Что такое ончейн-анализ
Последние месяцы в сети всё чаще встречаются слова "ончейн-анализ", тут коротко опишу про (бес)полезность этой модной хрени. Спойлер: вообще то полезно, сейчас даже убедительно докажу.
Какие анализы бывают
Традиционно пишут что есть технический анализ, и фундаментальный анализ. А есть еще куча всяких: волновой анализ, например. Ну и ончейн-анализ еще. Определения я читал, про технический и фундаментальный, и более всего меня устроило вот такое вот определение:
Технический анализ - это когда рассматриваются только движения цены (включая все возможные индикаторых технического анализа, графические модели и прочее, при условии что все они тоже пляшут только от цены и/или объемов торгов). Но если сюда добавлено что-то еще, чего нельзя отнести к цене или к объемам торгов - то это уже фундаментальный анализ. Даже в том случае, если овер 90% всех цифр пляшут от цены/объемов, всё равно это фундаментальный.
Например, график хешрейта пляшет не от цен и объема торгов, поэтому если в анализ включены данные по хешрейту - то это уже фундаментальный анализ в любом случае. Вот так же и ончейн-анализ - это уже фундаментальный анализ.
TradingView
На сервисе TradingView есть доступ к данным блокчейна Bitcoin, и к некоторым другим. Так же есть данные от фирмы Glassnode, которая специализируется именно на ончейн-анализе рынка криптовалют. Получается что руководство TradingView посчитали что ончейн-анализ полной хренью не является. Иначе бы не добавили.
tradingview.com/blog/ru/blockchain-data-from-glassnode-now-available-on-tradingview-26223/
Простейший пример
Ончейн-анализ предполагает сбор информации о движениях монет в блокчейне. Хотя не только это используется, но по сути это главное там. Так как вся информация о всех движениях монет общедоступна, открыта, и подделать её нельзя (за исключением редких "закрытых" блокчейнов типа ZCash), то можно просто выкачать все данные о перемещениях монет в прошлом, и разными способами эту информацию структурировать. А потом делать выводы.
Например, можно отличать кошельки биткойны по количеству монет. Типа будем называть "китами" тех у кого более 1000 биткойнов в кошельке, а "хомяками" тех, у кого менее 1 биткойна в кошельке на данный момент. Далее можно подсчитать количество китов и хомяков, и потом отслеживать как меняется их число. Или их процентное соотношение. Например, если китов становится все меньше и меньше, то логично предположить что умные дядьки распродают свои биткойны и выходят в доллары. Если хомяков становится больше, то возможно рынок уже на хаях, так как большинство всегда ошибается. Большинство всегда приходят на пике цен, собственно именно потому пик цен и образуется - потому что большинство купили и после них уже просто некому покупать. А так как покупать после них некому, то цена дальше расти и не может. Ведь цена растет только от покупок.
На этот счет есть знаменитый прикол, который скорее всего вымысел, но смысла не лишен. Толи Морган толи Рокфеллер побежал продавать все акции в аккурат перед крахом фондового рынка. А когда его спросили почему он решил продавать все акции, то он ответил что чистильщик обуви спросил его какие акции лучше купить. То есть после чистильщиков обуви больше просто некому покупать. А значит это пик цены.
К слову сказать ажиотаж вокруг крипты сейчас настолько большой, что "чистильщики обуви" уже на подходе. Тут история повторится. Я это наблюдал в 2013-ом и в 2017-ом. Скажу что сейчас в 2021-ом особых отличий от прошлых двух пузырей крипты я не наблюдаю. Наоборот, всё удивительно повторяется, всё как раньше было :) Но я отвлекся.
Полезное
Я кстати делал так же индикатор по данным Glassnode, он прикреплен внизу. Он показывает красные зоны и зеленые зоны. При этом красные очень не надежные, но тоже стоит обращать внимание. Зеленые зоны напротив очень надежный сигнал для покупки в долгосрок. На графике выше подключен этот индикатор на данных Glassnode. Внизу ссылка на него.
Но мне больше всего понравилась другая разработка. К сожалению на TradingView этого нет или пока нет. Но штука это поддается выгугливанию, если надо.
MVRV
Чаще всего встречается под аббревиатурой MVRV. Объяснять что это очень долго, но можете нагуглить. Краткое объяснение тоже не даст понимания, и попытка написать краткое объяснение будет пустой тратой времени на чтение всё равно непонятного. Просто объясню как используют.
Тут на графике синяя линия это цена биткойна, а другая - это метрика MVRV. Предполагается что если она заходит в верхнюю зону, то образуется пик цены биткойна (короче: киты продают).
Штука эта дважды попадала в пик цены биткойна в 2013-ом году (но я её тогда не юзал), и попала в пик цены биткойна в конце 2017 года. Я в 2017 про это уже знал, но не воспринимал всерьез. Просто запомнилось что эта штука тогда сработала (но уже задним числом).
Теперь же для меня сигнал от MVRV станет очень важным, и может быть даже достаточным поводом распродавать всю крипту.
MVRV не видит китов в целом, а видит их "в среднем" как бы. Так как киты не имеют никакой возможности скрыть свои монеты в блокчейне биткойна, то потому я этому анализу склонен доверять. Мне кажется MVRV самая интересная наработка вообще во всём ончейн-арсенале.
Какие анализы бывают
Традиционно пишут что есть технический анализ, и фундаментальный анализ. А есть еще куча всяких: волновой анализ, например. Ну и ончейн-анализ еще. Определения я читал, про технический и фундаментальный, и более всего меня устроило вот такое вот определение:
Технический анализ - это когда рассматриваются только движения цены (включая все возможные индикаторых технического анализа, графические модели и прочее, при условии что все они тоже пляшут только от цены и/или объемов торгов). Но если сюда добавлено что-то еще, чего нельзя отнести к цене или к объемам торгов - то это уже фундаментальный анализ. Даже в том случае, если овер 90% всех цифр пляшут от цены/объемов, всё равно это фундаментальный.
Например, график хешрейта пляшет не от цен и объема торгов, поэтому если в анализ включены данные по хешрейту - то это уже фундаментальный анализ в любом случае. Вот так же и ончейн-анализ - это уже фундаментальный анализ.
TradingView
На сервисе TradingView есть доступ к данным блокчейна Bitcoin, и к некоторым другим. Так же есть данные от фирмы Glassnode, которая специализируется именно на ончейн-анализе рынка криптовалют. Получается что руководство TradingView посчитали что ончейн-анализ полной хренью не является. Иначе бы не добавили.
tradingview.com/blog/ru/blockchain-data-from-glassnode-now-available-on-tradingview-26223/
Простейший пример
Ончейн-анализ предполагает сбор информации о движениях монет в блокчейне. Хотя не только это используется, но по сути это главное там. Так как вся информация о всех движениях монет общедоступна, открыта, и подделать её нельзя (за исключением редких "закрытых" блокчейнов типа ZCash), то можно просто выкачать все данные о перемещениях монет в прошлом, и разными способами эту информацию структурировать. А потом делать выводы.
Например, можно отличать кошельки биткойны по количеству монет. Типа будем называть "китами" тех у кого более 1000 биткойнов в кошельке, а "хомяками" тех, у кого менее 1 биткойна в кошельке на данный момент. Далее можно подсчитать количество китов и хомяков, и потом отслеживать как меняется их число. Или их процентное соотношение. Например, если китов становится все меньше и меньше, то логично предположить что умные дядьки распродают свои биткойны и выходят в доллары. Если хомяков становится больше, то возможно рынок уже на хаях, так как большинство всегда ошибается. Большинство всегда приходят на пике цен, собственно именно потому пик цен и образуется - потому что большинство купили и после них уже просто некому покупать. А так как покупать после них некому, то цена дальше расти и не может. Ведь цена растет только от покупок.
На этот счет есть знаменитый прикол, который скорее всего вымысел, но смысла не лишен. Толи Морган толи Рокфеллер побежал продавать все акции в аккурат перед крахом фондового рынка. А когда его спросили почему он решил продавать все акции, то он ответил что чистильщик обуви спросил его какие акции лучше купить. То есть после чистильщиков обуви больше просто некому покупать. А значит это пик цены.
К слову сказать ажиотаж вокруг крипты сейчас настолько большой, что "чистильщики обуви" уже на подходе. Тут история повторится. Я это наблюдал в 2013-ом и в 2017-ом. Скажу что сейчас в 2021-ом особых отличий от прошлых двух пузырей крипты я не наблюдаю. Наоборот, всё удивительно повторяется, всё как раньше было :) Но я отвлекся.
Полезное
Я кстати делал так же индикатор по данным Glassnode, он прикреплен внизу. Он показывает красные зоны и зеленые зоны. При этом красные очень не надежные, но тоже стоит обращать внимание. Зеленые зоны напротив очень надежный сигнал для покупки в долгосрок. На графике выше подключен этот индикатор на данных Glassnode. Внизу ссылка на него.
Но мне больше всего понравилась другая разработка. К сожалению на TradingView этого нет или пока нет. Но штука это поддается выгугливанию, если надо.
MVRV
Чаще всего встречается под аббревиатурой MVRV. Объяснять что это очень долго, но можете нагуглить. Краткое объяснение тоже не даст понимания, и попытка написать краткое объяснение будет пустой тратой времени на чтение всё равно непонятного. Просто объясню как используют.
Тут на графике синяя линия это цена биткойна, а другая - это метрика MVRV. Предполагается что если она заходит в верхнюю зону, то образуется пик цены биткойна (короче: киты продают).
Штука эта дважды попадала в пик цены биткойна в 2013-ом году (но я её тогда не юзал), и попала в пик цены биткойна в конце 2017 года. Я в 2017 про это уже знал, но не воспринимал всерьез. Просто запомнилось что эта штука тогда сработала (но уже задним числом).
Теперь же для меня сигнал от MVRV станет очень важным, и может быть даже достаточным поводом распродавать всю крипту.
MVRV не видит китов в целом, а видит их "в среднем" как бы. Так как киты не имеют никакой возможности скрыть свои монеты в блокчейне биткойна, то потому я этому анализу склонен доверять. Мне кажется MVRV самая интересная наработка вообще во всём ончейн-арсенале.
관련 발행물
면책사항
이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.