Новый скрипт с открытым исходным кодом, на 4-ой версии языка. Эта стратегия просто улучшенный вариант стратегии DD, которую я не так давно уже выкладывал.
Как работает
Распишу только для лонга, но для шорта зеркальное наоборот. От цены закрытия последней зелёной свечи рисуется уровень. При этом плоские свечи (когда цена закрытия и открытия совпадают) не учитываются. Далее считается на сколько процентов цена упала от этого уровня. Получается что считаться будет только на красных свечках. Если цена упала на большее количество процентов, чем указано в параметре "Long, %", то тут открывается длинная позиция. Если цена продолжает падать - то позиция увеличивается. По умолчанию пирамидинг до трех 3 ордеров, то есть одна покупка и 2 докупки. На равные суммы. На первой же зелёной свече позиция закрывается. Для шорта зеркальное наоборот.
Что показывает
Нижняя лаймовая зона показывает насколько цена просела от этого уровня. Если просела на заданное в параметрах количество процентов, то скрипт будет покупать. Таким образом, лаймовая зона всегда будет иметь отрицательное значение, не больше нуля. Верхняя красная зона показывает наоборот, насколько цена выросла относительно этого уровня, поэтому значение всегда положительное. Для наглядности сделана еще и чёрная линия, которая все врёмя равна нулю. Так же для наглядности сделан желтый фон, который подчеркивает что тут есть сигнал. Желтый фон не будет появляться у сигналов для шорта, если галка шорта отключена, так же и для лонга.
Настройки
Тут как всегда. Диапазон дат, галки отруба лонга/шорта, и % капитала чтобы была возможность заряжать в бэктест более 100% баланса. То есть чтобы тестировать с кредитным плечом. Настройка сколько процентов для лонга и шорта по отдельности.
Ордеры и комиссии
А вот тут вся и печаль. Сигнал получается при закрытии свечи, так что просто положить лимитный ордер не всегда прокатит. Далее есть выбор, либо торговать рыночными ордерами, а значит платить комиссию, которая сожрёт почти всю прибыль если не больше, либо делать "бегающий ордер", который я делал для FastRSI давно. Причем бегающий за рынком ордер может сильно ухудшить цены входа/выхода, а вот насколько ухудшит сильно зависит от стратегии. Бэктестом такое никак не рассчитать.
Тестирование
Пару дней назад добавил её к своему боту и запустил на 5-минутном таймфрейме :) На Bitmex.com "XBTUSD". Такой маленький таймфрейм выбран чтобы побыстрее оттестировать, это не значит что на нём результаты будут лучше. Сделал "бегающий ордер", которому запрещено платить комиссию. Так ордер постоянно движется за ценой, находясь на верхней позиции в стакане на покупку. Но иногда цена из-за этого убегает и покупка получается значительно дороже, чем по стратегии должна была быть, зато без комиссий и с премией мейкера.
Про результаты вообще глупо говорить, раз уж 2 дня. Но пока +1,43% дало, так что подозреваю что это всё может работать. Если стратегия получится хорошая то добавлю её в бота для всех. Если результаты не порадуют, то соответственно - не добавлю. В планы не входит нашпиговать бота всем чем можно, там хотелось бы только проверенные рабочие стратегии добавлять. Так что эта стратегия тоже сначала будет долго проверяться на деньгах.
Кстати, уже уверен что работать это сможет только на Bitmex и только на "XBTUSD", а в других вариантах комиссии будут просто съедать всю прибыль. Поэтому бэктестить на других парах смысла видимо нет. Разве что на дневном таймфрейме еще можно попробовать, включив комиссию в бэктест.
Скрипт прикреплён внизу.
Как работает
Распишу только для лонга, но для шорта зеркальное наоборот. От цены закрытия последней зелёной свечи рисуется уровень. При этом плоские свечи (когда цена закрытия и открытия совпадают) не учитываются. Далее считается на сколько процентов цена упала от этого уровня. Получается что считаться будет только на красных свечках. Если цена упала на большее количество процентов, чем указано в параметре "Long, %", то тут открывается длинная позиция. Если цена продолжает падать - то позиция увеличивается. По умолчанию пирамидинг до трех 3 ордеров, то есть одна покупка и 2 докупки. На равные суммы. На первой же зелёной свече позиция закрывается. Для шорта зеркальное наоборот.
Что показывает
Нижняя лаймовая зона показывает насколько цена просела от этого уровня. Если просела на заданное в параметрах количество процентов, то скрипт будет покупать. Таким образом, лаймовая зона всегда будет иметь отрицательное значение, не больше нуля. Верхняя красная зона показывает наоборот, насколько цена выросла относительно этого уровня, поэтому значение всегда положительное. Для наглядности сделана еще и чёрная линия, которая все врёмя равна нулю. Так же для наглядности сделан желтый фон, который подчеркивает что тут есть сигнал. Желтый фон не будет появляться у сигналов для шорта, если галка шорта отключена, так же и для лонга.
Настройки
Тут как всегда. Диапазон дат, галки отруба лонга/шорта, и % капитала чтобы была возможность заряжать в бэктест более 100% баланса. То есть чтобы тестировать с кредитным плечом. Настройка сколько процентов для лонга и шорта по отдельности.
Ордеры и комиссии
А вот тут вся и печаль. Сигнал получается при закрытии свечи, так что просто положить лимитный ордер не всегда прокатит. Далее есть выбор, либо торговать рыночными ордерами, а значит платить комиссию, которая сожрёт почти всю прибыль если не больше, либо делать "бегающий ордер", который я делал для FastRSI давно. Причем бегающий за рынком ордер может сильно ухудшить цены входа/выхода, а вот насколько ухудшит сильно зависит от стратегии. Бэктестом такое никак не рассчитать.
Тестирование
Пару дней назад добавил её к своему боту и запустил на 5-минутном таймфрейме :) На Bitmex.com "XBTUSD". Такой маленький таймфрейм выбран чтобы побыстрее оттестировать, это не значит что на нём результаты будут лучше. Сделал "бегающий ордер", которому запрещено платить комиссию. Так ордер постоянно движется за ценой, находясь на верхней позиции в стакане на покупку. Но иногда цена из-за этого убегает и покупка получается значительно дороже, чем по стратегии должна была быть, зато без комиссий и с премией мейкера.
Про результаты вообще глупо говорить, раз уж 2 дня. Но пока +1,43% дало, так что подозреваю что это всё может работать. Если стратегия получится хорошая то добавлю её в бота для всех. Если результаты не порадуют, то соответственно - не добавлю. В планы не входит нашпиговать бота всем чем можно, там хотелось бы только проверенные рабочие стратегии добавлять. Так что эта стратегия тоже сначала будет долго проверяться на деньгах.
Кстати, уже уверен что работать это сможет только на Bitmex и только на "XBTUSD", а в других вариантах комиссии будут просто съедать всю прибыль. Поэтому бэктестить на других парах смысла видимо нет. Разве что на дневном таймфрейме еще можно попробовать, включив комиссию в бэктест.
Скрипт прикреплён внизу.
