[2024-08-02] 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩

8월 2일

독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지

* 필라델피아반도체(필반) 조정 및 매수 시그널 기준
* 코스피200 시그널을 보조로 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩


- 7월 19~25일에 필반 시그널 발생
- 7월 19~25일, 코스피200 시그널 발생

- 7월 29일, 1차 진입 + 7월 30일 2차 진입 (총 4분할)
- 선물 매수(+콜강세스프레드, +풋옵션 헤지) 포지션 구축
- 8월 2일, 지난주 저가 돌파, 손절 청산

- 8월 5일, 이번 주 저가 지지될 경우 1차 진입 (총 4분할)
- 선물 매수(+콜강세스프레드, +풋옵션 헤지) 포지션 구축
- 이번 주 고가 저항선 부근 풋스프레드 헤지 추가
- 이번 주 저가 돌파 시 손절