[2024-08-05] 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩

2024년 8월 5일

독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지

* 블랙스완 밀도 기준
* 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩

- 블랙스완 밀도 기준

- 8월 5일, 지난주 저가 갭 돌파
- 다음 주(8월 12일), 월요일 1차 진입 (총 4분할)
- 선물옵션 포지션 진입 대기 (선물 매수+콜강세스프레드, + 풋옵션 헤지)
- 이번 주 지지 ??

2024년 8월 5일

노트

10% 하락 변동성으로 풋옵션 프리 초급등, 풋옵션 헷지 불가능

풋옵션 프리가 급감하는 시점에 선물 매수+ 콜강세스프레드, 풋옵션 헷지 포지션 구축