당신은 지금 어떤 생각으로 임하고 있습니까? Liquidity(교육, 심리)
가격의 움직임을 볼때 liquidity를 생각하는것이 매우 중요합니다.
누군가는 시장가를 사용하기도 하지만, 우리는 지정가 매도와 지정가 매수를 더 자주사용합니다. (기관,개미)
세력이나 거래소의 입장에서 전세계사람들이 설정하는 지정가는 곧 청산이 되기때문에 어디까지 가면 수많은 개미들을
청산시킬수 있겠다. 라고 생각하는 거죠
시장의 경우 수요와 공급에 따라 움직이기도 하지만, 청산시키려고 가격이 움직이는것이고 그런 청산이 liquidity 유동성을 만들어냅니다. 그래서 수많은 사람들이 생각하는 supply 와 demand 에서 Sr flip 이나 Double sr flip 이 발생하는것이죠
SFP ( Swing failure pattern) ..
자 숏을 청산시키는 움직임이 나오기 전 시간을 돌려서 시장참여자들이 어떤생각을 했을까 생각해봅시다.
누군가는 노란색 추세선에서 저항을 받는과정임으로 숏을
누군가는 음운에서 저항을 받는 과정임으로 숏을
누군가는 추세선을 뚫을 거라는 설레발 롱을
누군가는 CVD 와 뭐 등등 근거들을 보고 변곡점 롱을 진입했을겁니다.
롱이나 숏이다 전에 리플레이의 해당지점이 변곡점 = 분기점이라는것은 누구도 부정하지 않을것입니다.
그 이유는 하락이 나오고 나서 음운과 만나는 첫 지점이였으며 과매도 구간을 만들고 다음 발산을 위한 수렴의 마지막 단계였기 때문입니다. 추세의 지속이냐 , 추세의 전환이냐
(그물망같은것이 모이는 지점이 다음 추세가 시작되기에 충분한 시간이 모였다는 의미입니다.) 수렴과 발산
기존 추세의 숏과, 위에서 저항을 받고 내려왔기때문에 숏으로 진행될거같다는 생각을 70프로 했습니다.
그리고 설령 뚫어낸다고 해도, 기존의 저항이 되었던 22767을 뚫지 못한다면 , 음운안에서 휩쏘가 나와서 추격 숏들을 죽이고 그대로 하방으로 내릴수도 있었습니다. ( 지금은 휩쏘일지, 음운안에서 버텨서 전고점까지 갈지를 결정하는자리)
그래서 롱을 진입하는 것은 상당한 부담이 있는자리였습니다.
주황색으로 표시된 22767 ~ 22854는 POC 등 매물이 겹치는 자리기도 하기때문에 여기를 뚫을거야 하고 롱을 타기에는
기존의 추세를 생각하지 못했던것이고, 그런 생각을 무수히 반복하다보면 한두번은 벌어도 나중에는 잔고가 0원이 됩니다.
그렇다면 롱이나 추세 전환의 근거가 없었냐 ? 그거는 아닙니다.
제가 해당 리플레이버튼 자리에서 숏을 일부 익절한이유는 CVD를 참고했기 때문입니다.
그래서 누군가가 에너지가 모인저곳에서 추세선 저항과, 음운 이탈 , 기존 추세를 고려했을때 시장가 매도를 진입했지만
지정가 매수가 그런 시장가 매도를 모두 흡수했다는것을 의미합니다. => 추세의 전환
그렇다면 우리는 어라? 추세의 변곡점인가?
1. 휩쏘로 상방 숏을 청산시키겠다.
2. 휩쏘가 아니라 전고점까지 가서 liquidity 청산시킬수 있겠다.
그렇다면 현시점에서 우리가 고려할수있는 PA는 3가지 정도인데
A. 하얀색 시나리오
현시점에서 적당히 휩쏘로 끝내고
음운이탈 못하고 22767 저항 받고 하락하는 그림
B. 노란색 시나리오
22767은 뚫지만 다음 POC인 매물의 중심 22854를 뚫지 못하고 강하게 하락하던가
C. 파란색 시나리오
그동안의 횡보에서 수많은 사람들이 설정한 숏들의 SL가 위치한 구간 23400 ~ 23700까지 상방돌파하는 그림입니다.
만약 A, B 로 간다면 고려할게 별로 없습니다.
다만 C로 간다면 이제 1.13 이나 피보나치 비율 , SFP , 고점에서 CVD 다이버전스 등등을 확인해서 Wychoff Utad 개념으로
접근하는것이 합리적일 것입니다.
Liquidity
[선물 & 옵션 거래 지식 #1] Order Book (오더북) 보는 법안녕하세요. Yonsei_dent입니다.
"선물 & 옵션 등 거래를 시작할 때 도움이 될만한 지식"들을 소개해드리고자 합니다. 오늘은 그 첫 번째 편으로, Order Book 보는 법입니다.
🔍Order Book이란?
= 주문서를 모아 놓은 장부
📕Order Book을 통해 확인?
1. Market depth (시장 규모)
* 위의 사진 예시를 보면, A 거래소, B 거래소 중 B거래소의 Market depth가 더 좋음
▶️ Makret depth가 더 좋을수록?
= 더 낮은 거래 비용 & 더 낮은 가격 영향
→ 가격 조작 가능성 ▼
(거래소 별 가격차이가 나타나는 이유는, 이처럼 사용자 차이, 즉 보유한 물량의 차이 때문에 생기게 됩니다. 즉, 거래소마다 동일 호가에서 보유한 매수 및 매도 물량의 차이가 생김에 따라 Market depth의 차이가 생기기 때문입니다.)
2. 매수 & 매도 모멘텀 확인 가능★
* 매수벽 = 지지 수준
* 매도벽 = 저항 수준
- 매수 주문량 »»» 매도 주문량?
→ 매수 모멘텀이 더 강함 (매수 압박 발생)
▶️ 가격 상승 가능성 ↑
✔️Dark pool (참고)
: 주로 대량 거래에 사용되며, order book에 정보를 공시하지 않아도 되는 Private exchange
→ 가격 변동 영향을 줄여 안정성 ↑
→ 투명성 저하 & order book의 효용성 저해
⁉️ Volume Profile과의 차이?
: Volume profile은 이전의 거래에서 생긴 매물대 를 활용하여 지지 및 저항 등을 판단하는데 활용되는 반면, Order Book은 (여러 이유들에 의해) 현재 매수, 매도 주문의 강도 및 모멘텀을 활용(비교)하여 가격의 지지 및 저항 (매수벽, 매도벽) 여부를 판단할 수 있는 차이가 있음.
🔑 차트와 Order Book을 함께 활용한다면, 설정한 지지 및 저항 구간과 오더북 상의 매수벽 및 매도벽 등을 함께 비교 활용하여 실제 가격의 지지 및 저항 등이 나타나는지 확인하는 용도로도 사용이 가능합니다.
그러나, 오더북은 결국 실시간으로 주문이 달라지며, 빠르게 변할 수 있으므로 트레이딩에 단독적으로 활용할 수 없으며 주의가 필요합니다.
감사합니다:)
서서히 큰 승부처가 다가오고 있는듯...거래량으로 본 '삼각수렴과 장기 박스권 횡보의 끝' 뇌피셜 가득한 향후 시장 예측
지난주 테더(USDT)이슈로 일부 거래소간 스프레드가 지난주 $300~500대에서 금일까지 $150 내외로 줄어들었음에도 불구하고,
최근 테더화의 지갑간 이동내역을 비춰봄과 동시에 여타 Stable Coin의 발행량 증가 등을 감안하면 여전히 테더 이슈가 끝난것으로 보기 어렵겠다.
또한, 기존 거래소의 현물/선물거래 등 전체적으로 시장의 유동성 이 사라지면서 과거의 거래량들을 참고한다고 할 때 현시점에서 가장 의미있는 거래소가 일본의 비플라이어라고 판단(실제 Coinhills.com을 보면, 금일 비트멕스대비 거래량이 약 80% 가량 많이 나오고 있음 ..)하여,
기존분석에서 주요 차트로 활용하던 비트파이넥스차트 또한 지난주 활용했던 비코인베이스 차트를 접어두고 비트플라이어의 BTC/JPY 차트를 활용하였고..
차트분석에 주요 포인트는 거래량이며, 거래량의 이평선을 이용해 추후 거래량이 증가하여 유동성이 공급된다는 가정하의 움직임을 예측해보았다.
어디까지나 거래량 하나만을 보고 예상되는 뇌피셜 가득한 예상 및 희망사항일수도...
현재의 가격은 여전히 삼각수렴 내에 위치하고 있다고 보고 있으며, 삼각수렴을 이탈했다고 할지라도 결국 지난 7월 말과 8월 말 일시적 변동성으로 인한 박스권 이탈을 제외하면 여전히 650000~700000엔 장기박스원 안에 있다.
현시점의 거래양은 올들어 최저치를 기록하고 있으며, 그럼에도 불구하고 가격은 70만엔위에서 움직이며 모두가 염려하는 65만엔(강력한 지지선)을 지켜주고 있다.
삼격수렴이 마무리되는 시점을 약 일주일 내지 열흘 이후인 11월 초경으로 예상했을 때...
단기 예측은 하락으로 보고 있으며, 그 지지선은 1차 70만엔 2차가 65만엔으로, 각 지지선을 매수 진입이 간능한 구간으로 본다...
현재의 엔화환율 FX_IDC:KRWJPY 이 계산을 편하게 도와주고 있는 바, 대략 원화 700만원과 650만원을 1차/2차 매수시점으로 참고 할 수 있겠다.
항상 매매를 오래 해본 사람일수록 보수적이고 정량적인 트레이딩이야 말로, 큰 손실없이 오랜기간 트레이딩이 가능하다는 것을 알고 있을것이다.
상기 포지션 전략에 따라 진입시점도 분할도 진입하되 1차 2차 매수로 전체 포트폴리오를 100%로 채워서는 안될 것이며...
예측한 것보다도 더 큰 변동성으로 어떠한 Bull장이 오더라도 매도 시점에서 반드시 분할 매도하는 원칙을 지키는 트레이딩을 한다면 손실없이 수익을 챙길수 있는 전략이라고 생각한다.
