숏

BTC/USDT шорт

업데이트됨

Я решил захеджировать свои лонги в крипте и открыл шортовую позицию на фьючерсах без плеча. На данный момент зашел примерно на 1.3 % от всех своих инвестиций в крипту.

Контракт BTC Бессрочный /USDT x1 (без плеча). Буду докупать , если зайдет в диапазон $ 40 000 - 48 000 еще на 2 - 3 %.

Суть идеи в том, что на коррекции отрабатывает магнит на так называемом уровне Илона Маска. Это диапазон примерно $ 29 000 - 32 000 . Там и буду закрывать полностью шорт.

Зашел без стопа, ликвидация на ~ $ 76 000. Но если цена биткоина достигнет этих значений, то прибыль будет примерно x50 на споте и многократно перекроет убытки.

В общем, выгодная позиция. Математика очень крутая дисциплина. Трейдерам с ней нужно дружить!

노트

Я в основной идее говорил про математику. Поэтому если кто-то сейчас решает входить в шортовую позицию, чтобы захеджировать риски, ранеее должны были быть выполнены определенные условия.

Первое условие. Нужно было войти в лонговую позицию по биткоину не по текущей цене, а намного ниже. У меня это условие было выполнено. Я купил биткоин ниже $ 20 000.

Второе условие - шортовую позицию нужно открывать без плеча. То есть x1.

Третье условие - ликвидация при открытии позиции должна быть примерно на уровне предыдущего глобального ATH. У меня это условие тоже выполнено. Ликвидация будет, когда цена на биткоин достигнет $ 75 000.

И наконец последнее - четвертое условие. Лонговая позиция на спроте должна превышать шортовую как минимум в 50 раз. У меня это условие выполнено не в полной мере. Биткоина в моем портфеле чуть больше 50 %. В шорт x1 я зашел примерно на 1.3 % от всех своих инвестиций в крипту. То есть я входил с учетом всех своих инвестиций в крипту - часть из этих позиций на споте сейчас убыточная по некоторым альткоинам. Поэтому считать нужно было, учитывая только инвестиции в биткоин. То есть соотношение риск/прибыль у меня менее 1/50 .

В любом случае я выиграю если моя шортовая позиция ликвидируется, потому что прибыль от альткоинов при цене на биткоин $ 75 000 будет существенная и убыточных альткоинов в моем портфеле остаться не должно при такой цене на биткоин.

노트

Биткоин пробил-таки $ 40 000. Пробьет $ 50 000 или нет, пока непонятно. Но и такое событие не нужно исключать. Я поэтому и предупреждал, что риск на прибыль в шортовых позициях должен быть не менее 1 к 50 по отношению к лонговым.

У меня лонговый портфель подорожал на несколько тысяч долларов за последний месяц. Поэтому на убытки в шортовой позиции я даже не обращаю внимания. И портфель продолжает дорожать. Если шортовая позиция будет ликвидирована, я продам крипту на спотовом рынке и покрою убытки. Но я думаю, что это вряд ли произойдет.

Добирать шортовую позицию еще на 1 или более % от депозита я буду при подходе цены биткоина к $ 50 000.

거래청산: 스탑 닿음

Риск на прибыль 1 к 50 это приемлемо. Но риск на прибыль 1 к 25 - для меня это уже больно. Это по поводу долива в шортовую позицию при подходе к $ 50 000 Тем более в преддверии бычьего рынка.

Тут дело даже не в торговле, а в психологии. Очередная прибыль в несколько тысяч долларов на споте меня радует, но потеря нескольких сотен на шорте на самом деле не очень приятна.

Я перечитал свою первую идею на этом сайте где давал себе зарок не шортить биткоин, а только альткоины:

Но я забыл об этом и вспомнил только когда перечитывал свою идею, благодаря которой я сейчас в прибыли.

В общем, закрываю шорт. Придется продать немного альткоинов (думаю, какой из этих продавать - AVAX, HBAR, NEO или CFX), чтобы покрыть убытки.

Сейчас думал о том, как заработать на криптовалютах и понял, что есть люди в крипте, которые вместо стейблкоинов используют биткоин и эфир потому что для них падение биткоина во время медвежьего рынка в 4 - 5 раз практически незаметно по сравнению с той прибылью, которую они получили со своих сделок. Просто нашел сейчас кошелек эфира, который меньше чем за месяц вырос более чем в 200 раз.

노트

Несмотря на то, что моя идея с шортом биткоина оказалась убыточной, размер шортовой позиции я рассчитал правильно.

По данным CoinShares в 2023 году институциональные инвесторы вложили в лонговые позиции биткоин более 1.6 миллиарда долларов.

А в шортовые позиции биткоин они вложили 53 миллиона долларов. Гуглите "blog CoinShares weekly flows". Там вы найдете подтверждение моей информации.

Если бы я полностью отработал свою идею, мой размер шортовой позиции по отношению к лонговой был бы примерно 1 к 30 . У институциональных инвесторов дело обстоит именно так.

노트

Нужно было от $ 44 000 набирать шорты, но большинство шортистов уже вынесли, когда пробили $ 40 000, они сейчас "зализывают раны", поэтому манипуляторы стали снимать ликвидность лонгистов.

На некоторых крупных каналах мелькала цена $ 48 000, поэтому и не дошли до этой цены. Хотя может и дойдет. Не знаю.

Что бы я делал сейчас на крипто рынке? В диапазоне $ 20 000 - 45 000 сейчас очень большое количество ликвидности и в ту и в другую сторону. Поэтому если кто-то настраивает спотовых торговых ботов в паре BTC/USDT, то эти цены и нужно указывать для верхнего и нижнего предела цены.

Подробности в моей идее про алгоритмическую торговлю:

Заработок на криптовалюте - алгоритмическая торговля

노트

Хочу поговорить по поводу падения биткоина. Есть два триггера и оба они могут отработать.

Речь не идёт про "черные лебеди, их предугадать невозможно, но возможно определить по новостям и успеть продать "быструю" крипту. Ту , которая находится на бирже или в кошельках, где настроены быстрые обмены - Metamask и т.п. Впомните коронадамп и запрет майнинга в Китае. Это самые натуральные "черные лебеди".

На коронадампе я успел продать тот биткоин, который у меня был в системе webmoney. А на запрете майнинга в Китае я додумался покупать биткоин по $ 30 000 и продавать по $60 000 (все цены условные), хотя продал совсем немного. Не думал, что начнётся кризис.

Что касается триггеров для падения биткоина, то это во-первых падение фондового рынка. Как только появятся признаки падения фондового рынка, крипта тоже начнет падать, причем может падать очень резко, а может и долго, в виде коррекции.

Ну а второй триггер - отложат открытие спотового биткоин ETF в США на неопределенное время. Снова будут подавать в суд и т.п. Эта история тянется уже много лет.

노트

За неделю (по данным intotheblock) приток BTC на криптобиржи составил 860 миллионов долларов. Максимум с марта 2023 года. Но в биткоинах сумма не выглядит так внушительно , чуть больше 20 000 биткоинов. 0.1 % от всего объема.

액티브 트레이드

Я снова открыл хедж шорт. Крайне не рекомендую заходить с плечем. Я открываю именно как хедж x1 на фьючерсах.

Чем выше вы откроете позицию, тем лучше, поэтому в этот раз я решил заходить небольшими объемами. 50 % позиции купил сейчас и 50 % буду покупать в зоне $ 48 000 - 52 000. Ликвидация сейчас $ 85 000 .

Когда я открою полностью позицию, если зайдет в зону $ 48 000 - 52 0000 , то риск на прибыль у меня будет примерно 1/25. Как считать. Если вы инвестировали в крипту , скажем, $ 100 000, то заходить нужно сейчас на $ 2000 , и в зоне $ 48 000 - 52 000 тоже на $ 2000. Итого вы зайдете на $ 4000 . Если разделить 100 000 / 4000 = 25. Вот так и считать в зависимости от суммы, которую вы инвестировали в крипту.

Почему шорт в биткоине, а не в альткоинах? Потому что в альткоинах совсем другая арифметика. Если монета пампанет в 4 раза - x4 , ваш шорт очень быстро вынесет и никакой прибыли вы не получите.

Если крипта дорастет до ликвидации $ 85 000, то у вас будет $ 200 000 от текущей цены ($ 100 000 прибыли), а убыток всего $ 4000 . Страшно это? Совсем не страшно. Я себя такими сделками тоже приучаю к тому, чтобы шортить было не страшно. Легче будет перевернуться в шорт после бычьего рынка, когда биткоин будет падать колоссальными темпами и арифметика риск на прибыль будет считаться не от лонга, как сейчас, а от шорта.

Между тем, если сейчас крипта упадет до $ 30 000 - 32 000, у вас будет прибыль от хедж шорта примерно $ 1 500.

Вот такая арифметика.

Для кого полторы тысячи долларов не деньги, тем лучше от меня отписаться, потому что я зарабатываю примерно такие суммы, если считать от шорта. Естественно лонговые позиции принесли мне больше. Но на то мы и в преддверии бычьего рынка сейчас. Основное направление позиций сейчас лонг + небольшой шорт хедж.

노트

Я также планирую продать еще немного биткоина , если цена на него ВДРУГ дойдет до $ 48 000. Из этих средств и буду доливать в хедж шорт.

Так как я покупал биткоин от $ 16 000 до $ 19 000, смотрите вот эту идею:

мне выгодно продавать по $ 48 000, как раз примерно x3 будет. А до глобального бычьего рынка цена на биткоин еще может упасть.

Но даже если не упадёт, я в этой идее расписал всю арифметику.

노트

Что будет, если я добавлю еще в шортовую позицию при цене биткоина $ 48 000 - 52 000, а коррекции не будет и биткоин сразу пойдет "штурмовать" ATH 2021 года, а потом цена биткоина вообще достигнет $ 100 000. Той волшебной цены, которую долгосрочные холдеры биткоина ждут еще с 2017 года?

Все будет просто замечательно. Моя шортовая позиция ликвидируется, но так как риск на прибыль 1 / 25 то на каждые $ 100 000 прибыли будет всего $ 4000 убытков.

Кроме того, не за горами глобальный сезон альткоинов. Я про это тоже напишу в ближайшее время. Когда его ждать. А альткоины дадут еще больше прибыли. Я не весь свой портфель альткоинов распродал в данный мини альт сезон.

Поэтому всегда оценивайте риск на прибыль. Сейчас начинается бычий рынок, хотя еще могут быть просадки и даже сквизы вниз. Поэтому и нужна хеджирующая позиция, чтобы увидеть хоть какую-то прибыль при падении.

Но глубокого падения может и не быть, если биткоин не уйдет ниже $ 30 000.

노트

На самом деле большой коррекции может уже и не быть, если не прилетит "черный лебедь", хотя хедж все равно нужен.

Разворот тренда будет, если биткоин упадет ниже $ 30 000. Но это маловероятно. Разве что сквиз, подобный которому был во время коронадампа. Но даже в случае сквиза цена не должна уйти ниже $ 20 000.

Если будет уходить ниже $ 30 000 , я снова буду покупать "на всю котлету". Но думаю вряд ли дадут сейчас. Сейчас нужно смотреть конец 2015 - начало 2016 года. Даже наверное ближе к середине 2016 года. Как биткоин себя вел тогда.

노트

Напишите в комментариях, кто еще открывает шортовые хедж позиции в биткоине в настоящее время. И кто не открывает. Очень интересно узнать мнение моих подписчиков по моей стратегии хеджирования.

노트

Кто-нибудь верит в дамп биткоина после нового года? Или все уже ушли праздновать? В западном сегменте я так и не дождался комментариев к своей идее

. Видимо все ушли в отпуск еще 24 декабря (Католическое Рождество).

노트

Записываю свое финальное мнение по биткоину на начало 2024 года. Вполне вероятно, что сильной коррекции не будет. Смотрите график биткоина за 2016 и начало 2017 года.

Если не будет события , которое называется "черный лебедь".

В любом случае биткоин может скорректироваться обратно на уровень $ 30 000 - 32 000 . Для этого и нужна шортовая хедж позиция.

Но этого может и не произойти. У меня помимо шортовой хедж позиции сейчас также есть стейблкоины на случай коррекции крипторынка.

노트

Так как мы сейчас потенциально находимся в начале бычьего рынка, то шортовые позиции я открываю только для хеджирования без плеча x1 на небольшую сумму. Я решил брать пример с институциональных инвесторов и риск на прибыль ставить: шорт/лонг - 1/25.

Но во время проторговки, которую я называю торговлей активом в диапазоне можно по сигналам определенных индикаторов (которые подходят для крипты) открывать краткосрочные фьючерсные шортовые позиции ботами с небольшими плечами - x2, максимум x3.

Диапазон можно самостоятельно определять "на глаз" по графику. Также можно использовать сетку Фибоначчи и т.п. Но позиции должен открывать не трейдер, а алгоритм. Подробную информацию о том, как работать с ботами, можно найти в моей идее про алгоритмическую торговлю:

노트

Хочу открыть вам одну очень простую истину. В данный момент мы предполагаем, что впереди бычий рынок в крипте (и не только), по мере снижения инфляции ФРС США начнет снижать ставки.

НО, если вы откроете маржинальную позицию в любую сторону сейчас, вы с очень большой вероятностью потеряете деньги. Потому что крупные игроки на новостях будут сейчас собирать ликвидность. И шортовую и лонговую.

Я раньше открывал маржинальные позиции. Блшагодаря этому мне удалось купить немного больше биткоина в 2022 году (не очень намного). Но вот именно сейчас открывать маржинальные позиции я точно не буду.

А шортовую хедж позицию BTC/USD без плеча имеет смысл открыть. Можно даже от текущей цены, придерживаясь условий, которые я описал в этой идее.

노트

Я решил продать еще немного крипты после того, как официальный аккаунт SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в twitter был взломан и кто-то опубликовал сообщение о том, что все спотовые биткоин ETF одобрены.

Через некоторое время пришло опровержение и это сообщение было удалено.

В момент взлома цена на биткоин достигла $ 48 000 (сейчас торгуется около $ 46 000 ).

Как вы думаете, будут ли одобрены спотовые биткоин ETF в США в январе 2024 года?

노트

SEC одобрила спотовый биткоин ETF в США. Индекс страха и жадности на отметке 73. Сильная жадность. Но на пиках доходило до 90. Обычно на этом уровне начинаются распродажи. Но много продавать не советую. Если не будет "черных лебедей", просадка не будет очень глубокой. Изучайте график биткоина в 2016 году.

거래청산: 스탑 닿음

Закрыл в безубыток. Полагаю, что после одобрения спотовых биткоин ETF хедж уже не нужен. Хотя я могу и ошибаться.

노트

Хочу пояснить, что я больше инвестор, чем трейдер. Я уже давно не торгую с маржой, хотя в период накопления биткоина при цене от $ 16 000 до $ 20 000 запускал фьючерсные grid-боты и открывал руками фьючерсные сделки. Но много мне не удалось выиграть от такой торговли, поэтому я больше все-таки инвестор.

Продавал ли я крипту, когда цена биткоина была в диапазоне $ 44 000 - 48 000 ? Да, продавал.

Почему закрыл фьючерсную сделку без плеча x1 ? Потому что одобрили сразу несколько спотовых биткоин ETF в США. Это могло быть триггером к росту, поэтому я решил закрыть шортовую сделку в убыток. Тем более, что фондовый рынок продолжал расти. Скорректировалась только крипта.

Потерял я при этом немного. Продажей окупил убытки, так как риск на прибыль был 1/25.

Правильно ли я поступил? Нет. Надо было держать шорт, пока цена на биткоин будет ниже $ 40 000 или до ликвидации.

Поэтому я и говорю, что у меня консервативная торговля в основном на спотовом рынке. И она прибыльная.

Во всяком случае на прибыль с крипты за последние полтора года я сумел купить квартиру в крупнейшем мегаполисе РФ для своего близкого родственника.

И своим подписчикам я рекомендовал покупать квартиру при цене доллара выше 90 руб. Смотрите вот эту мою идею (комментарий от 7 августа 2023 года):

Я ничего не скрываю от своих подписчиков!

А вообще успешными трейдерами, которые зарабатывают очень много на рынке становятся менее 10 % от общего количества торгующих. Остальные сливают депозит и уходят. А я играю конскрвативно в долгосрок, поэтому рынок мне прощает ошибки.

노트

Какие триггеры сейчас могут быть для снижения биткоина:

1. Падение фондового рынка.

2. ФРС США закрыла программу поддержки банков, благодаря которой банки получали ликвидность с марта 2023 года

3. Рецессия в США

О событиях, которые называются черный лебедь я говорить не буду, но они тоже вполне вероятны. Это может быть новое опасное заболевание или развязывание военных конфликтов в новых регионах.

Никто ведь не ожидал войну в секторе Газа. Но война началась. То же самое может начаться в южной Корее и т.п. В мире много "горячих" точек.