나스닥 E-mini 데이트레이딩: POC 중심 시각과 모멘텀 전략안녕하세요. 트레이딩뷰 가족 여러분?
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오늘은 제가 오랜 기간 동안 고민하고 정리해온 나스닥 E-mini 선물 CME_MINI:NQ1! 데이트레이딩 전략을 공유하려 합니다.
트레이딩을 이야기할 때 항상 마주하는 근본적인 질문은 단 세 가지입니다.
1. 언제 매매할 것인가?
2. 어느 가격에서 진입할 것인가?
3. 어떻게 청산할 것인가? (익절과 손절 포함)
이 단순해 보이는 질문에 대한 답을 찾는 과정이 바로 트레이딩이라고 할 수 있습니다. 이번 글에서는 그 답을 찾는 도구로 FRVP(Fixed Range Volume Profile) 와 Squeeze Momentum Indicator(Lazebear 버전) 를 활용하는 방법을 설명드리겠습니다.
1. FRVP: 거래 흔적을 보여주는 지도
FRVP(Fixed Range Volume Profile)은 보이는 차트 구간 안에서 거래가 어디서 집중되었는지를 보여주는 도구입니다.
거래량이 많은 구간은 시장 참여자들이 가격 합의를 이룬 자리이고, 반대로 거래량이 적은 구간은 합의가 부족한 자리라고 볼 수 있습니다.
👉 즉, FRVP은 단순히 가격 차트가 아니라 “어디에서 시장이 가장 활발하게 거래됐는가” 를 시각적으로 확인할 수 있게 해줍니다.
해당 사진은 8월 13일의 FRVP입니다. 분석 대상은 미국 동부 표준시로 전날 18:00 ~ 익일 09:29 입니다.
사진에서 막대로 강조된 부분이 가장 거래가 많이 된 부분입니다. 결론부터 말씀 드리자면, 가격은 대체로 이 부근으로 회귀하는 성질이 있습니다. 이를 이용해 우리는 올바른 진입 가격과 익절 구간을 설정할 수 있습니다.
2. POC 중심의 시각
저는 FRVP을 볼 때 일반적으로 많이 언급되는 VA(Value Area) 를 따로 보지 않습니다.
대신, POC(Point of Control) 를 중심으로 해석합니다.
더 나아가 저는 하나의 POC만 보는 게 아니라,
가장 큰 거래량이 형성된 POC (절대 분기점)
두 번째, 세 번째로 큰 거래량이 쌓인 POC (차순위 분기점)을 모두 중요한 분기 레벨로 둡니다.
이유는 간단합니다.
거래량이 집중된 구간은 시장 참여자들의 이해관계가 가장 치열하게 부딪힌 자리이기 때문입니다.
따라서 이런 레벨은 가격이 올라가든 내려가든 반드시 한 번쯤은 반응을 보이는 지점이 됩니다.
👉 제 시각에서 FRVP은 단순한 분석 도구가 아니라,
“어디서 시장이 진짜 분기점을 맞이할 것인가”를 알려주는 지도입니다.
3. Squeeze Momentum Indicator: 모멘텀의 전환 포착
하지만 가격 레벨만으로는 타이밍을 잡기 어렵습니다. 여기서 Squeeze Momentum Indicator가 보조적인 역할을 합니다.
이 지표는 단순히 상승/하락을 보여주는 것이 아니라,
모멘텀의 확장과 수축 / 추세 전환의 조짐을 포착할 수 있습니다.
제가 중요하게 생각하는 포인트는,
FRVP로 구간을 설정한 뒤, 그 구간에서 모멘텀의 전환이 발생하는가를 확인하는 용도라는 것입니다.
즉, 지표 하나만 보고 매매를 결정하는 것이 아니라,
FRVP로 진입 가능한 가격대를 찾고
Squeeze Momentum으로 실제 매수/매도 에너지가 붙는지를 확인하는 방식입니다.
4. 실전 매매 시나리오
예를 들어, 프리마켓 동안 분석한 결과 POC가 예시의 지점에 형성되었다고 합시다. 본장 개장 이후 가격이 이 POC 위에서 머무르고, 불완전 거래 구간을 돌파하려는 움직임을 보인다면 매수 시나리오를 고려할 수 있습니다.
이때, Squeeze Momentum이 음에서 양으로 전환된다면 매수세가 실제로 붙는다는 신호가 됩니다. 반대로 POC 아래에서 약세 흐름을 보이고, 모멘텀이 음으로 강하게 확대된다면 매도 시나리오가 유효해집니다. 실제 진입은 추세가 전환되는 시점으로 지표가 0에 수렴할 때 진입하면 됩니다.
진입: POC 기준 돌파/리테스트 + 모멘텀 전환 확인
익절: 다음 POC
손절: 단기 고점
이렇게 되면 매매는 단순한 예측이 아니라,
구간(프레임워크) → FRVP
타이밍(모멘텀) → Squeeze Momentum
리스크 관리(청산 전략)
의 구조를 갖춘 체계적인 의사결정이 됩니다.
예시를 보면
총 4단계의 의사결정과정이 나타납니다.
1. POC가 지지에 실패함 -> 숏 고려
2. 재돌파하며 매도세가 들어옴
3. 지표가 0에 수렴하며 추세가 다시 나올 수 있게 됨
4. 그 아래 POC로 회귀할 것을 예상하여 익절구간 설정
4. 마무리
트레이딩은 언제나 불확실성 속에서 확률을 조금이라도 유리하게 만드는 과정입니다.
제가 말씀드린 FRVP와 Squeeze Momentum의 조합은, 그 불확실성을 줄이는 하나의 틀을 제공합니다.
물론 지표가 답을 주는 것은 아닙니다. 결국 중요한 것은 스스로의 원칙에 따라, 일관된 실행을 해내는 것입니다. 이 글이 여러분의 트레이딩 전략을 정리하고 발전시키는 데 작은 도움이 되길 바랍니다.
향후 POC로 돌아오지 않는 사례와 몇 가지 특이 케이스들을 두고 어떤 상황인지에 대해 분석해보도록 하겠습니다.
👉 앞으로 실제 차트 예시와 함께 구체적인 매매 사례도 공유드리겠습니다.
감사합니다.
Nasdaqidea
나스닥의 진실 - 너의 포지션은 언젠간 죽게되어있다.CME_MINI:NQH2025
안녕하세요 트레이딩뷰 가족 여러분,
저번 글에 이어 이번에는 ICT의 관점으로 나스닥 선물에 대해 논해보겠습니다.
한국에서 ICT의 매매전략은 상당히 생소한 편입니다.
제가 찾아본 한국어 자료도 일부 있지만, 아무래도 영어를 기반으로 한 개념이다보니 한국으로의 도입이 쉽지는 않은 것 같습니다.
오늘 글에서는 ICT는 이런 생각으로 매매에 임하는구나 정도로 생각하시면 좋겠습니다.
아마 오늘 우리는 조금 불편한 진실에 마주할 수도 있습니다.
1. 선물 시장은 제로섬 게임이다. 내가 돈을 벌면 남은 잃는다.
-> 내가 잃어야 그들(세력)이 돈을 번다.
-> 그렇다면, 그들은 나(내 포지션)를 죽이기 위해 돈을 쓴다.
2. 사람들의 손절가는 어느정도 정해져 있다.
-> 고점 조금 위에, 저점 조금 아래에서 손절을 걸어둔다.
-> 그곳만 터트리면 개미는 죽는다.
이 두 가지 주장에 대해서 여러분들은 어떻게 생각하시나요.
저는 저 두 가지 원리를 바탕으로 시장을 바라보는게 합리적이라고 생각합니다.
우리가 두 가지 주장을 받아들일 수 있다면 작은 소결론에 도달하게 됩니다.
시장은 개미들의 손절을 터트리고 의도한 방향으로 나아간다.
납득이 되시나요 ?
위에서 말한 것이 바로 "Liquidity"입니다. 한국어로는 유동성이라고 합니다.
흔히 국장에서는 LP(Liquidity Provider)로 이 단어를 들어보신 분이 계실겁니다.
더 쉽게 설명하자면 Liquidity, 즉 유동성은 개미들의 손절 주문이라고 생각하시면 됩니다.
그렇다면 그 개미들의 주문을 죽이는 것을 무엇이라고 할까요.
"Liquidity Sweep"이라고 합니다. 흔히들 휩쏘라고 알고계시는 상황입니다.
오늘은 나스닥 차트에 불균형과 주요 유동성을 몇 개 체크해 놓았습니다.
시장이 뷸균형을 맞추려고 한다. 시장이 개미들을 죽이려고 한다.
그 말인 즉, 제가 표시해 놓은 영역들은 일종의 자석처럼 행동한다는 것입니다.
차트의 자석들은 가격을 끌어들이는 역할을 합니다.
그 불균형의 범위가 클수록, 더 큰 시간 프레임에서 만들어질 수록 더 강한 자석이 됩니다.
또한, 유동성이란 어렵지 않습니다.
일반적으로 지지, 저항이란 개념을 먼저 배웁니다. 사람들은 저점을 깨지 않을 것이야. 생각을 하고 포지션을 잡습니다.
당연히 손절 주문은 내가 생각한 지지점 바로 아래에 있겠죠.
세력들은 이 심리를 역이용 합니다. 우리가 합의했다시피.
이 유동성 또한 가격을 잡아 당기는 역할을 합니다.
아직 25년의 2월입니다. 제가 생각하기론 상승이든 하락이든 아직 그렇다 할만한 Liquidity Sweep은 나오지 않았습니다.
매수나 매도에 진입하는 것에 조금 더 신중을 기하고 기다릴 때입니다.
제가 표시 해 놓은 영역에서 어떤 반응을 보이는지 지켜보며 3월 4월을 기다리는 것이 좋아보입니다.
역사적으로 미장은 2 3 4월에 수익률이 좋지 못합니다. 왜 그럴까요?
연초에 아직 개미들의 포지션이 충분히 쌓이지 않아서라고 생각합니다. 3 4월 쯤에 이 개미를 죽이는 Liquidity Sweep이 일어나니 당연히 매수 심리가 강한 개미들의 수익률이 좋지 못할 수 밖에요.
이해가 안되는 부분이 있다면 질문해 주시면 친절히 답변드리겠습니다.
또 뵙겠습니다 ! 좋은 하루 되세요 !
*저는 개인적으로는 숏 위주로 매매하고 있습니다. 롱 좀 죽이고 올라갈 것 같네요.
*다음에는 제 나스닥 데이트레이딩 전략을 소개해보도록 하겠습니다.