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[2021-07-09] 나의 시스템은 충분히 만족했다. 그렇기에 관망을 할 것이다

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안녕하세요 브릭스입니다. 저희는 파인 스크립트 교육 전문가이며 작은 웹사이트도 운영하고 있습니다
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오늘도 좋은 하루 보내세요.

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저는 개인적으로 엘리엇이나 차트에 선을 긋는 행위는 좋아하지 않습니다

이유가 무엇이냐면 우리가 앞으로 그러한 방식으로 반복하였을 때의 결과가 좋을지 나쁠지는 모르기 때문입니다

그렇다고 데이터를 계량한 퀀트 적 접근 방법이 100% 옳다고는 말할 수도 없는 게

Overfit 문제나 Regime change 문제가 있기 때문이죠

Overfit 은 우리가 차트에서 우월한 자리를 찾기 위하여 과거의 데이터에 이런저런 분석을 하던 중

너무나 그 데이터에만 초점을 맞추는 문제입니다

예를 들어볼까요? 가상의 A 주식이 2004년에 이동평균선 9~14일선 전략으로 1년간 1억의 수익을 냈다고 가정해봅시다

그러나 A주식이 2005년부터 이동평균선 9~14일선 전략을 사용하였을 때 1년간 1억씩 손실을 본다면 그 전략을 사용하고 싶으시나요?

자 여기서 문제가 발생합니다. 우리 현시점 2021년으로 보았을때 만약 2021년에 이동평균선 전략이 유효하고 2022년에 이동평균선 전략이 유효하지 않다면?

당신은 2022년에 손해를 보는 것보는것 아닐까요?

이것은 데이터 분석에 관한 풀리지 않는 난제라 생각합니다. 왜냐하면 어떻게 되었든 간에 결국은 데이터를 이용해야 하기 때문이죠

그렇기에 전진 분석이나 시스템 스탑 등의 여러 가지 해결방도가 개발되고 있지만 아직은 완벽한 해결법이 없습니다

그것을 회피할 방법이 여러분과 저희의 노하우이고 리스크관리가 중요한 이유 중 하나입니다.

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요지인 차트 분석과 조금 거리가 있었던 긴 서론입니다. 이제 본론인 차트 분석을 해볼까요?

5월 초기에 저의 시스템이 하락장을 분석하고 차트 배경에 파란 표시를 해줬네요

그리고 현시점으로 보자면 32000선에 꾸준한 시도를 시도하고 있고요있구요

이 부분에서는 2가지 관점의 분석이 생길 수가 있습니다

1. 롱 뷰어의 관점 : 32000을 터치 한 건 그 고배율과 62000 매수자들의 포지션을 청산 시키기 위함이었다 그렇기에 롱 호가가 비었으니 단숨에 올릴 수 있겠다

2. 숏 뷰어의 관점 : 아니다 32000을 트라이한 건 그 아래로 가기 위함이다 바이낸스 거래 금지 등 찌라시가 들리지 않느냐 김치발 찌라시가 무섭지 않으냐

두 뷰어의 관점은 서로가 틀린 말이 없다고 하지만 결과를 알려주는 건 시장이겠죠?

저 브릭스의 관점으로는

3. 브릭스 : 나의 시스템은 충분히 만족했다. 그렇기에 관망을 할 것이다

4. 이걸 보신 분들 : " 아 그래서 롱이냐 숏이냐! 이거 완전 혓바닥만 긴 놈이네 "

인정합니다. 지금은 롱이냐 숏이냐가 판단되지 않습니다

만약 붉은 배경이 나오고 롱이였으면 저는 바로 매수포지션

푸른 배경이 나오고 숏시그날 이였으면 저는 바로 매도포지션을 취할 거였습니다

그러나 지금 시장 상황으로는 숏이라기엔 너무나 빠진, 롱이라기엔 시그날이 안 나온 상황입니다

제 기준이지만 이런 상황에서는 단순히 현금만을 취하고 있는 게 유리합니다

왜냐하면 확신이 들지 않았을 때 포지션을 타는 건 심리적으로 불리하기 때문이지요

우리의 누적된 과거 데이터를 믿고 우리가 사용하는 전략을 믿고 수학과 통계를 믿어야만 살아남을 수 있다고 생각합니다

이것이 제 관점이고 확실하지 않으면 관망해야 한다고 생각합니다.

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