순위 상관 지수(RCI)
순위 상관 지수(RCI)
순위 상관 지수(RCI)는 트레이더가 가격 움직임의 방향성 일관성을 측정하는 데 도움을 주는 오실레이터입니다. 이는 주어진 과거 기간 내에서 가격이 단조로운 추세를 얼마나 밀접하게 따르는지 평가합니다. 가격 수준의 차이에 의존하는 모멘텀 오실레이터와 달리, RCI는 바 인덱스와 가격 순위 간의 상관관계를 측정하므로 가격의 절대값보다는 상대적 순서에 민감합니다.
트레이더들은 종종 RCI를 사용하여 잠재적 전환점을 식별하고, 가격 모멘텀을 분석하며, 추세의 지속성을 평가합니다.
계산
RCI는 특정 기간 동안 가격과 바 지수 간의 스피어먼 순위상관계수를 스케일링한 값을 나타냅니다. RCI 값을 계산하기 위해 지표는 다음과 같이 작동합니다:
- 가격을 순서대로 정렬하여 오름차순으로 배열합니다. 정렬된 각 가격의 위치는 초기 순위를 나타냅니다. 최저 가격은 순위 0을 가지며, 최고 가격의 순위는 N - 1입니다(N은 기간 내 바 수). 예를 들어, 분석 대상 가격이 10, 12, 15, 12인 경우 초기 순위는 각각 0, 1, 3, 2입니다.
- 동점 시 순위 조정. 두 개 이상의 가격이 동일할 경우, 각 가격에 정렬된 위치의 평균값을 최종 순위로 할당합니다. 예를 들어, 이전 단계에서 제시된 가상의 가격에 대한 최종 순위는 0, 1.5, 3, 1.5입니다. 순위가 1과 2인 값이 동일하고, 1과 2의 평균은 1.5이기 때문입니다.
- 가격 순위와 바 인덱스의 시퀀스 간 상관 계수를 계산한 후 해당 값에 100을 곱합니다.
결과는 -100에서 +100 사이를 움직이는 오실레이터로, 여기서:
- +100 값은 분석 기간 동안 가격이 지속적으로 상승했음을 나타냅니다
- -100 값은 해당 기간 동안 가격이 지속적으로 하락했음을 나타냅니다
0에 가까운 값은 해당 기간 동안 가격에 방향성 일관성이 거의 없거나 전혀 없음을 나타냅니다.
이 지표는 RCI를 파란색 선으로 표시하며, -80, 0, +80 수준에 수평선을 표시합니다. 이 범위 밖의 값은 해당 기간 동안 강한 상승 또는 하락 일관성을 시사합니다. 범위로 다시 교차하는 값은 잠재적인 모멘텀 전환을 나타낼 수 있습니다.
“설정/입력값” 탭에서 평활화 유형을 지정하면 지표는 RCI 선 위에 노란색 이동 평균선을 표시합니다. 유형이 “SMA + 볼린저 밴드”인 경우 평균선 상하 표준 편차 범위를 나타내는 녹색 엔벨로프도 함께 표시됩니다.
인풋
Source
지표가 RCI를 계산하는 데 사용하는 원본 시리즈입니다. 기본적으로 해당 종목의 종가를 사용합니다.
RCI Length
RCI 계산에 포함되는 바(bar) 수입니다. 값이 작을수록 오실레이터가 작은 변동에 더 민감하게 반응하며, 값이 클수록 추세 분석에 더 부드러운 반응을 제공합니다.
Type
RCI를 평활화하는 이동 평균 유형과 지표에 볼린저 밴드를 표시할지 여부를 지정합니다.
옵션은 다음과 같습니다:
없음: 평활화 없음
SMA: RCI의 단순 이동 평균
SMA + 볼린저 밴드: RCI의 SMA에 볼린저 밴드를 표시
EMA: 지수 이동 평균
SMMA (RMA): 평활 이동 평균
WMA: 가중 이동 평균
VWMA: 거래량 가중 이동 평균
Length
평활화 계산의 길이, 그리고 지표가 “SMA + Bollinger Bands” 옵션을 사용할 때 볼린저 밴드의 길이.
BB StdDev
표준 편차 배율. 이 값은 볼린저 밴드의 폭을 결정합니다. 이 입력값은 지표가 “SMA + Bollinger Bands” 옵션을 사용할 때만 활성화됩니다.