Стояла задача выяснить на какую величину в среднем происходит откат в сделках по тренду относительно ренджа предыдущего дня. Технические аналитики предпочитают использовать значение в 50%, кто-то использует значения фибо. Бектест выявил средние исторические значения.
В выборке участвовали дни с двумя последовательными закрытиями вверх, для статистики по сделкам в лонг и с двумя последовательными закрытиями вниз для статистики сделок в шорт.
В среднем цена откатывала на 47% от ренджа предыдущего дня для шортов и на 45% для лонга.
В выборке участвовали дни с двумя последовательными закрытиями вверх, для статистики по сделкам в лонг и с двумя последовательными закрытиями вниз для статистики сделок в шорт.
В среднем цена откатывала на 47% от ренджа предыдущего дня для шортов и на 45% для лонга.