GBPJPY
FXにおいてはレジスタンスライン、サポートラインのブレイクアウトに失敗して大勢のロスカットが発動して
ブレイクアウトした方向とは逆に値動きが加速していくことはよくあるパターンですね。
GBP/JPYの12時間足で2016年から現在までの期間でスリッページは10pipsでバックテスト。
ピボットハイポイントが発生したら高値が過去１０本のバーの最高値より高いか判定。→売りシグナル
ピボットローポイントが発生したら安値が過去１０本のバーの最安値より低いか判定。→買いシグナル
これらをシグナル１に設定します。
シグナル１が有効の時に、
ピボットハイポイントが発生してから終値が過去１０本のバーの最高値を下回る
ピボットローポイントが発生してから終値が過去１０本のバーの最安値を上回る
これらの条件が揃っているときにシグナル２に設定します。
ボラティリティが高い時はまだ売り買いの勢力が争っている時なのでエントリーはせず、
フィルタとしてトゥルーレンジが５期間ATRより低い時をシグナル３に設定します。
これらシグナル１～３がすべて有効になった時にエントリーシグナルをトリガーして
ピボットハイポイントの後にショートエントリー、ピボットローポイントのあとにロングエントリーします。
ターゲットストップとして過去５本のバーの最高値と最安値の幅の２倍の値に逆指値を置きます。
ロスストップとしても過去５本のバーの最高値と最安値の幅の２倍の値に指値を置きます。
ただし、含み損が投資資金の２％を越えたらロスカットです。
結果を見てみると、プロフィットファクターは２を越えて安定して利益が出ているのがグラフからもよくわかります。
なによりドローダウンをかなり抑えられているところがポイントです。
ユーロ／円やドル／円、ユーロ／ポンドなどでも同様の結果がでていることから、高値安値のブレイクアウト失敗を
狙った逆張り手法はFXにおいては有効に機能しそうです。
この戦略がリアルトレードでも機能しそうなのか、PythonとエクセルVBAを使って検証したので
次回また投稿します！
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仕掛けのpineコードです
set1 = input(10, title="bar-count", step=1, minval=1, maxval=100)
ph = pivothigh(1,1)
pl = pivotlow(1,1)
vo1 = tr
vo2 = atr(5)
vof_on = vo1 < vo2
h_cond = not na(ph)
se = false
se := h_cond ? true : false
l_cond = not na(pl)
le = false
le := l_cond ? true : false
var Lcond = 0.0
var Scond = 0.0
var hprice = 0.0
var lprice = 0.0
if le == true
Lcond := 1
lprice := low
if Lcond == 1 and lprice < lowest(low,set1)
Lcond := 2
if Lcond == 2 and close > lowest(low,set1)
Lcond := 3
if se == true
Scond := 1
hprice := high
if Scond == 1 and hprice > highest(high,set1)
Scond := 2
if Scond == 2 and close < highest(high,set1)
Scond := 3
if strategy.opentrades > 0
Lcond := 0.0
Scond := 0.0
hprice := 0.0
lprice := 0.0
//買いシグナル△
BUY = Lcond == 3
LONG_SIGNAL = BUY and vof_on
//売りシグナル▽
SELL = Scond == 3
SHORT_SIGNAL = SELL and vof_on