[보조지표 #1] Parabolic SAR (with 이동평균선)

안녕하세요 Yonsei_dent 입니다.

오늘은 유용한 Indicator 중 하나인 Parabolic SAR (PSAR)이동평균선 (Moving averages, MA)을 트레이딩에서 함께 활용하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

총 3개의 장으로 구성되어 있으며,
1장은 PSAR 개념에 대한 간략한 설명
2장은 트레이딩뷰 설정 방법
3장은 실제 트레이딩에서 PSAR과 이동평균선을 함께 활용하는 방법을 소개해드리고자 합니다.

누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :)

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< 목 차 >
I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해

II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법

III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용

IV. 결론

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I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해
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(1) Parabolic SAR이란?

● Parabolic = 포물선(모양) 의

Parabolic SAR (PSAR)은 1970년대 후반 TA 분석가인 웰스 와일더가 <기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념>이라는 책에서 RSI 등의 보조지표와 함께 제시하였습니다.

● SAR = Stop and Reverse
“SAR은 스톱과 리버스를 의미한다. 이는 롱 트레이드가 끝나고 숏 트레이드가 시작되거나 반대의 경우가 시작되는 지점이다” - 와일더가 얘기한 SAR의 개념입니다.

즉, Parabolic SAR은 이름에서도 알 수 있듯이, 추세 파악 및 잠재적 반전을 찾아, Entry & Stop Loss 등을 설정하는데 활용할 수 있습니다.

https://www.tradingview.com/x/gmtOETgE/

● Parabolic SAR 지표는 시장 가격 (캔들, 라인 등) 위, 아래에 찍힌 작은 점들로 이뤄집니다. 이러한 점들의 분포가 포물선을 형성하며, 그러나 각 점은 단일한 SAR 값을 나타냅니다.

● 상승 추세 = 점이 가격 아래에 표시
● 하락 추세 = 점이 가격 위에 표시
● 즉, 시장 추세가 있는 경우 활용도가 올라가며, 추세가 없는 경우에는 활용성이 떨어짐.

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(2) Parabolic SAR의 이점

① 방향성, 시장 추세의 지속 기간, 잠재적 추세 반전 지점에 대한 통찰 제공
→ 매수와 매도의 성공 가능성을 높임. (Entry & Exit)

② 유동적인 Stop loss 가격 설정 (= Trailing stop loss)
→ 기존에 창출한 수익을 유지할 수 있게 해주며, 추세 반전 시 포지션 종료.

③ 사용하기 쉽고 간편함.

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(3) Parabolic SAR의 한계

① 분명한 추세가 없거나, 횡보 기간
→ 잘못된 신호를 제공할 가능성이 높음.

② 변동성이 너무 큰 시장 역시 오해의 소지가 있는 신호들을 많이 제공할 수 있음.

③ 지표의 민감도를 너무 높게 설정할 경우
→ 잘못된 신호 발생 확률 ↑

④ 거래량을 고려하지 않으므로, 추세의 강도에는 별다른 정보를 주지 않음.

이와 같은 한계들로, 와일더 역시 추세의 강도를 측정하기 위해 평균 방향성 지표(Average Directional Index)를 함께 사용하였으며, 또한 포지션 진입 전 분석을 위해 이동 평균 (MA)와 RSI (상대강도지수) 지표를 사용할 수도 있습니다.
→ 이번 아이디어에서는 아래의 3장에서 PSAR과 MA를 함께 활용하는 방법을 다루었습니다.

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(4) Parabolic SAR 계산 방법

파라볼릭 계산 방법은 트레이딩뷰 지표 설정 시 이해를 돕기 위해 설명 드립니다.

먼저, 현재의 SAR을 계산하기 위해서는 직전의 SAR을 사용합니다.
● 상승 추세 : SAR은 이전의 고점에 기반해 계산됨.
● 하락 추세 : SAR은 이전의 저점에 기반해 계산됨.
Extreme Points, EP = 한 추세 안의 가장 높은 지점과 낮은 지점

① 상승 추세 계산
SAR = 이전 SAR + 가속변수 (AF) x (이전 EP - 이전 SAR)

② 하락 추세 계산
SAR = 이전 SAR - 가속변수 (AF) x (이전 SAR - 이전 EP)

Comment : Parabolic 즉 포물선을 이해하시면 계산식 이해가 쉬워집니다. 예를 들어, 축구공을 뻥 위로 찼을 때, 처음 찬 순간에는 속도가 빠르지만, 제일 위의 고점(EP)에 가까이 갔을 때는 속도가 떨어질 것이고, 다시 고점에서 하락할 때는 아래로 하락할수록 속도가 빨라질 것입니다. 즉, 차트에서 가격의 차이를 이러한 속도라고 보시면 될 것 같습니다.

● 여기서, AF는 가속 변수 (Acceleration Factor)를 의미합니다.
→ 이는 0.02 부터 시작하여, 가격이 새로운 고점(상승 추세), 새로운 저점 (하락 추세)를 형성할 때마다 0.02씩 증가함.
→ 그러나, 한계값인 0.20에 도달할 경우, 추세 기간 동안 해당 값은 동일하게 유지 (추세 반전까지 유지)

★ 즉, 여기서 말하는 AF가 지표의 민감도를 변경하기 위해 수동으로 조정할 수 있는 수치로
→ 0.2보다 높은 AF = 민감도 증가
→ 0.2보다 낮은 AF = 민감도 감소

★ 위의 Parabolic SAR의 한계에서 지표의 민감도를 너무 높게 설정할 경우, 잘못된 신호의 발생 확률이 높아진다고 말씀드렸습니다. 따라서, 계산식에서 볼 수 있듯이, AF와 이의 Max value의 기본값을 알고, 본인의 트레이딩 경험 및 성향에 따라 적절한 값을 찾아 이용하는 것이 중요합니다.
(단기, 장기, 스켈핑 등등 투자 성향에 따라 선호하는 AF 및 Max value가 달라질 수 있습니다.)

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II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법
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(1) 상단의 지표를 클릭 후 Parabolic 이라고 입력합니다.

https://www.tradingview.com/x/7T1HTdws/

(2) Parabolic SAR을 클릭하면, 다음과 같이 점이 형성되며, 이를 더블 클릭하셔서 본인의 취향대로 설정할 수 있습니다. 먼저, 인풋에서는 위에서 설명드린 것처럼 AF(가속변수) 값과 Max Value를 설정할 수 있으며, 이를 통해 본인의 트레이딩 패턴에 맞는 민감도 설정을 하실 수 있습니다. 또한 타임프레임으로, 현재 차트영역의 시간 설정대로 표시할지, 또는 차트 영역과 다른 시간으로 설정하여 계산할지 설정할 수도 있습니다.

https://www.tradingview.com/x/OObL6fk9/

(3) 다음으로, 트레이딩 시 편의를 위해, 본인 스타일로 점, 크로스 및 색상, 굵기 등을 설정할 수 있습니다.

https://www.tradingview.com/x/W5s2aBTU/

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III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용
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Houston-Victoria 대학에서 연구한 바에 따르면, Parabolic SAR은 이동평균선 (MA)에 비해 높은 통계적 신뢰성을 보이지만, 그럼에도 불구하고 독립적으로 사용하였을 때는 여전히 한계를 가집니다.

PSAR과 MA를 함께 사용하였을 시, 통계적 정확성은 약 95%에 달할 정도로 높은 신뢰성을 보였습니다.

● Signal Accuacy
- Moving Average = Low
- Parabolic SAR = Moderate
- Parabolic SAR + Moving Average = High ★

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(1) Short Trades에서 PSAR과 MA를 활용한 트레이딩 전략

https://www.tradingview.com/x/uUbKQoKi/

① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다.

https://www.tradingview.com/x/ErY7s9yG/

② 차트를 보시면, PSAR 상승신호가 발생하였지만, 5일 이평선이 20일 이평선을 Dead cross 하는 모습을 보입니다.
→ 즉, PSAR 상승 신호가 발생하였지만, 롱 진입이 아닌, PSAR dot이 price 위에 나타나길 기다립니다.
(= PSAR과 MA가 서로 다른 신호를 보이는 상황)

https://www.tradingview.com/x/eUdFyDCa/

③ Parabolic SAR의 상단 dot 신호, 즉 하락 신호가 발생하였으며, 여전히 dead cross 상태이므로,
(= PSAR과 MA가 같은 신호를 보이는 상황)
● Entry = PSAR의 상단 신호 (하락 신호) 발생 캔들
● Stop Loss = 5일 이평선이 dead cross 하기 전의 고점 부분
● Exit = 5일 이평선이 20일 이평선을 Golden cross 하는 구간 & PSAR 상승 신호 발생구간 (함께 고려)
(먼저 PSAR 상승 신호 발생 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다. )

★ 즉, 이 사례에서, PSAR만 단독 활용하였을 시, 상승 신호 발생 구간에서 롱 진입을 하고 Exit 하지 못하였다면, 이후의 하락으로 큰 손실을 볼 수 있음을 알 수 있습니다.
★ PSAR 상승 신호임에도, MA가 Dead cross 상태임을 복합적으로 사용하여, 이후 PSAR 하락 신호가 함께 발생하는 Confluent zone에서 보다 확실한 추세를 확인할 수 있었습니다.
★ 또한 Entry, Exit 설정 역시, PSAR, MA 단독 활용보다 더 신뢰성 있게 설정이 가능합니다.

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(2) Long Trades에서 PSAR과 MA를 활용한 트레이딩 전략

https://www.tradingview.com/x/nwb1eABQ/

① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다.
② PSAR indicator에서 상승 신호 발생하였지만, 이동평균선이 아직 dead cross 상태이므로, 확실한 진입을 위해 지켜봅니다. (= PSAR과 MA가 서로 다른 신호를 보이는 상황)
③ MA 5일선이 20일선을 cross over 하였으며, (= PSAR과 MA가 같은 신호를 보이는 상황)
● Entry = MA golden cross 캔들
● Stop Loss = 5일 이평선이 golden cross 하기 전의 저점부분
● Exit = 20일 이평선이 5일 이평선을 dead cross 하는 구간 & PSAR 하락 신호 발생 구간
(먼저 PSAR 하락 신호가 발생한 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다.)

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IV. 결론
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★ PSAR은 훌륭한 indicator지만, 민감도에 따른 오류나, 거래량 정보의 부재로 인한 강도 파악의 어려움 등으로 MA 및 RSI 등 기타 보조지표와 함께 사용하는 것이 효율적입니다.

★ 위의 trades 사례들을 통해 PSAR과 MA가 서로 다른 신호를 줄 때 성급한 진입보다는, 지표(ex. PSAR & MA 등)가 같은 방향을 가리키는 Confluent zone이 형성되는 것을 지켜본 후 진입하는 것이 효율적임을 확인하였습니다.

★ 그러나, 보조 지표는 그 이름처럼 보조로서 활용될 뿐이지, 전적으로 의존해서는 안될 것임을 늘 명심하여야 합니다.

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Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다.
모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다

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