨과 파란색 와이드닝 패턴 하단이 겹치는 구간인 초록색 박스를 진입구간으로 볼 수 있었겠죠. 6만불쯤에 위치한 전 고점은 Double SR Flip된 LVP 매물대며 이 구간을 목표가로 설정했습니다.
나스닥 1시간봉과 크루드오일 15분봉 무기한물 차트입니다. 여기서도 와이드닝과 스탑헌팅이 겹치는 구간에서 반등이 꽤 크게 나온 모습을 보실 수 있습니다. 현물보다는 선물/마진 차트에 이러한 새로운 패턴들과 현상들이 더 두드러지는 것 같습니다. 사실 이쪽 종목에서는 타임프레임을 불문하고 세력 패턴들이 단골입니다.
더블 리테스트는 원래 기대했던 SR Flip 구간에서 Price Action이 나오지 않고 다시 뚫릴 때 SR Flip이 한번 더 나오는 현상입니다. 만약 리테스트가 나왔다면 그 Price Action을 일으킨 파동의 고/저점으로 LVP가 대체되며 리테스트가 나오지 않았다면 기존의 고/저점을 계속 LVP로 고려해주시면 됩니다. 더 자세한 내용은 위 그림(링크)을 클릭하세요.
위는 DXY 달러 인덱스 4시간봉 차트입니다. 93.170에서 천장을 만들고 8/19에 강한 양봉으로 돌파를 성공해주었지만 이후 별다른 리테스트 반등이 나오질 않았고 8/23에 다시 천장 밑으로 내려와버린 상황입니다. 쉽게 말해 8/19 전에는 저항, 8/19~8/23은 지지, 8/23 이후부터 다시 저항구간으로 고려하는 겁니다. 만약 93.170에서 롱 진입을 했다면 짧게 손절 치고 추후에 이 구간으로 다시 올라올 때 저항을 기대하고 숏을 진입해볼 수 있습니다.
다음은 코스피 1시간봉 차트입니다. 위처럼 3003과 3142 같은 주요 변곡점이나 천장/바닥에서 리테스트 Price Action이 나오지 않아 추후 SR Flip이 지속적으로 나오는 모습입니다. 헤드 앤 숄더 패턴에서 오른쪽 어깨가 왼쪽 어깨와 비슷한 구간에서 고점이 나오는, 엘리엇 파동 이론에서 3파의 고점과 B파의 고점이 비슷한 레벨에 위치한 경우 LVP 관점으로 더블 SR Flip이 출현했다고 볼 수 있습니다.
그러면 오늘은 이만 마치도록 하겠습니다. 여러분의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다!
