이평선 하나만으로 5분봉 스켈핑&추세 정복 하는 법
안녕하세요. 할머니의 하모닉입니다.
오늘도 저번 시간에 이어 이평선 관련 매매법을 가지고 왔어요.
저는 매매법은 단순할수록 좋다고 생각해서
이평선과 RSI를 상당히 사랑한답니다.
단순한 게 좋다는 사람이 하모닉은 어떻게 하냐구요?
...
오늘 강의 시작하겠습니다.
이번 강의도 참 쉽습니다.
ema 3개와 5분봉만 있으면 돼요.
ema는 25, 50, 100으로 세팅해줍니다.
준비가 다 되셨나요? 이 간단한 준비물로 어떻게 매매를 할 수 있는지 한 번 봅시다.
1단계는 Out of Trend를 찾는 것입니다.
거창한 것은 아니구요, 딱 두가지만 확인 하면 됩니다.
첫 번째, 캔들이 이평선 밖에 위치해야 한다.
두 번째, 이평선의 간격이 넓어져야 한다.
이러한 상황을 발견했다면 2단계로 넘어갑시다.
2단계는 찍먹충 검거입니다.
이평선을 찍고 오는 순간을 기다리는 거죠.
근본이 부먹인데 이평선을 찍먹하는 괘씸한 캔들을 가만히 둘 순 없겠죠?
25이평이나 50이평을 찍먹하고 오는 캔들을 검거해줍시다.
단! 100이평까지 푸욱 찍어먹는 캔들이 나온다면 이는 추세 전환의 신호일 수 있으므로 3단계로 넘어갈 수 없습니다.
3단계. 진입을 합니다.
종가를 기준으로 진입을 하고 손절은 50ema에 걸어둡니다.
손익비는 최소 1 : 1.5로 잡습니다.
추세가 계속 이어질 것 같다?
본인의 근거를 더해서 익절을 하시면 됩니다.
다만 진입 후 깔끔하게 손익절을 걸어두고 구경하시는 걸 추천합니다.
손익비를 통해 기계적인 매매가 연속돼야 일관성을 바탕으로 자산을 늘려갈 수 있기 때문이죠.
설명드린 숏은 추세에 힘입어 연속된 하락이 나왔습니다.
몇 가지 예시를 보며 마무리하겠습니다.
셋업 발견 1
손익비 설정 및 진입 1
익절 완료 1
셋업 발견 2
손익비 설정 및 진입 2
익절 완료 2
셋업 발견 3
손익비 설정 및 진입 3
익절 완료 3
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너무 쉽죠? 보여드린 예시는 다 최근에 있었던 무빙입니다.
5분봉에서 Out of Trend가 은근히 잘 안 나오고, 나온다면 추세가 꽤나 힘이 있을 때 나오기에 승률도 좋은 매매법입니다.
기계적인 매매로 부자가 한 번 돼봅시다.
다음에도 따라하기 쉽고 효과적인 매매법을 가져오도록 하겠습니다.
감사합니다! 할모닉이었습니다.
무빙 애버리지
[교육] 【 코인세상 톺아보기 : '유의미'한 거래량?! 】…………………………………………………………………………………………………………………………………
⚡시작⚡
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☘ 안녕하세요 국내 유일 피치포크 트레이더 Patan_TIGER 입니다.
피치포크(Pitchfork) 및 간 이론(Gann)을 통해 직관적이고 쉽게 매매합니다.
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✔ 코인세상 톺아보기
샅샅이 톺아 나가면서 살피다. - 천천히 꼼꼼히 살펴보다. 라는 뜻의 우리말 단어입니다.
'파탄범의 코인세상 톺아보기에서'는 코인세상에 흔하게 쓰는 단어, 문장들을
코린이 시선에 맞추어 천천히 꼼꼼히 살펴보아, 매매에 적용할 수 있도록 하는 컨텐츠입니다.
차트를 처음 접하는 입문자에게 '사전'과도 같은 컨텐츠가 되길 바랍니다.
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✔ 유의미한 거래량
#1
-많은 트레이더들이 '유의미한', '의미 있는' 거래량이 출현 했다. 라고 합니다. 입문자 눈에는 다 똑같이 보이는 거래량에 어떻게 '의미'를 찾을 수 있을까요?
위 사진 처럼 입문 트레이더들은 '유의미한 거래량' 찾기에 어려움을 겪습니다.
어려움의 이유는 거래량 분석의 기본 전제를 알 지 못 하기 때문입니다.
거래량을 볼 시에는
1. '유의미'의 기준을 만들고 - ma 설정
2. '의미'를 스스로 부여해야합니다. - 트레이더의 판단
▶ 즉, '유의미' 의 기준을 만들지 않고 '의미'를 찾으려 하기에 어려움을 겪습니다.
'유의미한 거래량'과 그 기준에 대해 알아보기 전에 거래량 지표를 설정 후
'거래량'에 대한 이해 부터 시작합니다.
➜ '거래량(Volume) 지표 설정'
#2
트레이딩뷰는 친절하게 '거래량'지표를 기본 사용자에게도 제공합니다.
그림의 순서에 따라
1. 차트 상단에서 지표 클릭
2. 거래량(Volume) 검색 후 클릭
3. 거래량 지표 - 차트 하단에 나온 음과 양의 막대를 확인합니다.
위와 같이 설정합니다.
조작중 ('delete' 키를 누르면 삭제 되므로 Ctrl + Z 눌러 다시 생산할 수 있습니다. 트레이딩뷰 차트는 Hwp파일과 같이 Ctrl + Z시 되돌리기가 되니 꼭 알아두세요)
☺ '거래량(Volume) 지표에 대한 입문자 이해
- 설정한 시간값(1m ~ 1w등) 에 해당하는 캔들의 총 거래량
(설정한 캔들시간에 발생한 거래의 총량 즉, 매수+매도의 총합)
- 음봉캔들에는 음의 거래량 막대기가, 양봉캔들에는 양의 거래량 막대기가 생성
- 캔들의 모양에 신뢰도를 입히는 지표
ex) 장대양봉캔들에 장대거래량 = 신뢰도 상승
- 캔들의 완성에 따라 완성되는 '후행성 지표'
➜'유의미한' 거래량
캔들이 10개 생성 되면 거래량 지표도 10개가 생성 됩니다. 그럼 이 10가지 거래량 지표 중 '의미 있는' 거래량은 무엇일까요?
#3
많은 입문 트레이더들이 거래량을 보고 '크다', '연속된다', '장대다' 하며, 눈으로만 확인 합니다.
하지만 차트는 '연속된 수'의 집합체가 그림으로 표현 된 것입니다.
거래량은 '설정된 시간의 캔들에 형성된 매도+매수의 = 총합(수) 이라 정의 하였습니다.'
추상적 그림-크다, 작다, 연속되다를 눈으로 확인하는 게 아닌 정확한 '수'로 파악해야합니다.
모두가 보는 차트에 자신의 주관으로 하는 추상적 판단이아닌
객관적인 '수'로 파악하여 객관적인 '의미' 기준을 만들어야 합니다.
지금부터는 거래량에 '수'를 넣어 '의미'의 기준을 만들어 봅시다.
#4
1. 볼륨 지표를 더플 클릭
2. '인풋' 에서 이평길이를 120으로 설정
(시장의 추세, 차트마다 상이하지만 보편적으로 설정할 수 있는 값인 '120'기준으로 설명합니다.)
#5
이평길이 설정 후 볼륨막대기 위에 생성된 이평길이를 확인해 봅시다.
이평길이선(보라점선)을 넘는 거래량 막대기는 '의미'있는 거래량이라는 '기준'이 설정 됩니다.
'120이평을 넘는다.'라는 객관적 '수'가 들어간 의미 있는 거래량을 볼 수 있습니다.
눈으로만 확인할 때와 확연히 다른 결과가 나오며,
'수', '객관' 그리고 가장 중요한 것은 '기준'이 생겼습니다.
"내 차트에서 120이평을 넘으면 '의미 있는' 거래량이야." 라고 말할 수 있는 '기준'이 생성 됩니다.
이제 트레이더님의 '기준'을 만들었으니 캔들-거래량을 대조 해보며 '의미'를 만들어야 합니다.
트레이딩 하며, 자료와 경험에 의해 자신의 '의미'를 만들어아야 합니다.
(분량이 길어지는 관계로 '의미'인 캔들-거래량의 관계는 다음 아이디어에 설명합니다.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
거래량을 눈으로만 보면 '기준'이 없으니 '의미'를 상정할 수 없었습니다.
그러므로, '의미있는 거래량'의 뜻을 이해하지 못 하고 거래량에 잘 못 된 의미를 부여해 트레이딩을 망치는 우를 범하게 되었던 것입니다.
영어 단어를 알아야 영자신문을 읽을 수 있습니다.
코인세상의 '단어'를 알아야 차트를 해석할 수 있습니다.
코인 입문자, 코린이 여러분들이 정확한 개념을 통해 기준을 만들고,
차트를 볼 때 자신만의 의미가 생기길 바라며, 코인세상 톺아보기를 마무리 합니다.
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Patan_Tiger는 '누구나 쉽게 배우고, 누구나 똑같이 적용할 수 있는 피치포크' 를 통해 '쉬운매매'를 하는데 도움이 되는 글을 연재 중입니다.
'코인세상 톺아보기' 컨텐츠를 통해 누구나 쉽게, 코인세상을 시작하는
코인세상의 '백과사전'으로 쓰여질 수 있도록 입문자의 시선에서 연재 합니다.
⚡끝⚡
[알트] 4시간봉 EMA 200을 이용하여 보다 안전하게 알트코인들을 매수해보자.안녕하세요 ... ^^ 할머니의 하모닉입니다.
많은 투자자들이 알트코인으로 대박을 터트려 일확천금의 기회를 얻고 싶어 할 겁니다.
그러나 빠르게 오르내리는 알트코인에 많은 돈을 투자하는 것은 결코 쉬운 일이 아니죠.
어찌 괜찮은 타점을 잡아서 +로 시작하더라도 갑자기 아래로 쿵쿵 꽂히는 캔들에 간담이 서늘했던 적 있을 겁니다.
급등코인에 눈이 돌아가 탑승했다가 많은 돈을 잃고 충격에 빠져본 적도 다들 있으실 거구요.
그렇다면 보다 안전한 투자를 위해 어떤 알트를 사야할까요?
오늘은 이평선, 그 중에서도 EMA를 활용한 알트코인 투자법에 대해 얘기해보자 합니다.
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비트코인 4시간봉 차트에 EMA 200을 적용한 모습입니다.
EMA 200을 기준으로 지지와 저항이 나타나는 모습을 종종 볼 수 있습니다.
이평선이 완만해진 이후 깨진 이평 주변에서 지지/저항이 나타날 경우 추세가 크게 바뀔 확률이 큽니다.
이는 이전의 차트에 대입하면 더욱 확실하게 나타납니다.
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그렇다면 알트코인에도 대입이 가능할까요?
OF COURSE. 충분히 활용 가능합니다.
최근에 핫했던 체인링크를 한 번 살펴보겠습니다.
한 마디로 정리하면,
'4시간봉 EMA 200은 변곡점일 확률이 높다' 입니다.
추세확인과 지지와 저항 역할에 더불어 추세가속화, 추세전환의 기준점이 되는 이평선입니다.
160퍼센트의 떡상을 이끌어낸 폴리매쉬 차트에서도
EMA 200의 지지/저항을 확인할 수 있고
지지 이후 거래량이 터지며 떡상한 모습을 확인할 수 있습니다.
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정말 간단한 내용이지요?
하지만 이 간단한 내용으로도 추세를 확인할 수 있고 미리 떡상할 코인을 알아낼 수도 있습니다.
지금 당장 4시간봉에서 EMA200을 키고 차트를 한 번 쭉 보세요.
유의미한 분석 결과를 얻으실 수 있을 겁니다.
모두 ... 성투 ^^
[교육] 기술적분석의 기초 ③⭐ 서 론 ⭐
기술적 분석에서 거래량 분석은 주가 움직임을 예측하고 투자 결정을 내리는 데 도움을 주는 중요한 도구입니다.
이 분석은 주가와 함께 거래량의 움직임을 관찰하여 주가변동의 원인을 찾고 향후 추세를 예측하는 데 사용됩니다.
거래량은 특정 기간 거래된 주식 수를 나타내며, 기술적 분석가들은 거래량의 증가 또는 감소에 주목합니다.
⭐ 본 론 ⭐
다음은 주식 시장에서 사용되는 몇 가지 주요한 거래량 분석 기법입니다.
첫째, "거래량과 가격의 상관관계 분석"
주가의 상승 또는 하락과 동시에 거래량이 증가하는 경우, 시장 참여자들의 활발한 관심과 선호도를 나타낼 수 있습니다.
주가 상승에 거래량이 증가하는 것은 상승세가 강화될 수 있음을 시사할 수 있습니다.
반대로 주가 하락에 거래량이 증가하는 경우 하락세의 강도가 증가할 수 있습니다.
주가와 거래량 간의 관계는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있으나,
4가지의 경우가 있고 다음과 같은 특징이 있습니다.
① 주가상승 → 거래량증가 : 긍정신호
② 주가상승 → 거래량감소 : 위험신호
③ 주가하락 → 거래량증가 : 위험신호
④ 주가하락 → 거래량감소 : 긍정신호
다음으로 각 특징에 대해서 살펴보겠습니다.
① 주가상승 → 거래량증가 : 긍정신호
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2020.10.21. ~ 2020.11.18.)
주가가 상승하고 거래량이 증가하는 경우, 이는 주식 시장에서 긍정적인 신호로 간주됩니다.
이는 주식 가격이 상승하면서 투자자들이 더 많은 주식을 거래하고 있다는 것을 나타냅니다.
이는 강한 매수 압력을 나타내며, 투자자들이 주식을 믿고 더 많이 사고 있다는 것을 시사 할 수 있습니다.
② 주가상승 → 거래량감소 : 위험신호
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2021.10.27. ~ 2021.11.10.)
주가가 상승하면서 거래량이 감소하는 경우, 이는 주가 상승의 신뢰성에 대한 의문을 일으킬 수 있습니다.
이것은 주식 가격 상승이 높은 거래량과 연결되지 않고 특정 투자자나 그룹의 거래로 주가가 상승했을 가능성을 시사할 수 있습니다.
③ 주가하락 → 거래량증가 : 위험신호
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간 봉 (2021.05.13. ~ 2021.05.20.)
주가가 하락하고 거래량이 증가하는 경우, 이는 주식 시장에서 판매 압력이 높다는 것을 나타냅니다.
투자자들이 주식을 더 많이 팔고 있다는 것을 의미하며, 주가 하락에 대한 심리적 압박이 나타나고 있다는 것을 시사할 수 있습니다.
④ 주가하락 → 거래량감소 : 긍정신호
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2021.09.07. ~ 2021.09.22.)
주가가 하락하면서 거래량이 감소하는 상황은 주식 시장에서 일반적으로 "거래활동의 약세"를 나타냅니다.
이것은 시장 참여자들 중 많은 사람들이 주식을 팔지 않고 주가를 더 이상 낮추려고 하지 않는다는 것을 의미합니다.
① ~ ④ 중 중요한 것은 “주가하락 시 거래량이 감소하는 때입니다”
이는 다음과 같은 이유로 추세 반전의 조짐을 보일 수 있습니다.
- 하방 압력 약화
주가가 하락하는 동안 거래량이 감소하면, 매도자들이 주식을 매도하는 것을 중단한 것일 수 있습니다.
이는 하방 압력이 감소하고 시장에서의 매도 주문이 줄어들었다는 것을 의미합니다.
- 저점 도달 가능성
주가가 하락하면 언젠가는 그 하락 추세가 끝나게 되어 있습니다.
거래량의 감소는 이러한 저점 도달 가능성을 시사할 수 있으며, 시장 참여자들이 저가에서 주식을 매수하려고 기다리는 것을 나타낼 수 있습니다.
- 추세 반전 신호
주가가 하락하면서 거래량이 감소하다가 어느 순간 거래량이 증가하면, 이는 추세 반전의 신호일 수 있습니다.
이것은 시장 참여자들의 관심이 되살아나고 주가가 상승할 가능성이 높아진다는 것을 나타냅니다.
둘째, "거래량 패턴 분석"
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2023.03.13.)
거래량에는 특정한 패턴이 존재할 수 있으며, 이러한 패턴을 분석하여 향후 주가 움직임을 예측할 수 있습니다.
예를 들어, 거래량의 급증 후 주가가 상승하는 경우 상승이 지속될 수 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
또한, 거래량의 감소와 함께 주가가 상승하는 경우 주가 상승이 약화될 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
셋째, "거래량과 이동평균선 분석(60EMA 활용)"
※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2023.01.04. ~ 2023.01.13.)
이동평균선은 일정 기간의 주가 평균을 나타내는 데 사용되며 거래량과 함께 사용될 때 더욱 유용합니다.
주가의 이동평균선과 거래량이 함께 상승하는 경우, 상승세가 강화될 수 있습니다.
반대로 이동평균선은 상승하면서 거래량이 하락하는 경우, 주가 상승세의 지속성에 대한 경고 신호로 해석할 수 있습니다.
⭐ 결 론 ⭐
이러한 거래량 분석 기법은 기술적 분석의 일부로 사용됩니다.
그러나 기술적 분석은 주가 움직임을 예측하기 위해 다양한 지표와 도구를 종합적으로 사용하는 것이 중요합니다.
따라서 거래량 분석은 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용되어 종합적인 판단을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.
다음 시간에는 “캔들은 속일 수 있어도 거래량은 속일 수 없다” 는 주식 시장의 격언에 대해서 살펴보고 매매에 활용할 수 있는 거래량 심화 기법 을 소개하겠습니다.
이동평균선(MA), 볼린저밴드(bollinger bands) - 1안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
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오늘도 좋은 하루되세요.
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가격이동평균선(MA로 통칭함)은 차트를 구성하는 지표 중 기본적인 지표에 해당됩니다.
MA는 차트의 추세를 확인할 수 있는 지표에 해당되기 때문에서 이를 활용하고 거래하기는 쉽지 않습니다.
그 이유는 대부분 곡선으로 이루어져 있기 때문에 지지와 저항을 확인하기가 쉽지 않기 때문입니다.
이러한 단점을 보완하기 위해서
//@version=5
Line11 = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.ema(close, 5))
plot(Line11, title="5EMA in 1D chart", color=color.new(#FF0000,50), display=display.none, linewidth=4)
위의 수식에 활용한 request.security 함수를 활용할 수 있습니다.
(5EMA의 예)
(1D 차트)
(1h 차트)
위의 함수를 활용하여 1D 차트의 5EMA선을 1D 차트 이하의 타임 프레임 차트에서 확인시 수평선으로 확인이 가능하게 만들 수 있습니다.
위의 1h 차트를 보면, 짧은 수평선으로 표현된 것을 알 수 있습니다.
이를 활용하면 MA로도 거래가 가능해지게 됩니다.
5EMA은 단타(day trading) 거래를 하기 위해 가장 많이 사용하는 MA입니다.
그러므로, 빠른 대응이 요구되므로 차트를 지속적으로 보고 있어야 하기 때문에 시간적 여유가 없으시다면, 도전하지 않는 것이 좋습니다.
어느 기간의 MA를 활용할지는 본인의 투자스타일에 따라 다르기 때문에 많이 활용하다 보다 자신에게 맞는 MA를 선택할 수 있습니다.
제가 기본적으로 추천하는 MA는 26, 50, 200 EMA 입니다.
이동평균선에 대한 공부를 하면 가장 많이 등장하는 것이 20 MA 입니다.
이는 주식 시장에서 활용되었던 방식이기 때문에 코인 시장에서 활용하기에는 너무 짧은 기간에 해당됩니다.
따라서, MACD의 수식에 활용되고 있는 26 기간을 활용한 26 EMA를 추천합니다.
1달을 기간을 26일로 환산함으로서 매수할 시기를 가질 수 있기 때문입니다.
그러한 의미에서 60EMA 대신 50 EMA을 활용합니다.
200 EMA는 중장기 관점으로 MA를 활용하기 위해 활용됩니다.
200 EMA 이상에서 가격을 유지한다면, 상승세를 유지할 가능성이 높기 때문에 가격 변동이 있더라도 보유할 가치가 있다는 것을 의미합니다.
그렇지 못하고, 200 EMA 이하에 가격이 위치해 있다면, 하락세를 유지할 가능성이 높기 때문에 가격이 상승하더라도 보유하기 보다 분할 매도하는 것이 좋습니다.
MA는 대부분의 지표에 포함되어 있을 만큼 차트 공부에 있어서 기본적으로 해야 하는 지표 중 하나입니다.
이를 무시하고 그냥 넘어간다면, 언젠가는 다시 공부하게 될 것 입니다.
그만큼 시간 낭비가 발생할 수 있으므로 캔들 공부 다음으로 이동평균선에 대한 공부를 필수로 진행하는 것이 좋습니다.
예로 볼린저밴드, MACD 지표 등의 수식에도 이동평균선이 활용되어지고 있습니다.
실제 거래하는데 활용하기 쉽지 않지만, 차트의 추세를 확인하는데 있어서 기본적인 방향성을 제공하기 때문에 MA를 활용하여 해석할 수 있는 능력을 갖는 것이 좋습니다.
거래량(Volume)에도 이동평균선이 있지만, 잘 활용하지 않습니다.
그 대신 OBV나 PVT와 같은 지표를 활용하여 거래량의 추세를 확인합니다.
본 차트에 포함되어 있는 'Vol & Trend' 보조지표의 OBV로 표현되어 있습니다.
'Vol & Trend' 보조지표의 OBV 지표의 해석 방법은
1. 녹색 폭 증가시 매수세 > 매도세
2. 적새 폭 증가시 매도세 > 매수세
위의 1, 2번 처럼 해석할 수 있습니다.
볼린저밴드(bollinger bands)지표를 활용하여 거래하는 방법에 대해서 많이 나와 있지만, 볼리저밴드의 핵심적인 해석 방법은 수축과 확장 입니다.
코인 시장에서 이러한 수축과 확장을 제대로 확인하기 위해서는 20 보다 60 기간을 활용하는 것이 좋습니다.
볼린저밴드(bollinger bands)가 수축하게 되면, 가격이 횡보(sideways) 구간에 진입하였다는 것을 의미합니다.
따라서, 수축된 상태에서 볼린저밴드(bollinger bands)의 어느 방향으로 벗어나는지에 따라 추세에 변화가 발생할 수 있습니다.
그러므로, 볼린저밴드(bollinger bands)을 활용하는 방법은 수축 상태로 진입하는지를 확인하고 수축되었다면, 그때 지지와 저항 지점에서 지지 받는지 저항 받는지를 확인하여 매수를 진행할 것인지 결정하는 것 입니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.
** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.
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[보조지표] MACD 추세전환의 지표안녕하세요, Yonsei_dent 입니다. :)
오늘은 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 추세지표인
MACD (Moving Average Convergence & Divergence) 에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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1. 서론
단기 모멘텀(Short-term momentum), 추세를 예측하여 거래하는 것은 매우 중요하지만 적용하기가 쉽지 않습니다.
특히 이를 적용할 적절한 방법을 알지 못할 때, 난이도는 하급수적으로 상승합니다.
가장 일반적으로 사용되는 장단기 이동평균선의 교차점 (골든크로스 or 데드크로스)을 매매신호로 보는 이동평균기법의 경우 시차 (time lag) 가 생기는 문제 가 있습니다.
즉, MACD는 이동평균선에 비해 조금 더 빠르게 추세 전환을 예측하게 합니다.
이번 시간에는, 동일한 이동평균기법 중 하나이지만 시차에서 좀 더 유리한 입지를 가질 수 있는 보조지표인 MACD에 관하여 알아보도록 하겠습니다.
구독자분들께서 이번 컨텐츠를 통해 MACD의 개념을 명확히 이해하고 보조지표로써 활용하는 방법을 이해하여 TradingView에서 적용하고 매매하실 수 있도록 제작하였으니 많은 관심 부탁드립니다.
✅ MACD 주요 요약
1️⃣ MACD 선과 Signal선(신호선)으로 구성 (Histogram, Oscillator 부가 활용 가능)
2️⃣ MACD 선 : 단기(12주기) 지수이동평균 - 장기(26주기) 지수이동평균
Signal선 : 9주기 지수이동평균
3️⃣ MACD선이 Signal선 위로 교차하거나 (매수) 아래로 떨어질 때 (매도) 신호 포착
4️⃣ 추세의 변화 예상에 도움을 주며, 과매수/과매도 여부 판단에도 도움을 줄 수 있음
5️⃣ Bullish/Bearish Divergence는 가격 추세 반전을 암시할 수 있음
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2. MACD란
Gerald Appel이라는 사람이 1970년대에 이 지표를 개발했으며 그 이름이 매우 복잡해 보이지만 실제로는 이해하기 그리 어렵지 않은 지표입니다.
장단기 이동평균 간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법 으로, 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 (Divergence) 언젠가는 다시 가까워져 (Convergence) 어느 시점에서 교차된다는 성질 을 근거로 합니다.
즉, 이동평균선의 수렴과 확산 - 그 과정속에서 교차되는 지점을 이용하여 매수/매도 타이밍을 찾아내는 지표 라고 설명할 수 있습니다.
MACD의 가장 큰 장점은, 앞서 설명한 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차(time lag) 문제(후행성)를 극복 할 수 있는 것입니다. 또한 주가의 단기적인 흐름보다는 중장기적인 방향성 결정에 유용한 지표 입니다.
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3. MACD의 구성 요소
1) MACD선
: 단기 지수이동평균 - 장기 지수이동평균
2) MACD Signal 선
: MACD의 n일 지수이동평균
3) MACD 오실레이터(≒ MACD histogram)
: MACD선 - 시그널선의 값을 막대로 표현
단기 지수이동평균은 보통 12일 이동평균을 사용하며, 장기 지수이동평균은 보통 26일 이동평균을 사용합니다.
시그널 선의 경우 9일 지수 이동평균을 적용한 선입니다.
MACD는 대부분의 트레이더가 사용하는 표준 변수인 12와 26을 기본 일수로 사용합니다. 그러나 자신에게 맞는 MACD를 설정하기 위해 날짜를 변경 할 수 있습니다
더 짧은 이동평균값을 사용한다면 더 빠르고 민감하게 추세변화를 감지할 수 있지만 동시에 더 많은 false signal을 유발하게 됩니다.
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4. MACD의 장단점
가장 큰 장점으로는 앞서 설명한 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차(time lag) 문제(후행성)를 극복할 수 있는 것입니다.
이를 통해서 단기적인 매매를 진행할 시 유리한 점 을 가집니다.
또한 매우 직관적 으로 트레이더에게 단기 방향이 자신에게 유리한지 확인하는데 사용하기 쉽습니다.
이 지표를 사용하여 거래 신호를 생성할 때의 단점은 경우에 따라 상대적으로 작은 가격 움직임으로도 지표가 방향을 바꿀 수 있기 때문에 여러번의 False negative signal을 발생시킬 수 있습니다.
즉, 트레이더는 왜곡된 신호(Whipsaw)가 나타날 수 있음을 인식 해야 합니다.
MACD의 또 다른 단점은 서로 다른 자산 간의 비교가 불가 하다는 것입니다.
MACD는 같은 자산의 두 이동 평균 사이의 비교이기 때문에 서로 다른 종목을 서로 비교할 때 이용될 수는 없습니다.
마지막으로 단기적인 이동평균을 활용하여 추세를 파악 (장기 이동평균이 26) 함으로써 장기적인 추세나 전환점을 파악하기에는 적합하지 않을 수 있습니다.
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5. 어떻게 해석해야 하는가?
해석을 위해서는 MACD선과 시그널 선의 기울기 와 교차(cross) 를 동시에 활용할 수 있습니다.
먼저 MACD선과 Signal선이 교차될 때 그 기울기가 가파를 수록 상대적으로 신뢰도가 높아집니다.
반면에 서로의 기울기가 완만할 수록 변동성이 작고 추세전환이 분명하지않아 신뢰도가 상대적으로 낮습니다.
MACD선이 Signal선을 상향 돌파할 때를 매수 시점으로 (골든크로스) ,
하향 돌파할 때를 매도 시점으로 (데드크로스) 로 인식합니다.
또한 MACD선의 값 자체가 음(-)에서 양(+)으로 전환하면 상승 추세로의 전환 으로 보고
양에서 음으로 변하면 하락 추세로의 전환으로 판단 할 수 있습니다.
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6. Trading Strategies & Examples
1️⃣ MACD 값의 증감
앞서 MACD의 개념에서도 살펴보셨듯이 MACD 값은
단기 이동평균값 - 장기 이동평균값을 의미합니다
따라서, MACD 값이 증가 혹은 감소 하고 있다는 것은 (기울기가 + 혹은 -)
단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이가 생기고 있다는 것을 의미합니다
양의 값으로 증가하고 있는 경우 상승 추세
음의 값으로 감소하고 있는 경우 하락 추세
또한 증가하던 값이 감소로 추세가 바뀌거나 감소하던 값이 증가로 추세가 바뀌는 경우
상승/하락의 추세가 전환될 가능성이 있음을 생각해 볼 수 있고
신규 포지션 진입과 기존의 포지션을 청산하는 기준점 으로 활용할 수 있습니다.
📌 사례
2️⃣ MACD와 시그널
앞서 시그널은 MACD값의 9일 이동평균임을 말씀드렸습니다
MACD값이 시그널을 골든 크로스 / 데드 크로스 하는 경우
가장 최근의 추세가 9일 간의 추세를 상회하거나 하회한다는 의미이므로 각각 신규 롱 포지션, 숏 포지션을 계획 할 수 있습니다.
📌 사례
3️⃣ MACD zero-line 돌파
MACD zero-line은 MACD 값이 0인, 즉 단기 이동평균값과 장기 이동평균값이 동일한 지점 을 의미합니다
⭕️ MACD 값이 음의 값을 가지다가 zero line을 상방 돌파 했다는 것은
단기 이동평균값이 장기 이동평균값을 상회하기 시작한 지점을 의미하고
⭕️ MACD 값이 양의 값을 가지다가 zero line을 하방 돌파 했다는 것은
단기 이동평균값이 장기 이동평균값을 하회하기 시작한 지점을 의미합니다
따라서, Trading strategy 1에서 말씀드린 것과 병행하면 false signal을 좀 더 걸러내는데 유용 할 수 있으며 다음과 같이 활용될 수 있습니다.
1) MACD가 증가하면서 zero line을 돌파
➡️ 보다 확률 높은 long position의 설정
2) MACD가 감소하면서 zero line을 돌파
➡️ 보다 확률 높은 short position의 설정
📌 사례
4️⃣ MACD with PSAR
현재 추세 및 추세의 전환을 알려주는 지표로 PSAR에 대한 컨텐츠를 발행한 바 있습니다.
PSAR 역시 추세 지표로 유용하게 활용될 수 있으며
가격의 하방에 점이 위치한 경우 상승 추세 / 가격의 사방에 점이 위치한 경우 하락 추세
를 나타냅니다.
따라서 앞서 살펴본 3가지의 MACD 전략과 같은 방향성을 보인다면 ⭐️ 서로 다른 지표의 결합으로 좀 더 확률 높은 추세 분석을 할 수 있을 것 입니다.
📌 사례
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7. TradingView에서 적용하기
실제로 Trader들이 가장 많이 사용하는 TradingView 에서 적용하는 방법을 알아보고 글을 마무리하도록 하겠습니다.
원하는 차트를 불러온 뒤
1️⃣ 상단 바의 지표 클릭
2️⃣ 무빙 애버리지 컨버전스 다이버전스 검색
3️⃣ 클릭하여 적용합니다
기본 세팅은 단기 이동평균 12 / 장기 이동평균 26, 시그널은 MACD 이동평균 9를 이용합니다
이때, 조금 더 길거나 짧은 호흡으로 적용하고 싶어 MA의 기준을 수정하고자 할 때는
위와 같이 접근하여 해당 칸을 같이 수정합니다.
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8. 마무리
이번 컨텐츠를 통해 MACD의 개념부터 실전 적용까지 전반적인 내용을 살펴보았습니다
MACD는 추세에 대한 비교적 정확한 정보와 추세 전환 여부를 알려주는데 도움을 줍니다
그 정확도를 더욱 향상시키기 위해서는 다양한 TF를 더블체크하여 같은 신호를 보이는지 확인해야 하고
맹신하거나 단독으로 사용하기 보다는 하나의 매매 기준으로 활용하며
다른 지표나 패턴을 ((Ex) PSAR, RSI 등) 함께 활용하는 것이 그 유용성과 정확도를 향상시키는데 도움이 될 것으로 생각됩니다.
긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
[보조지표] Super Trend : 강력한 추세 추종 지표안녕하세요, Yonsei_dent 입니다. :)
오늘은 추세 추종 (trend-following) 지표의 대표 주자인 Super Trend 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. 원리와 내용이 간단하여 쉽게 읽으실 수 있으니 많은 관심 부탁 드립니다.😁
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I. Super Trend란?
II. Super Trend의 적용
III. Super Trend Trading / Practice Example
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I. Super Trend란?
1️⃣ Super Trend 지표
Super Trend는 Olivier Seban에 의해 고안된 기술적 분석 지표입니다. ATR : Average True Range에 기반한 추세 추종 (trend-following) 지표의 일종 으로, 추세 (trend)와 변동성 (volatility)를 감지하여 추세의 방향 전환을 파악하는데 사용합니다.
🔍잠깐! ATR이란?
ATR : Average True range 지표는 변동성(Volatility)의 강도를 평가 할 때 사용되는 기술적 분석 지표로, J. Welles Wilder가 1978년 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems에서 고안한 지표입니다. ATR은 Price action의 방향을 알려주는 지표는 아닙니다. 오로지 변동성 만을, 그 중에서도 편차 (Gap)을 보이거나 제한된 움직임을 보이는 경우의 변동성을 평가하는 지표이지요.
ATR 지표의 해석은 간단합니다. ATR 수치가 높아지면 변동성이 커지는 것이고, 낮아지면 변동성이 줄어드는 것이지요.
특정 시점의 지표 값은 과거 기간을 토대로 산출되며, 해당 ‘기간’은 임의로 조절 가능하나 일반적으로 14일을 권장합니다.
다양한 시간대에서 활용 가능하나 주로 일일 (1D) 타임프레임 상에서 사용됩니다 .
2️⃣ Super Trend의 의의
Super Trend 지표는 메인 차트 상의 가격(price)와 오버랩 되어 표시되며 현재 어떤 추세를 보이는 지 알려줍니다. Daily, Weekly, Intraday 등 다양한 시간대에 적용할 수 있으며 주식, 선물, 외환 등과 같은 다양한 시장에서도 적용 가능합니다. 최소 타임프레임을 15min으로 권장하고 있으나, 도구가 연산을 통해 신호를 생성해낼 수 만 있다면 15sec 등의 짧은 타임프레임에서도 적용이 가능합니다.
Super Trend의 세팅 값은 임의로 조절 가능하므로 트레이더의 성향과 백테스트 결과에 맞추어 지표의 민감도를 조절할 수 있습니다.
Super Trend 지표는 붉은색🔴 및 녹색🟢 밴드(band)로 이루어져 있으며, 차트 상의 가격 (Candlestick 등)의 위 / 아래에 나타납니다. 가격이 밴드 아래로 떨어지게 되면 붉은색🔴을 보이며 하락세를, 반대로 가격이 곡선 위로 상승하면 녹색🟢을 보이며 상승 추세 를 나타냅니다.
3️⃣ Super Trend의 원리
Super Trend는 핵심적인 두 요소 : ATR과 Multiplier로 구성 되어 있습니다. ATR은 특정 기간 동안의 가격 움직임 (price movement)를 분석하여 시장 변동성을 추정하는 지표라 말씀드렸습니다. Super Trend 연산은 크게 3 단계로 구성되어 있습니다.
1) True Range 연산 단계
캔들의 수로 설정한 기간 범위 (lookback range) 내에서, 각각의 캔들에 대한 값을 산출합니다. 아래 3가지 기준 요소 중 가장 높은 수치를 보이는 값을 선별하여, 해당 캔들의 산출 값으로 설정합니다.
① Lookback range 내의 고가 (high)에서 저가 (low)를 뺀 값
② Lookback range 내의 고가 (high)에서 이전 캔들의 종가 (close)를 뺀 값
③ Lookback range 내의 저가 (low)에서 이전 캔들의 종가 (close)를 뺀 값
각각의 캔들에 대한 산출 값이 나온 경우 이를 모두 더해 캔들의 수 (lookback range에 해당)로 나누어 평균 값을 구합니다. 만약 ATR range를 14로 설정했다면 14개의 캔들에 대한 산출 값을 더한 후 14로 나누게 됩니다.
2) 현재 나타난 캔들 (candlestick)의 중간값 (median) 산출 단계
가장 최근에 나타난 (마지막) 캔들의 고가 / 저가 / 종가를 토대로 중간값을 산출합니다.
(high+low+close)÷3
3) Multiplier 적용 단계
(2)에서 얻은 마지막 캔들의 중간값 (median)에 ATR을 몇 번 곱할 것인지 결정하는 단계입니다.
(Median of last candle) x ATR x 곱하고자 하는 값
☑️일반적으로 1D Timeframe 상에서 ATR range : 14 / Multiplier : 3 을 주로 사용합니다. 트레이더는 이를 임의로 변경할 수 있습니다.
⚠️ ATR 기간과 Multiplier 값을 작게 설정할 수록 추세 전환 신호가 더욱 자주 나타나며 가격 변동에 더욱 민감해질 수 있습니다. 반대로 크게 설정할 수록 민감도가 떨어지며 거래 신호가 적게 나타날 수 있으며, 그로 인해 포지션 진입 또는 종료가 늦어질 수 있습니다.
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II. Super Trend의 적용
Super Trend는 직관적이고 적용이 간편하여 별다른 추가 해석 없이도 쉽게 트레이딩에 적용이 가능합니다. 만약 가격이 하락하며 Supertrend의 녹색 밴드🟢 아래로 위치하게 되는 경우, 밴드는 붉은 색🔴으로 바뀌며 하락 추세가 이어질 가능성이 높음을 알립니다. 이러한 신호를 활용하여 포지션 진입 시기를 결정할 수 있습니다.
하지만 모든 기술적 분석 도구가 그러하듯, 단독 적용은 바람직하지 않습니다. 이에 Super Trend와 이동평균선 : 5 EMA & 20 EMA를 활용한 트레이딩 전략에 대해 간략히 다루어 보도록 하겠습니다.
이동평균선을 적절히 활용하면 Super Trend 신호의 신뢰도를 높일 수 있습니다. 만약 Super Trend 밴드가 가격 (price) 보다 낮게 위치하면서 (녹색🟢) , 5 EMA와 20 EMA가 골든 크로스를 보이는 경우 매수 신호 (Buy signal)에 해당합니다. 반대로 Super Trend 밴드가 가격 위에 위치하면서 (붉은색 🔴), 5 EMA와 20 EMA가 데드 크로스를 보인다면 매도 신호 (Sell Signal)에 해당합니다.
📈 Buy Signal : Super Trend < Price / EMA Golden cross
📉 Sell Signal : Super Trend > Price / EMA Dead cross
🔔 EMA 뿐 만 아니라, MACD, RSI와 같은 다양한 분석 도구를 곁들임과 동시에 백테스트 (Backtest)를 진행한다면 더욱 근거있는 트레이딩이 가능해질 것입니다.
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III. Super Trend Trading & Practice Example
1️⃣ TradingView : Super Trend tools
TradingView 플랫폼의 Super Trend Tool을 기반으로 설명하도록 하겠습니다. TradingView 공식 테크니컬즈 도구인 “Supertrend : 슈퍼 트렌드” 를 토대로 설명하나, 다양한 이용자가 제작한 스크립트 또한 존재합니다.
Super Trend는 크게 “ATR Length”와 “Factor (multiplier)” 로 구성되어 있습니다.
☑️ATR Length : 앞서 소개드린 ATR : Average True Range을 기반으로 하는 지표로 연산에 포함할 기간 (lookback)을 조절할 수 있습니다.
☑️Factor (multiplier) : 지표의 연산에 적용될 증폭 값을 결정합니다. 밴드 (band)와 가격 (price) 간의 오프셋 (offset)을 조절하게 됩니다.
또한 TradingView에서는 Supertrend를 직접 활용하는 트레이딩 전략 도구를 제공합니다. ‘슈퍼트렌드 전략’ 을 검색, 적용하는 경우 설정 → 속성에서 본인의 트레이딩 상황에 맞춰 롱 / 숏 포지션 진입 신호를 보여줍니다.
🚫 Supertrend는 "특정 추세가 이어질" 가능성을 알려주는 도구이지만 해당 추세가 실제로 이어질 지, 어느 강도로 나타날 지 알 수 없습니다 . 따라서 본 지표의 단독 사용을 지양하고, 다양한 기술적 분석 도구와 결합하여 활용하여야 합니다.
2️⃣ Practice Example
APT USDT 1D Timeframe
- Super Trend Buy Signal📈 + EMA Golden cross : Long Position
APT USDT의 1일 타임프레임입니다.
하락 후 횡보를 보이던 차트는, 1월 9일 거래량을 동반하며 큰 상승을 보인 것을 알 수 있습니다. 이를 기점으로 Super Trend 역시 상승 추세 신호로 전환🟢됩니다. EMA 5일 선과 20일 선이 동일한 시기에 골든 크로스를 보인 것을 알 수 있습니다.
‘슈퍼트렌드 전략’ 도구를 추가하여, 롱 포지션 진입가 : EP를 결정함과 동시에 (장대 양봉 직후의 양봉 시가) 12월 말 부근의 저점을 손절가로, 1:2 손익비를 토대로 목표가를 설정합니다.
🟧EP : 장대 양봉 직후의 양봉 시가 부근
🟥SL : 이전 저점 (Low)에서 SL 설정 (”R” 개념 등으로 리스크 관리)
🟩TP : 임의 설정 / RR Ratio 2
이후 상승 추세는 강하게 나타나며, 포지션 진입 9일 만에 목표가🟩를 달성합니다.
글의 초반부에서 말씀드린 ATR 지표로 변동성 (volatility) 만을 확인하면, 하단부 ATR 지표🔴가 Super Trend 의 상승 신호 이후 점차 상승한 것을 볼 수 있습니다. 해당 상승세가 충분한 강세를 지녔음을 알 수 있는 대목입니다.
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IV. Summary
Super Trend는 훌륭한 지표이지만 종종 잘못된 신호를 생성하는 경우가 있습니다. 따라서, 단독 적용을 지양하고 다양한 지표를 토대로 거래의 근거를 확보하여야 합니다. MA, MACD, Parabolic SAR 또는 RSI와 같은 다른 지표와 함께 사용하실 것을 권장합니다.
✅ Super Trend는 추세 추종 지표로 Buy / Sell Signal을 알려준다
✅ 설정 값을 조정하여 지표의 민감도를 조절할 수 있다
✅ EMA, RSI, PSAR, MACD 등의 보조 지표를 같이 활용하여야 한다
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이상 긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
이동평균선 정복하기 [All about Moving Averages]#기초강의 #이동평균선 #이평선 #토미교육 #차트강의
안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다 =)
제가 여태껏 올렸던 강의 자료들을 보니 차트 세계에서 큰 비중을 차지하는 기술적지표(Technical Indicators)에 대해서는 조금 빈약한 부분이 있지 않았나 싶습니다. 그래서 앞으로는 지표들 관련한 교육 자료들도 자주 업로딩 해드리도록 하겠습니다.
그래서 오늘은 요즘 대표적인 기술적 지표로 손꼽히며 많은 분들이 유용하게 사용하고 계시는 이동평균선 강의자료에 대해서 준비해봤습니다. 짧게는 이평선이라고도 칭하며 흔히들 5일선, 20일선, 이렇게 몇 일선이라고 말하는 걸 주변에서 많이들 들어보셨을 겁니다. 이동평균선이란 말 그대로 특정 기간 범위 내의 주가들을 평균한 값들로 이루어진 선입니다.
예를 들어 위 그림처럼 주가가 특정 기준의 시간 단위에 따라 5, 12, 8, 15, 13, 18, 16 이렇게 순차적으로 움직였다고 가정해봅시다. 참고로 이 시간 단위 간격은 하루일 수도, 한 시간일 수도, 1분일 수도, 혹은 한 달일 수도 있습니다. 아무튼 동일한 기간을 기준으로 들쑥날쑥하게 변동하는 가격(Price Fluctuation)의 평균 가격을 표기함으로써 변동 모멘텀을 더 완만(Smoothing Out)하게 시각화해주는 지표가 바로 이동평균선입니다.
이동평균선의 공식은 다음과 같습니다.
MA = (P1 + P2 + P3 + . . . + Pn) / n
여기서 n은 이동평균선의 길이를 뜻합니다. 더 높은 길이일수록 더 넓은 기간/범위의 주가들을 고려하며 더 장기적인 시장 추세를 반영합니다. 반대로 더 짧은 길이일수록 좁은 기간/범위의 주가들을 고려해 더 단기적인 사장 추세를 반영하겠죠. 예를 들어 길이가 10인 이평선은 근 10개의 주가들을 고려하고, 길이가 100인 이평선은 근 100개의 주가들을 고려합니다. 예를 들어 일봉 차트의 10이평선은 근 10일 동안의 주가들로, 4시간봉 차트의 100이평선은 근 400시간 동안의 주가들로 산출되는 개념입니다.
이동평균선은 길이가 낮을수록 가격에 더 민감(Sensitive)하게 반응을 하며 높을수록 덜 민감하게 반응을 합니다. 예시로 5이평선은 100이평선에 비해 가격이 조금만 변동해도 바로 반영이 되는 게 보이겠죠. 참고로 우리가 흔히 사용하는 이동평균선의 기본(Default) 소스 값은 종가(Closed) 기준으로 설정되어 있기 때문에 캔들 꼬리는 지표 산출 공식에 반영이 안 되어 있습니다. 때문에 개인적으로 요즘처럼 캔들 꼬리가 툭하면 길게 나오는 장인만큼 예전보다 큰 가중을 두고 있지 않는 편입니다.
자, 그러면 이 이동평균선이라는 지표를 가지고 어떻게 매매 전략을 설계할 수 있는지 본격적으로 알려드리겠습니다. 이동평균선은 크게 두 가지의 용도로 활용이 됩니다.
1. Price Action: 지지/저항선 파악
2. Crossover: 배열로 장 추세 파악
일단 가장 먼저 통상적으로 주가가 이동평균선 상단에 위치해 있으면 상승세 그리고 하단에 위치해 있으면 하락세가 진행 중이라고 볼 수 있습니다. 그런데 요즘에는 이 간단한 이론만 가지고 추세를 함부로 파악하려고 들면 위험합니다. 어느 지표와 마찬가지로 이평선 역시 후행적(Lagging) 성향이 강하고 추세장이 아닌 횡보장일때는 신빙성(Reliability)이 확 떨어지기 마련입니다. 앞서 언급 드렸듯 종가만 가지고 계산되는 지표이기 때문에 캔들 꼬리는 다 노이즈 처리를 했다고 생각하셔도 무방합니다.
기본적으로 이동평균선은 주가의 지지와 저항 역할을 합니다. 주가가 이평선 아래에 있을 때는 이평선이 저항 역할을, 위에 있을 때는 이평선이 지지 역할을 해줍니다. 주가가 이평선을 상향 혹은 하향 돌파해 줄 때 어느정도 추세 전환의 여지를 둘 수 있으며, 다른 작도 기법 및 타 지표와 마찬가지로 SR Flip 이론도 적용이 됩니다. 쉽게 말해 원래 지지 역할을 해줬던 이평선이 뚫리면(상방돌파) 이후엔 저항 역할을, 저항 역할을 해줬던 이평선이 뚫리면(하방이탈) 이후엔 지지 역할을 해주는 성향이라고 보시면 됩니다. 여기에도 더 높은 길이의 이평선일수록 더 강한 지지/저항세를 보여줄 가능성이 높습니다. 예를 들어 50이평선 보다는 200이평선에서 더 높은 확률로 지지/저항이 나올 수 있으며 더 강한 지지/저항세를 기대해볼 수 있습니다.
아래 차트는 비트코인 일봉 로그차트입니다. 주가가 50일선을 닿을 때 지지 혹은 저항이 나오는 모습을 확인해 보실 수 있겠습니다. 또한 이평선이 뚫릴 때 비교적 추세가 어느정도 크게 나오는 경향성도 보입니다. 하지만 중간중간 횡보장일때는 지속적으로 위로 뚫리고 아래로 뚫리면서 큰 혼동을 줄 수도 있으니 추세장인지 횡보장인지 잘 판단이 서질 않을 때는 이평선에 너무 크게 맹신하지 않는 전략도 중요해 보입니다.
다음으로 우리는 여러 이동평균선의 배열을 통해 장 추세를 파악할 수 있습니다. 여느 지표와 동일하게 이평선도 낮은 길이의 기준선이 높은 길이의 기준선을, 즉 더 민감한 선이 둔감한 선을 상향돌파 할 때 골든크로스(Golden Cross)라고 부릅니다. 반대로 낮은 길이의 기준선이 높은 길이의 기준선을 하향이탈할 때 데드크로스(Death Cross)라고 부릅니다. 골든 크로스는 추세가 하방에서 상방으로, 데드 크로스는 추세가 상방에서 하방으로 변환이 될 수 있는 시그널로 해석해보실 수 있습니다.
해당 이론으로 우리는 차트에 두개 이상의 각각 다른 길이들의 이동평균선들의 조합을 참고하여 장 추세를 판단할 수 있습니다. 가장 낮은 길이의 이평선이 맨 위에 위치하고 다음으로 긴 이평선이 그 아래, 또 그다음으로 긴 이평선이 그 아래… 가장 높은 길이의 이평선이 가장 아래에 위치해 있을 때 우리는 해당 상황을 정배열이라고 칭하며 상승 추세가 진행되는 시그널로 해석해볼 수 있습니다. 반대로 가장 높은 길이의 이평선이 맨 위에 위치하고 순차적으로 내려갈수록 더 낮은 길이의 이평선들이 위치하여 가장 아래에 제일 낮은 길이의 이평선이 위치해 있을 때 우리는 해당 상황을 역배열이라고 칭하며 하락 추세가 진행되는 시그널로 볼 수 있습니다.
위는 비트코인 일봉 로그 차트이며 8, 14, 22, 그리고 55 이평선들을 가지고 과거 배열들과 시장 추세 간의 관계를 정리해봤습니다. 정배열은 8, 14, 22, 그리고 55 이평선이 상단에서부터 차례대로 위치하게 되는 경우이며, 역배열은 상단에서부터 55, 22, 14, 그리고 8 이평선이 위치하게 되는 경우입니다. 이평선들 간에 골든 크로스 시그널들이 지속적으로 나와 위에서부터 길이 순서대로 이평선들이 위치하게 되면 정배열이 되고 이후에 추세가 상방으로 진행이 된 모습을 보실 수 있습니다. 반대로 데드 크로스 시그널들이 지속적으로 나와 아래에서부터 길이 순서대로 이평선들이 위치하게 되면 역배열이 되고 이후 추세가 하방으로 진행이 된 모습 또한 보실 수 있습니다.
많은 분들이 제각기 다양한 이평선 길이 조합들을 사용하십니다. 전 강의들에서 누누이 잔소리처럼 말씀드리지만 이 세계는 정답이 없으며 본인의, 종목의, 타임프레임의, 트레이딩 셋업 범위의, 그리고 현재 시대의 성향에 맞는 지표 조합, 이론, 기법, 혹은 설정 값들을 사용하시는 게 좋습니다. 위에서는 8, 14, 22, 그리고 55를 사용했지만 주식, 코인, 선물, 그리고 FX 등 상품에 따라서 각기 다른 조합들이 더 적합할 수 있습니다. 예시로 6, 11, 16, 22, 51 혹은 5, 9, 14, 21, 45와 같은 조합을 쓰시는 분들도 계시며 조금 더 장기적으로는 50, 100, 200 혹은 60, 120, 240 이평선들을 사용하시는 분들도 계십니다. 댓글에 본인이 사용하는 괜찮은 배열 조합들 있으면 알려주세요~
마지막으로 조금 더 심화 내용이긴 하지만 간략하게 이평선의 종류에 대해서 알려드리겠습니다. 이평선을 산출하는 공식도 시대가 지날수록 더 다양해지고 있습니다. 기존의 정통 이동평균선은 SMA(Single Moving Average) 혹은 그냥 MA라고 하며 요즘에 많이 사용하시는 이동평균선 지표들은 EMA(Exponential MA), SMMA(Smoothed MA), WMA(Weighted MA), HMA(Hull MA), LSMA(Least Square MA), DEMA(Double Exponential MA), 그리고 TEMA(Triple Exponential MA) 등이 있습니다. 각각 이평선들이 어떤 방식으로 산출이 되며 어떠한 장단점이 있는지까지 다루려면 글이 너무 길어지니 이 부분은 다음에 시간이 있을 때 따로 자료 만들어드리도록 하겠습니다. 위 차트(비트코인 일봉, 50이평선) 보시면 각 이평선들의 민감도, 지지/저항 신뢰도, 추세 반영도 등 한번 쭉 보시길 바랍니다. 전 개인적으로 EMA와 WMA에를 사용한답니다~
그러면 이만 글 마치도록 하겠습니다.
다들 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. 모두 성투하세요!
여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 동기부여가 됩니다^^
[온체인 이해 #8] CVD란 무엇인가!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.
오늘은 CVD : Cumulative Volume Delta (누적 델타 거래량)에 대해 알아보도록 하겠습니다.
거래량 (Trading Volume)은 단순 매수와 매도의 총량 만을 알려주었다면, CVD는 매수 및 매도 중 어느 쪽에 무게가 실려있는지, 그 정도는 어떻게 변화하고 있는지 알려주는 지표라 할 수 있습니다.
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< 목 차 >
I. CVD : Cumulative Volume Delta의 이해
I-1. CVD란?
I-2. 적용법 (Trading View)
I-3. 활용법 (CVD + MACD)
II. CVD를 통한 현 BTC 분석
III. Normalized CVD & Fire Chart (by Material Indicators)
IV. 결론
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I. CVD : Cumulative Volume Delta의 이해
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1. CVD란?
1) 용어의 이해
CVD 는 Cumulative Volume Delta 의 약자입니다.
거래량 (Volume)을 처음 접하시는 분들은 아마 거의 없으실 것입니다. 차트를 해석함에 있어서 거래량 (Volume)을 확인하는 것은 기본 중의 기본이며, 해당 타임프레임 (일일, 4시간, 5분 등) 에 해당하는 거래량을 확인하는 것은 아주 간단한 일이기 때문입니다.
만약, 그동안 얼마나 많은 거래량이 쌓여 왔는지 알고 싶다면 원하는 “기간” 만큼 거래량을 더하여 “누적 (Cumulative)” 함으로서 쉽게 확인할 수 있습니다. 누적 거래량(Cumulative Volume)이 특정 “기간” 동안에 해당하는 “거래량”을 단순히 더한 것이라면, CVD의 D, “Delta”란 무엇일까요?
Delta 는 단순히 Alpha, Beta 순의 “D” 가 아닌, 수학적으로 변수의 변화량을 의미하는 ‘Δ (Delta, δ)’ 를 의미합니다. 미적분에서 보았던 dx/dy의 그 “d” 란 말이지요. 골치 아픈 수학 이야기는 이쯤으로 하고 “Delta”는 “변수가 변하는 정도”라는 것만 알고 가시면 되겠습니다.
변수는 “변화하는 수” 이므로, 결국 우리가 “어떻게 변할지 궁금한, 알고 싶은” 요소를 “변수” 라 부를 수 있습니다. 여기서 CVD는 그 변수를 <매수 거래량과 매도 거래량의 차이>로 설정합니다. 자, 한 문장으로 정리해볼까요?
CVD : Cumulative Volume Delta 는 “매수 (Buy) 양과 매도 (Sell) 양의 차이를 누적해서 보여주는 지표” 라 할 수 있습니다.
2) 특징
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① Delta 는 매수/ 매도 거래량의 차이를 의미한다!
Delta 는 매수 거래량 (Buy Volume)에서 매도 거래량 (Sell Volume)을 뺀 값을 나타냅니다. 따라서 Delta가 양수 (+) 라면, 매수량>매도량을 의미합니다. 반대로 음수 (-) 라면 매수보다 매도가 더욱 많이 일어나고 있음을 의미합니다. Delta의 크기 (절댓값)가 커진다면 해당 추세가 더욱 강력하게 일어남을 유추할 수 있습니다.
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② Delta를 Cumulative (누적) 함으로서 매수/매도 추세와 강도를 쉽게 알 수 있다!
차곡차곡 Delta를 쌓아간다면, 그리고 이를 그래프로 나타낸다면 매수 / 메도 중 어느 방향으로 시장이 흘러가는지, 그 세기는 어느 정도인지 쉽게 알 수 있습니다.
간단한 예를 들어볼까요?
10월 1일에 매수가 매도보다 100만큼 많이 일어났다면 Delta 는 100 일 것입니다.
10월 2일은 매수가 매도보다 50만큼만 더 일어났다면 Delta 는 50이 되겠군요.
10월 3일에 매수보다 매도가 30만큼 더 일어났다면 Delta는 -30이 됩니다.
이를 “누적” 시키면, 10월 1일 : 100 → 10월 2일 : 150 → 10월 3일 : 120 의 값을 나타내게 됩니다.
CVD가 해당 3일 간 100 → 150 → 120 으로 오르내리는 움직임을 보인다면, 그 정도와 격차를 토대로 매수, 매도 중 무엇이 얼마나 강하게 일어나는 지 쉽게 알 수 있을 것입니다.
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③ 원하는 기간 (시작점과 마침점)을 설정해서 볼 수 있다!
CVD의 가장 큰 매력은 특정 기간을 설정하여 원하는 기간 동안의 매수 / 매도 거래량의 차이를 명확하게 볼 수 있다는 점이라 할 수 있습니다. (적용법에서 설명)
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④ 작은 타임프레임 (5분 ~ 30분 단위) 에서 효과적이다!
CVD는 델타 즉, 특정 기간의 시작과 끝 점 만을 고려하므로 High timeframe보다는 Low timeframe에서 더 다이나믹한 움직임을 관찰할 수 있기 때문입니다.
따라서, 좁은 타임프레임 상에서 매수 / 매도 추세의 즉각적인 변화를 확인하는 것에 그 활용도가 높은 지표라 할 수 있습니다.
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3) 해석
● CVD 증가
→ 매수 > 매도 추세가 지속적으로 이어지고 있음을 의미합니다.
● CVD 감소
→ 매도 추세가 지속적으로 이어지고 있음을 의미합니다.
● CVD 기울기가 완만한 경우
→ 해당 추세의 강도가 약함을 의미합니다. 기울기가 완만함을 지나 편평해지는 경우, 매수세=매도세로 추세의 반전을 의심할 수 있습니다.
● CVD 기울기가 가파른 경우
→ 해당 추세가 강력하게 이루어지고 있음을 의미합니다. 특히, CVD가 증가하면서 그래프의 기울기가 가파른 경우 강력한 매수세의 등장으로 상승 여력이 보다 늘어남을 알 수 있습니다.
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2. Trading View 적용법
트레이딩뷰에서는 CVD 스크립트를 자체적으로 제작하여 무료로 제공하고 있습니다.
상단 지표 선택 후, CVD 를 검색하시면 쉽게 최상단에서 해당 지표를 선택하실 수 있습니다.
위와 같이 CVD가 나타났다면, 이제 Candles 설정 (작은 톱니바퀴) 에서 본인의 취향대로 설정 변경이 가능합니다.
“특징”에서 설명드렸듯, 타임프레임을 원하는 대로 설정 (Candle Reset 기점)할 수 있습니다. 여러 기능이 있으나 위와 같은 두 종류의 Reset 시기를 주로 사용합니다.
CVD를 캔들이 아닌 라인 형태로 적용하고 싶은 유저분들의 경우, 위와 같이 설정을 변경하실 수 있습니다.
자, 이제 CVD를 직접 적용하여 트레이딩에 어떤 도움이 될 지 알아보겠습니다!
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3. CVD 활용법 (MACD + CVD)
지표에 관한 글을 읽다보면, 꼭 빠지지 않는 문구가 있습니다. 바로, 단독으로 사용하면 신뢰도를 보장할 수 없다는 문구이지요.
CVD도 마찬가지로, 다른 보조지표와 조합하여 해석한다면 더욱 예측에 신뢰를 가할 수 있을 것입니다.
이번 활용법에는 MACD (Moving Average Convergence Divergence)를 곁들여 보도록 하겠습니다.
MACD는 장단기 이동평균선 간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법입니다. MACD 값이 커질 수록, 단기 / 장기 이동평균선 간의 괴리가 커짐을 의미합니다.
MACD 지표는 MACD를 다시 지수이동평균 (EMA)로 산출한 Signal Line (주황선) 과 비교함으로서 그 의의가 있습니다.
MACD가 Signal 라인을 교차하면서 상향 (골든 크로스) 인 경우, 매수 진입을 고려할 수 있으며
MACD가 반대로 하향 교차 시 (데드 크로스) 하락 추세가 연장될 것으로 판단, 매도를 고려할 수 있습니다.
(MACD의 상향 / 하향 여부 및 기준선 상방 / 하방 위치 여부 역시 해석에 도움이 되나, 분량 상 간단히 소개 하도록 하겠습니다)
실제 BTCUSD 5분봉 차트를 기준으로, 예를 들어볼까요?
차트가 본격적인 상승세를 그리며, CVD가 가파르게 증가하고 MACD도 골든크로스를 이루며 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.
기존 캔들로 이루어진 단기 저항선을 돌파한다면, 상승세가 이어질 가능성이 높습니다.
예상대로 저항을 돌파하면서 상승세를 확고히하는 모습입니다. 하지만, CVD 증가세 (기울기) 가 점차 완만해지고, MACD는 다시 signal line 아래로 역전 당하면서 상승 여력이 점차 줄어들고 있는 것 같군요!
우려했던 대로, 상승세는 약화되어 다시 하락세가 나타났습니다. 단, CVD 기울기가 편평한 수준으로 일정한 것을 보아하니 매도 거래량과 매수 거래량이 비등함을 알 수 있군요!
MACD 역시 역전된 상태를 유지하고 있어 하락세로의 전환 또는 보합장이 이어질 것을 의심할 수 있습니다.
이후 BTC는 횡보를 이어가면서, CVD와 MACD 역시 미약한 움직임을 보인 것을 알 수 있습니다. Market Price 캔들차트 하단의 거래량도 아주 미미한 상황이었군요.
이처럼 CVD와 타 보조지표를 결합하여 해당 추세가 어떻게 변화할 지 혹은 이어질 지 대략적으로 알 수 있습니다.
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II. CVD를 통한 현 BTC 상황 분석
현재 (2022년 10월 28일 오후 12시 31분 기준), 5분봉 상에서 BTC는 약한 하향세를 보이고 있습니다.
CVD는 등락을 반복하고 있으나 전체적으로 우하향하고 있으므로, 매도 거래량이 매수 거래량보다 높은 상황입니다.
MACD timeframe은 30분으로 설정하였으며, 지속적으로 하락해온 상황이나, 우상방 변곡의 기로에 놓여있습니다.
MACD - Signal line 역시 격차가 좁혀지면서 골든크로스 가능성을 높히고 있군요.
1) CVD : 시장은 전반적으로 매도세가 이어지고 있다. 단, 그 세기 (경사도) 가 강하게 나타나진 않는다.
2) MACD : 지속적으로 하락하였으나, 상승 방향으로의 변곡 기로에 놓여있다.
→ 따라서, CVD 지표가 일시적으로 상승하면서 MACD-Signal line의 골든크로스가 이루어지면 일시적 (6 frame : 30분 내외) 인 상승을 보일 수 있겠으나, CVD가 전체적으로 하락하고 있으므로 아주 짧게 매수 / 매도 타이밍을 설정하여야 합니다.
→ CVD는 작은 타임프레임에서 움직임이 보다 뚜렷하므로 단타 혹은 초단타 트레이딩 시 적용이 권장됨을 알 수 있습니다.
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III. Normalized CVD & Fire Chart (by Material Indicators)
CVD가 무엇인지 이해하셨나요?
매수와 매도 추세를 쉽게 알 수 있다는 것은 분명 도움이 되는 일이지만, 그 흐름이 개인 (새우)과 같은 소규모 투자자들에 의한 것인지, 기관과 같은 대형 세력 (고래) 들에 의한 것인지 알 수 있다면 추세 파악을 더욱 분명하게 할 수 있을 것입니다.
이를 가능케 해주는 것이, Material Indicators 라는 사이트에서 제공하는 CVD 차트 입니다!
해당 CVD 지표는 BTC 보유량 별 CVD를 나타내는 지표로, Binance 거래소를 기준으로 소규모 ~ 대규모 BTC 보유자들의 매수 / 매도 경향을 쉽게 파악할 수 있습니다.
아쉽게도 유료로 제공되는 자료이지만, “Material Indicators”를 Twitter 상에서 팔로우 하시면, 1-2일 간격으로 해당 차트를 업로드해주니 실시간 활용하실 목적이 아니라면 트위터 포스팅 만으로도 충분히 자료를 얻을 수 있습니다.
0) CVD & Fire chart 소개
위 차트 중, 상단의 붉은 영역으로 이루어진 차트가 “Fire Chart” / 하방의 여러 색의 실선으로 이루어진 차트가 보유 그룹 별 CVD 차트입니다.
하방 CVD 차트의 경우, 각 실선이 주황 → 초록 → 빨강 → 보라 → 갈색 (파랑은 전체 주문량) 순으로 보유 규모를 달리하여 나타내는 것이 장점입니다. 단, 해당 CVD는 포준화 과정을 거쳐 보기 쉽게 제작된 것이 아닌, 실제 CVD 량 그대로를 나타내는 “Absolute CVD”임에 유의하여야 합니다.
1) Normalized CVD & Fire Chart의 해석
앞선Absolute CVD에서는 고래의 거래량과 새우의 거래량 차이가 너무 크기 때문에 그룹 간 CVD 경향의 비교가 쉽지 않습니다.
이러한 단점을 극복하고자, 집단 별 CVD 를 모두 0.00~1.00 의 동일한 범위로 표준화하여, 상대적인 변화도를 직관적으로 알 수 있게 만든 것이 “Normalized CVD” 차트 입니다.
보시면, Absolute와 달리, 각 집단간의 움직임을 명확하게 비교할 수 있습니다. 특히, 현재 고래의 CVD는 증가하였으나 새우 집단의 CVD가 지속적으로 감소하고 있는 것이 인상적입니다. 고래는 매집을, 새우는 매도를 하고 있음을 알 수 있겠군요.
Fire Chart는, 특정 가격 구간에 존재하는 매물대의 양을 색으로 표현해 직관적으로 전달해줍니다.
색이 밝을 수록 두텁고 강한 매물대가 되어, 지지 혹은 저항으로 작용하게 됩니다.
보시면, 직전에 존재하던 20.8K 구간에 강하게 몰려있던 매물대가 해소되고 20.45K 구간의 매물대는 탄탄하게 유지되어 지지로 작용해줄 것을 알 수 있습니다.
이처럼, Normalized CVD 와 Fire chart는 BTC 보유 집단 별 매수/매도 경향과 어느 가격대에 매물이 집중되었는지 알 수 있어 매우 유용한 툴이라 할 수 있습니다.
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IV. 결론
기술적 분석에는 참으로 다양한 지표와 해석 도구들이 존재하며, 이들을 얼마나 효율적으로 잘 사용하는 지의 여부가 트레이딩의 성패를 좌우한다고 볼 수 있습니다. 그 중에서도, 차트는 투자자들의 매수와 매도가 어우러져 그려지는 작품이라는 점을 생각한다면 거래의 정도를 다루는 “거래량” 은 무엇보다 중요한 개념일 것입니다.
CVD는 그러한 거래량을 매수 / 매도의 시각으로 분리하여 나타내어 단순 시장 참여도 만을 보는 것이 아닌 해당 자산의 방향성을 가늠할 수 있다는 점에 그 의의가 있습니다.
이를 MACD와 같은 타 지표들과 활용하면서, 동시에 III에서 소개한 Normalized CVD, Fire chart 등을 적절히 접목하신다면 본인의 트레이딩에 더욱 보탬이 될 수 있을 것입니다.
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긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :)
[기술적 분석] Inefficiency와 Gap, 그리고 FVG - 합리적 가격을 향한 아우성안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.
자산의 ‘가격’ 은 우리가 시장에서 자산을 거래할 때 고려하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다
그렇기에 ‘가격’을 기반으로 한 다양한 지표와 패턴들이 발전되어 왔습니다
오늘은 그 중 하나인 Inefficiency와 Gap, 그리고 특히 Fair Value Gap (FVG) 에 대해 알아보려 합니다
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목차
I. 서론
II. Inefficiency 란?
II-1. Inefficiency 정의
II-2. Inefficiency의 활용
III. Gap의 4가지 형태
III-1. Breakaway
III-2. Exhaustion
III-3. Continuation
III-4. Common
IV. Fair Value Gap (FVG)에 대한 이해
IV-1. FVG란?
IV-2. FVG의 trading 적용
V. FVG 사례 분석 & 결론
V-1. FVG 사례 분석
V-2. 요약 및 결론
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I. 서론
트레이더는 시장이 자산의 내재가치로 인정하는 가격 을 찾고
매수자와 매도자가 의사결정을 하는 단계에서 발생하는 내재가치와 현재 가격의 괴리 를 찾을 수 있어야 합니다
이러한 괴리는 행동경제학적 관점에서 ‘합리적이지 않은’ 매수자와 매도자의 의사결정으로 인해 발생 합니다
시장이 인정하는 가격을 예상해내고, 괴리의 패턴을 익혀
파도에 몸을 맡기듯이 포지션을 설정하며 이득을 취하기 위해
트레이더는 가격지표를 통해 합리적인 가격을 끊임없이 찾고 또 의심 해야 합니다
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II. Inefficiency 란?
II-1. Inefficiency 정의
Inefficiency는 그림과 같이 다음 두 가지 조건을 충족하는 구간을 의미합니다
1. 급격한 가격의 변동이 일어남
2. 가격 변동폭에 비해 거래량이 적음
또한 Inefficiency (초록색)가 관찰된 이후에 시장은
Inefficiency를 해소하기 위해 Gap filling (붉은색)을 이루는 모습 을 보여줍니다
이때 Gap filling은 즉각적으로 나타나기도 하지만, 상당한 시간차를 두고 나타나기도 합니다
이렇게 상당한 시간차를 두고 나타나는 경우
Inefficiency를 활용하기에 어려움이 있을 수 있으니
Gap filling이 잘 이루어지는 형태를 인지 하고 있어야하며
Gap filling이 확실히 시작되는지를 확인하고 방향성을 설정하는 것이 유리할 수 있습니다
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II-2. Inefficiency의 활용
위에서 말씀 드렸듯이 Inefficiency는 ‘합리적 가격’을 기초 로 합니다
따라서 위와 같이 ‘합리적 가격’의 변화가 급격하게 일어나는 경우 에는
Inefficiency와 Gap filling이 명확히 나타나지 않을 수 있습니다
예를 들면 Fundamental 또는 macroeconomic event에 의한 가격의 급격한 상승 또는 하락이 일어났을 때
또는 장기적인 상향/하향 추세가 설정된 경우에는 ‘합리적 가격’의 자체가 큰 폭으로 변화 하기 때문에
자산 가격의 급격한 변화를 Inefficiency로 볼 수 없습니다
그렇기 때문에 위 그림과 같이
추세가 안정화 되어 있는 박스권 장세에서 Inefficiency와 Gap filling이 명확하게 나타남 을 알 수 있습니다
‘합리적 가격’이 안정화 되어 있는 추세에서, 가격의 급변동이 일어난 것은
매수세와 매도세의 급변으로 인한 실질적인 Inefficiency일 가능성 이 크기 때문입니다
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III. Gap의 4가지 형태
앞서 Inefficiency의 개념을 살펴보았습니다
트레이딩에서 Inefficiency를 가장 잘 나타내는 패턴 이 바로 Gap 이기 때문에
Gap의 형태들을 파악하는 것은 다양한 상황에서 Inefficiency를 활용하는데 큰 도움을 줍니다
III-1. Breakaway gap
특정한 가격 저항이나 지지를 돌파할 때 나타나는 형태 입니다
저항과 지지안에서 움직이다가 어떤 이벤트로 저항과 지지를 돌파 하게 되는 것은
‘합리적인 가격’의 변동읠 의미할 가능성 이 크기 때문에
Inefficiency와 gap filling이 잘 나타나지 않을 가능성이 크고
형성된 추세를 따라 추가적으로 움직일 가능성이 큽니다
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III-2. Exhaustion gap
저항과 지지안에서 움직이는 경우에 많이 나타나며
저항이 있는 고점이나 지지가 있는 저점까지 빠른 속도 로 근접하다가
급격한 추세 반전을 이룰 때 나타나는 형태 입니다
‘합리적인 가격’이 저항과 지지안에서 형성되어 있었으므로
Inefficiency가 강하게 발생하며 gap filling이 빠르게 나타납니다
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III-3. Continuation gap
상승 혹은 하락의 강력한 추세가 형성되는 경우 에 나타납니다
상승과 하락의 추세가 꺾이지 않으며 오래 유지되는 경우 를 지칭합니다
(★ 나머지 갭의 형태와 다르게 여러 개의 캔들이 묶인 ‘영역’ 을 지칭합니다)
이 경우 ‘합리적인 가격’의 변동 가능성이 높으므로
추세가 유지될 가능성이 높으며
Inefficiency와 Gap filling이 나타나지 않을 가능성이 큽니다
혹은, 나타나더라도 매우 오랜시간 후에 나타나게 됩니다
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III-4. Common gap
대체로 추세가 안정화 되어있을 때 자주 발생 하는 다양한 형태의 종가와 시가의 단차를 의미하며
대부분 inefficiency가 발생하고 gap filling이 이루어집니다
Common gap은 굉장히 많은 상황에서 다양한 이유로 발생합니다
따라서 특별한 의미를 부여하기는 어렵습니다
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IV. Fair Value Gap (FVG)에 대한 이해
앞서 다양한 형태의 Gap을 살펴보았습니다
추가적으로 상당히 높은 Gap filling의 재현성 을 보여 트레이딩에 매우 중요한 형태인
Fair value gap 이라는 것에 대해 살펴보도록 하겠습니다
IV-1. FVG란?
FVG는 Price action traders, 즉 자산의 가격에 초점을 맞추고 트레이딩을 할 때 많이 언급 되는 형태로
단기적으로 매수 혹은 매도세의 한 쪽이 다른 쪽을 압도(Inefficiency) 하여 연달아서 가격 상승 혹은 하락이 일어날 때 관찰할 수 있습니다
FVG는 3개의 연속해서 상승 혹은 하락하는 추세의 캔들 중 가운데 캔들이 가장 큰 형태 일 때 만들어지며
가장 큰 중앙의 캔들과 이웃하는 캔들의 최저점 ~ 최고점 사이를 의미 합니다
또한 ★이웃하는 캔들의 꼬리가 중앙의 캔들을 전부 다 overlap 하지 않아야 합니다
그림과 같이 FVG는 하락형 FVG와 상승형 FVG로 구분할 수 있으며
각각은 순서대로 강력한 매도세/매수세의 출현 으로 인한 Inefficiency의 형성을 의미합니다
마지막 예시는 꼬리가 가운데 캔들을 overlap 하므로 FVG에 해당하지 않는 예시입니다
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IV-2. FVG의 trading에 적용
그렇다면 이러한 강력한 Inefficiency를 trading에 어떻게 적용할 수 있을까요?
마치 빠른속도로 물체가 떨어지다가 땅을 만나면 급격히 튀어오르듯이
단기적으로 발생한 강력한 FVG, 즉 imbalance는 급격한 추세전환을 일으킬 가능성이 높습니다
즉, 하락형 FVG가 발생할 경우 단기적으로 상승 추세가 만들어질 가능성 이 높고
상승형 FVG가 발생할 경우 단기적으로 하락 추세가 만들어질 가능성이 높은 것 입니다
그리고 이 추세전환의 강도와 출현 가능성은
추세가 안정화 되어 있을 수록, 그리고 FVG가 클수록 강하고 높습니다
하지만 떨어지다가 땅을 만나 튀어올랐던 물체가
떨어진 높이만큼 올라가지 못하고 어느 지점 이후에는 다시 떨어지듯이
추세가 처음 전환된 이후 gap filling이 일어나면 가격은 FVG를 형성하였던 추세로 다시 회귀 하게 되는 경향을 가집니다
위와 같이 두 가지의 전략을 활용하면 FVG 형성이후 다음과 같은 포지션 설정이 가능합니다
1. FVG 발생 이후 초단기적인 추세 전환 포지션 설정
2. Gap filling 이후 추세 회귀 포지션 설정
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V. FVG 사례 분석 & 결론
V-1. 사례 분석
<사례 1>
위의 예시는 2022년 10월 20일 23시 20분 경의 비트코인 1분봉 차트입니다
23시 20분 경 강력한 매수세에 의해 FVG, 즉 상승추세가 하락추세를 압도하는 Inefficiency 가 나타났고
곧바로 하락추세로 전환되며 gap filling 이 일어난 것을 보실 수 있습니다
하지만 FVG 근처에서 Inefficiency를 회복한 뒤 추세가 회귀 하며
이전보다 강한 상승을 보여주고 있음을 알 수 있습니다
따라서 위와 같이 23시 20분 경의 상승형 FVG를 발견한다면,
1. 23시 30분 경 Gap filling 나타나기 까지의 숏포지션
2. 23시 30분 경 Gap filling 이후의 롱포지션 설정이 가능할 수 있습니다
<사례 2 이동평균선과 함께 활용>
위의 예시는 2022년 10월 19일 19시 30분경 BTC 3분봉으로
FVG와 동일하게 ‘가격’을 기초로 하는 MA지표를 함께 활용하는 예시입니다
FVG 발생 이후 19시 30분 부근에 Gap filling이 이루어졌고
Gap filling이 완료되는 지점에 20MA의 저항 이 있습니다
따라서 FVG 관점과 20MA 저항 모두가 가격의 하락을 암시하므로
숏포지션을 잡을 수 있는 강력한 근거 가 되어줄 수 있습니다
이후 기존의 하락 추세로 회귀하는 모습 을 보실 수 있습니다
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V-2. 요악 및 결론
Inefficiency는 합리적인 가격을 찾는 과정에서 발생하는 괴리라고 말씀드렸습니다
이러한 괴리는 여러가지 Gap의 형태로 나타납니다
1. Breakaway gap : 지지/저항선을 돌파. Gap filling 가능성 낮음
2. Exhaustion gap : 지지/저항선에서 추세 전환. Gap filling 가능성 높음
3. Continuation gap : 여러가지 캔들이 추세 영역을 이루며 강한 추세를 형성. Gap filling 가능성 낮음
4. Common gap : 안정적인 추세안에서 나타나는 다양한 형태의 gap. Gap filling 가능성 높음
Gap filling 재현성이 매우 높은 Gap 형태인 FVG에 대해서도 설명 드렸습니다
FVG를 이용한 트레이딩의 핵심은 다음 두 줄로 요약할 수 있습니다
1. 강력한 단기적 Inefficiency가 발생하면 그 직후 추세 전환 가능성이 높다
2. 전환된 추세가 Inefficiency를 해소하면 추세가 처음보다 더 강하게 회귀할 가능성이 높다
다만 모든 지표와 패턴이 그렇듯이,
독립적으로 사용하기 보다는 다른 지표나 패턴들이 동일한 경향성을 보일 때 더 신뢰도가 높아지므로
‘가격’을 기초로 하는 다른 지표와 패턴들 (이동평균선 등) 과 함께 활용하는 것이
트레이딩의 성공률을 높일 수 있겠습니다
감사합니다
[보조지표 #2] MYC indicator, 서로 다른 분류의 지표를 결합하라! (RSI strategy+PSAR)안녕하세요 Yonsei_dent 입니다.
지난 <보조지표 기초편>에서는 보조지표의 분류와 한계성, 그리고 한계성 극복 방법 에 대해 다뤄보았습니다.
또한, <보조지표 #1>에서는 Price analysis 지표인 Parabolic SAR과 MA를 함께 활용 하여, 즉 같은 지표의 결합으로 신뢰도를 높이는 방법을 소개 드렸습니다.
오늘은 보조지표의 한계성을 극복하는 방법 중 다른 방법인 서로 다른 분류의 지표를 결합 하는, MYC indicator 에 대해 다뤄보도록 하겠습니다.
“Combine indicators from different categories”
→ 서로 다른 분류의 지표를 결합하라!
<요약>
1. RSI와 Stochastic 모두 Momentum indicator이지만 각각 장단점을 가짐.
2. 표준 RSI에 스토캐스틱 오실레이터 공식을 적용한 것이 Stoch RSI
3. RSI 와 Stoch RSI를 함께 사용하면 서로의 장단점 보완 가능 → RSI strategy
4. RSI strategy 조합으로 신뢰도는 올라가지만, Momentum indicator의 결합 만으로는 변동성이 매우 큰 시장에서 여전히 오류 신호가 발생 가능함.
5. 이를 해결하기 위해, 가격 추세 지표 및 Trend analysis를 통한 필터링이 필요.
※ 따라서, 이번 편에서는 지난번 소개드린 Parabolic SAR과 RSI strategy (RSI+Stoch RSI)를 함께 이용하는 트레이딩 방법을 소개 드릴 예정입니다.
※ RSI 자체에 대해서는 따로 RSI 편을 준비할 예정입니다.
※ PSAR의 경우 보조지표 #1을 먼저 참고하시길 권유 드립니다.
누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :)
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< 목 차 >
I. MYC Trading indicator의 이해
I-1. 개념
I-2. RSI와 Stoch RSI의 결합 = RSI strategy
I-3. Parabolic SAR with RSI strategy
II. 트레이딩뷰 설정 방법
III. 실제 트레이딩 활용 방법
III-1. Bullish (Long) trading 전략
III-2. Bearish (Short) trading 전략
IV. 결론
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I. MYC Trading Indicator란?
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1. MYC Trading Indicator 개념
◆ MYC Trading indicator = Trend analysis + Momentum oscillator 조합하여 사용하는 indicator
→ 암호화폐가 언제 Bullish (강세), Bearish (약세) 추세에 진입할지 보다 정확한 예측을 가능하게 도움!
→ Price direction 판단!
● Trending indicators (추세 지표, 추세추종형 지표)
- 주가의 방향성 제시
▶ MACD, ADX, CCI, DMI, SONAR 등
● Momentum indicators (Oscillator indicators, 모멘텀, 탄력성 지표 )
- 주가의 방향성 강도 제시
▶ Stochastic, 이격도, RSI 등
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2. RSI strategy (RSI와 Stoch RSI의 결합)
※ PSAR은 보조지표 #1을 참고해주세요.
※ RSI 자체에 대해 아예 설명을 뺄 수 없어서 넣었지만, 단순 활용 방법이 궁금하신 분들은 3장부터 보시는 걸 권해드립니다.
※ RSI 자체에 대해서는 따로 RSI 편을 준비할 예정입니다.
(1) RSI (Relative Strength Index) - Momentum indicator
● 상대 강도 지수 → 과다 구매 신호를 표시
- 어렵게 정의하자면, 최근 가격 변동의 속도와 크기를 측정하여, 해당 가격에서 과대평가 되거나, 저평가된 조건을 평가
- 쉽게 말해, 과매수, 과매도 구간을 파악.
→ 추세 반전, 가격 조정에 대비 가능
- 일반적으로, RSI>70 과매수, RSI<30 과매도 상태
(2) RSI의 한계
① 추세에 따른 조정이 필요 = 강한 상승 또는 하락 추세에서 RSI의 신호는 종종 오류
→ ex. 강한 하락 추세 동안 과매수된 RSI는 70보다는 50에 가깝게 peak.
② 일정한 폭을 기준으로 가격이 상승, 하락을 반복하는 상황에서 유용함. (①과 비슷)
→ 강한 추세 상황에서는 오류 확률 증가.
③ 외적 호재에 따른 상승 등의 경우, RSI 값의 의미가 중요하지 않을 수 있음.
→ ex. 금리 인하, 개별 종목 호재로 인한 외적 상승 시 RSI 70 이상에서도 계속해서 상승이 나타날 수 있음.
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(3) Stoch RSI (vs. RSI)
● Stoch RSI = 표준 RSI에 Stochastic 오실레이터 공식을 적용
→ 민감도가 높은 Stoch RSI 생성.
→ 생성 신호가 훨씬 많기 때문에, 트레이더들에게 시장 동향과 진입, 매도 시점을 판단할 수 있는 더 많은 기회 제공
● Stoch RSI = 결과값은 0-1 범위 내에서 중심선 (0.5)를 중심으로 움직이는 단일 숫자 값.
→ 결과값에 100을 곱하여, 0-100사이, 중심선 50을 중심으로 볼 수 있음. (수정된 버전)
→ 보통 80 이상 시 과매수, 20 이하 시 과매도
(거짓 신호를 줄이기 위해, 보통 3일 간의 단순 이동 평균(SMA)를 함께 보는 것이 일반적)
※ RSI는 상대적으로 적은 수의 거래 신호 생성, 상대적으로 느리게 움직이는 지표.
※ RSI는 가격 움직임의 속도를 측정 하여, 과매수 및 과매도 수준을 추적.
※ 반면에, 스토캐스틱 오실레이터 는 종가가 현재 추세와 거의 같은 방향으로 마감되어야 한다는 가정을 전제로하여, 속도보다는 범위에 대한 상대적 위치 로 판단함.
● 이처럼, momentum indicator에서 RSI와 stochastic oscillator의 기본 이론과 방법이 다르기 때문에 두 개를 합쳐서 보완하여 사용하는 것이 신뢰도가 높습니다.
→ 위의 그림처럼, RSI 역시 횡보장에서 적절한 신호를 보여주지만, RSI는 어느 정도 일관된 파동이 있을 때 유용하며, 스토캐스틱은 횡보 또는 고르지 못한 시장에서 더 유용 합니다.
★ 따라서, RSI 와 Stoch RSI를 함께 사용하는 것은 신호의 신뢰도를 높여줍니다.
→ RSI Strategy
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(4) RSI strategy의 한계
● 그러나, momentum 지표로만 이루어진 조합은, 변동성이 매우 큰 시장에서는 잘못된 신호 발생의 가능성 이 여전히 있으므로, 가격 추세를 필터로 사용해야 합니다.
★ 즉, Momentum 신호가 가격 추세와 같은 방향에 있을 경우에 거래를 진행하여 risk manage를 할 수 있습니다.
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3. Parabolic SAR with RSI strategy
따라서, 이번 아이디어에서는 RSI와 Stoch RSI를 조합한 RSI strategy와 PSAR을 함께 사용하는 방법 을 아래에서 다뤄보도록 하겠습니다.
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II. 트레이딩뷰 설정 방법 (RSI strategy)
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(1) 상단의 지표를 클릭 후 Mycrypto 라고 입력합니다.
( Mrcoingrat 의 RSI Divergence + Stoch RSI를 활용하였습니다.)
(2) 지표 적용 후 신호 해석을 아래와 같이 익힙니다.
◆ Bullish
① K line 이 D line 위 로 도달 ( level 20 근처)
② K, D line 모두 위 를 향함 (toward upside)
③ RSI 가 RSI 이평선 위 에 위치 ( level 50 근처)
④ RSI, RSI 이평선 모두 위 를 향함 (toward upside)
◆ Bearish
① K line 이 D line 아래 로 도달 ( level 80 근처)
② K, D line 모두 아래 를 향함 (toward downside)
③ RSI 가 RSI 이평선 아래 에 위치 ( level 50 근처)
④ RSI, RSI 이평선 모두 아래 를 향함 (toward downside)
(3) Parabolic SAR과 RSI strategy를 모두 적용한 화면입니다.
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III. 실제 트레이딩 활용 방법
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1. Bullish (Long) trading 전략
(1) RSI strategy
① 의 동그라미 앞에서
- K line 이 D line 위로 도달하였으며, RSI가 RSI 이평선 위에 위치 하지만,
- RSI와 RSI 이평선이 모두 위를 향하는 것이 아닌 상황
- 또한, Parabolic SAR 역시 아직은 하락 신호
→ 따라서 RSI strategy에서 표시한 ①의 위치까지 기다림.
(= RSI와 RSI 이평선 모두 위를 향하는 상태까지)
(2) Parabolic SAR
② 의 동그라미에서 상승 신호 발생 시까지 기다림.
● Buy (Entry) - ①, ②의 상황이 동시에 만족하는 상황
● Stop loss - ①, ②에서 처음 RSI strategy 상승 신호가 발생하며, PSAR의 상승 신호가 발생하는 구간의 저점
→ 저점 이탈 시, RSI strategy 또는 PSAR의 상승 조건에서 이탈 되기 때문임.
● Take profit (Exit) - ③에서 RSI strategy의 하락신호 + PSAR의 하락신호 동시 충족 시
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2. Bearish (Short) trading 전략
※ 위의 Bullish에서 바로 이어지는 하락이 나와서 이어서 예시로 들었습니다.
(1) RSI strategy
① 의 동그라미 앞에서
- K line 이 D line 아래로 도달하였으며, K, D line 모두 아래를 향하지만
- RSI가 RSI 이평선 위 아래로 관통하며 움직이는 상황이며,
- 이는 RSI와 RSI 이평선이 모두 아래를 향하는 것이 아닌 상황
- 또한, Parabolic SAR 역시 아직은 상승 신호
→ 따라서 RSI strategy에서 표시한 ①의 위치까지 기다림.
(= RSI가 RSI 이평선 아래에 확실히 위치하며, RSI, RSI 이평선 모두 아래를 향하는 상태까지)
(2) Parabolic SAR
② 의 동그라미에서 하락 신호 발생 시까지 기다림.
● Buy (Entry) - ①, ②의 상황이 동시에 만족하는 상황
● Stop loss - ①, ②에서 처음 RSI strategy 하락 신호가 발생하며, PSAR의 하락 신호가 발생하는 구간의 고점
→ 고점 이탈 시, RSI strategy 또는 PSAR의 하락 조건에서 이탈 되기 때문임.
● Take profit (Exit) - ③에서 RSI strategy의 상승 신호 + PSAR의 상승 신호 동시 충족 시
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IV. 결론
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★ RSI strategy와 PSAR을 조합하여 사용하는 것은 보조지표의 한계성을 보완하여, 판단의 신뢰성을 높여줍니다.
★ PSAR이 momentum indicator의 필터 역할을 하지만, 이전 보조지표 #1처럼 MA를 함께 사용하는 것이 Entry, Exit 등의 구간 설정에 있어 훨씬 유용할 수 있습니다.
★ 펀더멘탈 등 외적 변수에 대한 반영은 어려우며, 그로 인한 강한 변동성의 경우 트레이딩 실패로 이어질 수 있으니, 보조지표에 대한 100% 신뢰보다는 그 이름처럼 보조로서 활용하여야 함을 늘 명심하여야 합니다.
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Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다.
모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
[보조지표 #0] 기초 (분류, 한계, 극복)안녕하세요 Yonsei_dent 입니다.
Trading indicator , 트레이딩 보조 지표는 시장의 방향 및 강도 등을 나타내기 위해 그래프와 수학 공식을 사용하는 기술적 도구입니다.
이러한, 보조지표는 적절히 사용한다면, Entry, Exit, Stop loss, Target price 설정 및 Take profit 수익을 내는데 아주 유용한 지표들이지만, 정확히 이해하지 못한 상태에서 사용한다면 , 오히려 트레이딩에 혼란을 줄 수 있습니다.
예를 들어, 같은 역할(ex. 3개의 모멘텀 지표)을 하는 같은 종류의 보조지표를 한 차트에 놓고 사용한다면?
→ 동일한 정보를 다르게 보여주며 오히려 차트를 복잡하고 혼란스럽게 할 수 있습니다.
물론 종종 지표의 확신을 위해 같은 종류의 지표를 사용할 경우, 분석의 결과를 일부 강화시켜 주기도 하지만, 각기 다른 측정 방법을 사용하는 지표를 하나로 묶어서 생각하려는 오류 에 빠지기도 합니다.
(성격은 어느 정도 같지만, 분석법이 다른 지표들을 하나로 묶어서 생각하다 보니 오류가 생길 수 있겠죠?)
즉, 보조지표의 종류와 기본원리를 제대로 이해하여, 각각의 목적에 맞게 필요한 지표를 선택 및 combining(조합)하여 사용하는 것이 중요합니다.
★ 따라서, 오늘은 보조지표의 기초적 내용 (분류, 한계, 한계 극복 방법) 에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
★ 각각의 보조지표에 대한 심화 설명, tradingview 설정, 트레이딩 활용 방법 및 사례분석 등은 심화편으로 각각 자세히 다룰 예정이니, 꾸준한 관심 부탁드립니다.
누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :)
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< 목 차 >
I. 보조지표의 분류
I-1. 큰 틀에서의 분류
I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류)
II. 보조지표의 한계성
III. 보조지표의 한계성 극복 방법
IV. 결론 및 마무리
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I. 보조지표의 종류
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I-1. 큰 틀에서의 분류
(이 부분은 당연하고 추상적인 설명이긴 해서 그렇구나 하고 가볍게 보시면 좋을 것 같습니다.)
◆ Leading indicators (선행 지표) vs. Lagging indicators(후행, 지연 지표)
(※ 선행 지표가 선행하는 데이터를 반영한다는 것은 아닙니다. 모든 보조지표는 과거 데이터를 활용합니다.)
(1) Leading indicators (선행 지표)
선행 지표는 Price action의 향후 결과를 예측하는데 집중하는 것으로, 실제 price action이 발생하기 전에 미리 신호를 제공하는 것을 뜻합니다. 즉 price action의 속도가 느려지거나 빨라질 때 모멘텀을 파악할 수 있습니다.
Comment : 쉽게 설명하자면, 운전 중 앞의 도로를 보기 위해 차 유리를 본다고 생각하시면 됩니다. 즉, 앞에 보이는 것들을 바탕으로 속도가 빨라질지 느려질지 등을 예측하는 것입니다.
(2) Lagging indicators (후행, 지연 지표)
후행, 지연 지표는 반면에, 과거의 price action들에 주목하는 것으로, 위의 운전 중 차 앞유리를 보는 것과 반대로, 이번엔 백미러를 보고 지나온 도로들의 상태를 통해 앞으로의 price action을 확인하는데 필요한 정보들을 찾는다고 이해하시면 될 것 같습니다.
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I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류) ★
(※ 각각의 분류는 이해를 쉽게 하기 위함이며, 각 지표들은 각각의 성격에 맞게 다른 분류에 중복되어 해당할 수 있습니다, ex. 변동성 지표 - 가격 지표 등)
1. Trending indicators (추세 지표, 추세추종형 지표)
- 가격의 방향성 제시
추세 지표란 가격의 방향성과 추세를 나타내는 지표로, 대표적으로 사용되는 것 중에는 MACD 지표가 있습니다. 가격의 방향성을 예측하는 지표이므로, 종목이 특별한 가격 등락 없는 횡보 국면일 때는 그 정확도가 다소 떨어지는 한계를 보입니다.
▶ MACD, ADX, CCI, DMI, SONAR 등
2. Momentum indicators (Oscillator indicators, 모멘텀, 탄력성 지표 )
- 가격의 방향성 강도 제시
모멘텀, 탄력성 지표는 가격 추세의 속도 (가속도, 강도)를 측정해 가격의 변동 상황을 이해하는 보조지표로서, 모멘텀의 기울기에 따른 추가 상승 및 하락을 예측하는 지표라 말할 수 있습니다. 즉, 0~100 사이의 범위 안에서 과매수와 과매도 구간을 설정하고 매매 타이밍을 잡는데 활용하는 경우가 많습니다.
▶ Stochastic, 이격도, RSI 등
Stochastic이 대표적으로, 최근 N일간 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 수준이 어느정도인지를 표시하는 기법입니다.
(즉 방향성 파악도 가능하지만, 현재의 가격이 위치한 구간이 과매수인지 과매도 구간인지를 보는 강도 파악에 더 적합하다고 할 수 있습니다.)
3. Volatility indicators (변동성 지표)
- 가격의 변동(방향성) 제시
변동성 지표는 Bollinger Band(볼린저 밴드)와 같이 가격의 변동을 측정하는 보조지표로, 매매 신호를 파악하기에는 어려움이 있을 수 있지만, 시장 상황을 한눈에 파악하여 위험도 및 투자 적합 구간을 보여주는 지표입니다.
즉, 단독 사용보다는 보통 다른 지표에서 발생한 매매신호를 확인하기 위해 추가로 사용 됩니다.
▶ ATR(Average True Range), RVI(Relative Volatility Index), Envelopes, Bollinger Band 등.
4. Price indicators (가격 지표)
- 가격의 방향성 제시
가격지표란 종목의 과거 가격 통계에 따른 현재 가격의 방향성을 예측하는 지표로, 대표적으로 이동평균선 등이 있습니다.
▶ MA (Moving averages), Demark, 일목균형표 등
5. Volume indicators (볼륨 지표, 거래량 지표, 시장강도 지표)
- 가격의 방향성 강도 제시
볼륨 지표는 종목의 가격 또는 거래량 증감을 통해 가격의 방향성 강도를 나타내는 지표로서, 과열과 침체 를 파악하는데 활용됩니다. 대표적으로 OBV 등이 있습니다.
▶ 투자심리선, OBV 등
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II. 보조지표의 한계성★
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1. 과거의 data로 인한 한계성
→ 즉, 현재 시점에서의 시장 변수에 대한 오류가 발생할 수 있습니다. (갑자기 등장한 악재 등)
2. 시장 전체의 방향성을 반영하지 못하는 한계
→ 전체 시장에 영향을 끼치는 변수가 개별 종목에 미치는 영향을 반영하지는 못합니다.
3. 추세선 또는 추세 방향이 명확할 경우 성공 확률이 높아지나, 변동성이 적은 박스권 횡보장세에서는 수많은 신호를 발생하게 되어 오히려 의사 결정에 혼란 을 줄 수 있습니다.
4. 보조지표는 단순하게 기계적, 확률적 신호 발생에 따른 것으로, 이것에만 의존할 경우 시장 전체의 매크로 시세 기회를 놓칠 수 있습니다.
(ex. 개별 종목은 하락 신호였으나, 대규모 금리 인하 등의 매크로 호재 발생 시)
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III. 보조지표의 한계성 극복 방법 ★
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1. Avoiding overloading charts with same information
→ 동일한 정보를 사용하는 지표를 오버로딩 하는 것을 피하라!
즉, 동일한 정보를 제공하는 지표를 너무 많이 사용할 경우, 지표를 더 신뢰할 수 없으며, 오히려 차트 공간을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 따라서, 같은 정보를 제공하는 지표는 본인에게 잘 맞는 것을 골라 1-2개를 사용하는 것이 좋습니다.
2. Combine indicators from different categories
→ 서로 다른 분류의 지표를 결합하라!
즉, 보조지표 모멘텀, 추세, 가격, 변동성, 거래 강도 등을 동시에 복합적으로 분석 및 판단하여 적용하는 것을 의미합니다.
Ex.) 이동 평균(MA)과 같은 추세 지표와 RSI와 같은 모멘텀 지표를 결합, 조합하여 사용.
3. 또한, 지난 <보조지표 #1, Parabolic SAR with MA> 처럼 같은 분류에 해당하는 지표들도 적절한 조합을 통해 신뢰성을 강화할 수 있습니다.
4. 모든 보조지표는 과거의 데이터를 활용하는 후행성의 단점이 존재하므로, 종목 자체의 과거 데이터만을 보는 것이 아닌 시장 전반의 매크로 상황을 이해하고 트레이딩 전략에 반영 하여야 합니다.
5. Your Own Strategies
→ 가장 중요한 것으로, 남들이 하는 것을 그저 따라하는 것이 아닌, 본인이 공부하고 경험한, 자신에게 맞는 최고의 전략 도구들을 설정하여 트레이딩에 활용하여야 합니다. 아무리 좋은 무기라도 나에게 맞지 않다면 제대로 활용할 수 없습니다.
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IV. 결론 및 마무리
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한 아이디어에 모든 보조지표를 담기에는 그 내용이 너무 방대하여, 간략하게 보조지표의 종류와 한계 등을 살펴보았습니다.
보조지표는 순수한 보조지표로서 종합적으로 병합하여 분석하시고, 트레이딩 의사 결정에 활용하여야 함을 다시 한번 말씀드리며, 다음 아이디어에서는 중요하고 유용한 보조지표들을 하나씩 다뤄보며, 트레이딩 수익에 도움이 되는 글들을 준비해보도록 하겠습니다.
감사합니다.
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Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다.
모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
[보조지표 #1] Parabolic SAR (with 이동평균선) 안녕하세요 Yonsei_dent 입니다.
오늘은 유용한 Indicator 중 하나인 Parabolic SAR (PSAR) 과 이동평균선 (Moving averages, MA) 을 트레이딩에서 함께 활용하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
총 3개의 장으로 구성되어 있으며,
1장은 PSAR 개념에 대한 간략한 설명
2장은 트레이딩뷰 설정 방법
3장은 실제 트레이딩에서 PSAR과 이동평균선을 함께 활용하는 방법을 소개해드리고자 합니다.
누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :)
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< 목 차 >
I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해
II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법
III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용
IV. 결론
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I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해
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(1) Parabolic SAR이란?
● Parabolic = 포물선(모양) 의
Parabolic SAR (PSAR)은 1970년대 후반 TA 분석가인 웰스 와일더가 <기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념> 이라는 책에서 RSI 등의 보조지표와 함께 제시하였습니다.
● SAR = Stop and Reverse
“SAR은 스톱과 리버스를 의미한다. 이는 롱 트레이드가 끝나고 숏 트레이드가 시작되거나 반대의 경우가 시작되는 지점이다” - 와일더가 얘기한 SAR의 개념입니다.
즉, Parabolic SAR은 이름에서도 알 수 있듯이, 추세 파악 및 잠재적 반전을 찾아, Entry & Stop Loss 등을 설정 하는데 활용할 수 있습니다.
● Parabolic SAR 지표는 시장 가격 (캔들, 라인 등) 위, 아래에 찍힌 작은 점들로 이뤄집니다. 이러한 점들의 분포가 포물선을 형성하며, 그러나 각 점은 단일한 SAR 값을 나타냅니다.
● 상승 추세 = 점이 가격 아래에 표시
● 하락 추세 = 점이 가격 위에 표시
● 즉, 시장 추세가 있는 경우 활용도가 올라가며, 추세가 없는 경우에는 활용성이 떨어짐.
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(2) Parabolic SAR의 이점
① 방향성, 시장 추세의 지속 기간, 잠재적 추세 반전 지점에 대한 통찰 제공
→ 매수와 매도의 성공 가능성을 높임. (Entry & Exit)
② 유동적인 Stop loss 가격 설정 (= Trailing stop loss)
→ 기존에 창출한 수익을 유지할 수 있게 해주며, 추세 반전 시 포지션 종료.
③ 사용하기 쉽고 간편함.
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(3) Parabolic SAR의 한계
① 분명한 추세가 없거나, 횡보 기간
→ 잘못된 신호를 제공할 가능성이 높음.
② 변동성이 너무 큰 시장 역시 오해의 소지가 있는 신호들을 많이 제공할 수 있음.
③ 지표의 민감도 를 너무 높게 설정할 경우
→ 잘못된 신호 발생 확률 ↑
④ 거래량을 고려하지 않으므로, 추세의 강도에는 별다른 정보를 주지 않음.
이와 같은 한계들로, 와일더 역시 추세의 강도를 측정하기 위해 평균 방향성 지표(Average Directional Index) 를 함께 사용하였으며, 또한 포지션 진입 전 분석을 위해 이동 평균 (MA)와 RSI (상대강도지수) 지표 를 사용할 수도 있습니다.
→ 이번 아이디어에서는 아래의 3장에서 PSAR과 MA를 함께 활용하는 방법을 다루었습니다.
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(4) Parabolic SAR 계산 방법
파라볼릭 계산 방법은 트레이딩뷰 지표 설정 시 이해를 돕기 위해 설명 드립니다.
먼저, 현재의 SAR을 계산하기 위해서는 직전의 SAR을 사용합니다.
● 상승 추세 : SAR은 이전의 고점에 기반해 계산됨.
● 하락 추세 : SAR은 이전의 저점에 기반해 계산됨.
● Extreme Points, EP = 한 추세 안의 가장 높은 지점과 낮은 지점
① 상승 추세 계산
SAR = 이전 SAR + 가속변수 (AF) x (이전 EP - 이전 SAR)
② 하락 추세 계산
SAR = 이전 SAR - 가속변수 (AF) x (이전 SAR - 이전 EP)
Comment : Parabolic 즉 포물선을 이해하시면 계산식 이해가 쉬워집니다. 예를 들어, 축구공을 뻥 위로 찼을 때, 처음 찬 순간에는 속도가 빠르지만, 제일 위의 고점(EP)에 가까이 갔을 때는 속도가 떨어질 것이고, 다시 고점에서 하락할 때는 아래로 하락할수록 속도가 빨라질 것입니다. 즉, 차트에서 가격의 차이를 이러한 속도라고 보시면 될 것 같습니다.
● 여기서, AF는 가속 변수 (Acceleration Factor) 를 의미합니다.
→ 이는 0.02 부터 시작하여, 가격이 새로운 고점(상승 추세), 새로운 저점 (하락 추세)를 형성할 때마다 0.02씩 증가함.
→ 그러나, 한계값인 0.20 에 도달할 경우, 추세 기간 동안 해당 값은 동일하게 유지 (추세 반전까지 유지)
★ 즉, 여기서 말하는 AF가 지표의 민감도를 변경하기 위해 수동으로 조정할 수 있는 수치로
→ 0.2보다 높은 AF = 민감도 증가
→ 0.2보다 낮은 AF = 민감도 감소
★ 위의 Parabolic SAR의 한계에서 지표의 민감도를 너무 높게 설정할 경우, 잘못된 신호의 발생 확률이 높아진다고 말씀드렸습니다. 따라서, 계산식에서 볼 수 있듯이, AF와 이의 Max value의 기본값을 알고, 본인의 트레이딩 경험 및 성향에 따라 적절한 값을 찾아 이용하는 것이 중요합니다.
(단기, 장기, 스켈핑 등등 투자 성향에 따라 선호하는 AF 및 Max value가 달라질 수 있습니다.)
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II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법
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(1) 상단의 지표를 클릭 후 Parabolic 이라고 입력합니다.
(2) Parabolic SAR을 클릭하면, 다음과 같이 점이 형성되며, 이를 더블 클릭하셔서 본인의 취향대로 설정할 수 있습니다. 먼저, 인풋에서는 위에서 설명드린 것처럼 AF(가속변수) 값과 Max Value를 설정할 수 있으며, 이를 통해 본인의 트레이딩 패턴에 맞는 민감도 설정을 하실 수 있습니다. 또한 타임프레임으로, 현재 차트영역의 시간 설정대로 표시할지, 또는 차트 영역과 다른 시간으로 설정하여 계산할지 설정할 수도 있습니다.
(3) 다음으로, 트레이딩 시 편의를 위해, 본인 스타일로 점, 크로스 및 색상, 굵기 등을 설정할 수 있습니다.
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III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용
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Houston-Victoria 대학에서 연구한 바에 따르면, Parabolic SAR은 이동평균선 (MA)에 비해 높은 통계적 신뢰성을 보이지만, 그럼에도 불구하고 독립적으로 사용하였을 때는 여전히 한계를 가집니다.
PSAR과 MA를 함께 사용하였을 시 , 통계적 정확성은 약 95% 에 달할 정도로 높은 신뢰성을 보였습니다.
● Signal Accuacy
- Moving Average = Low
- Parabolic SAR = Moderate
- Parabolic SAR + Moving Average = High ★
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(1) Short Trades에서 PSAR과 MA를 활용한 트레이딩 전략
① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다.
② 차트를 보시면, PSAR 상승신호 가 발생하였지만, 5일 이평선이 20일 이평선을 Dead cross 하는 모습을 보입니다.
→ 즉, PSAR 상승 신호가 발생하였지만, 롱 진입이 아닌, PSAR dot이 price 위에 나타나길 기다립니다.
(= PSAR과 MA가 서로 다른 신호 를 보이는 상황)
③ Parabolic SAR의 상단 dot 신호, 즉 하락 신호 가 발생하였으며, 여전히 dead cross 상태이므로,
(= PSAR과 MA가 같은 신호 를 보이는 상황)
● Entry = PSAR의 상단 신호 (하락 신호) 발생 캔들
● Stop Loss = 5일 이평선이 dead cross 하기 전의 고점 부분
● Exit = 5일 이평선이 20일 이평선을 Golden cross 하는 구간 & PSAR 상승 신호 발생구간 (함께 고려)
(먼저 PSAR 상승 신호 발생 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다. )
★ 즉, 이 사례에서, PSAR만 단독 활용하였을 시, 상승 신호 발생 구간에서 롱 진입을 하고 Exit 하지 못하였다면, 이후의 하락으로 큰 손실을 볼 수 있음을 알 수 있습니다.
★ PSAR 상승 신호임에도, MA가 Dead cross 상태임을 복합적으로 사용하여, 이후 PSAR 하락 신호가 함께 발생하는 Confluent zone에서 보다 확실한 추세를 확인할 수 있었습니다.
★ 또한 Entry, Exit 설정 역시, PSAR, MA 단독 활용보다 더 신뢰성 있게 설정이 가능합니다.
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(2) Long Trades에서 PSAR과 MA를 활용한 트레이딩 전략
① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다.
② PSAR indicator에서 상승 신호 발생하였지만, 이동평균선이 아직 dead cross 상태이므로, 확실한 진입을 위해 지켜봅니다. (= PSAR과 MA가 서로 다른 신호 를 보이는 상황)
③ MA 5일선이 20일선을 cross over 하였으며, (= PSAR과 MA가 같은 신호 를 보이는 상황)
● Entry = MA golden cross 캔들
● Stop Loss = 5일 이평선이 golden cross 하기 전의 저점부분
● Exit = 20일 이평선이 5일 이평선을 dead cross 하는 구간 & PSAR 하락 신호 발생 구간
(먼저 PSAR 하락 신호가 발생한 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다.)
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IV. 결론
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★ PSAR은 훌륭한 indicator지만, 민감도에 따른 오류나, 거래량 정보의 부재로 인한 강도 파악의 어려움 등으로 MA 및 RSI 등 기타 보조지표와 함께 사용하는 것이 효율적입니다.
★ 위의 trades 사례들을 통해 PSAR과 MA가 서로 다른 신호를 줄 때 성급한 진입보다는, 지표(ex. PSAR & MA 등)가 같은 방향을 가리키는 Confluent zone이 형성되는 것을 지켜본 후 진입하는 것이 효율적임을 확인하였습니다.
★ 그러나, 보조 지표는 그 이름처럼 보조로서 활용될 뿐이지, 전적으로 의존해서는 안될 것임을 늘 명심하여야 합니다.
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Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다.
모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
파인 스크립트를 사용해서 이동평균선 시그날을 만들어볼까요 ?안녕하세요 여러분 브릭스입니다. 이번에 비디오 리코딩으로
파인 스크립트를 사용해 보시지않은 분들이나 익숙지 않으신 분들에게 조금 이나마 도움이 되기 위하여
미숙한 영상을 올리게 되었습니다
영상을 시청 후 궁금하신 점이 있으시다면 저한테 메시지를 보내주세요
'좋아요'와 팔로우 부탁드립니다
다음 영상도 기대해주시길 바랍니다 ^^
이동평균선을 불러오는 법과 간단하게 함수 지정과 시그날 불러오기 교육 영상입니다 ^^
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study(title="트레이딩뷰이평선", overlay=true)
ema20 = ema(close, 20)
ema70 = ema(close, 70)
ema220 = ema(close, 220)
plot(ema20,"20일선", color = red,transp=10,linewidth=3)
plot(ema70,"70일선", color = orange,transp=10)
plot(ema220,"220일선",color = blue,transp=10)
/// 220일선보다 20일선 70일선이 아래있을때애요
//pizza = ema20 < ema220 < 20일선이 220일선보다 아래있을때
//potato = ema70 ema70
kakao = jejudo and cola
plotshape(kakao,"20,70 데드크로스",color=#FFEB3B,style=shape.arrowdown,location=location.belowbar,transp=5,size=size.large)
alertcondition(kakao,"데드크로스")
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결과물 : 20일선과 70일선이 220일선 이하이면서 20일선이 70일선 데드크로스일 때 차트에 화살표가 나오게
색 설정법 : ,color=
굵기 설정법 : ,linewidth=
신호의 위치 : ,location=
신호의 스타일 : ,style=
불투명성 : ,transp=
색 코드 사이트 : < 제가 명성이 10 이상이 아니라 사이트링크를 올리지 못하네요 ^^ 제 유튜브 소개란에 올려드릴게요 >
위치, 스타일, 모양 코드 사이트 : < 제가 명성이 10 이상이 아니라 사이트링크를 올리지 못하네요 ^^ 제 유튜브 소개란에 올려드릴게요 >
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좋아요와 댓글 팔로우 부탁드리겠습니다
반응이 핫하면 다음 영상은 더 좋은 퀄리티가 되겠죠...^^ ㅎㅎㅎ
봐주셔서 감사합니다!!
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베드로전서 : 10 ~ 11
10 : 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라
11 : 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라 아멘
[사용설명서] Selective Script Set by 2tm안녕하세요.
트레이딩뷰 무과금 계정 사용자분들께 도움이 되고자 만든 짬뽕 지표세트입니다.
포함된 목록은
이평선, 일목균형, 볼린저밴드, Par SAR, 피봇포인트, HTF candle Projection 의 여섯개입니다.
이평선은 최대 7개 까지 추가 가능하며
볼린저밴드는 숏텀, 롱텀 볼린저밴드를 추가해 최대 3개까지 활용할 수 있습니다.
Par SAR은 민감도에 따라 최대 3개까지 동시에 띄울 수 있고
피봇포인트는 네종류의 계산방식중 원하는 방식을 선택하실수 있게 해뒀습니다.
HTF Candle Projection은 제가 매매를 할 때 중요하게 사용하는 지표인데, 활용법은 동영상에 담겨 있습니다.
무과금 유저분들에게 도움이 되길 바랍니다.
아래의 연관 아이디어를 따라가셔서 즐겨찾기에 추가를 하시면 사용가능합니다.
여러분의 성투를 기원합니다.
2018년11월26일자 비트코인차트분석/기초강의1강(이평선을 왜 보는가?,쌍바닥쌍봉이무엇인가?)
((아직 프로버전으로 업을 안해서 이평선이3개밖에 표시가 안되네요 감안해서 읽어주시길))
위의 비트코인30분봉 차트보시면은 캔들이 있고
단기이평선인 검은색 선이 있거든요 검은선이 5일이평선입니다.~
5일이평선은 캔들5개의 가격을 평균한 가격으로 가격움직임의 단기적인 흐름을 보기위한 이평선이구요.
빨간색선은 20일이평선이고 캔들20개의 가격을 평균한 가격이구요.
그리고 초록색선은60일이평선이고 캔들60개의 가격을 평균한 가격이구요.
파란색 실선은 120일이평선이고
핑크색선은 240일이평선이고
주황색선은 960일이평선입니다.~
평균한 범위가 더 넓을수록 더 완만하게 움직이겠죠?
그리고 더 큰 가격의 움직임을 볼수가 있습니다.~
그러면 왜 차트에 이평선을 표시해 놓고 보는걸까요?
그건 파동의 물리학적인 속성상으로 파동이란 것은 같은시간과 같은공간에 물질과달리
여러가지 파동이 동시에 존재하고 있기 때문에 여러가지 파동을 같이놓고
함께 분석하는 겁니다.
우리가 매수를 할때도 단기적인 어떤 재료가 있어서 매수하고자 하는 사람이 단기적으로 들어오는 경우도 있지만
장기적인 재료가 있어서 장기적으로 꾸준하게 매수물량이 들어오면서 장기적인 추세를 형성하는 경우도 있잖아요?
이렇게 각이평선이란것은 단기 중기 장기 각수급선이란게 있는데 이런 수급선들의 중심가격을 이평선으로 놓고 보는거에요.
당장엔 이해가 가지 않겠지만 오랜기간 차트상 나타난 이평선을 놓고 매매를 하다보면은 아.. 차트상에도 단기적인수급선 중기적인수급선 장기적인수급선의 여러가지 수급선들이 각각 존재하는구나.. 하면서 그 실제를 알게되고 느끼게 됩니다.
즉 이평선을 여러개를 함께놓고 분석하는 이유는 파동의 물리학적인 기본속성상으로도 원인이 되지만
기본적으로는 실제로 수급선인 이평선이 실제로 여러개가 함께 존재하고 움직이고 있고
그걸 그대로 표시해서 보는겁니다.
왜 이평선주기를 5 20 60 120 240 960으로 놓고 보는지
그리고 이평선을 왜 여러개를 함께보는지 이해가 되시죠?
이평선이란것도 어떤것인지 이해가 되실거라 생각되네요.
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쌍바닥이란것은 말 그대로 바닥이 두개인 이평선의 모양을 얘기하는거에요.
위 그림에 보시면 빨간색 선인 20일이평선의 쌍바닥을 표시해 놓았습니다.
이때 쌍바닥을 구분하는 타이밍은 5일이평선이 20일이평선과 골든크로스(5일이평선이 20일이평선을 뚫고 위로크로스가 되는것)가 되고 캔들이 양봉으로 5일이평선위로 골든크로스가 되면은
20일이평선의 쌍바닥이구나 하고 구분합니다.
60일이평선의 쌍바닥을 구분할때는 20일이평선이 60일이평선과 골든크로스와 함께 5일이평선
이 20일이평선과 골든크로스가 나왔을때를 보고 구분하는데 이걸 60일이평선과 20일이평선과 5일이평선이 정배열이다 해서 잊지말자625라고 외웁니다.
쌍바닥은2가지형태가 있는데요
외바닥으로 20일선이 60일선과 골든크로스가 나오거나 골든크로스전에 외바닥을 형성하고나서 그다음바닥의 20일이평선이 60일이평선 아래에서 형성이 되면 쌍바닥이라고 하고 두번째 바닥이 60일선 위에서 형성이 되면 상방(위로방향을정했다는뜻)이라고 얘기해요
60일이평선의 쌍바닥과 상방도 60일이평선과 240일이평선의 관계에서 마찬가지 개념입니다.
위 그림에서는 20일이평선의 쌍바닥과 20일이평선의 상방 그리고 60일이평선의 상방을 표시해 놓았습니다.
20일이평선 60일이평선 이렇게 길게쓰기 불편해서 그냥 20일선 60일선 이런식으로 줄여서 사용합니다.
20(이공)쌍바닥 20상방 60(육공)쌍바닥 60상방 이렇게 자주부르는 것들을 줄여서 편하게 얘기하는거에요.
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그러면 왜 쌍바닥이 중요한 걸까요?
차트는 각파동들의 모임이고 차트는 곧 파동이다라고 할 수 있구요~
파동의 진리라는것은 올라가는 파동은 반드시 저점이 올라가게 되어 있습니다.
따라서 저점이 높아졌을때 위로 올라갈 확률이 높기 때문에 쌍바닥이 중요한 거에요.
여기서 주의해야 할 점은 쌍바닥을 만들고 나서 직전고점을 돌파하지 못하고 다시 아래로 20일선의 방향이 턴하게 되면은 쌍바닥에서 쌍봉으로 변한다는걸 인지하고 있어야 겠죠?
따라서 저점이 높아지는 쌍바닥이 나오고나서 직전고점을 돌파해야지 쌍바닥이 완성이 되는건데
왜 쌍바닥의 완성까지 확인하지 않고 쌍바닥지점에서 진입하냐면은 쌍바닥의 완성까지 확인하고 나서
진입하게 되면은 진입가격이 부담스럽기 때문입니다.
쌍바닥으로 가다가 쌍봉으로 꺾이게 되면 그냥 청산해 버리면 되니까요~
또는 쌍봉의 완성지점인 쌍바닥의 저점을 이탈하는자리까지 확인하고 청산해도 되구요.
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차트는 최대한 단순하게 핵심만 보고 매매하는것이 중요해요~
이것저것 다 보면서 확률을 높여야지 하고 하겠지만
복잡하게 할수록 매매는 더 힘들어집니다.
사람의 사고라는것은 어떠한 관점으로 보게되면은
그 관점의 시각으로 고착화되고 여러가지 관점을 동시에 보기가
어렵기 때문에 그런거에요. 작은파동 하나 먹으려고 하다가
정작 큰파동을 놓치게 되고 이것저것 복잡하게 보면서
에너지소모가 심해서 뇌동매매 추격매매를 하게 되고요~
충분히 기다렸다가 핵심이 되는 자리에서만
매매하는것이 중요합니다.
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2018년11월26일자 비트코인차트분석/
위 차트는 현재시점 비트코인30분봉 차트입니다.
현재 하락움직임이 강하게 나오면서 쭉쭉쭉 하락하다가 반등이 한번 강하게 나온 상황이죠?
이건 하락움직임이 너무깊이 나오니깐 일봉대비해서 30분봉상의 단기적인 움직임에서 매도세가 점점약해지면서 매수세가 점점 강하게 들어오고 있다고 보시면 됩니다.
제가 예상하기로는 이대로 20일선의 상방형태의 쌍바닥을 만들면서 위로 반등움직임이 나오기보다는
한파동더 60일선이 아래로 꺾였다가 240일이평선 아래에서 60일이평선이 쌍바닥을 만들고
그리고 나서 60일선의 상방을 주면서 위로 반등움직임이 어느정도 나오지 않을까 하는 생각이 듭니다.
설명해 드렸듯이 쌍바닥이 나오면 반등움직임이 나올 확률이 높다는점에서 20일선과 60일선의 쌍바닥그림을
기다려 보시구요. 특히 중요한건 60일선의 쌍봉쌍바닥이 중요합니다. 차트를 보고 계시다가
60일이평선의 쌍바닥과 60일이평선의 상방이나오면은 아 이제부터 반등움직임이 어느정도 나올 수 있겠구나
하면서 생각하고 차트를 보시면은 됩니다.~
물론 현재 일봉상추세도 하락이고 세력선인 일봉20일이평선아래에 위치해 있기 때문에
세력이 매도로 밀고 있는 상황에서 30분봉에서 60일이평선의 쌍바닥을 보고 매수로 잡아도
세력의 청산물량정도밖에 안되기 때문에 잘하면 본전수준으로 나올 확률이 높은 상황입니다.
물론 앞으로 어떻게 움직이든지간에 쌍바닥과 쌍봉을 보면서 그에맞게 가격움직임을 보고 분석하면 되겠죠?
저는 약8년정도 차트를 봐오면서 공부하고 투자하고 있는 사람들 중의 한명입니다.
제가 경험한 바로는 투자해서 돈을 잃지않을려면은 여러가지 투자성공의 요소가운데에
제대로 배우는 것이 아주 중요하다고 얘기해 드립니다. 최대한 책에나와있는대로
경험한대로 정석대로 설명해 드렸습니다.~ 물론 위 내용이 정석이긴 하지만
위 내용대로 매매해서 수익을 내고 하실려면 경험치도 필요하고 더 세밀한 공부가 필요합니다.
감사합니다.~
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요약:
1.왜 차트에 이평선을 표시해 놓고 보는건가?
2.왜 이평선주기를 5 20 60 120 240 960으로 보는건가?
3.왜 이평선을 여러개를 함께 보는건가?
4.쌍바닥이 무엇이고 어떻게 구분하는가?
5.쌍바닥의 종류2가지
6.쌍바닥이 왜 중요한가?
7.2018년11월26일자 비트코인30분봉 분석.
2018년11월26일자 비트코인30분봉차트분석/기초강의1강(이평선을 왜 보는가?,쌍바닥쌍봉이무엇인가?)
((아직 프로버전으로 업그레이드를 안해서 차트상 이평선이 3개밖에 표시가 안되네요 이부분감안해서 읽어주세요~ ))
위의 비트코인30분봉 차트보시면은 캔들이 있고
단기이평선인 검은색 선이 있거든요 검은선이 5일이평선입니다.~
5일이평선은 캔들5개의 가격을 평균한 가격으로 가격움직임의 단기적인 흐름을 보기위한 이평선이구요.
빨간색선은 20일이평선이고 캔들20개의 가격을 평균한 가격이구요.
그리고 초록색선은60일이평선이고 캔들60개의 가격을 평균한 가격이구요.
파란색 실선은 120일이평선이고
핑크색선은 240일이평선이고
주황색선은 960일이평선입니다.~
평균한 범위가 더 넓을수록 더 완만하게 움직이겠죠?
그리고 더 큰 가격의 움직임을 볼수가 있습니다.~
그러면 왜 차트에 이평선을 표시해 놓고 보는걸까요?
그건 파동의 물리학적인 속성상으로 파동이란 것은 같은시간과 같은공간에 물질과달리
여러가지 파동이 동시에 존재하고 있기 때문에 여러가지 파동을 같이놓고
함께 분석하는 겁니다.
우리가 매수를 할때도 단기적인 어떤 재료가 있어서 매수하고자 하는 사람이 단기적으로 들어오는 경우도 있지만
장기적인 재료가 있어서 장기적으로 꾸준하게 매수물량이 들어오면서 장기적인 추세를 형성하는 경우도 있잖아요?
이렇게 각이평선이란것은 단기 중기 장기 각수급선이란게 있는데 이런 수급선들의 중심가격을 이평선으로 놓고 보는거에요.
당장엔 이해가 가지 않겠지만 오랜기간 차트상 나타난 이평선을 놓고 매매를 하다보면은 아.. 차트상에도 단기적인수급선 중기적인수급선 장기적인수급선의 여러가지 수급선들이 각각 존재하는구나.. 하면서 그 실제를 알게되고 느끼게 됩니다.
즉 이평선을 여러개를 함께놓고 분석하는 이유는 파동의 물리학적인 기본속성상으로도 원인이 되지만
기본적으로는 실제로 수급선인 이평선이 실제로 여러개가 함께 존재하고 움직이고 있고
그걸 그대로 표시해서 보는겁니다.
왜 이평선주기를 5 20 60 120 240 960으로 놓고 보는지
그리고 이평선을 왜 여러개를 함께보는지 이해가 되시죠?
이평선이란것도 어떤것인지 이해가 되실거라 생각되네요.
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쌍바닥이란것은 말 그대로 바닥이 두개인 이평선의 모양을 얘기하는거에요.
위 그림에 보시면 빨간색 선인 20일이평선의 쌍바닥을 표시해 놓았습니다.
이때 쌍바닥을 구분하는 타이밍은 5일이평선이 20일이평선과 골든크로스(5일이평선이 20일이평선을 뚫고 위로크로스가 되는것)가 되고 캔들이 양봉으로 5일이평선위로 골든크로스가 되면은
20일이평선의 쌍바닥이구나 하고 구분합니다.
60일이평선의 쌍바닥을 구분할때는 20일이평선이 60일이평선과 골든크로스와 함께 5일이평선
이 20일이평선과 골든크로스가 나왔을때를 보고 구분하는데 이걸 60일이평선과 20일이평선과 5일이평선이 정배열이다 해서 잊지말자625라고 외웁니다.
쌍바닥은2가지형태가 있는데요
외바닥으로 20일선이 60일선과 골든크로스가 나오거나 골든크로스전에 외바닥을 형성하고나서 그다음바닥의 20일이평선이 60일이평선 아래에서 형성이 되면 쌍바닥이라고 하고 두번째 바닥이 60일선 위에서 형성이 되면 상방(위로방향을정했다는뜻)이라고 얘기해요
60일이평선의 쌍바닥과 상방도 60일이평선과 240일이평선의 관계에서 마찬가지 개념입니다.
위 그림에서는 20일이평선의 쌍바닥과 20일이평선의 상방 그리고 60일이평선의 상방을 표시해 놓았습니다.
20일이평선 60일이평선 이렇게 길게쓰기 불편해서 그냥 20일선 60일선 이런식으로 줄여서 사용합니다.
20(이공)쌍바닥 20상방 60(육공)쌍바닥 60상방 이렇게 자주부르는 것들을 줄여서 편하게 얘기하는거에요.
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그러면 왜 쌍바닥이 중요한 걸까요?
차트는 각파동들의 모임이고 차트는 곧 파동이다라고 할 수 있구요~
파동의 진리라는것은 올라가는 파동은 반드시 저점이 올라가게 되어 있습니다.
따라서 저점이 높아졌을때 위로 올라갈 확률이 높기 때문에 쌍바닥이 중요한 거에요.
여기서 주의해야 할 점은 쌍바닥을 만들고 나서 직전고점을 돌파하지 못하고 다시 아래로 20일선의 방향이 턴하게 되면은 쌍바닥에서 쌍봉으로 변한다는걸 인지하고 있어야 겠죠?
따라서 저점이 높아지는 쌍바닥이 나오고나서 직전고점을 돌파해야지 쌍바닥이 완성이 되는건데
왜 쌍바닥의 완성까지 확인하지 않고 쌍바닥지점에서 진입하냐면은 쌍바닥의 완성까지 확인하고 나서
진입하게 되면은 진입가격이 부담스럽기 때문입니다.
쌍바닥으로 가다가 쌍봉으로 꺾이게 되면 그냥 청산해 버리면 되니까요~
또는 쌍봉의 완성지점인 쌍바닥의 저점을 이탈하는자리까지 확인하고 청산해도 되구요.
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차트는 최대한 단순하게 핵심만 보고 매매하는것이 중요해요~
이것저것 다 보면서 확률을 높여야지 하고 하겠지만
복잡하게 할수록 매매는 더 힘들어집니다.
사람의 사고라는것은 어떠한 관점으로 보게되면은
그 관점의 시각으로 고착화되고 여러가지 관점을 동시에 보기가
어렵기 때문에 그런거에요. 작은파동 하나 먹으려고 하다가
정작 큰파동을 놓치게 되고 이것저것 복잡하게 보면서
에너지소모가 심해서 뇌동매매 추격매매를 하게 되고요~
충분히 기다렸다가 핵심이 되는 자리에서만
매매하는것이 중요합니다.
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2018년11월26일자 비트코인30분봉차트분석
위 차트는 현재시점 비트코인30분봉 차트입니다.
현재 하락움직임이 강하게 나오면서 쭉쭉쭉 하락하다가 반등이 한번 강하게 나온 상황이죠?
이건 하락움직임이 너무깊이 나오니깐 일봉대비해서 30분봉상의 단기적인 움직임에서 매도세가 점점약해지면서 매수세가 점점 강하게 들어오고 있다고 보시면 됩니다.
제가 예상하기로는 이대로 20일선의 상방형태의 쌍바닥을 만들면서 위로 반등움직임이 나오기보다는
한파동더 60일선이 아래로 꺾였다가 240일이평선 아래에서 60일이평선이 쌍바닥을 만들고
그리고 나서 60일선의 상방을 주면서 위로 반등움직임이 어느정도 나오지 않을까 하는 생각이 듭니다.
설명해 드렸듯이 쌍바닥이 나오면 반등움직임이 나올 확률이 높다는점에서 20일선과 60일선의 쌍바닥그림을
기다려 보시구요. 특히 중요한건 60일선의 쌍봉쌍바닥이 중요합니다. 차트를 보고 계시다가
60일이평선의 쌍바닥과 60일이평선의 상방이나오면은 아 이제부터 반등움직임이 어느정도 나올 수 있겠구나
하면서 생각하고 차트를 보시면은 됩니다.~
물론 현재 일봉상추세도 하락이고 세력선인 일봉20일이평선아래에 위치해 있기 때문에
세력이 매도로 밀고 있는 상황에서 30분봉에서 60일이평선의 쌍바닥을 보고 매수로 잡아도
세력의 청산물량정도밖에 안되기 때문에 잘하면 본전수준으로 나올 확률이 높은 상황입니다.
물론 앞으로 어떻게 움직이든지간에 쌍바닥과 쌍봉을 보면서 그에맞게 가격움직임을 보고 분석하면 되겠죠?
저는 약8년정도 차트를 봐오면서 공부하고 투자하고 있는 사람들 중의 한명입니다.
제가 경험한 바로는 투자해서 돈을 잃지않을려면은 여러가지 투자성공의 요소가운데에
제대로 배우는 것이 아주 중요하다고 얘기해 드립니다. 최대한 책에나와있는대로
경험한대로 정석대로 설명해 드렸습니다.~ 물론 위 내용이 정석이긴 하지만
위 내용대로 매매해서 수익을 내고 하실려면 경험치도 필요하고 더 세밀한 공부가 필요합니다.
감사합니다.~
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요약:
1.왜 차트에 이평선을 표시해 놓고 보는건가?
2.왜 이평선주기를 5 20 60 120 240 960으로 보는건가?
3.왜 이평선을 여러개를 함께 보는건가?
4.쌍바닥이 무엇이고 어떻게 구분하는가?
5.쌍바닥의 종류2가지
6.쌍바닥이 왜 중요한가?
7.2018년11월26일자 비트코인30분봉 분석.
[Kelley Finance] 제 11강: 이동평균선의 이해와 응용안녕하세요. Kelley Finance 입니다.
차트 초보분들은 아래 연관아이디어링크에서 첫강의 부터 차례대로 공부하시길 권유드립니다.
제 11강 : 이동평균선의 이해와 응용 들으시고 모두 성투하세요.
◎ Simple Moving Average vs. Exponential Moving Average
MA (Moving Average)는 크게 두가지가 있습니다.
Simple Moving Average (이하 SMA)와 Exponential Moving Average (이하 EMA).
이동평균은 말 그대로 가격 이동에 대한 평균을 낸 것 입니다.
5일 SMA를 예로 들자면 5일간의 종가를 모두 합쳐 5로 나눈것이 바로 SMA 입니다.
SMA에서는 그 5일의 종가들이 공평한 비중을 차지합니다.
하지만 EMA에서는 더 최근 종가이면 최근 종가 일수록 계산식 분모상에서의 비중이 높아집니다.
그렇다는 뜻은 EMA가 비교적 SMA 보다 최근 움직임에 더욱 민감한 또는 역동적인 지표라고 할 수 있겠죠.
그래서 SMA는 보통 전체적인 흐름을 읽을 때 유용하고 EMA는 SMA보다 비교적 빠르게 움직여 매매 타이밍들을 잡기 용이하겠죠.
쉽게 토끼와 거북이라고 생각 하시면 되시겠습니다.
토끼와 거북이 일화를 생각해보신다면 토끼가 훨씬 빠르게 달리지만 결국 거북이가 이깁니다.
이 경우 SMA가 거북이 이고 EMA 가 토끼이겠죠.
절대 SMA가 EMA보다 좋다는 뜻이 아닙니다.
둘다 장점 단점이 분명하기 때문에 어떠한 경우인지에 따라 이것이 또는 저것이 좋을 수 있습니다.
SMA는 전체적인 흐름을 분석할 때 더욱 용이합니다.
하지만 너무 느려서 SMA상에서의 시그널이 나올때는 매매 적기라고 할 수 없습니다.
EMA는 반대됩니다.
빠른 흐름으로 EMA상의 시그널이 나올때는 비교적 매매 적기라고 할 수 있습니다.
둘다 장단점이 명확한 만큼 그 둘을 더 자세히 이해한뒤 사용한다면 분명 트레이딩에 큰 도움이 될 것 입니다.
◎ MA가 차트상에서 가지는 의미
SMA 와 EMA 묶어서 MA라고 표기하겠습니다.
MA는 지지와 저항을 의미합니다.
만약 가격이 MA 위에 있다면 MA상에서의 지지를 받을 수 있습니다.
만약 가격이 MA 보다 아래에 위치 해 있다면 MA상에서의 저항을 예상 해 볼 수 있습니다.
이렇게 MA는 많은 트레이더의 기준이 됩니다.
◎ Moving Average를 이용한 매매전략
MA를 사용한 시그널중에는 대표적으로 골드크로스 데드크로스가 있습니다.
골드크로스는 짧은 인풋의 MA가 긴 인풋의 MA를 상방 교차할 때 이고 데드크로스는 그 반대입니다.
골드크로스는 매수전략에 반영 할 수 있으며 데드크로스는 그 반대 입니다.
이 또한 트레이더 마다 재각기 다른 인풋을 사용합니다.
대표적으로 제가 사용하는 50, 200 또는 5, 20 이평상에서의 골드/데드 크로스가 있는 반면 60, 120 또한 많이들 사용하시고 계십니다.
피보나치 팬분들은 55, 144 이렇게 사용하실 수 도 있겠죠.
차팅은 매매전략의 기준이기 때문에 무엇이 옳고 그르다가 없습니다.
대응력만이 고수와 하수를 구분해 줍니다.
자신에게 딱 맞는 프레임을 찾기를 권고합니다.
이상 Kelley Finance 입니다.
제 9강: MACD의 이해와 응용 그리고 투자전략에서의 활용안녕하세요. Kelley Finance 입니다.
Moving Average Convergence Divergence (이하 MACD)를 이해하고 어떻게 활용할수 있는지에 대한 강의입니다.
◎ MACD의 정의
이동평균의 수렴과 확산을 지표화한것이 바로 MACD입니다.
MACD 차트에서는 두개의 선이 있습니다; MACD선과 시그널선.
트레이딩 뷰 기본 설정에서는 MACD선이 파란색 그리고 시그널선이 주황색으로 각각 표기 됩니다.
MACD선과 시그널선은 차트가 진행되면서 교차를 반복합니다.
그 교차들로 우리는 매수와 매도의 시그널을 찾을 수 있습니다.
◎ MACD를 활용한 매매 시그널
MACD를 통한 매수신호:
MACD선이 시그널선과 간격을 좁히거나 상향 돌파를 할 때
강한 매수 시그널은 0선 아래서의 MACD선의 상방교차
MACD를 통한 매도신호:
MACD선이 시그널선과 간격을 좁히거나 하향 돌파 할 때
강한 매도 시그널은 0선 위에서의 MACD선의 하방교차
MACD 특성상 가격의 저점과 고점을 잡기에는 조금 부족한 지표이기에 위 설명에서의 간격이 좁혀질때 매매 시그널로 사용할 수 있다는 것은 MACD의 교차를 예측한뒤 매매를 한다면 조금더 수익을 극대화 할 수 있다는 것입니다.
물론 리스크는 더 높아지겠지요.
MACD 또한 다른 지표와 다를 것 없이 보조적으로 사용이 되어야 합니다.
추세를 무시하고 거래량을 무시한 MACD 매매 시그널은 그만큼 신뢰도가 떨어지기 때문입니다.
또한 MACD 매매 시그널을 적극 활용한다면 정확한 고점, 저점을 잡는것이 아닌 무릎에 사서 어깨에 파는 전략이 되겠습니다.
더 나아가 MACD의 신뢰도는 장기 타임 프레임에서 더욱 높기 때문에 단기적인 매매지표 보다는 중장기적인 매매 지표로 활용한다면 더욱 수익을 극대화 할 수 있겠습니다.
◎ MACD 다이버전스
상승 다이버전스 : 가격의 저점은 낮아졌으나 지표의 저점은 높아졌을 때
하락 다이버전스 : 가격의 고점은 높아졌으나 지표의 고점은 낮아졌을 때
MACD 다이버전스는 RSI 다이버전스와 비교해 그 신뢰도는 떨어집니다.
그렇기에 RSI 다이버전스에 부가적으로 사용한다면 더 신뢰도가 높아지겠죠?
히스토그램을 사용한 다이버전스 또한 유효합니다.
이상 Kelley Finance 입니다.
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