코인 시장의 테마!!! 코인생태계에 대해서안녕하세요?
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코인 시장이 상승장과 하락장을 겪으면서 많은 테마를 만들어가고 있습니다.
이러한 테마는 ecosystem 이라는 이름으로 서로 연결된 코인생태계(ecosystem)를 확장해 나가고 있습니다.
따라서, 코인 시장도 다가올 내년의 상승장 이후에는 테마 코인들의 순환 펌핌이 생겨날 가능성이 높다고 생각합니다.
수많은 코인(토큰)들이 만들어지고 있고, 또한, 사라지고 있습니다.
이런 상황에서 살아남기 위해 하나의 코인생태계를 만들고 확장시켜나가면서 자신들의 생존력을 높이려고 하고 있습니다.
이런 흐름과 동떨어지게 어떠한 코인생태계(ecosystem)에 속하지 않는 코인(토큰)들이 있습니다.
이렇게 독자 생존을 이어가고 있는 코인(토큰)들을 거래할 때는 단기적인 관점에서 투자를 진행하거나 매수 원금을 최대한 회수하면서 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려나가는 거래 방식으로 거래를 해야 한다고 생각합니다.
그렇지 않으면, 언제 어떻게 급락하여 다시 회복 못할 수 있기 때문에 주의해야 합니다.
USDC을 통해 코인 시장으로 들어오는 자금과 주식 시장에 새롭게 출시되고 있는 코인 투자 상품들에 의해 기존 투자 회사, 기관 투자자, 고래들이 코인 시장을 점점 잠식해 나가고 있습니다.
이러한 자금들은 더 많은 개인투자자들을 투자 시장으로 투자하게 만들게 되지만, 개인 투자자가 스스로 거래하여 큰 수익을 얻는 시기는 점점 감소하게 될 것으로 예상됩니다.
점점 더 개인 투자자들이 얻을 수 있는 정보가 줄어들게 되고, 투자회사, 기관 투자자, 고래들이 제공하는 정보로 그들의 뒤를 따라 거래해야 하는 시기가 오게 될 것 입니다.
이러한 움직임은 막을 수 없다고 생각합니다.
따라서, 지금부터라도 형성되어지고 있는 코인생태계(ecosystem)를 확장해 가고 있는 코인(토큰)들을 찾아 하나로 묶어 어떠한 순환 펌핑이 일어나게 되는지 파악해 나가야 합니다.
이전처럼 하나의 코인(토큰)의 로드맵이나 재단이 말하는 그러한 기술적인 얘기로는 더 이상 투자자들의 마음을 움직이게 만들지 못하게 될 것으로 예상됩니다.
이러한 코인생태계(ecosystem) 중에서 관심있게 보고 있는 것들은 다음과 같습니다.
Ethereum Ecosystem
BNB chain Ecosystem
Cardano Ecosystem
Solana Ecosystem
Polkadot Ecosystem
TRON Ecosystem
Avalanche Ecosystem
Polygon Ecosystem
Near Protocol Ecosystem
Cosmos Ecosystem
Fantom Ecosystem
Optimism Ecosystem
위와 같이 11개의 코인생태계(Ecosystem)입니다.
코인생태계(Ecosystem)의 대표 코인으로는 아래와 같습니다.
BTC
ETH
BNB
ADA
SOL
DOT
TRX
AVAX
MATIC
NEAR
ATOM
FTM
OP
이 외에 사용자 커뮤니티가 큰 코인들과 코인생태계(Ecosystem)을 만들 가능성이 있는 코인입니다.
XRP
ALGO
KLAY
현재 대부분의 코인생태계(Ecosystem)에 속해 있는 코인 중 대표적인 코인은 LINK 입니다.
다만, 코인의 자체 이슈로 인하여 매수 원금을 최대한 회수하면서 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려나가야 하는 코인은 다음과 같습니다.
XRP
SOL
TRX
KLAY
OP
위의 코인(토큰)들은 자제적인 이슈를 가지고 있으므로 기존 거래 방식으로 거래하는 것은 좋지 않다고 생각합니다.
이 중 OP 토큰은 코인생태계(Ecosystem)이 생성된지 얼마되지 않았으므로 최소한 다음 파동이 나올 때까지 매수 원금을 최대한 회수하면서 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려나가는 거래 방식이 필요하다고 생각합니다.
결론적으로 코인 시장은 내년이 있을 상승장 이후로 개인 투자자들이 접하게 되는 온갖 정보들은 주식 시장에 준하는 정보들로 도배되기 시작할 것이라는 겁니다.
이러한 상황속에서 코인 시장에서 꾸준한 수익을 얻기 위해 새롭게 변화되는 있는 테마, 코인생태계(Ecosystem)에 관심을 가지기 시작하여야 한다는 것 입니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 본 차트를 공유 받으면, 지표들을 정상적으로 사용 가능합니다.
** MRHAB-T지표에는 지지와 저항 지점을 표시해 주는 지표들이 포함되어 있습니다.
** MS-Signal, HA-Low, HA-High 지표의 수식은 ()에서 확인해 보세요.
** SR_R_C지표는 StochRSI(line), RSI(columns), CCI(bgcolor)으로 표시하였습니다.
** CCI지표는 과매수 구간(CCI > +100), 과매도 구간(CCI < -100)로 표시하였습니다.
(단기 Stop Loss는 분할 거래로 손익을 보존하거나 추가적으로 진입할 수 있는 지점이라고 할 수 있습니다. 단기적인 투자 관점입니다.)
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1-BTC
보조지표의 정의.
안녕하세요 오랜만에 돌아온 넵튠입니다.
그동안 보조지표에 관해서 올렸지만 정작 중요한 내용은 올리지 않았네요
<보조지표란>
주가의 변화를 보기 쉽게 표현한 지표로 현재 주가의 방향과 흐름을 객관적으로 확인할 수 있는
지표라고 정의할 수 있으며 후행성이며 다양한 각도와 계산식을 조합하여 보다
폭넓은 시장 예측을 가능하게 도와주는 차트 분석 도구를 말하며 성격이 크게 4가지가 있습니다.
<추세 지표>
추세의 진행 방향을 알려주는 지표로 현재의 추세를 이용해 수익을 내고자 할 때 사용되는 보조지표입니다.
대표적으로 많이 사용하는 지표는"MACD"가 있으며
ADX, CCI, DMI, SONAR, Stochastic, Oscillator, ROC, Pivot Line, Parabolic Sar 등이 있습니다.
<모멘텀 지표>
현재 가격과 일정 기간 이전의 가격 차이 또는 비율을 나타낸 것으로 현재의 추세가 속도를 더하고 있는지 혹은 줄어들고 있는지를
알려주는 차트의 흐름을 알려주는 지표로 많이 사용하는 지표는 "Stochastic"가 있으며
이격도, P&F, 스토캐스틱, 투자심리선, SONAR, AB Ratio, Mass Index, Price Oscillator, RSI, SONAR, TRIX, 등이 있습니다.
<변동성 지표>
현재 가격의 흐름이 아닌 가격의 변동성을 기준으로 시각화 한 지표로서 매매시점을 파악하기에는 어려움이 있지만
시장 상황을 한눈에 파악할 수 있게 도와주는 지표로 대표하는 지표는 "볼린저밴드"가 있으며
ATR, RVI, Envelope, Keltner Channels, SAR, Parabolic, TR, Demark, 이동평균선, 일목균형표 등이 있습니다.
<시장강도 지표>
현재의 추세나 변동성이 얼마나 강한지 보여주는 지표로 거래량을 이용해 분석하는 것이 특징이며
대표적인 보조지표로는 "거래량"이 있으며
이동평균선, OBV, MFI, VO, VR, 투자심리선 등이 있습니다.
보조지표는 보기 편하고 유용하지만 후행성 지표이며
항상 맞는 건 아니기 때문에 보조지표 하나만 보고 매매하는 것은 매우 위험하며
보조지표는 여러 가지 기술적 분석과 같이 사용하거나 참고하는 역할로 사용하는 게 좋습니다.
[매크로 응용 #2] 어려운 매크로는 싫어요, 간단 트레이딩 활용법!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.
오늘은 제가 실제 트레이딩 을 할 때 사용하는 비교적 간단한 매크로 활용법 을 소개해드리고자 합니다.
시작하기에 앞서 이 매크로 지표 활용은 하루 내의 단타에 주로 적용 하며, 수 일 이상 길어지는 스윙이나, 장기적 투자에는 적합하지 않음을 말씀드립니다.
그 이유는, 매크로 지표 수치가 하루에도 계속 바뀔 수 있으며, 장기적 관점으로 볼 때 일관된 방향성이 나타나지 않을 수 있기 때문입니다.
그럼 이제 시작해보도록 하겠습니다.
1. US 채권 금리 (미국채 2년물, 미국채 10년물)
● 사실 단기 채권은 금리 변동에 보다 민감하게 반응하며, 장기 채권은 금리 변동에 대한 반응과 더불어 장기적 관점의 경기 펀더멘탈 (성장, 침체) 역시 반영합니다.
→ 단기 채권 : 금리 변동 민감하게 반응
→ 장기 채권 : 금리 변동 반응 + 경기 펀더멘탈 반영 지표로 활용
● 그러나, 최근에는 장기채권도 경기 펀더멘탈 반영보다는 단기 채권과 마찬가지로 연준의 긴축 방향에 더 민감하게 반응하기 때문에 묶어서 생각하고자 합니다.
→ 그러나, 저는 2개 모두 같은 방향으로 움직일 때, 가중치를 두고 매매 합니다.
★ 메인화면의 그림처럼,
연준 금리 인상 기조 ↑ → 채권 금리 역시 ▲
연준 긴축 기조 완화 ↓ → 채권 금리 역시 ▼
즉, US 02Y와 US 10Y 금리가 모두 상승 하고 있다면?
→ 롱 포지션 매도 및 숏 포지션 매수가 유리.
반대로, 두 금리가 모두 하락 추세 로 변하였다면?
→ 롱 포지션 매수 및 숏 포지션 매도가 유리.
실제로 US 02Y와 BTC를 비교 분석할 경우, 각각의 거래 시간이 같지 않으므로 (BTC 24시간 거래) 가시적인 분석은 쉽지 않습니다.
● 다만, 같은 시간을 기준 으로, 미국 2년물 단기 채권 금리와 BTC를 상관계수 분석할 경우 약 -0.8 이하의 강한 역상관관계 가 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.
● 빨간 박스 구간을 보시면, 평균적으로 -0.5 이하, 최대 -0.95의 값을 가지는 강한 음(-)의 상관관계
→ 즉 역 상관관계를 가지는 것을 확인할 수 있었습니다.
2. 달러 인덱스 & 파운드/달러화
달러 인덱스가 왜 중요한지는 <매크로 이해#2 환율 심화편> 등 매크로 관련 여러 글에서 다루었으니 이번 편에서는 따로 설명 드리지는 않겠습니다.
달러 인덱스 비중 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 유로화이지만, 파운드화 역시 11.9% 를 차지할 만큼 큰 비중을 차지 합니다.
또한, 최근에는 영국의 정책 불안성이 미 증시와 크립토 시장에도 영향 을 미쳤기 때문에 함께 볼 경우 예측의 신뢰성이 올라가는 것을 확인하였습니다.
특히, 감세안의 철회 여부와 관련한 파운드의 등락과 달러 인덱스의 방향을 함께 고려 시 시장 진입 타이밍 선정에 효과를 높여 줄 수 있습니다.
● 영국 감세안 철회 → 파운드화 강세 및 달러 약세 (함께)
→ 나스닥 (선물 & 본장) 상승 & 크립토 상승 ▲
● 영국 정책 불안 ↑ → 파운드화 약세 및 달러 강세 (함께)
→ 나스닥 (선물 & 본장) 하락 & 크립토 하락 ▼
3. 나스닥 (선물 및 본장)
(※ 나스닥 선물은 한국시간 기준 07시~08시는 휴장입니다.)
이전 <크립토와 미 증시 커플링> 편에서 설명드렸듯이, 미 증시와 크립토의 커플링은 언제나 일치하는 부분은 아니지만, 대부분 0.8~0.9 의 상관계수 값을 가지는 것을 확인할 수 있었습니다.
따라서, 나스닥 역시 크립토 트레이딩을 위한 매크로 지표 중 하나로 사용할 수 있으며, 단순 나스닥 지수 변동만을 활용하는 것이 아닌, 앞에 설명 드린 채권 및 달러 인덱스(파운드 화) 등을 함께 활용하여 서로 보완 사용한다면, 이 역시 매크로적인 Confluent zone을 확인하는 것으로 생각됩니다.
● 나스닥 (선물 & 본장) 상승 → 크립토 상승 ▲
● 나스닥 (선물 & 본장) 하락 → 크립토 하락 ▼
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★ 트레이딩 활용 예시 (단타 진입 활용)
● 10.18 (화) 금일 아침의 경우, BTC는 약 하락세 중에, 채권의 경우 US 2Y는 금리 약 상승 & 10Y는 약 하락, 달러 지수 약 상승 중이었습니다.
→ 낮 동안 채권 금리는 2개 모두 하락 전환 하였으며, 파운드/달러화 강세 상승 전환 및 달러 지수 하락 전환 하였으며
→ 동반 하여 나스닥 선물이 급 상승하였습니다.
→ 이후 BTC 약 상승 전환 및 알트 코인 시세 올라오는 중입니다.
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★ 결론
● 이번 글에서는 크게, 채권, 달러인덱스(파운드화), 나스닥 3가지의 매크로 지표를 트레이딩에 활용하는 방법을 소개드렸습니다.
● 그러나, 매크로 지표 역시 분석의 한 축일 뿐, 전적으로 매크로 신호 만을 믿고 리스크 관리가 되지 않는 트레이딩은 위험합니다.
→ 위의 매크로 분석을 통한 트레이딩은 정확한 진입 및 이탈 신호를 주지는 못합니다.
→ 즉, 방향성 파악에 유리한 것이지, 매매의 단순 진입 이탈 목적 만을 위한 활용은 위험할 수 있습니다.
● 따라서, 매크로 + 기술적 분석을 바탕으로 리스크를 최소화하여 꾸준히 이길 수 있는 트레이딩을 하시기를 바라며 이번 글을 마치겠습니다.
→ 기술적 분석을 통한 포지션 진입 시, 방향성 (롱 or 숏)을 한번 더 체크할 수 있습니다.
이상입니다. 감사합니다.
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Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다.
모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
타점 정확히 공략하여 수익내기 (분할매수/분할숏을 더하면 미친 승률!!)분할매수와 분할숏 은 승률을 높이고 안정적으로 투자할 수 있는 방법입니다!
영상은 지루할 수 있지만, 꼭 한번 참고 보세요!
정말 엄청난 도움이 될 것입니다.
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[비트코인, 이더리움] 폭락과 관련된 매크로 이슈 정리 (feat. FOMC, 재료 소멸, 백악관 규제 등)안녕하세요 Yonsei_dent 입니다.
금일 비트코인을 포함한 대부분의 암호화폐가 큰 하락세를 보이고 있습니다.
비트코인은 다시 한번 19k를 붕괴하여 현재 18.4k 선에서 거래되고 있으며, 직전 저점을 향해 달려가는 모습이며, 이더리움 또한 1,300 달러를 지지하지 못하고 끊임없이 전저점을 향해 달려가는 상황입니다.
마찬가지로, 공포탐욕지수 역시 전일의 27에서 금일 21 로 하락 중이며, 이는 “공포”에서 “극단적공포” 로 전환됨을 의미합니다.
사실상 현재의 이런 하락 및 공포에 대한 이유를 명확하게 설명할 수 있는 단일 이유 는 없는 것 같습니다. 다만, FOMC 를 앞두고, 연준 금리 인상 등의 시장 투자심리 위축의 공포 가 시장을 지배하는 상황 정도랄까요.
그렇지만, 각각의 악재들도 하나씩 알아둔다면, 이후의 상황에서 보다 신중한 판단 이 가능할 것이라 생각되어 현재 하락의 원인이 될 수 있는 매크로 이슈들을 정리해보고자 합니다.
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1. 암호화폐 시가총액 1조달러 붕괴 상황
현재 크립토 total market cap , 즉 암호화폐 시가 총액 은, 약 8690억 달러 정도 내외로, 계속해서 하락세가 진행 중입니다.
일반적으로 암호화폐 총 시가총액 기준 중 1조 달러 를 유의미한 기준점으로 잡는 경우가 많으며,
→ 1조 달러 이하로 하락?
→ “시장의 하락세가 본격화” 되었음을 의미할 수 있습니다.
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2. FOMC 금리인상에 대한 공포
22일 오전 03 시 (한국시간 기준) 예정되어 있는, 미국 금리결정과 FOMC 기자회견에 대한 공포가 아마 가장 큰 이유로 작용하는 것 같습니다.
① 인플레이션 관련 지표들의 계속된 부진
→ 75bp를 넘어서 100bp 울트라스텝의 가능성까지 계속 고려되는 상황
② 멈출 줄 모르는 달러 강세 (킹달러)
따라서, 공포감이 지속되며, 불특정 집단의 물량 매도 가 계속 예상될 수 밖에 없는 상황입니다.
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3. 카이버네트워크 대량 매도 악재
사실 카이버네트워크는 최근 하락장에서도 방어력이 좋아 큰 폭의 하락 없이 잘 견뎌내는 중이었습니다.
현재 하락의 원인으로는 이더스캔을 통해, "카이버네트워크(KNC)를 대량으로 보유하고 있던 지갑에서 FTX 거래소 지갑을 통해 다수의 인출 흔적 이 남아있었으며, 현재 이 물량들이 모두 매도가 진행되었다"라고 예측하는 정도입니다.
물론 카이버네트워크 CEO는 “오히려 이러한 대량 덤핑 이 있을 때 더 활발해진다”라고 언급하였으나, 시총 대비 말도 안되는 덤필 물량으로 인해 현재 시장의 두려움은 상승 중입니다.
→ 즉, 이전 하락장에서도 잘 버티던 카이버네트워크의 고래가, 갑자기 엄청난 물량을 덤핑하는 것으로 보이니, 시장은 안그래도 불안을 느끼던 상태에서 더 큰 공포로 전환되는 것으로 보입니다.
→ 그리고 이러한 공포가 일부분 다른 암호화폐 하락 심리에 영향을 주었을 것이라 개인적으로는 생각합니다.
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4. 이더리움 머지 업그레이드 재료의 소멸
사실 이더리움 머지 업그레이드 이후 대부분의 사람들이 숏을 예상 못한 것은 아니지만, 그래도 업그레이드로 인한 상승이 있을 수 있지 않을까 하는 기대감 역시 존재하였었습니다.
그러나, 업그레이드 이후 급락은 지금의 하락까지 진행 중에 있으며, 이는 결국 재료의 소멸과 더불어, 현재 하락장에서 이더리움을 다시 상승시킬 만한 자체 동력이 뚜렷하게 없는 것을 의미합니다.
보통 매크로가 좋은 상태에서, 삼성전자 등 시총 상위 종목들의 악재로 인해 지수 (ex. 코스피) 가 나쁠 수 있는 것처럼, 현재 심지어 매크로가 안 좋은 상태에서, 알트코인 대장인 이더리움의 재료 소멸 및 상승 동력이 없는 상황 은 역시나 크립토 시장 투자심리 하락 에 기여할 것으로 보입니다.
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5. 백악관 “디지털 자산 규제 프레임워크”
9월 16일 백악관의 발표에 따르면,
① 소비자, 투자자 기업 보호를 위해 SEC (증권거래위원회), CFTC (상품선물거래위원회)에 의한 규제 당국의 집행 적극 조치, 실질 규제 적용
② 안전하고 손쉬운 금융서비스 접근을 위해 연준 FENNOW 시스템 통합 고려 (탈중앙화라는 근본이 흔들릴만한 내용입니다.)
③ 금융 안정성 강화, OECD 등 글로벌 스테이블 코인 등 규제 공조
→ 위의 내용들은, 결론적으로 규제를 본격화하고 암호화폐의 탈중앙화에 대한 뿌리를 흔드는 내용 입니다.
→ 즉, 제도권 안에 편입된다고 호재로 볼 수도 있었으나, 현재 매크로 악재들의 상황에서, 암호화폐의 핵심인 탈중앙화를 흔들어 버리는 이러한 규제는 불안감을 증폭시키는 요소 로 충분히 작용할 수 있을 것 같습니다.
감사합니다.
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모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
[매크로 응용 #1] TIPS(물가연동채권)로 바라본 8월 CPI 및 시장 방향 안녕하세요 Yonsei_dent 입니다.
13일 (오늘) 저녁 9시 30분 (한국시간) 8월 미국소비자물가지수(CPI)
14일 같은 시간 8월 생산자물가지수(PPI)
15일 같은 시간 8월 수출입물가지수가 공개될 예정입니다.
7월에 이어 8월에도 물가 상승세가 본격적으로 꺾일 것으로 시장은 예상하고 있습니다.
블룸버그 컨센서스에 따르면 위와 같이 8월 CPI가 전월비(MoM) 0.1% 하락하여, 지난 7월에 이어 2개월 연속 하락할 것이라고 예상하고 있습니다.
오늘은 금리 심화 시간에 잠시 언급했었던 TIPS를 이용하여 8월 CPI의 향방을 예측해보는 시간을 가져보고자 합니다.
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< 목 차 >
I. 물가연동채권(TIPS)이란?
II. TIPS로 바라본 8월 CPI 전망
III. 결론
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I. 물가연동채권(TIPS)이란?
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● 물가연동채권(TIPS) : 원금과 이자를 물가가 오른 만큼 올려 주어 물가 상승분 만큼의 실질 가치를 보장 해주는 국채.
Comment : 일반적인 국채의 경우, 원금이 고정 되어 있기 때문에 인플레이션이 나타난다면 국채의 실질가치가 떨어지게 됩니다.
→ 따라서, TIPS는 인플레이션을 헷지하기 위한 좋은 투자상품 이 될 수 있습니다.
(인플레이션으로 인한 원금의 가치 절하를 보상.)
예를 들어, $1000의 원금으로 1% 금리의 TIPS를 샀다고 가정하였을 때, 그 후 CPI가 10% 상승한다면?
→ 원금은 $1100으로 조정되고, 1% 금리 적용 시 이자 $11을 받게 됩니다.
즉, 물가 연동이 되지 않았다면 원금은 $1000 그대로, 이자는 $10을 받게 되는 것이니, 인플레이션이 예상될 경우에는 TIPS의 매력이 올라가게 됩니다.
(또한, TIPS의 경우 만기 시, 인플레이션 조정 원금 또는 원금 중 더 큰 금액을 지급 받게 됩니다. 즉, 디플레이션으로 만기원금이 조정되더라도 원금보다 적은 금액을 받지는 않습니다.)
● 실질금리 = 국채 명목금리 - 기대인플레이션율(BEI)
(BEI지수 = 국채명목금리 - TIPS 금리)
→ 따라서, 실질금리 = TIPS 금리
● 기대인플플레이션율(BEI) = 국채 명목 금리 - TIPS 금리
= 국채 명목 금리 - 실질 금리
→ 최근 1달 동안, US10Y는 2.8% → 3.3%로 상승 하였으므로, BEI 10년물 역시 상승할 것이라고 생각 할 수 있습니다.
→ 그런데, 위 그래프를 보면, BEI는 2.5% 미만으로 급격히 내려가는 것을 볼 수 있습니다.
= 즉, 국채 명목 금리가 상승하는 중, BEI가 떨어졌다는 것은 TIPS 금리가 급격히 상승하는 것 을 의미합니다.
(TIPS는 올해 들어 거의 2%p 상승하여 현재 0.9% 수준이며, 이는 역사상 가장 빠른 상승률입니다. )
Comment : 7월 CPI는 8.5%였으며, 8월 CPI는 8.1% 로 예상하고 있으며, 인플레이션이 점차 잡힐 것이라 예상되므로, TIPS에 대한 수요가 떨어지는 것 으로 생각할 수 있습니다.
→ 즉, TIPS의 수요가 떨어지므로 TIPS의 금리는 상승 하고 BEI가 하락 한 것을 알 수 있습니다.
= 연준의 BEI 목표치는 2% 로 점차 근접해 가는 것을 알 수 있습니다.
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II. TIPS로 바라본 8월 CPI 전망
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위의 차트를 보시면, TIPS 금리와 인플레이션 지수인 CPI는 대체적으로 역(-)의 상관 관계 에 있다는 것을 확인하실 수 있습니다.
= TIPS 금리 상승 → CPI 하락
= TIPS 금리 하락 → CPI 상승
따라서, 현재 TIPS가 꾸준히 상승 추세 에 있던 점을 고려하면, 8월 CPI 역시 감소 추세 로 나타날 가능성이 있다고 전망해 볼 수 있습니다.
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III. 결론
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1. 매크로를 공부하는 이유는 후향적 분석의 목적도 있겠지만, 수 많은 변수가 존재하는 시장에서, 트레이딩의 방향성을 결정하는 주요 지표를 선제적 으로 분석하고자 하는 목적이 더 크다고 생각합니다.
(정부나 기관의 경우 목적이 다르겠지만 개인의 투자 관점에서 입니다:))
2. CPI가 하락할 것이라는 예측은 쏟아져 나오지만, 단순히 뉴스 기사 등을 통해 들은 것이 아닌, 다른 지표를 통해 신뢰성 을 높인다면, 트레이딩의 성공률 은 한층 높아질 것입니다.
★ TIPS가 CPI와 연동되어 움직이는 것을 알았으며, 또한 대체적으로 CPI와 역(-)의 관계로 움직이는 것을 확인하였습니다. 최근 TIPS가 계속 상승 추세를 이어갔던 점을 고려하였을 때, 8월 CPI도 예상치에 부합할 가능성이 클 것으로 보입니다.
★ 추석 연휴 간 나스닥 등 미 증시와 비트코인의 상승은 CPI가 예상치에 부합할 가능성, 그리고 연준의 목표인 BEI의 하락 등으로, "좋은 결과는 나쁜 신호?" 에서 "좋은 결과는 좋은 신호!" 로 다시 바뀔 가능성을 조심스레 염두 및 희망 해보고자 합니다.
(연준의 0.75%p 금리 인상은 불확실성 해소이며, 이는 곧 최종 금리 인상이 멀지 않았다는 호재로 시장이 인식하는 것이라고도 생각됩니다.)
감사합니다.
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Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다.
모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
SuperTrend 이용방법.
Suprt Trend지표는 추세를 식별하고 금융 자산을 매매할 때를 알 수 있도록 지원하기 위해 개발한 지표로
5분 차트와 같은 단기 차트와 일간 및 주간 차트와 같은 모든 차트에서 사용할 수 있습니다.
SuperTrend의 공식은 아래 적어 뒀습니다.
TR=Max
ATR= (1/n)
TRi는 실제 범위를 나타냅니다.
n은 거래일 또는 기간의 수입니다.
SuperTrend지표를 이용하여 분석하는 방법은 아래 보시는 것처럼 여러 가지가 있으며 오늘은 그 분석방법들을 알아보도록 하겠습니다.
1. 슈퍼트렌드 Buy 시그널에 매수
2. 슈퍼트렌드 Sell 시그널에 매도
3. 박스권에선 나눠서 진입
4. 슈퍼트렌드 선을 이용한 지지선에서 매수
5. 슈퍼트렌드 선을 이용한 저항선에서 매도
1. 슈퍼트렌드 Buy 시그널에 매수
슈퍼트렌드가 Sell구간에서 횡보를 하다가 주가가 어느 정도 반등을 주면 그 반등이
주황색 박스를 보시는 것처럼 돌파하며 Sell슈퍼트렌드선을 터치하는 경우가 있습니다.
이 시점에 매수 시그널인 Buy 시그널이 뜨며 그 시점에 매수를 하시면 됩니다.
2. 슈퍼트렌드 Sell 시그널에 매도
슈퍼트렌드가 Buy구간에서 박스권을 그리다가 힘이 빠지면서 파란색 박스를 보시는 것처럼
Buy트렌드선을 이탈하는 경우가 있습니다 이 시점에 매도 시그널인 Sell 시그널이 뜨며
그 시점을 매도 시그널로 생각하고 매도를 하시면 됩니다.
3. 박스권에선 나눠서 진입
슈퍼트렌드의 가장 큰 단점은 박스권에선 시그널이 겹쳐서 뜨기 때문에 큰 수익이 없고
손실이 날 확률이 높기 때문에 고점/저점에서 횡보할 때는 꼭 나눠서 들어가는 게 좋습니다.
보시는 것처럼 주황 박스를 돌파하고 매수 시그널이 떴지만 하락하는 경우도 종종 있고
파란 박스처럼 이탈하고 하락 시그널이 떴는데 상승하는 경우가 있습니다.
그렇기 때문에 박스권에선 나눠서 진입하는 게 가장 좋은 방법입니다.
4. 슈퍼트렌드 선을 이용한 지지선에서 매수
3번에서 보는 단점을 줄이는 방법 중 하나는 슈퍼트렌드에 Buy 시그널이 떴을 때 바로 매수하는 방법이 아닌
매수 시그널이 떴을 때 조금 기다렸다 주가가 눌리면서 선에 안착을 할 때 매수를 하는 방법으로
눌림에 들어간다고 생각하시면 되며 바로 매수 시그널 떴을 때 진입하는 것보다 수익이 더 좋고 안전합니다.
5. 슈퍼트렌드 선을 이용한 저항선에서 매도
매도 타점을 잡는 방법도 딱히 크게 변함은 없으며 슈퍼트렌드에 Sell 시그널이 떴을 때 바로 매도하는 것보단
매도 시그널이 떴을 때 하락하는걸 조금 지켜보다 주가가 반등이 오는 시점에 매도를 하는 방법으로
하락 반등에 매도를 한다고 생각하시면 되며 숏을 잡는 입장에선 슈퍼트렌트선을 상방으로 돌파하면
바로 손절하면 되기 때문에 손절가도 타이트해서 좋은 매매 방법이라고 생각합니다.
보시면서 궁금하신거나 편하게 코인 관련 소통하실 분들은
아래 주소로 들어와 주십시오.
ATR 이용방법.
ATR지표는 주가의 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술적 지표이며
특정 기간 동안 실제 가격이 움직인 변동폭을 측정하여 평균화한 지표로 현재 시장의 리스크의 정도를 나타냅니다.
ATR의 공식은 아래 적어 뒀습니다.
ATR = TR의 이동평균값
TR(True Range) = TH - TL
TH(참고가) : 금일 종가와 전일 종가 중 더 높은 값
TL(참저가) : 금일 저가와 전일 종가 중 더 낮은 값
ATR지표는 혼자 사용하는 것이 아니지만 ATR의 지표를 어떻게 사용하는지 알아보도록 하겠습니다.
1. ATR 상승 시 변동성이 높아진다는 뜻이 되기 때문에 주가의 상승 또는 하락폭이 커지게 됩니다.
2. ATR 하락 시 변동성이 낮아진다는 뜻으로 주가의 변동폭이 줄어듭니다.
3. ATR은 단기적인 변동성을 측정하는 지표로 사용합니다.
4. ATR은 시장의 추세가 움직임이 없는 횡보국면 속에서도 큰 폭으로 등락을 거듭하는 경우도 있습니다.
1. ATR 상승시 변동성이 높아진다는 뜻이 되기 때문에 주가의 상승 또는 하락폭이 커지게 됩니다.
(1.1)
ATR 지표가 그림처럼 박스권을 그릴 땐 차트도 하락 횡보를 하는데 이럴 땐 어느 방향으로 갈지 모르기 때문에 지켜보는 게 중요하며
어느 순간 지표가 박스권을 돌파하며 강하게 돌파하는 구간이 나오는데 그 구간에서 차트가 상단으로 간다면 상승으로 보면 되며
매수 시점은 지표가 박스권을 돌파하고 차트도 상승이 나왔을 때 진입을 하거나 상승 후 눌림 구간에서 진입하는 방법도 있습니다.
(2.2)
ATR 지표가 하락 횡보를 하다가 1.번처럼 박스권을 돌파했지만 차트는 하락으로 갔을 땐 하락한다고 보면 되며 하락했을 시
바로 손절하는 것보다 반등이 나오는데 그 반등에 손절하는 게 좋습니다.
2. ATR 하락 시 변동성이 낮아진다는 뜻으로 주가의 변동폭이 줄어듭니다.
ATR 지표가 하락을 한다면 지표는 박스권을 그리기 시작하기 때문에 지표가 하락 할때는 상단과 하단을 그림처럼 이어
박스권을 만들어 준 뒤 박스권 안에서만 단타 하시는 걸 추천드립니다.
3. ATR은 단기적인 변동성을 측정하는 지표로 사용합니다.
지표가 쭈욱 하락을 하다가 파란 부분처럼 장기간 횡보를 하는 구간이 있습니다.
저 구간에 오면 차트가 조만간 반등이 오는지 하락이 오는지 변동성이 큰 구간인걸 알기 때문에
지표가 가장 많이 횡보를 하거나 반등이 온 구간을 파악해서 저 주변에 가면 큰 변동성이 생기겠구나 하고 분석을 할 수 있습니다.
4. ATR은 시장의 추세가 움직임이 없는 횡보국면 속에서도 큰 폭으로 등락을 거듭하는 경우도 있습니다.
ATR 지표의 장점은 시장의 추세가 없는 장이나 큰 움직임이 없는 횡보장에서도 큰 폭으로 움직여 주기 때문에
매수와 매도 또는 횡보구간과 반등 구간을 파악하기 쉽습니다.
그렇기 때문에 차트가 많이 안 움직이는 장에서 ATR 지표는 매우 유용하게 사용할 수 있습니다.
오늘은 ATR를 사용하는 방법을 알아봤는데요.
ATR지표는 주가의 변동성을 측정하는데 매우 유용한 지표이며
지표 혼자 쓰는 것보다 다른 지표와 같이 사용하면 매우 유용하게 사용할 수 있습니다.
다음번엔 ATR 지표를 가지고 비트코인을 분석해 보도록 하겠습니다.
RMI 이용방법.
RMI지표는 RSI 지표의 잦은 등락으로 인한 단점을 극복하려고 만든 지표로 현재 주가와 N일전의 주가를 비교한다는 차이점이 있습니다.
RSI를 모르시는 분들은 아래 링크 한번 들어가셔서 보고 오시면 더 이해하기 쉬우실 겁니다.
RMI의 공식은 아래 적어 뒀습니다.
* RMI = A / ( A + B ) x 100
- A : 현재가격이 N일전 가격보다 상승할때의 값
- B : 현재가격이 N일전 가격보다 하락할때의 값
( N일 설정은 자기 취향에 맞춰서 사용가능합니다. )
RMI를 분석하는 방법으로는 RSI와 마찬가지로 5가지가 있는데 오늘은 이 방식들을 알아보도록 하겠습니다.
1. RMI 50% 기준으로 50% 이상은 매수가 강하다고 판단하고 매수 이하는 매도가 강하다고 판단하고 매도.
2. RMI 70% 이상이면 매수세가 매우 강하다고 판단하고 매도.
3. RMI 30% 이하면 매도세가 매우 강하다고 판단하고 매수.
4. RMI가 30% 선을 상향 돌파하면 단기적으로 매수가 늘어나는 추세로 판단하고 매수.
5. RMI가 70% 선을 하향 돌파하면 단기적으로 매도가 늘어나는 추세로 판단하고 매도.
1. RMI 50% 기준으로 50% 이상은 매수가 강하다고 판단하고 매수 / 50% 이하는 매도가 강하다고 판단하고 매도.
RMI 50% 기준으로 진입 또는 매도하는 방법은
보조지표가 50% 이하에 있다가 50% 를 돌파하는 순간이 있는데 상방으로 돌파할 경우 매수시그널로 생각하고 매수
보조지표가 50% 이상에 있다가 50% 를 하방으로 돌파하는 순간이 있는데 하방으로 돌파할 경우 매도 시그널로 생각하고 매도
2. RMI 70% 이상이면 매수세가 매우 강하다고 판단하고 매도.
RMI 70% 이상으로 보조지표가 올라왔을 땐
주가가 상방으로 단기간 많이 올라왔다고 판단이 가능하며 매수는 지양하는 게 좋고
RMI 70% 이상으로 단기간에 두 번 이상 올라왔을 시 매도 시그널로 판단하고 매도하는 것이 좋습니다.
3. RMI 30% 이하면 매도세가 매우 강하다고 판단하고 매수.
RMI 30% 이하로 상방에서 갑자기 하방으로 빠졌을 경우 급격한 단기 매도가 나왔다고 판단이 가능하며
과매도 상태일 확률이 높기 때문에 매수시그널로 생각할 수 있으며 단기간에 먹고 빠지기 좋습니다.
4. RMI가 30% 선을 상향 돌파하면 단기적으로 매수가 늘어나는 추세로 판단하고 매수.
RMI 30% 이하로 빠진 상태에서 바로 매수하면 단기로는 먹기가 좋지만 장기로는 물릴 가능성이 매우 높기 때문에
장기적인 봉에선 30% 를 이탈했을 시가 아닌 30% 를 상방으로 돌파할 때 매수시그널로 생각하고 매수하시는 게 좋습니다.
5. RMI가 70% 선을 하향 돌파하면 단기적으로 매도가 늘어나는 추세로 판단하고 매도.
RMI가 70% 위에 올라갔을 시 매도하는 것도 좋긴 하지만 상단에서 횡보를 하게 될 시 상승할 여력이 더 있다는 의미기 때문에
상단에서 횡보할 때 파는 것보다는 상단에서 횡보를 하다 70% 이하로 이탈할 시 매도를 하게 된다면 더 큰 수익을 볼 수 있습니다.
오늘은 RMI를 사용하는 방법을 알아봤는데요.
RMI 지표는 RSI와 마찬가지로 주가의 고점과 저점을 잡기 쉽다는 장점이 있으며
RMI가 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 RSI보다 완만한 곡선으로 표현하기 때문에 보기는 좋습니다.
다음번엔 오늘 배운 RMI를 가지고 비트코인을 분석해 보도록 하겠습니다.
MACD 사용방법.안녕하세요 오늘은 MACD를 이용하는 법을 알아보도록 하겠습니다.
단기 이동평균선과 장기 이동평균선이
서로 멀어졌다가 다시 가까워지는 것을 반복한다는 점에서 착안해
이동평균선의 단점인 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표를 말합니다.
MACD는 기본적으로 MACD 곡선과 시그널 곡선이 있으며 공식은 아래 적어뒀습니다.
MACD 곡선 : 단기 이동평균선 - 장기 이동평균선
시그널 곡선 : n일 동안의 MACD 이동평균
기본값 : 12일(단기), 26일(장기), 9일(시그널)
(기본값은 자기 취향에 맞게 맞춰서 써도 됩니다.)
MACD를 이용하여 분석하는 방법은 아래 보시는 것처럼 여러 가지가 있으며 오늘은 그 분석방법들을 알아보도록 하겠습니다.
1. 지표의 방향성에 따른 신호 매매
2. 골든크로스를 이용한 매매
3. 데드크로스를 이용한 매매
4. 다이버전스를 이용한 매매
1. 지표의 방향성에 따른 신호 매매
예시 1.
MACD 지표가 양의 방향으로 증가한다는 말은
예시 1. 번을 보는 것처럼 장단기 이평선의 커짐을 의미하기에 상승 추세가 강해 진다는 걸 의미하고
예시 2.
MACD 지표가 음의 방향으로 증가한다는 말은
예시 2. 번을 보는 것처럼 지표가 음의 방향으로 증가하면 하락 추세의 강화를 의미합니다
그렇기 때문에 중심선을 기준으로 상단으로 돌파하면 매수 하단으로 돌파하면 매도 시그널로 판단할 수 있습니다.
2. 골든크로스를 이용한 매매
주가가 하락을 하다가 MACD선과 시그널 곡선이 상방으로 골든크로스로 교차를 하면 단기 상승 시그널로 판단하고 매수합니다.
3. 데드크로스를 이용한 매매
주가가 상승을 하다가 시그널 곡선과 MACD선이 하방으로 데드크로스로 교차를 하게 된다면 단기 하락 시그널로 판단하고 매도합니다.
4. 다이버전스를 이용한 매매
앞에 본 방법들은 현재 추세의 정도를 보여줄 정도일 뿐 추세 전환의 신호로 삼기는 어려움이 있지만
다이버전스는 시세의 고점과 저점 / 지표의 고점과 저점의 변화가 반대로 움직이는 것으로
현재의 추세가 증가하거나 줄어드는 지점에서 나타나기 때문에 주가의 흐름이 바뀌는 지점으로 분석을 합니다.
오늘은 MACD를 사용하는 방법을 알아봤는데요.
다음번엔 오늘배운 MACD를 가지고 비트코인을 분석해 보도록 하겠습니다.
보시면서 궁금하신거나 편하게 코인관련 소통하실분들은
아래 주소로 들어와 주십시요.
그물망(MMAR) 지표를 이용하는 법안녕하세요 오늘은 그물망(MMAR) 지표를 이용하는 법을 알아보도록 하겠습니다.
<그물망이란>
이동평균선들의 간격이 수렴이나 확산될 때의 상태를 쉽게 보여줘 추세전환을 쉽게 판단할 수 있는 지표입니다.
그물망 공식은 아래 적어뒀습니다.
기준선 : n일 이동평균선
첫 번째 그물선 : (n일 +a) 일 이동평균선
두 번째 그물선 : (n일 +2a) 일 이동평균선
세 번째 그물선 : (n일 +3a) 일 이동평균선
.
.
.
n번째 그물선 : (n일 + t X a) 일 이동평균선
그물망을 분석하는 방법으로는 아래 보시는 것처럼 여러 가지가 있는데 오늘은 이 방식들을 알아보도록 하겠습니다.
1. 그물망을 기준으로 지지와 저항을 판단하여 지지하면 매수 지지 못하면 매도.
2. 그물망이 수렴하다 하락하면 하락 추세로 판단하고 매도.
3. 그물망이 수렴하다 상승하면 상승 추세로 판단하고 매수.
4. 주가가 큰 상승으로 그물망이 상단으로 벌어졌다 하단으로 줄어들기 시작하면 하락 추세로 판단하고 매도.
5. 주가가 큰 하락으로 그물망이 크게 벌어졌다 상단으로 좁혀지기 시작하면 상승 추세로 생각하고 매수.
1. 그물망을 기준으로 지지와 저항을 판단하여 지지하면 매수 지지 못하면 매도.
1.번을 보는 것처럼 그물망의 가장 두꺼운 부분은 큰 저항 또는 지지선입니다.
그렇기 때문에 저 지점을 돌파하고 안착하면 지지한 걸로 판단하고 매수
2.번을 보는 것처럼 지지선에서 반등이 왔지만 지지를 못하고 이탈할 시 큰 하락이 있기 때문에 매도를 합니다.
2. 그물망이 수렴하다 하락하면 하락 추세로 판단하고 매도.
그물망이 직선으로 수렴하다 두꺼운 선을 돌파를 못하는 경우가 있는데 이미 긴 수렴을 한 상태이기 때문에
천천히 떨어지는 것보다 돌파를 못할 시 강하게 떨어지기 때문에 돌파를 못할 경우 매도 또는 관망을 하는 게 좋습니다.
3. 그물망이 수렴하다 상승하면 상승추세로 판단하고 매수.
반대로 그물망이 직선으로 수렴하다 두꺼운 선을 지지하는 경우 이 경우에도 이미 긴 수렴을 한 상태이기 때문에
천천히 상승하는 것보다 강하게 반등을 하기 때문에 이땐 매수를 하는 게 좋습니다.
4. 주가가 큰 상승으로 그물망이 상단으로 벌어졌다 하단으로 줄어들기 시작하면 하락 추세로 판단하고 매도.
주가가 큰 상승을 하면서 그물망이 좁아지는 경우가 있는데 서서히 줄어드는 지점 말고
급격하게 줄어드는 부분이 있는데 급격하게 줄어들 경우 하락 추세로 판단하고 매도하는 게 좋습니다.
5. 주가가 큰 하락으로 그물망이 크게 벌어졌다 상단으로 좁혀지기 시작하면 상승추세로 생각하고 매수.
주가가 큰 하락을 하면서 그물망이 크게 벌어지다 점점 좁아지는 위치가 있는데
그럴 경우 하락 추세가 끝나고 상승추세로 바뀐다고 판단하고 매수하는 게 좋습니다.
오늘은 그물망(MMAR)을 사용하는 방법을 알아봤는데요.
다음번엔 오늘배운 그물망(MMAR)을 가지고 비트코인을 분석해 보도록 하겠습니다.
오랜만에 들어오니 규칙 위반으로 글이 지워져 있네요.. 조심하겠습니다. ( _ _ )
보시면서 궁금하신거나 편하게 코인관련 소통하실분들은
아래 주소로 들어와 주십시요.
[교육] 기술적지표 스토캐스틱의 이해 2탄 (2022.04.15.금)안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀
오늘은 저희 팀에서 연구했던 내용인 Stochastic (스토캐스틱) 보조지표에 대해서 살펴보겠습니다.
그럼 바로 시작하겠습니다.
다양한 보조지표를 살펴보고 뜯어보고 맛보고 즐기는 두번째 보조보죠 시간이에요!!
* 너무 길다면 젤 아래 3줄요약을...😥 그것만 보진 않으시겠죠...?😥😥😥
지난 시간에는
1. 스토캐스틱이 무엇인지?
2. 패스트 스토캐스틱의 이해
두가지에 대해 알아보았습니다!
지난 강의 까먹었어요 ㅠㅠ ☞ 눌러보렴 !
이번 시간에는
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
4. 실전매매기법!
두가지에 대해 알아볼게요!
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
A. 수식에 대한 이해 ( C : 종가, L : 저가, H : 고가)
Fast(패스트)와 Slow(슬로우)의 차이는
민감하지만, 신뢰도가 낮은 패스트 스토캐스틱의 값을 다듬어
둔하지만, 신뢰도가 높은 슬로우 스토캐스틱을 이용하는 거에요!
그럼 패스트 스토캐스틱의 개선형 슬로우 스토캐스틱을 살펴볼게요!
사용 수식 ( C : 종가, L : 저가, H : 고가)
뭔가 아주 현란합니다...! 영어라서 그런가봐요!
한글로 바꿔볼까요?!
두개를 같이 놓고보니, 차이점이 보이시나요?
쉽게 생각하면, 슬로우의 인자는 패스트에서 도출된 인자 몇 개의 합이 되어 신뢰도를 높였네요!
??? : 아 그렇구나(모름),.,., 근데 어떻게 신뢰도가 높아지나요.,,.?
그림으로 보면 이해가 쉬워요!
아래 그림과 같이 특이값이 나타났을 때
1개 값을 이용한 패스트에서는 가짜신호(노이즈)가 발생하지만,
여러 값을 이용한 슬로우에서는 발생하지 않아요!
➡ 패스트에 비해 신호에 대한 신뢰도가 높겠네요!
여기서 간단한 퀴즈!! 생각해 보시고 내려주세요!
Q1. 설정 기간을 짧게하면 신호가 자주 발생할까요?
Q2. 설정 기간을 길게하면 신호가 자주 발생할까요?
생각해 보시면
정답을 맞추는
쾌감이 기다립니다!
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정답은,
Q1. 설정 기간을 짧게하면 신호가 자주 발생할까요?
A1. 예민하게 반응하니, 신호가 자주 발생한다!(신뢰도가 낮다)
Q2. 설정 기간을 길게하면 신호가 자주 발생할까요?
A2. 둔하게 반응하니, 신호가 가끔 발생한다!(신뢰도가 높다)
정답 여부에 관계없이 생각해 보신 여러분...
정말 축하드립니다!
오늘도 한 계단 올라가신거에요!!😏
* 조금 더 생각해보기!(심화)
스토캐스틱은 과연 과열 신호에 의미가 더 있을까요 냉각 신호에 의미가 더 있을까요?
수식을 잘 살펴보면
분모, 분자 공통으로 최저가가 저점의 기준이 됩니다!
그런데, 저가가 계속 갱신되는 상황(과냉각)이라면?
스토캐스틱의 값의 기준이 바뀌므로, 저가를 갱신하기 전과 기준이 달라지는 상황입니다!
따라서 신뢰도는 낮아지겠죠!
고가가 갱신되는 상황이라면? 저가의 기준이 계속 동일하므로 신뢰도가 높다고 볼 수 있어요!
??? : 뭔소린지 모르겠어요 선생님ㅠㅜㅠㅠㅠ
아이코, 그렇다면 쉽게 이야기하자면!
과열을 판단할 때 더 유용하다!!
슬로우 스토캐스틱에 대해서 어느정도 이해하셨다면, 변수에 대해 살펴볼 차례입니다!
B. 변수 : (N, m, t)
N : "설정기간" 입니다!
N 값이 작다 ➡ 기간이 짧다 ➡ 비교 대상이 적어진다 ➡ 변동폭이 커진다 ➡ 신뢰도는 낮지만, 반응이 빠르다!
N 값이 크다 ➡ 기간이 길다 ➡ 비교 대상이 많아진다 ➡ 변동폭이 작아진다 ➡ 신뢰도는 높지만, 반응이 느리다!
m : 수식에서 도출된 값을 평균할 "설정 개수" 입니다!
t : "%D, %K 이동평균 일수" 입니다!
예시와 함께 풀어서 볼게요!
(14,3,3)을 사용한다면?
14 : 14개의 캔들을 가지고,
3 : 구한 패스트 스토캐스틱 값 3개를 이용해서
3 : 3일 이평선에 해당하는 %K, %D값으로 그려줘!
이제, 스토캐스틱을 원하는 대로 설정해서 쓰실 수 있습니다!!
🎉신난다!🎉
4. 실전 매매기법
패스트 스토캐스틱 : 반응이 빠르므로 주의해야 하는 시점을 잡는데 참고한다!
슬로우 스토캐스틱 : 신뢰도가 높으므로 패스트가 반응하면 매매의 근거로 활용한다!
이해를 돕기 위해 비트코인 차트를 가져왔습니다!
위의 스토캐스틱은 단기(14,3,3), 아래는 장기(153,5,3)인데요!
A의 원과 같이 단기 스토캐스틱에서 먼저 신호가 발생하고
B의 원과 같이 장기 스토캐스틱에서도 신호가 발생했을 때, 신뢰도 높은 과열로 판단하고
물량을 일부 정리한 뒤,
하락 다이버전스(빨간 화살표)가 확인되니 일단은 현금화!! 등의
매매전략을 세워 볼 수 있겠네요!
어려워 보이지만, 이해하면 어렵지 않죠?!
3줄요약 들어갑니다!!
🏃🏻♂🏃🏻♂🏃🏻♂3줄 요약🏃🏻♂🏃🏻♂🏃🏻♂
① 반응이 빠른 패스트 스토캐스틱에 신호가 뜨면
② 신뢰도가 높은 슬로우 스토캐스틱으로 다이버전스 등을 확인하고
③ 과열, 다이버전스 등을 참고해 매매에 활용한다!(⭐⭐⭐⭐⭐)
한번 익혀두면 논리적인 매매에 도움이 되는 보조지표의 힘!
다들 함께 익혀서 성투하시길 기원합니다!!
= 10초 예고편 =
이번 시간에는
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
4. 실전매매기법!!
두가지에 대해 알아보았습니다!
다음 시간에는 가장 유명한 보조지표 중
RSI(상대강도지수)에 대해 알아볼게요!
다음 시간에 만나요!( ͡° ͜ʖ ͡°)
그럼 20000 😼
비트코인 시스템트레이딩 불도저봇 0.1ver 듀토리얼 [스윙매매]안녕하세요 코인크레인 입니다.
● Bulldozer Bot 0.1 Ver 전략소개
● 종목 : 알트코인
● 거래소 : 바이낸스
● 거래방식 : 스윙
크레인 봇 1.2 ver 업데이트 이후 모니터링 상황입니다. 알트코인을 위한 신규 봇 불도저 0.1ver 를 제작하고자 합니다. 현재는 전략 구상단계이며 스윙전략을 위한 목표로 계획 중입니다.
먼저 스윙매매에 대해서 설명하겠습니다. 트레이딩을 하다보면 필연적으로 듣거나 볼 수 밖에 없는 SWING 영문의 뜻은 흔들 그네를 의미합니다. 종목의 시장의 추세를 보고 그네를 타는 것처럼 올라갈 때 내려갈 때를 시기를 맞춰서 매매의 방식입니다. 본 전략은 크게 현물로 수익을 내는 구조입니다.
여기서 매매의 추세(Trend)기준은 이동평균선,고점저점선,파동 등 여러 가지 방법이 있지만. 현재 구상 중인 방법은 MA(Moving Averse) EMA(Exponential Moving Averse) WMA(Weighted Moving Average) 3가지를 이용한 추세(Trend) 전략입니다.
그리고 크레인 봇 1.2 ver 버전의 로직을 불도저 봇 0.1 ver 적용하여 모멘텀(Momentum) 개념을 세워서 현재 시장과 비교해볼 수있는 계획을 보고 있습니다.
테스트 버전이 완성된다면 텔래그램에 불도저봇 운용예정입니다. (대략 0.5ver 운영가능)
본업은 있고 취미로 시스템매매 구현을 준비 중이며 현재 아래 텔레그램에 링크를 클릭하시면 알림 서비스로 받아보실 수 있습니다.
비트코인 시스템트레이딩 크레인봇1.2ver 듀토리얼 [단기매매]안녕하세요 코인크레인 입니다.
● Crane Bot 1.2 Ver 전략소개
● 종목 : 비트코인USDT
● 거래소 : 바이낸스
● 거래방식 : 단기
저번 Crane Bot 1.0 ver 잦은 손절에 대한 문제점을 1.1 ver 로직 대응으로 이전보다 손절시그널이 좀 더 정확해진 것으로 보입니다.
이번 Crane Bot 1.2 ver 수익 구조에 대한 로직을 좀 더 효율적으로 변경하고자 합니다. 먼저 (구)1.1 ver 버전의 문제점은 1차/2차 매도 이후 최종 전략종료 라인이 1차 매도가 보다 아래에서 종료하는 문제점으로 3분 할 매도를 진행하지만 매도 수익률 효율이 긍정적이지 못한 상황입니다. 또한, 시장가 거래 시 잦은 매수매도는 옳지 않다는 판단을 하여 약간의 손실이 발생하였습니다. 이를 이번 (신)1.2 ver 업데이트로 극복하고자 합니다.
먼저 Strategy end(전략종료) 기준을 가장 위로 올리는 전략입니다. 여기서 단순 가격만 올린다면 2차 매도와 다를 게 없습니다. 그렇기에 Strategy end(전략종료) 기준을 Holding Len(홀딩라인) 기준으로 산출하고자 합니다. 로직 수정 중 가격기준(Price) 삼자니 오류가 자주 발생하여 추세의 기준(Trend) 기준으로 산출하였습니다.
●가격기준(Price) - HoidongLine(홀딩라인) 기준의 캔들 10개의 고점과 저점의 평균값
●추세의 기준(Trend) - 현재로부터 단기 20개의 캔의 고가 저가의 평균값
최종적으로 (신)1.2 ver 버전은 (매수>>매도>>홀딩>>종료) 메커니즘으로 훨씬 더 간소화 중복거래를 방지할 수 있는 효과를 이루어 냈습니다. 추가로 악절도 3분 할이 아닌 1 차익 절로 수익을 가져가고 나머지 추세도 수익을 가져가는 구조입니다.
본업은 있고 취미로 시스템매매 구현을 준비 중이며 현재 아래 텔레그램에 링크를 클릭하시면 알림 서비스로 받아보실 수 있습니다.
비트코인 시스템트레이딩 크레인봇1.1ver 듀토리얼 [단기매매]안녕하세요 코인크레인 입니다.
● Crane Bot 1.1 Ver 전략소개
● 종목 : 비트코인USDT
● 거래소 : 바이낸스
● 거래방식 : 단기매매 (시장가)
정확한 타점을 잡은 뒤로도 로직의 기준라인(Baseline) 크게 벗어나는 아웃라이어(outlied) 이탈로 바로 손절 신호를 발생하여 약간의 아쉬움을 느끼고 있습니다. 이런 단기 휩소(Whipsaw) 대응은 원칙매매상 어쩔 수 없는 일이지만 추가적인 로직변경으로 이를 줄여보고자 합니다. 추가 모멘텀(Momentum) 로직을 추가하여 캔들 마감 기준으로 대응할 수 있게 변경하였습니다. 여기서 기준 모멘텀은 거래량 기준입니다. 단기 평균거래량보다 작으면 휩소로 판단할 수 있습니다. 단점은 손절시 손실률이 조금 상승하지만 잦은 (매수>손절) 반복보다 좀 더 수익률이 좋다고 판단하였습니다.
본업은 있고 취미로 시스템매매 구현을 준비 중이며 현재 아래 텔레그램에 링크를 클릭하시면 알림 서비스로 받아보실 수 있습니다.
비트코인 시스템트레이딩 크레인봇1.0ver 듀토리얼 [단기스켈핑]안녕하세요 코인크레인 입니다.
● Crane Bot 1.0 Ver 전략소개
● 종목 : 비트코인USDT
● 거래소 : 바이낸스
● 거래방식 : 단기 스켈핑 (시장가)
현재 Crane Bot 1.0 Ver(크레인봇) 1차 데이터 백테스팅 검증 단계이며 이후 극 효율을 내기 위해 파라미터 조율 단계입니다. 피라 미터 조율 단계가 끝나고 여유가 있다면 유트브로 스몰사이즈 매매를 실시간 해볼 예정입니다. 최종 목표는 완벽하게 못 API 위임하여 자동매매 단계인 “알고리즘 매매”이 목표입니다. 차후 로직 안정화 후 데일리 스윙 장기투자 계획중입니다.
⭕️⭕️매수시그널⭕️⭕️
전략을 최초 들어가는 매수구역을 의미합니다.
✂️✂️손절시그널✂️✂️
포지션 손절을 의미합니다. 매수신호 단계 없이 단독 출현은 추세하락을 의미합니다.
❌❌1차매도❌❌
먼저 수익권을 만드는 최초 익절을 의미합니다. 익절범위는 자유지만 현재 들어가 있는 위치의 50% 시장가로 매도합니다.
❌❌포지션유지❌❌
1차 매도 이후 전략을 유지하는 과정입니다. 최초 익절 이후 나머지 물량을 홀딩합니다. 여기서 포지션 종료하고 다음 매수 신호까지 대기 가능합니다.
❌❌2차매도❌❌
1차매도 이후 나머지 포지션의 50% 시장가로 매도합니다. 2차 매도 또한 여기서 위치를 종료하고 다음 매수 신호까지 대기 가능합니다.
❌❌전략종료❌❌
최종 전략 종료입니다. 매수/1차매도/2차매도/포지션유지 상태중 본 알람이 나오면 100% 시장가로 던지고 나옵니다. 다음 매수 시그널 까지 대기합니다.
◀◀전략 단계 예시 정리▶▶
ⓐ매수 > 손절 : 손절 (손실)
ⓑ매수 > 매도(1차) > 종료 : 1차익절 이후 종료 (수익)
ⓒ매수 > 매도(1차) > 홀딩 > 종료 : 1차익절 이후 홀딩 종료 (수익)
ⓓ매수 > 매도(1차) > 홀딩 > 매도(2차) > 종료 : 1차&2차익절 종료 (수익)
ⓔ매수 > 종료 : 매수 이후 전략종료입니다. (수익/손실)
반드시 매수 시그널 이후 단계별로 진행하셔야 합니다.
본업은 있고 취미로 시스템매매 구현을 준비 중이며 현재 아래 텔레그램에 링크를 클릭하시면 알림 서비스로 받아보실 수 있습니다.
RT7_배팅비율은 얼마로 해야 좋을까? (KELLY의 법칙)
안녕하세요, RT7 준화 입니다.
저희는 6명으로 구성된 실전 트레이딩 위주의 트레이딩 팀이며 각자 커뮤니티에서 소액의 자본금으로 어느정도의 인정을 받은 트레이더들의 모임입니다.
비트코인 트레이딩은 각자 하고 있으며, RT7 전체의 의견은 아닌 저 (준화)의 의견임을 밝힙니다.
요즘 투자금에 대해서 생각을 많이 하고 있는데요, 투자금이 많던 적던, 일관성 있는 투자를 해야 한다는 생각에
투자법에 대해서 찾아보던 중에 흥미로운 이론에 대해서 설명 드리고 여러분들과 공유하고자 합니다.
제가 찾은 이론은 들어보신 분도 있으시겠지만 "켈리의 이론" 입니다.
켈리의 이론
여러 투자시장에서 파산을 당하지 않으면서 가장 높은 수익률을 얻는 이론
자산의 배팅 비율% = (수익비*승률)-(손실비*(1-승률)) / (수익비/손실비)
승률 50%, 수익비 20% 손실비 10%
(20*0.5)-(10*0.5)/(20/10)*10%=25%
승률 60% 수익비 20% 손실비 10%
(20*0.6)-(10*0.4)/(20/10)*10%=40%
승률 60% 손익비 10% 손실비 10%
(10*0.6)-(10*0.4)/(10/10)*10%=20%
우리가 비트코인 투자를 할 때, 롱을 치면 기대수익이 150불, 손절 스탑로스가 100불인 자리가 있다고 해보면,
이 자리에서 무한히 매매를 반복한다고 했을 때, 롱/숏 포지션을 맞출 확률이 50%인 트레이더가 이 매매를
하면 손익비 25%의 높은 수익 기대치를 주어 표면적으로 성공할 것이라 생각하지만,
손익비 25%의 높은 수익 기대치를 바탕으로 전문가들을 포함한 투자자그룹에게 동전던지기 같은 매매를
실험하였을 때 고작 20%정도의 사람만 허용한 수익에 도달했고 30%의 사람들은 가진 돈을 파산했다고 합니다.
매매에 대한 승률이 높은 사람이 , 가진 돈의 100% 를 걸면서 매매를 하면 한번의 큰 파동에 큰 손절을 할 확률이
있고, 배팅 금액에 대한 비율을 조정하지 않으면 크게 건 배팅에서 10%를 잃게 되면 다음 번 배팅에 복구하려면
11%를 이득봐야 하기에 배팅에 대한 일정한 비율을 가지고 배팅하는 것이 가장 중요하다는 것을 공유합니다.
비트코인에도 당연히 적용 되는 매매법이라고 생각하여 가진 돈의 10~20% 사이를 배팅하는 것이 가장 최적화된
배팅 비율이라는 것을 생각하며 매매를 한다면 발전하는 트레이더가 될 수 있지 않을까 생각합니다.
이동평균선 Guru의 조언안녕하세요 마진왕입니다.
오늘은 쉬어가는 시간 으로 기술적 분석 Guru인 Martin J Pring이 제시한 이동평균의 특성과 활용방안에 대해 말씀드리겠습니다.
이동평균은 추세를 완만하게 표현한 것입니다.
이동평균은 지지와 저항의 역할을 하는데, 흔히 상승장에서는 가격이 이동평균선 근처에서 지지선을 확인하고 돌아섭니다.
마찬가지로 하락장에서는 이동평균선 근처에서 반등하던 주가가 저항을 받게 됩니다.
여러 차례 지지와 저항을 확인한 이동평균선은 그 만큼 지지선과 지지선으로서 신뢰도가 높아지게 됩니다.
신중하게 선택된 이동평균은 추세를 잘 반영합니다. 따라서 주가가 이동평균을 돌파한다면 이는 추세변화가 이미 진행되고 있음을 경고하는 것이구요. 만약 이동평균의 기울기가 둔화되거나 이미 방향이 바뀌었으면 추세가 바뀌었다는 결정적인 증거입니다.
이동평균선이 기존 방향을 유지하고 있음에도 불구하고 주가가 이동평균을 돌파하면 이는 추세 반전을 사전에 경고하는 것입니다.
추세반전 여부를 최종확인하기 위해서는 이동평균선의 기울기가 둔화되는지 또는 또 다른 기술적 지표에 의해서 확인되는지를 기다려야 합니다.
일반적으로 짧은 기간 동안의 이동평균에 비해 더 긴 기간의 이동평균에서 나타나는 돌파신호가 더 중요합니다,. 이를테면 30일 이동평균선을 돌파하는 것보다 18개월 이동평균선을 돌파하는 것이 더 중요한 것입니다.
이동평균선의 방향전환은 이동평균선의 교차보다 더 신뢰가 높다. 이동평균선의 방향이 바뀌는 경우는 시장의 변곡점 부근에서 나타나는데, 매우 강력하고 신뢰할만한 신호로 간주됩니다. 다만 대개의 경우 새로운 추세가 시작된 이후 이동평균선의 반전이 나타나기 때문에 주로 추세반전의 확인신호로만 이용됩니다.
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거래량과 미결제(미청산)약정 규칙의 요약안녕하세요 마진왕입니다.
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오늘은 비트코인 선물에서 가격, 거래량, 그리고 미결제(미청산) 약정의 중요한 요소들을 요약해서 설명 드리겠습니다.
1. 거래량은 모든 시장에 적용되지만 미결제(미청산)약정은 선물(마진)시장에 적용된다
2. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 증가는 현재의 가격추세가 계속 되리라는 것을 나타낸다.
3. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 감소는 가격추세가 변할 수도 있다는 것을 암시한다.
4. 거래량은 가격에 선행한다. 매수세 또는 매도세의 변화는 종종 가격보다 먼저 거래량에서 포착된다.
5. OBV 또는 그것의 몇 가지 변형은 거래량의 방향을 더 정확하게 측정하기 위하여 사용 될 수 있다.
6. 상승추세에서 미결제(미청산) 약정의 갑작스런 둔화 또는 감소는 종종 추세전환을 예고한다
7. 시장의 고점에서 미결제약정의 폭증은 위험하며, 하락세를 조장한다
8 . 강화기간의 미결제(미청산)약정의 증가는 다음에 올 돌파를 조장한다.
9. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 증가느 가격패턴의 완성(돌파) 또는 새로운 추세의 시작을 알리느 다른 중요한 차트의 진전으 확인하는데
도움을 준다.
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감사합니다.
왜 90%이상에 투자자들은 돈을 잃는가?안녕하십니까 마진왕입니다.
"왜 90%이상에 투자자는 돈을 잃는가?" 라는 질문에 해외에 유명한 트러이더이자 “the Universal Principles of Successful Trading”의 저자인 브렌트 펜폴드는 이렇게 대답했습니다.
“너무 잘 믿고 게으르기 때문이다”
브렌트 펜폴드는 투자자들이 게으르기 때문에 쉬운길을 택하고 이런 투자자들은 잘속아 넘어가고, 그들이 일일 보는 것, 컴퓨터로 보여지는 것을 그대로 믿는다고 생각합니다.
진정한 성공한 투자자느 올바른 지식이 있고 매매 아이디어를 검증할 만한 인내심이 있어야 성공할 수 있다고 말합니다.
펜폴드는 심리적인 문제가 종종 실패의 주원인으로 뽑히지만 심리적인 이유가 하나의 이유가 될수는 있어도, 성공한 투자를 하기 위해서는 아래에 세가지가 중요하다고 봤습니다.
첫번째 : 매매전략 – 매매하는 근거가 되는 분석 및 계획
두번째 : 자금관리 – 매매에 사용되는 자금의 규모 및 관리
세번째 : 심리적인 문제 – 매매를 계획대로 실행 할 수 있는 규율
그럼 위 세가지를 기준으로 투자자가 하는 실수들을 알아 보죠 !!
매매 첫해의 보편적인 실수
매매 전략
-다른 사람들의 말과 조언을 따른다
-지난밤의 뉴스에 민감하게 반응한다
-물타기를 한다
-손절매를 하지 못한다
-매매계획 자체가 없다
자금관리
-자금 관리가 도대체 뭐야?
심리적인 문제
-흥분되어 매매를 한다
-손실을 만회하거나, 원금을 회복하기 위해 매매한다.
두번째 해의 보편적인 실수
매매전략
-읽고 들은 사실을 그대로 믿는다.
-기술적 분석이 유일한 해답이라고 생각한다.
-기술적 지표는 많을수록 좋다고 생각한다.
-예측이 가능하다고 오판한다.
-저점과 고점에 집착한다.
-추세를 판단하지 못한다.
-적절한 손절매 시점을 놓친다.
-조금하게 이익실현을 한다.
-매매 전략을 이용하지 못한다.
-다른 사람을 따라한다.
-매매전략을 바꾼다.
-투자 조언자를 바꾼다
- 매매 시장을 바꾼다
-차트의 타임 프레임을 박꾼다
자금관리
-적절한 금액을 초과한여 매매한다
심리적인 문제
-매매 중독
-매매 조급증
-한탕주의
세번째 해의 보편적인 실수들
매매전략
-배웠던 것들을 떠나보내기가 어렵다.
-저항선과 지지선을 완전히 잊는다
-기술적분석과 매매를 혼동하고, 매매걔획을 예비신호로부터 구분하지 못한다.
-예비신호를 검증해주는 매매계획을 수립하지 못한다.
-긍정적인 기대치를 이해하지 못한다.
-매매 전략을 검증하지 못한다.
자금관리
-한탕주의
심리적인 문제
-과정보다는 이익에 집중한다.
-빈약한 규율
-시장이 너무 어럽다고 생각한다.
-“매직넘버”가 있다고 믿는다.
- 가장 큰 리스크는 돈을 잃는 것이라고 생각한다.
- 심리적인 문제가 어렵다고 생각한다.
이상 90% 이상에 실패하는 투자자들이 하는 실수들을 보았습니다.
아마 필자에 생각에는 대부분의 마진판의 투자자가 첫해와 두번째 보편적인 실수로 인해 투자금을 크게 잃는 결과가 보았을 것 입니다 .
그럼 어떻게 하면 90%에 실패한 투자자가 되지 않을 것인가?
당연히 위에 열거된 보편적인 실수를 피하고 시장에서 살아남아 이기는 투자자들에게 배우는 것입니다.
구체적으로 이기기는 투자자가 되는 방법들은 다음에 시간 될때 다시 말씀 드리겠습니다.
감사합니다.
마진왕
비트코인 마진성공법 – 터틀 트레이딩 마인드안녕하세요 마진왕입니다.
구독 좋아요 부탁해요~^^
우리가 성공한 트레이더의 특징이 무엇인지를 제대로 이해하려면 이사람의 심리(마인드)가
트레이딩에 어떤 영향을 미치는 지부터 알아볼 필요가 있습니다.
그렇다면 터틀 트레이딩에서 밝힌 트레이더로서 적합한 자질이란 무엇일까요?
1.누가 옳았느냐가 중요한 것은 아니다.
미래를 바라보는 관점이 구체적인 사실은 알 수 없고 다만 미래의 대체적인 상황을 짐작할 수 있을 뿐입니다. 다시 말하면 미래에 가격이 상승할지 하락할지는 알수 없고 또 현재의 시장 추세가 지금 당장 멈출지 아니면 두달 후에 멈출지도 알 수 없다는 것입니다.
^^주위에 미래에 가격움직임을 예측 할 수 있다고 하는 사람은 아마 둘중 하나 일 것입니다. 하나는 투자의 신이고 하나는 사기꾼일것입니다. ^^
“누가 옳았냐가 중요한게 아니고 오직 돈을 버는 것만이 중요하다”.
2.과거에 얽매이지 말라
과거에서 교훈을 얻되 과거를 놓고 걱정은 하지 마세요.
과거 자체를 전체적인 관점에서 조망하고, 최근사건을 중심으로 특정 사건을 떼어 이를 더부각시키거나 여기에 더 큰 비중을 두거나 하지 말아야 합니다. 즉 얼마 지나지 않은 과거라고 해서 다른 시점의 과거보다 중요한게 아니라 최근사건이 더 중요하게 느껴질 뿐입니다.(유식한 말로 최신편향이라고 하죠)
3. 미래를 예측하지 마라
유능한 트레이더가 되기 위해서는 미래를 예측하려는 경향의 심리적 요인들을 반드시 극복해야한다.
미래를 예측하고자 하는 심리르 극복하기 위해서느 미래 예언이 아니라 확률이라는 차원에서 바라봐야 합니다.
^^개인적으로 전문적인 트레이더는 기본적인 통계학은 꼭 알아야 한다고 생각합니다.
4.확률의 관점에서 생각하라
감(촉)이아니라 확률이라는 차원에서 의사결정을 해야 합니다.
그래야 리스크와 불확실성 수준이 높은상활에서도 판단에 확신을 가질수 있습니다.
5. 특별한 혜택이나 비법 같은 것은 없다.
대부분에 일반투자자들이 성공한 트레이더들은 특별한 혜택이나 비법 같은 것이 있다고 생각하고 그런 비법을 찾기위해 몰두합니다.
그러나 고수들도 특별히 숨겨둔 비법 같은 것은 없습니다. 오히려 굉장히 단순합니다.
6. 자신의 트레이딩 결과에 책임을 져라
일반적인 트레이더들은 자신의 실폐의 원인을 시장이나 다른사람 탓으로 돌릴려고 하는 나쁜 습관이 있습니다. 이것은 실폐의 지름길입니다.
자신의 잘못을 남의 탓으로 돌리지 말고 실수에서 교훈을 얻어야 합니다.
구독 좋아요 부탁해요~^^ 감사합니다.
비트코인 마진성공법 - 터틀트레이딩 실전투자법 2
안녕하세요 마진왕입니다.
유명한 터틀 트레이딩에 실전 투자법을 쉽게 요약 설명해 보았습니다. 2편입니다.
아마 글이 조금 어렵게 느끼시는분도 있을겁니다. 그러나 저번에 설명 드렸던 것처럼 차트만 보고 쉽게 매매 할려고 하면
절대 성공 할수 없습니다. 어려워도 공부하고 공부해야 성공할수 있습니다.^^
매매전에 꼭 한번씩 읽어보고 매매 하시면 도움이 될것 같습니다.
구독과 좋아요 부탁드립니다.
실전 투자 법 7
- 변동성을 구해 얼마를 투자해야 하는가를 정하라, 어떤 현물, 선물 시장에 대해서도 위험성을 수치화 시킨 N(변동성)을 구할 수 있다.
^^일일 변동성(N)을 측정을 위해서 아래처럼 계산하고 일일변동성은(N)은 다음의 값 중 최대값(음수일 경우 절대값)으로 한다.
오늘 고가와 오늘 저가의 차이 (TR1)
어제 종가와 오늘 고가의 차이 (TR2)
어제 종가와 오늘 저가의 차이 (TR3)
- 당신의 투자 금액에 2퍼센트를 곱하라. 예를 들어 10만 달러의 2퍼센트는 2000달러이다. 이것이 거래당 최대로 허용되는 손실 한도이다. 처음에는 잘못될 경우를 대비해 적은 규모로 투자하라. 터틀은 보통 2퍼센트를 선호했지만 투자 성향에 따라 1퍼센트, 1.5퍼센트로 한도를 줄였다.
실전 투자법 8
- 당신이 비트코인을 거래한다고 가정해 보자. N(변동성)은 20이다. 2N 손절매 규칙(터틀이 주로 사용 했던 규칙 변동성에 2를 곱한만큼 반대로 움직이면 손절매)으로 하면 40이 손실 한도가 된다. 진입 했는데 40만큼 손실을 입었다면, 당신은 이유를 따지지 말고 청산하고 나와야 한다.
-시장 이탈 규칙 요약
2N 손절매
실전투자법 6에서 설명 드린 시스템1 또는 시스템2에 근거한 시장 이탈
실전 투자법 9
- 많은 돈을 벌고 싶다면, 레버리지를 사용할 필요가 있다. 마진 시장에서는 적은 증거금만으로도 얼마든지 추가 투자가 가능하다. 그렇다고 투자 한도를 넘겨서는 안 된다.
-피라미드 쌓기: 되는 놈에게 몰아주자
신고점 돌파에 맞춰 100에 샀는데 그 가격이 102, 104, 108로 상승한다면, 매입수를 더 늘릴 수 있다. 이때 번동성(N)은 5라고 하자. 주가가 1N 상승할 때마다 투자 유닛을 하나씩 더 늘리면 가격이 105, 110 식으로 상승할 때마다 추가 투자가 이뤄진다. (최대 5유닛까지)
이들은 최초 거래일 손절매는 1/2N으로 하고, 그 다음부터는 2N 손절매를 했다. 가격이 105로 올라서 투자 유닛을 추가했다면 새로운 손절매 가격은 100이 기준이 아니라 105가 기준이다. 손절매는 최초 투자분과 추가된 투자분 전체를 합쳐 한꺼번에 실행했다. 그리고 추가 투자가 이뤄질 때마다 전체 손절매 기준도 따라서 올라갔다.
** 유닛이란
한번의 매매에서 사용가능한 금액 한계, 만약 투자금이 1000만원, 유닛이 2 %라고 하면 한번에 1000만원 X 2% = 200,000원 만 사용한다. 한번 거래로 많은 것을 잃을 가능성이 줄어 든다.
일반적으로 터틀들은 2N의 만큼의 손실만 허용하는 것으로 규칙을 정했답니다. 주로 선물거래를 했기 때문에 아래와 같은 방법으로 했습니다.
^^ 대부분에 일반 투자자들이 자신이 진입한 포지션 반대로 시장이 움직여 손실이 나면 물타기를 한다. 그런데 제가 아는 진짜 주식이나 선물고수 분들은 자신이 생각한대로 움직이면 추가로 투자를 하더라구요
긴글 읽어 주셔서 감사합니다.
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비트코인 마진투자 자금관리 방법(켈리방정식)BITMEX:XBTUSD
안녕하세요 마진왕입니다.
마진(선물)같은 파생 상품은 굉장히 하이리스크 하이리턴 투자 상품입니다.
마진투자를 하다 보면 피보나치수, 파레토법칙, 엘리어트 파동이론 등을 열심히 공부하는 사람들이 있다
단순히 차트를 보고 매매 타이밍도 중요하지만 먼저 알아야 할 것은 투자자금관리 방법입니다.
그래서 오늘은 대표적인 투자자금 관리 방법 중 하나인 켈리방정식에 관해 설명해드리겠습니다.
캘리 방정식은 미국의 수학자 켈리(J. L. Kelly)가 1956년에 발표한 공식.
패배 시 베팅 금액 전체를 날리고, 승리시 베팅금액*배당률을 획득하는 단순한 베팅을 생각해보면, 켈리 공식은 아래와 같습니다:
켈리의 공식
이길 확률: p
질 확률: q = 1-p
배당률: b
가진 돈에 대한 거는 돈의 비율의 최적 조건: (pb-q)/b
만약 켈리의 공식 (pb-q)/b 값이 양수이면 이기는 쪽에 투자를 하고, 0이면 돈을 걸면 안 되고, 음수이면 지는 쪽에 돈을 걸어야 합니다.
예를 들어, p가 30% (0.3), b가 2인 경우, 켈리의 공식 값은 –0.05이므로 투자하면 손해를 봅니다. p가 50% (0.5), b가 1인 경우, 켈리의 공식 값은 0이므로 투자했을 때 기댓값이 0입니다. 반면, p가 40% (0.4), b가 3인 경우, 켈리의 공식 값은 0.2이므로 투자하면 이득을 보겠죠.
승리시 얻는 금액과 패배시 잃는 금액이 같을 때의 간략화된 공식은 다음과 같습니다.
예를 들어 승률이 50%인 도박은 x값이 0 이기 때문에 아무리 시행해도 시간만 낭비할 뿐이고 돈을 딸 수 없습니다. 승률이 55%이면 x값이 0.1이기에 10%의 자금을 투자해서 무한 하게 시행하면 돈을 따게 된다.
승률 / 투자 금액
10% /투자금물
20% / 투자 금물
30% / 투자 금물
40% / 투자 금물
50% / 0%
60% / 20%
70% / 40%
80% / 60%
90% / 80%
100%/ 100%
마진투자에서의 p값은 얼마인가? 단순히 선택지가 두개인 롱과숏이 존재하는 마진시장에서 투자자에 따라 다르지만 일반적으로 50%정도 라고 볼 수 있습니다. 더욱이 세금과 주문을 내기 위한 슬리피지가 붙기 때문에 예상 수익 금액은 마이너스가 됩니다. 따라서 철저히 준비하지 않은 일반 개인투자자들은 돈을 벌 수가 없습니다.
마진투자가 레버리지를 이용해서 투자를 하지만 절대 가지고 있는 모든 자금을 거래소에 입금해 하는것은 승률이 100%가 되지 않는한 자살행위입니다.
오늘은 간단히 캘리 방정식에 대해 알려 드렸습니다. 다음에는 좀더 좋은 정보 알려 드리겠습니다.
마진왕 배상
